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CONDIC
OES
NECESSARIAS
E SUFICIENTES DE OTIMALIDADE PARA O
PROBLEMA DE CONTROLE DE SISTEMAS LINEARES DETERMIN
ISTICOS
` REALIMENTAC
DE SA
SUJEITOS A
AO
IDA
o Bosco Ribeiro do Val
Diego de Sousa Madeira, Joa
DT-FEEC-UNICAMP
Av. Albert Einstein, 400
Cid. Universit
aria Zeferino Vaz
Distrito de Bar
ao Geraldo
Campinas, S
ao Paulo, Brasil
Emails: dmadeira@dt.fee.unicamp.br, jbosco@dt.fee.unicamp.br
Abstract The main contributions of this work are that necessary and sufficient optimality conditions for the
control problem of linear deterministic systems are obtained. We adopted the output feedback control method, a
finite number of stages and a cost function that is quadratic in the state and control vectors. The deterministic
problem is completely solved, that is, we prove that for any MIMO system the necessary optimality conditions
are also sufficient. To do so, a formulation of the Discrete Minimum Principle is used.
Keywords
Conditions.
Linear Deterministic Systems, Discrete Minimum Principle, Necessary and Sufficient Optimality
Introdu
c
ao
Ax(t) + Bu(t)
= Cx(t)
Ax(t) + BK(t)y(t)
(A + BK(t)C) x(t)
ISBN: 978-85-8001-069-5
x(t + 1)
(A + Bu(t)C) x(t)
(1)
:=
N
1
X
t=0
+ x(N )0 Sx(N )
(2)
74
Formula
c
ao do problema
N
1
X
q(t) + q(N )
(3)
(A + Bu(t)C) x(t)
(4)
t=0
x(t + 1)
q(t)
= x(N ) Sx(N )
(6)
N
1 n
X
t=0
+ x(N )0 Sx(N )
(7)
N
1 n
X
t=1
cional JU
sobre todas as sequencias possveis. E
importante observar que este problema possui natureza n
ao-linear e n
ao e, em geral, convexo.
A existencia de convexidade bastaria para
que pudessemos afirmar que as condic
oes necess
arias de otimalidade s
ao tambem suficientes, o
que n
ao significa que e impossvel verificar tal
juscondic
ao para um problema n
ao convexo. E
tamente neste contexto que iremos desenvolver
nosso trabalho: mesmo sem convexidade, provaremos que, satisfeitas determinadas condic
oes, qualquer
otimo local e tambem um
otimo global para
o problema proposto, as condic
oes necess
arias de
otimalidade s
ao tambem suficientes.
ISBN: 978-85-8001-069-5
o
+ p (t + 1) (A + Bu(t)C) x(t) p (t)x(t)
(8)
:= Q + C 0 u(t)0 Ru(t)C
A(t)
:= A + Bu(t)C
(9)
(10)
= Q + C 0 u (t)0 Ru (t)C
A (t)
= A + Bu (t)C
(11)
e a seguinte funcao:
F (N )
75
N
1
X
t=1
Tomando a func
ao Lagrangeana (13) e a
definic
ao (11) como referencia, estabelecemos
um princpio do mnimo discreto em termos
da otimizac
ao global, em cada est
agio, de uma
func
ao composta pelo Hamiltoniano e por funcoes
lineares dos vetores de estado, ganho de controle
e multiplicadores de Lagrange. Tal princpio,
caso verificado, fornece condic
oes suficientes de
otimalidade. Considere o teorema a seguir.
Teorema 1: Suponha que existam sequencias
factveis {x , u , p } satisfazendo as condic
oes
abaixo:
u (0)
{x (t), u (t)}
minimiza
H(0)
minimiza
H(t) p (t)x(t),
t = 1, . . . , N 1
x (N )
minimiza
q(N ) p (N )x(N )
O par de sequencias {x , u } e um
otimo global
para o problema (3)-(6).
Prova: Vidal (1987) afirma que condiderando o
problema, em cada instante, como um problema
est
atico em {x(t), u(t)}, verificamos a existencia
de um ponto de sela {x (t), u (t), p (t + 1)}
para a func
ao Lagrangeana. E se tal ponto
de sela existe, ele consitui um
otimo global
para a func
ao, vide (Mangasarian, 1969) e Apendice B.
2
Por estarmos lidando com restric
oes de igualdade se torna f
acil verificar a partir do Apendice
B que, existindo uma sequencia
otima de multiplicadores p , as sequencias {x , u } que minimizam
globalmente o problema dual LN
U minimizam tamN
bem o problema primal JU
. Trata-se de um caso
particluar da prova fornecida no referido apendice,
no qual o caso generico das restric
oes de desigualdade e estudado.
A condic
ao de suficiencia apresentada e valida independentemente da natureza das funcoes
envolvidas. As func
oes custo por est
agio e a din
amica do sistema n
ao precisam nem mesmo ser
contnuas. Alem disso, e importante observar que
n
ao e estabelecida nenhuma exigencia de convexidade ou positividade das func
oes envolvidas. O
teorema refere-se t
ao somente `
a existencia de um
otimo global em cada est
agio.
4
Condi
c
oes necess
arias e suficientes de
otimalidade
Nesta sec
ao, utilizaremos o princpio do mnimo
discreto introduzido na sec
ao anterior e algumas
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Teorema 2:
Considere novamente o problema (3)-(6). Suponha que existem controles
u (t) Rsm , t = 0, . . . , N 1, estados
x (t) Rn , t = 0, . . . , N, x(0) = x0 , e
0
multiplicadores p (t) {Rn } , t = 1, . . . , N ,
constitutindo uma sequencia de pontos estacion
arios:
{x0 , u (0), p (1)} em t = 0;
:=
N
LN
U LU
{H(0) H (0)}
N
1 n
X
+
[H(t) p (t)x(t)]
t=1
+ {F (N ) F (N )}(14)
Caso mostremos que 0 para quaisquer sequencias {x, u}, o Teorema 2 esta provado.
Como primeiro passo, sabemos que a funcao H(0)
e convexa na variavel u(0) (para x(0) = x0 fixo)
e que a funcao F (N ) e convexa na variavel x(N ),
pois:
2 H(0)
vec(u(0))vec(u(0))0
2 F (N )
x(N ))x(N )0
2 (Cx0 x00 C 0 ) R 0
= S0
(15)
76
F (N ) F (N ) 0
(16)
Como resultado:
(t)
x(t)
(t) =
N
1 n
X
[H(t) p (t)x(t)]
t=1
(17)
Definimos ent
ao uma func
ao (t), para t =
1, . . . , N 1, dada por:
(t)
x(t)=x (t)
(27)
x(t)0 Q(t)x(t)
+p (t + 1)A(t)x(t) p (t)x(t)(18)
Logicamente:
(28)
(26)
(t)
x (t)
(t) =
x(t)
:= H(t) p (t)x(t)
=
0
:= (t) (t) 0
=
Logo:
N
1
X
(19)
i=1
(20)
(t) = x (t)0 Q (t)x (t) + x(t)0 Q(t)x(t)
(t)
= 2Q(t)x(t) + A(t)0 p (t + 1)0 p (t)0 (21)
x(t)
+ p (t + 1) [A(t)x(t) A (t)x(t)]
2x (t)0 Q (t)x(t)
(30)
(31)
(23)
As igualdades acima s
ao simplesmente a
transposic
ao de (20) e (21) e a relev
ancia de sua
utilizac
ao ficar
a evidente a seguir. De (23), a seguinte relac
ao de recorrencia entre os multiplicadores de Lagrange e estabelecida, t = 1, . . . , N 1:
p (t) = 2x (t)0 Q (t) + p (t + 1)A (t)
(24)
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(25)
77
(32)
m1
m2
MN =
... n1 n2 ... ns
mm
m1 n1 m1 n2
m2 n1 m2 n2
MN =
...
...
mm n1 mm n2
... m1 ns
... m2 ns
...
...
... mm ns
(33)
2x (t)0 C 0 u (t)0 R
(34)
Logo:
Conclus
oes
Processo
Refer
encias
do Val, J. B. R., Basar, T. (1999). Receding
horizon control of jump linear systems and a
macroeconomic policy problem, Journal of Economics Dynamics and Control 23: 1099-1131.
L
utkepohl, H. (1996).
Handbook of Matrices, John Wiley & Sons, Chichester.
Mangasarian, O. L. (1969).
Nonlinear Programming, SIAM, Philadelphia.
Mangasarian, O. L. (1966). Sufficient conditions for the optimal control of nonlinear systems,
J. SIAM Control 1 (4): 139-152.
ISBN: 978-85-8001-069-5
Mostafa, E. M. E. (2007).
Computational
design of optimal discrete-time output feedback
78
Vargas, A. N. (2004).
Controle por horizonte retrocedente de sistemas lineares com
saltos markovianos e rudo aditivo. Tese de
mestrado, Faculdade de Engenharia Eletrica e de
Computac
ao, UNICAMP, Setembro de 2004.
Vidal, R. V. V. (1987). On the Sufficiency
of the Linear Maximum Principle for DiscreteTime Control Problems, Journal of Optimization
Theory and Applications (54): 583-589.
(42)
ent
ao o par {x , p } e soluc
ao (global) do problema (39)(40): f (x) f (x ), x X .
f (x ) + pg(x ) f (x ) + p g(x )
f (x) + p g(x)
(36)
2 tr(XAX 0 B)
= A B 0 + A0 B
vec(X)vec(X)0
(37)
(43)
Da primeira inequacao:
(p p )g(x ) 0, u 0
Para um dado j, 1 j m, fazemos:
(35)
tr(XAX 0 B)
= B 0 X 0 A0 + A0 X 0 B 0
X
AB 0
(41)
Ap
endice A
tr(AXB)
= A0 B 0
X
:= f (x) + pg(x)
pi
pi , para i = 1, 2, . . . , j 1, j + 1, . . . , m
pj
pj + 1
pois u 0, g(x) 0
(40)
= minxX f (x)
(39)
x|x X 0 , g(x) 0
(40)
sujeito a
x X
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