MATRIZ DE VARIANZAS-COVARIANZAS:

Dada una variable estadstica n-dimensional (X1,X2,X3,...,Xn), llamaremos matriz

de varianzas-covarianzas (matriz de varianzas) (matriz de covarianzas), a la
matriz cuadrada, n n, que disponga en su diagonal principal de las varianzas de
cada una de las distribuciones marginales unidimensionales, y en los elementos
no-diagonales (i,j) de las correspondientes covarianzas entre cada dos variables
Sij

Propiedades
1. La matriz de varianzas-covarianzas es simtrica respecto a su diagonal
principal
2. La matriz de varianzas-covarianzas es definida positiva
3. El determinante de la matriz de varianzas-covarianzas (tambin llamado
determinante de momentos) es siempre no negativo
L mayor o igual a 0
4. En el caso bidimensional tendremos:
det V = L = S2x S2y - (Sxy)2

Anlisis de Correlacin en Regresin Mltiple

Matriz de covarianzas y varianzas muestral
Se define esta matriz por la expresin

La cual es una matriz cuadrada simtrica que contiene en la diagonal las varianzas
y fuera del a diagonal las covarianzas de la variables. Para obtener los trmino se
procede as:
Primer trmimo

Segundo trmimo

y as sucesivamente. Al sumar todas las matrices obtenidas

timo trmimo

Asumar las matrices se obtiene que en la matriz final

, los valores de la diagonal

son las varianzas de las varibles:

S
S

S
De forma genera, la matriz de varianzas y covarianzas se puede escribir
matricialmente como:

Procedimiento Computacional
En MINITAB 13, se puede obtener la matriz de covarianzas siguiendo estas
intrucciones:
1. Seleccione
en
el
men Stat,
despues Basic
Statistics y
en
esta covariances.
2. Aparece una ventana en donde se deben ingresar las variables dependientes
e independientes.
3. Haga clic en OK y aparecer la matriz de correlacin .
4. Si activa la opcin Store matrix (display nothing), MINITAB, crear la
matriz de covarianzas que podr ver en Manip, display data.

Ejemplo
Para los datos del ejemplo la matriz de covarianzas y varianzas es:

Cmo calcular una matriz de

varianza-covarianza
Escrito por Peter Flom | Traducido por Juliana Star

En estadstica, una matriz de varianza-covarianza es una forma de

representar las relaciones entre un conjunto de dos o ms variables. Se
trata de un arreglo cuadrado de nmeros, con un nmero de filas y
columnas equivalente al nmero de variables. Las varianzas se escriben en
la diagonal principal desde el extremo superior izquierdo al extremo inferior
derecho y las covarianzas en el resto de las celdas de la matriz. La varianza
de una variable es una medida de qu tan extendida se encuentra su
distribucin. La covarianza entre dos variables es una medida de
la fuerza con la que estn relacionadas.

Instrucciones

Calcula las varianzas

1.

1
Calcula la media de la primera variable en tu conjunto de datos. La media es la suma
de todos los valores dividida entre el nmero de ellos. Por ejemplo, si tu conjunto de
datos tiene los valores de las alturas, pesos y edades de las personas, calcula la medida
de la altura.

2.

2
Para cada valor encuentra la diferencia entre l y la media para esa variable.

3.

3
Eleva al cuadrado las diferencias encontradas en el paso 2.

4.

4
Suma los valores elevados al cuadrado del paso 3. Esta es la varianza para esa variable.

5.

5
Repite los pasos del 1 al 4 para cada variable restante.

Calcula las covarianzas

1.

1
Multiplica los valores de las primeras dos variables en tu conjunto de datos. En el
ejemplo, multiplica la altura por el peso de cada persona.

2.

2
Calcula la media del producto del paso 1.

3.

3
Multiplica la media de la primera variable por la media de la segunda. En el ejemplo
multiplica la altura media por el peso medio calculados en la seccin 1.

4.

4
Resta el producto del paso 3 del producto del paso 2. Esta es la covarianza de las
primeras dos variables (altura y peso en el ejemplo).

5.

5
Repite los pasos del 1 al 4 para cada par de variables restante. En el ejemplo stas
seran la altura y la edad y el peso y la edad.

Ensambla la matriz
1.

Crea una tabla con una fila y una columna adicionales con respecto al nmero de
variables. En el ejemplo esto equivale a cuatro filas y cuatro columnas.
2.

2
Etiqueta las filas y las columnas con los nombres de las variables. En el ejemplo las
etiquetas seran "altura", "peso" y "edad".

3.

3
Escribe las varianzas en la diagonal principal. En el ejemplo escribe las varianzas de la
altura, el peso y la edad en la segunda, tercera y cuarta celdas a lo largo de la diagonal
principal.

4.

4
Escribe las covarianzas en las celdas que se encuentran fuera de la diagonal. Cada
covarianza se escribe dos veces, de forma simtrica. En el ejemplo escribe la covarianza
de altura y peso en la celda para la columna de altura y la fila de peso y tambin en la
celda para la fila de altura y la columna de peso. Haz esto para cada par de variables.