MTODO DE EULER EDO 2 ORDEN

Ecuacin diferencial ordinaria

La trayectoria de un proyectil lanzado desde un can sigue una curva

definida por una ecuacin diferencial ordinaria que se deriva de
la segunda ley de Newton.
En matemticas, una ecuacin diferencial ordinaria (comnmente
abreviada "EDO") es la que contiene una funcin desconocida
de una variable independiente y relaciona con sus derivadas:
una sola variable independiente (a diferencia de
las ecuaciones diferenciales parciales que
involucran derivadas parciales de varias variables), y
una o ms de sus derivadas respecto de tal variable.
Recursos de la fsica, la ingeniera, la economa, la meteorologa y
en aplicaciones como las de modelado en ciencias, se las estudia
en diversas reas (como geometra, mecnica y astronoma) y
perspectivas. Matemticamente es de crucial inters el conjunto de
funciones que verifican la ecuacin y establecen sus soluciones.
Slo las ecuaciones diferenciales ms sencillas admiten soluciones
dadas por frmulas explcitas (como las lineales asociadas a una
teora desarrollada prcticamente por completo). No obstante,
pueden determinarse algunas propiedades de las soluciones de
una ecuacin diferencial sin requerirse su formulacin exacta.
Clave para resolver la mayora de las ecuaciones diferenciales no
lineales de sumo inters en numeroso casos. Casos carentes de
una frmula auto-contenida para su solucin que se suple con la
aproximada numricamente con el auxilio crucial de las
computadoras.
La matemtica pura centra el foco formal en la solucin, su

existencia y si es o no nica. La aplicada controla la validez de los

mtodos para la solucin numricamente aproximada y el rigor de
las justificaciones con que se los sustenta.
La teora de los sistemas dinmicos prioriza el anlisis cualitativo
de sistemas descriptos por ecuaciones diferenciales mientras se
han venido sumando numerosos mtodos numricos para
determinar soluciones con un grado dado de precisin.

Adaptacin de los mtodos para EDOs de orden

superior
Para resolver problemas de valor inicial cuyas ecuaciones tienen orden mayor
que uno, no son necesarias nuevas tcnicas. Se pueden aprovechar los
mtodos recin estudiados para ecuaciones de primer orden, y en particular,
para sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden.
Para ello, basta con renombrar a las derivadas que aparecen en la ecuacin, y
as reducir la ecuacin de orden superior a un sistema de ecuaciones de primer
orden. Luego, se resuelve el sistema de primer orden con cualquiera de los
mtodos ya vistos.
Se va a desarrollar ahora el mtodo de Euler adaptado a una ecuacin de
segundo orden. Anlogamente se puede hacer un desarrollo para adaptar los
mtodos de Runge-Kutta, Taylor, o cualquiera de los multipasos.
Consideremos una ecuacin diferencial ordinaria (EDO) de segundo orden,
con condiciones iniciales. El caso ms general que podemos encontrar se
puede escribir de la siguiente manera:

(1)

Con el objeto de aplicar el mtodo de Euler se descompone la EDO de

segundo orden en dos EDOs de primer orden. Para ello se define una funcin
u(x) de la siguiente manera:

u(x) = y(x) ,
resultando as u(0) = , y la ecuacin diferencial de (1), u(x) = f(x, y, u).
Podemos escribir entonces al PVI de segundo orden dado en (1) como el
sistema:

(2)

Entonces al aplicar el mtodo de Euler a este sistema, en cada ecuacin, y

suponiendo un paso h, tenemos

Cabe aclarar que en cada paso se obtienen yi y ui, siendo estos valores
aproximados para y(ti) e y(ti) respectivamente. En cada paso se necesitan
estos dos valores para calcular una nueva iteracin, pero como resultado final,
slo se necesitan los valores de yi . Es decir, como resultado de aplicar el
algoritmo, se debe obtener el listado de los puntos (ti, yi).
A continuacin, se presenta el algoritmo de Euler adaptado para PVI de
segundo orden.

Ejemplo
Aproximar la solucin del PVI y''= - y' + y + x, y(0) = 1, y'(0) = 2 en el
intervalo [0,1].
Solucin
Primero debemos hacer la sustitucin y' = u, para hacer desaparecer la
derivada segunda. El sistema asociado de primer orden resulta:

Definimos una malla de paso h en el intervalo [0, 1], siendo entonces los
puntos de la malla de la forma:
xi = 0 + h i ,

i = 0, ..., n

Luego, al aplicar el mtodo de Euler, tenemos las siguientes relaciones de

recurrencia:
y0 = 1
u0 = 2
yi+1 = yi + h ui

u i+1 = ui + h (-ui + yi + i h) para i = 0, ..., n-1

Si trabajamos en el intervalo [0, 1], con un paso h = 0,1, obtenemos:
y0 = 1, u0 = 2
y1= y0 + h u0 = 1 + 0,1 2 = 1,2
u1 = u0 + h (-u0 + y0 + 0. h) = 2 + 0,1 (-2 + 1) = 1,9
y2= y1 + h u1 = 1,2 + 0,1 * 1,9 = 1,39
u2 = u1 + h (-u1 + y1 + 1. h) = 1,9 + 0,1 (-1,9 + 1,2 + 1 * 0,1) = 1,86
y as sucesivamente, si seguimos aplicando la frmula, obtenemos los valores
que se muestran en la tabla a continuacin.

En el siguiente grfico se puede comparar el resultado aproximado de los

valores obtenidos de y(ti) con la solucin exacta.

Mtodo de Euler
Utilizando el Polinomio de Taylor puede obtenerse la siguiente
expresin con un orden de error local 2.
(9)
x(t+h)x(t)+hx(t)
Para una ODE de primer orden (ecuacin 5) se puede
reescribir
(10)
x(t+h)x(t)+hf(t,x(t))
Entonces, eligiendo un paso h podemos obtener una sucesin
que representa la solucin para el IVP, de la siguiente forma:
(11)

xi+1=xi+hf(ti,xi)
Ejemplo
Se tiene la siguiente ecuacin diferencial de segundo orden,
junto con sus valores iniciales:
(12)
++0.5sin()=0(0)=6(0)=0
Haciendo el cambio de variables obtenemos un sistema de
dos ODE de primer orden (en forma matricial)
(13)
xx0f(t,x1,x2)===(x1x2)=()60(x20.5sin(x1)x2)
Utilizando el mtodo de Euler (ecuacin 11), podemos obtener
la siguiente sucesin
(14)
Double subscripts: use braces to clarify?
Para un paso h=0.05 se genera la siguiente tabla de valores:
i

x1i

x2i

0.524

-0.013

0.523

-0.024

0.522

-0.036

10

0.499

-0.099

Entonces, observando los valores que da la columna

de x1i estamos obteniendo una aproximacin de la funcin .
Orden del error
El error local de truncamiento (ELT) en el Mtodo de Euler es
de orden 2, dado que ese es el orden del error en el Polinomio
de Taylor utilizado. Este error es el que se comete al avanzar
desde el valor real de la funcin en un punto al siguiente. El
error de truncamiento global, que es el cometido en toda la
aproximacin de la funcin, es de orden 1 (siempre es 1
menos que el local).
Referencias
Haga click aqu para ver una linda explicacin de cmo se
obtiene el Mtodo de Euler.
Mtodo de Heun
Este mtodo es una mejora que se efecta sobre el Mtodo de
Euler. En Euler, se aproxima el siguiente valor de la funcin
conociendo dnde se encuentra ahora y la pendiente en el
punto actual, como expresa la ecuacin (11). Esto puede
llevar a una mala aproximacin, pues la pendiente de la
funcin puede cambiar en el intervalo analizado, y Euler
arrojara un valor muy alejado.
Heun propone tomar en consideracin tanto la pendiente en el
punto actual como la pendiente en el siguiente punto,
promediadas, quedando su sucesin de la siguiente manera:
(15)
xi+1=xi+h12(pendizq+pendder)

Pero uno no sabe la pendiente en el siguiente punto dado que

uno no conoce exactamente dnde ser (si lo supiramos, no
tendra sentido aproximarlo!). Entonces, para aproximar la
pendiente "derecha" se utiliza el Mtodo de Euler, como puede
verse a continuacin.
(16)
{pendizq=f(ti,xi)pendder=f(ti+1,xi+hf(ti,xi))
Entonces, se obtiene finalmente la siguiente sucesin:
(17)
xi+1=xi+h12(f(ti,xi)+f(ti+1,xi+hf(ti,xi)))
Referencias
Haga click aqu para acceder a una muy buena explicacin de
cmo se obtiene el Mtodo de Heun.
Mtodo de Taylor
Este mtodo utiliza la expansin de Taylor alrededor de un
punto y puede alcanzar cualquier orden de error que se
desee.
La expansin de Taylor en un punto es:
(18)
x(t+h)=x(t)+x(t)h+x(t)h22++x(n)(t)hnn!+x(n+1)
()hn+1(n+1)!
Taylor de orden 2
Truncando la expansin de Taylor en el segundo orden se
obtiene:

(19)
x(t+h)=x(t)+x(t)h+x(t)h22+x()h33!
con [t,t+h]. De la misma manera que hicimos con Euler para
una ODE de orden 1, ahora hay que remplazar x
(t) con f(t,x(t)), pero como f es una funcin de varias
variables, cuando aparece x(t) hay que remplazarlo por
la derivada total f(t,x(t))
(20)
x(t+h)=x(t)+hf(t,x(t))+h22(f(t,x(t))t+f(t,x(t))xf(t,x(t)))
Discretizando podemos obtener la sucesin:
(21)
xi+1=xi+hf(ti,xi)+h22(ft(ti,xi)+fx(ti,xi)f(ti,xi))
Ejemplo (Est mal)
Partiendo del ejemplo de euler tenemos que calcular ft y fx
(22)
ft=(0.5sin(x1)x20.5cos(x1)x2+0.5sin(x1)+x2)

Para calcular fx, hay que derivar el primer elemento

de f por x1 y el segundo por x2 obteniendo:
(23)
fx=(01)

Reemplazando en la ecuacin 21 obtenemos:

(24)
Double subscripts: use braces to clarify?
Para un paso h=0.05 se genera la siguiente tabla de valores:
i

x1i

x2i

0.523

-0.012

0.522

-0.023

0.519

-0.044

0.498

-0.095

10
Mtodo de Runge-Kutta

Se utilizan las siguientes sucesiones preestablecidas,

donde ti=ih:
Orden local 2
(25)
k1k2xi+1===hf(ti,xi)hf(ti+h,xi+k1)xi+12(k1+k2)
Ejemplo
Partiendo del ejemplo de euler tenemos que ver como adaptar
el sistema de ecuaciones al algoritmo 25.
La variable k1 se convierte en el vector
(26)

k1=(hx2h(0.5sin(x1)x2))
y k2 se obtiene de remplazar en f(t,x), donde aparezca t,
poner t+h, donde aparezca x1, Double subscripts: use braces
to clarify? siendo Double subscripts: use braces to clarify? el
primer componente del vector k1 y donde
aparezca x2 cambiar por Double subscripts: use braces to
clarify?.
(27)
Double subscripts: use braces to clarify?
Lo que produce al algoritmo en octave
x1 = pi / 6;
x2 = 0;
h = 0.05;
x = 0;
for i = 1:10
k11 = h * x2;
k12 = h * (-0.5 *sin(x1) - x2 );
k21 = h * (x2 + k12);
k22 = h * (-0.5 * sin(x1 + k11) - (x2 + k12) );
x1 = x1 + 0.5 * (k11 + k21);
x2 = x2 + 0.5 * (k12 + k22);
printf("Iteracion %d, x1 = %f, x2 = %f\n",i, x1,
x2);
end
Para un paso h=0.05 se genera la siguiente tabla de valores:
i

x1i

x2i

0.523

-0.012

0.522

-0.024

0.521

-0.035

0.497

-0.097

10
Orden local 4
(28)

xi+1k1k2k3k4=====xi+16(k1+2k2+2k3+k4)hf(ti,xi)hf(ti+h2,xi+k
12)hf(ti+h2,xi+k22)hf(ti+h,xi+k3)
Nota: Observar que Runge Kutta de orden 2 es Heun, de la
misma manera que Taylor de orden 1 es Euler.