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EFEITOS DE UMA
RESTRICAO
A
enquanto variveis
de escolha d origem a um
timo restrito.
Exemplo: limitar a
escolha de uma firma,
que produz o bem 1 na
quantidade 1 e o bem 2
na quantidade 2
restrio que 1 + 2 =
90.
O que a restrio faz
estreitar o domnio da funo
objetivo
MTODOS QUANTITATIVOS I | CINCIAS ECONMICAS | UDESC-ESAG | 2016/1| PROF DR THAIS WAIDEMAN NIQUITO
ACHANDO OS VALORES
ESTACIONRIOS
MTODO DO MULTIPLICADOR DE LAGRANGE
A essncia do mtodo do multiplicador de Lagrange converter
um problema de extremo restrito em uma forma tal que a condio
de primeira ordem do problema do extremo livre ainda possa ser
aplicada.
O smbolo representa algum nmero ainda no determinado e
denominado multiplicador (indeterminado) de Lagrange.
Se de algum modo pudermos ter certeza de que a restrio seja
satisfeita, ento o ltimo termo do lagrangeano se anular
independentemente do valor de .
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ACHANDO OS VALORES
ESTACIONRIOS
INTERPRETAO PARA O MULTIPLICADOR DE LAGRANGE
O valor de soluo do multiplicador de Lagrange constitui uma
medida do efeito de uma variao na restrio por meio do
parmetro sobre o valor timo da funo objetivo.
Na funo objetivo a nica varivel exgena disponvel , uma
vez que , e so endgenas.
Uma variao em causaria um deslocamento da curva de
restrio no plano e, por conseguinte, alteraria a soluo
tima.
Um aumento em (um oramento maior ou uma quota de
produo maior) indicaria como a soluo tima afetada por
um abrandamento da restrio.
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ACHANDO OS VALORES
ESTACIONRIOS
CASOS COM N VARIVEIS E MLTIPLAS RESTRIES
Funo Objetivo: = 1 , 2 , ,
Sujeita : 1 , 2 , , = e 1 , 2 , , =
Lagrangeano:
= 1 , 2 , , + 1 , 2 , ,
+ 1 , 2 , ,
=0
= 1, 2, ,
= 1 , 2 , , = 0
= 1 , 2 , , = 0
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CONDICES DE
SEGUNDA ORDEM
Para um extremo restrito de = (, ), sujeito a (, ) = , a
condio necessria de segunda ordem ser:
0
=
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QUASE-CONCAVIDADE E
QUASE-CONVEXIDADE
Para um problema de extremo livre, saber se uma funo objetivo
cncava ou convexa elimina a necessidade de verificar a
condio de segunda ordem.
Novamente possvel prescindir da condio de segunda ordem
se a superfcie ou a hipersuperfcie tiver o tipo adequado de
configurao.
Mas, dessa vez, a
(em vez de concavidade) para um mximo,
(em vez de convexidade) para um mnimo.
A quase-concavidade (quase-convexidade) uma condio mais
fraca que a concavidade (convexidade).
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QUASE-CONCAVIDADE E
QUASE-CONVEXIDADE
CARACTERIZAO GEOMTRICA
A quase-concavidade e a quase-convexidade, assim como a concavidade e a
convexidade, podem ser ou estritas ou no-estritas.
Sejam e quaisquer dois pontos distintos no domnio de uma funo e
considere o segmento de reta no domnio que d origem ao arco no
grfico da funo, tal que o ponto e mais alto ou tenha a mesma altura do
ponto . Ento, diz-se que:
quase-cncava se todos os pontos sobre o arco , exceto e ,
forem mais altos que ou tiverem a mesma altura do ponto . Ainda,
estritamente quase-cncava se todos os pontos sobre o arco , exceto
e , forem estritamente mais altos que o ponto .
quase-convexa se todos os pontos sobre o arco , exceto e ,
forem mais baixos que ou tiverem a mesma altura do ponto . Ainda,
estritamente quase-convexa se todos os pontos sobre o arco , exceto
e , forem estritamente mais baixos que o ponto .
Qualquer funo estritamente quase-cncava (estritamente quase- convexa)
quase-cncava (quase-convexa), mas a recproca no verdadeira.
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QUASE-CONCAVIDADE E
QUASE-CONVEXIDADE
(a) e (b) retratam funes crescentes, pois contem todas as pores ascendentes de
um domo e de um sino, respectivamente.
(a)
(b)
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QUASE-CONCAVIDADE E
QUASE-CONVEXIDADE
DEFINIO ALGBRICA
Uma funo quase-cncava se, e somente se, para qualquer par de pontos
distintos e no domnio de , e para 0 < < 1:
+ 1
Uma funo quase-convexa se, e somente se, para qualquer par de pontos
distintos e no domnio de , e para 0 < < 1:
+ 1
Para adaptar essa definio a quase-concavidade e a quase-convexidade estritas,
as duas desigualdades fracas da direita devem ser trocadas para desigualdades
estritas (> e < ).
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QUASE-CONCAVIDADE E
QUASE-CONVEXIDADE
Teorema I (negativa de uma funo)
Se () for quase-cncava (estritamente quase-cncava), ento () quaseconvexa (estritamente quase-convexa).
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QUASE-CONCAVIDADE E
QUASE-CONVEXIDADE
EXEMPLO:
Verifique a quase-concavidade e quase-convexidade de = 2
0 .
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QUASE-CONCAVIDADE E
QUASE-CONVEXIDADE
PARA FUNES DIFERENCIVEIS
Se for diferencivel, contudo, a quase-concavidade e a quase-convexidade podem ser definidas
alternativamente em termos de suas derivadas primeiras.
Uma funo diferencivel de uma s varivel, (), quase-cncava se, e somente se, para
qualquer par de pontos distintos e no domnio:
()( ) 0
Uma funo diferencivel de uma s varivel, (), quase-convexa se, e somente se, para
qualquer par de pontos distintos e no domnio:
()( ) 0
Uma funo diferencivel 1 , 2 , , quase-cncava se, e somente se, para qualquer dois
pontos distintos = 1 , 2 , , e = 1 , 2 , , no domnio:
()( ) 0
=1
Uma funo diferencivel 1 , 2 , , quase-convexa se, e somente se, para qualquer dois
pontos distintos = 1 , 2 , , e = 1 , 2 , , no domnio:
()( ) 0
=1
QUASE-CONCAVIDADE E
QUASE-CONVEXIDADE
EXEMPLO:
Verifique a quase-concavidade de = 1 2
1 , 2 0 .
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QUASE-CONCAVIDADE E
QUASE-CONVEXIDADE
PARA FUNES DIFERENCIVEIS
Por fim, se uma funo = 1 , 2 , , for continuamente diferencivel duas vezes, a quaseconcavidade e a quase-convexidade podem ser verificadas por meio das derivadas parciais primeiras
e segundas da funo, arranjadas no determinante aumentado:
0
1
= 2
1
11
21
2
12
22
1
2
1 =
1 11
0
= 1
2
1
11
21
2
12
22
...
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QUASE-CONCAVIDADE E
QUASE-CONVEXIDADE
PARA FUNES DIFERENCIVEIS
Assim:
Para que = 1 , 2 , , seja quase-cncava para todo 1 , 2 , , 0 , necessrio que:
1 0 ,
2 0
1 < 0 ,
2 > 0
<
0
>
1 0 ,
2 0
, 0
1 < 0 ,
2 < 0
, < 0
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MAXIMIZAO DA UTILIDADE E
DEMANDA DO CONSUMIDOR
Suponha que o consumidor pode escolher hipoteticamente entre
somente dois bens e que ambos tem funes utilidade marginal
continuas e positivas.
Os preos dos dois bens so determinados pelo mercado,
portanto, so exgenos.
Se o poder de compra do consumidor for uma dada quantidade B
(de "budget" oramento), o problema apresentado ser o de
maximizao de uma funo utilidade:
max = (, )
,
( , > 0)
sujeito : + =
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LEITURA OBRIGATRIA
CHIANG, A. C. Matemtica para economistas. Rio de Janeiro:
ELSEVIER, 2006. Captulo 12.
Obrigada!
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