Universidad Centroamericana Jos Simen Caas

Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales

Departamento de Economa

ECONOMETRA APLICADA
SEGUNDO PARCIAL

Dr. Mario Csar Snchez

Malory Desire Sermeo Rodrguez 00220611

Lillian Elena Gaitn Caas. 00246110
Gloria Elizabeth Rivera Guandique 00199507
Rodrigo Enrique Molina Guillen 00229611
Juan Jos Carballo Fajardo 00238211

Sbado 23 de mayo del 2015.

MODELO
UNIDOS

DE

Lawrence R. Klein es un economista

estadounidense que obtuvo el Premio Nobel de
Economa en 1980 gracias a la creacin de
modelos economtricos y aplicacin al anlisis de
las fluctuaciones econmicas y polticas
econmicas. Por lo que lo define como un
prototipo de modelo macroeconmico.
El modelo economtrico de Klein consta de seis
ecuaciones: tres ecuaciones de comportamiento:
sobre el consumo, la inversin y los salarios
privados, y tres de identidades:

0 +

Ct =
p

1 +

Pt + 2 Pt 1 + 3 (

I t = 0 + 2 Pt 1 + 3 K t 1 + u2 t
W tp= 0+ 1 X t + 2 X t 1+ 3 At

u3 t

Y t +T t =Ct + I t +G t Condicin de equilibrio

g

Y t =W t Pt W t

Identidad

K t =K t1 + I t Identidad

Donde:
C: Consumo privado.

W tp : Salarios pagados por el sector privado.

g

W t : Salarios pagados por el sector pblico.

P : Beneficios totales (distribuidos y no
distribuidos).
I: Inversin privada neta.
K: Stock de capital privado.

X : Renta nacional.

TI: Impuestos indirectos sobre las empresas ms

exportaciones netas.
G: Gasto del gobierno
t: Tiempo

ESTADOS

Tabla N 1. Clasificacin de variables.

Modelo Klein
Variables
Variables
endgenas
exgenas

Ct ,

It ,

Gt , T t ,

W tp ,

W tg , X t 1 , Pt 1 ,

Y t , Pt , K t

K t1 ,

At

Fuente: Elaboracin en base a Ecuaciones Simultneas con

aplicaciones en Gretl.

Note que existen variables endgenas

It ,

W t +W t +u1 t

KLEIN:

W tp ,

Gt ,
At .

Tt ,

Ct ,

Y t , Pt , K t ) y siete exgenas (
g

W t , X t 1 , Pt 1 ,

K t1 ,

Por lo que llegamos a la conclusin que

las primeras tres ecuaciones: consumo, inversion,

y salarios posee un comportamiento sobreidentificadas.
Como sabemos, estas ecuaciones estructurales
(primeras tres) no se deberan de estimar por
medio de MCO por que nos daran estimadores
sesgados dada una posible correlacin con el
termino de error. Y las variables endgenas que
aparecen como variables explicativas. Este
modelo respondera bajo MC2E ya que es til
para modelos cuyas ecuaciones estn sobre
identificadas, ya que presenta una forma de
ponderar las soluciones mltiples, pero lo que
buscamos actualmente es una comparacin.
El modelo completo estimado por MCO es:

Ct =16.23+0.19
p

Pt + 0.089 Pt1 +0.80(

W t +W t +u1 t
(12.4638) (2.1153) (0.9916)

R2 = 0.98

(19.9334)

DW= 1.367474

Bajo el modelo MCO para la ecuacin de

consumo la R-cuadrada tiene un nivel alto
explicativo entre las variables 0.98, si las
utilidades aumentan en una unidad, el consumo
tambin lo hara en 0.19 unidades;
si los
benficos del perodo anterior aumentan en una
unidad tendrn un impacto del consumo en 0.089
unidades, los salarios (sector pblico y privado)
aumentan en una unidad, tiene un impacto en
ellos de 0.80 de manera positiva.

I t =9.53+ 0.51 p+0.23 Pt 10.10 K t1 + u2 t

(1.7531)

(5.1055)

R2 = 0.92

(2.3419) (-4.1045)

Con el modelo MC2E la ecuacin de consumo,

posee una R-cuadrada que tiene un alto nivel
explicativo entre las variables 0.97, si las
utilidades aumenta en una unidad, el consumo
podra aumentar en 0.01 unidades,
si los
beneficios del periodo anterior aumentan en una
unidad tendrn un impacto del consumo en 0.22
unidades, los salarios (sector pblico y privado)
aumentan en una unidad, tiene un impacto sobre
los salarios de 0.81.

I t =17.13+0.22 p+0.44 Pt 10.13 K t1 + u2 t

(2.2600)

R2 = 0.88

DW= 2.11

It ,

La ecuacin de inversin

posee una R-

cuadrada con alto nivel explicativo entre las

variables 0.92, si las utilidades aumenta en una
unidad, la inversin podra aumentar en 0.51
unidades, si los benficos del periodo anterior
aumentan en una unidad tendrn un impacto en
la inversin del 0.23 unidades, y al aumentar el
stock de capital privado en una unidad, la
inversin podra tener un impacto negativo, en
0.10.
p

W t =0.064+0.43 X t +0.14 X t1+ 0.130 A t

= 0.98

(4.0816)

DW= 1.95

Adems, con la ecuacin de salarios privados la

R-cuadrada tiene un nivel alto explicativo de 0.98,
si se aumenta la renta nacional en una unidad, el
salario privado podra tener un impacto positivo,
aumentara en 0.43 unidades, si la renta nacional
del perodo anterior aumenta en una unidad, los
salarios privados podran aumentar positivamente
en 0.14 unidades.
El modelo completo estimado por bietapicos
es:

Ct =16.56+0.01 Pt + 0.22 P t1 +0.810(

W tp +W tg +u1 t
(11.2191) (0.0865) (1.8249)

R2 = 0.97

DW= 1.47

(18.0111)

(-3.9373)

DW= 2.21

W tp=0.064+0.43 X t +0.14 X t1+ 0.130 A t

u3 t
(0.0559) (13.5609) (3.9037)

(0.0559) (13.5609) (3.9037)

(2.8073)

La ecuacin de inversin tiene una R-cuadrada

de 0.88 es decir tiene un nivel alto explicativo
entre las variables, si las utilidades aumentan en
una unidad, la inversin podra aumentar en 0.22
unidades, si los beneficios del periodo anterior
aumentan en una unidad tendrn un impacto en
la inversin de 0.44 unidades, y al aumentar el
stock de capital privado en una unidad, la
inversin podra tener un impacto de -0.13

u3 t

(1.2119)

= 0.98

(4.0816)

DW= 1.95

Adems con la ecuacin de salarios privados la

R-cuadrada tiene un nivel alto explicativo de 0.98,
si se aumenta la renta nacional en una unidad, el
salario privado podra tener un impacto positivo,
aumentara en 0.43 unidades, si la renta nacional
del perodo anterior aumenta en una unidad, los
salarios privados podran aumentar positivamente
en 0.14 unidades.
Para los aos 20 Estados Unidos muestra
prosperidad econmica, el consumo era alto en el
ao 1927 debido a la produccin en masa,
consigo los salarios aumentaban tanto los del
sector pblico y privado. Para 1929 "La gran
depresin" llev a que el valor de las acciones
disminuyera, lo que contrajo la produccin y
produjo escases de liquidez, generando una
disminucin en el consumo y los salarios; como
vemos en 1932, donde las 3 variables llegan al
punto ms bajo del ciclo. Es entonces donde
entra en juego el gobierno, el gasto pblico debe
aumentar para que la demanda logre
mantenerse, acompaado de esto vemos como el

consumo se ve afectado positivamente para 1933

siendo de 46.5, los salarios se mantienen para
ese ao tambin haciendo que las utilidades no
se vean tan afectadas.

Constante
X

Comparacin de los resultados.

Tabla N 2. Funcin de consumo:
Variable dependiente: C
Constante
P

Pt1

MCO
16.23*
0.19*
0.089

MC2E
16.56*
0.01
0.22

Fuente: Elaboracin propia.

La taba N2 nos da a conocer que el coeficiente

que acompaa a los beneficios (P) es positivo y
significativo cuando se estima por MCO, pasando
a no ser significativo en los mtodos de MC2.
Al hacer la prueba de sobreidentificacin de
Sargan la probabilidad es de 0.127653 el cul
rechazamos la hiptesis nula y decimos que los
instrumentos no son vlidos o son muy dbiles.
Tabla N 3. Funcin de inversin:
Variable dependiente: I

Pt1

MCO
9.53
0.51*
0.23*

MC2E
17.13*
0.22
0.44*

K t1

-0.10

-0.13

Constante
P

Fuente: Elaboracin propia.

Para los beneficios y sus retardos bajo MCO sus

coeficientes son significativos, mientras que para
su constante y el retardo del stock de capital es
negativo, lo contario de MC2E que su constante
es significativa al igual que su retardo de
beneficios.
Y al hacer la prueba de sobreidentificacin de
Sargan la probabilidad es de 0.371105 el cul
rechazamos la hiptesis nula y decimos que los
instrumentos no son vlidos o son muy dbiles.
Tabla N 4. Funcin de Salarios del
sector privado
MCO

MC2E

X t 1

0.064
0.43*
0.14*

0.064
0.43*
0.14*

K t1

0.13*

0.13*

Fuente: Elaboracin propia.

Los resultados no cambian a travs del MCO y

MC2E y todas las variables son significativas.
Y al hacer la prueba de sobre identificacin de
Sargan la probabilidad es de 0.0003 el cual
aceptamos la hiptesis nula y decimos que los
instrumentos son vlidos.
Conclusiones
A travs de este trabajo se pudo comprender la
economa, explicada por medio de las decisiones
agregadas de los diferentes agentes econmicos
que interactan en ella y son tomadores de
decisiones. Esto, utilizando los estimadores por
MCO y MC2E.
Al analizar los resultados de los diferentes
modelos utilizados, hemos tenido resultados
satisfactorios aunque no del todo eficientes a
pesar que la mayora de los modelos han sido
significativos y logran explicar gran parte del
mismo, cumpliendo con la hiptesis propuesta
por el modelo de Klein de un auge econmico
estadounidense bajo un contexto de economa
post guerra. No obstante, hay que mencionar que
ambos modelos presentan normalidad y poseen
auto correlacin. A pesar que los modelos no son
perfectos, estos logran explicar los ciclos
econmicos que se han reproducido.
.
Bibliografa
Reglez Castillo, Marta, Ecuaciones
Simultneas con aplicaciones en Gretl
primera Edicin.
Gujarati, Damodar N. Porter, Dawm C.
Econometra McGraw-Hill. Quinta Edicin,
2010.