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Probabilit`

a e Statistica (Ing. Amb. Terr., Ing. Mecc. - Latina - 11/6/2014)


(risolvendo correttamente 5 esercizi si ottiene il punteggio massimo)
1. Da unurna contenente 3 palline nere e 3 bianche si effettuano 2 estrazioni sequenziali. Ad
ogni estrazione, se la pallina estratta `e nera si inseriscono nellurna la pallina estratta pi`
u
1 pallina bianca; se invece `e bianca, si inseriscono la pallina estratta pi`
u 1 pallina nera.
Indicando con Ei levento la i-esima pallina estratta `e bianca, i = 1, 2, verificare se:
(i) P (E1 ) = P (E2 ); (ii) P (E1 |E1 E2 ) = P (E2 |E1 E2 ).
(i)

SI

NO

(ii)

SI

NO

2. La densit`a congiunta di un vettore aleatorio continuo (X, Y ), con X 0, Y 0, `e f (x, y) =


xyexy , per x 0, y 0, con f (x, y) = 0 altrove. Calcolare, per ogni y > 0, la funzione
di sopravvivenza e la funzione di rischio di Y .
S2 (y) =

h2 (y) =

3. Il tempo aleatorio X impiegato da una persona per completare un lavoro ha una densit`a
f (x) = (ax2 + x), per x [0, 1] e zero altrove. Calcolare il valore della costante a, la
funzione di ripartizione F (x) e la varianza di X.
a=

F (x) =

V ar(X) =

4. Da unurna, contenente 6 palline numerate da 1 a 6, Tizio e Caio effettuano ciascuno 4


estrazioni con restituzione. Definiti gli eventi A = Tizio ottiene sempre un numero pari
oppure sempre un numero dispari, B = Caio ottiene sempre un numero inferiore a 4
oppure sempre superiore a 3, calcolare P (A|A B), P (B|A B) e P (AB|A B).
P (A|AB) =

P (B|AB) =

P (AB|AB) =

5. La funzione caratteristica di 3 numeri aleatori X1 , X2 , X3 , ugualmente distribuiti e stocasti2


camente indipendenti, `e (t) = eit3t . Indicando con Z la media aritmetica di X1 , X2 , X3 ,
calcolare la funzione caratteristica di Z; inoltre, utilizzando la funzione caratteristica, calcolare la previsione m e la varianza 2 di Z.
Z (t) =

m=

2 =

6. Un vettore aleatorio continuo (X, Y ) ha una distribuzione uniforme sul triangolo T di


vertici i punti (0, 2), (2, 0), (2, 2). Calcolare le densit`a marginali f1 (x), per x [0, 2], ed
f2 (y), per y [0, 2]; inoltre, calcolare la densit`a di probabilit`a g(z) del numero aleatorio
Z = X + Y , per z [2, 4].
f1 (x) =

f2 (y) =

g(z) =

7. La distribuzione iniziale di un numero aleatorio `e normale con parametri m0 = 3, 0 = 1.


Le componenti di un campione casuale (X1 , , X4 ), subordinatamente ad ogni fissato
valore di , hanno una distribuzione normale con valor medio e scarto standard = 16 .
Supposto di aver osservato un campione casuale x = (x1 , , x4 ), con x1 + + x4 = 12,
calcolare il valore a tale che P (3 2a 3 + 2a | x) = 2(2) 1.
a=

Probabilit`
a e Statistica

(Ing. Amb. Terr., Ing. Mecc. - Latina)

Soluzioni della prova scritta del 11/6/2014.


1. Si ha
P (E1 ) =

3
3
4
3+1
4
3
1
, P (E2 |E1 ) =
= , P (E2c |E1 ) = , P (E2 |E1c ) =
= , P (E2c |E1c ) = .
2
6+1
7
7
6+1
7
7

Pertanto: P (E2 ) = P (E2 |E1 )P (E1 ) + P (E2 |E1c )P (E1c ) = 37 12 + 74 12 = 12 = P (E1 ); inoltre,
11
, segue
tenendo conto che P (E1 E2 ) = 1 P (E1c E2c ) = 1 P (E1c )P (E2c |E1c ) = 14
P (E1 )
P (E2 )
P (E1 |E1 E2 ) =
=
= P (E2 |E1 E2 ) =
P (E1 E2 )
P (E1 E2 )

1
2
11
14

7
.
11

R +
2. Per ogni y > 0, osservando che 0 xex dx = (2) = 1, si ha
Z +
Z +
xy
y
xye
dx = ye
xex dx = yey ;
f2 (y) =
0

ovvero, Y ha una distribuzione Gamma di parametri c = 2, = 1. Allora


Z +
Z +
Z +
t
t +
S2 (y) = P (Y > y) =
f2 (t)dt =
te dt = [te ]y +
et dt = yey + ey .
y

Pertanto
h2 (y) =

3. Si ha
Z

f2 (y)
yey
y
= y
=
, y > 0.
y
S2 (y)
ye + e
y+1

ax3 x2
+
(ax + x)dx =
3
2


1

a 1
+ = 1;
3 2
0
0
Rx
pertanto: a = 32 . Allora, per ogni x (0, 1), si ha: F (x) = 0 ( 32 t2 + t)dt =
inoltre: F (x) = 0, per x 0; F (x) = 1, per x 1. Infine


Z 1
Z 1
3 1
3 3
17
2
+
;
P(X) =
xf (x)dx =
( x + x )dx =
=
8 3
24
0
0 2


Z 1
Z 1
3
3 4
1
11
2
2
3
P(X ) =
x f (x)dx =
( x + x )dx =
+
=
;
10 4
20
0
0 2
pertanto: V ar(X) =

11
20

289
576

1
2

x3 + 21 x2 ;

139
.
2880

4. Si ha: P (A) = ( 36 )4 + ( 36 )4 = 18 = P (B); inoltre A e B sono stocasticamente indipendenti.


Allora, osservando che P (A) = P (B), si ottiene
P (A|AB) =

P (A)
P (A)
1
8
=
=
=
= P (B|AB) .
P (A B)
P (A) + P (B) P (A)P (B)
2 P (A)
15

Infine
P (AB|A B) =

P (AB)
P (A)P (B)
P (A)
1
=
=
=
.
P (A B)
P (A) + P (B) P (A)P (B)
2 P (A)
15

5. Essendo X1 , X2 , X3 stocasticamente indipendenti, posto Y = X1 + X2 + X3 , si ha:


2
Y (t) = X1 (t) X2 (t) X3 (t) = e3it9t , ed essendo Z = Y3 segue
 
t
2
itZ
it Y3
i 3t Y
Z (t) = P(e ) = P(e ) = P(e ) = Y
= eitt .
3
Inoltre, ricordando la relazione P(Z k ) = m(k) =
2

(k)

Z (0)
ik

e osservando che
2

0Z (t) = (i 2t)eitt ,

00Z (t) = (i 2t)2 eitt 2eitt ,

si ottiene 0Z (0) = i ; 00Z (0) = i2 2 = 3, da cui segue: m = P(X) = 1, P(X 2 ) = 3; infine:


2 = P(X 2 ) [P(X)]2 = 2. (Nota: X1 N1,6 , X2 N1,6 , X3 N1,6 , Z N1,2 )
1
6. Larea di T `e (T ) = 2; pertanto: f (x, y) = (T
= 12 , per (x, y) T , con f (x, y) = 0
)
altrove. La retta passante per i punti (2, 0), (0, 2) ha equazione: x + y = 2; allora
Z +
Z 2
x
1
dy = , x [0, 2] ,
f1 (x) =
f (x, y) dy =
2

2x 2

R2
con f1 (x) = 0 altrove; analogamente f2 (y) = 2y 12 dx = y2 , y [0, 2], con f2 (y) = 0
altrove; ovvero, X e Y sono ugualmente distribuiti. Inoltre Z [2, 4] e indicando con Tz il
2
triangolo di vertici (z 2, 2), (2, z 2), (2, 2), con z [2, 4], si ha (Tz ) = (4z)
e, tenendo
2
conto che la distribuzione `e uniforme, segue
Z Z
1
(Tz )
(4 z)2
dxdy =
=
;
P (Z > z) = P (X + Y > z) = P [(X, Y ) Tz ] =
(T )
4
Tz 2
2

pertanto: G(z) = P (Z z) = 1 (4z)


, per z [2, 4], con G(z) = 0, per z < 2, e con
4
G(z) = 1, per z > 4. Allora, g(z) = G0 (z) = 4z
, per z [2, 4], con g(z) = 0 altrove.
2
7. Si ha | x Nm4 ,4 , con m4 = 3 essendo x = m0 = 3. Inoltre:
e quindi 4 =
crescente) si ha

1
.
5

1
42

1
02

+ 42 = 1 +

4
1
6

= 25,

Pertanto | x N3, 1 . Allora, (ricordando che `e una funzione


5


P (3 2a 3 + 2a | x) = 3, 1 (3+2a)3, 1 (32a) =
5

3 + 2a 3
1
5

3 2a 3
1
5

= (10a) (10a) = 2(10a) 1 = 2(2) 1 (10a) = (2) a = 4 = 51 .


=