Ecuaciones de

Chapman-Kolmogorov

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Ecuaciones de ChapmanKolmogorov
l

l
l

Las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov

proporcionan un mtodo para calcular las
probabilidades de transicin de n pasos
M
para toda i=0,1,2,.,M
(m) (n m
(n)
p
)
p ij
pik kj
j=0,1,2,..M
k 0

l
l

y cualquier m=1,2,,n-1 y n=m+1,m+2,

Estas ecuaciones sealan que al ir del
estado i al estado j en n pasos, el
proceso estar en algn estado k despus

l
l

de exactamente m (menor que n) pasos.

Los casos especiales de m=1 y m=n-1
conducen a las expresiones
p(ijn )

pik p kj( n

1)

k 0

p(ijn )

pik( n 1) p kj

k 0

para todos los estados i y j.

Estas expresiones
que las
permiten
probabilidades de transicin de n pasos se
puedan obtener a partir de las probabilidades
de un paso de manera recursiva.
l Para n=2
l

pij( 2)

pik p kj

k 0

donde pij son los elementos de la matriz P(2)

Notemos que estos elementos se obtienen al

multiplicar la matriz de transicin de un paso
por s mismo, esto es,
pij( 2)

P P

P2

As mismo
(n)
ij

P P
1)

(n

P
n

( 1)

l
l

Ejercicio:
El clima en el pueblo de San Juan puede
cambiar con rapidez de un da a otro. Sin
embargo, las posibilidades de tener clima
seco (sin lluvia) maana es de alguna forma
mayor si hoy est seco, es decir, no llueve.
En particular, la probabilidad de que maana
est seco es de 0.8 si hoy est seco, pero es
de slo 0.6 si hoy llueve.

Estas probabilidades no cambian si se

considera la informacin acerca del clima en
los das anteriores a hoy.
La evolucin del clima da tras da en el
pueblo de San Juan es un proceso
estocstico. Si se comienza en algn da
inicial (etiquetado como 0), el clima se
observa cada da t, para t=0,1,2,.

l
a)

b)

Resuelve lo siguiente:
Encuentra la matriz de transicin de un paso
de este problema
Si el da de hoy est seco, cul es la
probabilidad de que dos das despus est
seco tambin?

( 2)

Para el caso del clima, se usar las frmulas

anteriores para calcular las diferentes
matrices de transicin de n pasos a partir de
la matriz P (de un paso).
0.8 0.2 0.8 0.2

PP

0.6 0.4 0.6 0.4

As, si el clima est en el estado 0 (seco) en

un da particular, la probabilidad de estar en
el estado 0 dos das despus es de 0.76
p

( 2)

PP

0.76 0.24
0.72 0.28

De manera similar, si el clima est en el

estado 1 ahora, la probabilidad de estar en el
estado 0 dos das despus es de 0.72

Las probabilidades del estado del clima 3, 4

o 5 das a futuro tambin se pueden leer de la
misma forma a partir de las matrices de transicin
de 3, 4 y 5 pasos que se calculan a continuacin
l

(3)

PP

0.8 0.2 0.76 0.24

0.752 0.248

0.6 0.4 0.72 0.28

0.744 0.256

4)

PP

0.8 0.2 0.752 0.248

0.75

0.25

0.6 0.4 0.744 0.256

0.749 0.251

Observemos que la matriz de transicin tiene

una interesante caracterstica entre los elementos
que la forman. Las probabilidades de estas matrices
se denominan probabilidades del estado estable
de la cadena de Markov
l

Calcular la matriz de transicin de dos pasos

para el problema de inventarios

0.08
P

( 2)

0.184 0.368 0.368

0.632 0.368

0.264 0.368 0.368

0.08

0.08

0.184 0.368 0.368

0.632 0.368

0.264 0.368 0.368

0.184 0.368 0.368

0.08

0
0

0.184 0.368 0.368

0.249 0.286 0.300 0.165

( 2)

0.283 0.252 0.233 0.233

0.351 0.319 0.233 0.097
0.249 0.286 0.300 0.165

Dado que se tiene una cmara en existencia

al final de la semana, Cul es la
probabilidad de que no haya cmaras en
inventario dos semanas despus?
0.249 0.286 0.300 0.165

( 2)

0.283 0.252 0.233 0.233

0.351 0.319 0.233 0.097
0.249 0.286 0.300 0.165

Dado que se tiene una cmara en existencia

al final de la semana, Cul es la
probabilidad de que no haya cmaras en
inventario dos semanas despus?
0.249 0.286 0.300 0.165

( 2)

0.283 0.252 0.233 0.233

0.351 0.319 0.233 0.097
0.249 0.286 0.300 0.165