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Inocncio Nhavotso
Ranito Zacarias Nhanchungue
Teresa Joo Madisse
1.INTRODUO......................................................................................................................2
2.OBJETIVOS...........................................................................................................................3
2.1.Objetivo geral...................................................................................................................3
2.2. Objetivos especficos.......................................................................................................3
3.PROCESSOS DE DECISO..................................................................................................4
4.CARACTERIZAO AXIOMTICO DOS CRITRIOS...................................................5
5. CRTICA DOS CRITRIOS.................................................................................................9
6. POSSIBILIDADES DE OUTROS CRITRIOS.................................................................11
7.CONCLUSES.....................................................................................................................13
8.BIBLIOGRAFIA...................................................................................................................14
1.INTRODUO
O objeto deste trabalho ser estudar jogos do acompanhamento contra natureza. A matriz (a ij)
dada no qual o jogador deve escolher uma fila. A coluna ser escolhida pela "Natureza", um
jogador fictcio no tendo nenhum objetivo conhecido e nenhuma estratgia conhecida. A
recompensa (payoff) para o jogador ser ento dado pela entrada nessa linha especial e
coluna.
Esta entrada deve representar um utilitrio numrico no sentido de Von Neumann e
Morgenstern. Ser mostrado que vrios critrios conhecidos por interpretar tais jogos podem
ser caracterizados por axiomas simples.
Um procedimento axiomtico tambm ser usado para criticar esses critrios, e estudar as
possibilidades de outros critrios. (Nossa suposio bsica de que o jogador no tem
absolutamente nenhuma informao sobre a Natureza pode parecer demasiado restritiva.
Contudo jogos sem informao podem ser usados como uma forma normal para uma classe
mais ampla de jogos em que certos tipos de informaes so permitidos. Por exemplo, se a
informao consiste em limites para as probabilidades dos vrios estados da Natureza, em
seguida, considerando apenas as estratgias mistas de Natureza que satisfazer esses limites,
construmos um novo jogo por no ter informaes. Infelizmente, na prtica, informaes
parciais, muitas vezes ocorrem em formas vagas, no-matemticos que so difceis de
manusear).
Os seguintes critrios foram sugeridos para esses jogos contra a Natureza.
Laplace. Se as probabilidades dos diferentes estados possveis da natureza so desconhecidas,
devemos assumir que eles so todos iguais.
2.OBJETIVOS
2.1.Objetivo geral
Abordar os fundamentos tericos da teoria de jogos contra a natureza, dando um
enfoque na disciplina de investigao operacional II.
2.2. Objetivos especficos
Identificar os critrios utilizados na teoria de jogos contra a natureza;
3.PROCESSOS DE DECISO
Assim, se o jogador escolhe a linha i-sima sua expectativa dada pela mdia
(aiI ++ a /n) , e ele deve escolher uma linha para que esta mdia maximizada.
Wald: (princpio Minimax). Se o jogador escolhe a i-sima linha ento seu retorno ser,
certamente, pelo menos Min aiI . O mais seguro possvel curso de ao , portanto,
escolher uma linha para a qual Min
aiI
Hurwicz
Selecione uma constante 0 1 1, que mede a O otimismo de jogador. Para cada linha,
deixe a denotar o menor componente e A o maior. Escolha uma linha para o qual um
A + ( 1 ) maximizada. Para =0 este reduz ao critrio de Wald.
Savage
(Minimax Regresso). Definir a matriz (negativa) de regresso ( r ij dada por
r ij =r ij Max akj . Assim r ij mede a diferena entre a recompensa que na verdade
obtido e a recompensa que poderia ter sido obtida se o verdadeiro estado da Natureza tinha
sido conhecido.
Depois aplica-se o critrio de Wald matriz (r ij ) . Isso escolher uma linha [ou mistura de
linhas] para o qual Min r ij [ou Min ( 1 r 1 j ++ m r mj ] maximizada.
Estes quatro critrios so certamente diferentes. Este ilustrado atravs do seguinte exemplo,
onde a linha preferida sob cada critrio indicado.
1
0
2
1
4
3
0
1
0
0
1
Laplace
1
Wald
0 Hurwicz ( 1 )
4
0
Savage
Para esta caracterizao iremos considerar critrios que atribuem a cada matriz ( aij ) uma
relao de preferncia
entre pares das linhas da matriz. Ser mostrado que cada um dos
quatro critrios de 1 caracterizada por alguns dos seguintes axiomas. Os primeiros cinco
axiomas so compatveis com todos os quatro critrios.
1. Ordenao
A relao
4. Continuidade
Se as matrizes
)
a(K
ij
aij
, e se
5. linearidade
A relao de ordem no alterada se o matriz ( aij ) passa a ter ( aij = aij + , > 0 . Os
quatro axiomas seguintes servem para distinguir entre os quatro critrios.
6. Adjuno das linhas
A ordenao entre as linhas antigas no alterado pela adjuno de uma nova linha.
7. Coluna de linearidade
A ordenao no ser alterado se uma constante adicionado a uma coluna. (Isto pode ser
interpretado como uma afirmao de que a natureza no tem preconceitos a favor ou contra o
jogador. Ele tambm afirma que o utilitrio linear, no s no que diz respeito s
probabilidades conhecidos, mas tambm no que diz respeito s probabilidades desconhecidas
do tipo em considerao.)
8. Coluna de duplicao
A ordenao no ser alterado se uma nova coluna, idntica com alguma coluna antiga
unida com a matriz. (Assim, estamos apenas interessados no que estados da natureza so
possveis, e no em quantas vezes cada estado pode ter sido contadas na formao da
matriz).
9. Convexidade
r ,+r )
1
2
r ' r' '
r r ' .
A ordenao entre as linhas velhas no alterada pela adjuno de uma nova linha,
proporcionando que nenhum componente desta nova linha maior do que componentes que
corresponde todas as linhas velhas (antigas). Os principais resultados desta anlise so todos
incorporados no diagrama a seguir, que descreve as relaes entre os dez axiomas e os quatro
critrios. O smbolo "X" indica que o axioma e critrio correspondente so compatveis.
Cada critrio caracterizada por esses axiomas que so marcado " '.
Diagrama 1. X= compatibilidade
Cada critrio caracterizada por axiomas marcado por
Teorema 1. O critrio de Laplace compatvel com todos estes axioma outros 8 axiomas; o
critrio de Wald com todos mas axioma 7; o critrio Hurwicz com todos, mas 7 e 9; o Savage
critrio com todos, mas 6.
As provas so que todos so completamente trivial. Talvez os seguintes dois exemplos so de
interesse. Na primeira matriz o critrio de hurwicz (para
1 1 0
0 2 0
2 1
2 1
0 2
0 2
7 4
r >r '
sempre que a mdia dos elementos de r maior do que a mdia dos elementos de r'. Assim, o
critrio que de Laplace.
Teorema 3. O critrio de Wald caracterizada por axiomas 1,2,3,4,6,8,9.
Dois lemas so de primeira necessidade.
Lema 2. Axiomas assumindo 3 e 4 (dominao e continuidade), em que cada componente do
r maior do que ou igual ao componente correspondente r', ento r >r ' . A prova clara. 3
Lema 3. Assumindo axiomas 1,2,3,4,6,8, duas linhas que tm o mesmo elemento mnimo e o
mesmo elemento mximo so equivalentes.
Seja ( a1 , ,
an
a,..., a, A
A, ..., a, a
a A
A a
Portanto, quaisquer das duas linhas com mnimo elemento a e mximo A so equivalentes.
Prova do teorema 3. Pelo Lema 3 suficiente para considerar pares (a, A) com
a
a
dispomos de (a, A)
(a,
1
(a A)
2
(a A)
1
(a A)
2
a
, no
(a A)
2
(a,
ro
ele no conter componentes positivos. Qualquer dada matriz pode ser normalizado pela
10
ro
.
Por axiomas 7 e 10 dessas operaes no alteram a relao de ordem entre as linhas antigas.
Em um matriz normalizada somos livres, pelo axioma 10, para adcionar qualquer linha que
no contm elementos positivos e para eliminar qualquer outra linha que
r o . A prova est
, mas o
2 2 k
onde
0 k 1
primeiro. , portanto natural esperar que a segunda linha deve ser escolhido exclusivamente
para k = 1, e deve ser escolhida com alta probabilidade para k prximo de 1. Mas de acordo
com os critrios de Wald e Hurwicz (
que K<1. (Comparar diagrama 2). Neste exemplo, o critrio Savage tem o esperado
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comportamento, mas no que se segue, mais complicado, examinar o critrio Savage tambm
no satisfatria.
0
1
0
1
1
1
1
0
k
0
1
0
12
VI.
cinco.
Duplicao da coluna. C no alterada pela adjuno da duplicao de alguma
VII.
VIII.
coluna.
Linearidade de coluna. C no modificado pela adio de uma constante a coluna.
Convexidade. C convexa. Evidentemente nenhum critrio que foi mencionado at
agora satisfaz todos estes axiomas.
Teorema 6. Existem critrios que simultaneamente satisfazem os precedentes oito
axiomas.
Primeiro, considere a seguinte ligeira modificao do critrio de Savage. Seja S um
poliedro convexo de estratgias mistas para o jogador, e seja
recompensa (payoff) lineares sobre
P1 , , Pn , ser funes de
Natureza.
13
C( S)
Min r j (s , S)
j
C (S)
r j ( s , S )=P j ( s )Max P j ( s )
s S
. O Savage escolhe o
s S
Min r j ( s , S ) M .
j
O critrio necessrio agora construdo como se segue. Escolher como parmetros uma
sequncia infinita de nmeros positivos
os conjuntos
S 0 S1
por
1 , 2 ,
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7.CONCLUSES
Os critrios matemticos de deciso para escolha de natureza que podem ser utilizados
quando no se deseja lanar mo das probabilidades subjectivas e/ou dos conceitos da
utilidade descritos anteriormente. Correspondem a uma abordagem tradicional da anlise de
deciso na incerteza.
Mostra-se aos decisores que a subjectividade seja um factor dosconsideravel na deciso,
como tomar decises na incerteza tendo em mos mtodos capazes de ajudar na escolha de
alternativas, utilizando para tanto, as racionalizaes propostas por alguns autores
especializados no assunto.
Ao contrrio do que discutiu-se anteriormente, mostra-se seis dos principais critrios
desenvolvidos sob um raciocnio logico e matemtico de anlise de deciso na incerteza.
Nota-se no decorrer da explanao dos mesmos que, as decises conduzidas por estes
critrios no levam em considerao a atitude do decisor em relao ao risco, o que
certamente ocasionar uma diferenciao nas decises encontradas via procedimento e uso da
funo utilidade do decisor.
Os critrios descritos no trabalho so: 1. Critrio de Laplace; 2. Criterio de Wald (Maximin);
3. Criterio do Maximax; 4. Criterio de Hurwicz; 5. Criterio de Savage (Perda por
Oportunidade); 6. Estratgias Mistas.
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8.BIBLIOGRAFIA
1. Herstein, I. N. and Milnor, J., An Axiomatic Approach to Measurable
Utility, Econometrica, 21 (1953), 291-297.
2. Savage, L. J., The Theory of Statistical Decision, Journal of the American
Statistical Association, 48 (1947), 238-24T
3.
von Neumann, J., and Morgenstern, 0., Theory of Games and Economic Behavior,
Princeton, 1944.
4.
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