Funciones medibles

Jonathan Farfan
PUCP

Jonathan Farf
an (PUCP)

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Imagen y preimagen de un conjunto va una funcion

Sean f : A B una funci
on, U un subconjunto de A y V un subconjunto de B.
La imagen de U va f es el subconjunto f (U) de B dado por


f (U) = f (x) ; x U .

La preimagen (o imagen inversa) de V va f es el subconjunto f 1 (V ) de A

dado por


1
f

(V ) = x A ; f (x) V .

Observaciones.
1. El conjunto f (A) es conocido como la imagen de f .
2. f () = , f 1 (B) = A y f 1 () = .
Sean ahora U y V familias de subconjuntos de A y B respectivamente.
La imagen de U va f es la familia f (U) de subconjuntos de B dada por


f (U) = f (U) ; U U .

La preimagen (o imagen inversa) de V va f es la familia f 1 (V) de

subconjuntos de A dada por


f 1 (V) = f 1 (V ) ; V V .
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Propiedades. Sean 1 , 2 conjuntos no vacos y f : 1 2 una funcion.

1. Si U1 U2 1 entonces f (U1 ) f (U2 ).
2. Si V1 V2 2 entonces f 1 (V1 ) f 1 (V2 ).

c


3. Si V 2 entonces f 1 (V ) = f 1 V c .
4. Si {V :  J} es una familia de subconjuntos
de2 entonces
 \
[
[
\




1
1
1
1
f

V =

V =

V .

5. Si {U : J}
es una
familia de subconjuntos
de
1 entonces
 [

 \

[
\




f

U =

f U

f U .

Ejercicio. Sean 1 y 2 conjuntos no vacos y f : 1 2 una funcion.

a) Si F2 es una -algebra sobre 2 , pruebe que la familia


f 1 (F2 ) = f 1 (B) ; B F2

es una -algebra sobre 1 .

b) Si F1 es un -algebra sobre 1 , pruebe que la familia


F = B 2 ; f 1 (B) F1

es una -algebra sobre 2 .

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Funciones medibles
Sean (1 , F1 ), (2 , F2 ) espacios medibles y f : 1 2 una funcion.
Se dice que f es una funci
on F1 |F2 -medible si f 1 (F2 ) F1 . Es decir, si se
cumple lo siguiente:
f 1 (B) F1 para todo B F2 .
Observaciones.
1. Si (, F) es un espacio medible , las funciones f : Rn que son
F|B(Rn )-medibles son llamadas funciones F-medibles o funciones medibles.
2. Una funci
on Lebesgue medible es una funci
on f : Rm Rn que es
m
n
L(R )|B(R )-medible.
3. Una funci
on Borel medible es una funci
on f : Rm Rn que es
m
n
B(R )|B(R )-medible.
4. Si (, F, P) es un espacio de probabilidad, las funciones medibles f : R
son llamadas variables aleatorias y las funciones medibles f : Rn son
llamadas vectores aleatorios.
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Ejercicio. Sean (1 , F1 ), (2 , F2 ) y (3 , F3 ) espacios medibles, f : 1 2 una

funcion F1 |F2 -medible y g : 2 3 una funci
on F2 |F3 -medible. Pruebe que
g f es F1 |F3 -medible.
Ejercicio. Sean (1 , F1 ), (2 , F2 ) espacios medibles y f : 1 2 una funcion.
Suponga que C es una familia no vaca de subconjuntos de F2 tal que (C) = F2
y f 1 (C) F1 . Pruebe que f es F1 |F2 -medible.

Teorema
Toda funci
on continua f : Rm Rn es Borel medible.

Teorema
Sean (, F) un espacio medible y f1 , f2 , . . . , fn : R funciones. La funcion
f = (f1 , f2 , . . . , fn ) : Rn es medible si y solo si las funciones f1 , f2 , . . . , fn son
medibles.

Corolario
Sean (, F) un espacio medible y f1 , f2 , . . . , fn : R funciones medibles.
Entonces las funciones g = f1 + f2 + + fn : R y h = f1 f2 . . . fn : R
son medibles.
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Teorema
Sean (, F) un espacio medible y f : R una funci
on. Son equivalentes:
a) f es medible.


b) f 1 (, a] es medible para todo a R.


c) f 1 (, a) es medible para todo a R.


d) f 1 [a, ) es medible para todo a R.


e) f 1 (a, ) es medible para todo a R.
La recta real extendida es el conjunto R = R {, }. La -algebra de Borel
en R es definida por


B(R) = B(R) {{}, {}} .

Observacion. Si (, F) es un espacio medible, las funciones f : R que son

F|B(R)-medibles son llamadas medibles.
Ejercicio. Pruebe que


B(R) = A = B C ; B B(R), C {, } .

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Teorema
Sean (, F) un espacio medible y f : R una funci
on. Son equivalentes:
a) f es medible.


b) f 1 [, a] es medible para todo a R.


c) f 1 [, a) es medible para todo a R.


d) f 1 [a, ] es medible para todo a R.


e) f 1 (a, ] es medible para todo a R.

Proposicion
Sea (, F) un espacio medible. Para cada entero n 1 sea fn : R una
funcion medible. Entonces las funciones
sup fn ,
n1

inf fn ,

n1

lim sup fn ,
n

lim inf fn
n

son medibles.

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Medida inducida
Sean (1 , F1 ), (2 , F2 ) espacios medibles, f : 1 2 una funcion medible y
una medida en (1 , F1 ). Entonces la funci
on f 1 : F2 [0, ] definida por
f 1 (A) = f 1 (A)

es una medida en (2 , F2 ) (ejercicio) conocida como la medida inducida por y f .

Observaciones.
1. f 1 (2 ) = (1 ). En particular, si es una probabilidad entonces f 1
tambien es una probabilidad.
2. Si (, F, P) es un espacio de probabilidad y X : Rn es un vector aleatorio,
la ley o distribuci
on de X es la probabilidad PX = PX 1 inducida por P y X .
3. Suponga que (i , Fi ), i=1,2,3, son espacios medibles, f : 1 2 es una
funci
on F1 |F2 -medible, g : 2 3 es una funci
on F2 |F3 -medible y es una
medida en (1 , F1 ). Sean h = g f y la medida inducida por y f .
Entonces h1 = g 1 .
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Contexto de probabilidad
Sean (, F, P) un espacio de probabilidad, X , Y : R variables aleatorias,
a, b R, B B(R) y una probabilidad en (R, B(R)).
Notaci
on.
{X = a} = X 1 ({a}) = { ; X () = a}.


{X a} = X 1 (, a] = { ; X () a}.


{X < a} = X 1 (, a) = { ; X () < a}.


{a X < b} = X 1 [a, b) = { ; a X () < b}.
{X B} = X 1 (B) = { ; X () B}.
{X Y } = { ; X () Y ()}.
X : X tiene ley .
X Y : X y Y tienen la misma ley (X y Y son identicamente distribuidos).
Se dice que X (o PX ) es discreta si existe un conjunto numerable A R tal que
P(X A) = 1.
Se dice que X (o PX ) es continua cuando P(X = x) = 0 para todo x R.
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Funcion de distribucion
Sea una medida de probabilidad sobre (R, B(R)). La funcion de distribucion de
es la funci
on F : R [0, 1] dada por


F (x) = (, x] ,

para todo x R .

Esta funci
on satisface las siguientes condiciones:
1. F es creciente: si x y entonces f (x) f (y ) (en particular, existen F (x)
y F (x+) para todo x R).
2. F es continua por la derecha: F (x+) = F (x) para todo x R.
3. F () = 0 y F () = 1.

Teorema
Si una funcion F : R [0, 1] satisface las condiciones 1., 2. y 3. entonces existe
una probabilidad sobre (R, B(R)) tal que


F (x) = (, x] ,

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para todo x R .

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Si X es una variable aleatoria definida en el espacio de probabilidad (, F, P), la

funcion de distribuci
on de X es definida como la funci
on de distribucion FX de PX
(ley de X ). Es decir,


FX (x) = PX (, x] = P(X x) ,

para todo x R .

De manera mas general, si X = (X1 , X2 , . . . , Xn ) : Rn es un vector aleatorio,

la funci
on de distribuci
on de X es definida como la funci
on FX : Rn [0, 1] dada
por
FX (x) = P(X1 x1 , X2 x2 , . . . , Xn xn ) ,

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para todo x = (x1 , x2 , . . . , xn ) Rn .

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-algebra generada por funciones medibles

Sean (1 , F1 ), (2 , F2 ) espacios medibles y f : 1 2 una funcion
F1 |F2 -medible.
La -algebra generada por f es la familia (f ) de subconjuntos de 1 dada por
(f ) = f 1 (F2 ) = {f 1 (A) ; A F2 } .

Observaciones.
1. (f ) F1 .
2. (f ) es una -algebra sobre (ejercicio).
3. Si f es constante entonces (f ) = {, }.
4. Si (1 , F1 ), (2 , F2 ), (3 , F3 ) son espacios medibles, f : 1 2 es
F1 |F2 -medible y g : 2 3 es F2 |F3 -medible entonces (g f ) (f ).
Sean (, F, P) un espacio de probabilidad y X : Rn un vector aleatorio.
5. Si f : Rn Rm es medible entonces f X : Rm es (X )-medible.
6. Sea G una sub -algebra de F. Entonces X es G-medible si y solo si (X ) G.
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Ejercicio.Sean X una variable aleatoria y Z = e X . Pruebe que (Z ) = (X ).

Proposicion
Sean (1 , F1 ), (2 , F2 ) espacios medibles y f : 1 2 una funcion
F1 |F2 -medible. Si C F2 es tal que (C) = F2 entonces


(f ) = {f 1 (A) ; A C} .

Ejercicio. Sea f : 1 2 una funci

on F1 |F2 -medible tal que f (1 ) = {x1 , x2 , . . . , xk }
y suponga que {f = x1 }, {f = x2 }, . . . , {f = xk } F2 . Pruebe que
(f ) =




{f = x1 }, {f = x2 }, . . . , {f = xk } .

Sea ahora {f ; } una familia de funciones F1 |F2 -medibles. La -algebra

generada por {f ; } es la -algebra (f ; ) sobre definida por


(f ; ) = {f1 (A) ; A F2 , } .

Proposicion
Sean X1 , X2 , . . . , Xn variables aleatorias. Entonces


(X1 , X2 , . . . , Xn ) = (X1 , X2 , . . . , Xn ) .
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Agrupando -algebras
Ejercicio. Sean X , Y : R variables aleatorias. Pruebe que:
a) {X < Y } (X , Y ).
b) X + Y es (X , Y )-medible.
Dados los -algebras F1 , F2 , . . . , Fn (sobre ), se define
n
_
k=1

Fk =

[
n


Fk

k=1

Observaci
on. Si X1 , X2 , . . . , Xn son variables aleatorias (en el mismo espacio de
probabilidad) entonces
n
_

(Xk ) = (X1 , X2 , . . . , Xn ) .

k=1

Ejercicio. Sean F, G, H -algebras sobre . Pruebe que

F G H = (F G) H = F (G H) .

Ejercicio. Sean X , Y , Z : R variables aleatorias. Pruebe que

(X , Y , Z ) = (X , Y ) (Z ) = (X ) (Y , Z ) .
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