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ANALISI DELLE DECISIONI

AZIENDALI

Incertezza e probabilit
Carlo FILIPPI carlo.filippi@unibs.it

Probabilit: il linguaggio
dellincertezza
Incertezza: la regina del mondo attuale
Descrivere lincertezza importante
Un approccio intuitivo al calcolo delle
probabilit essenziale
Due strumenti pratici:
Diagrammi di influenza
Alberi delle probabilit

C. Filippi ANALISI DELLE DECISIONI AZIENDALI

Il caso SpinTech
Produttore di strumenti scientifici, SpinTech
vuole partecipare a unasta per la fornitura
alla Massive Dynamics di 100 strumenti
Il Presidente stima un costo di produzione di
4000 al pezzo, e decide di fare unofferta di
500.000
Unico concorrente: TeraTech, con
reputazione equivalente
La commessa sar assegnata allofferta pi bassa
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SpinTech: formazione del team


Viene creato un team per decidere
dellallocazione di risorse
Rappresentante marketing: E assai probabile
che TeraTech faccia unofferta pi alta
Rappresentante produzione: Non sono affatto
sicuro di quali saranno i costi di produzione; con
500.000 potremmo anche andare in perdita
Team leader (analista): Ok, la verit che non
sappiamo quanto potremmo guadagnare
dallaffare!
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SpinTech: un diagramma di influenza


OFFERTA
TERATECH

PROFITTO

COSTI
SPINTECH

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SpinTech: esito del primo incontro


Ci sono due fonti essenziali di incertezza su
cui indagare
Il team dovrebbe decidere sul valore
dellofferta
Lallocazione delle risorse andr decisa
successivamente

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Diagrammi di influenza:
i primi tre elementi
Ovale:
Rappresenta incertezza
Deve contenere un descrittore

Freccia:
Rappresenta rilevanza

Ovale evidenziato:
Rappresenta incertezza che cessa di essere
tale quando tutte le incertezze per essa
rilevanti si sono rivelate
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Diagrammi di influenza: una procedura


Determinare una incertezza fondamentale che vuole essere risolta
Passo 1 Darle un nome e metterlo in un ovale
Esiste unaltra incertezza rilevante per la fondamentale?
Passo 2 Nominarla in un ovale e tracciare una freccia
Ripetere il Passo 2 finch tutte le incertezze importanti per la
fondamentale sono state identificate
Passo 3
Ci sono incertezze rilevanti per quelle identificate al Passo 2 ?
Passo 4 Aggiungere i corrispondenti ovali e frecce
Incertezze completamente risolte da quelle che le precedono?
Passo 5 Aggiungere un ovale intorno ad esse
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A proposito di probabilit
Incertezza nel linguaggio comune:
probabile, abbastanza probabile,
improbabile, quasi certo,

Cosa succede se chiediamo di quantificarle


con intervalli percentuali?
Intervalli associati a termini diversi si
sovrappongono
Intervalli associati allo stesso termine sono
disgiunti

Le descrizioni verbali sono mal definite e


ambigue
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SpinTech: un malinteso
In una discussione occasionale, emerge che
per il responsabile del marketing assai
probabile significa tra il 60% e l80% dei casi
Il Presidente assume che assai probabile
sia qualcosa tra il 90% e il 95%
Visto che la locuzione riferita a un aspetto
cruciale, ossia lofferta della concorrenza, al
Presidente si allarma

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Cosa sono le probabilit?


Qual la probabilit che al largo di
Venezia si trovi il metano?
Probabilit:
espressione di uno stato di conoscenza, del
giudizio e dellesperienza di una persona
non una propriet dellevento sotto
considerazione

Visione bayesiana delle probabilit

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Approccio divide et impera


Dividere la fonte principale di incertezza in
un numero ragionevole di componenti
Componenti semplici permettono allintuito
di funzionare bene
Componenti ben definite si prestano al
lavoro di squadra
SpinTech: due componenti:
Offerta TeraTech
Costi di produzione SpinTech
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Il test di chiaroveggenza
Chiaroveggente:
Sa prevedere il futuro
uno sprovveduto

Per capire se un componente ben definito:


Il Chiaroveggente saprebbe dirci lesito di questa
incertezza o dovrebbe sapere altre cose?

Il test difficile da passare


Incertezza mal-definita produce cattivi risultati

SpinTech:
Costi: ben definiti; escludono deprezzamento, costi di
immobilizzo, ecc.
Offerta TeraTech: include strettamente i pezzi forniti
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Codificare le probabilit
Come ottenere in pratica le probabilit e i
valori?
Possiamo:
Usare intervalli di dati
Discretizzare una distribuzione continua
empirica
Correggere le distorsioni

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Intervalli di dati
Metodo:
Chiediamo di fornire tre valori:
B: il valore pi verosimile (best guess)
A: 10% di probabilit di ottenere un valore inferiore (valore
basso)
C: 10% di probabilit di ottenere un valore superiore (valore
alto)

Assegniamo probabilit:
25% ad A, 50% a B, 25% a C

Giustificazione:
quasi esatto con una distribuzione normale di
media B

Limitazioni:
Possiamo usarlo come prima approssimazione
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Costruire una distribuzione empirica


Con quale probabilit il costo sar inferiore a
500K ?
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
200

300

400

500

600

700

800

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Costruire una distribuzione empirica


1.

2.
3.
4.
5.

Porre la seguente domanda per valori diversi di


x: Qual la probabilit che il valore sia minore
o uguale a x? Sia p la risposta
Creare un grafico con valori sulle ascisse e
probabilit sulle ordinate
Segnare tutti i punti ottenuti con coordinate
(x,p)
Tracciare una curva liscia che approssimi i punti
segnati
Interpretare la curva come rappresentazione
della funzione di ripartizione della variabile
(casuale) valore

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Discretizzare i dati
Ottenuta una distribuzione empirica,
vogliamo discretizzarla in modo che sia
facilmente trattabile
Dobbiamo:
Suddividere i possibili valori in intervalli
Assegnare una probabilit a ciascun intervallo
Scegliere un valore rappresentativo
dellintervallo

Si tratta di una approssimazione


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Discretizzare i dati
Per discretizzare i costi
1,00
c
0,75

c
b

Aree gemelle

0,50
b

0,25
a
0,00

a
200

300

400

500

600

700

800

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Discretizzare i dati
Una procedura
1. Selezionare il numero di rami desiderato e le
associate probabilit
2. Sul grafico ottenuto precedentemente, tracciare
linee orizzontali corrispondenti alle probabilit
ipotizzate
3. Per ogni fascia orizzontale, tracciare una linea
verticale che si lasci a destra e a sinistra due aree
gemelle approssimativamente congruenti
4. Assegnare ad ogni valore di ascissa cos ottenuto la
probabilit della fascia corrispondente

Giustificazione:

I valori ottenuti sono approssimativamente i valori


attesi negli intervalli considerati
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Correggere le distorsioni
I metodi precedenti possono dare risultati non
adeguati a causa di probabilit distorte
Probabilit distorte = probabilit che non
riflettono la vera conoscenza di chi le formula
Problema 1:
La persona pensa di sapere pi di quel che sa
Rimedio: Interrogarla prima sulle possibilit estreme

Problema 2:
La persona non ha confidenza con le probabilit
Rimedio: Essere chiari ed espliciti in ogni spiegazione

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Albero delle probabilit


Esplicita lincertezza visualizzando una
distribuzione di valori
Incertezza

Possibili esiti

Gli esiti devono essere


Mutualmente esclusivi
Complessivamente esaustivi
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SpinTech: distribuzione offerte


Il team SpinTech sintetizza i seguenti dati:
Probabilit

< 500K

0,35
OFFERTA
TERATECH

0,50
0,15

Offerta TeraTech

fra 500K e 700K


> 700K

Generalmente, necessario seguire una


procedura accurata
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SpinTech: distribuzione costi


Il team SpinTech sintetizza i seguenti dati:
Probabilit

< 300K

0,25
COSTO
SPINTECH

Costo SpinTech

0,50
0,25

fra 300K e 500K


> 500K

La variabilit dei costo molto elevata


Problema nuovo
Progetto molto complesso
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SpinTech: Albero probabilit


Stabiliamo un ordine per i nodi incertezza
In questo esempio si pu scegliere arbitrariamente

OFFERTA
TERATECH

COSTO
SPINTECH

PROFITTO

Ad ogni ramo in uscita dal primo nodo applicare


lalbero associato al secondo
Sullalbero finale facile calcolare le probabilit
congiunte
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SpinTech: Albero probabilit

SpinTech: Una funzione valore


Approssimiamo gli intervalli con singoli valori:
Probabilit

= 400K

0,35
0,50
0,15

Offerta TeraTech

Probabilit
0,25
0,50

= 600K
= 800K

0,25

Costo SpinTech
= 200K
= 400K
= 600K

Come fare lapprossimazione?


Trade-off: precisione vs. numero di rami
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SpinTech: Una funzione valore


Lespressione del profitto:
OFFERTA
TERATECH

500 CS se OT 500
PROFITTO

Profitto =
0

se OT < 500

COSTO
SPINTECH

Altre espressioni:
Assegnazione diretta
Calcolo tramite procedura (ricavi, costi, tempo, tasse, )
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Albero probabilit con profitti

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Analisi dellalbero
Grafico delle probabilit:

C. Filippi ANALISI DELLE DECISIONI AZIENDALI

Costruzione del grafico delle


probabilit
Creare la lista dei valori finali, ordinata in senso
crescente
2. Associare ad ogni valore la sua probabilit,
sommando le probabilit per i valori ripetuti
3. Creare un grafico con valori sulle ascisse e
probabilit sulle ordinate
4. Per ogni riga della lista, tracciare il punto
1.

5.

(valore, probabilit)

Per ogni punto, tracciare il segmento verticale


che lo congiunge allasse orizzontale
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Analisi dellalbero
Grafico delle probabilit cumulate

C. Filippi ANALISI DELLE DECISIONI AZIENDALI

Costruzione del grafico delle


probabilit cumulate
Creare la lista dei valori finali, ordinata in senso crescente
Associare ad ogni valore la sua probabilit, sommando le
probabilit per i valori ripetuti
Probabilit cumulate: associare nuovamente al primo
valore la sua probabilit; associare ad ogni valore
successivo la sua probabilit pi la probabilit cumulata del
valore precedente
Creare un grafico con valori sulle ascisse e probabilit
cumulate sulle ordinate
Per ogni riga della lista, tracciare due punti:

1.
2.
3.

4.
5.

(valore, prob. cumulata)


(valore, prob. cumulata del valore precedente)
Se non c valore precedente, usare zero

6.

Unire i punti con linee orizzontali e verticali


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Quale livello di dettaglio?


Tentazione: approfondire lanalisi e rendere pi
complesso il modello
Domande - guida:
Una descrizione pi complessa dei valori li
cambierebbe significativamente?
Pi nodi e pi rami cambierebbero significativamente
la distribuzione?
Vogliamo un modello adeguato per prendere una
decisione o un buon modello della realt?

Spesso, gli elementi essenziali sono catturati da


un modello semplice
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Il presidente di SpinTech
Lanalista mostra al presidente il modello
descritto e il grafico delle probabilit
Qual la probabilit di fare profitto? Qual la
probabilit di perdite?
La commissione mostra i grafico delle
probabilit cumulate
Non possibile caratterizzare tutto laffare con
un singolo valore?

C. Filippi ANALISI DELLE DECISIONI AZIENDALI

Due numeri riassuntivi


Una distribuzione di probabilit pu essere
riassunta con due numeri
Equivalente certo
il valore che, se offerto per certo,
rappresenterebbe per il decisore uno scambio
equo rispetto alla distribuzione di probabilit
il pi rilevante in questo contesto

Valore atteso
Media dei possibili valori, ponderati con le
rispettive probabilit
pi facile da capire e calcolare
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Calcolo del valore atteso: rollback

Questo
metodo si
presta
anche
allanalisi
di alberi
pi
complessi

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