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Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni

6 Processi aleatori
Prof Giovanni Schembra
Prof.

Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra

6 Processi aleatori

Struttura della lezione

Definizioni di processi aleatori e caratterizzazione


statistica ()

Processi aleatori stazionari ()


Potenza, energia e Spettro di potenza ()
Processi aleatori ergodici ()
Processi aleatori notevoli ()

Stima delle statistiche di primo e secondo ordine

Processi gaussiani
Rumore bianco e rumore termico

Correlazione tra due processi aleatori ()


Filtraggio di un segnale aleatorio con sistemi LTI ()
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6 Processi aleatori

PROCESSI ALEATORI:
DEFINIZIONE
E CARATTERIZZAZIONE STATISTICA
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6 Processi aleatori

Processi aleatori

Segnali aleatori:

Processi aleatori:

spesso dei segnali x(t) trattati, elaborati, o ricevuti non si


conosce a priori la forma donda nel tempo
un processo aleatorio un modello matematico per i segnali
aleatori

Processo aleatorio: definizione

collezione di un numero finito o infinito di funzioni del tempo


(segnali determinati) corrispondenti a diversi risultati di un
esperimento aleatorio

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6 Processi aleatori

Processi aleatori
X(t,) il processo aleatorio
x(t,i) funzione campione
X(ti ,) variabile aleatoria
x(tj,i) numero

Laleatoriet sta nel fatto che a priori non possibile sapere


quale sar il segnale
Eseguito lesperimento, il processo diventa a posteriori un
segnale determinato x(t, i), detto funzione campione o
realizzazione
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Processi aleatori parametrici

E
Esempio
i 1:
1 processo esponenziale
i l

1 = 1

X (t ) = e u (t )
processo parametrico dipendente
(parametro))
dalla v.a. (p
una v.a.
assume i valori del lancio di un dado

2 = 2

3 = 3

= {i} = {1,2,..,6}
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6 Processi aleatori

Processi aleatori parametrici

E
Esempio
i 2:
2 generatore
t
di segnale
l cosinusoidale
i
id l

X (t ) = A cos (2f 0 t + )

A : costante
f 0 : costante

: variabile aleatoria continua in [0,2 ]

I processi parametrici sono i processi pi semplici da trattare


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6 Processi aleatori

Caratterizzazione statistica di un processo


aleatorio
Statistiche del primo ordine

X (t1 , ) = X ( t1 )

variabile aleatoria

Funzione distribuzione di probabilit del primo ordine del


processo

FX ( x; t1 ) = Pr{X (t1 ) x}

dipende anche da una variabile temporale t1


perch le propriet statistiche della variabile
aleatoria cambiano, in generale, al cambiare
dellistante di tempo al quale si campiona il
processo:

FX ( x; t1 ) FX ( x ; t 2 )

x 1(t)

X(t 1 )
2

x 2(t)

x 3(t)
-2

x 4(t)

t1

-4
0

X(t1)

Tempo, t

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6 Processi aleatori

Caratterizzazione statistica di un processo


aleatorio
X (t1 , ) = X ( t1 )
Statistiche del primo ordine

Funzione densit di probabilit del primo ordine del


processo
F ( x ; t1 )
f X ( x; t1 ) = X
x

x 1(t)

X(t 1 )
2

x 2(t)

x 3(t)
-2

x 4(t)

t1

-4
0

X(t1)

Tempo, t

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6 Processi aleatori

Caratterizzazione statistica di un processo


aleatorio

Osserviamo che la funzione FX ( x;t1 ) non sufficiente a


caratterizzare un processo aleatorio

Esempio:

un processo aleatorio utilizzato per modellare (e prevedere) la


quotazione di un titolo in borsa

X (t ) : probabilit dellevento che la quotazione del titolo allistante di


vendita t2 sia maggiore della quotazione allistante di acquisto t1

F X ( x1 , x 2 ; t 1 , t 2 ) =

Pr{X (t1 ) x1 , X (t 2 ) x 2 }

richiede la considerazione congiunta


di due variabili aleatorie estratte dallo
stesso processo in istanti distinti.
Non pu essere utilizzata FX ( x; t1 )

distribuzione di probabilit del secondo ordine del processo


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Caratterizzazione statistica completa di un


processo aleatorio

Funzione distribuzione di probabilit di ordine n:


FX ( x1 , x 2 ,..., x n ; t1 , t 2 ,..., t n ) = Pr{X (t1 ) x1 , X (t 2 ) x 2 ,..., X (t n ) x n }

Funzione densit di probabilit di ordine n:

f X ( x1 , x 2 ,..., x n ; t1 , t 2 ,..., t n ) =

n FX ( x1 , x 2 ,..., x n ; t1 , t 2 ,..., t n )
x1x 2 ...x n

NOTA: La descrizione statistica completa di un processo stocastico si ha quando


nota la funzione distribuzione di probabilit congiunta delle n v.a. X(t1), X(t2), X(tn)
per n e n-upla (t1,t2,,tn) [distribuzione di probab. di ordine n]
Praticamente impossibile!!!!!

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parametri statistici semplificati

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6 Processi aleatori

Classificazione dei processi aleatori

processo
processo
processo
processo

discreto: a valori discreti


continuo: a valori continui
tempo-discreto: con t variabile discreta
tempo-continuo: con t variabile continua

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Esempio
Il segnale Dati binario un processo a valori
discreti (valori 0 e 1) e tempo discreto.
Due possibili realizzazioni di un processo binario:

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6 Processi aleatori

Indici statistici del 1 ordine di un


processo aleatorio

Valore medio statistico X (t )

Il valore di questa funzione a un istante assegnato t = t


il valor medio della variabile aleatoria X (t ) , estratta
+
dal processo allistante stesso:
X (t ) = E {X (t )} = x f X ( x; t )dx
4

x3(t)

x1(t)

Per processi continui:

X (t ) = E{X (t )} =

-2

xf

(x, t )dx

x4(t)

x2(t)

Per processi discreti

-4
0

Tempo, t

X (t ) = E{X (t )} =

x P( X (t ) = x )
i

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Indici statistici di un processo aleatorio

Valor medio (ordine 1)

+
xff X ( x; t )dx = (t ) pproc. continuo

E{X (t )} =

proc. discreto
xi P( X (t ) = xi )
i

Per un processo parametrico


X (t ) = g (t , )

E{ X (t )} = E{g (t , )} =

g (t , ) f

( )d

F
Funzione
i
di autocorrelazione
t
l i
(ordine
( di
2)
++

x1 x2 f X ( x1 , x2 ; t1 , t 2 )dx1dx2
Processo continuo

RXX (t1 , t 2 ) = E{X (t1 ) X (t 2 )} =
xi x j P{ X (t1 ) = xi , X (t 2 ) = x j } Processo discreto
i j
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Indici statistici di un processo aleatorio

Funzione di autocovarianza (ordine 2)


C XX (t1 , t 2 ) = E{[ X (t1 ) (t1 )][ X (t 2 ) (t 2 )]} == R XX (t1 , t 2 ) (t1 ) (t 2 )
se t1 = t 2 = t

C XX (t , t ) = E{ X 2 (t )} 2 (t ) = 2 (t )

Esempio
i 1 X (t ) = e t u (t )
+

E{ X (t )} = e t u (t ) f ( )d =

Varianza
(ordine 1)

una v.a.
assume i valori del lancio di un dado

= {i} = {1,2,..,6}

6
6
i
1
t
t
= e t u (t ) ( i )d = e u (t ) = 3.5e u (t )
i =1 6
E{ X (t )} = g (t , ) f ( )d i =1 6
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Esempio 2: processo armonico


X ( , t ) = A cos (2f 0 t + )
2

E{ X (t )} =

dove una v.a. uniformemente


di ib i in
distribuita
i [0,2]
[0 2 ]

A cos(2f t + ) 2 d = 0
0

R XX (t1 , t 2 ) = E{X (t1 ) X (t 2 )} =

= E {A cos(( 2f 0t1 + ) A cos(( 2f 0t 2 + )}=


=

A2
A2
cos[2f 0 (t1 t 2 )] +
2
2

A2
cos[2f 0 (t1 t 2 )] + 0 = R X ( )
2
posto = t

cos[2f 0 (t1 + t 2 ) + 2 ]

NOTA:

A2
E{cos[2f 0 (t1 t 2 )] + cos[2f 0 (t1 + t 2 ) + 2 ]} =
2
1
d =
2

integrando il cos(a+) per [0,2]. ATTENZIONE:


la frequenza 1/ , quindi gi nullo in [0,]

t2

R XX (t1 , t 2 ) in questo caso non dipende dagli istanti, ma solo dalla loro distanza
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Esempio

Consideriamo il processo X(t) = , dove una


v.a. [-1,1] uniformemente distribuita
x(t , i )

+1

fX(x;t)
t
-1

X (t ) = i
1

f X ( x; t ) = 2
0

t
x [1,1]
altrove

-1

fX(x;t) coincide con la pdf della , t


1

E{ X (t )} = = xf X ( x; t )dx = 0
1

{ }

R XX (t1 , t 2 ) = E{X (t1 ) X (t 2 )} = E X 2 = x 2


1

1
1
dx =
2
3

NOTA: Il valore medio non


dipende dal tempo perch
non ne dipende la fX

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PROCESSI ALEATORI
STAZIONARI

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6 Processi aleatori

Processi stazionari

Definizione:

un processo si dice stazionario in senso stretto se una


traslazione temporale modifica le forme donda ma il
comportamento statistico rimane invariato, cio:

f X ( x1 , x2 ,K , xn ; t1 , t 2 ,K, t n ) = f X (x1 , x2 , K, xn ; t1 + , t 2 + , K, t n + )

Se la relazione vale per n=M fissato (kM),


) il processo si dice
stazionario di ordine M
Un processo si dice stazionario in senso lato (SSL) (o in senso
debole) se:

E{X (t )} non dipende dal tempo

RXX (t1 , t 2 ) = RX ( )

con

= t 2 t1

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6 Processi aleatori

Processi stazionari almeno in senso lato


Processo STAZIONARIO IN SENSO LATO (SSL) se:

E[X(t)] indipendente dal tempo


RXX () dipende solo dalla distanza tra gli istanti

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6 Processi aleatori

Processi stazionari almeno in senso lato

Propriet della funzione di autocorrelazione


R XX ( ) = E{X (t + ) X (t )}

RXX()=RXX(-)
RXX(0)=E{[X(t)]2}0

Potenza media statistica istantanea

| RXX()|RXX(0)

Propriet della funzione di autocovarianza

CX(t1,t2) = E{X(t1) X(t2)}X(t1)X(t2)


Se RXX dipende solo da

CXX () dipende solo da

Se il valor medio costante


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6 Processi aleatori

Processo stazionario in senso lato

RXX ( ) = E{X (t + ) X (t )}

Consideriamo un processo X(t) stazionario in senso


lato, che non contiene componenti periodiche. Risulta:

lim R XX ( ) = X2

RX()

X2

Dimostrazione
2
lim E{X (t ) X (t + )} == lim E{X (t )}E{X (t + )} = X X = X

Il processo stazionario in senso lato. Quindi il valor medio indipendente dal tempo
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6 Processi aleatori

Significato della funzione di autocorrelazione per


un processo stazionario

Consideriamo due processi X1(t) e X2(t) con lo stesso


valore medio e stessa potenza, RXX(0)
X1(t)
X2(t)

varia lentamente
varia velocemente

Nello stesso tempo , X2(t) e X2(t + ) sono pi incorrelate di X1(t) e


X1(t + ) , cio:

Rx2() x2 pi
i velocemente
l
t di Rx1()

LAutocorrelazione misura la rapidit di variazione


del segnale aleatorio

RX()

X2

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6 Processi aleatori

Significato della funzione di autocorrelazione per


un processo stazionario

Distanza di incorrelazione
RXX ( )

RXX ( )

X2

X2

corr

corr : minima distanza

corr

di tempo affinch le v.a.


estratte dal processo
siano incorrelate

Funzione di autocovarianza normalizzata


(per confrontare grandezze diverse):

C XX ( ) =

R XX ( ) X2

X2

2
2
2
dove X = E X (t ) X la varianza

C XX ( )
1

corr
C XX ( ) = 0
C XX (0) = 1 lim

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POTENZA
ENERGIA E
SPETTRO DI POTENZA

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6 Processi aleatori

Potenza ed energia

X(t):
x(t,i):

Definizioni:

processo casuale
realizzazione

per ogni realizzazione lenergia e la potenza sono definiti


come segue:
+

i = x 2 (t , i )dt

<

il segnale di energia

1
T T

+T / 2

pi = lim

(t , i )dt

0<p<

il segnale di potenza

T / 2

ogni realizzazione ha una diversa e p


quindi per un processo si hanno pi valori di p e di

Definisco quindi le due variabili aleatorie


X = {1, 2, }

pX = {p1, p2, }
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6 Processi aleatori

Potenza ed energia

Utilizziamo la seguente notazione:


X =

2
X (t )dt

1
T T

p x = lim

+T / 2

(t )dt

T / 2

Definizioni:

Energia del processo X(t)


+
+
+
X = E{ X } = E X 2 (t )dt = E X 2 (t ) dt = R XX (t , t )dt

Potenza del processo X(t)

+T / 2
+T / 2
+T / 2

1
1
1
2
2
PX = E{ p x } = E lim
X
(
t
)
dt
=
lim
E
X
(
t
)
dt
=
lim
RXX (t , t )dt
T
T

T T
T T/ 2
T T/ 2
T / 2

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6 Processi aleatori

Spettro di potenza

Ricerchiamo una definizione di Densit Spettrale di Potenza


(spettro di potenza) congruente con quella dei segnali
determinati
Ogni realizzazione ha una diversa densit spettrale di potenza

x (t , i ) | t |< T / 2
x T (t , i ) =
0
altrove

| X T ( f , i ) |2
S X ( f , i ) = lim
T
T

dove X T ( f , i ) = {xT (t , i )}

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6 Processi aleatori

Spettro di potenza di un processo


aleatorio

Definizione 1: spettro di potenza

| X ( f ) |2
E | X T ( f ) |2
= lim
S X ( f ) := E{S X ( f , )} = E lim T

T
T
T
T

Conseguenza:
(per i processi stazionari almeno in senso lato)

come per i segnali determinati:

S X ( f ) = {RXX ( )} Teor. Di Wiener-Khintchine


+

( f )df = 1{S X ( f )} = RXX (0) PX


=0

Per un processo stazionario la SX(f) la


densit spettrale di potenza
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6 Processi aleatori

Spettro di potenza e funzione di


autocorrelazione

Notiamo che:

Lo Spettro di Potenza di un p.a. stazionario SX(f)=[RX()]


soddisfa tutte le propriet della densit spettrale di potenza
di un segnale determinato
La Funzione di Autocorrelazione di un p.a. stazionario RX()=
[X(t)X(t+)] soddisfa le stesse propriet
dellautocorrelazione di un segnale determinato

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6 Processi aleatori

PROCESSI ALEATORI
ERGODICI

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6 Processi aleatori

Ergodicit del valor medio di un processo


aleatorio
MEDIA TEMPORALE

1
T T

(1) < x(t , i ) >= lim

MEDIA STATISTICA
+T / 2

x(t , i )dt

(2) E{ X } =

T / 2

xf

( x)dx

Il processo ergodico in valor medio se:

la (1) e la (2) coincidono con probabilit 1


la media temporale un numero. Ne segue che anche la
media statistica non deve dipendere da t

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6 Processi aleatori

Ergodicit della funzione di


autocorrelazione di un processo aleatorio

A t
Autocorrelazione
l i
[temporale]
[t
l ] del
d l segnale
l x(t,
( i)
T /2

1
x(t + , i ) x(t , i ) dt
T T
T / 2

Rxi ( ) = lim

Il processo ergodico in autocorrelazione se:


Rxi ( ) = R X ( ) = E{ X (t ) X (t + )}

Inoltre, in tal caso si ha:


S xi ( f ) = S X ( f )
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6 Processi aleatori

Ergodicit in senso lato

Un processo ergodico in senso lato quando


lergodicit verificata per le funzioni:

Valor medio
Autocorrelazione

Cio se, scelta a caso una qualsiasi realizzazione,


le medie di insieme coincidono con quelle temporali
con probabilit 1
Ogni realizzazione fornisce una buona stima
delle caratteristiche spettrali del processo
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6 Processi aleatori

Processi ergodici

Definizione: p
processo ergodico
g
in senso stretto

un processo strettamente stazionario per il quale sufficiente


una sola realizzazione, scelta a caso, per ottenere con probabilit
unitaria, tutte le informazioni statistiche

In altre parole:

tutte le medie temporali sono uguali (con probabilit 1) alle


corrispondenti medie statistiche
Q l
Qualunque
sia
i la
l funzione
f
i
campione
i
scelta,
lt tranne
t
per un insieme
i i
con probabilit nulla, si dice che:
la media verticale (dinsieme) coincide
con quella orizzontale (temporale)
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6 Processi aleatori

Processi ergodici

CONSEGUENZA:
possibile misurare certe statistiche, definite come medie di
insieme, mediante le corrispondenti medie temporali calcolate
su una sola (qualsiasi) realizzazione
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PROCESSI ALEATORI
NOTEVOLI

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Processi aleatori Gaussiani

Definizione:

un processo aleatorio X(t) Gaussiano se le n variabili aleatorie


[X(t1), , X(tn)] da esso estratte agli istanti [t1, , tn] risultano
congiuntamente Gaussiane per ogni n, e per qualunque n-upla
di istanti, cio se:

f X ( x1 , K , xn ; t1 , K , t n ) =

(2 )n det(C XX )

0.5 X X

)T CXX1 ( X X )

determinante

Caratterizzazione completa:
sono sufficienti

[C XX (t1 , t2 )]

X (t )

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6 Processi aleatori

Processi aleatori Gaussiani

dove:

f X ( x1 , K , xn ; t1 , K , t n ) =

(2 )

C XX

0.5 X X

)T C XX1 ( X X )

Vettore dei valori medi

X = [ X (t1 ),K, X (t n ) ]

Matrice delle autocovarianze

[C XX ][i ,k ] = C XX (ti , tk ) =
= RXX (ti , t k ) X (ti ) X (t k )

C XX (t1 , t1 ) C XX (t1 , t2 )
C (t , t ) C (t , t )
[C XX ] = XX 2 1 XX 2 2

C XX (t n , t1 ) C XX (tn , t1 )

C XX (t1 , t n )
C XX (t2 , tn )

C XX (t n , t n )

Propriet fondamentali:

se un processo Gaussiano stazionario in senso lato, allora


anche stazionario in senso stretto
due processi gaussiani, se incorrelati, sono anche indipendenti

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6 Processi aleatori

Rumore bianco

Il rumore bianco un processo aleatorio (cio un


modello matematico astratto) caratterizzato da:
N
SX ( f ) = 0
e
X = 0
2
RXX ( )

SX ( f )
N0 2

N0 2

Per ogni frequenza, il processo ha lo stesso contenuto di potenza


Come la luce bianca che contiene tutti i colori; per questo il rumore
detto bianco

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6 Processi aleatori

Rumore bianco
RXX () un impulso. Quindi, presi due istanti anche vicinissimi, i valori
assunti dal processo nei due istanti sono incorrelati
Il rumore bianco non esiste nella realt poich risulta a potenza infinita
Esso serve come modello di unampia gamma di segnali, per i quali si
pu assumere che non ci sia correlazione tra i valori assunti dal segnale
p
g
in tempi diversi
Tra i rumori bianchi un caso particolare costituito dal rumore termico
dovuto allagitazione termica degli elettroni

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6 Processi aleatori

Rumore termico

Consideriamo una R ad una certa temperatura T1

Ogni elettrone contribuisce a generare una tensione V


di disturbo che dovuta alla temperatura T, il processo
che rappresenta la tensione V di tipo gaussiano
stato verificato che SV(f) del tipo
SV(f)
f0 dellordine dei THz (Tera =1012)
f0=6.025 THz
f0

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6 Processi aleatori

Rumore termico
SV(f)
f0 dellordine dei THz (Tera =1012)
f0=6.025 THz
f0

La tensione che si genera dovr interagire con lesterno, visto che


tutti i sistemi hanno una banda che sicuramente inferiore ai THz
Posso considerare il rumore termico come rumore bianco nel range
di frequenza di interesse

SV(f)
H(f)
f0

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6 Processi aleatori

Rumore termico ai capi di una resistenza


Il rumore termico di una resistenza a temperatura T

R la resistenza in
T la temperatura in gradi K
K la costante di Boltzman K=1.37E-23 J/K

modellato con una resistenza ideale ( T =0 K) in serie con un


generatore di tensione (processo bianco)
ne (t )
R

E{ne (t )} = 0

Rne ne ( ) = 2 KRT ( )

S ne ( f ) = 2 KRT

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6 Processi aleatori

CORRELAZIONE TRA DUE


PROCESSI ALEATORI

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6 Processi aleatori

Processi aleatori congiuntamente


stazionari

Definizione:

Due processi sono congiuntamente stazionari in


senso lato se:

X(t) e Y(t) sono singolarmente stazionari in senso lato


e RXY e RXY dipendono solo da

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6 Processi aleatori

Cross-correlazione e segnali incorrelati

Definizione: Cross-correlazione tra 2 segnali SSL e


congiuntamente
i t
t stazionari
t i
i

R XY ( ) = E{X (t ) Y (t + )}

RYX ( ) = E{Y (t ) X (t + )}

Definizione: X(t) e Y(t) SSL sono incorrelati se:

E{X (t ) Y (t + )} = E {X (t )} E {Y (t + )} = X Y

E{Y (t ) X (t + )} = E{Y (t )} E{X (t + )} = Y X

RXY ( ) = RYX ( )
Se X e Y sono SSL e congiuntamente stazionari, incorrelati e a media nulla

RXY ( ) = RYX ( ) = 0

X e Y si dicono ortogonali

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6 Processi aleatori

Processi aleatori indipendenti e incorrelati


Notiamo che, se due processi sono incorrelati:

C XY (t1 , t 2 ) = E {[X (t1 ) X (t1 )][X (t 2 ) Y (t 2 )]} =


= E{X (t1 ) Y (t 2 )} X (t1 ) E{Y (t 2 )} E{X (t1 )}Y (t 2 ) + X (t1 ) Y (t 2 ) =
= E{X (t1 )} E{Y (t 2 )} X (t1 ) Y (t 2 ) = 0

C XY (t1 , t 2 ) = 0
49

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6 Processi aleatori

Caso rilevante: segnale + rumore termico

Consideriamo il segnale:

Z (t ) = X (t ) + Y (t )

RZZ ( ) = E{[ X (t ) + Y (t )] [X (t + ) + Y (t + )]} =


= R XX ( ) + RYY ( ) + R XY ( ) + RYX ( )

Esempio: segnale + rumore termico

Il rumore ha valor medio nullo

RXY ( ) = RYX ( ) = 0

RZZ ( ) = RXX ( ) + RYY ( )


La funzione di autocorrelazione di un segnale affetto da rumore
termico additivo la somma delle funzioni di autocorrelazione del
segnale e del rumore
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25

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6 Processi aleatori

Processi aleatori indipendenti e incorrelati

Definizione:

Due processi X(t) e Y(t) sono indipendenti se per t1,t2, le


variabili aleatorie X(t1) e Y(t2) sono statisticamente indipendenti
Due processi X(t) e Y(t) sono incorrelati se:
per t1,t2 , R XY (t1 , t 2 ) = E {X (t1 )}E {Y (t 2 )} = X (t1 ) Y (t 2 )

Notiamo che:
Indipendenti

Incorrelati

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6 Processi aleatori

FILTRAGGIO DI PROCESSI
ALEATORI

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26

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6 Processi aleatori

Filtraggio di un segnale aleatorio con


sistemi lineari tempo-invarianti (LTI)

Il processo aleatorio un modello di un segnale aleatorio


Il attraversato da una sola realizzazione
x(t,i)

y(t,i)

Y(t)

X(t)

x(t,j)

Y(t)=T[X(t)]

y(t,j)

Il deterministico:
X(t,i) = X(t, j) Y(t, i) = Y(t, j)

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6 Processi aleatori

Notazione

S il LTI,
Se
LTI e h(t)
h( ) la
l sua risposta
i
t allimpulso
lli
l
x(t,i)

h(t)

y(t,i)

Useremo la notazione:

y (t , i ) = x h (t )

y (t , j ) = x j h (t )
Y (t ) = ( X h )(t )

processi aleatori !!!

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27

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6 Processi aleatori

Trasmissione di processi attraverso


sistemi lineari tempo-invarianti (LTI)
Noto
N
t il processo aleatorio
l t i X(t) in
i ingresso
i
all sistema
i t
e la
l trasformazione
t f
i
T
del sistema, in generale non possibile determinare il comportamento
statistico completo del processo aleatorio in uscita Y(t)
per possibile calcolare valor medio e funzione di autocorrelazione

Eccezione per i sistemi senza memoria

lluscita
it dipende
di
d dal
d l valore
l
istantaneo
i t t
dellingresso
d lli
fissato listante, il processo diventa una variabile aleatoria
in questo caso possibile calcolare: f Y ( y, t )
X(t1)

Y(t1)

v.a.

v.a.

Trasformazione
di variabili
aleatorie
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6 Processi aleatori

Valor medio e Autocorrelazione del


processo di uscita

Dato un processo X(t) QUALUNQUE

caratterizzato da valor medio e funzione di autocorrelazione:

X (t )

RXX (t1 , t 2 )

Dato un sistema LTI

caratterizzato da una risposta allimpulso h(t):

Y (t ) = E{Y (t )} = X (t ) h(t )
t1

t2

RYY (t1 , t 2 ) = E {Y (t1 )Y (t 2 )} = R XX (t1 , t 2 ) h(t1 ) h(t 2 )


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6 Processi aleatori

Valor medio e Autocorrelazione del


processo di uscita

Dato un p
processo X(t)
( ) stazionario in senso lato

caratterizzato da valor medio e funzione di autocorrelazione:

RXX ( )

Dato un sistema LTI

caratterizzato da una risposta allimpulso h(t):


+

Y = X h(t )dt = X H (0)

X(t) e Y(t) risultano


congiuntamente
stazionari

R XY ( ) = R XX ( ) h( )

RYY ( ) = RXX ( ) h( ) h( ) = RXX ( ) Rhh ( )


SY ( f ) = {RYY ( )} = S X ( f ) H ( f )

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6 Processi aleatori

Filtraggio di processi aleatori Gaussiani

Conservazione della Gaussianit

Processo di ingresso:

Processo di ingresso:

Gaussiano

Gaussiano

Stazionario in senso lato (e


quindi anche in senso stretto)

Stazionario in senso lato (e


quindi anche in senso stretto)

Sistema:

Sistema:

Lineare Stazionario

Lineare NON Stazionario

Processo di uscita:

Processo di uscita:

Gaussiano

Stazionario in senso lato (e


quindi anche in senso stretto)

Gaussiano
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