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RESUMO
Este artigo mostra passo-a-passo uma maneira direta, til e
eficaz de como empregar a planilha de clculo Microsoft
Excel para realizar o mtodo de Monte Carlo como parte do
processo de anlise quantitativa do gerenciamento de riscos
em Projetos. Igualmente so mostrados os conceitos,
critrios e cuidados que se deve ter para um melhor uso do
mtodo de Monte Carlo.
1.
3.
HISTRICO
CONCEITOS ESPECFICOS
CONCEITOS BSICOS
2.1. Projetos
3
, onde o desvio padro da
N
250
120%
200
80%
150
60%
100
40%
50
20%
MAIS PROVVEL
MNIMO
MXIMO
$34.897
$33.184
$31.472
$29.759
$28.047
$26.334
$24.621
$22.909
$21.196
$19.483
$17.771
$16.058
$14.346
$12.633
$9.208
$10.920
$7.495
$5.783
$4.070
$645
$2.357
-$1.068
-$2.781
-$4.493
0%
-$6.206
3.
vem que o nmero de iteraes dado por N
.
2
5.4. Preparao
Antes de se partir para o uso da ferramenta, necessrio
garantir alguns requisitos bsicos:
Conhecer os 6 principais processos de Gerenciamento
de Riscos mencionados na seo 2.2.
Instalar ou ter instalado o Microsoft Excel 97, 2000,
XP, 2003, 2007,... em um sistema operacional
Microsoft Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP ou
Vista em qualquer idioma. O uso do Excel 5.0 no
Windows 95/98 tambm possvel para a simulao,
embora sua correta operao no tenha sido testada.
Instalar o suplemento (add-in) NtRand segundo seu
manual(http://www.numtech.com/documents/research/2
0030106/ntrand-freeware-numeric.php). O arquivo
NtRand.xll o que contm o suplemento NtRand.
Habilitar no seu Excel no menu ferramentas (tools) o
suplemento de Anlise de Dados (Data Analysis). A
partir da pode-se usar a ferramenta de Histograma.
5.5.2. Passo-a-passo
Finalmente pode-se partir para a soluo passo-a-passo para
a simulao MC no MS Excel:
1.
2.
Obs.:
Verificar se a curva de distribuio de probabilidades
gerada para o valor total do Projeto se assemelha a uma
curva normal.
perfeitamente vivel no passo 5 agrupar os riscos
identificados em categorias independentes e estabelecer
os modelos e parmetros para cada categoria ao invs
de para cada risco. Assim o passo 5 seria desdobrado
ento em dois. Neste caso, lembrar de calcular o risco
total por categoria.
6.
EXEMPLO PRTICO
9.
Aqui
a
clula
E6
possui
a
frmula:
{=NtRandTriangular(10000;0;E2;E4;E3;12;34)}.
Iterao
TOTAL
1
$7.287,86
2
$14.154,24
3
$35.761,54
10. TOTAL
RESPOSTAS
VB+RESP+TOTAL
$7.287,86
$7.340,00
$168.627,86
$14.154,24 $7.340,00
$175.494,24
$35.761,54 $7.340,00
$197.101,54
11. Sobre os dados da coluna VB+RESP+TOTAL so
obtidos o histograma e a curva de distribuio
acumulada para o custo do Projeto. A partir destes
grficos gerados ou suas fontes de dados possvel
afirmar, por exemplo, que h 80% de chance do custo
do Projeto, considerando os riscos, no ultrapassar
$196.956,67.
Mais
$224.055
$220.581
$217.107
$213.633
$210.159
$206.684
$203.210
0%
$199.736
0
$196.262
20%
$192.788
50
$189.313
40%
$185.839
100
$182.365
60%
$178.891
150
$175.417
80%
$171.943
200
$168.468
100%
$164.994
250
$161.520
120%
$158.046
300
Custo Total
Fig. 2: Histograma e curva de distribuio acumulada resultantes da
simulao Monte Carlo para o exemplo da seo 6.
7.
8.
onde
=DESVPADP(G2:G4;MDIA(G2:G4))
=MDIA(G2:G4)*J7
Nmero de iteraes=POTNCIA(3*J6/J8;2).
Par de sementes puramente aleatrias por categoria:
Externo: 18 e 8.
Financeiro: 21 e 4.
RH/Jurdico: 18 e 2.
Tcnico: 12 e 34.
Nmero de iteraes estipulado: 10000. Para os riscos
7.
CONSIDERAES FINAIS
CONCLUSES
JEGES, ROB. Monte Carlo simulation in MS Excel.
www.projectware.com.au/pw040.html.