Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
asticos I
(marco/2015)
(
)
(1) Sejam Z1 e Z2 v.a.s independentes e identicamente distribudas, com distribuicao comum N 0, 2 . Seja uma
constante real e considere o processo estocastico {X (t) , t R} definido por X (t) = Z1 cos t + Z2 sent, t R.
(a) Determine a func
ao media X (t) = E (X (t)) e a funcao covariancia KX (t, s) = cov (X (t) , X (s)) .
(b) Verifique que o processo e estacionario no sentido amplo.
(c) Verifique que o processo e Gaussiano.
(2) Sejam X1 , X2 , . . . v.a.s discretas independentes e identicamente distribudas com EX1 = 0. Considere o processo
n
1/2 1/2 0
0
0 ....
1/2 0
1/2
0
0 ....
1/2
0
0
1/2
0
....
P =
:
..
..
.. .. ....
:
..
..
.. .. ....
matriz de transicao:
0.2
1
(a) P =
0
0
0.5
0
(c) P =
0.3
0
0
(e) P =
0
0
0.8
0
0
0
0
0
0 0.4 0.6 0
0 0 0.8
0 0.2 0 0.5 0.3
0 0 0
(b) P = 0.5 0 0.5 0
0
1 0 0
0
0
1
0
0
0 1 0
03
0 0.5 0 0.2
0.8 0
0
0
0 0.2 0
0
0
0 0.5 0
0
0
0
1
0
0
0.6 0
0 0.4
0
0
0
0.1 0 0.9 0
0 0.7 0
0
0
0 0.5 0
0 0.5
(d) P = 0
0 0.3 0
0
1
0
0
0 0.7 0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0 0.5 0
0
0 0.5 0
0
0
1
0
0
0
0
0
0 1 0
0
0 0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
0
0.5
0
0
0 0 0 0.2 0 0
1
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
1 0 (f ) P =
0
1
0
0
0
0
0
0
0 1 0
0
0 0
0.3 0.7 0
0
0
0
0
0
0 0 0.7 0 0.3 0
0.2 0.4 0
0 0.1 0 0.1 0.2
0 0 0
0
0 1
0
0 0.3 0
0 0.4 0 0.3
1
o
dadas
por
P
=
a
e
P
=
1 ak , 0 < ak < 1, k = 0, 1, . . . . Mostre que a cadeia e transiente se, e so
k0
k
k,k+1
se,
ak < .
k
(10) Seja {Xn }n0 uma cadeia de Markov com espaco de estados S = {0, 1, 2 . . .} e probabilidades de transicao dadas
por
k+1
1
Pk,0 =
e Pk,k+1 =
, k = 0, 1, . . . .
k+2
k+2
Determine se a cadeia e recorrente positiva, recorrente nula ou transiente. Se for recorrente positiva, determine sua
distribuicao estacionaria.
(11) (Cadeia de nascimento e morte) Considere uma cadeia de Markov com espaco de estados S = {0, 1, 2, . . .} e
probabilidades de transic
ao Pi,i+1 = pi , Pi,i1 = qi e Pi,i = ri , onde pi + qi + ri = 1, q0 = 0, pi > 0, ri 0, para i 0
e qi > 0 para i 1.
(a) Se pi qi , para i 1, mostre que a cadeia e recorrente.
(b) Se
pi =
i+2
2 (i + 1)
e qi =
i
2 (i + 1)
para i 0,
mostre que a cadeia e transiente. Tambem calcule: Pi (a < b ) para a < i < b e fi0 , i > 0, onde j = inf {n : n 1, Xn = j}
(c) Se p0 = 1, pi = p > 0, i 1 e qi = q = 1 p, i 1, encontre condicoes que garantam a existencia de uma
distribuicao estacionaria para a cadeia e determine esta distribuicao.
(12) Seja {j , j S} uma distribuic
ao estacionaria de uma cadeia de Markov com espaco de estados S. Se i, j S
sao dois estados arbitrarios tais que i > 0 e i j, mostre que j > 0.
(13) Considere duas urnas com 2N bolas, das quais N sao vermelhas e N sao verdes. Inicia-se um experimento com
N bolas em cada urna. A cada passo uma bola e escolhida aleatoriamente de cada urna e as bolas escolhidas sao
permutadas nas urnas opostas. Sejam X0 o n
umero inicial de bolas vermelhas na urna I e Xn , n 1, o n
umero de
bolas vermelhas na urna I depois da nesima troca. Encontre a distribuicao estacionaria da cadeia {Xn , n 0}.
(14)(a) Se uma cadeia de Markov possui duas distribuicoes estacionarias distintas 0 e 1 , mostre que a cadeia possui
infinitas distribuic
oes estacionarias distintas.
(b) Mostre que: se uma cadeia de Markov possui mais de uma classe fechada recorrente positiva, entao a cadeia
possui infinitas distribuic
oes estacionarias distintas e nao e ergodica.
(15) Considere as cadeias de Markov com matrizes de transicao dadas no exerccio (8).
(a) Verifique se elas sao ergodicas.
(b) Se forem ergodicas, determine as respectivas distribuicoes de equilbrio.