Series de Tiempo en Gretl

SERIES DE TIEMPO EN GRETL
Autores:
DANIEL ERNESTO CABEZAS URREGO

Director Unidad Informtica:
Henry Martnez Sarmiento
Tutor Investigacin:
lvaro Enrique Palacios
Coordinadores:
Leydi Diana Rincn

Luis Alfonso Nieto
Coordinador Servicios Web:
Miguel Ibaez
Analista de Infraestructura
y Comunicaciones:
Adelaida Amaya
Analista de Sistemas de
Informacin:
lvaro Enrique Palacios Villamil
UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS
UNIDAD DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES
BOGOT D.C.
MES 2006

1

Director Unidad Informtica:
Henry Martnez Sarmiento
Tutor Investigacin: Luis Alfonso Nieto y Leydi Diana Rincn
Auxiliares de Investigacin:
ANDREA PATRICIA GARZON
ANGELA ARAUJO FANDIO
DIANA CAROLINA ROA
PAULA ALEJANDRA RODRGUEZ
ROBERTO MAURICIO SNCHEZ
ALEJANDRA TELLEZ
LEIDI CAROLINA RINCON
JAVIER MAURICIO NIO
ANGLICA RODRGUEZ
CRISTIAN CAMILO IBAEZ
DANIEL HERNN SANTIAGO
CRISTIAN GERARDO GIL
JOHN FREDY ARIAS
SIDNEY MAGNOLIA CUBIDES
SANDRA MILENA GOMEZ
NATALIA CUESTAS MONDRAGN
DIANA KATHERINE SANCHEZ
DANIEL ERNESTO CABEZAS

SANDRA PAOLA RAMIREZ
DANIEL QUINTERO
JORGE ELIECER ROJAS
DIEGO FELIPE CORTES
CAMILO ERNESTO LOPEZ
ELKIN GIOVANNI CALDERN
JEISON OSWALDO BERNAL
HENRY ALEXANDER RINCON
HOOVER QUITIAN REYES
SERGIO ALEJANDRO PIEROS
PAULA CATALINA PARRA
BRAYAN RICARDO ROJAS
SANDRA LILIANA BARRIOS
OSCAR RICARDO CASTILLO
ALVARO ESNEYDER RONCANCIO
EDSSON DIRCEU RODRIGUEZU
Este trabajo es resultado del esfuerzo de todo

equipo perteneciente a la Unidad de Informtica.
el
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comercial 2.5 Colombia de creativecommons. Para ver una
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30 San Francisco, California 94105, USA.

BOGOT D.C.
MES 2006

2
1. Contenido
1.
RESUMEN ....................................................................................................................................... 5
2.
ABSTRACT ..................................................................................................................................... 5
3.
INTRODUCCIN ........................................................................................................................ 6
4.
ASPECTOS BSICOS DE GRETL ............................................................................................. 7

QU ES GRETL? ............................................................................................................................... 7
PRINCIPALES CARACTERSTICAS .............................................................................................. 7
Descarga e instalacin ....................................................................................................................... 7
El ENTORNO GRAFICO ................................................................................................................ 9
5.
MANEJO DE VALORES EN LAS SERIES .............................................................................. 10

IMPORTAR DATOS ...................................................................................................................... 10
Formato CSV ............................................................................................................................... 12
Formato MS Excel o Gnumeric ............................................................................................... 12
Edicin de datos .............................................................................................................................. 13
Observar los datos cargados ................................................................................................... 14
Modificar los datos ..................................................................................................................... 14
Aadir una variable..................................................................................................................... 15
SESIN .............................................................................................................................................. 18
Vista de iconos ............................................................................................................................ 19
6.
GRAFICOS DE SERIES TEMPORALES.................................................................................. 22

Como graficar series temporales ................................................................................................ 22
3

Como modificar y guardar el grfico .......................................................................................... 25
7.
HERRAMIENTAS DE ANLISIS BSICAS........................................................................... 28

Usando el archivo de instrucciones ............................................................................................ 30
Calculadora de estadsticos de contraste ............................................................................. 32
Consola GRETL .......................................................................................................................... 35
8.
MODELOS DE TENDENCIA EN GRETL ............................................................................ 37

ANLISIS DE LAS VARIABLES .................................................................................................... 38
Grficos Temporales ................................................................................................................ 38
Estadsticos Principales .............................................................................................................. 48
Correlacin Entre Variables Exgenas O Explicativa ......................................................... 50
............................................................................................................................................................. 50
DEFINICIN DEL MODELO ...................................................................................................... 51
Cmo estimar un modelo ........................................................................................................ 51
Contrastes ........................................................................................................................................ 57
Omitir variables .......................................................................................................................... 57
Aadir variables........................................................................................................................... 59
Suma de coeficientes.................................................................................................................. 60
Restricciones lineales ................................................................................................................. 61
No linealidad trminos cuadrados ...................................................................................... 62
9.
GRETL FRENTE A OTROS PROGRAMAS ......................................................................... 63
10.
CONCLUSIONES ................................................................................................................. 64
11.
BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 65

4
2.
RESUMEN
GRETL es un software libre de tipo economtrico que por medio de interfaces graficas
sencillas y fciles de entender permite hacer anlisis similares a los que hace otros
programas como RATS, E-views o Stata. Es un programa fcil de instalar, que adems
tiene archivos de datos para ejercicios prcticos y una gran cantidad de utilidades
estadsticas. Adems de esto GRETL permite hacer anlisis de SERIES DE TIEMPO como
coeficientes de heterosticidad, procesos ARIMA. El objetivo de este manual es dar una
gua precisa de como realizar procesos usualmente necesarios en investigacin de series
temporales.
3.
ABSTRACT
GRETL is econometric software that by using unsophisticated graphic interfaces allows

doing analysis like RATS, E-views or Stata. It is easy for installing as well as has data files
for exercising and a great quantity of statistical utilities. As well as, GRETL let us analyses
of TIME SERIES (heterosticity, ARIMA process, etc). Our goal with this handbook is giving
a concise parameters about how to do data process usually necessary in economic
research.

5
4.
INTRODUCCIN
Con el continuo avance del conocimiento, las herramientas informticas especializadas

desarrolladas son cada vez ms completas y complejas, orientadas a facilitar el trabajo
mecnico previo y necesario para la emisin del anlisis. Es imperante entonces para todo
profesional acreditar suficiencia en gran cantidad de software y dominio de ciertos
programas que brinden soporte en el desarrollo del rea del conocimiento en el cual se
desenvuelve.
En economa es cada vez mas necesario hacer anlisis de series de tiempo por la
naturaleza de la medicin econmica y por la capacidad autocorregresiva de las variables
en economa (PIB, desempleo, coeficiente de Philips, etc.)
GRETL es una de las alternativas de software libre ms prometedoras en el tema de las

series de tiempo, siendo tal vez la respuesta a muchas de las necesidades de los futuros y
actuales profesionales de la rama econmica al alcance de todos.
A continuacin se desarrolla un prctico manual de aprendizaje de este software, apoyado

en ejemplos definidos dentro del contexto econmico con cifras reales, mostrando su
potencia y versatilidad.

6
5.
ASPECTOS BSICOS DE GRETL
QU ES GRETL?
GRETL es un software libre para anlisis estadstico y economtrico basado en el lenguaje

de programacin C, que por medio de una interfaz de fcil comprensin permite hacer
anlisis sofisticados sin necesidad de introducir muchos comandos de programacin. El
hecho de contar con el cdigo abierto crea la posibilidad de que aquellos usuarios con los
conocimientos necesarios puedan complementar el paquete e incluirle todas aquellas
funciones que requieran.
Dadas sus caractersticas, GRETL al contrario de sus homlogos, es un software que tan
slo le exige al usuario los conocimientos economtricos bsicos y no de un sin nmero
de comandos para su manejo.
PRINCIPALES CARACTERSTICAS
Fcil de usar. Su interfaz es amable e intuitiva.

Facilidad de instalacin y disponibilidad de actualizacin sin ningn costo.
Multiplicidad en opciones de manejo, desde el empleo del Mouse hasta procesos
por lotes y combinaciones.
Compatible con sistemas Linux, MS Windows, Mac OS X y Unix.
Cdigo abierto.
Presenta una gran variedad de estimadores de mnimos cuadrados.
Capacidad en le manejo de sistemas de ecuaciones simultaneas GARCH, ARMA,
VAR y modelos de correccin de error vectoriales.
Precisin en sus resultados.
Descarga e instalacin
Gretl puede ser descargado de la pgina http://gretl.sourceforge.net, all encontrara un
archivo de instalacin diferente para cada sistema operativo, cuyo peso promedio es de
7.28MB. Luego de la descarga, el programa debe ejecutarse.

7
1
2
Especificacin de la ruta de instalacin.
3
Sealamiento del nombre que aparecer en el men programas
4
Confirmacin

8
El ENTORNO GRAFICO
Al iniciar el software nos encontramos la siguiente ventana de apariencia sencilla y amable
con el usuario detrs de la cual GRETL esconde todo su potencial. Aunque es posible
realizar todas las tareas empleando la interfaz de cdigo, la interfaz grfica permite realizar
el trabajo sin ninguna complicacin. A un usuario intermedio (con conocimientos
estadsticos, economtricos y alguna experiencia en el manejo de software de esta
naturaleza) le bastara con navegar por los mens para aprender a manejar este paquete.
Barra
Titulo
Barra
de
Men
Resumen
de
variables
Barra
de
utilidades

9
En la ventana principal encontrara en la parte superior la barra de mens que contiene

todas las herramientas y opciones que ofrece GRETL, en la seccin intermedia un espacio
en el que se resumen todas las variables y datos que se han cargado en el programa y se
encuentran disponibles para realizar los clculos, finalmente una pequea barra de
utilidades que permite acceder rpidamente a el navegador, la calculadora, los apuntes, la
ayuda entre otros, ubicada en la seccin inferior.
Cada una de las salidas de GRETL se generan en ventanas independientes, cada una con
una barra de men que contiene las diferentes opciones que conciernen especficamente a
cada resultado, lo que permite un trabajo ms organizado y minimiza la complejidad.
La sobriedad y la sencillez son la constante en cada una de las ventanas de GRETL, con su
diseo poco ambicioso hace ver el manejo de este tipo de paquetes algo supremamente
sencillo, relegndose a ser simplemente la herramienta del investigador y eliminando la
necesidad de dedicar demasiado tiempo en el estudio del paquete.
6.
MANEJO DE VALORES EN LAS SERIES
IMPORTAR DATOS
Gretl tiene la capacidad de leer datos en tres formatos diferentes:
CSV
ASCII
MS Excel o Gnumeric
Los archivos de datos a importar deben cumplir las siguientes caractersticas:

(1) En la primera fila nombres vlidos de las variables:
Mximo 8 caracteres
Empieza con una letra
10
Compuesto por nada excepto letras, nmeros y el carcter de subrayado (_)
(2) Presentar una matriz de de datos bajo la primera fila.
Archivo> Abrir datos>...
Luego de seleccionar el formato del archivo a importar se desplegara el cuadro de

apertura y al encontrar el archivo debe seleccionarse Abrir.

11

Formato CSV
Si el formato en el que se encuentran los datos es CSV

GRETL desplegara el siguiente cuadro de dialogo el
cual se puede especificar la estructura que presentan
los datos al interior del archivo. Aqu se debe
especificar el separador de columnas y el carcter de
punto decimal.
Formato MS Excel o Gnumeric
Con relacin a las exigencias en la estructura de los datos en los

archivos a abrir, el formato MS Excel o Gnumeric permite cierta
flexibilidad permitiendo especificar adems de la hoja, la
columna y la fila desde las que se desea importar los datos, en
consecuencia puede tomarse un subgrupo de datos del total
presente en el archivo.

12
Edicin de datos
Desde este men es posible observar los datos, realizar cambios y obtener algunos
resultados estadsticos de inters.
Datos>

13
Observar los datos cargados

Una vez cargados los datos es posible observarlos:
Datos> Mostrar valores>...
Esta ventana permite buscar una observacin de inters, copiar los datos, imprimirlos o
guardarlos con un nombre y/o formato diferente.
Modificar los datos
Datos>Editar valores

14
Desde la ventana emergente, GRETL permite aadir o insertar observaciones:
Aadir una observacin: la nueva variable se ubica en la ltima posicin
Insertar variable: el valor de la observacin es ubicado en posicin que el usuario

desee, seleccionndola haciendo clic con el Mouse sobre ella.
Aadir una variable
Datos>Editar valores
Seleccionando aadir variable en la venta

editar datos, se desplegara un pequeo
inputbox en el que se deber digitar el
nombre de la nueva variable, pulsando
aceptar se observara que la nueva variable
a sido creada en la tabla.
El
problema
con
este
mtodo
de

15

insercin
es
que
los
datos
correspondientes a la variable deben
insertarse uno por uno seleccionando la
posicin en la hoja tabulada y digitndolo,
lo que puede ser un procedimiento
engorroso si se estn manejando un
nmero considerable de observaciones.
Archivo>Aadir Datos>
Si la nueva variable ya se encuentra disponible en un archivo que cumpla con los

requerimientos (ver importar datos) lo mejor es utilizar la opcin disponible en el men
archivo>aadir datos; lo que se consigue es que GRETL lea los datos y los adicione al
proyecto.
El procedimiento es el mismo descrito anteriormente para la importacin de datos (ver
16

importar datos).
Series temporales:
Debe establecerse el rango de la muestra (periodo) y el nombre de la variable
Es necesario hacer clic en aplicar para que los

datos se aadan al proyecto.
Seleccin cruzada:
Debe indicarse el nmero de observaciones y el nombre de la variable.

17
Ntese que la diferencia es la

identificacin de cada observacin, en
el caso anterior era una fecha, ahora
es un nmero entero positivo.
Es necesario seleccionar aplicar para

que los datos se carguen al proyecto.
SESIN
Debido a la estructura de GRETL, la variedad de elementos que maneja y sus formatos
distintos se emplea concepto de sesin, bsicamente se enlazan los datos y los diferentes
resultados obtenidos con el paquete agrupndolos en una sola sesin. De otra manera
sera necesario guardar los datos y cada una de las salidas por separado. De manera
anloga, la sesin no es ms que el concepto de proyecto manejado en otro tipo de
paquetes.

18
Vista de iconos
Sesin> Vista de Iconos
En esta ventana se muestran todos

los datos y los resultados obtenidos
con los ellos, logrando acceder de
manera simple pulsando doble clic
sobre alguno de ellos.
Por defecto aparecen los siete
iconos presentes en el grfico pero
cualquier resultado puede ser
adjuntado a la sesin.
Informacin: muestra informacin referente a los datos cargados, sta

19

puede ser tomada del archivo de origen o insertada posteriormente desde GRETL.
Bsicamente se dispone de un archivo de texto plano para hacer aclaraciones sobre el
modelo o proyecto de la sesin.
Si al momento de activar el icono no se ha almacenado ninguna informacin se desplegara

el siguiente cuadro:
Si se toma la opcin si podr ingresar la

informacin en la ventana emergente para
luego guardarla. Ntese que no existe
restriccin, se dispone de un homologo del
block de notas.
Conjunto de datos: despliega la ventana de Datos>Editar valores.

(Ver men edicin).
Resumen: muestra los estadsticos principales usando el total de las

observaciones de cada una de las variables.

20
Correlaciones: genera la matriz de correlaciones para las variables

cargadas.
Tabla de modelos: cuando se estn desarrollando trabajos economtricos

es usual que se estimen varios modelos con el fin de evaluar cual define
mejor el comportamiento de la variable dependiente en funcin de las
explicativas. GRETL proporciona una poderosa herramienta de resumen que consistente
21

en relacionar los resultados de los modelos estimados en una tabla lo que le permitir al
investigador tomar una decisin de manera ms rpida.
7.
GRAFICOS DE SERIES TEMPORALES
Como graficar series temporales

Teniendo en cuenta lo visto anteriormente con el manejo de base de datos el objetivo de
esta parte del manual es mostrar de que manera el programa nos sirve de ayuda para
hacer tratamientos estadsticos y grficos a algn conjunto de datos, por facilidad
tomaremos alguno de los conjuntos de datos que ya viene incluido en la versin estndar
del programa.
Siguiendo el procedimiento anteriormente descrito vamos a los archivos de muestra;
Luego hacemos doble clic (o haciendo clic en abrir) en el archivo de muestra Tasas de
inters e inflacin en Canad
22
Damos clic para que nos muestre las variables;

23
Como se trata de datos tomados a lo largo del tiempo GRETL nos puede dar una grafica
de la tasa de inflacin en Canad a lo largo del tiempo; para esto vamos a Datos, luego
seleccionamos grficos y damos clic en series temporales;
Luego nos aparece el siguiente cuadro de dialogo;

24
Seleccionamos la serie temporal que queremos graficar, damos clic en Elegir y luego lo
hacemos en aceptar, tambin podemos seleccionar varias variables para que las grafique al
tiempo con la condicin de que para cada valor de la variable que queremos graficar exista
un valor en la variable tiempo.
A medida que movemos el cursor en la pantalla nos va mostrando en la esquina inferior

izquierda el ao o fecha y el valor de la serie en ese periodo.
Como modificar y guardar el grfico
Si damos clic derecho en el grafico se nos desplegar un men que nos dar opciones
25

sobre como guardar el grafico bien sea para importarlo a un archivo de texto
un archivo de texto (Word, PDF, Excel, etc.), para imprimirlo o para editarlo;

26
En este controlador de grficos, entre otras cosas, podemos ajustar la leyenda del grafico,
el color del grafico, la fuente de las leyendas y si queremos un diagrama de puntos, de
lnea, de pasos, etc. Por ejemplo para el grafico anterior en las pestaas eje x y eje y
modificamos la leyenda de los ejes, en principal modificamos el titulo del grfico;

27
8.
HERRAMIENTAS DE ANLISIS BSICAS
Aunque GRETL es un programa con una gran cantidad de Herramientas estadsticas y

economtricas en esta seccin veremos como sacar las principales magnitudes estadsticas
de un grupo de datos. GRETL tiene una gran facilidad de calcular valores como la media,
el mnimo, el mximo, la amplitud, la desviacin estndar, la simetra, etc.
Calcularemos el promedio de la tasa de inters a corto, largo y mediano plazo en Canad

en el periodo 1952-1995, para tal fin seleccionamos las tres variables en la ventana de
variables;

28
Vamos al men Datos y damos clic en Estadsticos principales luego en variables

seleccionadas;

29
Enseguida nos muestra la media, la mediana, el mximo y el mnimo, el coeficiente de

variacin relativa (el cual es una medida de dispersin o variabilidad que sirve para
comparar datos de distinta media o de distinta naturaleza), la asimetra y la curtosis de la
distribucin de frecuencias.
De los datos podemos concluir que en general las tasa a largo plazo han sido ms altas
que las tasas a mediano y corto plazo, que adems las tasas a corto plazo han tenido
mayor variabilidad (por su C.V. ms alto), que la asimetra de la distribucin de frecuencias
es mas alta en las tasas a corto plazo y que las tres distribuciones de frecuencias son mas
bajas que la distribucin normal de frecuencias (<3).
Usando el archivo de instrucciones

Existe otra forma de conseguir estos resultados por GRETL y es por medio del archivo de
instrucciones, este archivo es similar a la ventana de comandos de Matlab o Scylab, para
abrirla vamos a archivo, hacemos clic en nuevo archivo de instrucciones y luego en guin
30

regular;
Una vez nos despliega el guin de instrucciones utilizamos la instruccin summary, la cual
nos sirve para sacar los resultados de todas las variables del archivo y no solo las
seleccionas y damos clic en el icono ejecutar:

31
Calculadora de estadsticos de contraste

Esta parte del men permite hacer la comparacin de parmetros observados en
muestras distintas de experimentos relacionados, mas exactamente permiten medir el
nivel de significacin que tiene una hiptesis formulada respecto a esos parmetros. Por
ejemplo, en la figura vemos que nivel de veracidad tiene la hiptesis de que la media total
de cierta magnitud sea 23, cuando en una muestra de 15 elementos el promedio fue de 30
32

con una desviacin estndar de una unidad:
Cuando damos clic en aceptar, aparte de los resultados tenemos la posibilidad de que se
nos muestre una grafica de la distribucin muestral con el estadstico de contraste de tal
manera que se pueda apreciar mejor el grado de aceptacin de la hiptesis, esta grafica la
obtenemos activando la casilla de verificacin mostrar el grafico de la distribucin
muestral de la ventana de introduccin de datos:

33
De igual manera podemos lograr lo mismo para la comparacin de muestras, como

observamos en la figura, introducimos los datos como en una muestra con los respectivos
parmetros. Una ventaja importante de este men es la de hacer comparaciones con o sin
varianza y media conocidas o desconocidas;

34
Consola GRETL
La consola GRETL es de gran ayuda en lo relacionado a las instrucciones que maneja el
programa, en la consola encontramos la lista de comandos validos que usa el programa, de
la misma forma podemos ver una pequea referencia a cualquiera de las instrucciones
35

simplemente introducindola despus del signo de interrogacin que aparece en la parte
inferior izquierda de la pantalla;

36
9.
MODELOS DE TENDENCIA EN GRETL
Para desarrollar esta parte y por fines pedaggicos haremos un anlisis de modelos de
tendencia como el de ajuste exponencial de Hurst y ARIMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Elaborar un modelo que explique el comportamiento del desempleo en Colombia
a partir del PIB, la tasa de cambio real, la inflacin y las exportaciones netas en el
perodo 1994-2004.
DATOS
X Netas
-739786
-971483
-1235565
-1051661
-1233346
-1229449
-1087840
-1112968
-902719
-944851
-1097960
-1057874
-1053634
-1493055
-1347017
-994765
-639601
-100932
229686
482843
492038
370968
312397
346841
566170
470318
Inflacin
3,0133
1,6033
0,9900
1,2367
2,6567
1,6933
0,7467
0,8633
2,8733
1,5533
1,2667
0,8900
1,4800
0,7933
2,5567
1,8933
0,2633
0,4767
1,6167
0,5133
0,3800
0,4533
1,7667
0,5000
0,2367
0,3133
TCR
103,148638
99,9016181
98,3234926
98,7232229
98,8297408
98,8216984
103,041042
106,645436
102,706949
100,664998
98,6086909
92,8650152
89,0370677
101,430735
98,6545354
95,8112014
96,5616633
106,111593
99,3770793
103,158355
114,901652
113,497806
110,045383
113,751526
119,434673
117,618086
PIB
19.699.693
20.244.652
20.880.389
20.835.446
21.222.234
21.529.227
21.547.753
21.900.100
21.825.155
21.922.317
22.079.326
22.180.232
22.838.726
23.595.682
23.539.162
23.379.147
22.650.797
21.668.312
21.129.916
20.756.415
21.090.289
21.186.561
21.676.943
21.588.781
21.781.890
21.937.646
Desempleo
10,2
9,8
7,6
8
8,1
9
8,7
9,5
10,2
11,4
11,9
11,3
13,4
12
14,4
15,9
15
15,6
19,5
19,9
20,1
18
20,3
20,4
20,5
19,5

37

152647
106898
373167
543746
473649
85430
-148308
-285105
-128429,441
100703,341
-188423,651
-449340,774
-216406,391
-151579,336
-454155,788
-756732,241
1,4733
0,5367
0,2467
0,2167
0,9233
0,6500
0,1567
0,5367
1,1100
0,5300
0,1300
0,3400
1,0233
0,4800
0,1000
0,1900
120,168177
118,991784
116,720371
115,92019
111,427941
112,081028
123,521142
128,268906
136,459429
134,567056
134,576216
136,381099
130,824638
128,062295
125,513122
123,9
22.216.330
22.255.101
22.215.338
22.253.053
21.934.774
22.724.211
22.816.737
23.073.890
23.281.842
23.217.863
23.998.451
24.385.141
24.310.874
24.722.552
25.102.711
25.482.869
20,1
18,1
18
16,8
17,9
17,7
17,4
17,2
17,0
16,8
16,5
16,3
16,1
15,9
15,6
15,4
ANLISIS DE LAS VARIABLES

Grficos Temporales
Una vez cargados (ver I Parte: Manejo de datos) los datos es posible obtener con GRETL
los elementos suficientes para analizar las variables de inters.

38
Dado que en la serie de datos no esta presenta la fecha, GRETL solicita la confirmacin
sobre la naturaleza atemporal de las variables. Para el ejercicio las observaciones son de
carcter trimestral tomadas a partir de 1994. En consecuencia es necesario seleccionar la
opcin si para realizar una interpretacin temporal.
Se toma la opcin serie temporal en la ventana

39

emergente.
Acto seguido, es necesario

informarle a GRTEL el intervalo
temporal o frecuencia de las
observaciones. Aunque se toma la
opcin trimestral, puede
observarse que el software es
bastante flexible al respecto
permitiendo cualquier frecuencia.
Finalmente se indica
de la observacin
el ao y posicin
inicial
En caso que el programa no realice la pregunta sobre la estructura temporal de los daros
al momento de ser importados es necesario acudir al men Muestra para indicar la
naturaleza de las observaciones.

40
Muestra>
Estructura
conjunto de datos
El resultado

41
del
Primero, es necesario analizar las variables por separado, para ello se emplea un grafico de
serie temporal que permita determinar ms claramente la tendencia.
Datos> Grficos> Grafico de series

temporales...

42
GRETL despliega una consola que permite definir el grfico, es posible tomar una o ms
variables para elaborarlo, pero es importante tener en cuenta la escala de valores de las
mismas ya que si estas son muy dispares una o mas serias no se podrn observar.
Para el ejemplo es un error realizar un grfico

con todas las variables puesto que unas presentan
valores elevados mientras otras reportan valores
exiguos de tal manera que no pueden ser
observadas puesto que el eje Y y su escala es la mismo para todas

43
ERROR>
De la misma manera no se debe elegir la variable time creada por el software para
mostrar la posicin temporal de cada observacin.
ERROR>
El resultado

44
Por la magnitud de sus valores solo es posible ver el PIB y las exportaciones netas, aunque
en el grfico estn incluidas las dems variables.
Concluyendo, para este ejemplo especfico lo mejor es tomar un grfico por separado de
cada variable.
Exportaciones netas:
45
Inflacin

46

Tasa de cambio real.
Producto Interno Bruto

47

Tasa De Desempleo
Es tipo de grfico es bastante til para encontrar posibles incongruencias en los dados. En
el modelo que se esta trabajando se puede determinar la existencia de una estacionalidad
en la variable Inflacin y una aparente alteracin de los datos en la tasa de desempleo por
la tendencias a la baja de los ltimos aos que describe una lnea totalmente recta.
Estadsticos Principales
Es pertinente calcular los estadsticos principales de cada variable ya sea para inferir con
base en ellos o simplemente para documentar el modelo.
Para efectos del acpite anterior es pertinente acudir al men Datos que permite
obtener los estadsticos principales de las variables; estas pueden ser seleccionadas (antes
de acudir al men) manteniendo oprimida la tecla Ctrl y haciendo clic con el puntero de
Mouse.

48
Datos>
Estadsticos
principales>
Variables
seleccionadas
Pero para el ejercicio se optar por solicitar los estadsticos de todas las variables
Datos> Estadsticos principales> Todas las variables
El resultado

49
Correlacin Entre Variables Exgenas O Explicativa
Dentro de los supuestos detrs de todo modelo es necesario

que no exista correlacin alguna entre las variables que se van
a utilizar para explicar el comportamiento de la variable de
inters. Para verificar esta condicin GRETL proporciona la
matriz de correlacin de las variables.
Datos>
Matriz
de
correlacin>
Variables
seleccionadas

50

Se
debe
seleccionar
las
variables
explicativas
seleccionar
variables
seleccionadas.
El resultado
No se encuentra evidencia de correlacin entre las variables exgenas, lo que indica que
es posible seguir trabajando con ellas.
DEFINICIN DEL MODELO
Es frecuente que el investigador corra en el programa economtrico varios modelos para

tomar el que mejor explique el comportamiento de la variable endgena.
En GRETL pueden estimarse los modelos y utilizar los la herramienta Tabla de
modelos presente en la vista de Iconos del men sesin. (Ver I parte).
Cmo estimar un modelo

y = 0 +1inf+ 2tcr+3pib+ 4exp
51
GRETL posee una amplia gama de modelos que pueden

ser estimados, estos aparecen presentes en el men
Modelo, por simplicidad en el proceso de
aprendizaje se tomara la opcin Mnimos
cuadrados ordinarios
Modelo>
Mnimos
cuadrados
ordinarios
Es muy sencillo trabajar con la caja que despliega GRETL, lo nico que hay que hacer es
seleccionar la variable endgena y seleccionar Elegir y luego tomar una a una o en
grupo las variables explicativas y pulsar Aadir.
El resultado

52
H0 : =0
H1 : 0
Se rechaza la hiptesis nula si el nivel de significancia del parmetro es menor a 0.05

(asumimos un nivel de confianza del 95%)
GRTEL realiza el contraste y ubica *** al constado derecho de cada P - value que
indican que la variable es considerada significativa, es decir, se rechaza la hiptesis nula.
Es necesario aadir el modelo a la sesin para poder hacer uso de la Tabla de

modelos.
La ventana que presenta el resultado de la estimacin del modelo posee tambin una
barra de mens, en sta seleccione archivo>guardar a sesin como
icono.
53
Archivo>
Guardar
sesin
como icono
En caso que el investigador desee estimar otros modelos es necesario aadir ms

variables que pueden ser construidas a partir de las ya existentes como lo son los
logaritmos de las anteriores.
Aadir> Tendencia Temporal>

En la grfica se encuentran las diferentes opciones que GRETL ofrece para el clculo e
inclusin de nuevas variables
Con relacin al ejercicio se aadir el logaritmo de la variable endgena. No es posible
tomar los logaritmos de las variables Exgenas puesto que las exportaciones netas poseen
54

datos negativos.
Para mostrar las ventajas de la tabla de modelos se calculo el modelo Lin - Lin sin
intercepto (Desempleo = 1inf+2tcr+3pib+4exp) y se guardo como icono en la sesin.

55
De esta manera es fcil realizar una comparacin entre las bondades de los modelos.
Nota> solo es posible adjuntar a la tabla de aquellos modelos que posean la misma
variable endgena. No existe restriccin sobre las variables explicativas
Concluyendo, los modelos del desempleo en funcin de la inflacin, la tasa de cambio real,
el PIB y las exportaciones netas no son buenos considerando si bajo R2 y que no todas sus
variables son significativas.
El modelo a estimar ser:
Exportaciones Netas = 0 + 1inf + 2tcr + 3pib + 4desem
El resultado

56
Ahora que se cuenta con un modelo aparentemente bueno se hace necesario realizarle las
pruebas conducentes a determinar que cumple con los supuestos sobre sus componentes.
GRETL ofrece un completo listado de pruebas a las cuales se puede acceder desde la
misma ventana que muestra el resultado de la estimacin del modelo en el men
contrastes
Contrastes
Omitir variables
Si el investigador lo considera conveniente puede volver a estimar el modelo eliminando
una o varias de las variables explicativas que hubiera empleado inicialmente. En la barra de
mens de la ventana de resultados del modelo original puede accederse al men
57
contrastes y seleccionar omitir variables.
Contrastes>omitir variables
El resultado

58
Ilustracin 1: Resultado omisin de variables
La diferencia entre volver a estimar el modelo desde la consola de GRETL omitiendo las
variables y utilizar el men contrastes presente en la ventana de resultados del modelo
original es que en la segunda opcin GRETL realiza la comparacin entre el modelo
original y el calculado con menos variables exgenas.
Aadir variables
De manera anloga a la omisin de variables (ver omitir variables), si GRET a cargado ms
variables de las empleadas en el modelo original es posibles solicitar el calculo y la
comparacin de un nuevo modelo con la misma variable endgena pero al que se le
59

aaden una o mas variables.
Contrastes>aadir variables
Suma de coeficientes
Para el contraste de suma de coeficientes, se selecciona en la ventana del modelo en el

men contrastes la opcin suma de coeficientes.
Contrastes>suma
de
coeficientes
En la caja de trabajo se seleccin las

variables (2 o ms) de las cuales se
sumaran los coeficientes y se pulsa
elegir.
Al hacer clic sobre aceptar GRETL

devuelve el siguiente resultado.
60
Restricciones lineales
Pueden evaluarse las restricciones lineales sobre los parmetros accediendo desde la
ventana del modelo al men contrastes y seleccionando restricciones
lineales.
En la ventana emergente como resultado del proceso anterior deben introducirse las
ecuaciones que desean evaluarse. Para esto, es importante la sintaxis a emplear. GRETL
de manera genrica nombra los coeficientes con una b (minscula) acompaada del
nmero asignado a la variable al momento de cargar los datos (b1, b2), ste ltimo
puede inferirse del orden en el que aparecen dentro de la ventana de estimacin del
modelo.
Contrastes>restricciones lineales
En caso de digitar las restricciones en un formato diferente GRETL no podr realizar el
contraste. Por ejemplo: B1 + B2 = 0

61
ERROR>
El resultado
No linealidad trminos cuadrados

Para realizar este contraste no es necesario devolverse a la pantalla de datos de GRETL
para solicitarle que cree las nuevas variables necesarias realizando transformaciones a los
datos ya cargados. Basta con acudir dentro de la ventana de resultado de la estimacin al
men contraste y seleccionar no linealidad (cuadrados), GRETL
automticamente calculara las nuevas variables con base a las ya existentes, estimara el
modelo y devolver el estadstico de contraste.
Contraste>no linealidad (cuadrados)

62
10. GRETL FRENTE A OTROS PROGRAMAS
Gretl posee grandes ventajas frente a otros programas por su condicin de software libre
y la sencillez de su plataforma, sin embargo aunque cuenta con al menos una prueba para
cada supuesto son limitados los contrastes que en l se pueden realizar.
GRETL
exponencial X
Ajuste
simple
Ajuste de Winter
Regresin causal
Box Jenkins
Cdigo abierto
Calculo de Tendencia
de las regresiones
Baja complejidad
X
X
X
X
X
RATS
X
X
X
EVIEWS
X
SPSS
X
X
X
X
X
X
X
X
STATA
X

63
11. CONCLUSIONES
Gretl, cuenta con todo lo necesario para el anlisis de series de tiempo mediante una
interfaz sencilla que facilita el trabajo del modelador, siendo adems una herramienta
confiable gracias a la precisin de sus resultados.
Por ser software libre cualquier persona puede descargarlo e instalarlo sin importar el
sistema operativo con el que cuente, permitiendo as el acceso a las herramientas
informticas de primera lnea respetando los derechos de autor.
Las herramientas que Gretl brinda a sus usuarios son todas necesarias en el desempeo
de un profesional de las ciencias econmicas y prestan el apoyo necesario a todos los
contenidos de las diferentes asignaturas del ramo. Lo anterior justifica los esfuerzos de la
unidad de informtica para divulgarlo a la comunidad universitaria mediante la creacin de
cursos libres orientado a su aprendizaje.

64
12. BIBLIOGRAFIA
CANAVOS George, Probabilidad y Estadstica. Ed. McGrawHill

CHAO Lincoln, Anlisis Bsico de Series de Tiempo, Ed McGrawHill
GREEN William, Econometric Analysis. Ed. PrenticeHall.
Gretl, Manual del usuario. http://ricardo.ecn.wfu.edu/pub//gretl/manual/
GUJARATI Damodar, Econometria. Ed. McGrawHill
http://ciberconta.unizar.es/LECCION/seriest.html

65

66

Series de Tiempo en Gretl

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