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junio 2012
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Introduccin
Conceptos fundamentales
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Introduccin
Conceptos fundamentales
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Introduccin
Conceptos fundamentales
Hay dos grandes campos de la estadstica que son tiles para las
nanzas:
La estadstica descriptiva, que estudia como organizar los datos de
manera efectiva.
La inferencia estadstica, que involucra, estimacin y prediccin.
El fundamento de la inferencia estadstica es la teora de
probabilidad, que se estudiar en detalle a lo largo del curso.
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Introduccin
Conceptos fundamentales: poblacin y muestra
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Introduccin
Escalas de medida
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Introduccin
Clasicando los datos
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Introduccin
Clasicando los datos: distribucin de frecuencias
Pasos.
Determinar el ancho del intervalo, rango
k .
Determinar los lmites del intervalo sumando al valor mnimo el ancho
del mismo.
Contar el nmero de valores que caen en cada intervalo.
Construir una tabla con los intervalos, del menor al mayor, con el
nmero de datos que caen en cada intervalo.
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Introduccin
Clasicando los datos: distribucin de frecuencias relativa
Inacin
Pas
Inacin
Australia
9.0
4.8
7.7
6.2
6.3
8.8
7.0
7.6
Italia
6.8
9.3
7.7
9.1
5.8
9.9
6.9
8.7
Blgica
Canad
Dinamarca
Francia
Alemania
Irlanda
UK
Paul Castillo Bardlez (UP)
Japn
Holanda
Sudafrica
Espaa
Suecia
Suiza
EE.UU
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Introduccin
Clasicando los datos: distribucin de frecuencias relativa
Intervalo
Frec. Absoluta
Frec.Relativa (%)
Frec. acumulada
Frec. acumulada (%
4.0 a 5.0
1
1
4
4
2
4
6.25
6.25
25.00
25.00
12.50
25.00
1
2
6
10
12
16
6.25
12.50
37.50
62.50
75.00
100.00
5.0 a 6.0
6.0 a 7.0
7.0 a 8.0
8.0 a 9.0
9.0 a 10.0
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Introduccin
Clasicando los datos: distribucin de frecuencias relativa
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Introduccin
Clasicando los datos: distribucin de frecuencias relativa
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Xi
i =1
N
Donde, N es el tamao total de la poblacin, Xi representa el dato, i
y la media poblacional.
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Xi
X =
i =1
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n
2
(2 +4 +5 +6 +200 )
5
= 43, 4, que s se
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El promedio ponderado, X w =
wi X i ,
i =1
i =N
wi = 1
i =1
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( 10%) + 0.3
(5%) =
5.5%
( 10%) + 0.6
(5%) =
1.0%
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0, para i = 1, 2, 3...n
ln Xi
ln G =
i =1
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ln (1 + Xi )
ln (1 + R ) =
i =1
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Fondo A
1998
1999
2000
2001
2002
Media Aritmetica
Media Geomtrica
16.2%
20.3%
9.3%
11.1%
17.0%
3.54%
2.94%
Fondo B
9.2%
3.8%
13.1%
1.6%
13.0%
2.34%
2.53
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Xi
XH =
i =1
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Medidas de dispersin
Introduccin.
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Medidas de dispersin
El rango y la desviacin media absoluta.
Xmin
Xi X
n
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Medidas de dispersin
La desviacin media absoluta.
Fondo A
1998
1999
2000
2001
2002
Media Aritmetica
Media Geomtrica
16.2%
20.3%
9.3%
11.1%
17.0%
3.54%
2.94%
Fondo B
9.2%
3.8%
13.1%
1.6%
13.0%
2.34%
2.53
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Medidas de dispersin
La varianza y la desviacin estndard poblacional
i =n
u )2
( Xi
i =1
u )2
N
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Medidas de dispersin
La varianza y la desviacin estndard muestral
s =
i =n
i =1
Xi
n
X
1
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i =1
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s =
Xi X
v
u
u
s=t
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Xi X
Xi
n
Xi
n
X
1
X
1
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Xi
Xi X
Xi B
( Xi
n
B )2
1
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Rp
RF
sp
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Simetra y Curtosis
Algunas distribuciones de utilidad: Normal, T-student, Cauchy, Logistic, Gumble y Pareto.
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Simetra y Kurtosis
Denicin
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Simetra y Kurtosis
Denicin
(n
n
1) (n
i =n
2)
Xi
S3
i =1
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Simetra y Kurtosis
Denicin
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Estadsticos Descriptivos
Retornos de la BVL
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