Testes de Restries Lineares Gerais: o teste F

Aula 12/05/2014

Prof. Moiss A. Resende Filho

Introduo Econometria (ECO 132497)

12 de maio de 2014

Moiss Resende Filho (ECO/UnB)

(Wooldridge, seo 4.5)

12/05/2014

1 / 14

Testes de restries lineares gerais: passos

Passo 1. Estime o modelo (economtrico) irrestrito
y = 0 + 1 x1 + ... + k xk + u

(1)

e guarde a Soma dos Quadrados dos Resduos deste, SQRir .

Passo 2. Estabelea as hipteses de restries lineares sobre os
parmetros do modelo, por exemplo:
H0 : 1 + 2 = 1; e 3 =

= k = 0

Passo 3. Sob H0 , estime o modelo (economtrico) restrito e guarde

a Soma dos Quadrados dos Resduos, SQRr .
Passo 4. Calcule a estatstica do teste e proceda com o teste
F =

(SQRr SQRir )/q

SQRir /(n k 1)

Fq,(n

k 1 ) g.l.

(2)

em que q o nmero de restries lineares impostas ao

modelo (1).
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A forma R2 da estatstica F

Se a varivel dependente do modelo restrito e irrestrio a mesma,

ento;
SQRr

= (SQT

SQEr )

SQT
SQT

Rr2 )

= SQT (1

(3)

e
SQRir

= (SQT

SQEir )

= SQT (1

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SQT
SQT

Rir2 )

(4)

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A forma R2 da estatstica F
Substituindo (3) e (4) em (2), tal que
F =

SQT (1
SQT (1

Rr2 1 + Rir2 )/q

Rir2 )/(n k 1)

obtm-se:
F =

(Rir2 Rr2 )/q

(1 Rir2 )/(n k 1)

Fq,(n

k 1 ) g.l.

(4.41)

Note que F mede a perda relativa de ajuste do modelo quando

nos movemos do modelo irretrito para o restrito.
Vantagem: contas com 0
fazer do que com SQR.

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R2

1, so em geral mais fceis de

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O caso do teste da signicncia global da regresso

Considere o caso em que H0 : 1 =
menos um dos j 6= 0, j = 1, ..., k.
O modelo irrestrito

= k = 0 contra H1 : pelo

y = 0 + 1 x1 + ... + k xk + u
O modelo restrito
y = 0 + u
e
mas como ybi = 0 = y , ento,

(y
= 1 =
(y

=
n
SQRr = i =1 (yi
n

Rr2

i 1
n

i 1

ybi )
y)

= (y
= (y
n

=1

i 1
n
i 1

y)

y)

= 0, pois

y ) = SQT .
Note que o nmero de restries q igual a k, ou seja, o prprio
nmero de variveis explicativas do modelo irrestrito.
Nesse caso,
F =
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(1

Rir2 /k
Rir2 )/(n k

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1)

, pois Rr2 = 0
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Exemplo: salrio na liga de beisebol americana

Considere o modelo (economtrico) irrestrito
log(sal a rio ) = 0 + 1 anos + 2 jogosano + 3 rebmed +

+ 4 hrumano + 5 rebrumano + u
Modelo irrestrito estimado
.

reg lsalario anos jogosano rebmed hrumano rebrumano

Source

SS

df

MS

Model
Residual

308.9892
183.186335

5
347

61.79784
.52791451

Total

492.175535

352

1.39822595

lsalario

Coef.

anos
jogosano
rebmed
hrumano
rebrumano
_cons

.0688626
.0125521
.0009786
.0144295
.0107657
11.19242

Std. Err.
.0121145
.0026468
.0011035
.016057
.007175
.2888229

t
5.68
4.74
0.89
0.90
1.50
38.75

Number of obs
F( 5,
347)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.000
0.000
0.376
0.369
0.134
0.000

=
=
=
=
=
=

353
117.06
0.0000
0.6278
0.6224
.72658

[95% Conf. Interval]

.0450355
.0073464
-.0011918
-.0171518
-.0033462
10.62435

.0926898
.0177578
.003149
.0460107
.0248776
11.76048

Como F(5, 347) =117.06 e Prob>F = 0.0000, ento, rejeita-se H0 :

1 =
= 5 = 0 em favor de H1 : o modelo globalmente
signicante ou pelo menos um dos j 6= 0, j = 1, ..., 5.
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Testes de restries lineares gerais: um exemplo

Considere o modelo economtrico irrestrito:
log(preo ) = 0 + 1 log(aval ) + 2 log(tamterr ) +

+ 3 log(aquad ) + 4 qtdorm + u
onde preo o preo pelo qual a casa foi vendida; aval o preo da casa
segundo o avaliador; tamterr o tamanho do terreno; aquad a rea
construda da casa; qtdorm o nmero de quartos da casa. Passo 1: O
Modelo irrestrito estimado:
.

reg logpreco logaval logtamterr logarquad qtdorm

Source

SS

Model
Residual

6.19607473
1.82152879

Total

8.01760352

logpreco

Coef.

logaval
logtamterr
logarquad
qtdorm
_cons

1.043065
.0074379
-.1032384
.0338392
.263743

df

MS

4
83

1.54901868
.02194613

87

.092156362

Std. Err.
.151446
.0385615
.1384305
.0220983
.5696647

Guarde SQRir = 1.82152879 e (n

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t
6.89
0.19
-0.75
1.53
0.46

Number of obs
F( 4,
83)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.000
0.848
0.458
0.129
0.645

88
70.58
0.0000
0.7728
0.7619
.14814

[95% Conf. Interval]

.7418453
-.0692593
-.378571
-.0101135
-.8692972

1) g.l.= 88

(Wooldridge, seo 4.5)

=
=
=
=
=
=

1.344285
.0841352
.1720942
.0777918
1.396783

1 = 83 g.l..
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Testes de restries lineares gerais: um exemplo

A avaliao das casas racional? Ou seja:

Cada 1% de aumento na avaliao da casa resulta em 1% de aumento
no preo de venda da casa? e
Apenas a varivel aval explica o preo da casa?

Passo 2: estabelea as restries lineares

H0 :1 = 1 e 2 = 3 = 4 = 0
Observe que as hipteses 2 = 3 = 4 = 0 so restries de
excluso, mas 1 = 1 no uma restrio de excluso.
Assim, H1 : H0 falsa, ou seja, a avaliao das casas no racional.

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Testes de restries lineares gerais: um exemplo

Impondo diretamente H0 : 1 = 1 e 2 = 3 = 4 = 0:
log(preo ) = 0 + 1 log(aval ) + 0 log(tamterr ) +

+0 log(aquad ) + 0 qtdorm + u
Gera o modelo (economtrico) restrito

(log(preo )

log(aval )) = 0 + u

(5)

Passo
3:yrmodelo restrito estimado
.
reg
Source

SS

df

MS

Model
Residual

0
1.88014885

0
87

.
.021610906

Total

1.88014885

87

.021610906

yr

Coef.

_cons

-.0848135

Std. Err.
.0156709

P>|t|

-5.41

Guarde SQRir = 1.88014885 e (n

g.l.
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Number of obs
F( 0,
87)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

0.000

(Wooldridge, seo 4.5)

=
=
=
=
=
=

88
0.00
.
0.0000
0.0000
.14701

[95% Conf. Interval]

-.1159612

1) g.l.= 88

-.0536658

1 = 87

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Testes de restries lineares gerais: um exemplo

Passo 4: calcule a estatstica do teste e proceda com o teste
F

(SQRr SQRir )/q

SQRir /(n k 1)
(1.88014885 1.82152879) /4
=
1.82152879/(88 4 1)
= 0.66777
=

FInv(0.95; 4, 83) = 2.4817; como 0.66777 < 2.4817, ento, no se

Rejeita H0 a 5% e, consequentemente, a qualquer nvel de signicncia
menor que 5%.
P-valor = (1 FDist(0.66777; 4, 83)) = 0.61616.
Concluso: "A avaliao das casas racional".
Seria errado
utilizar
(R ir2 R r2 )/q
(0.7728 0 )/4
F = (1 R 2 )/(n k 1 ) = (1 0.7728 )/(88 4 1 ) = 70.579, pois SQT diferente
ir
nos modelos restrito e irrestrito.
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No Stata: digite na janela de comandos

*Instala o pacote o ado "bcuse"
ssc install bcuse

*Carrega a base de dados a ser utilizada

bcuse hprice1, clear

*Traduz os nomes da variveis para o portugus

rename lprice logpreco
rename lassess logaval
rename llotsize logtamterr
rename lsqrft logarquad
rename bdrms qtdorm
drop price assess lotsize sqrft colonial

*Teste F indireto
*Passo 1: Estima o modelo irrestrito e armazena SQRir e g.l.
quietly reg logpreco logaval logtamterr logarquad qtdorm
scalar sqr_ir = e(rss)
scalar gl_ir = e(df_r)
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No Stata: digite na janela de comando

*Gera a varivel dependente do modelo restrito
gen yr= logpreco - logaval

* Passo 2: Estima o modelo restrito e armazena SQRr e g.l.

quietly reg yr
scalar sqr_r = e(rss)
scalar gl_r = e(df_r)
scalar q = gl_r - gl_ir

*Calcula a estatstica F
scalar Festatistica = ((sqr_r-sqr_ir)/q)/(sqr_ir/gl_ir)

*Obtm o F crtico a 5%, p-valor e lista tudo

scalar Fcrit5 = invFtail(q,gl_ir,.05)
scalar pvalor = Ftail(q,gl_ir,Festatistica)
scalar list sqr_ir sqr_r gl_r gl_ir q Festatistica pvalor Fcrit5

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No Stata: digite na janela de comando

*Executa em um s passo o teste F da hiptese conjunta

H0 : 1 = 1;e 2 = 3 = 4 = 0
quietly reg logpreco logaval logtamterr logarquad qtdorm
test (logaval=1) ( logtamterr logarquad qtdorm)
. test (logaval=1) ( logtamterr logarquad qtdorm)
(
(
(
(

1)
2)
3)
4)

logaval = 1
logtamterr = 0
logarquad = 0
qtdorm = 0
F(

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4,
83) =
Prob > F =

0.67
0.6162

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Apresentao dos resultados

Incluir sempre as estimativas dos parmetros, os erros-padro das
estimativas, o R 2 e o tamanho da amostra, n.
Quando muitos modelos so estimados, uma boa prtica coloc-los
lado a lado em uma tabela, por exemplo:
(1)
logpreco
logaval

1.043***
(6.89)

logtamterr

0.00744
(0.19)

logarquad

-0.103
(-0.75)

(2)
logpreco
1.013***
(16.76)

qtdorm

0.0338
(1.53)

_cons

0.264
(0.46)

-0.161
(-0.47)

88
0.773
0.762
1.822

88
0.766
0.763
1.879

N
R-sq
adj. R-sq
rss

(3)
yr

-0.0848***
(-5.41)
88
0.000
0.000
1.880

t statistics in parentheses
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

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