Instituto Tecnolgico de Oaxaca

Mtodos numricos

ISA

Rodrguez Ramrez Miguel Angel

12161392

Reporte de investigacin de la unidad 6

Solucin de ecuaciones diferenciales

Introduccin

Una ecuacin diferencial, es una ecuacin que involucra derivadas de una funcin
desconocida de una o ms variables. Si la funcin desconocida depende solo de
una variable la ecuacin se llama una ecuacin diferencial ordinaria.
Sin embargo, si la funcin desconocida depende de ms de una variable la
ecuacin se llama una ecuacin diferencial parcial.

Un ejemplo de ecuacin diferencial ordinaria es:

La variable independiente (v. i) es x

La variable dependiente (v. d) es y
Un ejemplo de ecuacin diferencial parcial es:

La variable independiente (v. i) es "x" y "y"

La variable dependiente (v. d) es V

6.1 mtodos de un paso

Los mtodos de un paso tienen por objetivo obtener una aproximacin de la solucin
de un problema bien planteado de valor inicial en cada punto de la malla, basndose
en el resultado obtenido para el punto anterior.
Hay dos cuestiones importantes que deben tenerse en cuenta al evaluar un
algoritmo:

El esfuerzo computacional requerido para ejecutarlo.

La precisin que este esfuerzo produce.

Mtodo de Euler
El mtodo de Euler rara vez se utiliza en la prctica para obtener la solucin
aproximada de un problema de valor inicial, pero se estudia por su simplicidad en la
derivacin de la frmula y de la determinacin del error. Los mtodos de orden
superior utilizan las mismas tcnicas, pero el lgebra que requieren es mucho ms
complicada.
Con el mtodo de Euler se obtiene una solucin aproximada de un problema de
valor inicial como el que se muestra en la ecuacin (1), en un conjunto finito de
puntos.

(1)

Para empezar, se determina la malla {t0, t1, ... , tN} de paso h, donde t0 = a y tN = b.
En estos puntos es donde se va a obtener la aproximacin de la solucin.
Para determinar la frmula del mtodo, se parte de un desarrollo de Taylor de la
funcin solucin y(t), alrededor de un punto de la malla, ti, suponiendo que la funcin
y(t) posee derivadas primera y segunda continuas en (a, b):
(2)
Evaluando esta expresin en t = ti+1, para cualquier i, se tiene:

(3)
Pero como ti+1- ti = h, resulta:
(4)
Como y(t) satisface la ecuacin diferencial, en particular es y'(t i) = f(ti, yi), entonces
reemplazando en la frmula (4) resulta:
(5)
Si se elimina de la frmula anterior el trmino del error, se puede escribir:
(6)
Resultando as la frmula del mtodo de Euler para aproximar la solucin en un
punto de la malla, teniendo una aproximacin en el punto inmediato anterior. Como
la condicin en el punto a del problema de valor inicial da el valor inicial y(t 0)= a, se
tiene entonces la solucin aproximada en todos los puntos de la malla. Si se llaman
yi = y(ti), se tiene entonces la frmula de Euler dada en la frmula (7):

(7)

Mtodos de Taylor
Se presenta de nuevo el problema de valor inicial cuya solucin se intenta
aproximar:

(1)

Como en el mtodo de Euler, se determina primero la malla {t0, t1, ... , tN} de paso h,
donde t0 = a y tN = b. En estos puntos es donde se va a obtener la aproximacin de
la solucin.
El mtodo de Euler se obtuvo aplicando el desarrollo de una funcin en polinomios
de Taylor con n = 1, para aproximar la solucin de la ecuacin diferencial del
problema (1). El error local de este mtodo, dado por el error de la frmula de Taylor,
result O(h2), llevando a un error global de O(h). Con el objeto de encontrar un
mtodo que mejore las propiedades de convergencia, se pueden utilizar, de la
misma manera, polinomios de Taylor de mayor grado.
Se supone que la solucin y(t) del problema de valor inicial (1) tiene (n+1) derivadas
continuas. Si se hace un desarrollo de Taylor de la funcin y(t) alrededor del punto
ti
se
tiene:

(2)
para algn nmero i entre ti y t. Si se evala la expresin (2) en t = t i+1, para
cualquier i, y como ti+1 - ti = h, se tiene, para i entre ti y ti+1

(3)

Como y satisface la ecuacin diferencial, en particular es y'(t i ) = f(ti,yi), y derivando

sucesivamente (teniendo en cuenta que y es funcin de t, por lo que se deber
aplicar la regla de la cadena), se tiene:

y''(ti ) = f'(ti, yi) = (ft 1 + fy y')i = (ft + fy f)i

y'''(ti ) = f''(ti, yi) = [ftt 1 + fty y' + fyt 1 + fy' f + fy f ']i = [ftt + fty f + (fyt 1 + fyy y')f +
fy (ft + fy f)]i
=

[ftt + 2fty f + fyy f 2 + fy ft + fy2 f)]i

y en general, y(n)(ti ) = f(n-1)(ti,yi) (utilizando la expresin corta)

Al

sustituir

estos

resultados

en

la

ecuacin

(3),

se

obtiene:

(4
)
La ecuacin dada por (4) se llama ecuacin de diferencias, y define el mtodo de
Taylor de orden n, que se obtiene suprimiendo el trmino de error que contiene el
valor desconocido i.
Por lo tanto, la frmula del mtodo de Taylor de orden n resulta:

(5
)

Mtodos de Runge Kutta

Los mtodos de Taylor tienen la propiedad de un error local de truncamiento de
orden superior, pero la desventaja de requerir el clculo y la evaluacin de las
derivadas de f(t, y). Esto resulta algo lento y complicado, en la mayora de los
problemas, razn por la cual, en la prctica casi no se utilizan. El mtodo de Euler,
lamentablemente requiere de un paso muy pequeo para una precisin razonable.
Los mtodos de Runge kutta tienen el error local de truncamiento del mismo orden
que los mtodos de Taylor, pero prescinden del clculo y evaluacin de las
derivadas de la funcin f(t, y).
Se presenta de nuevo el problema de valor inicial cuya solucin se intenta
aproximar:

(1)

Como en los mtodos anteriores, se determina primero la malla {t0, t1, ... , tN} de
paso h, donde t0 = a y tN = b. En estos puntos es donde se va a obtener la
aproximacin de la solucin.
En esencia, los mtodos de Runge-Kutta son generalizaciones de la frmula bsica
de Euler yi+1 = yi + h f(ti, yi) en los que el valor de la funcin f se reemplaza por un
promedio ponderado de valores de f en el intervalo ti t ti+1, es decir,

(2)

En esta expresin las ponderaciones wi, i = 1, ..., m son constantes para las que en
general se pide que su suma sea igual a 1, es decir, w1 + w2 + ... + wm = 1, y cada
kj es la funcin f evaluada en un punto seleccionado (t, y) para el cual ti t ti+1. Se
mostrar que los kj se definen en forma recursiva.
Se define como orden del mtodo al nmero m, es decir, a la cantidad de trminos
que se usan en el promedio ponderado.

6.2 Mtodos de pasos mltiples

Los mtodos de un paso descritos en las secciones anteriores utilizan informacin

en un solo punto xi para predecir un valor de la variable dependiente yi+1 en un
punto futuro xi+1. Procedimientos alternativos, llamados mtodos multi paso, se
basan en el conocimiento de que una vez empezado el clculo, se tiene informacin
valiosa de los puntos anteriores y est a nuestra disposicin. La curvatura de las
lneas que conectan esos valores previos proporciona informacin con respecto a
la trayectoria de la solucin. Los mtodos multi paso que exploraremos aprovechan
esta informacin para resolver las EDO. Antes de describir las versiones de orden
superior, presentaremos un mtodo simple de segundo orden que sirve para
demostrar las caractersticas generales de los procedimientos multi paso.

Mtodo de Milne
Este es un mtodo predictor-corrector que utiliza informacin en los primeros cuatro
Esta informacin se puede obtener aplicando alguno de los mtodos vistos
anteriormente.
Para resolver la integral se usa las formulas de integracin numrica vistas en la
unidad anterior

Predictor

y i 1 y i 3

4h
2 f ( xi , yi ) f ( xi 1 , yi 1 ) 2 f ( xi 2 , yi 2 )
3

Corrector

y i 1 y i 1

h
2 f ( xi 1 , yi 1 ) 4 f ( xi , yi ) 2 f ( xi 1 , yi 1 )
3

Un tipo de frmulas que tienen la forma general descrita anteriormente son las
frmulas de Adams

Frmula abierta de n-simo orden

(Adams-Bashforth)
n 1

yi 1 yi h k fi k o hn 1
k 0

Frmula abierta de n-simo orden

(Adams-Moulton)
n 1

y i 1 y i h k f i 1 k o h n 1
k 0

donde k son coeficientes reportados en la bibliografa.

Combinando estas dos frmulas en un esquema de predictor corrector se puede

desarrollar un mtodo para encontrar la solucin de las ecuaciones diferenciales
ordinarias.
La informacin de los puntos necesarios para iniciar el procedimiento se obtiene
generalmente a partir de un mtodo de un solo paso, con un orden suficiente para
que esta informacin sea confiable.

6.3 SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

En un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de cualquier orden, puede ser

reducido a un sistema equivalente de primer orden, si se introducen nuevas
variables y ecuaciones. Por esa razn en este artculo slo se consideran sistemas
de ecuaciones de primer orden. Un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias
de primer orden escrito en forma explcita es un sistema de ecuaciones de la forma:

Reduccin a un sistema de primer orden

Dado un sistema de ecuaciones diferenciales de orden n con m ecuaciones:

Existe un sistema equivalente de primer orden con a lo sumo (n+1)xm ecuaciones.

Para ver esto consideremos un sistema en que intervienen m funciones
incgnitas xi y sus n derivadas, e introduzcamos un nuevo conjunto de
variables yi,k definidos de la siguiente manera:

El sistema de primer orden equivalente en las variables yi,k resulta ser:

Como ejemplo de reduccin de un sistema de ecuaciones diferenciales podemos

considerar las ecuaciones de movimiento de la mecnica newtoniana de una
partcula que es un sistema de segundo orden con tres ecuaciones:

Si se introducen tres funciones incgnitas nuevas que representan la velocidad, el

sistema anterior se puede reducir a un sistema de primer orden y seis ecuaciones:

Bibliografa
1. Steven C. Chapra, Mtodos Numricos para Ingenieros, 6 ed., Mc Graw Hill.
2. Antonio Nieves Hurtado, Federico C. Domnguez Snchez, Mtodos Numricos,
3 ed., CESA.
3. Rafael Iriarte V. Balderrama, Mtodos Numericos, 3a ed, Trillas
http://www2.caminos.upm.es/Departamentos/matematicas/Fdistancia/PIE/Analisis
%20matematico/Temas/C13_Metodo_Numerico.pdf
http://rinconmatematico.com/alqua/edo/EDO-1_00.pdf
https://edanya.uma.es/pubrepos/EDO_con_Sage.10.pdf
http://campus.usal.es/~mpg/Personales/PersonalMAGL/Docencia/MetNumTema4T
eo(09-10).pdf