UNIVERSIDADE PEDAGOGICA

DELEGAO DE NAMPULA
Curso de Licenciatura em Gesto de Empresas

tera-feira, 19 de Agosto de
2014

Complilado pelo Lic. Castigo Jos Castigo

Anlise de Regresso
de Duas Variveis:
Alguns Conceitos
Bsicos
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A natureza da Anlise de Regresso

Regresso:
Ocupa-se no estudo da dependncia de uma varivel
(chamada varivel endgena, resposta ou dependente), em
relao a uma ou mais variveis, as variveis explicativas
(ou exgenas), com o objectivo de estimar e/ou prever a
mdia (da populao) ou valor mdio da dependente em
termos dos valores conhecidos ou fixos (em amostragem
repetida) das explicativas.
REGRESSO versus CAUSALIDADE
importante ressaltar que embora a anlise de regresso
lide com a dependncia de uma varivel em relao a
outras
variveis, ela no implica necessariamente em
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causa.

 Uma relao estatstica, por mais forte e sugestiva que

seja, jamais pode estabelecer uma relao causal.
As ideias sobre causa devem vir de fora da estatstica,
enfim, de outra teoria.
REGRESSO versus CORRELAO
A anlise de regresso conceitualmente muito
diferente da anlise de correlao, cujo objectivo bsico
medir a intensidade ou o grau de associao linear
entre duas variveis.
Por exemplo, podemos estar interessados em achar a
correlao entre o hbito de fumar e o cncer no
pulmo.
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 Ou ainda, a correlao entre as pontuaes em exames

de estatstica e de matemtica.
Na anlise de regresso no estamos interessados em tal
medio, mas sim tentamos estimar ou prever o valor
mdio de uma varivel com base nos valores fixados de
outras variveis.
Assim, podemos querer saber se possvel prever a nota
mdia em uma prova de estatstica sabendo a nota de um
estudante em uma prova de matemtica.

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Exemplo de Correlao
O coeficiente de correlao mede a intensidade da
associao (linear)
Este coeficiente, normalmente representado por assume
apenas valores entre -1 e 1.
= 1 Significa uma correlao perfeita positiva entre as
duas variveis.
= 1 Signica uma correlao negativa perfeita entre
as duas variveis - Isto , se uma aumenta, a outra
sempre diminui.
= 0 Significa que as duas variveis no dependem
linearmente uma da outra. No entanto, pode existir uma
dependncia no linear. Assim, o resultado = 0 deve ser
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investigado
por outros
meios.
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Um exemplo hipottico de Regresso

Considere um pas hipottico com uma populao total de
60 famlias;
Suponha que estamos interessados em estudar a relao
entre a despesa de consumo familiar semanal Y e a renda
familiar semanal disponvel X;
Ou seja, desejamos prever o nvel mdio de consumo
semanal, sabendo a renda semanal da famlia.
Assim, temos os seguintes dados e o respectivo grafico:

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 Notamos na tabela de dados e no grfico dado que:

Para um rendimento de 80 u.m (ou X=80 u.m.)., h
cinco famlias cujo o consumo semanal se situa
entre 55 u.m. a 75 u.m.
Para um rendimento de 240 u.m (ou X=240 u.m.).,
h seis famlias cujo o consumo semanal se situa
entre 137 u.m. a 189 u.m.; assim sucessivamente..
Isto significa que, a tabela ou grfico fornece uma
distribuio do consumo Y correspondente a um
nvel fixo de renda,
Ou seja d a distribuio condicional de Y aos
valores dados de X.
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 Assim podemos calcular as probabilidades condicionais de

Y, p(y/X) e a expectativa condicional de y dado x E(y/X):
Exemplo: E(Y/X = 80) = 55(1/5)+60(1/5)+65(1/5)+70(1/5)+75(1/5) = 65

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 A partir do clculo da mdia, podemos

representar os dados atravs de uma linha com
inclinao positiva.
Esta linha conhecida como linha de regresso
da populao, ou curva de regresso da
populao.
Esta representa o lugar geomtrico das mdias
ou expectativas condicionais das variveis
dependentes (Y), para os valores fixados da
varivel explicativa (X), ou seja regresso Y
sobre X, representado pelo grfico seguinte:
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Funo de Regresso
Populacional (FRP)
&
Funo de Regresso
Amostral (FRA)
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Funo de Regresso Populacional (FRP)

Do que vimos na aula passada vimos na mdia
condicional E(Y/Xi) tentamos encontrar as expectativas
condicionais das variveis dependentes (Y), para os
valores fixados da varivel explicativa (X);
Assim, Xi funciona como a varivel explicativa ou
independente;
Portanto, E(Y/Xi) uma funo de Xi, pois esta varia com a
variao de Xi.
Simbolicamente a FRP fica:
E(Y/Xi)= f (Xi) para i=1,2,3.....,n

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 Tem-se que E(Y/Xi) uma funo linear de Xi. Essa funo

representa a funo de regresso populacional (FRP).
Ela sugere que a mdia (populacional) da distribuio de
Y, dado Xi , se relaciona funcionalmente com Xi.
Com a suposio de incio que a Funo de Regresso
Populacional E(Y/Xi) seja uma funo linear de Xi ,
podemos representar da seguinte maneira:
Onde:
Y = representa a varivel dependente;
X = representa a varivel explicativa;

so os parmetros desconhecidos.
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Especificao Estocstica da FRP

O valor mdio do consumo da populao dado o nvel de
rendimento, no espelha necessariamente a realidade de
toda populao;
Pois, existem famlias com o seu consumo ora acima ora
abaixo da media;
O que significa que dada uma renda, o consumo de uma
famlia especfica se situa ao redor do consumo mdio
(expectativa condicional) de todas as famlias com renda Xi.
Portanto, do valor real do consumo individual (Yi) existe um
DESVIO em torno do seu valor esparado, que pode ser
representado pelo seguinte terno ui .
ui uma variavel aleatoria no observavel que pode assumir
valores positivos ou negativos, obtida pela seguinte formula:
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 Assim, podemos dizer que a despesa de uma famlia

individual, dado seu nvel de renda, pode ser expressa
como a soma de dois componentes:
E(Y/ Xi) = representa o consumo mdio de todas as
famlias com o mesmo nvel de renda, conhecido
como componente sistemtico ou determinista;
ui = representa o componente aleatrio, ou
assistemtico, ou ainda ou termo de perturbao
estocstica.
Do acima exposto, a equao pode ser reescrita como:
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O Significado do Termo de Perturbao Estocstica.

O termo perturbao estocstica ui sintetiza a omisso de um
conjunto de informaes que no esto explicitamente
especificados da funo de regresso. Essa omisso deve-se a
um conjunto de razes:
Impreciso da teoria;
Disponibilidade de dados;
Variveis essenciais versus variveis perifricas;
Causalidade intrnseca no comportamento humano;
Variveis proxy fracas;
Princpio da parcimnia;
Forma funcional errada.
Por estas razes, o termo de perturbao estocstica ui assume
um papel crucial na anlise de regresso.
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Funo de Regresso Amostral (FRA)

Na maioria das situaes prticas tecnicamente invivel
trabalharmos com as informaes da populao total,
procuramos trabalhar com as amostras.
Assim, a nossa tarefa estimar a FRP com base nas
informaes da amostra.
Analogamente a FRP, que fundamenta a recta de
regresso da populao, podemos desenvolver o
conceito de FUNO DE REGRESSO AMOSTRAL (FRA)
para representar a recta de regresso amostral.
A funo de regresso amostras representada como:

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Onde:
= estimador de E(Y/Xi)
= estimador de
= estimador de
Portanto, os termos com chapu, so os estimadores dos
verdadeiros parmetros populacionais.
Estimador e Estimativa
Estimador conhecido como uma estatstica (baseado na
amostra), simplesmente uma regra, frmula ou mtodo
que nos diz como estimar o parmetro da populao a
partir das informaes dadas pela amostra disponvel.
Estimativa um valor numrico particular obtido pelo
estimador em uma aplicao conhecido como uma
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estimativa.
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Deste modo, podemos expressar a FRA por sua

frmula estocstica:
Portanto, o nosso principal objectivo na anlise
de regresso estimar a FRP com base na FRA,
em que esta ltima esteja prxima da primeira;
Vejamos o grafico a seguir sobre as rectas
geradas:

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Recta de regresso da amostra e da populao:

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