Appunti del corso di Analisi 4

prof. Vignati A.A.2014-15

A cura di Carlotta Porzio

Funzioni armoniche in R2

Consideriamo una funzione u : (a, b) ! R, u 2 C 2 ((a, b)), u00 = 0, allora u della forma
u(x) = mx + q
e ha le seguenti propriet:
u 2 C1
[V.M.] 8x 2 (a, b), 8r > 0 e t.c. (x r) 2 (a, b)
u(x) =

u(x + r) + u(x
2

r)

[V.M.I.] 8x 2 (a, b), 8r > 0 e t.c. (x r) 2 (a, b)

x+r
1
u(x) =
u(t)dt
2r x r
estendendo u a una funzione continua sul compatto [a, b] si trova che u assume massimo in (a, b)
solo se costante e che altrimenti maxx2[a,b] u(x) = max {u(a); u(b)}
Consideriamo ora una funzione u definita in R2 .
Definizione. Sia aperto in R2 ; u : ! R, u 2 C 2 (); diciamo che u armonica in (u 2 H ())
se
u = @x2 u + @y2 u = 0
in .
Osservazione 1.1. Sia u 2 H (); costruiamo una forma dierenziale C 1 ()
! = A(x, y)dx + B(x, y)dy = ( @y u)dx + (@x u)dy
Verifichiamo che ! chiusa, infatti
@y A

@x B

@y2 u

@x2 u

poich u = 0. Cos, se connesso e semplicemente connesso, ! esatta in .

Allora 9V : ! R, V 2 C 2 () t.c. dV = !, cio
@x V =

@y u

(1.1)

@ y V = @x u

Calcoliamo il laplaciano di V : V = @x2 V + @y2 V = @x ( @y u) + @y (@x u) = 0. Anche V 2 H ();

anzi, tutte le (V + c) 2 H (), dove c una costante reale.
Quindi data una funzione u 2 H (), 9V 2 H () t.c. vale la 1.1. Chiamiamo V armonica
coniugata di u (anzi, famiglia di armoniche coniugate).
Esempio. u(x, y) = x3

3xy 2

u=0

V = 3x2 y

y 3 + c.

Osservazione 1.2. Sia u 2 H (), aperto, connesso, semplicemente connesso. Sia V unarmonica
coniugata di u. Costruiamo F : ! C come F = u + iV . Possiamo pensarla come funzione di
z = x + iy. Grazie alla 1.1 (condizioni di Cauchy-Riemann) si trova che F olomorfa in
(F 2 H()). Abbiamo quindi trovato che ogni u 2 H () parte reale di una funzione olomorfa F
definita univocamente, a meno di una costante immaginaria.
Teorema 1.1. Sia aperto in R2 ; u : ! R, u 2 C 2 (),

u = 0; allora u 2 C 1 ().

Dimostrazione. 8q 2 troviamo una bolla Br (q) , dove Br (q) un aperto, connesso, semplicemente
connesso. Quindi, per losservazione precedente, in Br (q) si ha che u = ReF , con F 2 H(Br (q)).
Abbiamo che F 2 C 1 , quindi u 2 C 1 in ogni punto q 2 .
2

Sia

cammino regolare; per funzioni F 2 H() vale la formula integrale di Cauchy :

1
F (w)
8z 2 , z 2
/
dw = F (z)Ind( , z)
2i + w z

Consideriamo z 2 ( aperto); allora 9 > 0 t.c. B (z) .

Se 0 < r < , usando w = z + rei , con 2 [ , ), abbiamo che
1
F (z) =
2i

F (w)
1
dw =
w z
2i

F (z + rei ) i
1
re id =
i
re
2

F (z + rei )d

Ricordando che abbiamo definito F = u + iV , per la linearit dellintegrale otteniamo

80 r < ,

u(z) =

1
2

u(z + rei )d

[V.M.]

Se 0 r < R < , dalla propriet [V.M.] segue che

1
ru(z) = r
u(z + rei )d
2

ru(z)dr =

0
2

1
2

u(z + rei )d dr

R
1
u(z) =
u(, )dd
2
2 BR (z)

1
u(z) =
u(, )dd
R2 BR (z)

1
u(z) =
u
[V.M.I.]
|BR (z)| BR (z)

Teorema 1.2. Sia R2 aperto e semplicemente connesso e sia u 2 H (), u non costante; allora u
non ha estremanti in (propriet di massimo delle funzioni armoniche).
Dimostrazione. Se p 2 massimo locale per u, allora u(p) u(, ) se (, ) 2 BR (p). Vale [V.M.I.]:

1
u(p) =
u(, )dd
R2 BR (z)
Applicando la disuguaglianza allintegranda troviamo che deve valere u(, ) = u(p) in BR (p). Poich
u 2 H (), abbiamo che u = ReF , F 2 H(). Per le condizioni di Cauchy-Riemann, anche V = ImF
costante in BR (p), quindi F costante in BR (p). Per lunicit del prolungamento analitico, F costante
in tutto , quindi u = const in tutto , contro lipotesi.
Corollario 1.1. Sia R2 aperto limitato e sia u 2 H () \ C(), allora maxz2 u(z) assunto su
@.
Corollario 1.2. Sia R2 aperto limitato e sia u 2 H () \ C(), allora se u 0 su @ ) u 0 in
.
Corollario 1.3. Sia R2 aperto limitato e sia g : @ ! R, g 2 C(@). Se esiste u : ! R t.c.
u 2 H () \ C() con u = g su @ ) u unica.
Teorema 1.3. Sia R2 aperto; sia u 2 C 2 (); se 8p 2 9(p) > 0 :

1
u(p) = 2
u(p + r(cos , sin ))d, allora u = 0 in .

8r 2 [0, (p)) si ha


1
Dimostrazione. Se 9p 2 t.c. u(p) > 0 ) u > 0 in BR (p). Consideriamo (r) = 2
u(p +

r(cos , sin ))d per 0 r < R. Per semplicit chiamiamo q(r, ) = p + r(cos , sin ). La funzione
costante, quindi abbiamo

1
@
0
0
(r) =
u(q(r, ))d =
2
@r

1
@q
=
ru(q(r, ))
d =
2
@r

1
=
ru(q(r, )) (cos , sin )d
2

Chiamiamo n(q) il versore spiccato da q.

1
1
0
ru(q(r, )) n(q)d =
ru(q(r, )) n(q)ds
2
2r

Applicando il teorema della divergenza

F n ds =
divF dxdy
@B

con F = ru = (@x u, @y u) e divF = divru = @x2 u + @y2 u = u otteniamo

1
0
u dxdy
2r BR (p)
contro lipotesi iniziale per cui si aveva

u > 0 in BR (p).

Il problema di Dirichlet in R2

Sia aperto connesso limitato in R2 ; sia g : @ ! R, g 2 C(@); ci chiediamo se esista una funzione
u : ! R, u 2 C() \ C 2 () t.c.
(
u = 0 in
u=g
su @
Invece di un qualsiasi, consideriamo = D = D1 (0) = {(x, y) 2 R2 : x2 + y 2 < 1} ' {z 2 C :
|z| < 1}, la cui frontiera @D = {(x, y) 2 R2 : x2 + y 2 = 1} ' {z 2 C : z = ei } ' [ , ).
Possiamo pensare g come funzione di z = ei o di , anzich di (x, y): g = g(ei ) ' ge : [ , ) ! R.
Osservazione 2.1. Sia a 2 C t.c. |a| < 1; consideriamo lapplicazione ha : D ! D definita come
+a
ha () := 1+a
. Chiamiamo z = ha (). Si ha che:
1. ha 2 H(D) \ C(D)

2. ha (0) = a, ha (@ + D) = @ + D
3. ha : D ! D biunivoca e = ha 1 (z) =

z a
1 az

olomorfa in D

Osservazione 2.2. Sia F : D ! C, F 2 C(D) \ H(D). Poniamo G = F ha ; G 2 C(D) \ H(D). Abbiamo

che G(0) = F (a). Inoltre, per la formula integrale di Cauchy, possiamo scrivere

1
F (z)
F (a) =
dz
(2.1)
2i @ + D z a
Se applichiamo la formula integrale di Cauchy anche alla G, otteniamo che F (a) soddisfa anche

1
G()
F (a) = G(0) =
d
2i @ + D
Osservazione 2.3. Ricordando il punto 3 dellOss. 2.1, possiamo calcolare
d
1
=
dz

(2.2)

az + az aa
(1 az)2

Quindi abbiamo che

d

=
=

|a|2 1
az)2 z

1
(1
1
(z

az
1 |a|2
dz
dz =
=
1
a
(z a)( z a) z

|a|2
dz
1 |a|2 dz
=
a)(z a) z
|z a|2 z

i
Chiamiamo = ei ) d
) dz
= id e z = e
z = id (ricordiamo che i punti della frontiera di D
vengono mappati da h in punti z della frontiera di D vedi punto 2 dellOss. 2.1). Poich la 2.1 e la 2.2
sono equivalenti, possiamo scrivere:

1
F (z)
1
1 |a|2
F (a) =
dz =
F (ei ) i
d
(2.3)
2i @ + D z a
2
|e
a|2

avendo osservato che G() = F (h()) = F (ei ).

Poich F armonica in D della forma F = u + iv con u armonica. Quindi, noti i valori di u sul
bordo di D, si possono trovare i valori di u allinterno del disco usando la 2.3.
Il fattore reale che compare nellintegrale
Osservazione 2.4. Sia a = rei con 0 r < 1 un punto in D.
nella 2.3 pu essere riscritto come:
1
|ei

|a|2
a|2

=
=
=

1
(ei
1+

r2

rei )(e i
1 r2
rei( )
1 r2
2r cos(

r2

1 + r2
5

re

i )

rei(
)

=
)

La 2.3 diventa

1
F (a) =
2

F (ei )

1 r2
2r cos(

1 + r2

Osservazione 2.5. Per ogni 0 r < 1 definiamo Pr : [ , ) ! R come

Pr (w) :=

r2
1 r2
=
2r cos(w)
|1 reiw |2

1
1 + r2

{Pr } il nucleo di Poisson relativo a D; garantisce che

(
8a = rei = (x + iy) 2 D
8u 2 C(D) \ H (D)
vale

1
u(a) =
2

Pr (

w)u(eiw )dw

Osservazione 2.6. Si dimostra che

1. Pr () continua, pari, positiva e soddisfa

2.
P (w) dw
2 = 1, 8r 2 [0, 1)
r

1 r
1+r

Pr ()

1+r
1 r

3. se 0 <
< , si ha limr!1 (sup <|w|< Pr (w)) = 0, ossia la famiglia {Pr } uniformemente
convergente a 0 rispetto a w per r ! 1

4. <|w|< Pr (w) dw
! 0 se r ! 1
2
5. il nucleo di Poisson per DR Pr/R , con 0 r < R

Definizione 2.1. Data g 2 C(@D), chiamiamo integrale di Poisson lintegrale

dw
i
Pg (re ) =
Pr ( w)g(eiw )
2

Teorema 2.1. Data g 2 C(@D) reale, definita la funzione

(
i
)
i
fg (re ) = g(e

P
P
( w)g(eiw ) dw
2
r

r=1
r<1

fg 2 C(D) \ H (D).
si ha che P

Dimostrazione. Sia z = reiw = (x + iy) 2 D. Definiamo la funzione H : D ! C come

H(z) :=

1+z
1 z

H olomorfa in D. Possiamo riscriverla mettendo in evidenza parte reale e parte immaginaria:

H(z) =

(1 + z)(1 z)
1 |z|2
2y
1 r2
2y
=
+
i
=
+i
|1 z|2
|1 z|2
|1 z|2
|1 reiw |2
|1 z|2

Vediamo che ReH(z) = Pr (w), cio il nucleo di Poisson Pr parte reale di una funzione olomorfa
H. Questo implica che Pr 2 H (D). Possiamo riscrivere lintegrale di Poisson in funzione delle variabili
(x, y):

1 x2 y 2
dw
Pg (x, y) =
g(cos w, sin w)
=
2 + y2
1
+
x
2x
cos
w
2y
sin
w
2

1 x2 y 2
dw
=
g(cos w, sin w)
2 + (y
2
(x
cos
w)
sin
w)
2

dove per la prima uguaglianza abbiamo usato

2r cos(

w) =

e il fatto che x = r cos , y = r sin .

Calcoliamo

Pg =

2[r cos cos w + r sin sin w]

w)g(eiw )

Pr (

dw
=0
2

dove il laplaciano si intende calcolato rispetto alle variabili (x, y). Lultima uguaglianza segue dal
fg 2 H (D).
fatto che Pr = 0 in D (Pr 2 H (D)), quindi abbiamo che P
2
fg 2 C(D), poich armonica in D, quindi ivi C .
Inoltre P

Consideriamo ora eie

2 @D. Resta da dimostrare che, se z = rei ! eie
(cio se r ! 1 e !
e),
i
ie

f
allora Pg (re ) ! g(e ), per avere la continuit di Pg fin sul bordo di D. Stimiamo lerrore tra il limite
e la funzione Pg :

dw
i
ie

Er () = Pg (re ) g(e ) =
Pr ( w)g(eiw )
g(eie
)
2

Con il cambio di variabile =

Er () =
Pr ( )g(ei(

w diventa
)

d
2

g(eie
) =

h
Pr ( ) g(ei(

g(eie
)

id

avendo usato Pr (w) dw

< e spezziamo il dominio dintegrazione:
=
2 = 1. Fissiamo 0 <

+
.
| |<
<| |<
Se < | |< , maggioriamo lintegranda con 2 kgk1 Pr ( ); Pr ( ) ! 0 uniformemente per r ! 1 ,
quindi anche <| |< ! 0.
Per il caso | | < consideriamo la disuguaglianza

g(ei(

g(eie
) g(ei(

g(ei ) + g(ei )

g(eie
)

Visto che g continua su @D compatto, anche uniformemente continua, per il teorema di HeineCantor. Quindi, scelto un > 0 arbitrario, esiste un t.c. g(ei( ) ) g(ei ) < per |(
) | =
| | < . questo il che scegliamo per spezzare il dominio dintegrazione. Per il secondo termine vale

un discorso analogo. Quindi abbiamo che | |< < 2

Pr (w) dw
2 < 2.
i
ie

Abbiamo trovato che lerrore Er () ! 0 per re ! e , cio Pg (rei ) ! g(eie

).

Funzioni armoniche in Rn

Definizione. Sia aperto in Rn ; u : ! R, u 2 C 2 (); diciamo che u armonica in (u 2 H ())

se soddisfa lequazione di Laplace:
n
X
2
u=
@jj
u=0
j=1

in .

Consideriamo la bolla unitaria centrata nellorigine:

B1 (0)

@B1 (0)

{x 2 Rn : kxk < 1}
{x 2 Rn : kxk = 1}

Si ha che
|B1 (0)|n
|@B1 (0)|n

dx = n

d (x) =

B1 (0)

@B1 (0)

n/2

dove n = n /n e n = 2
(n/2) .
Nel caso di una bolla di raggio r si ha che
|Br (0)|n

|@Br (0)|n

n r n

nr

n 1

Teorema 3.1. Sia u 2 C 2 (), aperto di Rn ; allora sono equivalenti:

1. u 2 H ()
2. propriet del valor medio [V.M.] :

u(p) =

3. propriet del valor medio integrale [V.M.I.] :

1
n
nr

u(x)d (x)

u(p) = n1rn Br (p) u(x)dx

1

@Br (p)

Dimostrazione. Come in R2 .
Teorema 3.2. Sia aperto connesso di Rn , u 2 H (). Se u ha estremanti in , allora costante.
Corollario 3.1. (Principio di massimo) Sia aperto limitato di Rn , u 2 H () \ C(), allora
maxx2 u assunto su @.
Corollario 3.2. Sia aperto limitato di Rn , u 2 H () \ C(). Se u 0 su @, allora u 0 in .
Teorema 3.3. Sia aperto di Rn , sia u : ! R, u 2 C() e t.c. vale [V.M.]. Allora u 2 C 1 ().
Dimostrazione. Sia g : [0, +1) ! R, g 2 C 1 , cos definita:

(
1
1
0<1
c exp 2 1
g() =
0
1

Definiamo G(x) = g(kxk). G una funzione radiale e C 1 (Rn ); inoltre supp G = B1 (0) e Rn G(x)dx =
1. Per questo basta scegliere opportunamente la costante c; infatti, se vogliamo che valga:

1
1 =
G(x)dx =
G(x)d dr =
Rn
1

g(r)

nr

n 1

dobbiamo porre c :=

1 n 1
e
n 0 r

1
r2 1

@Br

1
dr =
c

dr.
8

1
nr

n 1

1
r2 1

dr

Definiamo 8k

1 la famiglia di funzioni

Gk (x) := k n G(kx)

Abbiamo che supp Gk = B1/k (0), Gk 2 C 1 (Rn ) e Rn Gk (x)dx = 1. {Gk } si chiama famiglia di
mollificatori .
Definiamo 8k 1 gli insiemi

1
k = x 2 : dist(x, @) >
k
Abbiamo che k "
Consideriamo ora la u: u 2 C() ) u 2 L1loc (). Ricordando che Gk 2 C 1 (Rn ), abbiamo
uk := Gk u 2 C 1 (). Se x0 2 , esiste k0 t.c. 8k k0 x0 2 k . Per questi valori di k:

uk (x0 ) =
Gk (x0 x)u(x)dx =
Gk (x0 x)u(x)dx

poich supp Gk (x0

uk (x0 ) =

B1/k (x0 )

x) = B1/k (x0 );

1/k

k g(k)u(x)d

B (x0 )

d =

1/k

k n g(k)

n 1

u(x0 ) d

dove abbiamo sfruttato [V.M.];

uk (x0 ) = u(x0 )

1/k

k n g(k)n

d = u(x0 )

g(s)sn

ds = u(x0 )

Quindi uk (x0 ) = u(x0 ), ossia u = uk in k ) u 2 C 1 (k ) ) u 2 C 1 ().

Corollario 3.3. Sia aperto di Rn , sia u : ! R. Allora
1. se u 2 H () ) u 2 C 1 ()
2. se u 2 C() e vale [V.M.] ) u 2 H ()
3. se u 2 H () ) anche ogni @ u 2 H ()

Problema di Dirichlet non omogeneo in Rn

Sia aperto limitato di Rn , con @ unione finita di superfici regolari orientate. Date
! R,

f :

f 2 C()

! R,

g : @

cerchiamo u : ! R, u 2 C 2 () \ C() t.c.

(
u=f
u=g

g 2 C(@)

in
su @

Se esiste una soluzione, questa unica. Infatti, se u1 e u2 sono soluzioni del (P.D.), abbiamo
(
(u1 u2 ) = 0 in
u1 u2 = 0
su @
quindi devessere u1 u2 (Corollario 3.2).
Sia aperto limitato di Rn e n il versore normale esterno a @. Allora valgono i seguenti risultati:

Teorema 4.1. (Green) Sia h 2 C 1 () ) @j h(x)dx = @ h(x)nj d .

Teorema 4.2. (della divergenza) Sia H = (h1 , . . . , hn ) 2 C 1 () ) divH dx = @ H n d .

P
P

Dimostrazione. divH dx = j (@j hj )dx = @ j (hj nj ) d = @ H n d , dove per la seconda

uguaglianza abbiamo usato il teorema di Green.

@f
Corollario 4.1. Sia f 2 C 2 () ) f dx = @ @n
d .

@g
Corollario 4.2. (Formula di Green) Siano f, g 2 C 2 () ) rf rg dx+ f g dx = @ f @n
d .
Dimostrazione. Usando il teorema di Green per h = f @j g abbiamo

@j (f @j g) dx =
f @j g nj d

Il primo termine si pu riscrivere come:

@j (f @j g) dx =
@j f @j g dx +
f @jj g dx

Sommando su tutte le j si trova lasserto.

Corollario 4.3. (Relazione di Green) Siano f, g 2 C 2 () )
Cerchiamo ora soluzioni radiali dellequazione di Laplace
supponendo che u sia radiale, quindi:

(f g g f ) dx =

: (0, +1) ! R,

2 C 2 (0, +1) e t.c.

u(x) =

Se

00

(r) +

1
r

(r) = 0

(r) = 0, la soluzione del tipo (r) = c1 . Altrimenti scriviamo:

00
0

(ln | 0 |)0

ln | 0 |

1
r

(n

ln r1
10

1)(ln r)0
n

@g
@n

@f
@n

u(x) = 0, con u : Rn \ {0} ! R. Stiamo

u(x) = u(kxk) = (r)

con

+c

d .

Quindi 0 (r) = c2 r1 n e per n 3 la della forma (r) =

di Laplace combinazione lineare di entrambe:

c2
rn 2 .

La soluzione generale dellequazione

2 n

u(x) = c1 + c2 kxk

La soluzione fondamentale dellequazione di Laplace

(x) =

1
n 2

2) kxk

n (n

Per ogni i, j n, 8x 6= 0 e per unopportuna costante c si ha

|@i (x)| c kxk

1 n

2
e @ij
(x) c kxk

e queste stime non sono migliorabili. Quindi in un intorno dellorigine U (0):

2 L1 (U (0))

kr k 2 L1 (U (0))
|

|2
/ L1 (U (0))

Sia f 2 C(). Calcoliamo il gradiente di ( f )(x) = (x y)f (y)dy. Poich kr k 2 L1 , per il

teorema di convergenza dominata possiamo portare il gradiente sotto segno di integrale:

rx
(x y)f (y)dy =
rx (x y)f (y)dy

Dato che |
|2
/ L , non possiamo usare la convergenza dominata per calcolare il laplaciano di f .
Applichiamo la relazione di Green (Cor. 4.3) a u 2 C 2 () e v 2 C 2 ( \ x), definita come v(y) = (y x)
con x 2 fissato, nella regione := \ B (x).

@u
@
(y x) u(y)dy =
(y x) (y)d (y)
u(y)
(y x)d (y)
(4.1)
@n
@n

@
@
1

avendo usato che

v = 0. Il primo termine si pu scrivere come

(y x) u(y)dy =
x) u(y)dy =: I
(y) (y

Per ! 0 si ha

"

Troviamo una maggiorante per lintegranda:

|

(y)

(y

x) u(y)| c

2 L1 ()

avendo usato il fatto che u 2 C 2 () ) u 2 C 0 () su compatto )

di convergenza dominata abbiamo

I !
(y x) u(y)dy per ! 0

u limitata. Per il teorema

Per quanto

riguarda i due termini a destra, dato che @ = @ [ @B , possiamo spezzare lintegrale:

= @ + @B (x) . Osserviamo che nei punti di @B (x) la normale n uscente da entrante in
B (x). Valutiamo gli integrali su @B (x):

@u
(y x) (y)d (y) =: II
@n
@B(x)

@
u(y)
(y x)d (y) =: III
@n
@B (x)

@u
Notiamo intanto che @n
= |ru n| kruk c; basta usare di nuovo che u 2 C 2 (), quindi
1
ru 2 C () su compatto limitata. Abbiamo trovato una maggiorante integrabile c 2 L1 ( ) per
lintegranda di II, quindi possiamo passare al limite sotto segno di integrale e otteniamo che

II ! 0

per ! 0
11

Per quanto riguarda il termine III, facciamo il cambio di variabili y

@
III =
u(x + z)
(z)d (z)
@n
@B (0)
Poich

@
@n (z)

III

1
n (n

=
=
=

2) (2

1
n
n
1
n
n

n) kzk1n

1
n kzk

x = z e riscriviamolo come

con kzk = su @B (0), III diventa

u(x + z)d (z) =

@B (0)

[u(x + z)

u(x)
n 1
n

d (z) +

u(x) + u(x)] d (z) =

@B (0)

@B (0)

1
n
n

[u(x + z)

u(x)] d (z)

@B (0)

Ricordando che |@Br (0)|n 1 = n rn 1 , vediamo che il primo termine pari a u(x). Poich u
continua su compatto, uniformemente continua, ossia se kzk = ! 0 ) [u(x + z) u(x)] ! 0,
quindi il secondo termine va a zero per ! 0. Abbiamo che
III ! u(x)

Per ! 0 la 4.1 diventa:

(y x) u(y)dy =

(y

per ! 0

@u
x) (y)d (y)
@n

u(y)

@
(y
@n

x)d (y)

u(x)

da cui
u(x) =

(y

x) u(y)dy +

(y

x)

@u
(y)d (y)
@n

u(y)

@
(y
@n

x)d (y)

(4.2)

Date f : ! R e g : @ ! R continue, cerchiamo una funzione u t.c.

(
u = f in
u=g
su @
Sostituendo nella 4.2 possiamo calcolare il primo e il terzo termine. Invece non possiamo dire niente
@u
sul secondo, perch non sappiamo niente sulla forma di @n
. Per ovviare a questo problema, introduciamo
un nuovo (P.D.) omogeneo, 8x 2 fissato:
(
w=0
in
w = (y x) su @
Se la soluzione esiste, la chiamiamo hx . Scriviamo la relazione di Green (Cor. 4.3) per u e hx :

@hx
@u
x
h u dy =
u
d
hx
d
@n
@n

@
@
da cui

@u
@hx
(y) d (y) +
u(y)
(y) d (y)
(4.3)
@n
@n

@
@
Dato che hx = (y x) su @, il secondo integrale nella 4.3 coincide con il secondo integrale nella
4.2. Sommando la 4.2 e la 4.3 otteniamo:

@
u(x) =
[ (y x) hx (y)] u(y)dy
u(y)
[ (y x) hx (y)] d (y)
@n

@
0=

hx u dy

hx (y)

Ammesso di trovare la soluzione del (P.D.) omogeneo hx , definiamo

G(x, y) :=

(y

x)

hx (y)

G la funzione di Green relativa alla regione .

In tal caso ricaviamo la soluzione u del problema di Dirichlet non omogeneo usando

@G
u(x) =
G(x, y) u(y)dy
u(y)
(x, y)d (y)
@n

@
12

(4.4)

4.1

Problema di Dirichlet sulla bolla unitaria

Sia = B1 (0). 8x 2 cerchiamo una hx che soddisfi

(
hx (y) = 0
hx (y) = (y x)

in
su @
1

2 n

Sappiamo che la soluzione fondamentale dellequazione di Laplace (z) = ( n (n 2)) kzk

e 2
armonica in Rn \ {0}. Cerchiamo un punto x
/ B1 (0) e una soluzione al (P.D.) della forma hx (y) =
e)), con > 0. ((y x
e)) armonica in B1 (0). Dobbiamo verificare se e sotto quali condizioni
((y x
vale
e)) = (y x)
((y x
(4.5)
quando kyk = 1. Perch sia soddisfatta la 4.5 8y 2 @B1 (0) dobbiamo avere
k(y

2 hy

1 + ke
xk

2
2 1 + ke
xk

e)k2
x

ei
x

ei
2 hy, x

e, y
x
1

kxk

ky
hy

2 n

xk

x, y
2

1 + kxk

e
2 y, 2 x

xi
2 hy, xi

Anch valga 8y 2 @B1 (0) il termine a destra devessere costante. Lunica costante possibile 0,
e x il prodotto
infatti y pu essere preso in qualsiasi direzione,
e quando
a 2 x

viene preso ortogonale

2e
2e
scalare certamente nullo. Possiamo avere y, x x = 0 8y solo se x x = 0. Quindi cerchiamo
e e t.c. siano rispettate le seguenti condizioni:
x
( 2
e = x
x

2
2
2
1 + ke
xk = 1 + kxk

La prima equazione implica una condizione sulle norme: 2 ke

xk = kxk. Sostituendo nella seconda
troviamo
0

4 ke
xk
2 ke
xk + 1

2
2
ke
xk
1 2 1

e = x, contro la richiesta x
e 2
Escludiamo la soluzione = 1, altrimenti avremmo x
/ B1 (0). Resta
kxk
1
2
quindi la soluzione = kexk ; ma prima abbiamo imposto che ke
xk = kxk ) = kexk . Per quanto
x
e = kxk
appena trovato ke
xk = 1, quindi abbiamo che kex1 k = kxk, cio x
2 . Abbiamo trovato la soluzione
al (P.D.):
1
hx (y) =
e)kn 2
2) k (y x
n (n
e quindi la funzione di Green:

"
1
G(x, y) =
2) ky
n (n

1
n 2

xk

k (y

e)kn
x

Per trovare la soluzione u al problema di Dirichlet sulla bolla con la 4.4, dobbiamo calcolare

@G
@n :

1 1 kxk
n
xk
n ky

@G
(x, y) =
@n

con x 2 B1 (0) e y 2 @B1 (0). Vediamo che @G

@n pari al nucleo di Poisson {Pr } relativo alla bolla
1
unitaria a meno di un fattore
,
con
r
=
kxk.
n
Nel caso di problema di Dirichlet omogeneo
(
u = 0 in
u=g
su @
13

la soluzione u, usando la 4.4, si scrive:

u(x) =

kxk
n

@B1 (0)

g(y)
n d (y)
ky xk

x
e = kxk
Osservazione 4.1. La mappa x 7! x
2 detta inversione circolare. Infatti, se applicata due
e
e=x.
volte, restituisce lelemento iniziale: x

Osservazione 4.2. Loperatore lineare e continuo integrale di Poisson

P : C(@B1 )

!
7!

C(B1 )

Pg = u

conserva le norme kk1 , infatti, dato che Pg armonica, assume estremanti (e quindi massimo) solo sul
bordo @B1 (0), dove coincide con g (Cor. 3.1).

4.2

Problema di Dirichlet sul semipiano

Sia = Rn+ = {x 2 Rn : xn > 0}. 8x 2 cerchiamo ancora una hx : Rn+ ! R che soddisfi
(
hx (y) = 0
in Rn+
hx (y) = (y x) su @Rn+
per risolvere il (P.D.) non omogeneo
(

u=f
u=g

in Rn+
su @Rn+

e 2
dove f 2 C(Rn+ ) e g 2 C(@Rn+ ). Proviamo a trovare x
/ Rn+ (cio con x
en < 0) e > 0 t.c.
x
e)) sia la soluzione h che stiamo cercando. ((y x
e)) armonica in Rn+ e abbiamo che
((y x
e)) = (y x) su @Rn+ se = 1 e x
e = (x1 , . . . , xn ). Quindi la funzione di Green
((y x
"
#
1
1
1
G(x, y) =
2) ky xkn 2
ekn 2
n (n
ky x
e possiamo calcolare per x 2 Rn+ e y 2 @Rn+

@G
(x, y) =
@n

2xn
n
ky xk

Tuttavia la misura della frontiera @Rn+ non finita. Si pu dimostrare che vale il seguente risultato.
Teorema 4.3. Sia g : @Rn+ ! R continua e limitata. Allora lintegrale di Poisson di g

2xn g(y)
Pg (x) =
n d (y) =: u(x)
xk
n ky
@Rn
+
con x 2 Rn+ , soddisfa:
i) u 2 C 1 (Rn+ ) e u limitata;
ii) u = 0 in Rn+ ;
iii) u(x) ! g(y0 ) se x ! y0 2 @Rn+ .

4.3

Unicit della soluzione del (P.D.)

Abbiamo dimostrato che la soluzione del (P.D.) unica, usando il fatto che, se u1 , u2 sono entrambe
soluzioni, allora u = u1 u2 soddisfa u = 0 in e u = 0 su @. Quindi per il principio di massimo
(Cor. 3.2) u 0 in . Tuttavia il principio di massimo si applica soltanto con loperatore laplaciano. Se
avessimo un (P.D.) in cui u deve soddisfare unequazione dierenziale con altri operatori, non potremmo
14

utilizzare questa dimostrazione. Introduciamo quindi un altro modo per dedurre lunicit della soluzione
del (P.D.). Ricordiamo che per due funzioni a, b 2 C 2 () vale

@b
ra rb dx +
a b dx =
a
d
(4.6)
@n

@
(formula di Green Cor. 4.2). Applichiamo la formula di Green a a = b = u:

@u
2
kruk dx +
u u dx =
u
d
@n

@
Dato che

u = 0 in e u = 0 su @ ci resta

2
kruk dx = 0

quindi deve essere ru 0 ) u = const. Visto che vogliamo la continuit di u fin sul bordo e u = 0
su @, abbiamo u 0 in , da cui lunicit della soluzione del (P.D.).

4.4

Energia di una soluzione del (P.D.)

Definizione 4.1. Date f : ! R e g : @ ! R continue, sia A =

Chiamiamo energia di w

1
2
:=
E(w)
krwk + wf dx
2

w 2 C 2 () : w = g su @ .

Teorema 4.4. Sia u 2 A; allora u risolve il (P.D.) non omogeneo () E(u) = minw2A E(w).
Dimostrazione. ()) Sia u soluzione del (P.D.). Consideriamo w 2 A. Applichiamo la formula di Green
4.6 ad a = u w e b = u:

@u
(u w)
d =
r(u w) ru dx + (u w) u dx
@n
@

Dato che sul bordo u = w = g il primo termine nullo. Usando anche che u = f in ci resta:

2
0 =
kruk dx
rw ru dx + (u w) f dx

1
2
2
2
kruk dx
krwk + kruk dx + (u w) f dx
2

1
1
2
2
=
kruk + uf dx
krwk + wf dx
2
2

= E(u) E(w)
2

da cui la tesi. Per la disuguaglianza abbiamo usato kx yk 2 = kxk + kyk

2x y 0 ) x y
kxk +kyk2
.
2
(() La funzione u 2 A minimizza lenergia. 8t 2 R, 8v 2 Cc1 () abbiamo che u + tv 2 A. Quindi
possiamo scrivere

1
2
E(u) E(u + tv) =
kr(u + tv)k + (u + tv)f dx
2

1
t2
2
2
=
kruk + uf dx + t
(vf + ru rv) dx +
krvk
2
2

t2
2
= E(u) + t
(vf + ru rv) dx +
krvk
2

Quindi abbiamo
0t

(vf + ru rv) dx +
15

t2
2

krvk

Questa deve valere anche per t < 0. Per garantirlo devessere

(vf + ru rv) dx = 0

(4.7)

Scriviamo la formula di Green 4.6 per a = v e b = u:

rv ru dx +
v u dx =

@u
d
@n

1
Ma v = 0 su @, perch v 2 Cc (), quindi il termine a destra nullo, da cui
v u dx. Riscriviamo la 4.7:

0=
(vf v u) dx =
v (f
u) dx

Questa deve valere 8v, quindi devessere f =

u in .

16

rv ru dx =

Funzioni subarmoniche

Sia un aperto di Rn .
Definizione 5.1. Sia u 2 C 2 (). Diciamo che u subarmonica se

0 in .

Proposizione 5.1. Sia u : ! R, u 2 C 2 (). Allora u subarmonica in se e solo se 8Br (x)

verifica

u(x)

u(x)

1
u(y)d (y)
n 1
nr
@Br (x)

1
u(y)dy
n rn Br (x)

Osservazione 5.1. Sia u subarmonica in . Consideriamo una bolla Br e risolviamo il (P.D.)

omogeneo
(
w = 0 in Br
w=u
su @Br
e e per una bolla di
La soluzione esiste per quanto detto nel paragrafo 4.1, scegliendo opportuni x
raggio r. Se prendiamo lestremo superiore delle soluzioni del (P.D.) omogeneo su tutte le bolle Br ,
troviamo una funzione armonica in .
Possiamo estendere la definizione 5.1 a funzioni continue.
Definizione 5.2. Sia u 2 C(). Diciamo che u subarmonica se 8B , 8h 2 C(B) \ C 2 (B) t.c.
(
h = 0 in B
h u
su @B
vale h

u in B.

17

Metodo di Perron

Consideriamo il (P.D.) omogeneo

u = 0 in
u=
su @

con : ! R limitata. Il metodo di Perron ci dice se il problema risolubile (Casi 1, 2) e ci ore

una via per trovare la soluzione (Teo. 6.1).
Definizione 6.1. Data
: ! R limitata, diciamo subfunzione per
una qualsiasi u 2 C()
subarmonica in t.c. u su @. Chiamiamo S la classe di subfunzioni per .
Osservazione 6.1. S 6= ;, infatti contiene sicuramente le funzioni costanti che hanno valore pari o
inferiore a minx2@ (x).
Teorema 6.1. (di Perron) supv2S v(x) =: u(x) armonica in . Inoltre u =
Osservazione 6.2. Questa funzione u risolve
(

su @.

u = 0 in
u=
su @

Tuttavia non sappiamo se u 2 C(), cio se soluzione del (P.D.) omogeneo. In altre parole, se la
soluzione del (P.D.) esiste, deve coincidere con questa u.
Caso 1.

(n = 2) Il (P.D.) risolubile se 8y 2 @ esiste un arco semplice che termina in y ed tutto

esterno a . Per esempio, un disco bucato non soddisfa questa condizione.

Caso 2.

(n 3) Il (P.D.) risolubile se ogni y 2 @ ha una bolla esterna, ossia By t.c. \ By = {y}.

Per esempio, un insieme con un punto cuspidale non soddisfa questa condizione.

18

Equazione dei processi diusivi

Sia u : I ! R, con I intervallo in R e aperto in Rn . Sia u 2 C 1 (I) \ C 2 (). Consideriamo

lequazione
@t u = D x u
(7.1)
dove t 2 I e x 2 e D una costante positiva. Se identifichiamo la variabile t con il tempo e la
variabile x con la posizione, questa equazione descrive fenomeni di tipo diusivo. Per esempio, se u(t, x)
indica la temperatura allistante t in un punto x, la 7.1 descrive la propagazione del calore nello spazio.
Esempio 7.1. Consideriamo una regione di spazio che contiene una certa sostanza, per esempio un
gas, e in cui non siano presenti sorgenti n pozzi. Indichiamo con (t, x) la densit di sostanza allistante
t nel punto x e con F(t, x) la quantit di sostanza per unit di superficie che si allontana da x allistante
t (corrente). La quantit di sostanza presente nella regione al tempo t

(t, x)dx

La variazione di quantit di sostanza in

d
(t, x)dx =
dt

F nd

dove il segno meno indica che la quantit di sostanza in diminuisce se il vettore F punta verso
lesterno. Applicando il teorema della divergenza abbiamo

@t (t, x)dx =
divF dx

(@t (t, x) + divF) dx = 0

(7.2)

Questo ragionamento deve essere valido su qualsiasi sottoinsieme di . Ne deduciamo che, perch la
7.2 sia sempre verificata, deve essere nulla lintegranda:
@t + divF = 0

(7.3)

Inoltre, visto che la sostanza si dionde da regioni in cui la densit maggiore a regioni in cui
minore, possiamo scrivere
F = Dr
dove D > 0 il coeciente di diusione. La 7.3 diventa:
@t

D divr = 0

@t

D =0

cio lequazione 7.1.

Tornando allinterpretazione della 7.1 come modello della diusione del calore in una regione ,
assegniamo come condizione al contorno la temperatura allistante iniziale t = 0:
u(0, x) = g(x),

x2

Nel caso in cui D = 1 il problema

(

(@t
x )u = 0
u(0, x) = g(x)

Siano t 2 (0, +1), x 2 Rn ; cerchiamo una u(t, x) che soddisfi la 7.1 con D = 1:
@t u =
19

xu

(7.4)

Intanto osserviamo che se u(t, x) soluzione della 7.4, allora 8 > 0 anche
2

u (t, x) := u(

(7.5)

t, x)

lo . Facciamo lipotesi che le u siano tra loro multiple, anzi, che siano del tipo
2q

u (t, x) =

(7.6)

8 >0

u(t, x)

per qualche q 2 R. Usiamo = 1/ t; in questo modo, sostituendo nella 7.5, vediamo che tutta la
p
famiglia delle u definibile per mezzo di u(1, x/ t). Quindi stiamo cercando una soluzione alla 7.4
p
p
del tipo u(1, x/ t) = v(x/ t) = v(y). Questa v ha n variabili, a dierenza della u che ne aveva n + 1.
p
Troviamo la relazione tra u(t, x) e v(x/ t) in modo da poter riscrivere la 7.4 per v. Usando la 7.6 abbiamo
che
1
u(t, x) = 2q u (t, x)
Per la definizione delle u (eq. 7.5) si ha
u(t, x) =
p

e infine con la sostituzione

= 1/

u(

2q

t, x)

si ottiene
p

u(t, x) = tq u(1, x/ t) = tq v(x/ t)

(7.7)

Possiamo quindi riscrivere la 7.4:

0

=
=
=

Quindi, ricordando che t

(@t

= (@t

x ) [t

v(x/ t)] =

1 3/2
1
q 1
q
x
tq
qt v(y) + t rv(y)
t
y v(y) =
2
t

1
1
tq 1 qv(y)
rv(y) t /2 x
y v(y)
2
1/2

x )u(t, x)

x = y, abbiamo trovato unequazione per la v:

1
v(y) + rv(y) y
2

(7.8)

qv(y) = 0

Proviamo a cercare una soluzione radiale

p
v(y) = ( y y) = (r)

(7.9)

Se riuscissimo a trovarla, avremmo per soluzione una funzione di una sola variabile. Vogliamo quindi
riscrivere la 7.8 per radiale. Intanto vediamo come si trasformano il gradiente e il laplaciano di v per
:
rv(y)
v(y)

Ma r =

y y, quindi

=
=

p
r ( ( y y)) =

(r)rr

div(rv) = div( rr) =

p
1 p
rr = r( y y) = ( y y)
2

00

rr rr +

2y =

y
r

kyk
=1
r2
y
1
1
n 1
r = div(rr) = div
=
rr y + n =
2
r
r
r
r
Ora possiamo riscrivere la 7.8 per :
2

krrk =

00

1
r

1y
y
2r
20

q =0

00

Se moltiplichiamo tutto per rn

rn
e poniamo q =

n
2,

1 00

1
+ r
2

(7.10)

q =0

+ rn

(n

1)

1
+ rn
2

qrn

=0

otteniamo
1 n 0
(r )
2
0
1
0
+ rn
2

0 0

rn 1

rn

Quindi deve essere rn 1 0 + 12 r = const. Nellipotesi che allinfinito ,

di r1n , la costante deve essere nulla allinfinito, e quindi
0

! 0 pi velocemente

1
+ r =0
2

ovunque. Risolviamo questa equazione dierenziale:

0

(ln )

ln

=
=

r
2
r2
4

r2
+c
4

Quindi (r) = Be r /4 , con B > 0. Questa e la sua derivata 0 decadono pi velocemente di r1n
allinfinito, come da ipotesi. Abbiamo trovato una soluzione alla 7.10. Da questa, ricordando le relazioni
tra e v (eq. 7.9) e tra v e u (eq. 7.7), possiamo risalire alla soluzione v della 7.8 e alla soluzione u della
7.4.
v(y)

Be

u(t, x)

Be

kyk2/4
kxk2/4t

n/2

Chiamiamo soluzione fondamentale dellequazione del calore 1 la funzione

(t, x) =

1
e
(4t)n/2

kxk2/4t

(7.11)

Osserviamo che Rn u(t, x)dx indipendente da t. Per tale scelta di B, lintegrale pari a 1.
prende anche il nome di nucleo di Gauss. Infatti 8t > 0 fissato, una funzione di x, quindi
una famiglia di funzioni di x al variare di t. Inoltre, se t ! 0+ allora (t, x) ! 0, 8x 6= 0. Riassumiamo
le propriet di :

2 C 1 (R+ Rn )

soddisfa lequazione del calore (@t

x)

= 0 in R+ Rn

per t fissato, (t, x) ! 0 esponenzialmente se kxk ! 1

Rn (t, x)dx = 1

scelto 2 (0, 1) si ha che kxk> (t, x)dx ! 0 se t ! 0+

1 Nel

caso di D 6= 1 la soluzione fondamentale

D (t, x)

= (4Dt)

21

n/2

kxk2/4Dt

Teorema 7.1. Sia g 2 C(Rn ) limitata. Se

:=

u(t, x)

( (t, ) g) (x)

(t, x y)g(y)dy

Rn

1
(4t)n/2

allora
1) u 2 C 1 (R+ Rn )
2) @ u = (@ ) g
3) u soddisfa lequazione del calore (@t
4) limt!0+ u(t, x) = g(x)

Rn

kx

exp

yk
4t

g(y)dy

= 0 in R+ Rn

x) u

Dimostrazione. 1) e 2) g 2 L1loc (Rn ) e 2 C 1 (R+ Rn ) ) ( g) 2 C 1 (Rn ) e @ ( g) = (@ ) g

per le propriet delle convoluzioni.
3) Per la 2) abbiamo (@t
( x g). Inoltre la
x ) u = @t ( g)
x ( g) = @t ( g)
dipendenza di u dal tempo data dalla , quindi (@t
)
u
=
[(@
)
]

g
=
0.
x
t
x
4) Fissiamo x0 2 Rn e > 0. Per la continuit di g troviamo un > 0 t.c.
|g(x0

se kyk <

y)

g(x0 )| <

(t, y)g(x0

y)dy

g(x0 )

(t, y) [g(x0

y)

g(x0 )] dy

Valutiamo lo scarto tra la u e la g:

|u(t, x0 )

g(x0 )|

dove abbiamo usato il fatto che

Rn

(t, y) [g(x0

Rn

kyk>

kxk>

Rn

kyk<

(t, y) |g(x0

Per il secondo termine possiamo scrivere

(t, y) |g(x0 y)
Ma abbiamo detto che

g(x0 )] dy

y)

kyk<

Rn

(t, x)dx = 1. Inoltre possiamo dire che

Rn

Spezziamo il dominio di integrazione:

Rn

y)

(t, y) |g(x0
kyk>

y)

g(x0 )| dy

. Per quanto detto sulla continuit di g

g(x0 )| dy <

g(x0 )| dy 2 kgk1

(t, y)dy

kyk>

(t, x)dx ! 0 se t ! 0+ , quindi abbiamo che lo scarto

|u(t, x0 )

g(x0 )| ! 0

se t ! 0+

Osservazione 7.1. Per g 2 Lp (Rn ), 1 p 1, valgono ancora i risultati 1), 2) e 3) del teorema 7.1.
Osservazione 7.2. Se g

0, allora anche u 0. In tal caso abbiamo che

ku(t, )kL1 (Rn ) =
u(t, x) dx =
(t, x y)g(y)dy dx
Rn
Rn
Rn

=
(t, x)dx
g(x)dx =
g(x)dx
Rn

Rn

22

Rn


Tornando allinterpretazione fisica, se g una densit di sostanza (g 0) e Rn g(x)dx la quantit
totale di sostanza in tutto lo spazio, questa non cambia con il tempo t. Inoltre, per tempi t molto grandi,
ogni regione di spazio chiusa e limitata K Rn non conterr pi sostanza, ossia

u(t, x) dx ! 0 se t ! +1
K

Infatti

(t, x) dx ! 0

23

se t ! +1.

Passeggiata aleatoria

8.1

Passeggiata aleatoria unidimensionale

Consideriamo una particella che si sposta lungo una retta per intervalli fissi di lunghezza h. Inizialmente
il punto si trova nellorigine e al tempo si muove di h a seconda dellesito del lancio di una moneta.
Ha quindi probabilit p+ = 12 di spostarsi di +h e probabilit p = 12 di spostarsi di h. Lo spazio degli
eventi X = {e+ , e } dove e+ significa che lesito del lancio fa spostare la particella di +h, mentre e
di h. Consideriamo ora la variabile aleatoria spostamento 1 (e ) = h. Questa ha media E() = 0
e varianza D() = h2 .2 Dopo un intervallo di tempo si rilancia la moneta e la particella si sposta
nuovamente di h. Ora abbiamo unaltra variabile spostamento 2 e introduciamo la variabile posizione
x(2 ) = 1 + 2 . Lo spazio degli eventi X = {e++ , e+ , e + , e }, con pj = 14 . Se si ripete N volte,
dopo un tempo N lo spazio degli eventi X sar linsieme delle stringhe di N posti in cui ogni posto
occupato da un + o un . La cardinalit di X #X = 2N e la probabilit di ciascun evento pj = 2 N ,
con 1 j 2N . La variabile posizione assume valori discreti tra N h e N h: x(N , ) 2 { N h, . . . , N h}.
Per calcolare la media della posizione E(x(N , )), cambiamo lo spazio degli eventi: XN = { N h, . . . , N h} =
+N
+N
{em }m= N = {mh}m= N . Levento ora la posizione in cui si trova il punto materiale al tempo N .
Se dal lancio della moneta uscito k volte il + e N k volte il , con 0 k N , la posizione del punto
materiale al tempo N
x(N ) = kh + (N k)( h) = (2k N )h
La particella si trova quindi in mh, con 0 m N , se mh = (2k N )h. La probabilit di trovarsi
in mh al tempo N pari alla frazione di stringhe dello spazio degli eventi che hanno k segni + e t.c.
m = 2k N , cio
N!
p(x(N ) = mh) = 2 N
= 2 N Nk = 2 N CN k
k!(N k)!
Per come abbiamo ridefinito lo spazio degli eventi, abbiamo che x(N , mh) = mh, cio la variabile
aleatoria lidentit (N un parametro). Calcoliamone la media:
E(x(N , )) =

N
X

mh 2

CN k = h2

N
X

m= N

mCN k = 0

m= N

dove abbiamo sfruttato la parit di CN k rispetto al numero di volte che uscito il + o il

!
abbiamo k!(NN ! k)! = (N Nk)!k!
) e la disparit di m. Calcoliamo anche la varianza di x:
N
X

D(x(N , )) =

(mh) 2

C N k = h2 2

m= N

N
X

(infatti

m2 C N k

m= N

Ora compare il termine m2 nella sommatoria, che pari rispetto alla somma sui valori { N, . . . , N }.
Svolgiamo il conto:
N
N
X
X
2
m2 C N k =
(2k N ) CN k =
m= N

=4

N
X

k CN k

4N

k=0

Osservazione 8.1. (a + b)N =

k=0

N
X

kCN k + N

k=0

N
k

aN

N
X

CN k =: 4

4N + 2N N 2

(8.1)

k=0

k k

Introduciamo la funzione generatrice dei momenti g cos definita:

g(s) = (1 + s)N =

N
X

N
k

sk

k=0

P
X = {e1 , e2 , . . .} lo spazio degli eventi e sia pj
0 la probabilit di ciascun evento, con j pj = 1. Sia f : X ! R
P
P
una variabile aleatoria. Allora la sua media E(f ) = j f (ej )pj e la sua varianza D(f ) = j [f (ej ) E(f )]2 pj .
2 Sia

24

Calcoliamone la derivata prima

g 0 (s) = N (1 + s)N

N
X

k CN k sk

k=0

e la derivata seconda
g 00 (s) = N (N

1)(1 + s)N

N
X

1) CN k sk

k(k

k=0

Se poniamo s = 1 abbiamo
g 0 (1)

N 2N

N
X

k CN k =

k=0
00

g (1)

N (N

1)2

N
X

k(k

1) CN k =

k=0

N
X

k CN k

k=0

N
X

k CN k =

k=0

da cui otteniamo
= N 2N 1 e quindi = N (N 1)2N 2 + = N (N 1)2N 2 + N 2N
N
+ 2 ). Sostituendo e nella 8.1, troviamo la varianza della posizione al tempo N :

1)
2N ( N (N
22

D(x(N , )) = h2 N
Cambiamo nuovamente lo spazio degli eventi: sia ora X = hZ = {mh}m2Z . In questo modo lo spazio
degli eventi non dipende pi da N . La probabilit che il punto materiale si trovi nella posizione mh al
tempo N pari a
(
2 N CN k se m = 2k N
p(x(N ) = mh) =
0
altrimenti
A partire dalla passeggiata aleatoria discreta, vogliamo costruire un modello continuo che descriva
il moto unidimensionale di una particella, cio vogliamo che h ! 0+ e ! 0+ . Osserviamo che nel
modello discreto abbiamo trovato
E(x(N , ))
D(x(N , ))
N

=
=

0
h2

8N
8N

Scegliamo quindi di non mandare a zero indipendentemente h e , bens tenendo costante il rapporto
Vogliamo scrivere ora la densit di probabilit p(x, t) nel caso di modello continuo, cio dove
(t, x) 2 (0, +1) R. Abbiamo che
h2
.

p(t + , x) =

1
[p(t, x + h) + p(t, x
2

h)]

(8.2)

(legge della probabilit totale), cio la probabilit che la particella si trovi in x al tempo t +
pari alla somma delle probabilit che si trovasse in x h al passaggio precedente (al tempo t). Possiamo
sviluppare in serie p(t, x):
p(t + , x)

p(t, x h)

p(t, x) + @t p(t, x) + o( )
h2 2
p(t, x) h@x p(t, x) + @xx
p(t, x) + o h2
2

e inserire questi sviluppi nella 8.2:

h2 2
@ p(t, x) + o h2
2 xx
2
h2 2
h
@t p(t, x) + o(1) =
@xx p(t, x) + o
2

p(t, x) + @t p(t, x) + o( ) = p(t, x) +

25

(8.3)

Definiamo

h2
= 2D
(8.4)

e lavoriamo solo con h e che soddisfino questa condizione. Sostituendo la 8.4 nella 8.3 troviamo
2
@t p = D@xx
p

cio la densit di probabilit soddisfa lequazione del calore. Ricordiamo che la soluzione fondamentale
dellequazione del calore (per n = 1)
D (t, x)

=p

1
e
4Dt

x2/4Dt

Sia P {x(N ) 2 I} la probabilit di trovare la particella in un intervallo I. Per N molto grande,

abbiamo

P {x(N ) 2 I} ! p(t, x)dx se N ! 1

I

h2

Se mandiamo h o ! 0 con
= 2D, vediamo che
velocit v = h infinita. Dalla 8.4 abbiamo che

! 1. Quindi la particella si muove con

N h2
h2
=
= 2D
N

Se chiamiamo t = N otteniamo
h=
La variabile aleatoria posizione pari a
x=

2tD
N

N
X

j=1

dove le j sono indipendenti e identicamente distribuite. Per questo vale il teorema del limite centrale:
se N ! 1, allora x(N ) ! X(t), con X : [0, 1) ! R distribuita normalmente con media E(x(N )) e
varianza D(x(N )). Ma questa proprio la forma di D , quindi

P {x(t) 2 I} =
D (t, x)dx
I

Se D = 12 otteniamo il moto browniano e chiamiamo la variabile aleatoria B(t).

Consideriamo ora il caso in cui le probabilit p sono dierenti. La particella al tempo t = 0 si trova
nellorigine
x(0) = 0
e si sposta di
j =

+h
h

con probabilit`a

p0
q0 = 1

p0

dove p0 6= 12 . Ora, chiamando N = t, abbiamo che la densit di probabilit di trovare la particella

in x al tempo t + N
p(t + , x) = p0 p(t, x h) + q0 p(t, x + h)
(8.5)
Sviluppiamo nuovamente in serie:
p(t + , x)

p(t, x h)

p(t, x) + @t p(t, x) + o( )
h2 2
p(t, x) h@x p(t, x) + @xx
p(t, x) + o h2
2

e sostituiamo nella 8.5 troviamo:

p(t, x) + @t p + o( ) = p(t, x) + (q0
26

p0 )h@x p +

h2 2
@ p + o h2
2 xx

h
h2 2
p0 ) @ x p +
@ p+o

2 xx

@t p + o(1) = (q0

Se vale la 8.4 e se p0 e h0 sono costanti, abbiamo che

(q0

p0 )

h2 1
(q0 p0 )
= 2D
h
h

!1

h2

(8.6)

se h ! 0

Vorremmo avere, invece, (q0 h p0 ) ! l 2 R quando h ! 0. Quindi p0 e h0 devono rispettare le

condizioni
(
(
p0 + q 0 = 1
q0 = 12 + hl
2 + o(h)
=)
q0 p0 = hl + o(h)
p0 = 12 hl
2 + o(h)
Lunico modo per risolvere il problema che p0 , q0 ! 12 per h ! 0. Se succede questo, allora quando
h!0
h2 1
(q0 p0 )
(q0 p0 )
= 2D
! 2Dl =: b
h
h
e lequazione dierenziale 8.6 diventa
2
@t p = D@xx
p + b@x p

(8.7)

Esempio 8.1. Consideriamo un canale dacqua basso e stretto, che possa essere trattato come unidimensionale. Lacqua nel canale si muove di moto rettilineo con velocit v. Se versiamo nel canale del
veleno, questo subisce due eetti distinti:
1) viene trasportato dalla corrente dellacqua
2) si disperde nellacqua
Consideriamo un tratto di canale compreso fra i punti di ascissa x e x
e. Sia c(t, x) la densit di veleno
[kg/m] e q(t, x) il flusso di veleno per unit di tempo che entra nel punto x [kg/s]. La massa di veleno
contenuta nel tratto di canale [x, x
e]
xe
c(t, y)dy
x

La variazione di massa nel tratto [x, x

e] pari alla dierenza di flusso nei punti x e x
e:
!
xe
@
c(t, y)dy = q(t, x) q(t, x
e)
@t
x
Dividendo tutto per x
e

x otteniamo

Mandiamo al limite per x

e ! x:

xe

@
c(t, y)dy
x @t

x
e

q(t, x)
x
e

q(t, x
e)
x

@
@
c(t, x) =
q(t, x)
@t
@x
Questequazione descrive il trasporto del veleno nellacqua. Vediamo quindi che nella 8.7 compaiono
un termine di diusione (come nellequazione del calore) e uno di trasporto.
Per riuscire a risolvere la 8.7 in modo da trovare la densit di probabilit p, introduciamo la funzione
w(t, x) = p(t, x)et+

Se riscriviamo lequazione 8.7 per w, con unopportuna scelta di e

zione del tipo
2
@t w = D@xx
w

(8.8)
possiamo arrivare ad unequa-

che siamo in grado di risolvere, quindi riusciamo a trovare w. Ma w e p sono legate dalla 8.8, quindi
nota w nota anche p.

27

8.2

Passeggiata aleatoria in d dimensioni

Consideriamo ora lo spazio d-dimensionale Zd . La particella al tempo t = 0 si trova nellorigine:

y(0) = 0
e ad ogni lancio della moneta si pu muovere di 1 in una delle d dimensioni, ossia ci sono 2d eventi
1
possibili ad ogni lancio. Questi sono equiprobabili, ciascuno con probabilit p = 2d
. I lanci avvengono
ad intervalli di tempo pari a 1. Al lancio j-esimo la posizione della particella
y(j) =

j
X

(l)

l=1

Per ottenere il moto browniano da questo modello discreto, si riscalano gli intervalli di spazio e tempo
unitari con h e e poi si passa al limite per h, ! 0, come abbiamo fatto nel caso unidimensionale.
Ci chiediamo se il moto aleatorio sia transiente o ricorrente. Il moto transiente se con probabilit
1 si ha che ky(n)k ! 1 quando n ! 1. invece ricorrente quando la particella torna nellorigine infinite
volte.
Lemma 8.1. Consideriamo le seguenti probabilit:
q

qn

un

prob {almeno un ritorno in 0}

prob {almeno n ritorni in 0}

prob {esattamente n ritorni in 0}

Abbiamo che
i) qn = q n e un = q n (1 q)
ii) ci sono infiniti ritorni in 0 , q = 1
P
iii) se chiamiamo pj = prob {y(j) = 0}, abbiamo che q = 1 ,
j pj diverge.

Dimostrazione. i) qn+1 = qn prob {esattamente n + 1 ritorni in 0 | esattamente n ritorni in 0} = qn q =

. . . = q n+1 , dove per la seconda uguaglianza abbiamo usato il fatto che q invariante nel tempo. Inoltre
un = qn qn+1 = q n (1 q).
(
P+1
P+1 n
1 se q = 1
ii) prob {infiniti ritorni} = 1 prob {finiti ritorni} = 1
n=0 un = 1
n=0 q (1 q) =
0 se q < 1
P
iii) Chiamiamo z la variabile aleatoria che conta i ritorni in 0; abbiamo z =
z
con zj =
j
j
(
1 se y(j) = 0
.
0 altrimenti
(() Se q < 1 abbiamo finiti rientri in 0 per la ii) ) z finita. Possiamo calcolarne la media:
E(z) =

+1
X

n=0

nun =

nq n (1

q) = q(1

q)

nq n

= q(1

q)(

1
1

)0 =

q
1

dove abbiamo usato il fatto che, allinterno del raggio di convergenza r = 1, la serie
derivata termine a termine. Quindi
X
X
X
+1 > E(z) = E(
zj ) =
E(zj ) =
1 pj
j

q
P

< +1

q n pu essere

cio se j pj = +1 ) q = 1. Per scambiare la serie con il valor medio abbiamo usato il teorema
di Beppo Levi.
n P o P
()) Se q = 1, 8k 2 N possiamo scrivere k = min {k; z} = min k; j zj j zj . Quindi
k = E(k) E(

zj ) =

X
j

E(zj ) =

pj

P
Ma k pu essere arbitrariamente grande, quindi deve essere j pj = +1. Per scambiare la serie con
il valor medio abbiamo usato di nuovo il teorema di Beppo Levi.
28

Teorema 8.1. (Polya) Sia q la probabilit che la particella torni in 0 almeno una volta. Allora
q = 1 () d 2
Se d 2, la particella visita ogni punto di Zd infinite volte con probabilit 1.
Se d 3, la particella si allontana certamente verso linfinito.
Dimostrazione. Per il lemma 8.1, la tesi
q = 1 () d 2
equivalente a

X
j

Passo 1. 8pj

(8.9)

pj = +1 () d 2

0 considero la serie di potenze

+1
X

pj

2R

j=0

Dato che pj 1, per il criterio di Cauchy-Hadamard il raggio di convergenza della serie deve essere
pari o maggiore a 1. Per 2 (0, 1] vale
X
X
pj = lim
pj j
!1

Infatti, se la serie j pj converge, vero per il teorema di Abel. Altrimenti, se

P
la serie j pj j diverge, perch costituita solo da termini positivi. Quindi
X
j

pj = +1 () lim
!1

pj

= +1

pj diverge, anche

(8.10)

Passo 2. 8j 2 N, 8x 2 T d dove T = [ , ), definiamo

X
fj (x) =
prob {y(j) = s} eixs
s2Z

Questa una somma finita di termini, poich al tempo j la particella pu aver fatto al massimo j
passi nella stessa direzione, quindi per s t.c. ksk j abbiamo prob {y(j) = s} = 0. fj un polinomio
trigonometrico, i cui coecienti di Fourier sono
fbj (s) = prob {y(j) = s}

Il coeciente di Fourier valutato in s = 0

Passo 3. Dalla definizione di fj , abbiamo

fj (x) = E(eixy(j) ) = E(eix

fbj (0) = pj
Pj

l=1

(l)

) = E(

j
Y
l=1

eix(l) ) =

j
Y

E(eix(l) )

l=1

dove per scambiare la produttoria con il valor medio abbiamo usato Fubini. Tenendo conto che le
sono identicamente distribuite, possiamo scrivere
j
Y
l=1

E(eix(l) ) =

j
Y

E(eix(1) ) =

l=1

j
Y

E(eixy(1) ) = (f1 (x))

l=1

Passo 4. Dal passo 2. possiamo scrivere

dx
j dx
b
pj = fj (0) =
fj (x)
=
(f1 (x))
d
(2)
(2)d
Td
Td
29

e quindi
+1
X

pj

j=0

+1
X

( f1 (x))

Td

j=0

dx
=
(2)d

+1
X

Td

( f1 (x))

dx
=
(2)d

j=0

Td

1
dx
f1 (x) (2)d

P+1
j
dove abbiamo potuto scambiare serie e integrale perch la serie j=0 ( f1 (x)) converge totalmente
) converge uniformemente e si pu passare al limite sotto segno di integrale. La serie converge totalmente
poich
j
j
| f1 (x)| j |f1 (x)| j
e

2 (0, 1]. Ne deduciamo che

lim
!1

X
j

pj

= +1 () lim
!1

Td

1
dx
= +1
f1 (x) (2)d

(8.11)

Passo 5. Dalla definizione di fj possiamo scrivere per j = 1

f1 (x) =

X
s2Z

d
X
1 ixh
e +e
2d

prob {y(1) = s} eixs =

ixh

h=1

d
1X
cos xh
d

(8.12)

h=1

Quindi
1

d
1X
cos xh
d

f1 (x) = 1

h=1

d
Presa una bollaB (0)
T consideriamo il quadrato (o cubo, se siamo in d 3 dimensioni) inscritto
p . Per questo
in B (0) di lato 2 p2 . Se x 2
/ B , allora anche fuori dal quadrato, cio 9h : |xh |
2
p

|xh | vale

cos xh 1

con unopportuna costante c > 0. Da questo segue

1
=
f1 (x)
1

1
Quindi

1
Pd

h=1

Ne deduciamo che

lim
!1

Td

x2B
/

cos xh

1
1+1

1
dx < +1
f1 (x)

1
dx
= +1 () lim
f1 (x) (2)d
!1

1
dx
= +1
f1 (x) (2)d

(8.13)

Passo 6. Consideriamo ora il quadrato circoscritto alla bolla B (0), di lato 2 . Se x 2 B , allora
sicuramente contenuto nel quadrato, quindi 8h : |xh | . Per questi xh vale
x2h
1
4

cos xh x2h

Quindi abbiamo anche

d
2
kxk
1X

(1
4d
d
h=1

Ma dalla 8.12 abbiamo

d
1X
(1
d

cos xh )

cos xh ) = 1

h=1

30

kxk
d

f1 (x)

(8.14)

Possiamo riscrivere lintegranda come

di disuguaglianze 8.14, troviamo che

1
B

(1

) + c kxk

1
f1 (x)

(1

)+(

f1 (x)

f1 (x)) ;

in questo modo, usando la catena

1

(1

) + C kxk

con c, C costanti opportune. Il primo e lultimo integrale, a meno di costanti, hanno landamento di

rd
(1

dr
) + r2

Quindi
lim
!1

1
dx
= +1 () lim
f1 (x) (2)d
!1

rd
(1

dr
= +1 ()
) + r2

rd

dr = +1 (8.15)

Per lultima equivalenza abbiamo usato il teorema di convergenza monotona.

Ma

rd 3 dr = +1 () d 2
0

Da questa, ricordando le equivalenze 8.9, 8.10, 8.11, 8.13 e 8.15, abbiamo la tesi.
Dal teorema di Polya segue che il moto 1 o 2-dimensionale ricorrente, mentre il moto in 3 o pi
dimensioni transiente.

31