Apuntes Ingenieria Control Cuarto IngenieroIndustrial

Depto.
de Ingeniera de Sistemas y Automatica
APUNTES DE INGENIERIA DE CONTROL
Daniel Rodrguez Ramrez

Carlos Bord
ons Alba
Rev. 4/05/2007
Indice general
Lista de figuras
XIII
1. Introducci
on al control por computador
1.1. Conceptos basicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Ventajas e inconvenientes de un sistema de control por computador . .
1.3. Funciones de un sistema de control por computador . . . . . . . . . . .
1.4. Estructuras de los sistemas de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5. Instrumentacion especfica de los sistemas de control por computador .
1.6. Software de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2. Secuencias y transformada Z
13
2.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
2.2. Secuencia de ponderacion
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
2.3. Transformada en Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
2.3.1. Transformadas de algunas se

nales tpicas . . . . . . . . . . . . .
16
2.4. Propiedades de la transformada Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
INDICE GENERAL
ii
2.5. Transformada Z inversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
2.5.1. Serie infinita de potencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
2.5.2. Descomposicion en fracciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
2.6. Funcion de transferencia en Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
3. Proceso de muestreo
25
3.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
3.2. Repaso de la transformada de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
3.3. Muestreo de sistemas continuos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
3.4. Reconstruccion de una se

nal muestreada . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
3.5. Aliasing o enmascaramiento de frecuencias . . . . . . . . . . . . . . . .
31
3.6. Obtencion de la funcion de transferencia pulsada . . . . . . . . . . . . .
32
4. An
alisis de sistemas muestreados
35
4.1. Estabilidad en sistemas de control por computador . . . . . . . . . . .
35
4.1.1. El criterio de estabilidad de Jury . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
4.2. Respuesta transitoria: relacion con el diagrama de polos . . . . . . . . .
41
4.3. Errores en regimen permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
4.3.1. Errores en regimen permanente para sistemas en bucle cerrado .
50
4.4. Caractersticas frecuenciales. Correspondencia entre el plano s y el plano z 52

4.4.1. Otras correspondencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
INDICE GENERAL
iii
5. Dise
no de controladores discretos
59
5.1. Discretizacion de reguladores continuos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
5.1.1. Aproximacion rectangular hacia delante (Euler I) . . . . . . . .
60
5.1.2. Aproximacion rectangular hacia atras (Euler II) . . . . . . . . .
62
5.1.3. Aproximacion bilineal (trapezoidal o Tustin) . . . . . . . . . . .
63
5.2. Correspondencia s z para las aproximaciones de la integral . . . . .
64
5.2.1. Rectangular hacia delante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
5.2.2. Rectangular hacia atras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
5.2.3. Trapezoidal o Bilineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
5.3. Estabilidad de las aproximaciones de la integral . . . . . . . . . . . . .
66
5.4. Metodo de dise

no directo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
5.4.1. Causalidad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
5.4.2. Estabilidad Interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
5.4.3. Errores en regimen permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
5.5. Control en un n
umero finito de intervalos. Control dead-beat . . . . . .
76
6. Control de sistemas discretos en el espacio de estados
79
6.1. Representacion de sistemas discretos en el espacio de estados . . . . . .
79
6.2. Obtencion de la representacion de en espacio de estados de sistemas

discretos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
6.2.1. Metodo de programacion directa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
INDICE GENERAL
iv
6.2.2. Metodo de programacion anidada . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
6.3. La representacion en espacio de estados de un sistema no es u

nica . . .
84
6.4. Resolucion de las ecuaciones del espacio de estados . . . . . . . . . . .
85
6.4.1. Procedimiento recursivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
6.4.2. Matriz de transicion de estados . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
6.4.3. Metodo basado en la transformada Z . . . . . . . . . . . . . . .
87
6.4.3.1. Procedimiento alternativo para calcular (zI G)1 . .
88
6.5. Discretizacion de las ecuaciones de estado continuas . . . . . . . . . . .
90
6.6. Controlabilidad y Observabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
6.6.1. Controlabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
6.6.2. Controlabilidad de la salida completa . . . . . . . . . . . . . . .
95
6.6.3. Observabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
6.6.4. Principio de Dualidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
6.7. Transformacion de un sistema en formas canonicas
. . . . . . . . . . .
97
6.7.1. Obtencion de la forma canonica controlable . . . . . . . . . . .
98
6.7.2. Obtencion de la forma canonica observable . . . . . . . . . . . .
98
6.8. Colocacion de polos mediante realimentacion del vector de estados . . .
99
6.8.1. Condicion necesaria y suficiente para la colocacion arbitraria de

polos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
6.8.2. Procedimientos para calcular K . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

6.8.2.1. Procedimiento alternativo: la formula de Ackermann . 102
INDICE GENERAL
6.8.3. Control Dead-Beat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

6.9. Observadores del estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
6.9.1. Procedimiento iterativo para la estimacion del estado . . . . . . 106
6.9.2. Observador del estado completo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
6.9.2.1. Calculo de Ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
6.9.2.2. Comentarios acerca del papel de Ke
. . . . . . . . . . 112
6.9.2.3. Efectos de la adicion del observador . . . . . . . . . . . 113

6.9.3. Observador de orden mnimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
6.10. Control optimo LQR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6.10.1. Solucion de la ecuacion de Riccatti . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.11. Filtro de Kalman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
7. Modelos de procesos y perturbaciones
123
7.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

7.2. Perturbaciones deterministas a trozos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
7.3. Procesos estocasticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
7.4. Modelos de procesos con ruidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
8. Introducci
on a la identificaci
on de sistemas
129
8.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

8.2. Ideas basicas sobre identificacion de sistemas . . . . . . . . . . . . . . . 130
INDICE GENERAL
vi
8.2.1. Planificacion de los experimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

8.2.2. Seleccion del tipo de modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
8.2.3. Eleccion de un criterio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
8.2.4. Estimacion de los parametros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
8.2.4.1. Identificacion en lnea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
8.2.4.2. Identificacion fuera de lnea . . . . . . . . . . . . . . . 133
8.2.5. Validacion del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
8.2.6. Resumen del proceso de identificacion . . . . . . . . . . . . . . . 135
8.3. Algunas propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
8.3.1. Excitacion persistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
8.3.2. Convergencia e identificabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
8.3.2.1. Identificacion en bucle cerrado . . . . . . . . . . . . . . 138
8.3.3. Niveles de supervision y acondicionamiento . . . . . . . . . . . . 140
9. Identificaci
on por mnimos cuadrados
141
9.1. El metodo de los mnimos cuadrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

9.2. Algoritmo recursivo para identificacion en linea . . . . . . . . . . . . . 143
9.3. Interpretacion estadstica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
9.4. Mnimos cuadrados ponderados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
9.5. Mnimos cuadrados extendidos y generalizados . . . . . . . . . . . . . . 149
9.6. Estimacion de los valores de continua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
INDICE GENERAL
vii
9.6.1. Utilizacion de los incrementos de las variables . . . . . . . . . . 151

9.6.2. Calculo de los valores medios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
9.6.3. Estimacion de una constante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
9.7. Importancia del orden del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
9.8. Identificacion de sistemas con retardo o no lineales . . . . . . . . . . . . 155
9.9. Consideraciones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
10.Control de sistemas con grandes retrasos
159
10.1. Sistemas con retraso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

10.1.1. Representacion matematica del retraso . . . . . . . . . . . . . . 161
10.1.2. Problematica del control de sistemas con retraso . . . . . . . . . 162
10.2. El Predictor de Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
10.2.1. Efecto de los errores de modelado en el Predictor de Smith . . . 170
10.2.2. El Predictor PI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
10.2.3. El Predictor de Smith para sistemas en tiempo discreto . . . . . 172
10.3. Control de sistemas con respuesta inversa . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
11.Control de procesos con perturbaciones medibles
177
11.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

11.2. Control en cascada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
11.2.1. Estructura de un sistema de control en cascada . . . . . . . . . 179
INDICE GENERAL
viii
11.2.2. Sintonizacion de controladores en cascada . . . . . . . . . . . . 180

11.3. Control anticipativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
11.3.1. Consideraciones practicas sobre los controladores anticipativos . 183
12.Control de procesos multivariables
185
12.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

12.2. Sistemas multivariables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
12.3. Medida de las interacciones. Metodo de Bristol . . . . . . . . . . . . . . 188
12.4. Control de procesos multivariables mediante desacoplo . . . . . . . . . 192
13.Introducci
on al control adaptativo
199
13.1. Planteamiento del problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

13.1.1. Clasificacion grosso modo de los sistemas de control adaptativo . 201
13.2. Justificacion del uso de control adaptativo . . . . . . . . . . . . . . . . 202
13.3. Control adaptativo por modelo de referencia (MRAC) . . . . . . . . . . 205
13.3.1. La regla del MIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
14.Reguladores Autoajustables (STR)
211
14.1. Introduccion. Estructura general de los STR . . . . . . . . . . . . . . . 211

14.1.1. Algoritmos con estructura implcita y explcita . . . . . . . . . . 213
14.2. Control por Mnima Varianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
14.2.1. El regulador de mnima varianza generalizado . . . . . . . . . . 217
INDICE GENERAL
ix
14.3. Asignacion de polos y ceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

14.3.1. Algoritmo con estructura implcita. . . . . . . . . . . . . . . . . 221
14.3.2. Algoritmo con estructura explcita . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
15.Controladores PID con autoajuste y Ajuste por tabla
223
15.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

15.2. Funcion de autoajuste (autotuning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
15.3. Funciones de autoajuste para PIDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
15.3.1. Tecnicas de ajuste basadas en la respuesta transitoria . . . . . . 226
15.3.2. Metodos basados en las oscilaciones producidas al realimentar
con un rele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
15.4. La tecnica de ajuste por tabla o gain scheduling . . . . . . . . . . . . . 228
15.5. Controladores adaptativos industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
15.5.1. SattControl ECA40 y Fisher-Rosemount DPR900 . . . . . . . . 233
15.5.2. Foxboro EXACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
15.5.3. ABB Novatune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
16.Control Predictivo Basado en Modelo (MPC)
235
16.1. Perspectiva historica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

16.2. Conceptos basicos de control predictivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
16.3. Estrategia de los controladores predictivos . . . . . . . . . . . . . . . . 237
16.4. Elementos basicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
INDICE GENERAL
16.4.1. Modelo de prediccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

16.4.1.1. Respuestas libre y forzada . . . . . . . . . . . . . . . . 243
16.4.2. Funcion objetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
16.4.3. Obtencion de la ley de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
16.5. Revision de los principales algoritmos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
16.5.0.1. Dynamic Matrix Control . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
16.5.0.2. Model Algorithmic Control . . . . . . . . . . . . . . . 249
16.5.0.3. Predictive Functional Control . . . . . . . . . . . . . . 249
16.5.0.4. Extended Prediction Self Adaptive Control
. . . . . . 250
16.5.0.5. Extended Horizon Adaptive Control . . . . . . . . . . 251

16.5.0.6. Generalized Predictive Control . . . . . . . . . . . . . 252
17.Controladores predictivos
253
17.1. Dynamic Matrix Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

17.1.1. Prediccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
17.1.2. Perturbaciones medibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
17.1.3. Algoritmo de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
17.1.3.1. El caso con restricciones . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
17.1.3.2. Extension al caso multivariable . . . . . . . . . . . . . 259
17.2. Control Predictivo Generalizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
17.2.1. Formulacion del Control Predictivo Generalizado . . . . . . . . 260
INDICE GENERAL
xi
17.2.1.1. Prediccion optima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

17.2.1.2. Obtencion de la ley de control . . . . . . . . . . . . . . 265
17.2.2. Ejemplo de calculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
17.2.3. Caso multivariable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
18.Otros aspectos del Control Predictivo
269
18.1. Restricciones en Control Predictivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

18.1.1. Tratamiento convencional de restricciones . . . . . . . . . . . . 269
18.1.2. Restricciones en Control Predictivo . . . . . . . . . . . . . . . . 271
18.1.3. Resolucion del problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
18.1.4. Gestion de restricciones
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
18.1.4.1. Tecnicas de b
usqueda de soluciones factibles . . . . . . 275
xii
INDICE GENERAL
Indice de figuras
1.1. Seleccion de que datos se deben guardar, con que frecuencia y en que
formato en los historicos de un sistema de control por computador. . .
1.2. Todos los sistemas de control por computador presentan mmicos mas o
menos realistas con la informacion de la planta. . . . . . . . . . . . . .
1.3. Herramientas para creacion de mmicos en un sistema de control por

computador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Los historicos presentan informacion relevante sobre la evolucion de las

variables monitorizadas bien en forma grafica o numerica. . . . . . . .
1.5. Tareas de un sistema de control por computador . . . . . . . . . . . . .
1.6. Sistema de control con estructura centralizada.
. . . . . . . . . . . . .
1.7. Sistema de control con estructura distribuida. . . . . . . . . . . . . . .
1.8. Sistema de control con estructura jerarquica.
. . . . . . . . . . . . . .
1.9. Esquema de un sistema de control por computador .
. . . . . . . . . .
10
1.10. Simulink es un lenguaje grafico que se puede utilizar para programar

algoritmos de control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
2.1. Secuencia de ponderacion de un sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
2.2. Secuencias de entrada, salida y ponderacion de un sistema. . . . . . . .
24
xiii
INDICE DE FIGURAS
xiv
3.1. Esquema de un sistema de control por computador. . . . . . . . . . . .
25
3.2. Muestrador mediante impulsos y mantenedor o retenerdor de orden cero. 26

3.3. Muestreador mediante impulsos como moduador. . . . . . . . . . . . .
27
3.4. Espectro en frecuencia de una se

nal muestreada, observandose como se
repite el espectro original atenuado cada s = 2
. . . . . . . . . . . . .
T
29
3.5. Uso de un filtro paso banda para obtener el espectro en frecuencia de la

se
nal original a partir del de la muestreada. . . . . . . . . . . . . . . .
29
3.6. Espectro en frecuencia de una se

nal muestreada con una frecuencia de
muestreo insuficiente (tiempo de muestreo demasiado alto) para poder
reconstruir la original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
3.7. Repeticiones en frecuencia del espectro de una se

nal muestreada en las
que el tiempo de muestreo es el lmite para poder reconstruir. . . . . .
30
3.8. Ilustracion del aliasing.
32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1. Evolucion de una secuencia de la forma (4.3) para distintos valores de pi . 37

4.2. Frontera de la region de estabilidad en el plano z. . . . . . . . . . . . .
37
4.3. Region del espacio de coeficientes de un polinomio de la forma z 2 +a1 z +

a2 = 0 en la que las raices estan dentro del crculo unidad. . . . . . . .
42
4.4. Respuestas transitorias correspondientes a la localizacion de varios polos

complejos conjugados en el plano s (a). Respuestas transitorias a los
correspondientes polos discretos (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
4.5. Respuestas transitorias correspondientes a la localizacion de varios polos

complejos conjugados en los lmites de las franjas periodicas del plano s
(c). Respuestas transitorias a los correspondientes polos discretos (d). .
44
4.6. Respuestas ante un impulso para un sistema con un polo en el eje real.
45
INDICE DE FIGURAS
xv
4.7. Respuestas ante un impulso para un sistema con polos conjugados en el

eje imaginario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
4.8. Respuestas ante un impulso para un sistema con polos conjugados dentro
del circulo unidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
4.9. Respuestas ante un impulso para un sistema con polos conjugados en el

circulo unidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
4.10. Regiones de interes en el plano s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
4.11. Puntos de interes en la franja primaria del plano s. . . . . . . . . . . .
54
4.12. Lugares de atenuacion constante en el plano s y z.
. . . . . . . . . . .
55
4.13. Lugares de frecuencia constante en el plano s y z. . . . . . . . . . . . .
56
4.14. Lugares de amortiguacion y frecuencia natural constante en el plano s.
57
4.15. Lugares de amortiguacion constante en el plano z.
57
. . . . . . . . . . .
4.16. Lugares de amortiguacion y frecuencia natural constante en el plano z.
58
5.1. Aproximacion rectangular hacia delante de la integral.
. . . . . . . . .
60
5.2. Aproximacion rectangular hacia detras de la integral. . . . . . . . . . .
62
5.3. Aproximacion bilineal de la integral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
5.4. Integral de u(t) para un periodo de muestreo. . . . . . . . . . . . . . .
65
5.5. Region de estabilidad en el plano s (sombreada).
. . . . . . . . . . . .
67
5.6. Transformacion en el plano z de la region de estabilidad del plano s al

aplicar la aproximacion rectangular hacia delante (sombreada). . . . .
67

aplicar la aproximacion bilineal (sombreada). . . . . . . . . . . . . . .
68
INDICE DE FIGURAS
xvi

aplicar la aproximacion rectangular hacia atras (sombreada). . . . . .
69
6.1. Diagrama de bloques de la representacion en espacio de estados de un

sistema LTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
6.2. Diagrama de bloques de un sistema controlado por una realimentacion

del vector de estados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
6.3. Diagrama de bloques de un sistema LTI controlado mediante una realimentacion del vector de estados que estima el estado con un observador. 109
6.4. Diagrama de bloques de un observador de orden completo. . . . . . . . 109
7.1. Procesos estocasticos: realizaciones y variables aleatorias.
. . . . . . . 125
7.2. Modelo de Box-Jenkins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
8.1. Esquema de la identificacion en lnea.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
8.2. Diagrama de flujo del proceso de identificacion. . . . . . . . . . . . . . 135

8.3. Ejemplo de se
nal de entrada del tipo PRBSS. . . . . . . . . . . . . . . 137
9.1. Diagrama de flujo del proceso de identificacion mediante mnimos cuadrados recursivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
9.2. Diagrama de Bode de un sistema de segundo orden (linea continua) y
de un modelo de primer orden estimado para una entrada senoidal de
frecuencia = 0,2 rad s1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
9.3. Misma situacion que en la figura 9.2 pero con una se
nal de entrada
1
senoidal de frecuencia = 1 rad s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
9.4. Evolucion de los parametros identificados en un caso de sobreparametrizacion.
154
INDICE DE FIGURAS
xvii
9.5. Evolucion de unos parametros frente a otros para el modelo sobreparametrizado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
10.1. Ejemplo de sistema con retraso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

10.2. Sistema de control realimentado para un proceso con retraso tm . . . . . 161
10.3. Diagrama de Bode para distintos valores de un retraso puro etm s . . . . 162
10.4. Diagrama de Bode para distintos valores de un retraso puro tm s para el
10
sistema C(s)G(s)etm s con C(s) = 1 y G(s) = 1+s
. . . . . . . . . . . . 163
10.5. Diagrama de Bode para distintos valores de tm s para el sistema de la
figura 10.4 con C(s) = 0,2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
10.6. Sistema de control realimentado para un proceso con retraso donde el
sensor se ha dispuesto antes del retardo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
10.7. Sistema de control en donde se realimenta la prediccion de la salida
mediante un modelo en bucle abierto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
10.8. Estructura del Predictor de Smith. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
10.9. Bode de C(s)G(s) para el ejemplo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
10.10.Bode de C(s)G(s) para el ejemplo, desintonizando el controlador de
manera que la ganancia sea cuatro veces menor. . . . . . . . . . . . . . 169
10.11.Respuesta del sistema en bucle cerrado con el controlador desintonizado
de manera que la ganancia sea cuatro veces menor. . . . . . . . . . . . 169
10.12.Respuesta del sistema en bucle cerrado con el predictor de smith (trazo
solido) comparada con la del lazo simple (trazo discontinuo). . . . . . . 170
10.13.Respuestas del sistema en bucle cerrado con el predictor de smith cuando
se tienen diversos errores en la estimacion del retardo. . . . . . . . . . . 172
10.14.Estructura del Predictor PI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
xviii
INDICE DE FIGURAS
10.15.Algoritmo del Predictor de Smith. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

10.16.Estructura de control para procesos con respuesta inversa. . . . . . . . 175
10.17.Ejemplo de control de un sistema de fase no mnima con un PI usando
un lazo simple de realimentacion (trazo discontinuo) y la estructura de
control para procesos con respuesta inversa propuesta en la figura 10.16. 176
11.1. Ejemplo de sistema con perturbacion a la entrada. . . . . . . . . . . . . 178
11.2. Ejemplo de sistema con perturbacion a la entrada. . . . . . . . . . . . . 179
11.3. Ejemplo de sistema con perturbacion a la salida. . . . . . . . . . . . . . 182
11.4. Sistema con perturbacion a la salida controlado con un lazo simple de
realimentacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
11.5. Sistema con perturbacion a la salida controlado con un control anticipativo.183
11.6. Sistema con perturbacion a la salida controlado con un control anticipativo con control realimentado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
12.1. Respuesta de un sistema multivariable de dos entradas y dos salidas
cuando se aplican escalones en sus entradas. Pueden observarse las interacciones en el hecho de que las salidas varan cuando las entradas
respectivas estan en reposo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
12.2. Representacion de un sistema multivariable de orden 2. . . . . . . . . . 186
12.3. Representacion de un sistema multivariable de orden 2 en bucle cerrado
con dos controladores multivariables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
12.4. Representacion de un sistema multivariable controlado por desacoplo. . 194
12.5. Respuesta del sistema multivariable del ejemplo cuando se aplican escalones
en sus entradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
12.6. Respuesta del sistema multivariable desacoplado cuando se aplican escalones
en sus entradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
INDICE DE FIGURAS
xix
12.7. Simulacion del sistema multivariable en bucle cerrado. . . . . . . . . . . 197
13.1. Configuracion generica de un controlador adaptativo. . . . . . . . . . . 200

13.2. Sistema realimentado con actuador con caracterstica v = f (u).
. . . . 203
13.3. Sistema realimentado con actuador con caracterstica v = f (u).
. . . . 203
13.4. Respuestas en bucle abierto (izquierda) y cerrado (derecha) del sistema

dado en (13.1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
13.5. Respuestas en bucle abierto (izquierda) y cerrado (derecha) del sistema
dado en (13.2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
13.6. Configuracion generica de un controlador adaptativo por modelo de referencia (MRAC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
14.1. Configuracion generica de un regulador o controlador autoajustable.
. 212
14.2. Configuracion generica de un regulador o controlador autoajustable.
. 213
14.3. Division de polinomios para el ejemplo 14.2. . . . . . . . . . . . . . . . 217

14.4. Estructura para la asignacion de polos y ceros.
. . . . . . . . . . . . . 219
15.1. PID industrial moderno con funcion de autoajuste (ABB modelo ECA). 225
15.2. Determinacion de T y L por areas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
15.3. Estructura usada en el metodo basado en oscilaciones de rele. . . . . . 228
15.4. Configuracion generica de un controlador adaptativo con adaptacion en
bucle abierto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
15.5. Curva de pH para una solucion de HCl 0.001 M y NaOH 0.001 M.
15.6. Caracterstica aproximada de una sonda lambda
. . 230
. . . . . . . . . . . . 231
xx
INDICE DE FIGURAS
15.7. La herramienta Novatune se comercializa actualmente con el sistema

Advant 410 de ABB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
16.1. Estrategia del Control Predictivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
16.2. Estructura basica del MPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
16.3. Respuesta impulsional y ante escalon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
16.4. Respuestas libre y forzada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
16.5. Trayectoria de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
16.6. Puntos de coincidencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
17.1. Ley de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
17.2. Punto de operacion optimo de un proceso tpico . . . . . . . . . . . . . 258
18.1. Restricciones y punto de operacion optimo . . . . . . . . . . . . . . . . 270
18.2. Restricciones en la se
nal de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
18.3. Gestion de restricciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Captulo 1
Introducci
on al control por
computador
1.1.
Conceptos b
asicos
El control por computador surge de la evolucion del control analogico clasico (usado
extensivamente en sistemas mecanicos, electricos y electronicos), en la cual el computador se ve como medio para ampliar las capacidades y funcionalidades de los sistemas
de control. Esa incorporacion del computador digital comienza ya en etapas tan tempranas del desarrollo de los computadores como la decada de 1950. En esa epoca el
uso que se le daba al computador en los sistemas de control era el de supervisor de los
lazos de control analogico tradicional. El siguiente paso es el de sustituir directamente
a los controladores analogicos (habitualmente de tipo PID) en lo que se vino a llamar
el Control Digital Directo. En este tipo de control el computador calcula la se
nal de
control que se aplicara directamente al proceso.
La decada de los 70 ve la aparicion de los microprocesadores como sustitutos en un
solo circuito integrado de los principales componentes de un computador. La dramatica
reduccion de costes, espacio y consumos unido a la escalada en prestaciones hace que
se contemple dedicar un sistema basado en microprocesador a cada lazo de control,
descargando de tareas al computador central. Esto lleva a la aparicion de los sistemas
de control distribuidos en los que diversos computadores se reparten las distintas tareas
de control de una planta. Esos computadores se conectaran entre si mediante diferentes
topologas de red, propiciando la aparicion de normas de interconexion especficas de
los entornos industriales: los buses de campo. Dentro de las redes se pueden establecer
1
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE UN SISTEMA DE CONTROL POR COMPUTADOR
jerarquas entre los diversos controladores y computadores conectados. As se establecen

diversos niveles de supervision y control.
En epocas mas reciente, los sistemas de control han ido ocupando cada vez mas
campos de aplicacion de los controladores clasicos como por ejemplo el sector de automocion y los sistemas de control de vuelo. Por otra parte el abaratamiento y simplificacion de estas tecnologas han hecho que acaben aplicando incluso en el entorno
domestico dentro del campo de la domotica.
El avance de este tipo de sistemas de control es tal que hoy en dia ya no se concibe
ninguna aplicacion de control automatico de cierta complejidad en la que no se haga
uso del control por computador como tecnologa principal. Esta tecnologa tiene su
propia idiosincracia, diferente a la de la tecnologa clasica, de ah que surja una teora
especfica que trata con estos sistemas: la teora del control por computador.
1.2.
Ventajas e inconvenientes de un sistema de

control por computador
Toda tecnologa nueva suele venir cargada de ventajas pero tambien suele presentar
nuevos inconvenientes. En esta seccion se describiran brevemente ambas caractersticas.
Dentro de las principales ventajas del control por computador podemos encontrar:
Los sistemas de control por computador son mas eficientes a la hora de controlar
sistemas complejos. Ademas al ser sistemas programables, se pueden incorporar
algortmos de control mas sofisticados que los que se pueden realizar con componentes analogicos.
Mayor flexibilidad a la hora de cambiar la sintona o incluso el algoritmo de
control de un lazo determinado. Esta mayor flexibilidad viene dada por el hecho
de que el software es intrnsecamente mas flexible que el hardware.
Mayor precision en los calculos. Con instrumentacion analogica alcanzar una alta
precision en los calculos es muy caro, mientras que con los computadores digitales
la precision en muchos casos es arbitraria.
Invariabilidad de los calculos. No hay envejecimiento ni derivas ya que los calculos
se realizan usando aritmetica digital.
AL CONTROL POR COMPUTADOR

CAPITULO 1. INTRODUCCION
Centralizacion de la informacion en un sistema que coordina todas las funciones.

Informacion con marcas precisas de tiempo.
Los sistemas de control por computador presentan muchas funciones adicionales
y complementarias como por ejemplo visualizacion de la informacion, gestion de
historicos, alarmas, calculos estadsticos sobre el rendimiento, etc. . .
Por otra parte los sistemas de control por computador tambien presentan inconvenientes, entre ellos:
Coste elevado. Este coste es ademas muy dependiente del n

umero de lazos de
control que se hayan de implementar.
Problemas de fiabilidad. Si hay mucha centralizacion, todo depende de un computador. Se ha de usar un equipo de respaldo (backup) que releve al computador
principal en caso de fallo de este. Las estructuras de control distribuido palian
este problema al no existir un computador central que deba ocuparse de todo.
1.3.
Funciones de un sistema de control por computador
Las tareas que un sistema de control por computador realiza van mas alla de las de
control que realiza un sistema de control clasico.
El primer grupo de funciones que se pueden enumerar es la de adquisicion y tratamiento de datos. El sistema adquiere las se
nales y realiza operaciones de adecuacion entre
las que se encuentran:
Filtrado de se
nales.
Linealizacion de la caracterstica de sensores y actuadores.
Conversion a unidades de ingeniera.
Ademas de esas funciones de tratamiento de la se

nal se realizan otras tareas entre las
que se incluyen:
FUNCIONES DE UN SISTEMA DE CONTROL POR COMPUTADOR
Almacenamiento de los datos adquiridos en historicos. Se seleccionan que datos

se almacenaran y en que formato (ver figura 1.1).
Calculos auxiliares: rendimientos, consumos, etc. . .
Analisis estadsticos.
Figura 1.1: Seleccion de que datos se deben guardar, con que frecuencia y en que formato en los
historicos de un sistema de control por computador.
Otra de las tareas mas importantes de un sistema de control es la de presentar la

informacion disponible del sistema al operador. El objeto de esta informacion es el de
la monitorizacion y supervision de la planta. Esta tarea se realiza dentro del interfaz
hombre-maquina (MMI o HMI) que desempe
na entre otras las siguientes tareas de
comunicacion con el usuario:
Presentacion de la informacion de la planta (medidas de sensores, valores en
los actuadores, etc. . . ) mediante un mmico o sinoptico (ver figura 1.2). Estos
mmicos se refrescan en tiempo real por lo que el operador tiene en todo momento
una vision clara de lo que ocurre en la planta. Todos los sistemas de control por
computador incluyen libreras y herramientas para crear mmicos mas o menos
realistas de la planta que se controla (ver figura 1.3).
Otra de las tareas del MMI es la gestion de alarmas ante condiciones anormales de
operacion de la planta y su presentacion al operador. Las alarmas se traducen en avisos
al operador y se pueden tratar en funcion de su importancia. Ademas las incidencias y
alarmas se almacenan en las bases de datos del sistema de control por computador.

Figura 1.2: Todos los sistemas de control por computador presentan mmicos mas o menos realistas
con la informacion de la planta.
Figura 1.3: Herramientas para creacion de mmicos en un sistema de control por computador.
FUNCIONES DE UN SISTEMA DE CONTROL POR COMPUTADOR
Los sistemas de control por computador son capaces ademas de ayudar o asistir en
la toma de decisiones sobre la manera de operar el sistema. Suele ser habitual el uso
de simuladores que permiten ensayar y ver el efecto de cambios en la planta sin tener
que realizarlos sobre el sistema real. Complementando a los simuladores se pueden
encontrar en algunos sistemas de control por computador programas de inteligencia
artificial como los sistemas expertos, que tienen la mision de sugerir cual es la posible
solucion a cualquier incidencia que se presente o indicar los puntos de funcionamiento
o modos de operacion que sean mas productivos. Es decir, un sistema experto emula
el conocimiento de un ((experto humano)).
Otra de las funciones mas importantes de un sistema de control por computador es
la de almacenar historicos (ver figura 1.4) de todas las variables (sensores, actuadores,
etc. . . ) que se considere necesario (no necesariamente solo las que se muestran en
los mmicos). Esta informacion es de gran utilidad para analizar el funcionamiento del
proceso, estudiar el efecto de cambios en la operacion del sistema y averiguar las causas
de fallos y alarmas.
Figura 1.4: Los historicos presentan informacion relevante sobre la evolucion de las variables monitorizadas bien en forma grafica o numerica.
Ademas de las tareas de adquisicion de datos y de monitorizacion otras dos tareas

fundamentales de un sistema de control por computador son el telemando y el control en
s mismo (figura 1.5. El telemando consiste en la posibilidad que se le da al operador de
modificar manualmente desde el puesto de control los valores de actuadores, etc. . . Por
otra parte en la tarea de control, el computador cierra el bucle de realimentacion
dejando al operador la tarea de cambiar los puntos de consigna o referencia a seguir.

Figura 1.5: Tareas de un sistema de control por computador .
1.4.
Estructuras de los sistemas de control
Los sistema de control por computador presentan distintos tipos de estructuras en

funcion de la forma en la que se conectan los distintos elementos, de la concentracion
de funciones en ellos y de las tareas asignadas.
Una de las primeras estructuras en emplearse fue la estructura centralizada. En esta
estructura un solo computador central realiza todas las tareas antes mencionadas (ver
figura 1.6). Aunque esta estructura estaba plenamente justificada cuando los computadores eran muy costosos, presenta bastantes problemas. En primer lugar se depende de
un solo equipo para todas las tareas. Si este falla todo falla. Por tanto la fiabilidad de
esta estructura es baja. Por otra parte la instalacion es costosa en el sentido de que el
cableado se complica mucho al tener que conectarse todos los elementos de la planta
al computador. En la practica ademas es necesario tener un computador de reserva o
al menos paneles de controladores convencionales. Esta estructura es bastante rgida y
dificil de ampliar.
Figura 1.6: Sistema de control con estructura centralizada.
ESTRUCTURAS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL
Una estructura alternativa es la estructura distribuida. En esta estructura (ver figura 1.7), diversos elementos de control y computadores se conectan a traves de una
red (llamada bus de campo) que reparte datos y se
nales entre ellos. Esta estructura es
mas fiable y redundante por lo que hay una mayor seguridad ante fallos. Las tareas
y responsabilidades se reparten entre los distintos elementos y se obtiene mayor rapidez de procesamiento y respuesta. Ademas el coste de instalacion es menor pues los
controladores se situan mas cerca de los elementos de medida y control. Sin embargo
se impone la necesidad de definir y usar estandares de interconexion y protocolos de
comunicaciones.
Figura 1.7: Sistema de control con estructura distribuida.
Finalmente, en los sistemas de control distribuidos puede ademas imponerse una

estructura jerarquica (ver figura 1.8), en las que se definen distintos niveles de complejidad en los elementos de control y en las tareas que estos realizan. Los niveles mas bajos
vendran ocupados por controladores de bajo nivel, sensores inteligentes y actuadores.
Los niveles intermedios estaran ocupados por controladores programables, automatas
y computadores con software de control. Los niveles mas altos estaran ocupados por
maquinas mas complejas y computadores con el software mas complejo. Es de destacar
que los tiempos de ciclo de estos elementos son mas largos cuanto mas alto sea el nivel.

Figura 1.8: Sistema de control con estructura jerarquica.
1.5.
Instrumentaci
on especfica de los sistemas de
control por computador
Los sistemas de control por computador poseen instrumentacion especfica diferente

de aquella que encontramos en los sistemas convencionales (ver figura 1.9). Algunos de
esos elementos son inherentes a la naturaleza digital de estos sistemas, por ejemplo los
convertidores analogico/digital y digital/analogico. Estos convertidores traducen las
se
nales analogicas de los sensores a valores numericos entendibles por el computador (y
al reves) y lo hacen de manera cuantizada con una resolucion que viene determinada
por el n
umero de cifras binarias (bits) asignadas a cada medida proporcionada por el
convertidor. Por otra parte un sistema de control por computador lee los valores de los
sensores y manda los valores correspondientes a los actuadores solo en determinados
instantes de tiempo generalmente separados por un intervalo de tiempo fijo (intervalos
de muestreo). Es decir son elementos muestreados y discretos. Para mantener la aplicacion de los valores en los actuadores se emplean mantenedores de se
nal. El tipo mas
com
un es el mantenedor de orden cero (MOC) que mantiene la se
nal constante entre
intervalos de muestreo.
Aparte de los elementos anteriormente mencionados en un moderno sistema de
control por computador podemos encontrar otros elementos mas sofisticados como
sensores inteligentes que proporcionan las medidas ya tratadas, filtradas y/o digitalizadas. Ademas pueden realizar operaciones con distintas medidas o inferir magnitudes
indirectamente a partir de otras.
10
SOFTWARE DE CONTROL
SINCRONA
REF
ERROR
ENTRADA
COMPUTADOR
C. D/A +
M.O.C.
PLANTA
C. A/D
SALIDA
PLANTA DISCRETIZADA
Figura 1.9: Esquema de un sistema de control por computador .
Finalmente hay que recordar que los distintos componentes se conectan a traves de
redes de comunicaciones digitales llamadas buses de campo. Esas redes estan regidas
por diferentes protocolos de comunicaciones estandarizados.
1.6.
Software de control
Ya se han comentado las funciones de un sistema de control por computador. A la

hora de programar un controlador hay que tener en cuenta que el programa se ejecuta
siempre de manera cclica, repitiendose siempre tres bloques de acciones:
1. Medir u obtener las medidas de los sensores.
2. Calcular los valores que se aplicaran a los actuadores.
3. Mandar los valores a los actuadores.
Otro factor a tener en cuenta es que los sistemas operativos han de cumplir diversas
caractersticas para ser validos en sistemas de control. Estos requisitos estan normalmente relacionados con la temporizacion de tareas y la necesidad de garantizar que
los programas que implementan algoritmos de controlador se ejecutaran en el tiempo
necesario a toda costa. Los sistemas que cumplen esto son los que se suelen denominar
sistemas operativos para operaci
on en tiempo real o sistemas en tiempo real.
Finalmente hay que destacar que existen diferentes posibilidades a la hora de programar un controlador, pudiendose elegir entre implementarlo en un lenguaje de bajo
nivel, en un lenguaje de proposito general, en un lenguaje especfico del sistema de
control o incluso un lenguaje grafico (ver figura 1.10).

11
Figura 1.10: Simulink es un lenguaje grafico que se puede utilizar para programar algoritmos de
control.
12
SOFTWARE DE CONTROL
Captulo 2
Secuencias y transformada Z
2.1.
Introducci
on
En un sistema de control por computador el algoritmo de control se concreta en

un programa que calcula la salida del controlador cada cierto tiempo y lee (muestrea)
la salida de la planta cada cierto tiempo. Las acciones ocurren por tanto cada cierto
periodo de muestreo T:
u(kT ), y(kT ) k = 0, 1, . . .
Notese que no solo el tiempo esta discretizado sino que debido a la naturaleza digital
del elemento de control (el computador) los valores de ambas se
nales son tambien
discretos. El sistema de control por computador es por tanto un sistema discreto que
recibe se
nales yk 1 y genera salidas uk . Los valores de esas se
nales a lo largo del tiempo
forman secuencias, por ejemplo:
{yk } = {0, 0, 1, 1, . . .}
{uk } = {1, 1, 0, 2, . . .}
Estas secuencias estan relacionadas por ecuaciones en diferencias (analogas en sistemas

discretos a las ecuaciones diferenciales en sistemas continuos):
yk = a1 yk1 + a2 yk2 + + an ykn + b0 uk + b1 uk1 + cdots + bm ukm
Estas ecuaciones en diferencias constituyen una forma muy com
un de modelar sistemas
discretos.
1
Notese que con la notacion yk se esta indicando y(kT ), de manera que yk1 = y((k 1)T ) y
as sucesivamente. Por otra parte es habitual utilizar tambien la notacion y(k),y(k 1), etc. . .
13

SECUENCIA DE PONDERACION
14
2.2.
Secuencia de ponderaci
on
Denominaremos secuencia de ponderacion {gk } = {g0 , g1 , } a la secuencia obtenida a la salida de un sistema discreto cuando a la entrada hay una secuencia de impulso
unitario {k } = {1, 0, 0, } (ver figura 2.1). Este es un concepto analogo al de re{ k}={1,0,0,}
Sistema
Discreto
{gk}={g0,g1,g2,}
g0
g1 g2
...
Figura 2.1: Secuencia de ponderacion de un sistema.
spuesta impulsional y como veremos a continuacion, permite caracterizar la salida de

un sistema lineal.
Notese que cualquier secuencia {uk } puede expresarse de la forma:
{uk } =
l=
X
ul {kl }
l=
aunque en general consideraremos que l comienza en 0. As, por ejemplo, la secuencia

{7, 4, 5} se puede poner como:
{7, 4, 5} = 7 {1, 0, 0} + 4 {0, 1, 0} + 5 {0, 0, 1}
donde u0 = 7, {k } = {1, 0, 0}, u1 = 4, {k1 } = {0, 1, 0}, u2 = 5, {k2 } = {0, 0, 1}.
Notese que la secuencia {ki } es la secuencia {k } retrasada i tiempos de muestreo, y
vale 1 en el instante de tiempo k = i y cero en los demas.
Si a un sistema lineal se le excita con una secuencia de entrada {uk } (por ejemplo
la ley de control calculada en cada instante por el computador), tal que
{uk } =
l=
X
ul {kl }
l=0
se obtendra una secuencia de salida:

{yk } =
l=
X
l=0
ul {gkl }
CAPITULO 2. SECUENCIAS Y TRANSFORMADA Z
15
pues por el concepto de secuencia de ponderacion, a la secuencia {kl } le corresponde

a la salida la secuencia {gkl }, que es la secuencia de ponderacion {gk } retrasada l
tiempos de muestreo. Esa expresion se puede desarrollar de manera que se obtiene:
{yk } = u0 {g0 , g1 , g2 , } + u1 {0, g0 , g1 , } + u2 {0, 0, g1 , } +
= u0 g0 + u0 g1 + u0 g2 + + u1 g0 + u1 g1 + + u2 g0 +
= g0 {uk } + g1 {uk1 } + g2 {uk2 } +
llegandose a:
{yk } =
l=
X
gl {ukl }
l=0
Esto implica que conociendo la secuencia de ponderacion de un sistema podemos calcular la salida para cualquier secuencia de entrada. La expresion anterior es equivalente
a:
l=
X
gl {ukl } = {gk } ? {uk }
(2.1)
{yk } =
l=0
donde ? indica la operacion de convolucion entre la secuencia {gk } y la secuencia {uk }.

Este resultado sin embargo no esconde que trabajar directamente con secuencias como
aqu se ha mostrado es muy engorroso, al tener que estar enumerando los valores que
toman dichas secuencias. Para resolver esto surge la transformada Z, que se vera a
continuacion.
2.3.
Transformada en Z
La transformada en Z cumple el mismo papel en sistemas discretos que la transformada de Laplace en sistemas continuos. Permite obtener la solucion de ecuaciones en
diferencias y por tanto representar se
nales y secuencias de una manera mas compacta.
Para entender la transformada en Z se parte de una se
nal continua x(t). Esta se
nal es
muestreada con un tiempo de muestreo T . Eso implica que se registra una secuencia:
x(0), x(T ), x(2T ), , x(kT )
Teniendo en cuenta que la funcion delta de Dirac (t kT ) vale 1 para t = kT y cero
en todos los demas casos, es claro que la se
nal muestreada es igual a:
x (t) =
X
k=0
x(kT )(t kT )
16
TRANSFORMADA EN Z
La transformada de Laplace de x (t) se calcula como:

R
X(s) = L {x (t)} =
x (t)est dt
R P
0 k=0
R
P
[x(kT )(t kT )] est dt

[x(kT )(t kT )] est dt
k=0 0
x(kT )ekT s
k=0
Se define ahora una nueva variable z como:

z = eT s
y haciendo el cambio de variable la transformada Z de una secuencia {xk } queda como:
Z {xk } = X(z) =
xk z k
(2.2)
k=0
que como puede verse por el desarrollo anterior se ha obtenido de la transformada de

Laplace de la se
nal muestreada.
2.3.1.
Transformadas de algunas se
nales tpicas
Calcular la transformada Z puede ser bastante complejo, de ah el uso de tablas con

las transformadas de las se
nales mas comunes. Algunas de las se
nales mas sencillas si
pueden calcularse facilmente.
Se
nal impulso. Esta se
nal tiene como secuencia asociada
{k } = {1, 0, 0, }
En este caso la transformada Z se calcula facilmente como:
Z {k } =
k z k = 0 z 0 = 1
k=0
Se
nal escalon. En este caso la se
nal es
{uk } = {1, 1, 1, }
17
En este caso la transformada Z se calcula facilmente2 como:

Z {uk } = U (z) =
uk z
k=0
z k =
k=0
z
1
=
1
1z
z1
Se
nal {ak }:

X
X
a k
1
Z ak =
ak z k =
=
z
1
k=0
k=0
a
z
z
za
Se
nal {eak }. En este caso se aplica el resultado anterior con a = ea obteniendose
z
Z eak =
z ea
Aplicando consideraciones similares se puede ir obteniendo la transformada Z de las
secuencias mas habituales. En las tablas 2.1 y 2.2 se enumeran las transformadas Z de
dichas secuencias y sus equivalentes en transformada de Laplace.
2.4.
Propiedades de la transformada Z
En esta seccion se veran las propiedades mas importantes de la transformada Z.

1. Linealidad. Se verifica que
Z {a {xk } + b {yk }} = aX(z) + bY (z)
2. Desplazamiento en k. Con este nombre se recogen dos resultados relacionados:
a) Z {xk+n } = z n X(z). La demostracion es muy sencilla. Basta tener en cuenta
que:
P
Z {xk+n } =
xk+n z k tomando l = k + n
k=0
xl z (ln)
l=n
n1
P
n
l
= z X(z)
xl z
=
= z n X(z) z n
l=0
n1
P
l=0
Este resultado es valido siempre que
1
z
< 1.
xl z l
18
PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA Z
Cuadro 2.1: Tabla con las transformadas Z mas usuales.
Cuadro 2.2: Tabla con las transformadas Z mas usuales (continuacion).
19
20
PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA Z
el termino z n
n1
P
xl z l son condiciones iniciales (analogo a lo que ocurre en
l=0
la transformada de Laplace), con lo que el resultado queda demostrado.

b) Z {xk1 } = z 1 X(z) y en general Z {xkn } = z n X(z). La demostracion
pasa por considerar una secuencia {yk } = {xk1 }. La transformada Z de
esta secuencia es:
P
yk z k
Y (z) =
k=0
k=0
= z 1
= z
xk1 z k
xk1 z (k1) tomando k 0 = k 1
k=0
P
k
0 =1
xk0 z k
= z 1 x1 z +
= z 1 X(z)
P
k0 =0
xk 0 z
k0
teniendo en cuenta que x1 = 0
Por tanto Z {xk1 } = z 1 X(z) y en general se puede demostrar que Z {xkn } =

z n X(z). Notese que z 1 X(z) se corresponde con la secuencia {xk } retrasada en un tiempo de muestreo. Por tanto, se entiende que a z 1 se le conozca
tambien como operador retraso. Analogamente, z n X(z) se corresponde con
la secuencia {xk } retrasada n tiempos de muestreo.
3. Convolucion. Se cumple que:
Z {{xk } ? {yk }} = Z
k
X
)
xl ykl
= X(z)Y (z)
(2.3)
l=0
4. Teorema del valor final. El valor en k = de la secuencia {xk } viene dado por:
x = lm xk = lm(z 1)X(z)
k
z1
Nota: en algunos textos aparece como lm (1 z 1 )X(z). Por otra parte este
z1
teorema es valido si el lmite existe.
Ejemplo 2.1
Sea
X(z) =
z
z1
El valor final sera

x = lm z = 1
z1
Este resultado es congruente con el hecho de que la secuencia es un escalon

unitario.
21
5. Teorema del valor inicial. El valor inicial para k = 0 de la secuencia {xk } viene
dado por:
x0 = lm X(z)
z
Ejemplo 2.2
Sea {xk } un escalon unitario. En este caso
z
1
= lm
z z 1
z 1
x0 = lm
2.5.
1
z
=1
Transformada Z inversa
En esta seccion trataremos el problema de obtener la representacion temporal de un

se
nal a partir de la transformada Z. Esto se hace a traves de la llamada transformada
Z inversa:
Z1 {X(z)} = {xk }
La transformada inversa Z puede calcularse de diversas maneras. Ademas de usar
tablas, se expondran aqu dos metodos para calcularla: el metodo de division larga
(tambien llamada de serie infinita de potencias) y el metodo por descomposicion en
fracciones simples.
2.5.1.
Serie infinita de potencias
El metodo consiste en realizar la division entre el numerador y el denominador de

la transformada Z de manera que el cociente sea un polinomio en potencias de z. Los
coeficientes de ese polinomio seran la representacion temporal de la secuencia.
Ejemplo 2.3
Sea
z
zc
obtener la representacion temporal por el metodo de la division larga. En este caso, al
realizar la division se obtiene:
X(z) =
z
= 1 + cz 1 + c2 z 2 + c3 z 3 +
zc
22
TRANSFORMADA Z INVERSA
es decir, los coeficientes forman la secuencia:

{xk } = {1, c, c2 , c3 , } = {ck }
Ejemplo 2.4
Sea
X(z) =
0,1z 2
z 2 1,9z + 0,9
Si se realiza la division se obtiene:

0,1z 2
= 0,1 + 0,19z 1 + 0,271z 2 +
2
z 1,9z + 0,9
por lo que la secuencia sera {xk } = {0,1, 0,19, 0,271, }.
2.5.2.
Descomposici
on en fracciones
El metodo consiste en descomponer la representacion en transformada Z en fracciones simples y aplicar las equivalencias correspondientes a cada fraccion. Para ello
basta con buscar en las tablas de la transformada Z. Un detalle a tener en cuenta es
que cuando la transformada Z tiene en su numerador un termino z es mejor descomponer X(z)
en lugar de X(z) directamente. Si ese termino no esta presente se puede
z
descomponer directamente, de manera analoga a lo que se hace con la transformada
de Laplace inversa para sistemas continuos.
23
Ejemplo 2.5
Sea
X(z) =
(1 eaT )z
(z 1)(z eaT )
Aplicar el metodo de la descomposcion en fracciones simples. Como se tiene el factor

:
z en el numerador expandimos X(z)
z
X(z)
A
B
=
+
z
z 1 z eaT
Se obtiene que A = 1 y B = 1, por tanto
X(z) =
z
z
z 1 z eaT
Mirando en la tabla de transformadas Z y sustituyendo se obtiene:

{xk } = {1 eakT }
Ejemplo 2.6
Sea
X(z) =
(1 eaT )
(z 1)(1 eaT )
La descomposicion resulta ser

X(z) =
(1 eaT )
1
1
=
aT
(z 1)(1 e )
z 1 z eaT
Notese que
1
z
= z 1
z1
z1
es decir corresponde a un escalon unitario retrasado, {1k1 }. Aplicando al otro termino
esta consideracion se ve que corresponde con {eaT (k1) }. Por tanto:
{xk } = {1k1 + eaT (k1) }
Notese que este tipo de terminos aparecera siempre en sistemas con retardo (en este
caso el retardo es 1).
DE TRANSFERENCIA EN Z
FUNCION
24
2.6.
Funci
on de transferencia en Z
La funcion de transferencia en sistemas discretos cumple el mismo papel que su

homonima en sistemas continuos, es decir, se busca una forma de relacionar la entrada
de un sistema discreto con su salida a traves de sus transformadas en Z. Sea un sistema
cuya secuencia de ponderacion es {gk } y cuyas secuencias de entrada y salida son {uk }
y {yk } respectivamente (ver figura 2.2). Si denotamos las transformadas Z como
{uk}
{gk}
{yk}
Figura 2.2: Secuencias de entrada, salida y ponderacion de un sistema.
Y (z) = Z {yk }
U (z) = Z {uk }
G(z) = Z {gk }
Teniendo en cuenta las ecuaciones (2.1) y (2.3) se obtiene:

)
(
X
gl {ukl } = G(z)Y (z)
Y (z) = Z {yk } = Z
l=0
Luego la relacion entre las transformadas en Z de la entrada y la salida es

G(z) =
Y (z)
U (z)
que es la funcion de transferencia del sistema en transformada Z .

En la practica, la funcion de transferencia se puede obtener tomando transformadas
Z en la ecuacion en diferencias que modela al sistema:
yk = a1 yk1 + a2 yk2 + + an ykn + b0 uk + b1 uk1 + + bm ukm
Como esta ecuacion se cumple para todo k, se verifica que:
{yk } = a1 {yk1 }+a2 {yk2 }+ +an {ykn }+b0 {uk }+b1 {uk1 }+ +bm {ukm }
Usando la transformada Z , se obtiene:
Y (z) = a1 z 1 Y (z) + a2 z 2 Y (z) + + an z n Y (z) + b0 U (z) + + bm z m U (z)
Sacando factor com
un se llega a:
G(z) =
Y (z)
b0 + b1 z 1 + + bm z m
=
U (z)
1 a1 z 1 an z n
Notese que la funcion de transferencia es una funcion racional.
Captulo 3
Proceso de muestreo
3.1.
Introducci
on
En este captulo se estudiara como se muestrea un sistema continuo al ser controlado

mediante un esquema de control por computador y como este muestreo afecta a la
dinamica del proceso que es percibida por el sistema de control. Tambien se vera como
es posible reconstruir una se
nal a partir de su equivalente muestreada. Comenzaremos
recordando el esquema de un sistema de control por computador tal y como se muestra
en la figura 3.1. Puede observarse, ademas de los convertidores digital/analogico y
SINCRONA
MUESTREO
REF
T
e(t) {ek}
COMPUTADOR
{uk}
C. D/A +
M.O.C.
u(t)
PLANTA
C. A/D
SALIDA
y(t)
PLANTA DISCRETIZADA
Figura 3.1: Esquema de un sistema de control por computador.
analogico/digital que adaptan la se

nal de formato, dos elementos fundamentales en el
proceso de muestreo: en primer lugar la se
nal de error solo llega al computador en
determinados instantes de tiempo separados por un tiempo T . Por otra parte la salida
del computador, es decir la se
nal de control solo se conecta a la planta en esos mismos
instantes de tiempo. Entre un instante y el siguiente se usa un mantenedor de orden cero
que mantiene la se
nal de control que se aplica a la planta constante. Por tanto la se
nal
25
26
REPASO DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER
de control solo cambia en los instantes en los que la salida del computador se conecta
a la planta. Esos instantes son los intervalos de muestreo y a T se le llama tiempo de
muestro. La figura 3.2 ilustra el muestreo de una se
nal continua y la aplicacion de un
mantenedor o retenedor de orden cero a la se
nal muestreada.
Figura 3.2: Muestrador mediante impulsos y mantenedor o retenerdor de orden cero.
En resumen en cuanto al proceso de muestreo hay que:
1. Muestrear la se
nal continua.
nal de control) hasta el siguiente periodo de muestreo.
2. Mantener la salida (se
3.2.
Repaso de la transformada de Fourier
La transformada de Fourier es un instrumento matematico que resulta u

til en el
estudio de se
nales y sistemas de control. Recordemos que la transformada de Fourier
de una se
nal periodica fT (t) de periodo T se calcula como:
T
Z2
fT (t)ejn t dt
FT (n ) =
donde n =
2
n
T
n = 0, 1, . . .
(3.1)
T2
Por otra parte, la transformada de Fourier inversa o antitransformada, se calcula como:
1X
1 X
jn t
fT (t) =
FT (n )e
=
FT (n )ejn t
T
2
donde =
2
T
(3.2)
En el caso de que la se
nal a transformar no fuese periodica se considera que el periodo
T tiende a infinito por lo que el sumatorio de la antitransformada se aproxima por una
CAPITULO 3. PROCESO DE MUESTREO
27
integral y el termino se sustituye por d, de manera que queda:

Z
f (t)ejt dt
F () =
(3.3)
1
f (t) =
2
Z
f ()ejt dw
(3.4)
Notese que F () es un n
umero complejo, por lo que a la hora de representarla se
utilizaran dos graficas, una para el modulo y otra para la fase.
La transformada de Fourier nos da informacion sobre la distribucion de la energa
de una se
nal a lo largo del espectro de frecuencias que esta ocupa. Una diferencia
entre la transformada de una se
nal periodica y la de otra que no lo es, es que una se
nal
periodica tiene un espectro de frecuencia finito, mientras que una no periodica presenta
energa (en mayor o menor medida) en todas las frecuencias.
3.3.
Muestreo de sistemas continuos
Considerese el muestreador mediante impulsos que se muestra en la figura 3.2. El

interruptor se cierra cada T segundos. Este esquema funciona de manera que a la salida
se obtiene el resultado de modular la se
nal original x(t) (llamada se
nal moduladora)
con un tren de impulsos de periodo T . A este tren de impulsos se le denomina se
nal
portadora (ver figura 3.3).
Figura 3.3: Muestreador mediante impulsos como moduador.
28
MUESTREO DE SISTEMAS CONTINUOS
La se
nal portadora tendra la forma:
p(t) =
(t kT )
donde (t kT ) vale 1 para t = kT y cero en otro caso. La se

nal muestreada x (t) se
calculara como:
x (t) =
x(t)(t kT ) = x(t) p(t)
(3.5)
k=0
Notese que a la se
nal x(t) se le corresponde su transformada de Fourier X(), mientras que a la se
nal portadora, por ser periodica le corresponde como transformada de
Fourier:
T
Z2
2
P (n ) =
(t)ejn t dt = 1 n =
n
T
T2
Cual sera la relacion entre el espectro de la se

nal muestreada y el espectro de la
se
nal original ? Seg
un se ha visto en (3.5):
x (t) = p(t) y(t)
Esto lo podemos usar al hallar X (w):
Z
X (w) =
Z
x (t)ejt dt =
x(t) p(t)ejt dt
(3.6)
Teniendo en cuenta que P (n ) = 1, usando la antitransformada se infiere que

p(t) =
1 X jn t
e
T
LLevando esto a (3.6) se tiene que:

"
#
Z
Z
1 X jn t jt
1 X
X (w) =
x(t)
e
e
dt =
x(t)ej(n )t dt
T
T n=
(3.7)
lo que finalmente equivale a:
1 X
X (w) =
X( n )
T n=
Lo anterior se puede interpretar como que
n =
2
n
T
(3.8)
29
El espectro en frecuencia de la se
nal muestrada x (t) tiene la misma forma
que la de la se
nal sin muestrar x(t), atenuada por un factor T1 y repetida
radianes por segundo.
en la frecuencia cada = 2
T
Esto se ilustra en la figura 3.6. Notese que para n = 0 entonces n = 0 y X (0 ) =
1
X().
T
Figura 3.4: Espectro en frecuencia de una se

nal muestreada, observandose como se repite el espectro
2
original atenuado cada s = T .
3.4.
Reconstrucci
on de una se
nal muestreada
Cuando se habla de reconstruir una se

nal muestreada se esta aludiendo a la tarea de
obtener x(t) a partir de x (), es decir a obtener la se

nal temporal original a partir del
espectro de la muestreada. El proceso desde un punto de vista conceptual sera simple:
bastara con poner un filtro paso banda idela de ganancia T centrado en 0 y esto nos
dara el espectro en frecuencia de la se
nal original, es decir X(). Este procedimiento
se ilustra en la figura 3.5. A partir de ah, aplicaramos la antitransformada de Fourier
para obtener x(t).
Filtro
T
|X*( )|
1/T
|X( )|
Figura 3.5: Uso de un filtro paso banda para obtener el espectro en frecuencia de la se
nal original a
partir del de la muestreada.
DE UNA SENAL
RECONSTRUCCION
MUESTREADA
30
Notese que este proceso es posible siempre que las repeticiones de X() esten suficientemente separadas. Las repeticiones aparecen cada 2
radianes por segundo, por
T
lo que si el tiempo de muestreo T crece la separacion disminuira, hasta que llegue un
momento en el que las repeticiones se ((montaran)) unas sobre otras, solapandose y
dejando irreconocible el espectro original (ver figura 3.6). En ese caso no sera posible
reconstruir la se
nal original.
Figura 3.6: Espectro en frecuencia de una se

nal muestreada con una frecuencia de muestreo insuficiente
(tiempo de muestreo demasiado alto) para poder reconstruir la original.
Cual es el tiempo de muestreo maximo a partir del cual se da el solape de las

repeticiones ? Tal y como se ha visto en la seccion anterior y se ilustra en la figura 3.4,
las ((centros)) de las repeticiones estan separados por s = 2
radianes por segundo.
T
Por otra parte esas repeticiones contendran energa hasta una determinada frecuencia
c . La figura 3.7 muestra la situacion lmite a partir de la cual el solape comenzara a
imposibilitar la reconstruccion. Claramente si s es menor que dos veces la mitad de
|X*( )|
1/T
Figura 3.7: Repeticiones en frecuencia del espectro de una se

nal muestreada en las que el tiempo de
muestreo es el lmite para poder reconstruir.
la ((banda de frecuencias)) que ocupa el espectro de la se

nal original (es dedir que c )
se producira el solape. Por tanto la condicion que buscamos es que:
s 2c
31
Este resultado se enuncia en el Teorema de Shannon (tambien llamado teorema del

muestreo):
Teorema 3.1 Teorema de Shannon : La frecuencia s a la que debe muestrearse una

se
nal debe ser al menos el doble de aquella frecuencia mas alta c para la que el sistema
tiene alguna energa
Evidentemente como s = 2
la condicion para que el tiempo de muestreo sea tal que
T
permita la reconstruccion de la se
nal es:
T
(3.9)
Por tanto el teorema de Shannon lo podemos reescribir como:
Si una se
nal no contiene componentes en frecuencias superiores a c , puede
ser completamente caracterizada por los valores muestreados en instantes
de tiempo separados por T c .
.
Como regla practica este resultado no se lleva al lmite, pues los filtros distan mucho
de ser ideales, de manera que se suele usar un tiempo de muestreo entre 10 y 20 veces
mas rapido que la constante de tiempo caracterstica del sistema continuo.
3.5.
Aliasing o enmascaramiento de frecuencias
Este fenomeno se da bajo ciertas condiciones cuando se muestrea una se

nal a una
tasa inferior a la dictada por el teorema de Shannon y se intenta reconstruir despues.
Es evidente que la reconstruccion no sera perfecta. El enmascaramiento se da cuando
no solo no se reconstruye la se
nal original si no que aparece reconstruida otra se
nal con
diferente frecuencia. Mas especificamente este problema se da cuando los valores que
se obtienen al muestrear de dos se
nales diferentes son identicos. Claramente si para dos
se
nales diferentes se obtienen los mismos valores muestreados, al reconstruir la se
nal
no se podran diferenciar entre ellas, de ah el termino ((aliasing)), pues una de ella es
alias de la otra.
DE LA FUNCION
DE TRANSFERENCIA PULSADA
OBTENCION
32
Veamos esto con un ejemplo. Considerese la se

nal x(t) = sen(t). Si muestreamos la
3
se
nal con un tiempo de muestreo T = 2 , por encima del tiempo lmite (en este caso
sera T ), y reconstruimos la se
nal (por clarida en este caso uniendo con una linea,
no con un mantenedor) se obtiene lo que se ve en la figura 3.8. Como se puede observar,
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0.2
0.4
0.6
0.8
10
20
30
40
50
60
Figura 3.8: Ilustracion del aliasing.
la se
nal que se obtiene al muestrear no coincide con la original. Es mas su frecuencia es
aproximadamente un quinto de la original y los valores obtenidos coinciden con los que
se obtendrian muestreando la se
nal x(t) = sen( 15 t). Por lo tanto la se
nal x(t) = sen( 51 t)
sera una se
nal alias de la original con este tiempo de muestreo.
3.6.
Obtenci
on de la funci
on de transferencia pulsada
En esta seccion veremos como obtener la funcion de transferencia discreta G(z)

para un sistema dinamico cuya funcion de transferencia continua es G(s) y al que se
le muestrea con tiempo T y un mantenedor de orden cero. El hallar directamente la
transformada Z de G(s) no es la solucion a esto pues no se esta teniendo en cuenta que
hay un mantenedor antes del sistema continuo tal y como ilustra la figura 3.1.
El procedimiento sera el siguiente:
1. Dado G(S) obtener g(t) mediante la transformada de Laplace inversa.
33
2. Formar la secuencia de ponderacion {gk } = g(kT ).

P
3. Obtener la transformada Z como G(z) =
gk z k .
En el primer paso hay que tener en cuenta que la funcion de transferencia G(s) se
obtiene multiplicando la funcion de transferencia del sistema por la del mantenedor de
orden cero, que es:
1 esT
H(s) =
s
Un procedimiento mas comodo pero menos riguroso sera el siguiente:
1. Dado G(s) obtener G0 (s) =
G(s)
.
s
2. Obtener la transformada Z de G0 (s), es decir G0 (z) (para esto se puede recurrir

a las tablas 2.1 y 2.2).
3. Obtener G(z) = (1 z 1 )G0 (z).
Existen en la literatura tablas que directamente obtienen la funcion de transferencia
pulsada a partir de la funcion de transferencia continua del sistema.
Ejemplo 3.1
Sea el sistema cuya funcion de transferencia en continuo es
1
s+a
Obtener la funcion de transferencia pulsada en discreto.
Ha de tenerse en cuenta la funcion de transferencia del mantenedor por lo que
G(s) =
1 esT 1
s
s+a
El primer paso sera obtener g(t):
sT
esT
1
1
e
1
1
1
g(t) = L
=L
L
s(s + a) s(s + a)
s(s + a)
s(s + a)
Notese que en la expresion anterior, las funciones a las que se aplica la antitransformada
son la misma, excepto que la segunda es la primera retrasada un tiempo T ,por lo
34
DE LA FUNCION
DE TRANSFERENCIA PULSADA
OBTENCION
que calcularemos la primera expresion y luego le restaremos (ya en el dominio z) la

retrasada. La antitransformada se calcula como:
1
11 1 1
1
1
1
g1 (t) = L
=L
= (1 eat )
s(s + a)
as as+a
a
Luego
1
1 eakT
a
Aplicamos la transformada Z a lo anterior obteniendose (en este caso se pueden usar
directamente las tablas):
1
1 akT 1
z
z
=
G1 (z) = Z {1} Z e
a
a
a z 1 z eaT
{g1k } =
Y usando este resultado se puede calcular la funcion de transferencia pulsada del sistema original:
1
1
1 1 eaT
1
1 z
G(z) = (1 z )G1 (z) = (1 z )
=
a z 1 z eaT
a z eaT
Captulo 4
An
alisis de sistemas muestreados
4.1.
Estabilidad en sistemas de control por computador
En esta seccion se procedera a presentar un estudio de estabilidad para sistemas

muestreados analogo al que se hace paras sistemas en tiempo continuo. En el caso que
nos ocupa la transformada de Laplace se sustituye por la transformada Z. De la misma
manera, el controlador analogico se sustituye por un computador digital.
En primer lugar recuerdese que la funcion de transferencia de un sistema expresada
en el dominio Z nos dice que
Y (z) = G(z)U (z)
(4.1)
siendo G(z) la funcion de transferencia el cociente de polinomios
G(z) =
Y (z)
b0 + b1 z 1 + + bm z m
=
U (z)
1 + a1 z 1 + + an z n
Supongase asi mismo que la se

nal de entrada U (z) es otro cociente de polinomios, es
decir
Nu (z)
U (z) =
Du (z)
Teniendo en cuenta las expresiones anteriores en la ecuacion (4.1) se tiene que
Y (z) =
N (z)
Nu (z)
b0 z n + b1 z n1 + + bm z nm Nu (z)
n
n1
z + a1 z
+ + an
Du (z)
(z p1 ) (z pn ) (z pu1 ) (z pum )
35
36
ESTABILIDAD EN SISTEMAS DE CONTROL POR COMPUTADOR
Descomponiendo en fracciones simples se obtiene que

Y (z) =
A1
A2
An
Bu1
Bum
+
+ +
+
+ +
z p1 z p2
z pn z pu1
z pum
(4.2)
Por otra parte es conocido que la antitransformada Z de la expresion

z
za
es la secuencia
ak
Este resultado lo podemos explotar para obtener la secuencia correspondiente a las
fracciones simples obtenidas en (4.2) pues es evidente que
Ai
z
= Ai z 1
z pi
z pi
Multiplicar por Ai implica un escalado, mientras que multiplicar por z 1 supone atrasar
en un tiempo de muestreo la secuencia, luego la antitransformada de las fracciones
simples de (4.2) es
Ai pk1
(4.3)
i
Luego cada la antitransformada de Y (z), es decir la secuencia {yk } sera igual a la suma
de una serie de terminos de la forma (4.3).
A partir de estos resultados como determinar si un sistema es estable o inestable?
Dado que la secuencia {yk } es la suma de una serie de terminos, dicha secuencia sera estable si todos los terminos son a su vez estables. Con solo un termino inestable la
secuencia {yk } sera inestable. De que depende la estabilidad de cada termino? La
respuesta a esta pregunta es que la estabilidad de cada termino depende del valor de
pi , es decir del valor de los polos. La figura 4.1 muestra la evolucion de una secuencia
de la forma (4.3) para distintos valores de pi . Puede observarse que los terminos que
se amortiguan son aquellos en los que 1 < p < 0 y 0 < p < 1. Se comprueba que
pk = signo(p)k |p|k
y para que esa expresion tienda a cero debe cumplirse que el modulo de p sea menor
que uno (esto tambien es valido por supuesto para polos complejos). Este resultado lo
resumimos en la siguiente propiedad.
Propiedad 4.1 Un sistema descrito por una funcion de transferencia G(z) es estable
si y solo si el modulo de todos sus polos es menor que uno, es decir si todos los polos
pertenecen estrictamente al crculo unidad (crculo de radio uno centrado en p = 0)
ilustrado en la figura 4.2.

CAPITULO 4. ANALISIS
DE SISTEMAS MUESTREADOS
37
0.8
2.5
0.6
2
0.4
1.5
0.2
0
4
6
0<p<1
10
10
10
p>1
3
2
0.5
1
0
1
2
0.5
4
6
1 < p < 0
10
4
p < 1
Figura 4.1: Evolucion de una secuencia de la forma (4.3) para distintos valores de pi .
Figura 4.2: Frontera de la region de estabilidad en el plano z.
38
Si hay un polo fuera del crculo unidad, es decir |pi | > 1, el termino correspondiente
no se amortiguara con lo que el sistema no sera estable.
En el estudio de sistemas continuos el resultado de estabilidad mas conocido establece que un sistema es estable si todos sus polos tienen parte real negativa. Es esto
equivalente al resultado enunciado en la propiedad 4.1? Recuerdese que
z = eTm s
Tomese un punto de la frontera de estabilidad del plano s, es decir un punto en el eje
imaginario del plano s. Estos puntos son los que cumplen que
s = j
es decir con parte real igual a cero. Esto supone que
z = eTm j = 1Tm
es decir, z es un n
umero complejo de modulo unidad y argumento Tm . Por tanto un
punto en la frontera de estabilidad del plano s se transforma en un punto en la frontera
de estabilidad del plano z.
Que ocurre si tenemos un punto en el plano s con parte real distinta de cero ? Ese
punto tendra la forma s = + j, por lo que su correspondencia en el plano z sera
z = eTm s = eTm (+j) = eTm eTm j
lo que implica que
z = eTm Tm
o lo que es lo mismo un n
umero complejo con modulo eTm y argumento Tm . Si
consideramos que es constante y variamos , esto nos da un crculo de radio eTm . Si
es mayor que cero, el punto en el plano s corresponde a la zona inestable. El crculo
correspondiente en el plano z tendra modulo mayor que la unidad, pues eTm > 1 para
> 0. Si es menor que cero, entonces es facil ver que eTm < 1, por que e estara
elevado a un exponente negativo. Por tanto el crculo asociado sera de modulo inferior
a la unidad y por tanto el punto en la region estable del plano s se transformara en
un punto estable en el plano z.
Que ocurre para el caso de s = 0 ? En este caso z = eTm 0 = 1, por lo que se
transforma en z = 1. Esto nos indica que un polo en cero en continuo, es decir un
polo integrador, corresponde a un polo en z = 1 para un sistema en tiempo discreto.
Analogamente es facil ver que si s = , la transformacion correspondiente es z =
0. Finalmente partiendo de estos dos resultados se puede comprobar, que, la parte
negativa del eje real en el plano s (es decir todos los valores reales de s desde s = 0
hasta s = ), se transforma en la parte del eje real del plano z que va desde z = 1
hasta z = 0.

4.1.1.
39
El criterio de estabilidad de Jury
Tal y como se ha explicado anteriormente, un sistema en tiempo discreto es estable

si todas las raices del denominador estan dentro del crculo unidad Como averiguar si
esta condicion se cumple? Hallar todas las raices del polinomio y comprobar su valor es
la respuesta mas evidente a esta pregunta, pero no siempre es posible. En esta seccion
se vera el criterio de Jury, debido a Schur, Cohn y Jury. Dicho criterio lo podemos ver
como el equivalente en tiempo discreto al criterio de Routh-Hurwitz. Su proposito es
el de aseverar si todas las raices de un determinado polinomio en z estan dentro del
crculo unidad sin tener que calcularlas. Sea un polinomio en z
A(z) = a0 z n + a1 z n1 + + an = 0
El criterio de Jury se basa en la construccion de una tabla, cuyas dos primeras filas
son los coeficientes de A(z) en orden directo e inverso, es decir
a0
an
a1
an1
an1
a1
an
a0
Una tercera fila se calcula restando a los elementos de la primera fila los de la
segunda multiplicados cada uno por n = aan0 , resultando
a0
an
a1
an1
an1
a1
an
a0
an1
0
an1
1
an1
n1
A continuacion se a
nade una cuarta fila formada por los coeficientes de la tercera
fila (excepto el u
ltimo) escritos en orden inverso:
a0
an
a1
an1
an1
a1
an
a0
an1
0
an1
n1
an1
1
an1
n2
an1
n1
an1
0
Una quinta linea se obtiene restando a la tercera fila los elementos de la cuarta
an1
multiplicados por n1 = an1
n1 , obteniendo:
0
40
a0
an
a1
an1
an1
a1
an
a0
an1
0
an1
n1
an1
1
an1
n2
an1
n1
an1
0
an2
0
an2
1
El proceso continuara a
nadiendo una sexta fila formada por los coeficientes de la
quinta (menos el u
ltimo) escritos en orden inverso, etc . . . hasta que al final se obtendra
una tabla con 2n + 1 filas:
a0
an
a1
an1
an1
a1
an
a0
an1
0
an1
n1
an1
1
an1
n2
an1
n1
an1
0
an2
0
an2
n2
an2
1
an2
n3
..
.
a00
En general los elementos de la tabla se calculan mediante la expresion:
ak1
= aki k akki
i
siendo
k =
akk
ak0
Teorema 4.1 Si a0 > 0 entonces el polinomio A(z) tiene todas las raices dentro del
as,
crculo unidad si y solo si todos los ak0 con k = 0, 1, 2, . . . , n 1 son positivos. Adem
k
k
umero de
umero de valores a0 negativos es igual al n
si ning
un a0 es cero, entonces el n
raices de A(z) que estan fuera del crculo unidad.
Corolario 4.1.1 Si todos los ak0 para k = 1, . . . , n 1 (n
otese que se excluye k = 0)
0
son positivos, entonces la condici
on a0 > 0 es equivalente a las condiciones:
A(1) > 0
(1)n A(1) > 0
Estas condiciones son necesarias para la estabilidad, por lo que se pueden usar antes
de formar la tabla.

41
Ejemplo 4.1
Estabilidad de un sistema de segundo orden generico. Considerese la ecuacion caracterstica:
A(z) = z 2 + a1 z + a2 = 0
Se forma la tabla:
1
a2
a1
a1
a2
1
2 = a2
a22
1
a1 (1 a2 )
a1 (1 a2 )
1 a22
0
1 =
1 a22
a21 (1a2 )
1+a2
a1
1+a2
De esta tabla se desprende que todas las raices estaran en el crculo unidad si
1 a22
1 a22
a21 (1a2 )
1+a2
> 0
> 0
que a su vez es equivalente a

a2 < 1
a2 > 1 + a1
a2 > 1 a1
Estas condiciones se cumplen en un triangulo en el espacio de coeficientes del polinomio
caracterstico. Dicho triangulo se ilustra en la figura 4.3.
4.2.
Respuesta transitoria: relaci

on con el diagrama
de polos
En esta seccion se vera los distintos tipos de respuesta transitoria de sistemas discretos en funcion de la posicion de los polos. Como ya se ha visto en la seccion 4.1,
los sistemas cuyos polos esten fuera del circulo unidad son inestables y sus respuestas
transitorias son inestables. Los que esten dentro del circulo unidad seran estables y la
respuesta se amortigua, mas o menos lentamente dependiendo de lo cerca que esten
de la frontera de estabilidad. Los que esten en la frontera de estabilidad produciran
una respuesta oscilatoria estable en el sentido de que permanece acotada pero no se
amortiguara. Las figuras 4.4 y 4.5 muestran las distintos casos para polos en el plano
42
CON EL DIAGRAMA DE POLOS

RESPUESTA TRANSITORIA: RELACION
2.5
1.5
0.5
0.5
1.5
2.5
2.5
1.5
0.5
0.5
1.5
2.5
Figura 4.3: Region del espacio de coeficientes de un polinomio de la forma z 2 + a1 z + a2 = 0 en la que

las raices estan dentro del crculo unidad.
s y sus equivalentes en el plano z. Puede observarse que las respuestas la forma de las
respuestas se preserva al muestrear pero tambien como la posicion de los polos cambia.
Por otra parte, es interesante tambien observar como va variando la respuesta impulsional de un sistema en funcion de la localizacion de sus polos. En la figura 4.6 puede
observarse que en el caso de que los polos esten en el eje real, la respuesta impulsional
sera oscilatoria en la parte negativa y no oscilatoria en la parte positiva. Como es logico
fuera del crculo unidad la respuesta es siempre inestable. Por otra parte si los polos son
complejos conjugados en el eje imaginario, puede observarse (ver figura 4.7) que son
siempre oscilatorios, tardandose mas en amortiguar la respuesta conforme se acercan
a la frontera de la region de estabilidad. En el caso de sistemas en los que los polos
sean complejos conjugados y esten dentro del circulo unidad la respuesta sera siempre estable y oscilatoria (ver figura 4.8), salvo en el caso en el que la parte real sea
positiva, en el que conforme la parte imaginaria se hace mas peque
na el caracter oscilatorio disminuye. Finalmente, cuando los polos estan en el cirtulo unidad la respuesta
es oscilatoria y no se amortigua, aunque la frecuencia de las oscilaciones depende de la
posicion de los polos (ver figura 4.9). Fuera del circulo unidad la respuesta impulsional
sera oscilatoria e inestable.

43
Figura 4.4: Respuestas transitorias correspondientes a la localizacion de varios polos complejos conjugados en el plano s (a). Respuestas transitorias a los correspondientes polos discretos (b).
44

Figura 4.5: Respuestas transitorias correspondientes a la localizacion de varios polos complejos conjugados en los lmites de las franjas periodicas del plano s (c). Respuestas transitorias a los correspondientes polos discretos (d).

Figura 4.6: Respuestas ante un impulso para un sistema con un polo en el eje real.
45
46

Figura 4.7: Respuestas ante un impulso para un sistema con polos conjugados en el eje imaginario.

47
Figura 4.8: Respuestas ante un impulso para un sistema con polos conjugados dentro del circulo
unidad.
48

Figura 4.9: Respuestas ante un impulso para un sistema con polos conjugados en el circulo unidad.

4.3.
49
Errores en regimen permanente
En esta seccion se estudiara el error en regimen permanente que presenta un sistema

frente a distintos tipos de entradas. Considerese un sistema cuya funcion de transferencia es G(z) y que tiene como entrada una secuencia {rk } que provoca la aparicion
a la salida de la secuencia {yk }. Se define como secuencia de error {ek } la secuencia
diferencia entre las dos anteriores, es decir , la que cumple que
ek = rk yk
Aplicando la transformada Z y teniendo en cuenta el concepto de funcion de transferencia se obtiene
E(z) = R(z) Y (z) = R(z) G(z)R(z) = (1 G(z))R(z)
Aplicando el teorema del valor final, se tiene que
e = lm (1 z 1 )ek
z1
Supongase que se aplica al sistema como entrada un escalon unitario, cuya transformada
Z es
z
R(z) =
z1
El error en regimen permanente lo calcularemos como
z
(1 G(z)) z1
erpescalon = lm zz (1 z 1 )(1 G(z))R(z) = lm z1
z
z1
z1
1 z++bm z
= lm(1 G(z)) = 1 lm ba00+b
+a1 z++an z n
z1
= 1
m
P
i=0
n
P
i=0
z1
bi
ai
Ejemplo 4.2
Sea el sistema
G(z) =
0,2
z 0,9
El error en regimen permanente frente a una entrada escalon es

erpescalon = 1
0,2
= 1
1 0,9
50
ERRORES EN REGIMEN PERMANENTE
Ejemplo 4.3
Sea un sistema de primer orden cualquiera
yk = ayk1 + buk1
determinar las condiciones para que tenga error en regimen permanente nulo frente a
una entrada escalon.
En este caso la funcion de transferencia es
G(z) =
b
za
Y el error en regimen permanente sera

erpescalon = 1
b
1ab
=
1a
1a
luego el error sera cero si b = 1 a.
4.3.1.
Errores en regimen permanente para sistemas en bucle

cerrado
El caso mas interesante es el de los errores para sistemas en bucle cerrado. Supongamos un sistema cuya funcion de transferencia en bucle abierto es G(z) y que se coloca
en la configuracion usual de bucle cerrado con realimentacion unitaria. En este caso se
cumple que
Y (z) = G(z)E(z)
donde E(z) = R(z) Y (z)
y de ah se deduce que
E(z) = R(z) G(z)E(z)
que reordenando es igual a
E(z) =
1
R(z)
1 + G(z)
Supongamos una entrada en escalon. En este caso el error en regimen permanente

sera
1
erpescalon = lm z1
E(z) = lm z1
R(z)
z1 z
z1 z 1+G(z)
1
z
= lm z1
= 1+ lm1 G(z)
z 1+G(z) z1
z1
z1
Definimos Kp = lm G(z) y la expresion del error en regimen permanente frente a

z1
entrada escalon sera
1
erpescalon =
1 + Kp

51
Notese que Kp es en realidad la ganancia estatica del sistema, por lo que seg
un la
expresion anterior a mayor ganancia, menor error en regimen permanente. Por otra
parte si se desea que el error en regimen permanente frente a escalon sea cero, Kp debe
ser infinita. Eso se consigue si G(z) tiene un polo en z = 1. Este tipo de sistemas se
llama sistemas de tipo 1, y de manera mas general se considera la siguiente definicion:
Definici
on 4.1 Se llama tipo de un sistema al n
umero de polos en z = 1 que tiene
dicho sistema.
Notese que un polo en z = 1 se corresponde con un polo en s = 0 para sistemas en
tiempo continuo, por lo que esta definicion es congruente con la que se da para sistemas
continuos.
Veamos a continuacion el error en regimen permanente cuando la entrada es una
rampa. En este caso la transformada Z de la se
nal de entrada es:
R(z) =
zT
(z 1)2
por lo que el error en regimen permanente se puede calcular como:

z1
1
zT
= lm
z1
z 1 + G(z) (z 1)2 z1
lm
1
(z1)
zT
(z1)G(z)
zT
1
lm (z1)G(z)
zT
z1
1
Kv
. Veamos cuanto vale el error en funcion del tipo del sistema.

donde Kv = lm (z1)G(z)
zT
z1
Si el sistema es tipo 0, no tendra ning

un polo en z = 1, por lo que el factor (z 1) no
se cancela y Kv = 0. Esto implica que el error en regimen permanente es infinito. Si el
sistema es tipo 1, el factor (z 1) se cancela y Kv tiene un valor distinto de cero pero
finito. Por tanto el error en regimen permanente es finito. Por otra parte si el sistema
es de tipo 2 Kv = y el error en regimen permanente es nulo en este caso.
Otra se
nal de entrada com
un es la entrada en parabola. Siguiendo los procedimientos
anteriores se puede demostrar facilmente que en este caso se puede definir:
1
Ka = lm 2 (z 1)2 G(z)
z1 T
y comprobar que el error en regimen permanente es infinito para sistemas de tipo 0 y
1, K1a para sistemas de tipo 2 y cero para sistemas de tipo superior. Todo lo anterior
se puede resumir en la siguiente tabla:
Tipo 0 Tipo 1 Tipo 2
1
errpescalon
0
0
1+Kp
1
errprampa
0
Kv
1
errpparabola
Ka
52CARACTERISTICAS FRECUENCIALES. CORRESPONDENCIA ENTRE EL PLANO S Y EL PLANO Z
4.4.
Caractersticas frecuenciales. Correspondencia

entre el plano s y el plano z
Recuerdese que por definicion

z , eT s
por lo que es evidente que los valores de z que corresponden a un valor dado de s
dependen del tiempo de muestreo. Por otra parte la variable compleja s es equivalente
a s = + j, por tanto
z , eT (+j) = eT ejT
Es decir el modulo de s es eT y la fase ejT . Por las propiedades de los n
umeros
complejos:
z , eT ej(T +2k) k = 0, 1, 2, . . .
Considerese ahora la frecuencia de muestreo s = 2
. Sea un n
umero s1 del plano s, y
T
sea s2 otro n
umero que se diferencia de s1 por un m
ultiplo de la frecuencia de muestreo
en el eje imaginario, es decir
2
s2 = s1 +
j
T
El valor en el plano z que le corresponde a s2 sera
z2 = eT s2 = eT s1 e2j = z1 e2j = z1
Luego
A puntos del plano s que difieran en m

ultiplos de la frecuencia de muestreo
en el eje imaginario le corresponden el mismo lugar en el plano z. Cualquier
punto en el plano z tiene infinitos equivalentes en el plano s.
Este resultado tiene como consecuencia que solo una determinada region del plano
s es la que resulta de interes. Esta region conocida como franja primaria es la que
2
esta entre j 2s y j 2s o lo que es lo mismo entre los n
umeros con fase 2T
T = y
(ver figura 4.10). Por encima y por debajo de esa franja tendramos infinitas franjas
complementarias en la que los n
umeros tienen los mismos equivalentes en z que los
correspondientes en la franja primaria.
Centrando la atencion en la franja primaria, considerese la figura 4.11a. Se definen
en ella una serie de puntos de interes en el plano s, de los que veremos cual es su
equivalente en el plano z. Dichos puntos seran:

53
Figura 4.10: Regiones de interes en el plano s.
1. El punto s = 0 se transforma en z = e0 = 1.
2. El punto s = j 2s se transforma en z = ej
con modulo uno y fase (180 grados).
s
T
2
= ej o lo que es lo mismo un punto
3. Un punto s = + j 2s se transforma en z = e ej
modulo tendiendo a cero y fase .
s
T
2
4. Un punto s = j 2s se transforma en z = e ej
con modulo tendiendo a cero y fase .
, es decir un n
umero con
s
T
2
, es decir un n
umero
5. El punto s = j 2s se transforma en z = ej , es decir un punto con modulo uno

y fase .
Estos puntos equivalentes se muestran en la figura 4.11b. Si se repite esta analisis para
puntos equivalentes en otras franjas se vera que el resultado es el mismo.
4.4.1.
Otras correspondencias
Veamos algunas correspondencias interesantes.
Figura 4.11: Puntos de interes en la franja primaria del plano s.

55
Eje imaginario. Como ya se ha visto anteriormente la frontera de la region de

inestabilidad del plano s se transforma en el circulo unidad, que es la frontera de
la region de estabilidad del plano z (ver figura 4.2).
Eje real. En el eje real del plano s se cumple que s = . Si 0 entonces
z = eT luego el modulo de z es eT > 1 y la fase es cero. En caso de que < 0
entonces el modulo de z esta entre 0 y 1 y la fase sigue siendo 0. Esto implica
que el eje real del plano s se transforma en la parte positiva del eje real del plano
z de manera que de 0 a 1 esta la parte negativa del eje real en s y a partir de 1
la parte positiva.
Lugares de atenuaci
on constante. La atenuacion, calculada como n
esta relacionada con el tiempo de establecimiento (calculado como 3 n . En el
plano s los lugares de atenuacion constante son, como se ilustra en la figura 4.12,
son lneas verticales con parte real 1 y parte imaginaria desde a . Eso
implica que se transforma en n
umeros z cuyo modulo es e1 T y fase de 0 a 2.
El lugar geometrico del plano z es por tanto una circunferencia de radio e1 T y
centrada en z = 0 (ver figura 4.12). El interior de la circunferencia corresponde
a los puntos de s con atenuacion inferior a 1 . Por otra parte si la atenuacion
es superior a cero el radio es superior a 1, mientras que en el caso de de ser la
atenuacion inferior a cero, el radio es inferior a 1.
1 1
Figura 4.12: Lugares de atenuacion constante en el plano s y z.
Lugares de frecuencia constante. En este caso los n

umeros en el plano s
forman una lnea horizontal (ver figura 4.13) de la forma s = + j1 . Estos
n
umeros se transforman en z = eT ej1 T . Esto es una recta (ver figura 4.13) que
parte de z = 0 con angulo determinado por la fase omega1 T y que para =
le hace corresponder z = 0 mientras que conforme crece el modulo del n

umero
z correspondiente sobre la recta crece.
s
j
1T
Figura 4.13: Lugares de frecuencia constante en el plano s y z.
Lugares de factor de amortiguamiento constante. El factor de amortiguamiento en sistemas continuos de segundo orden esta relacionado con el
denominador de la funcion de transferencia:
D(s) = s2 + 2n s + n2
Los lugares de amortiguamiento constante en el p
plano s son rectas (ver figura
4.14) dadas por s = n T + jd T , donde d = 1 2 n . La transformacion
en z es z = e(n +jd )T , cuyo modulo y fase resulta ser:
2
|z| = e 12 s
z = 2 ds
donde s = 2
. La curva que describen estos n
umeros al variar n se llama espiral
T
logartmica. Dicha curva, representada para frecuencias entre 0 12 s y
diversos valores de , se muestra en la figura 4.15. Para valores de la frecuencia
entre 21 s 0, las curvas son imagenes especulares de 4.15.
Lugares de frecuencia natural n constante. Como se muestra en la figura
4.14 los lugares de frecuencia natural constante en el plano s son crculos perpendiculares a los lugares de amortiguacion constante. La transformacion de s
en z es un mapeo conforme que preserva los angulos entre lugares, por lo que
los lugares de frecuencia natural constante seran tambien perpendiculares en z.
La figura 4.16 muestra ambos lugares en el plano z para diversos valores de y
n . Notese que los lugares para frecuencias entre 12 s 0, tambien son
imagenes especulares de 4.16.

Figura 4.14: Lugares de amortiguacion y frecuencia natural constante en el plano s.
Figura 4.15: Lugares de amortiguacion constante en el plano z.
57
Figura 4.16: Lugares de amortiguacion y frecuencia natural constante en el plano z.
Captulo 5
Dise
no de controladores discretos
5.1.
Discretizaci
on de reguladores continuos
A la hora de dise
nar un controlador en tiempo discreto es frecuente partir de un
controlador continuo obtenido mediante los metodos clasicos y discretizar este u
ltimo,
en lugar de realizar el dise
no directamente en tiempo discreto. El resultado de esta
discretizacion es implementado despues en forma de programa en un computador.
El caso mas com
un (y el que trataremos aqu) es el de los controladores PID, cuya
expresion en tiempo continuo es
u(t) = Kp e(t) +
1
Ti
Zt
e( )d + Td
de(t)
dt
donde u(t) es la entrada que se aplica en el instante t y e(t) = y(t) ref(t), es decir
la diferencia entre la salida y la referencia a seguir en t. Es importante destacar que el
resultado que se obtiene al aplicar la discretizacion es una aproximacion del controlador
original. Para obtener dicha aproximacion se pueden usar diferentes alternativas.
Comentario 5.1 En este tema se supone que el lector esta familiarizado con la sintona de controladores PID continuo, que normalmente se suele hacer a partir de las
reglas de Ziegler-Nichols. Estas reglas se resumen en la siguiente tabla:
59
DE REGULADORES CONTINUOS
DISCRETIZACION
60
P
PI
PID
Kp
Ti
Td
Km
0,9
Km
1,2
Km
3m
2m
0,5m
donde es la constante de tiempo, m el tiempo muerto y K es la ganancia estatica

del sistema.
5.1.1.
Aproximaci
on rectangular hacia delante (Euler I)
En este caso la derivada se aproxima por

de(t)
ek ek1
=
dt
T
donde T es el tiempo de muestreo. Ademas la integral se aproxima por
Zt
e( )d =
k1
X
e(i)T =
i=0
k1
X
T ei
i=0
Esta aproximacion se ilustra en la figura 5.1, en la que la suma del area de los rectangulos sombreados sera la aproximacion de la integral.
T
e(t)
K-1
Figura 5.1: Aproximacion rectangular hacia delante de la integral.
Sustituyendo estas expresiones en la ley de control PID queda:
!
k1
T X
Td
uk = Kp ek +
ei +
(ek ek1 )
Ti i=0
T
DE CONTROLADORES DISCRETOS
CAPITULO 5. DISENO
61
Notese que esta expresion puede ser retrasada en el tiempo de manera que:
!
k2
T X
Td
uk1 = Kp ek1 +
ei +
(ek1 ek2 )
Ti i=0
T
Restando ambas expresiones se llega a que
Td
T
uk uk1 = Kp ek ek1 + ek1 +
(ek 2ek1 + ek+2 )
Ti
T
que a su vez se puede poner como
uk uk1 = q0 ek + q1 ek1 + q2 ek2
con
q0 = Kp 1 + TTd
q1 = Kp 1 2 TTd +
T
Ti
(5.1)
q2 = Kp TTd
Aplicamos la transformada Z a la ecuacion (5.1) obteniendose:
U (z)(1 z 1 ) = (q0 + q1 z 1 + q2 z 2 )E(z)
Finalmente se define la funcion de transferencia del controlador como:
C(z) =
U (z)
q0 + q1 z 1 + q2 z 2
=
E(z)
1 z 1
(5.2)
Este controlador se puede implementar mediante un programa de ordenador, el

cual, seguira el siguiente algoritmo:
Repetir:
1. Esperar a que se cumpla el tiempo de muestreo T .
2. Leer yk .
3. Calcular ek = rk yk .
4. Calcular uk seg
un la expresion (5.1).
5. Aplicar uk .
6. Actualizar uk1 , ek1 , ek2 .
Como se comprobara en la seccion 5.2 la aproximacion de la integral vista en esta
seccion equivale a aplicar la siguiente sustitucion:
s,
z1
T
DE REGULADORES CONTINUOS
DISCRETIZACION
62
5.1.2.
Aproximaci
on rectangular hacia atras (Euler II)
En este caso la integral se aproxima por la integral se aproxima por

Zt
e( )d =
k
X
e(i)T =
i=1
k
X
T ei
i=1
Esta aproximacion se ilustra en la figura 5.2. Nuevamente la aproximacion sera la suma

de las areas de los rectangulos sombreados.
e(t)
K-1
Figura 5.2: Aproximacion rectangular hacia detras de la integral.
El desarrollo es similar y se llega a que:
!
k
T X
Td
uk = Kp ek +
ei +
(ek ek1 )
Ti i=1
T
y de ah a:
uk uk1 = q0 ek + q1 ek1 + q2 ek2
con
q0 = Kp 1 + TTi + TTd
q1 = Kp 1 2 TTd
q2 = Kp TTd
En este caso se vera que el resultado es igual que si se sustituye s por

s,
Tz
z1
CAPITULO 5. DISENO
5.1.3.
63
Aproximaci
on bilineal (trapezoidal o Tustin)
En el caso la aproximacion bilineal la integral se aproxima por:

Zt
e( )d =
0
k
k
X
X
e(i) e(i 1)
ei + ei1
(e(i 1 +
)T =
T
2
2
i=1
i=1
Esta aproximacion es la mas cercana al valor real de la integral, como se ilustran en la

figura 5.3.
T
e(t)
K-1
Figura 5.3: Aproximacion bilineal de la integral.
Como en los casos anteriores se llega a un resultado igual en forma, pero variando
el valor de los coeficientes:
q0
q1
Td
T
= Kp 1 + 2Ti + T
Td
T
= Kp 2T
2
T
i
q2 = Kp TTd
Como se vera en la seccion siguiente, esta aproximacion se corresponde con una sustitucion de s por
2 z1
s,
T z+1
64
CORRESPONDENCIA S Z PARA LAS APROXIMACIONES DE LA INTEGRAL
5.2.
Correspondencia s z para las aproximaciones

de la integral
En esta seccion se vera como las aproximaciones de la integral vistas anteriormente

se corresponden con sustituciones de s en la funcion de transferencia de controlador
por una cierta expresion en z. El estudio se hara a traves de un ejemplo, en el que se
supondra que el controlador tiene como funcion de transferencia en continuo:
a
U (S)
=
E(S)
s+a
(5.3)
Esto implica que

du(t)
+ au(t) = ae(t)
dt
y de ah
du(t)
= au(t) + ae(t)
dt
Integrando la expresion anterior podemos obtener el valor de u(kT ):
u(kT ) =
=
kT
R
du(t)
dt
dt
0
(k1)T
R
0
du(t)
dt
dt
kT
R
= u((k 1)T ) +
(k1)T
kT
R
du(t)
dt
dt
(5.4)
(au(t) + ae(t)) dt
(k1)T
= u((k 1)T ) + A
Donde A es la integral de u(t) entre los instantes de muestreo k 1 y k tal y como se
muestran en la figura 5.4. A continuacion se vera cada caso particular de aproximacion
de la integral.
5.2.1.
Rectangular hacia delante
En este caso se cumple que u(t) = u((k 1)T ) en todo el intervalo de integracion
de A por lo que:
ZkT
A=
(au((k 1)T ) + ae((k 1)T )) dt = (au((k 1)T ) + ae((k 1)T )) T

(k1)T
CAPITULO 5. DISENO
65
e(t)
A
Figura 5.4: Integral de u(t) para un periodo de muestreo.
Teniendo en cuenta lo anterior en (5.4):

uk = uk1 T auk1 + T aek1
Aplicando la transformada Z:
U (z)
T az 1
Ta
=
=
=
1
1
E(z)
1 z + T az
z 1 + Ta
a
+a
z1
T
por lo que comparando con (5.3) se tiene que

s,
z1
T
o tambien
z , Ts + 1
5.2.2.
Rectangular hacia atr

as
En este caso u(t) = u(kT ) en todo el intervalo de integracion de A, por lo que:

A = aT u(kT ) + aT e(kT )
al igual que antes teniendo en cuenta lo anterior en (5.4):
uk = uk1 T auk + T aek
que lleva a:
U (z)
aT
=
=
E(z)
1 + aT z 1
a
1z 1
T
+a
66
ESTABILIDAD DE LAS APROXIMACIONES DE LA INTEGRAL

s,
1 z 1
z1
=
T
zT
o tambien
z,
5.2.3.
1
1 Ts
Trapezoidal o Bilineal
En este caso el valor de u(t) a lo largo del intervalo de integracion de A no es

constante sino que viene dado por la expresion de una recta:
u(kT ) u((k 1)T )
(t (k 1)T )
(k 1)T t kT
T
Teniendo en cuenta esto se obtiene que
uk + uk1
ek + ek1
A = aT
+ aT
2
2
u(t) = u((k 1)T ) +
por lo que llevandolo a (5.4):

uk = uk1 aT
uk + uk1
2
+ aT
ek + ek1
2
lo que al aplicar transformada Z y operar resulta:

aT
(1 + z 1 )
U (z)
2
=
=
1 )
E(z)
(1 z 1 ) + aT
(1
+
z
2
aT
2
(1z 1 )
+ aT
(1+z 1 )
2
a
2 (z1)
T (z+1)
+a

s,
2 (z 1)
T (z + 1)
o tambien
z,
5.3.
1+
1
Ts
2
Ts
2
Estabilidad de las aproximaciones de la integral
En esta seccion se vera la transformacion en el plano z de la region de estabilidad

en continuo, es decir el semiplano izquierdo del plano s (ver figura 5.5), al aplicar las
aproximaciones anteriores.
CAPITULO 5. DISENO
67
Figura 5.5: Region de estabilidad en el plano s (sombreada).
1. Rectangular hacia delante. En este caso se tiene que z , T s + 1, por lo

que la region de estabilidad del plano s se transforma en una region equivalente
pero desplazada en una unidad hacia el semiplano derecho, tal y como muestra
la figura 5.6. Es muy significativo que la transformacion en el plano z incluye
Figura 5.6: Transformacion en el plano z de la region de estabilidad del plano s al aplicar la aproximacion rectangular hacia delante (sombreada).
la region de estabilidad del plano z pero tambien un infinito puntos del plano z
fuera de dicha region, por lo que un controlador estable en el plano s no tiene
por que resultar en un controlador estable en el plano z cuando se aplica esta
aproximacion.
68
ESTABILIDAD DE LAS APROXIMACIONES DE LA INTEGRAL
2. Bilineal o Trapezoidal. La sustitucion era:

z,
Ts
2
Ts
2
1+
1
Teniendo en cuenta que s = j, se obtiene:

z,
1+
1
jT
2
jT
2
1 + jT
1+
2 T 2
4
2 T 2
4
1
1+
2 T 2
4
2 T 2
4
T
2 2 j
1 + 4T
que se puede reescribir como

x+yj
con
x=
1
1+
2 T 2
4
2 T 2
4
y=
T
2 2
1 + 4T
Se comprueba que
x2 + y 2 = 1
Esta region describe un circulo de radio uno centrado en el origen en el plano z
(ver figura 5.7) que es precisamente la region de estabilidad en el plano z. Esto
implica que un controlador estable en el plano s se corresponde con un controlador
estable en el plano z (y viceversa) cuando se aplica esta aproximacion.
Figura 5.7: Transformacion en el plano z de la region de estabilidad del plano s al aplicar la aproximacion bilineal (sombreada).
3. Rectangular hacia atr

as. La sustitucion para esta aproximacion implicaba
que:
1
1
1
1 1 1 + Ts
1
= +
= +
z,
1 Ts
2 1 Ts 2
2 2 1 Ts
CAPITULO 5. DISENO
69
Notese que este caso la sustitucion es similar a la que se ve en la aproximacion

bilineal. En este caso se puede comprobar que la region de estabilidad
1 del plano
1
s se transforma en un circulo de radio 2 y centrado en el punto 2 , 0 (ver figura
5.8). Esto implica que esta dentro de la region de estabilidad del plano z, por
lo que todo controlador estable en el plano s se transformara en un controlador
estable en el plano z. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la aproximacion bilineal, un controlador estable en z no tiene por que corresponderse con
uno estable en s.
0,5
Figura 5.8: Transformacion en el plano z de la region de estabilidad del plano s al aplicar la aproximacion rectangular hacia atras (sombreada).
De todo lo anterior se desprende que la mejor de las tres aproximaciones es la

bilineal.
Ejemplo 5.1
Describir un algoritmo que corresponda a un controlador que aproxime al controlador
en tiempo continuo:
1
Gc (s) = 2
s + 2s + 1
de forma discreta con un tiempo de muestreo de T = 0,1 segundos mediante la Euler
hacia delante.

DIRECTO
METODO
DE DISENO
70
La aproximacion es:
s,
z1
T
por lo que sustituyendo en Gc (s) queda

c (z) =
G
=
z1 2
+2 z1
+1
T
T
z 2 2z+1 2z2
+ T +1
T2
1
100z 2 200z+100+20z20+1
1
100z 2 180z+81
Notese que la expresion del controlador obtenida no es valida para su implementacion

pues al ponerla en forma de secuencias aparecen terminos en el futuro, por lo que la
transformamos de manera que quede de la forma
G(z) =
Y (z)
b0 + b1 z 1 + b2 z 2 + + bn z n
=
U (z)
1 + a1 z 1 + a2 z 2 + + an z n
resultando en este caso:

c (z) =
G
0,01z 2
1 1,8z 1 + 0,81z 2
y de ah se obtiene que:
uk = 1,8uk1 0,81uk2 + 0,01ek2
(5.5)
El algoritmo tendra los siguientes pasos:

1. Repetir:
a) Esperar(T).
b) Leer(ek ).
c) Calcular uk seg
d ) Aplicar uk .
e) Actualizar: uk2 = uk1 , uk1 = uk , ek2 = ek1 , ek1 = ek .
5.4.
M
etodo de dise
no directo
En esta seccion se vera una alternativa a la discretizacion de controladores continuos, el metodo de dise
no directo o metodo de Ragazzini-Truxal. Este metodo se
basa en dise
nar el controlador directamente en tiempo discreto, imponiendo una serie
CAPITULO 5. DISENO
71
de condiciones a su funcion de transferencia y la funcion de transferencia de bucle

cerrado.
El principio tras el metodo directo es que habitualmente se tienen unas especificaciones de dise
no que debe cumplir el sistema en bucle cerrado. En base a esas
especificaciones es posible obtener por tanto la funcion de transferencia de bucle cerrado deseada, Gd (z). Por otra parte se sabe que seg
un la configuracion clasica de control
realimentado la funcion de transferencia de bucle cerrado sera:
Gd (z) =
C(z)G(z)
1 + C(z)G(z)
Donde G(z) es la funcion de transferencia de bucle abierto del sistema y C(z) es la

funcion de transferencia del controlador. Es evidente que se puede despejar C(z) en la
ecuacion anterior, quedando:
C(z) =
1
Gd (z)
G(z) 1 Gd (z)
(5.6)
La funcion de transferencia del controlador obtenida as directamente puede que no

sea implementable o puede que resulte en un sistema mal condicionado. Por lo tanto,
para garantizar que el controlador sea implementable hay que imponer una serie de
condiciones: causalidad, estabilidad interna y errores en regimen permanente.
5.4.1.
Causalidad
El controlador debe ser causal pues de lo contrario necesitara valores futuros de

la secuencia {ek } para calcular la se
nal de control uk . La causalidad implica que si la
funcion de transferencia del controlador1 es
C(z) =
Nc (z)
Dc (z)
entonces
grado(Nc (z)) grado(Dc (z))
Veamos la causa de esta condicion. Si C(z) es igual a
C(z) =
b0 z m + b1 z m1 + + bm
U (z)
= n
E(z)
z + a1 z n1 + + an
para obtener la ecuacion en diferencias que da la se

nal uk hay que dividir todo por z n
para que quede 1 + a1 z 1 + en el denominador. Si m > n quedaran terminos de
1
Notese que la funcion de transferencia se expresa en potencias de z no de z 1

DIRECTO
METODO
DE DISENO
72
la forma z p (con p > 0) que equivalen a terminos de la se

nal de error ek+p , es decir
terminos en el futuro.
Por otra parte, la ecuacion (5.6) se puede reescribir como
Nd (z)
D(z) Dd (z)
D(z)
Nd (z)
Nc (z)
C(z) =
=
=
N
(z)
d
N (z) 1
N (z) Dd (z) Nd (z)
Dc (z)
Dd (z)
Esto implica que

grado(Nc (z)) = grado(D(z)) + grado(Nd (z))
grado(Dc (z)) = grado(N (z)) + grado(Dd (z))
Suponiendo que se cumple la condicion de causalidad tanto en la funcion de transferencia del controlador como de la planta se verifica que
grado(D(z)) + grado(Nd (z)) grado(N (z)) + grado(Dd (z))
y de ah
grado(D(z)) grado(N (z)) grado(Dd (z)) grado(Nd (z))
(5.7)
Esta desigualdad se traduce en la siguiente condicion impuesta sobre la funcion de

transferencia de bucle cerrado deseada Gd (z):
El exceso de polos sobre ceros de la funcion de transferencia de bucle cerrado
deseada debe ser mayor o igual que el exceso de polos sobre ceros de la
funcion de transferencia de bucle abierto de la planta.
Esto implica que si el sistema tiene un retardo la funcion deseada de bucle cerrado ha
de tener al menos el mismo retardo (por que la planta no puede reaccionar antes de
que cambie la referencia).
5.4.2.
Estabilidad Interna
El principio detras de las condiciones de estabilidad interna es que se deben evitar

las cancelaciones entre polos y ceros inestables (es decir fuera del circulo unidad) de
C(z) y G(z). Tomemos la ecuacion caracterstica de bucle cerrado:
1 + C(z)G(z) = 0
CAPITULO 5. DISENO
73
Es conocido que las raices de esta ecuacion son los polos de bucle cerrado del sistema.
Esta ecuacion se puede reescribir como:
1+
Nc (z) N (z)
=0
Dc (z) D(z)
que equivale a
Dc (z)D(z) + Nc (z)N (z) = 0
(5.8)
Supongase que la planta tiene un polo inestable, por lo que el denominador de la

funcion de transferencia puede ponerse como:
D(z) = (z )D(z)
donde || > 1
c (z),
Si lo cancelamos con un cero en el numerador de C(z), es decir Nc (z) = (z )N
entonces teniendo en cuenta (5.8) la ecuacion caracterstica sera:
c (z)N (z) = (z ) Dc (z)D(z)
c (z)N (z) = 0
Dc (z) (z )D(z)
+ (z )N
+N
Es decir, la ecuacion caracterstica tiene una raiz inestable, lo que implica que uno de
los polos de bucle cerrado es inestable. El mismo analisis se podra repetir para los
ceros inestables de G(z).
El analisis anterior se refuerza por el hecho de que si bien es posible que analticamente se pueda cancelar un cero inestable con un polo inestable y viceversa, en la
practica por cambios y tolerancias en la dinamica de la planta o del controlador es
muy dificil lograr tal cancelacion o mantenerla en el tiempo. Por lo tanto se acabara
teniendo un cero y un polo inestable.
Veamos como se concretan estas ideas. Como se tiene que:
C(z) =
D(z) Gd (z)
N (z) 1 Gd (z)
se ve que se tienen que cumplir dos condiciones:

1. Todos los polos inestables de G(z) deben aparecer como ceros de 1 Gd (z). La
razon de esto es para evitar que en Nc (z) no aparezcan los polos inestables de
G(z), que si se cumple esta condicion seran cancelados por 1 Gd (z).
2. Todos los ceros inestables de G(z) deben aparecer como ceros de Gd (z). Cumpliendose
esta condicion se evita que en Dc (z) aparezcan los ceros inestables de G(z), que
seran anulados por Gd (z).
Notese que estas condiciones se imponen sobre Gd (z) y no sobre G(z), que evidentemente viene dada por el proceso y no se puede modificar.

DIRECTO
METODO
DE DISENO
74
5.4.3.
Errores en r
egimen permanente
Estas condiciones sirven para fijar Gd (z) especificando si se desea o no error en

regimen permanente nulo ante determinadas referencias. Notese que el error para la
configuracion en bucle cerrado sera:
E(z) = R(z) Y (z) = R(z) R(z)Gd (z) = (1 Gd (z))R(z)
por lo que el error en regimen permanente sera (usando el teorema del valor final):
erp = lm(z 1)(1 Gd (z))R(z)
z1
Dependiendo de la referencia que se desee seguir con error en regimen permanente nulo
se tendran diferentes condiciones a imponer sobre Gd (z):
1. Error en r
egimen permanente nulo ante referencia escal
on: En este caso
z
R(z) =
z1
por lo que
erp = lm(z 1)(1 Gd (z))
z1
z
= lm z(1 Gd (z)) = 1 Gd (1)
z 1 z1
Claramente si se desea que el error sea cero se ha de cumplir que

Gd (1) = 1
2. Error en r
egimen permanente nulo ante referencia escal
on: La referencia
en este caso sera:
Tz
R(z) =
(z 1)2
El error sera:
Tz
0
erp = lm(z 1)(1 Gd (z))
=
2
z1
(z 1)
0
Este lmite se resolvera usando la regla de LHopital. En cualquier caso, si previamente se ha impuesto la condicion anterior, Gd (1) = 1 o lo que es lo mismo
lm Gd (z) = 1, se cumple que:
z1
erp = lm T
z1
d
(1
dz
d
(z
dz
Gd (z))
dGd (z)
= T
dz z=1
1)
por que el error en regimen permanente ante rampa y escalon sera nulo si
T
Gd (1)
dGd (z)
dz
z=1
= 1
= 0
CAPITULO 5. DISENO
75
Ejemplo 5.2
Sea
G(z) =
1
z+2
Se pide hallar el controlador C(z) tal que el sistema en bucle cerrado tenga sus polos
en z = 0 y z = 0,8 y que el error en regimen permanente ante escalon sea cero.
En primer lugar se vera que forma ha de tener Gd (z). Se ha de cumplir que el exceso
de polos sobre ceros de Gd (z) sea mayor o igual que el de G(z), que en este caso es 1.
Por tanto, Gd (z) tendra como forma:
Gd (z) =
b0 z + b1
z(z 0,8)
De esta forma ya estan especificados los polos y se cumple que el exceso de polos es
igual.
En segundo lugar hay que imponer las condiciones de estabilidad interna. G(z) tiene
un polo inestable en z = 2 por lo que 1 Gd (z) tiene que tener un cero en z = 2.
Calcularemos primero 1 Gd (z):
1 Gd (z) = 1
b0 z + b1
z(z 0,8) b0 z b1
=
z(z 0,8)
z(z 0,8)
Impondremos ahora que tenga un cero en z = 2:

1 Gd (2) =
2(2 0,8) + b0 2 b1
=0
2(2 0,8)
que a su vez equivale a:

5,6 + 2b0 b1 = 0 b1 = 2b0 + 5,6
(5.9)
La tercera condicion es la de error permanente nulo, que se consigue con Gd (1) = 1:

b0 + b1
b0 + b1
=
= 1 b0 + b1 = 0,2 b1 = b0 + 0,2
1(1 0,8)
0,2
Usando (5.9) y (5.10) se obtiene:
b0 = 1,8
b1 = 2
(5.10)

CONTROL EN UN NUMERO
FINITO DE INTERVALOS. CONTROL DEAD-BEAT
76
Por tanto ya se tiene cual es Gd (z):

Gd (z) =
1,8z + 2
2(0,9z + 1)
=
z(z 0,8)
z(z 0,8)
Y a partir de Gd (z) ya se puede calcular C(z):

2(0,9z+1)
1
Gd (z)
2(1 0,9z)
2(z 1 0,9)
z(z0,8)
C(z) ==
= (z + 2)
=
=
G(z) 1 Gd (z)
(z 1)
1 z 1
1 2(0,9z+1)
z(z0,8)
Luego
C(z) =
U (z)
2(z 1 0,9)
=
E(z)
1 z 1
Por tanto:
U (z)(1 z 1 ) = E(z)(1,8 + 2z 1 ) uk = uk1 1,8ek + 2ek1
5.5.
Control en un n
umero finito de intervalos. Control dead-beat
Este tipo de control no tiene equivalente en tiempo continuo. El objetivo es lograr

un tiempo de asentamiento finito con error en regimen permanente nulo. Esto implica
que el sistema en bucle cerrado debe tener respuesta impulsional finita y por lo tanto
Gd (z) debe ser un polinomio de cierto orden N , es decir:
Gd (z) = a0 + a1 z 1 + + an z N =
a0 z N + a1 z N 1 + + aN
zN
donde N es mayor o igual que el orden del sistema n. Notese que en esta Gd (z) todos
los polos de bucle cerrado estan en z = 0. En esta configuracion el error llega a 0 en N
tiempos de muestreo y el tiempo de asentamiento es t = N T , donde T es el tiempo
de muestreo.
Es habitual que N tome el valor mnimo posible, es decir N = n. En este tipo
de control, llamado dead-beat el u
nico parametro de dise
no es el tiempo de muestreo.
Si tomamos un tiempo de muestreo muy peque
no la magnitud de la se
nal de control
aumenta drasticamente y el sistema puede sobreoscilar mucho.
Veremos como se dise
na el controlador en este caso, partiendo de que Gd (z) sera
Gd (z) =
Nd (z)
zN
CAPITULO 5. DISENO
77
Por otra parte segun (5.6):

N (z)
C(z) =
d
1
Gd (z)
D(z)
D(z) Nd (z)
zN
=
N N (z) =
z
d
G(z) 1 Gd (z)
N (z)
N (z) z N Nd (z)
N
(5.11)
Por otra parte la funcion de transferencia entre la referencia y la salida del controlador
(z)
Gu (z) = UR(z)
debe tener tambien una respuesta impulsional finita, de manera que
Gu (z) =
U (z)
U (z) Y (z)
1
=
=
Gd (z)
R(z)
Y (z) R(z)
G(z)
debe ser un polinomio en z 1 y en

Gu (z) =
D(z) Nd (z)
N (z) z N
podemos tomar
Nd (z) = M (z)N (z)
donde M (z) nos da mas grados de libertad. Sabiendo entonces que Nd (z) = M (z)N (z),
se lleva a (5.11) de manera que
C(z) =
D(z) M (z)N (z)

D(z)M (z)
= N
N
N (z) z M (z)N (z)
z M (z)N (z)
Siendo una condicion es que el error en regimen permanente ante escalon sea nulo,
se puede elegir M (z) de manera que Gd (1) = 1 es decir
Gd (z) =
M (z)N (z)
1
1
M (1) N (1) = 1 M (1) =
=P
N
z
N (1)
bi
Por tanto hacemos
1
m= P
bi
y la funcion de transferencia del controlador en un n

umero finito de intervalos sera
C(z) =
zN
D(z) m
m N (z)
Ejemplo 5.3
Sea
G(z) =
b0 z + b1
(z a)
78
CONTROL EN UN NUMERO
FINITO DE INTERVALOS. CONTROL DEAD-BEAT
Obtener el controlador dead-beat correspondiente.
La funcion de transferencia del controlador sera:

C(z) =
1
(z a) b0 +b
1
z1
1
(b z
b0 +b1 0
+ b1 )
1
(1 az 1 ) b0 +b
1
1
(b
b0 +b1 0
+ b1 z 1 )
(1 az 1 )
b1 (1 z 1 )
Captulo 6
Control de sistemas discretos en el
espacio de estados
6.1.
Representaci
on de sistemas discretos en el espacio de estados
El metodo de espacio de estados esta basado en la descripcion del sistema mediante

n ecuaciones en diferencias, que se agrupan en una ecuacion vectorial matricial en
diferencias.
Definici
on 6.1 Concepto de estado: El estado de un sistema dinamico es el conjunto mas peque
no de variables (llamadas variables de estado) tal que, el conocimiento
de esas variables en un determinado instante t0 junto con el conocimiento de los valores
de la se
nal de entrada para los instantes t t0 , permite determinar el comportamiento
y evoluci
on del sistema para cualquier instante de tiempo t t0 .
Las variables de estado se agrupan en el llamado vector de estado y el espacio ndimensional que determinan los posibles valores de esas variables, se denomina espacio
de estados.
La dinamica de un sistema se puede describir en funcion del valor del vector de
estados y de la se
nal de entrada (asumiendo que el sistema es no autonomo mediante
79
DE LA REPRESENTACION
DE EN ESPACIO DE ESTADOS DE SISTEMAS DISCRETOS
80OBTENCION
unas ecuaciones que tendran la forma:

x(k + 1) = f (x(k), u(k), k)
y(k) = g(x(k), u(k), k)
donde la notacion (k) indica el valor tomado por en el instante de tiempo tk y f y g
pueden ser cualquier tipo de funcion. No obstante en esta asignatura nos centraremos
en los Sistemas Lineales e Invariantes en el tiempo (LTI). Este tipo de sistemas son
descritos mediante las siguientes ecuaciones:
x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k)
(6.1)
y(k) = Cx(k) + Du(k)

que corresponderan al diagrama de bloques:
u(k)
x(k+1)
+
z-1I
x(k)
G
Figura 6.1: Diagrama de bloques de la representacion en espacio de estados de un sistema LTI.
6.2.
Obtenci
on de la representaci
on de en espacio
de estados de sistemas discretos
Partiremos de un sistema discreto descrito por:

y(k)+a1 y(k1)+a2 y(k2)+ +an y(kn) = b0 u(k)+b1 u(k1)+ +bn u(kn) (6.2)
Es bien conocido de anteriores temas de la asignatura que este sistema puede ser
descrito por la siguiente funcion de transferencia:
G(z) =
b0 + b1 z 1 + b2 z 2 + + bn z n
Y (z)
=
U (z)
1 + a1 z 1 + a2 z 2 + + an z n
(6.3)
A continuacion se expondran dos de los metodos disponibles para obtener la representacion en espacio de estados del sistema descrito por (6.3).
CAPITULO 6. CONTROL DE SISTEMAS DISCRETOS EN EL ESPACIO DE ESTADOS
6.2.1.
81
M
etodo de programaci
on directa
Parte de la premisa que la funcion de transferencia (6.3) puede reescribirse como:

G(z) = b0 +
(b1 a1 b0 )z 1 + (b2 a2 b0 )z 2 + + (bn an b0 )z n

1 + a1 z 1 + a2 z 2 + + an z n
teniendo en cuenta que G(z) =

Y (z) = b0 U (z) +
Y (z)
U (z)
(6.4)
se obtiene:

U (z)
1 + a1 z 1 + a2 z 2 + + an z n
(6.5)
que a su vez se puede expresar como:

Y (z) = b0 U (z) + Y (z)U (z)
(6.6)
con:

Y (z) =
(6.7)
1 + a1 z 1 + a2 z 2 + + an z n
Por otra parte, teniendo en cuenta la expresion de Y (z) se puede definir un Q(z) que
cumple que:
Q(z) =
Y (z)
U (z)
=
1
n
1
(b1 a1 b0 )z + + (bn an b0 )z
1 + a1 z + + an z n
(6.8)
De ah se obtiene que:
Q(z) = a1 z 1 Q(z) a2 z 2 Q(z) an z n Q(z) + U (z)
(6.9)
Y (z) = (b1 a1 b0 )z 1 Q(z) + (b2 a2 b0 )z 2 Q(z) + + (bn an b0 )z n Q(z) (6.10)

A continuacion se eligen las variables de estado como:
X1 (z) = z n Q(z)
X2 (z) = z
(n1)
Q(z)
Xn (z) = z 1 Q(z)
lo que teniendo en cuenta las propiedades de la transformada Z, implica que:
zX1 (z) = X2 (z)
zX2 (z) = X3 (z)
zXn1 (z) = Xn (z)
(6.11)
DE LA REPRESENTACION
DE EN ESPACIO DE ESTADOS DE SISTEMAS DISCRETOS
82OBTENCION
lo que a su vez equivale a:

x1 (k + 1) = x2 (k)
(6.12)
x2 (k + 1) = x3 (k)
xn1 (k + 1) = xn (k)
Notese que seg
un la u
ltima igualdad de (6.11) se tiene que Q(z) = zXn (z), luego
teniendo en cuenta esto y el resto de las igualdades de (6.11) podemos reescribir la
expresion de Q(z) en (6.9) como:
zXn (z) = a1 Xn (z) a2 Xn1 (z) an X1 (z) + U (z)
(6.13)
o lo que es lo mismo:
xn (k + 1) = an x1 (k) an1 x2 (k) a1 xn (k) + u(k)
(6.14)
De esta manera y si tenemos en cuenta (6.12) obtenemos la siguiente expresion de la

ecuacion de estado:

x1 (k + 1)
0
1
0
0
x1 (k)
0
x2 (k + 1) 0

0
1
0

x2 (k) 0
..
..
..
.
.
.
.
..
..
..
..
= .
+ . u(k)
.

xn1 (k + 1) 0
0
0
1 xn1 (k) 0
xn (k + 1)
an an1 an2 a1
xn (k)
1
(6.15)
Por otra parte, podemos reescribir tambien (6.10) teniendo en cuenta las igualdades
de (6.11) de manera que:
Y (z) = (b1 a1 b0 )Xn (z) + (b2 a2 b0 )Xn1 (z) + + (bn an b0 )X1 (z)
(6.16)
Esto se puede llevar a la ecuacion (6.6) de manera que antitransformando se obtiene:

y(k) = (bn an b0 )x1 (k) + (bn1 an1 b0 )x2 (k) + + (b1 a1 b0 )xn (k) + b0 u(k) (6.17)
lo cual se puede escribir como:
y(k) =
bn an b0 bn1 an1 b0
x1 (k)
x2 (k)
..
.
b1 a1 b0
xn1 (k)
xn (k)
+ b0 u(k)
(6.18)
Las ecuaciones (6.15) y (6.18) forman una representacion en espacio de estados del
sistema descrito por la funcion de transferencia (6.3) que se denomina forma can
onica
controlable.
6.2.2.
83
M
etodo de programaci
on anidada
En este caso se parte de que de la funcion de transferencia (6.3) se obtiene la

siguiente ecuacion:
Y (z) b0 U (z) + z 1 (a1 Y (z) b1 U (z)) + + z n (an Y (z) bn U (z)) = 0
que a su vez se puede reescribir como:
Y (z) = b0 U (z) + z 1 b1 U (z) a1 Y (z) + z 1 (b2 U (z) a2 Y (z)
+z 1 (b3 U (z) a3 Y (z) + )
(6.19)
(6.20)
Teniendo en cuenta esto se definen las siguientes variables de estado:

Xn (z) = z 1 (b1 U (z) a1 Y (z) + Xn1 (z))
(6.21)
Xn1 (z) = z 1 (b2 U (z) a2 Y (z) + Xn2 (z))

..
.
X2 (z) = z 1 (bn1 U (z) an1 Y (z) + X1 (z))
X1 (z) = z 1 (bn U (z) an Y (z))
Notese que seg
un esta definicion de las variables de estado la expresion (6.20) se puede
reescribir en forma condensada como:
Y (z) = b0 U (z) + Xn (z)
(6.22)
Sustituyendo esta expresion en la definicion de las variables de estado (6.21) y multiplicando por z en ambos lados de cada igualdad se obtiene:
zXn (z) = Xn1 (z) a1 Xn (z) + (b1 a1 b0 )U (z)
zXn1 (z) = Xn2 (z) a2 Xn (z) + (b2 a2 b0 )U (z)
..
.
zX2 (z) = X1 (z) an1 Xn (z) + (bn1 an1 b0 )U (z)
zX1 (z) = an Xn (z) + (bn an b0 )U (z)
Antitransformando lo anterior:
x1 (k + 1) = an xn (k) + (bn an b0 )u(k)
x2 (k + 1) = x1 (k) an1 xn (k) + (bn1 an1 b0 )u(k)
..
.
xn1 (k + 1) = xn2 (k) a2 xn (k) + (b2 a2 b0 )u(k)
xn (k + 1) = xn1 (k) a1 xn (k) + (b1 a1 b0 )u(k)
(6.23)
EN ESPACIO DE ESTADOS DE UN SISTEMA NO ES UNICA
LA REPRESENTACION
84
Antitransformando tambien la expresion (6.22) se obtiene:

y(k) = xn (k) + b0 u(k)
Finalmente, agrupando las
x1 (k + 1)
0
x2 (k + 1)
1
..
..
=
.
.
xn1 (k + 1)
0
(6.24)
dos expresiones anteriores se obtiene:

x1 (k)
bn an b0
0 0 0 an
0 0 0 an1 x2 (k) bn1 an1 b0

..
..
..
.. ..
..
+
.
.
.
. .
.

xn1 (k)
b2 a2 b0
0 1 0 a2
xn (k)
b1 a1 b0
xn (k + 1)
0 0 0 1 a1
x1 (k)
x2 (k)
.
.
y(k) =
0 0 0 1
+ b0 u(k)
.
xn1 (k)
xn (k)
u(k)
(6.25)
A esta representacion en espacio de estados del sistema descrito por la funcion de

transferencia (6.3) se la denomina forma can
onica observable.
6.3.
La representaci
on en espacio de estados de un
sistema no es u
nica
Se ha comprobado que a un mismo sistema descrito por su funcion de transferencia

le corresponden, al menos, dos representaciones en espacio de estado distintas. De
hecho, la representacion en espacio de estados de un sistema no es u
nica. Por ejemplo,
podemos tomar otras variables de estado que describan la dinamica del sistema que
sean a su vez combinaciones lineales de las variables de estado originales, o considerar
que estas son a su vez combinaciones lineales de otras. Dicho de otro modo, dado un
sistema LTI como el descrito en (6.1) podemos considerar que el vector de estado x(k)
esta relacionado con otro vector x(k) con variables de estado distintas mediante una
transformacion:
x(k) = P x(k)
(6.26)
donde P es una matriz invertible. Esto se puede llevar a la ecuacion de estado del
sistema de manera que obtendramos:
P x(k + 1) = GP x(k) + Hu(k)
Premultiplicando por P 1 :
x(k + 1) = P 1 GP x(k) + P 1 Hu(k)
85
por lo que la ecuacion de estado se puede expresar como:

x(k) + Hu(k)
x(k + 1) = G
(6.27)
= P 1 GP y H
= P 1 H. De la misma manera la ecuacion, de la salida del
con G
sistema se puede expresar como:
y(k) = C x(k) + Du(k)
(6.28)
= D. As pues, las ecuaciones (6.27) y (6.28) describen una reprecon C = CP y D

sentacion del sistema en espacio de estados que es diferente de la original pero equivalente a ella1 .
6.4.
Resoluci
on de las ecuaciones del espacio de estados
En esta seccion se trata el tema de la resolucion de las ecuaciones de estado. Es

decir, se presentaran procedimientos para obtener el valor del vector de estado para
un determinado instante de tiempo k > 0 a partir del valor de x(0), es decir, del valor
inicial del vector de estados.
6.4.1.
Procedimiento recursivo
Iterando las ecuaciones del estado para un sistema LTI como (6.1) a partir de k = 0:
x(1) = Gx(0) + Hu(0)
x(2) = Gx(1) + Hu(1) = G2 x(0) + GHu(0) + Hu(1)
x(3) = Gx(2) + Hu(2) = G3 x(0) + G2 Hu(0) + GHu(1) + Hu(2)
..
.
generalizando para cualquier k > 0:
k
x(k) = G x(0) +
k1
X
Gkj1 Hu(j)
(6.29)
j=0
1
Observese que en la ecuacion (6.28) el estado aparece con , indicando que el vector de estados
es diferente al original. La salida sin embargo si coincide con la del sistema original pues ambas
representaciones son equivalentes.
DE LAS ECUACIONES DEL ESPACIO DE ESTADOS

RESOLUCION
86
Observese que x(k) depende del estado inicial y de los valores de la entrada. Por otra
parte, la salida se puede expresar como:
k
y(k) = CG x(0) + C
k1
X
Gkj1 Hu(j) + Du(k)
(6.30)
j=0
6.4.2.
Matriz de transici
on de estados
Considerese la ecuacion:
x(k + 1) = Gx(k)
(6.31)
En este caso, al no tener se

nal de entrada la solucion de la ecuacion viene dada por:
x(k) = (k)x(0)
con:
(k + 1) = G(k)
(0) = I
es decir:
(k) = Gk
A (k) se le llama la matriz de transicion de estados y contiene toda la informacion
sobre los movimientos libres del sistema descrito por (6.31). Estos movimientos libres
se refieren a los cambios de estado o evolucion del estado del sistema en ausencia de
entrada.
En terminos de (k) la solucion de la ecuacion de estados para el sistema (6.1)
viene dada por:
x(k) = (k)x(0) +
k1
X
(k j 1)Hu(j)
(6.32)
j=0
= (k)x(0) +
k1
X
(j)Hu(k j 1)
j=0
lo que lleva a:
y(k) = C(k)x(0) + C
k1
X
j=0
(j)Hu(k j 1) + Du(k)
(6.33)
6.4.3.
87
M
etodo basado en la transformada Z
Aplicando la transformada Z a ambos lados de la ecuacion de estados del sistema

(6.1) se obtiene:
zX(z) zx(0) = GX(z) + HU (z)
y de ah:
(zI G)X(z) = zx(0) + HU (Z)
Premultiplicando por (zI G)1 :
X(z) = (zI G)1 zx(0) + (zI G)1 HU (Z)
y antitransformando:
x(k) = Z1 (zI G)1 z x(0) + Z1 (zI G)1 HU (z)

Esta ecuacion la podemos comparar con la solucion mediante el procedimiento recursivo
indicado en la ecuacion (6.29), e identificando terminos tenemos que:
k
G =Z
(zI G) z
k1
X
Gkj1 Hu(j) = Z1 (zI G)1 HU (z) (6.34)
j=0
La dificultad de este metodo consiste en realizar la transformada Z de las expresiones

anteriores. Para ilustrar el procedimiento considerese el siguiente ejemplo:
Ejemplo 6.1
Dado un sistema LTI como (6.1) con:
G=
0
1
0,16 1
H=
1
1
C=
1 0
Se pide calcular (k) = GK = Z1 {(zI G)1 z}. En primer lugar calculamos:
(zI G)
=
"
=
"
=
z
1
0,16 z + 1
z+1
(z+0,2)(z+0,8)
0,16
(z+0,2)(z+0,8)
1
(z+0,2)(z+0,8)
z
(z+0,2)(z+0,8)
1
4 1
31 z+0,8
3 z+0,2
1
1
0,8
+ 0,8
3 z+0,2
3 z+0,8
5 1
1
53 z+0,8
3 z+0,2
1
1
13 z+0,2
+ 43 z+0,8
#
(6.35)
DE LAS ECUACIONES DEL ESPACIO DE ESTADOS

RESOLUCION
88
Multiplicando lo anterior por z y antitransformando se obtiene:
4
1
5
5
k
k
k
k
(0,2)
(0,8)
(0,2)
(0,8)
k
1
1
3
3
3
3
(k) = G = Z
(zI G) z =
0,8
1
4
k
k
k
(0,2)
+
(0,8)
(0,2)
+
(0,8)k
0,8
3
3
3
3
(6.36)
El ejemplo se puede completar resolviendo completamente la ecuacion de estado y la
de la salida para una se
nal de entrada dada por:
1
u(k) = 1 k = 0, 1, 2,
x(0) =
1
Teniendo en cuenta la transformada Z de la entrada (escalon unitario) y que se sabe
que:
X(z) = (zI G)1 [zx(0) + HU (z)]
se calcula:
zx(0) + HU (z) =
z
z
z
z1
z
z1
"
z2
z1
z 2 +2z
z1
que premultiplicado por el resultado de la ecuacion (6.35) lleva a:

" 17 z
#
22
25
z
z
6
9
18
+
+
z+0,2
z+0,8
z1
X(z) =
3,4
7
z
z
z
17,6
6
9
18
+ z+0,8 + z1
z+0,2
y de ahi, antitransformando:
x(k) =
17
(0,2)k + 22
(0,8)k +
6
9
3,4
17,6
(0,2)k 9 (0,8)k +
6
25
18
7
18
Finalmente la ecuacion de salida sera:
y(k) =
1 0 x(k)
17
22
25
= (0,2)k + (0,8)k +
6
9
18
6.4.3.1.
Procedimiento alternativo para calcular (zI G)1
Se observa en el ejemplo 1.1 que gran parte del calculo se emplea en calcular (zI
G) . Esto puede ser muy engorroso cuando el orden de las matrices involucradas es
superior a 3. A continuacion se detalla un procedimiento alternativo para esos casos.
En primer lugar es conocido que, por definicion de matriz inversa:
1
(zI G)1 =
Adj(zI G)
|zI G|
89
donde ((Adj)) indica la matriz adjunta. El determinante |zI G| se puede expresar

como:
|zI G| = z n + a1 z n1 + a2 z n2 + + an
Por otra parte se puede demostrar que:
Adj(zI G) = Iz n1 + H1 z n2 + H2 z n3 + + Hn1
donde las matrices Hi se calculan mediante:
H1 = G + a1 I
H2 = GH1 + a2 I
..
.
Hn1 = GHn1 + an1 I
Hn = GHn1 + an I = 0
y los ai se calculan a su vez como:
a1 = traza(G)
1
a2 = traza(GH1 )
2
1
a3 = traza(GH2 )
3
..
.
1
an = traza(GHn1 )
n
Ejemplo 6.2
A continuacion se calculara la inversa de (zI G) para el ejemplo 1.1 mediante este
procedimiento alternativo. Dado que el orden de la matriz es n = 2, se tiene que:
|zI G| = z 2 + a1 z + a2
Adj(zI G) = Iz + H1
donde:
a1 = traza(G)
a2 = 12 traza(GH1 )
H1 = G + a 1 I
La traza de G es igual a 1, luego a1 = 1 y de ah se obtiene que H1 = G + I, con lo

que se puede calcular:
1
0
1
1
1
a2 = traza
= 0,16
0,16 1
0,16 0
2
DE LAS ECUACIONES DE ESTADO CONTINUAS

DISCRETIZACION
90
con lo que se obtiene:
1
1
Adj(zI G) = Iz +
0,16 0
z+1 1
=
0,16 z
Finalmente:
|zI G| = z 2 +z +0,16 = (z +0,2)(z +0,8)
(zI G)1
z+1 1
0,16 z
=
(z + 0,2)(z + 0,8)
que evidentemente es el mismo resultado obtenido en el ejemplo 1.1.
6.5.
Discretizaci
on de las ecuaciones de estado continuas
En esta seccion veremos como se puede pasar de un modelo en espacio de estado

continuo a discreto. Se partira de un sistema lineal e invariante en el tiempo continuo:
x = Ax + Bu
y = Cx + Du
(6.37)
Supondremos que la entrada solo cambia en ciertos instantes igualmente espaciados en

el tiempo, es decir, solo puede cambiar en t = kT , para k = 0, 1, 2, . Al discretizar
la ecuacion de estado esta tomara la forma:
x((k + 1)T ) = G(T )x(kT ) + H(T )u(kT )
(6.38)
donde puede observarse que las matrices G y H dependen del tiempo de muestreo T .
Para determinar el valor de G(T ) y H(T ) usaremos la solucion de la ecuacion de estado
en tiempo continuo:
Z
At
At
x(t) = e x(0) + e
eA Bu( )d
(6.39)
Supondremos que la entrada u(t) es muestreada mediante un mantenedor de orden

cero, por lo que se cumple que:
u(t) = u(kT )
para
kT t kT + T
(6.40)
91
Se tiene que:
Z
x((k + 1)T ) = e
A(k+1)T
x(0) + e
x(kT ) = e
eA Bu( )d
(6.41)
Z
AkT
(k+1)T
A(k+1)T
kT
AkT
x(0) + e
eA Bu( )d
(6.42)
Mutiplicando la ecuacion (6.42) por eAT y restandola de la ecuacion (6.41) se obtiene:

Z (k+1)T
AT
A(k+1)T
x((k + 1)T ) = e x(kT ) + e
eA Bu( )d
(6.43)
kT
Teniendo en cuenta la suposicion de que u(t) es constante en el intervalo de integracion

(ver (6.40)) se puede sustituir u( ) por u(kT ). Aplicando esto y operando se llega a:
Z T
AT
AT
x((k + 1)T ) = e x(kT ) + e
eA Bu(kT )d
0
Z T
= eAT x(kT ) +
eA Bu(kT )d
(6.44)
0
donde = T . Sea:
G(T ) = eAT
R T A
H(T ) =
e d B
0
(6.45)
entonces la ecuacion (6.44) queda:

x((k + 1)T ) = G(T )x(kT ) + H(T )u(kT )
(6.46)
que es la ecuacion a la que tenamos que llegar y por tanto se ha obtenido la ecuacion
de estado continuo discretizada.
En el caso particular (aunque muy com
un, y por tanto interesante) de que A sea
una matriz invertible se tiene que:
H(T ) = eAT I A1 B
Por otra parte, la ecuacion de la salida al ser discretizada queda:
y(kT ) = Cx(kT ) + Du(kT )
(6.47)
con C, D matrices constantes e iguales a la de la ecuacion en tiempo continuo.

Existen diferentes metodos para calcular eAT . Quizas el mas sencillo de aplicar
cuando se trata de calcular la exponencial con papel y lapiz sea utilizar la equivalencia:
eAt = L1 (sI A)1

(6.48)
DE LAS ECUACIONES DE ESTADO CONTINUAS

DISCRETIZACION
92
donde L1 indica la transformada de Laplace inversa. Desde el punto de vista practico

el metodo consistira en calcular (sI A)1 (notese que puede emplearse el metodo para
calcular (zI G)1 dado en la seccion 6.4.3.1) y aplicar a posteriori la transformada
de Laplace inversa a cada elemento de la matriz.
Ejemplo 6.3
Se ilustrara en este ejemplo el calculo de eAt siendo:
0 1
A=
0 2
Para ello se calcula:
(sI A) =
s 0
0 s
0 1
0 2
s 1
0 s+2
y aplicando los metodos vistos en la seccion 6.5 y subsiguientes se calcula la inversa:

"
#
(sI A)1 =
1
s
1
s(s+2)
1
(s+2)
Finalmente se aplica la transformada inversa de Laplace a cada elemento de la matriz

anterior de manera que se obtiene:
1 12 (1 e2t )
At
1
1
e =L
(sI A)
=
0
e2t
Ejemplo 6.4
Como ejemplo de discretizacion de las ecuaciones de estado en tiempo continuo, considerese el siguiente sistema:
x = ax + u
y = x
Usando las expresiones de (6.45) se obtiene:
G(T ) = eAT
= eaT
y
H(T ) =
=
=
T A
e d B
0
R
T a
e
d
0
1eaT
a
Luego:
x(k + 1) = eaT x(k) +
y(k) = x(k)
6.6.
1eaT
a
93
u(k)
Controlabilidad y Observabilidad
En esta seccion se pasan a tratar dos conceptos clave en el estudio de sistemas

dinamicos, la controlabilidad y la observabilidad. El primero se refiere a la existencia
de una secuencia de actuaciones para llevar el sistema a un estado arbitrario. Por
otro lado, la observabilidad tiene que ver con la posibilidad de determinar el valor del
vector de estados de un sistema a partir de observaciones de las salidas y la entradas
de dicho sistema. Ambos conceptos se deben a Kalman y son claves en estrategias de
control como la colocacion de polos por realimentacion del vector de estados o el control
optimo.
6.6.1.
Controlabilidad
Definici
on 6.2 Un sistema dinamico es completamente controlable o de estado completamente controlable, si es posible transferir al sistema desde un estado inicial arbitrario a cualquier estado deseado en un tiempo finito. Tambien puede decirse que
ser
a completamente controlable, si cada variable de estado se puede controlar en un
tiempo finito por una se
nal de control que no este sujeta a ning
un tipo de restricci
on.
Como es habitual nos centraremos en el estudio de la controlabilidad de sistemas

LTI:
x((k + 1)T ) = Gx(kT ) + Hu(kT )
(6.49)
siendo la se
nal u(kT ) constante en el intervalo de tiempo kT t (k + 1)T . En este
caso, la controlabilidad de estado completo implica que existe una se
nal de control
constante entre cada tiempo de muestreo que transfiere al sistema, desde un estado
x(kT ) cualquiera a un estado deseado xf en como mucho n periodos de muestreo,
donde n es el tama
no del vector de estados.
Recordemos que la solucion de la ecuacion de estados es:
n
x(nT ) = G x(0) +
n1
X
j=0
Gnj1 Hu(jT )
94
CONTROLABILIDAD Y OBSERVABILIDAD
= Gn x(0) + Gn1 Hu(0) + Gn2 Hu(T ) + + Hu((n 1)T )

de ah se obtiene:
x(nT ) Gn x(0) =
.
.
.
H .. GH .. .. Gn1 H
u((n 1)T )
u((n 2)T )
..
.
(6.50)
u(0)
donde la matriz
h
Mc =
.
.
.
H .. GH .. .. Gn1 H
i
(6.51)
es la llamada matriz de controlabilidad .

Supongase un estado final arbitrario x(nT ) = xf . Si el sistema fuera controlable
debera existir un vector de actuaciones que al multiplicarlo por la matriz de controlabilidad (6.51) diese como resultado xf Gn x(0). Como xf y x(0) pueden ser cualquier
par de valores del vector de estado, es facil entender que xf Gn x(0) puede ser cualquier
vector de Rn . De esto se desprende que para que el sistema sea controlable, el espacio de vectores generado por los vectores que forman la matriz de controlabilidad (es
decir, sus columnas) debe ser todo Rn . La condicion necesaria y suficiente para que
se cumpla esto es que el rango de la matriz de controlabilidad sea n. Este resultado
permite enunciar el siguiente lema.
on
Lema 6.1 Dado un sistema LTI de orden n representado por (6.49), es condici
necesaria y suficiente para que el sistema sea completamente controlable que el rango
de la matriz de controlabilidad (6.51) sea igual a n.
Comentario 6.1 El sistema que cumpla la condici
on establecida en el lema 6.1 podr
a alcanzar cualquier estado como maximo en n periodos de muestreo, pero solo si no
existen restricciones sobre la se
nal de control. En caso contrario, se tardara mas.
Si el sistema es controlable, se podra determinar la secuencia de valores de la entrada
necesaria para llevar al sistema a xf resolviendo el sistema de ecuaciones (6.50).
Por otra parte, la controlabilidad se puede comprobar a partir de la funcion de
transferencia de un sistema observando si hay cancelaciones de polos y ceros. En el
caso de que las hubiese, el sistema no sera controlable. Por tanto, el sistema
z + 0,2
Y (z)
=
U (z)
(z + 0,8)(z + 0,2)
no sera controlable pues existe una cancelacion de un polo con un cero.
6.6.2.
95
Controlabilidad de la salida completa
En control automatico el objetivo mas com

un es controlar la evolucion de la salida
del sistema. Se puede demostrar que la controlabilidad del estado no implica la controlabilidad de la salida. Sin embargo, podemos comprobar dicha controlabilidad de una
manera analoga a la de la controlabilidad del estado completo. Sea un sistema cuya
ecuacion de estado es (6.49) y la ecuacion de la salida es:
y(kT ) = Cx(kT )
(6.52)
La condicion para comprobar la controlabilidad de la salida completa sera que

nh
io
..
..
..
n1
Rango
=m
(6.53)
CH . CGH . . CG H
donde m es el n
umero de salidas. Por otra parte, si la ecuacion de la salida es:
y(kT ) = Cx(kT ) + Du(kT )
la condicion a comprobar
nh
Rango
D
(6.54)
sera:
..
.
.
.
. CH .. CGH .. .. CGn1 H
io
=m
(6.55)
Notese que en esta segunda forma de la ecuacion de salida, la presencia del termino
Du(kT ) no empeora la controlabidad del sistema, sino justo lo contrario. De hecho, al
introducirse una columna extra en la matriz de controlabilidad (la correspondiente a
D), se puede dar el caso que se pase de tener m1 columnas linealmente independientes
a tener m, por lo que se lograra la controlabilidad de la salida. Dicho de otra manera,
encontrar m vectores linealmente independientes siempre sera igual o mas facil entre
n + 1 vectores que entre solo n de esos vectores.
6.6.3.
Observabilidad
Considerese un sistema autonomo:

x((k + 1)T ) = Gx(kT )
y(kT ) = Cx(kT )
(6.56)
Definici
on 6.3 El sistema autonomo (6.56) es completamente observable si todo estado inicial x(0) se puede determinar de la observacion de y(kT ) durante un n
umero
finito de intervalos de muestreo. Para que ello ocurra, cada transici
on del estado debe
afectar a todos los elementos del vector de salida.
96
CONTROLABILIDAD Y OBSERVABILIDAD
La observabilidad juega un papel esencial en el control de aquellos sistemas en los

que algunas de las variables de estado no son accesibles, es decir, no son medibles
directamente. Notese que se ha considerado un sistema autonomo. La razon de esto es
que la observabilidad de un sistema no autonomo se reduce a la del sistema autonomo
equivalente.
Se sabe que la solucion de la ecuacion de estado para el sistema autonomo (6.56)
es:
x(kT ) = Gk x(0)
y de ah
y(kT ) = CGk x(0)
La observabilidad completa implica que usando
y(0), y(T ), y(2T ), , y((n 1)T )
se pueden determinar
x1 (0), x2 (0), , xn (0)
donde xi (0) indica la iesima componente de x(0). Es decir el sistema es completamente
observable si las ecuaciones:
y(0) = Cx(0)
y(T ) = CGx(0)
..
.
y((n 1)T ) = CGn1 x(0)
permiten determinar x1 (0), x2 (0), , xn (0). Como y(kT ) es un m-vector (asumiendo
que el sistema tiene m salidas) el sistema de ecuaciones anterior es en realidad un
sistema de n m ecuaciones, en las que las incognitas son las n componentes de x(0).
Para que la solucion de este sistema sea u
nica debe haber entre ellas n ecuaciones
linealmente independientes. Esto se traduce en la siguiente condicion de observabilidad
completa:
nh
io
..
..
..
n1
Rango
=n
(6.57)
C . G C . . (G ) C
donde indica la conjugada traspuesta de una matriz y a la matriz que aparece en la
condicion se la llama matriz de observabilidad.
Por otra parte, de una manera analoga a la de la controlabilidad, la observabilidad
de un sistema a partir de su funcion de transferencia se puede asegurar si esta no
presenta cancelaciones de polos y ceros.
97
Finalmente, se enuncia a continuacion una propiedad que sera u

til para poder obte
ner la representacion de un sistema en forma canonica, sin que por ello pueda argumentarse que existe la posibilidad de variar la controlabilidad u observabilidad del
mismo.
Propiedad 6.1 Sea un sistema LTI dado en la forma usual (6.1), cuya matriz de
controlabilidad es M y la de observabilidad es N . Si se define una transformaci
on
como (6.26) con:
= P 1 GP
G
= P 1 H
H
C = CP
siendo P una matriz invertible, entonces las matrices de controlabilidad y observabilidad
del sistema equivalente tienen el mismo rango que M y N .
6.6.4.
Principio de Dualidad
Este principio, que es debido a Kalman, relaciona la controlabilidad y observabilidad

de un sistema con la de otro sistema llamado dual del primero. Sea un sistema S1 :
x((k + 1)T ) = Gx(kT ) + Hu(kT )

S1 :
(6.58)
y(kT ) = Cx(kT )
Sea S2 el sistema dual de S1 :
x((k + 1)T ) = G x(kT ) + C u(kT )

S2 :
y(kT ) = H x(kT )
(6.59)
Entonces se puede afirmar que2 :
CONTROLABLE
OBSERVABLE
SI S1
ENTONCES S2
OBSERVABLE
CONTROLABLE
6.7.
Transformaci
on de un sistema en formas can
onicas
Sea un sistema controlable y observable:

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k)
y(k) = Cx(k) + Du(k)
2
(6.60)
Notese que los sistemas S1 y S2 son diferentes, es decir, S2 no es una representacion alternativa
de S1 .
DE UN SISTEMA EN FORMAS CANONICAS
TRANSFORMACION
98
A continuacion, se vera el procedimiento para obtener las formas canonicas a partir de

ese sistema.
6.7.1.
Obtenci
on de la forma can
onica controlable
Sea una matriz de transformacion T = M W con:
h
M=
.
.
.
H .. GH .. .. Gn1 H
W =
an1 an2
an2 an3
..
..
.
.
a1
1
1
0
a1
1
..
.
0
0
1
0
..
.
0
0
donde los coeficientes ai son los coeficientes de la ecuacion caracterstica del sistema,
es decir:
|zI G| = z n + a1 z n1 + + an1 z + an = 0
Se define el estado x(k) en funcion de la transformacion de otro vector de estados x(k):
x(k) = T x(k)
Entonces el sistema:
x(k) + Hu(k)
x(k + 1) = G
y(k) = Cx(k)
+ Du(k)
(6.61)
= T 1 GT , H
= T 1 H, C = CT , D
= D esta en forma canonica controlable.
con G
6.7.2.
Obtenci
on de la forma can
onica observable
En este caso la matriz de transformacion es:

Q = (W N )1
con
h
N=
..
.
.
. G C .. .. (G )n1 C
= Q1 GQ, H
= Q1 H, C = CQ, D
= D y defnase el estado x(k) como
Sea G
x(k) = Q
x(k). Entonces el sistema (6.61) esta en forma canonica observable.
6.8.
99
Colocaci
on de polos mediante realimentaci
on
del vector de estados
En esta seccion se presentara una estrategia de control que permite elegir la situacion
de los polos de bucle cerrado del sistema, mediante la realimentacion lineal del vector
de estados. Se vera que la condicion necesaria para que esto se pueda conseguir es que
el sistema sea controlable. Por otra parte, se asumira que todas las variables de estados
son accesibles, es decir, podemos medirlas directamente sin tener que estimarlas por
otros procedimientos.
6.8.1.
Condici
on necesaria y suficiente para la colocaci
on arbitraria de polos
Sea un sistema LTI:

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k)
Se escoge una ley de control que tiene la forma:
u(k) = Kx(k)
es decir, la se
nal de control se obtiene de la realimentacion negativa del vector de
estados multiplicado por una cierta matriz de ganancias K. Este tipo de ley de control
se la denomina usualmente realimentacion del vector de estados. Con esta ley de control
el sistema en bucle cerrado quedara:
+
x(k+1)
x(k)
z-1I
G
u(k)
-K
Figura 6.2: Diagrama de bloques de un sistema controlado por una realimentacion del vector de
estados.
y la ecuacion de estado del sistema en bucle cerrado resultara ser:

x(k + 1) = (G HK)x(k)
DE POLOS MEDIANTE REALIMENTACION

DEL VECTOR DE ESTADOS
100 COLOCACION
De manera analoga a lo que se da en sistemas continuos, los autovalores de (G HK)

son (o coinciden con) los polos de bucle cerrado del sistema. Por tanto, lo que buscamos
es ver que condicion es necesario cumplir para que exista una matriz de ganancias K
determinada, que nos permita colocar los autovalores de (G HK) en unos valores
elegidos a voluntad.
Lema 6.2 Se demuestra que la condici

on necesaria y suficiente para que por medio de
una realimentaci
on del vector de estados puedan escogerse los polos de bucle cerrado
(es decir, los autovalores de (G HK)) es que el sistema en bucle abierto sea de estado
completamente controlable. Si esta condici
on no se cumple, no se podr
an elegir todos
los polos de bucle cerrado.
6.8.2.
Procedimientos para calcular K
Sean 1 ,2 , ,n los valores deseados para los polos de bucle cerrado, es decir,
para los autovalores de (G HK). Aquellos que sean complejos siempre iran por pares
conjugados. La ecuacion caracterstica del sistema en bucle abierto es:
|zI G| = z n + a1 z n1 + + an = 0
Se define una matriz de transformacion T = M W exactamente igual que la matriz
de transformacion necesaria para obtener la forma canonica controlable descrita en la
seccion 6.7.1. Se obtiene:

0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
.
..
..
..
.
=
=
T 1 GT = G
T 1 H = H
..
..
.
.
.

0
0
0
0
1
an an1 an2 a1
Se define a continuacion:
= KT =
K
n n1 1
Entonces:
K
=
H
0
0
..
.
0
0
..
.
0
0
..
.
0
0
..
.
n n1
1
0
0 0
1
n n1 1
101
Por otra parte, la ecuacion caracterstica del sistema en B.C. es:

+ HK|
|zI G HK| = |zI G

1 0 0
0
1
0
0 1 0 0
0
1

.. ..
.
.
.
..
.. ..
..
= z . .
.

0 0 0 0
0
0
0 0 1
a an1 an2
n
0
0 0
0
0 0
..
.
.
..
..
+ .
0
0 0
n n1 1
z
1
0
z
..
..
..
=
.
.
.
0
0
an + n an1 + n1 z + a1 + 1
0
0
..
.
1
a1
= z n + (a1 + 1 )z n1 + + (an1 + n1 )z + (an + n ) = 0

A su vez, la ecuacion caracterstica correspondiente a los autovalores deseados sera:
(z 1 )(z 2 ) (z n ) = z n + 1 z n1 + 2 z n2 + + n1 + n = 0
Igualando los coeficientes de ambas ecuaciones caractersticas:
1 = a1 + 1
2 = a2 + 2
..
.
n = an + n
se obtiene la siguiente expresion para K:
1
K = KT
= h n n1 1 T 1
i
.
.
.
1
=
n an ..n1 an1 .. ..1 a1 T
(6.62)
que coloca los polos de bucle cerrado del sistema en los valores deseados. Notese
que si el sistema en bucle abierto viene dado en forma canonica controlable, se verifica
que T = I = T 1 .

102 COLOCACION
6.8.2.1.
Procedimiento alternativo: la f
ormula de Ackermann
Existen otros procedimientos alternativos para el calculo de la matriz K. Aqu mencionaremos uno muy conocido, el que emplea la formula de Ackermann. Seg
un esto, la
expresion para K tomara la forma:
i1
h
.
.
.
K = 0 0 0 1
(G)
H .. GH .. .. Gn1 H
donde:
(G) = Gn + 1 Gn1 + + n1 G + n I
Los coeficientes i se calcularan como en el apartado anterior.
Finalmente, otro procedimiento que puede ser u
til para sistemas de bajo orden
consiste en tomar
K = k1 k2 kn
plantear la ecuacion caracterstica en funcion de los ki :
|zI G + HK| = 0
e igualar a los coeficientes de
z n + 1 z n1 + 2 z n2 + + n1 + n = 0
6.8.3.
Control Dead-Beat
Este es un tipo de control que resulta ser un caso particular del control por colocacion de polos.
Definici
on 6.4 Dado un sistema LTI, entenderemos como control dead-beat aquel que
consigue llevar el estado a cero en como maximo n intervalos de muestreo, donde n es
el orden del sistema.
Para obtener este tipo de control se deben especificar los polos de bucle cerrado conforme a lo que se establece en el siguiente lema.
Lema 6.3 Se demuestra que si se escogen los polos de bucle cerrado de manera que
esten todos en el origen (es decir, todos los autovalores de (G HK) igual a cero) se
consigue un control dead-beat.
103
Esto se lleva a la practica con una matriz de realimentacion del vector de estados
calculada mediante:
K = an an1 a1 T 1
Este tipo de control no goza de una reputacion excesivamente favorable porque habitualmente se precisa de una se
nal de control de amplitud muy grande para obtener la
respuesta dead-beat. De hecho en este tipo de control, el u
nico parametro de dise
no
que se ha de elegir es el tiempo de muestreo. Si este es muy peque
no, los n intervalos
de muestreo supondran un tiempo total muy corto, de manera que para llevar el estado
a cero partiendo de un estado inicial arbitrario se precisara un valor muy alto de la
se
nal.
Ejemplo 6.5
Sea un sistema
x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k)
con
G=
0
1
0,16 1
0
1
Se desea determinar una matriz K, tal que los polos de bucle cerrado sean el par
complejo conjugado z = 0,5 j0,5.
En primer lugar hay que determinar la controlabilidad del sistema. Para ello, se
forma la matriz de controlabilidad:
h
i 0 1
..
H . GH = 1 1
cuyo rango es igual a dos (basta comprobar que su determinante es distinto de cero),
por lo que el sistema es controlable y se puede proceder a calcular K. La ecuacion
caracterstica de bucle cerrado deseada es:
|zI G + HK| = (z 0,5 j0,5)(z 0,5 + j0,5) = z 2 z + 0,5 = 0
(6.63)
por tanto, los coeficientes i son en este caso 1 = 1 y 2 = 0,5. Por otra parte, la
ecuacion caracterstica de bucle abierto del sistema es:
z
1
|zI G| =
0,16 z + 1
por lo que los coeficientes ai son a1 = 1 y a2 = 0,16. A partir de aqu se puede aplicar
cualquiera de los metodos explicados anteriormente.

104 COLOCACION
Metodo 1
h
K=
.
2 a2 .. 1 a1
T 1
Observese que el sistema viene dado en forma canonica controlable, por lo que T = I
y por tanto:
K = 0,34 2
Metodo 2 (formula de Ackermann)
En este caso la formula de Ackermann sera:
i1
h
..
(G)
K= 0 1
H . GH
donde (G) es
(G) = G2 G + 0,5I
0,16 1
0
1
0,5 0
=
+
0,16 0,84
0,16 1
0 0,5
0,34 2
=
0,32 2,34
por lo que
0 1
K =
0 1
1 1
=
0,34 2
0,34 2
0,32 2,34
Metodo 3
Este procedimiento es apropiado para sistemas de bajo orden como el que nos ocupa.
En primer lugar, se toma K = [k1 k2 ] y se formula la ecuacion caracterstica de bucle
cerrado en funcion de K:

z 0
0
1
0
+
|zI G + HK| =
k1 k2
0
z
0,16
1
1
z
1
=
0,16 + k1 z + 1 + k2
= z 2 + (1 + k2 )z + k1 + 0,16 = 0
la comparamos con la ecuacion caracterstica deseada (6.63) e identificamos coeficientes:
1 + k2 = 1
k1 + 0,16 = 0,5
105
de donde se obtiene que k1 = 0,34 y k2 = 2, por lo que se tiene ya el valor de K, que

evidentemente coincide con el obtenido mediante los dos metodos anteriores.
Ejemplo 6.6
Calcular para el mismo sistema del ejemplo anterior la matriz K que conlleva un
control dead-beat, y comprobarlo calculando la evolucion del sistema a partir de un
estado inicial arbitrario.
En este caso:
K=
a2 a1
T 1 =
0,16 1
Vamos a verificar que el control es dead-beat. Para ello, obtenemos la ecuacion de

estado del sistema en bucle cerrado:
x1 (k)
x1 (k + 1)
0
1
x1 (k)
0
=
+
0,16 1
x2 (k + 1)
0,16 1
x (k)
1
x2 (k)
2
0 1
x1 (k)
=
0 0
x2 (k)
Supongamos ahora que el estado inicial es

x1 (0)
a
=
x2 (0)
b
entonces se tiene que:
x1 (1)
x2 (1)
0 1
0 0
a
b
b
0
e iterando una vez mas:
x1 (2)
x2 (2)
0 1
0 0
b
0
0
0
luego este control lleva al estado a cero en 2 pasos y es efectivamente un control deadbeat.
6.9.
Observadores del estado
En el control por colocacion de polos se asume que el estado se puede medir directamente. En ocasiones, sin embargo, puede que esta suposicion no se cumpla y todas
106
OBSERVADORES DEL ESTADO
o algunas de las variables de estado no puedan ser medidas. Es decir, puede que haya
variables de estado no accesibles. En cualquier caso, para poder controlar el sistema se
deberan estimar los valores de esas variables de estado no accesibles. Este proceso de
estimacion es lo que se conoce como observaci
on.
Un observador del estado es un subsistema del sistema de control, que realiza la
estimacion de las variables de estado basandose en los valores medidos (observados) de
las salidas y la se
nal de control. Se distinguen tres tipos de observadores, en funcion
de las variables de estado que se estimen:
1. Observador del estado completo. Es aquel que estima todas las variables de estado.
2. Observador de orden mnimo. En este caso solo se estiman aquellas variables de
estado que no son accesibles.
3. Observador de orden reducido. Este tipo de observador estima todas las variables
no accesibles y algunas de las accesibles.
En esta asignatura nos centraremos en los dos primeros tipos de observadores. Como
en el caso de la colocacion de polos, formularemos en primer lugar las condiciones para
que se pueda llevar a cabo la observacion.
on necesaria y suficiente para la observacion del estado. Dado un
Lema 6.4 Condici
sistema LTI, se puede determinar x(k + 1) a partir de y(k), y(k 1), ,y(k n + 1) y
u(k),u(k 1), ,u(k n + 1), donde n es el orden del sistema, s y solo s, el sistema
es completamente observable.
Por tanto x(k + 1) se puede determinar, si el sistema es observable, en n pasos. Sin
embargo, no debe olvidarse que sobre el sistema act
uan ruidos y perturbaciones. Por
esta razon no es posible utilizar un procedimiento algebraico para determinar el estado,
sino que se ha de acudir a un procedimiento iterativo para estimarlo.
6.9.1.
Procedimiento iterativo para la estimaci

on del estado
Sea un sistema LTI

x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k)
y(k) = Cx(k)
(6.64)
107
Si se dispone de una aproximacion del estado en k, que denotaremos x(k), esta evolucionara seg
un la dinamica del sistema
x(k + 1) = G
x(k) + Hu(k)
y(k) = C x(k)
(6.65)
Si las condiciones iniciales son las mismas, es decir, si x(0) = x(0) entonces se verifica
que x(k) = x(k). Sin embargo, si las condiciones iniciales son diferentes entonces, de
manera general, x(k) 6= x(k). Podemos pues, definir el error de estimacion en k como:
e(k) = x(k) x(k)
Restando la ecuacion de estado aproximada (6.65) de la real (6.64):
x(k + 1) x(k + 1) = G (x(k) x(k))
que teniendo en cuenta la definicion del error de aproximacion es equivalente a:
e(k + 1) = Ge(k)
que se puede considerar como un sistema dinamico autonomo. Si G es una matriz
estable (es decir, si sus autovalores estan dentro del crculo unidad) el ((estado)) de este
sistema tiende a cero, es decir:
e(k) 0 x(k) x(k)
Por tanto, si el sistema es estable, la propia dinamica del sistema hace que la aproximacion del estado tienda al valor real del mismo. Esto quiere decir que podramos usar
la propia ecuacion del sistema para obtener en cualquier instante k una aproximacion
del estado, cuyo error ira decayendo a lo largo del tiempo. Esta convergencia al valor
real, sin embargo, puede ser muy lenta, y por otra parte no siempre se tratara con
sistemas estables. Por tanto, esta estrategia no es muy aconsejable.
Notese que en el esquema que se ha presentado, no se hace uso de la salida del sistema, que siempre sera accesible. Esto puede ser aprovechado para mejorar el rendimiento del observador introduciendose un termino corrector, de manera que la ecuacion para
obtener la aproximacion del estado para el instante k + 1 sera:
x(k + 1) = G
x(k) + Hu(k) + Ke (y(k) C x(k))
donde Ke es una matriz de ponderacion o ganancia. Este termino se puede elegir de
manera que se mejore el rendimiento, incluso si existen discrepancias entre las matrices
del sistema y las del proceso real al que dicho sistema representa.
108
6.9.2.
Observador del estado completo
Sea un sistema LTI observable (6.64) con una ley de control por realimentacion
negativa del vector de estados,
u(k) = Kx(k)
siendo el estado del sistema x(k) no accesible pero s observable. Por tanto, podemos
sustituir el valor del estado por una aproximacion de manera que
u(k) = K x(k)
y de ah, aplicando las consideraciones de la seccion 6.9.1 se obtiene
x(k + 1) = G
x(k) + Hu(k) + Ke (y(k) y(k))
= (G Ke C)
x(k) + Hu(k) + Ke y(k)
= (G Ke C HK)
x(k) + Ke y(k)
(6.66)
Esta
es la llamada ecuacion del observador predictivo. La palabra predictivo se utiliza
para indicar que la estimacion del valor futuro del estado en k + 1, se realiza utilizando
informacion disponible en el instante k. A los autovalores de la matriz (G Ke C)
se les suele denominar polos del observador, y como se hizo en la seccion 6.9.1, se
vera a continuacion que marcan la dinamica de la evolucion del error de observacion.
En efecto, si se resta la ecuacion del observador de la del sistema real (6.64) se llega a
que
e(k + 1) = (G Ke C)e(k)
de lo que puede observarse que los polos del observador determinan la dinamica del
error. Si G Ke C es estable, el error convergera a cero independientemente de la
estimacion del estado inicial x(0).
La ecuacion del observador y del propio sistema en espacio de estados controlado
por la realimentacion lineal del vector de estados, pueden representarse mediante un
diagrama de bloques que se ilustra en las figuras 6.3 y 6.4.
Finalmente, es evidente que interesa que la estimacion del estado converja rapidamente al valor real de dicho estado. Una manera evidente de lograr esto es colocar todos
los polos del observador en cero, de manera que se consiga que el error de aproximacion
muestre una respuesta dead-beat. Esto se consigue eligiendo de manera apropiada Ke .
u(k)
x(k+1)
+
y(k)
x(k)
z-1I
109
G
u(k)
-K
x (k)
y(k)
u(k)
OBSERVADOR
Figura 6.3: Diagrama de bloques de un sistema LTI controlado mediante una realimentacion del vector
de estados que estima el estado con un observador.
x (k)
u(k)
+
+
x(k+1)
+
z-1I
x (k)
C
y (k)
Ke
Figura 6.4: Diagrama de bloques de un observador de orden completo.
y(k)
110
6.9.2.1.
C
alculo de Ke
El procedimiento para elegir Ke de manera que se coloquen los polos del observador
en unos valores especificados es analogo al de la colocacion de polos vista en la seccion
6.8. Si la ecuacion caracterstica deseada del observador es:
z n + 1 z n1 + + n1 z + n = 0
y la del sistema es
z n + a1 z n1 + + an1 z + an = 0
entonces
Ke = (W N )1
n an
n1 an1
..
.
(6.67)
1 a1
donde
W =
an1 an2
an2 an3
..
..
.
.
a1
1
1
0
a1
1
..
.
0
0
1
0
..
.
0
0
h
N=
.
.
.
C .. G C .. .. (G )n1 C
es decir, la misma matriz W empleada en la colocacion de polos y la matriz de observabilidad3 . Notese que si el sistema viene indicado en forma canonica observable
(W N )1 = I. Tambien puede emplearse la formula de Ackermann, que para este caso
es:
1
C
0
CG 0

Ke = (G)
..
..
.
.
n1
CG
1
donde
(G) = Gn + 1 Gn1 + + n1 G + n I = 0
Ejemplo 6.7
Considerese un sistema como (6.64) con
1 1
0,5
G=
H=
0 1
1
3
C=
1 0
A fin de obtener un texto mas legible se evita en lo posible hacer referencias a material anterior,
a
un a pesar de que esto pueda alargar la exposicion del tema al repetirse ecuaciones y expresiones.
111
dise
naremos un observador del estado. En primer lugar, se ha de comprobar que el
sistema es observable. Para ello se comprueba que
nh
io
1
1
.
rango
= rango
=2
C .. G C
0 1
luego el sistema es completamente observable. El siguiente paso es hallar la ecuacion
caracterstica del sistema en bucle abierto:
z 0
1
1
|zI G| =
0 z
0 1
= z 2 2z + 1 = 0
luego a1 = 2 y a2 = 1. Deseamos que el observador tenga una respuesta dead-beat,
luego la ecuacion caracterstica deseada del observador sera:
z 2 = 0 1 = 2 = 0
A continuacion se calculara Ke :
Ke = (W N )
con
N=
1 1
0 1
W =
resultando
Ke =
a1 1
1 0
2
1
1
2
2 1
1 0
C
alculo de Ke mediante la f
ormula de Ackermann
En este caso la formula de Ackermann es:
1
C
0
Ke = (G)
CG
1
con
(G) = G2 + 1 G + 2 I = G2
resultando
Ke =
1 1
0 1
1 0
1 1
0
1
2
1
que evidentemente es el mismo resultado que el obtenido con el procedimiento anterior.
112
Estudio de la evoluci
on del error de estimaci
on
Vamos a comprobar que el error cae a cero seg
un una respuesta dead-beat. Sea
a1
a2
x(0) =
x(0) =
b1
b2
entonces
e(0) = x(0) x(0) =
ademas se tiene que
G Ke C =
a1 a2
b1 b2
1 1
1 1
a
b
el error evoluciona, por tanto, seg

un
e1 (k + 1)
1 1
e1 (k)
=
e2 (k + 1)
1 1
e2 (k)
por lo que se calcula la evolucion de este
e1 (1)
=
e2 (1)
e1 (2)
=
e2 (2)
error:
1 1
1 1
a + b
a + b
1 1
1 1
0
0
a
b
a + b
a + b
luego, tal y como se pretenda, la estimacion del vector de estados coincide con el
valor real de dicho vector dos tiempos de muestreo despues de iniciarse la estimacion.
Finalmente, la ecuacion del observador es:

x1 (k + 1)
1 1
x1 (k)
0,5
2
=
+
u(k) +
y(k)
x1 (k + 1)
1 1
x1 (k)
1
1
6.9.2.2.
Comentarios acerca del papel de Ke
Se ha visto que Ke se utiliza para corregir la estimacion, disminuyendo el efecto de

las incertidumbres que se tengan sobre la dinamica real de la planta. Si estas incertidumbres son importantes (es decir, si se tiene poca confianza en que el modelo de la
113
planta coincida con la dinamica real de la misma) este termino corrector debera tomar
un valor alto. Sin embargo, si la se
nal de salida esta contaminada por perturbaciones y
ruido en general procedente, por ejemplo, de los sensores de medida, entonces la se
nal
de salida no es fiable en el sentido de que no proviene u
nicamente de la dinamica real de
la planta. Por tanto, en estas situaciones el termino corrector debera ser mas peque
no.
Al seleccionar Ke se debe pensar no solo en reducir el error en base a una correccion
energica, sino que hay que tener en cuenta que cuando hay ruidos o perturbaciones,
una ganancia Ke alta no contribuira a reducir el error, porque las correcciones no iran
en la ((direccion)) correcta. Es decir, hay que llegar a un compromiso entre la velocidad
de respuesta y la sensibilidad a ruidos y perturbaciones.
6.9.2.3.
Efectos de la adici
on del observador
Hemos supuesto que al no disponerse de x(k) para calcular la se

nal de control, se
usa el observador para producir una estimacion x(k), de manera que
u(k) = K x(k)
(6.68)
Cabe preguntarse si al usar el observador, se colocan los polos del sistema en el sitio
que se pretende al calcularse la ganancia de realimentacion del vector de estado K.
Que efectos tiene el observador sobre los polos de bucle cerrado? Para estudiar esto,
se analizara el efecto que tiene la adicion del observador sobre la ecuacion caracterstica
del sistema en bucle cerrado.
Sea el sistema (6.64) controlado mediante (6.68). La ecuacion de estado puede
reescribirse como:
x(k + 1) = Gx(k) HK x(k)
= (G HK)x(k) + HK(x(k) x(k))
= (G HK)x(k) + HKe(k)
donde e(k) es el error de observacion en el instante k. Recordemos que el error de
observacion viene dado por:
e(k + 1) = (G Ke C)e(k)
La ecuacion de estado y la del error, se pueden combinar en la ecuacion de un sistema
autonomo aumentado que describe la dinamica del sistema observado (es decir, de todo
el conjunto sistema-controlador-observador):
x(k + 1)
G HK
HK
x(k)
=
e(k + 1)
0
G Ke C
e(k)
114
La ecuacion caracterstica de este sistema es
zI G + HK
HK
0
zI G + Ke C
=0
es decir,
|zI G + HK||zI G + Ke C| = 0
Dado que las races de esta ecuacion son las races de cada uno de los dos determinantes
que aparecen, esto implica que los polos del sistema completo son los polos del sistema
en bucle cerrado, tal y como se han colocado mediante el dise
no de K junto con los
polos del observador. Por tanto, la colocacion de polos y la observacion son dos cosas
independientes, porque la adicion del observador no modifica los polos de bucle cerrado
del sistema tal y como se eligieron al dise
nar K. Por tanto:
Los polos del sistema se eligen para que se cumplan las especificaciones del sistema
de control.
Los polos del observador se escogen de manera que la respuesta del observador
sea mas rapida que la del sistema (para que esta u
ltima resulte dominante),
tpicamente 4 o 5 veces mas rapida.
6.9.3.
Observador de orden mnimo
Supongase que x(k) es un n-vector y que y(k) es un m-vector. Como las m salidas
son combinaciones lineales del estado, hay m variables que no necesitan ser estimadas.
El observador de orden mnimo sera el que estime las n m restantes.
Para dise
nar el observador de orden mnimo estableceremos una particion del vector
de estados:
xa (k)
x(k) =
xb (k)
donde el m-vector xa (k) son las variables medibles (accesibles) y el n m-vector xb (k)
son las variables no medibles (no accesibles). Esta particion del vector de estados
115
determina una particion en la ecuacion de estados:
..
G
.
G
ab
xa (k + 1)
Ha
aa .
xa (k)
= .. + u(k)
..
xb (k + 1)
xb (k)
Hb
Gba . Gbb
h
i xa (k)
.
.
y(k) =
I . 0
xb (k)
donde Gaa Rmm , Gab Rm(nm) , Gba R(nm)m , Gbb R(nm)(nm) , Ha
Rm1 , Hb R(nm)1 . La ecuacion de la parte del estado que es accesible (medible)
sera:
xa (k + 1) = Gaa xa (k) + Gab xb (k) + Ha u(k)
Notese que en esta ecuacion hay terminos que no son medibles, por lo tanto la podemos
reescribir agrupando los terminos medibles a la izquierda y los no medibles a la derecha:
xa (k + 1) Gaa xa (k) Ha u(k) = Gab xb (k)
(6.69)
Por otro lado, la parte del vector de estados que no se puede medir se puede escribir
como:
xb (k + 1) = Gba xa (k) + Gbb xb (k) + Hb u(k)
Observese que en esta ecuacion, los terminos que dependen de xa (k) y u(k) son conocidos mientras que el termino que depende de xb (k) es desconocido. Esta ecuacion la
podemos reescribir como
xb (k + 1) = Gbb xb (k) + [Gba xa (k) + Hb u(k)]
(6.70)
El dise
no del observador de orden mnimo se realiza tomando como referencia el del
observador de orden completo, cuya ecuacion de estados es
x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k)
En el caso del observador de orden mnimo, la ecuacion (6.70), es decir, la ecuacion
que describe la evolucion de la parte del estado no medible, es la que hace el papel
de ecuacion de estado. Por otra parte, se conoce que la ecuacion de salida para el
observador de orden completo es:
y(k) = Cx(k)
donde y(k) es medible y Cx(k) es no medible (por serlo x(k)). Observese que se puede
establecer un paralelismo entre los terminos de esta ecuacion y los de la ecuacion (6.69).
En el caso del observador de orden mnimo, por tanto, se considera como ecuacion de
salida la ecuacion (6.69).
116
Recordemos que la ecuacion del observador de orden completo es

x(k + 1) = (G Ke C)
x(k) + Hu(k) + Ke y(k)
Comparando las ecuaciones de estado y salida del observador de orden completo y las
del observador de orden mnimo, se establecen las siguientes analogas:
Observador de orden completo Observador de orden mnimo
x(k)
G
Hu(k)
y(k)
C
Ke Rnm
xb (k)
Gbb
Gba xa (k) + Hb u(k)
xa (k + 1) Gaa xa (k) Ha u(k)
Gab
Ke R(nm)m
Teniendo en cuenta esto, se obtiene

xb (k+1) = (Gbb Ke Gab )
xb (k)+Gba xa (k)+Hb u(k)+Ke [xa (k + 1) Gaa xa (k) Ha u(k)]
(6.71)
Ademas, de la ecuacion del sistema sabemos que
y(k) = xa (k)
luego, aplicando esto en la ecuacion (6.71) se obtiene
xb (k + 1) = (Gbb Ke Gab )
xb (k) + Ke y(k + 1) + (Gba Ke Gaa )y(k) + (Hb Ke Ha )u(k)
que sera la ecuacion del observador de orden mnimo. Los polos del observador de
orden mnimo seran los autovalores de (Gbb Ke Gab ). Observese, sin embargo, que en
esta ecuacion aparece un termino que multiplica a y(k + 1). Como es logico el valor
de la salida en k + 1 no esta disponible en el instante k, por lo que esta ecuacion ha
de ser modificada. Se puede demostrar (no se hara aqu), que esta ecuacion se puede
reescribir como:
xb (k) = (k) + Ke xa (k)
(k + 1) = (Gbb Ke Gab )
(k) + [(Gbb Ke Gab )Ke + Gba Ke Gaa ] y(k)
+(Hb Ke Ha )u(k)
(6.72)
La ecuacion caracterstica del observador de orden mnimo es:

|zI Gbb + Ke Gab | = 0
y como en el caso del observador de orden completo, Ke se puede elegir para colocar
los polos del observador donde se desee mediante los metodos indicados en la seccion
117
6.9.2.1. Por ejemplo, si la salida y(k) es un escalar, es decir m = 1, se tienen que estimar
n 1 variables. La formula de Ackermann, por ejemplo, quedara:
1
Gab
0
Gab Gbb 0

Ke = (Gbb )
..
..
.
.
Gab Gn2
bb
donde
n2
(Gbb ) = Gn1
bb + 1 Gbb + + n1 I
De manera analoga a la del observador de orden completo, se comprueba que la ecuacion

caracterstica del conjunto formado por el observador de orden mnimo y el sistema
controlado por una realimentacion lineal del vector de estados es:
|zI G + HK||zI Gbb + Ke Gab | = 0
por lo que, nuevamente se ve que los problemas de dise
no del controlador y del observador son independientes.
Ejemplo 6.8
Sea un sistema LTI cuyas matrices son
1 0,2
0,02
G=
H=
0 1
0,2
C=
1 0
se pide
1. Dise
nar un controlador que coloque los polos de bucle cerrado en z = 0,6 j0,4.
2. Asumiendo que y(k) = x1 (k) es el u
nico estado accesible, dise
nar un observador
de orden mnimo con respuesta dead-beat.
En primer lugar, se ha de comprobar la controlabilidad y observabilidad del sistema:
nh
io
0,02
0,06
.
rango
= rango
=2
H .. GH
0,2 0,2
nh
io
1 1
..

rango
= rango
=2
C . GC
0 0,2
Luego el sistema cumple ambas condiciones. La ecuacion caracterstica del controlador
es:
z 1 0,2
= z 2 2z + 1
|zI G| =
0
z1
118
luego a1 = 2 y a2 = 1. La ecuacion caracterstica de bucle cerrado deseada es:

(z 0,6 j0,4)(z 0,6 + j0,4) = z 2 1,2z + 0,52
luego 1 = 1,2 y 2 = 0,52. Por tanto,
K = 2 a2 1 a1 T 1 = 0,48 0,8 T 1
donde la matriz T se calcula
h
T = H
como
i a 1 0,02 0,02
1
=
1 0
0,2 0,2
..
. GH
lo que lleva a
K=
25 2,5
25 2,5
8 3,2
la ley de control se formulara por tanto, como

u(k) = K x(k)
x1 (k)
y(k)
= 8 3,2
= 8 3,2
x2 (k)
x2 (k)
En cuanto al observador de
que es de orden 1. La particion

.
Gaa .. Gab

... =

..
Gba . Gbb
orden mnimo, este estimara una sola variable, por lo

de la ecuacion de estado en este caso sera:
1 .. 0,2
Ha
0,02
.
=
..
.
Hb
0,2
0 .. 1
La ecuacion caracterstica deseada del observador es

(z) = z = 0
luego
Ke = (Gbb )[Gab ]1 [1] = (1)(0,2)1 (1) = 5
Las ecuaciones del observador seran
(k + 1) = (Gbb Ke Gab )
(k) + [(Gbb Ke Gab )Ke + Gba Ke Gaa ] y(k)
+(Hb Ke Ha )u(k)
= (1 5 0,2)
(k) + [(1 5 0,2) 5 + 0 5 1] y(k) + (0,2 5 0,02)u(k)
= 5y(k) + 0,1u(k)
x2 (k) = Ke y(k) + (k)
= 5y(k) + (k)
119
y la ley de control sera por tanto,

u(k) =
=
=
=
K x(k)
8y(k) 3,2
x2 (k)
8y(k) 3,2(5y(k) + (k))
24y(k) 3,2
(k)
6.10.
Control
optimo LQR
Las tecnicas de control optimo conforman una de las ramas del control automatico
mas importantes en el desarrollo de las estrategias modernas de control mas utilizadas
hoy en da. Se han escrito numerosas monografas dedicadas a su estudio, y se ha
publicado una ingente cantidad de artculos en revistas especializadas. No obstante,
en estos apuntes solo se dara una pincelada sobre este particular, centrandonos en el
caso particular del control LQR con horizonte infinito, tambien conocido como LQR
de regimen permanente.
Las estrategias de control optimo calculan la ley de control de manera que se optimiza una cierta medida del rendimiento del controlador. Se parte de un sistema descrito
por
x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k)
El objetivo es calcular una ley de control
u(k) = Kx(k)
de tal manera que se minimiza el funcional (que expresa un ndice de funcionamiento)
1X
(x (k)Qx(k) + u (k)Ru(k))
J=
2 k=0
(6.73)
siendo Q y R matrices de ponderacion que cumplen que Q = Q > 0, R = R > 0.

Notese que este ndice de funcionamiento pondera la diferencia entre el estado y el origen el instante inicial, hasta un tiempo infinito. Por tanto, cuanto mas rapido se llegue
al origen menor valor de J se tendra. Esto implica que al minimizarse J, se encontrara la ley de control que lleva el estado al origen mas rapidamente y manteniendolo

CONTROL OPTIMO
LQR
120
siempre lo mas cerca posible del origen4 . Por otra parte, se observa que en el funcional
hay otro termino que pondera el valor de la secuencia de se
nales de actuacion. Este
termino impide que se obtenga una ley de control que lleve el estado al origen a expensas de una actuacion muy grande. Al minimizarse J, por tanto, se conseguira una ley de
control que por una parte acerque el estado al origen lo mas rapido posible, pero manteniendo un nivel de actuaciones moderado, encontrandose por tanto, una solucion de
compromiso entre el rendimiento del controlador y su nivel de actuacion. El sentido de
este compromiso puede venir dictado por diferentes razones, como por ejemplo moderar
el gasto de energa o combustible necesario para proporcionar la se
nal de actuacion.
Existen razones mas sutiles pero no por ello menos importantes para incorporar esta
ponderacion del esfuerzo de control. Por ejemplo, cuando existen discrepancias entre
el modelo del sistema y su dinamica real (algo que ocurre casi siempre, pues los modelos matematicos no pueden recoger todas las complejidades de los sistemas o procesos
reales) esta ponderacion del esfuerzo de control resulta en un sistema mas estable.
Para calcular la ley de control que minimiza el ndice (6.73) se define una matriz P
que satisface la siguiente ecuacion de Riccatti:
P = Q + G P G G P H(R + H P H)1 H P G
(6.74)
La solucion de esta ecuacion es una matriz P que es hermtica y definida positiva. Se

demuestra que la matriz
K = (R + H P H)1 H P G
es la que minimiza el ndice (6.73) mediante la ley de control
u(k) = (R + H P H)1 H P Gx(k)
La ecuacion de estado del sistema en bucle cerrado sera por tanto:
x(k + 1) = (G H(R + H P H)1 H P G) x(k)
= (I + HR1 H P )1 Gx(k)
Para este desarrollo se ha empleado el lema de inversion
(A + BC)1 = A1 A1 B(I + CA1 B)1 CA
con A = I, B = H y C = R1 H P .
4
Esta es una interpretacion que hay que tomar con cierto cuidado, pues puede que se obtenga una
ley de control que provoque que el estado no se acerque al origen todo lo posible al principio pero que
lo lleve a dicho origen muy rapidamente en los instantes siguientes, manteniendo pues el valor de J
muy bajo.
6.10.1.
121
Soluci
on de la ecuaci
on de Riccatti
Para calcular la ley de control optima LQR en regimen permanente es necesario

resolver la ecuacion de Riccatti (6.74). Esto no es algo trivial en general, pero si podemos resolverla facilmente si se dispone de un computador. Para ello formularemos un
proceso iterativo en que tomando como valor inicial de P = 0 (es decir una matriz de
ceros) se calculara el valor de la matriz P en el paso i + 1 como
Pi+1 = Q + G Pi G G Pi H (R + H Pi H)1 H Pi G
La condicion de parada del bucle o proceso iterativo sera que Pi+1 Pi 0, esto es,
que la diferencia entre Pi+1 y Pi sea una matriz cuyos elementos esten todos cerca del
cero.
6.11.
Filtro de Kalman
El filtro de Kalman es un estimador del estado (en realidad tambien se puede

interpretar como filtro y como predictor), que tiene en cuenta la presencia de ruidos
en la ecuacion de estados y la salida. En este sentido es un estimador optimo, pues
la estimacion obtenida tiene el menor error posible teniendo en cuenta que al haber
ruidos actuando, nunca se podra obtener una estimacion perfecta. Al igual que en el
caso del control LQR no se entrara en profundidad en el estudio de este estimador, sino
que solo se presentara la formulacion de un caso particular, el filtro de Kalman para
regimen permanente.
Sea un sistema:
x(k + 1) = Gx(k) + Hu(k) + (k)

y(k) = Cx(k) + (k)
donde (k) y (k) son variables aleatorios que act

uan como ruidos aditivos. Se demuestra que se puede obtener una estimacion optima del vector de estados mediante
el siguiente esquema:
x(k + 1) = G
x(k) + Hu(k) + Ke (k) (y(k) C x(k))
Ke (k) = GPk C (R + CPk C )1
Pk+1 = Q + (G Ke (k)C) Pk G
donde
R = E {(k) (k)}
Q = E {(k) (k)}
P0 = E {(0) (0)}
(6.75)
122
FILTRO DE KALMAN
donde E {} denota la esperanza matematica y R,Q se asumen constantes. Se demuestra

que conforme k :
Pk+1 P
Ke (k) Ke
donde P y Ke son matrices constantes y ademas P es semidefinida positiva. Usando
esto, las ecuaciones de estimacion (6.75) se pueden reescribir como:
x(k + 1) = G
x(k) + Hu(k) + Ke (y(k) C x(k))
Ke = GP C (R + CP C )1
P = Q + GP G GP C (R + CP C )1 CP G
(6.76)
que son las ecuaciones del filtro de Kalman de regimen permanente. Notese que para
resolver la ecuacion de Riccatti se puede usar el mismo metodo usado en el LQR.
Captulo 7
Modelos de procesos y
perturbaciones
7.1.
Introducci
on
En este captulo se expondran diversos tipos de formas de modelar perturbaciones

y procesos cuya evolucion se ve afectada por perturbaciones. Es importante tener en
cuenta que los modelos de procesos con perturbaciones tienen su origen en el modelado
de perturbaciones y no al reves.
En la teora clasica del control automatico siempre se ha tenido en cuenta el comportamiento de los sistemas frente a perturbaciones a la hora de dise
nar sistemas de
control. Dichas perturbaciones se modelaban siempre de manera muy simplificada. Es
por tanto com
un en esta teora el considerar que las perturbaciones van a tener la
forma de
Pulsos.
Escalones.
Rampas.
Sinusoides.
Todos estos modelos tienen en com
un que son absolutamente predecibles en su evolucion en funcion de las condiciones iniciales. Es decir, en cuanto la perturbacion aparece
123
124
PERTURBACIONES DETERMINISTAS A TROZOS
podemos predecir su evolucion futura. Es una suposicion com

un en estos casos, consi
derar que estas perturbaciones vienen generadas por sistemas dinamicos.
7.2.
Perturbaciones deterministas a trozos
Como fuente de perturbaciones con una mayor variabilidad que los modelos clasicos
antes comentados, se pueden considerar las perturbaciones deterministas a trozos. Surgen de la necesidad de estudiar el efecto de perturbaciones mas realistas en sistemas
de control que se basan en alg
un tipo de esquema predictivo para calcular la se
nal
de control. En este tipo de sistemas, el considerar una perturbacion absolutamente
predecible (como en el caso de los modelos clasicos) no tiene utilidad alguna, pues se
pueden considerar directamente en el calculo de la ley de control.
Los modelos de perturbaciones deterministas a trozos parten de la suposicion de
que son generados por un sistema lineal, en el que la entrada es cero excepto en ciertos
instantes de tiempo separados por mas de n tiempos de muestreo, donde n es el orden
del sistema:
C(z 1 )
y(k) =
w(k)
A(z 1 )
suponiendose que el grado de C(z 1 ) es igual al grado de A(z 1 ). Si la entrada es
cero excepto en ciertos instantes de tiempo que estan separados, quiere decir que la
se
nal w(k) es un tren de pulsos. La amplitud y momento de aparicion de esos pulsos
son desconocidos. Esto es lo que le da variabilidad a la fuente de perturbaciones. Sin
embargo, una vez que aparecen y se conoce la amplitud del pulso, la evolucion de la
salida y(k) es perfectamente predecible pues la dinamica del sistema es conocida. De
ah el nombre de determinista a trozos.
7.3.
Procesos estoc
asticos
Es natural utilizar el concepto de aleatorio o estocastico1 para describir una amplia

clase de perturbaciones, suficientemente realistas para formular problemas de prediccion con postulados cercanos a la realidad.
1
Estocastico: relativo a una variable aleatoria; algo que sigue una determinada distribucion de
probabilidad, usualmente con varianza finita.
CAPITULO 7. MODELOS DE PROCESOS Y PERTURBACIONES
125
El concepto de proceso estocastico es complejo y alcanza su madurez en los trabajos

de Kolmogorov (1930). Aqu presentaremos solo algunas ideas basicas. Un proceso
estocastico puede ser considerado como una funcion de dos variables
X(t, w)
donde t es la variable tiempo con su significado habitual y w es una variable aleatoria.
Si consideramos un valor fijo de w, esto es w = w0 y dejamos la variable t libre, lo que
denotaremos como
X(:, w0 )
estaremos hablando de una ((realizacion)) del proceso. Esta realizacion es una funcion
temporal com
un sin ning
un tipo de caracter aleatorio una vez que se conoce que w =
w0 . Si por otra parte se considera un instante de tiempo fijo, es decir t = t0 , que
denotaremos como
X(t0 , :) , X(t0 )
tendremos una variable aleatoria. Se puede considerar por tanto, que la evolucion del
proceso esta dictada por un generador de se
nales aleatorias. En la figura 7.1 se ilustran
estos conceptos. Puede observarse que el valor de la funcion en cada instante es un
valor aleatorio que en la figura se considera variable en un determinado rango. Por
otra parte, cuando se habla de una realizacion no es mas que una funcion com
un que
depende de t.
w=w0
t0
t1
t2
t3
t4
......
Figura 7.1: Procesos estocasticos: realizaciones y variables aleatorias.
astico determinista, a aquel cuya evolucion

Definici
on 7.1 Se denomina proceso estoc
puede ser predicha exactamente con un predictor lineal 2 en base a medidas pasadas.
En estos procesos, el caracter estocastico solo se manifiesta en la aleatoriedad de las
condiciones iniciales. Para aplicaciones basadas en predicci
on no son muy interesantes.
2
Es decir, haciendo evolucionar hacia delante un modelo lineal.
126
MODELOS DE PROCESOS CON RUIDOS
Definici
on 7.2 Se denomina proceso estoc
astico estacionario, a aquel cuya distribuci
on estadstica para X(t1 ), X(t2 ),. . . ,X(tn ) es la misma que para X(t1 + ), X(t2 +
),. . . ,X(tn + ). Es decir, su distribucion no vara con el tiempo.
Definici
on 7.3 Se denomina ruido blanco discreto, a un proceso aleatorio que se puede
considerar como una secuencia cuyos elementos son variables aleatorias independientes
entre s cuya distribucion es identica. Se suele suponer que
E {x(k)} = 0
es decir, que el valor esperado es cero y ademas
E {x(i)x(j)} =
0 si i 6= j (por ser variables independientes)

2 si i = j
Al ruido blanco se le suele considerar prototipo de una se

nal impredecible.
7.4.
Modelos de procesos con ruidos
En esta seccion veremos como se pueden generar diversos tipos de procesos estocasticos, cuando a un sistema lineal se le inyecta un ruido blanco v(k) ademas de
una entrada externa u(k) a traves de sendas funciones de transferencia.
El caso mas general es el llamado modelo de Box-Jenkins, el cual se ilustra en la
figura 7.2. Esta estructura es demasiado general, y normalmente se utilizan diversas
v(k)
C( z
D( z
)
)
y(k)
u(k)
B( z
A( z
1
1
)
)
Figura 7.2: Modelo de Box-Jenkins.
simplificaciones de las cuales veremos a continuacion las mas comunes:
CAPITULO 7. MODELOS DE PROCESOS Y PERTURBACIONES
127
Modelo de Media Movil (MA : Moving Average). Es el caso mas sencillo y viene
descrito por
y(k) = v(k) + c1 v(k 1) + c2 v(k 2) + + cn v(k n)
Con este modelo se pueden describir muchos tipos de perturbaciones aleatorias. Sin embargo, no incluye a los valores pasados de la salida por lo que no
servira para modelar procesos que tengan dinamica.
Modelo Autoregresivo (AR). Viene descrito por
y(k) + d1 y(k 1) + d2 y(k 2) + + dn y(k n) = v(k)
En este caso, la parte aleatoria correspondiente a la perturbacion tiene una estructura muy simple porque no depende de los valores pasados.
Modelo Autoregresivo de Media Movil (ARMA). Es la combinacion de los dos
anteriores, por lo que tomara la forma
y(k) + d1 y(k 1) + + dn y(k n) = v(k) + c1 v(k 1)
+c2 v(k 2) + + cn v(k n)
Este modelo permite describir procesos mas ricos que los anteriores. Sin embargo,
desde el punto de vista del control es interesante poder considerar el efecto de una
entrada externa, por lo que se considera el siguiente tipo de modelos de procesos
con ruidos.
Modelo Autoregresivo de Media Movil con una entrada exogena (ARMAX). Tambien llamado modelo CARMA (Controlled ARMA). Viene descrito por
y(k) + a1 y(k 1) + + an y(k n) = b1 u(k 1) + + bn u(k n)
+v(k) + c1 v(k 1) + + cn v(k n)
Modelo Autoregresivo con entrada exogena para mnimos cuadrados (ARX-LS ).
Este modelo surge como version simplificada del anterior, para el caso en el que
no se necesita que la fuente de perturbaciones tenga una estructura tan compleja.
Viene descrito por
y(k) + a1 y(k 1) + + an y(k n) = b1 u(k 1) + + bn u(k n) + v(k)
Como su nombre indica se utiliza en la identificacion por el metodo de los mnimos
cuadrados (vease el tema 9).
128
MODELOS DE PROCESOS CON RUIDOS
Modelo Autoregresivo de Media Movil integrada y con una entrada exogena

(ARIMAX o CARIMA). Este modelo incorpora un integrador en la fuente de
perturbaciones, por lo que viene descrito por
v(k) + c1 v(k 1) + + cn v(k n)
+
donde = 1z 1 . Este tipo de modelos es u

til en esquemas de control predictivo
para formular leyes de control que incorporen un efecto integral, de manera que
sean capaces de rechazar perturbaciones en escalon.
Los modelos anteriores pueden escribirse en forma condensada utilizando polinomios
en z 1 tal y como se muestra en la siguiente tabla resumen:
Modelo
Expresion
MA
AR
ARMA
ARMAX
ARX-LS
ARIMAX
y(k) = C(z 1 )v(k)

D(z 1 )y(k) = v(k)
D(z 1 )y(k) = C(z 1 )v(k)
A(z 1 )y(k) = B(z 1 )u(k 1) + C(z 1 )v(k)
A(z 1 )y(k) = B(z 1 )u(k 1) + v(k)
1
A(z 1 )y(k) = B(z 1 )u(k 1) + C(z )v(k)
Cuando en los modelos anteriores el polinomio que convoluciona con la se

nal v(k) es
distinto de la unidad se habla de ruido coloreado, y en caso contrario, de ruido blanco.
Captulo 8
Introducci
on a la identificaci
on de
sistemas
8.1.
Introducci
on
Un modelo de un proceso es una forma de resumir el conocimiento que se tiene

sobre su dinamica, y por tanto es una herramienta importante en el dise
no y analisis
de sistemas de control. Sin embargo, al construir modelos estamos obteniendo representaciones simplificadas de la dinamica real del proceso. Un solo modelo no suele ser
suficiente para describir un proceso. Por otra parte, seg
un sea el uso destinado al modelo este debera ser mas o menos detallado. Por tanto, se establece una jerarqua de
modelos que describe al proceso con mayor o menor detalle.
Hay dos maneras de abordar la construccion de un modelo: obtenerlo mediante
principios y leyes fsicas que describan la dinamica del proceso, o bien obtenerlo mediante experimentacion sobre el proceso que se quiere modelar. La primera opcion
requiere un conocimiento muy preciso del proceso que se quiere modelar. Por ejemplo,
hay que elegir las variables que vayan a ser los estados del sistema, y esto puede ser un
problema. Es, en general un proceso complicado y muy arduo, excepto en casos muy
simples. Normalmente, se debe combinar con la otra estrategia que es la denominada
identificacion de sistemas. Esta estrategia sera el objeto de este tema.
129

DE SISTEMAS
IDEAS BASICAS
SOBRE IDENTIFICACION
130
8.2.
Ideas b
asicas sobre identificaci
on de sistemas
La identificacion de sistemas es la aproximacion experimental al modelado de sistemas. Consiste en obtener un modelo a partir de observaciones obtenidas directamente
del propio sistema que se pretende modelar. La identificacion de un sistema conlleva
una serie de actividades y herramientas, de las que podemos destacar:
Planificacion de los experimentos.

Seleccion del tipo de modelo.
Eleccion de un criterio para expresar la bondad del modelo que se va a obtener.
Estimacion de los parametros del modelo.
Validacion del modelo obtenido.
A continuacion, se iran desglosando las principales ideas de cada uno de estos aspectos.
8.2.1.
Planificaci
on de los experimentos
Dado que la identificacion de sistemas involucra experimentar con el proceso a modelar, es necesario tener en cuenta que, en general, es muy costoso experimentar con procesos industriales. Por tanto, es necesario elegir una tecnica que nos sea lo mas rentable
desde el punto de vista del tipo de experimentos necesarios. Algunas tecnicas son muy
sencillas, en el sentido de que una vez hecho el experimento es facil obtener el modelo.
Estas tecnicas, sin embargo, requieren que en los experimentos se utilicen se
nales de
entradas preestablecidas de manera muy precisa: pulsos, sinusoides, etc. . . Puede que
el proceso a modelar no pueda ser sometido a este tipo de entradas por consideraciones
de seguridad o motivos economicos. Otras tecnicas de identificacion pueden emplear
casi cualquier tipo de se
nal de entrada (es decir, son menos exigentes en el tipo de
experimentos necesarios), pero una vez realizado el experimento es mas complicado
obtener el modelo. Como comentario general, es necesario que en el experimento se
utilicen se
nales de entrada que exciten todos los modos del sistema. Mas alla de eso,
un buen metodo de identificacion debe ser insensible a las caractersticas de la entrada.
Otro aspecto es que a veces no se puede identificar en bucle abierto y hay que hacerlo
en bucle cerrado. Esto no es siempre posible, pues aunque el sistema sea identificable en
A LA IDENTIFICACION
DE SISTEMAS
131
bucle abierto esta propiedad puede perderse en bucle cerrado. Esto ocurre, por ejemplo,
si los perfiles de la consigna o referencia que se usan son muy simples. Tambien, si los
lazos de control son demasiado simples. En general, cuanto mas complejos sean los
lazos de control y mas se mueva la consigna, mas facil sera la identificacion en bucle
cerrado.
8.2.2.
Selecci
on del tipo de modelo
En teora, la seleccion del tipo de modelo debera venir dada por un conocimiento
del proceso y de las perturbaciones que deban ser tenidas en cuenta. Dependiendo de
si conocemos mucho o poco la estructura del proceso elegiremos entre uno u otro tipo
de modelo. En general, los modelos los clasificaremos como:
Modelos de Caja Blanca. Son los obtenidos a partir de leyes fsicas (esto no sera
realmente identificacion porque no se estaran haciendo experimentos).
Modelos de Caja Negra. En estos modelos se postula una estructura matematica
con una serie de parametros libres, a los cuales se les da valor a partir de los
datos obtenidos en los experimentos.
Modelos de Caja Gris. Corresponden a un tipo intermedio entre los dos anteriores.
Parte del modelo se obtiene mediante leyes fsicas y otra parte, se ajusta usando
medidas experimentales. Por ejemplo, mediante leyes fsicas podemos determinar
la estructura del modelo (o de parte de el) y usar experimentos para terminar de
caracterizar el modelo.
Tambien se pueden clasificar los tipos de modelos en parametricos y no parametricos. En los primeros se tienen una serie de parametros que hay que ajustar. Por ejemplo,
en una funcion de transferencia se tendran que ajustar el orden y los coeficientes de
los polinomios. En modelos de espacio de estados tendramos la misma situacion pero
con las matrices del sistema. En los modelos no parametricos, el modelo no tiene una
serie de parametros que definen la dinamica sino que se compone de una cantidad de
informacion sobre la misma, por ejemplo los modelos basados en la respuesta en frecuencia de un sistema. En el caso que aqu nos ocupa los modelos que emplearemos
seran de caja negra y parametricos.
132
8.2.3.
DE SISTEMAS
IDEAS BASICAS
Elecci
on de un criterio
En el proceso de estimacion del modelo y su subsiguiente validacion es necesario

contar con un criterio que exprese la bondad del ajuste del modelo a los datos, es
decir, que exprese la calidad del modelo obtenido. Normalmente, se utilizan criterios
que toman la forma:
N
X
J() =
g(e(k))
k=1
donde es el vector de parametros que se trata de ajustar, e(k) es el error de estimacion

para la medida k, N es el n
umero de observaciones o medidas disponibles y g() es una
funcion usualmente cuadratica.
Usualmente, el proceso de ajuste del modelo se realiza de manera que se busca el
valor del vector de parametros que hace mnimo al ndice o criterio J(). El metodo
mas antiguo que emplea esta estrategia es el de los mnimos cuadrados, debido a Gauss.
Por otra parte, cuando los procesos se describen mediante modelos estocasticos, el
problema es de estimacion estadstica. Un metodo muy popular en este caso, es el del
estimador de maxima verosimilitud.
8.2.4.
Estimaci
on de los par
ametros
Para resolver el problema de estimacion de los parametros del modelo se requiere

de los elementos comentados anteriormente: datos experimentales, un tipo de modelo
y un criterio. Estimar los parametros es resolver un problema de optimizacion en el
cual, el mejor modelo es el que hace mnimo el criterio. Es necesario tener en cuenta
que el modelo obtenido dependera de los elementos anteriores, como por ejemplo de la
amplitud y contenido frecuencial de la se
nal de entrada. Hay diversas formas de llevar
a cabo el proceso de estimacion. Una distincion amplia, es aquella que distingue entre
identificacion en lnea e identificacion fuera de lnea.
8.2.4.1.
Identificaci
on en lnea
En los metodos de identificacion en lnea la estimacion se efect

ua usando medidas
que se van obteniendo en tiempo real, y normalmente se usan calculos recursivos.
El esquema de este tipo de identificacion sera el mostrado en la figura 8.1. En este
esquema aparece un nivel de supervision que es necesario para evitar, por ejemplo, que
A LA IDENTIFICACION
DE SISTEMAS
133
y(k)
u(k)
PLANTA
IDENTIFICACIN
MODELO
ACTUALIZADO
SUPERVISIN
MODELO
CORREGIDO
Figura 8.1: Esquema de la identificacion en lnea.
el modelo actualizado se salga de ciertos lmites o cambie bruscamente (esto no sera

bueno para ciertas leyes de control basadas en modelos). Este metodo suele ser el u
nico
apropiado cuando se pretende usar una estrategia de control adaptativo, o el proceso
vara su dinamica con el tiempo.
8.2.4.2.
Identificaci
on fuera de lnea
En este caso se toman los datos del experimento (es decir, series de medidas) y
posteriormente, se ajusta el modelo usando para ello todo el conjunto de datos. Este
tipo de procedimientos suelen obtener modelos mas precisos y son mas fiables en cuanto
a la convergencia de los parametros estimados a los parametros reales del proceso1 . En
cualquier caso, existe un consenso general en que no existe un metodo universalmente
bueno, por tanto, dependiendo de la situacion unos funcionaran mejor que otros.
8.2.5.
Validaci
on del modelo
La validacion del modelo consiste en comprobar la bondad del modelo que se ha

obtenido por el proceso de identificacion. Una tecnica muy com
un para comprobar la
bondad de un modelo identificado es la validacion cruzada.
1
Notese que aunque el proceso real no correspondera en general exactamente con el modelo (pues
todo modelo implica un cierto grado de simplificacion de la realidad) se asume que existe un valor del
vector de parametros que es el que mejor describe al proceso.

DE SISTEMAS
IDEAS BASICAS
134
La idea del metodo de validacion cruzada es dividir el conjunto de datos disponible

en dos partes o subconjuntos:
Conjunto de estimacion. Es usado para estimar el modelo mediante la resolucion
de un problema de optimizacion, de tal manera que el vector de parametros
estimados sobre el conjunto de estimacion CE sera
CE = arg mn VCE (, CE)
donde VCE es el criterio de estimacion.

Conjunto de prueba o validacion. Con este modelo se eval
ua el estimador obtenido
mediante un criterio de prueba, que puede ser el mismo que el usado en la estimacion u otro distinto:
FCE = VCP (CE , CP)
La idea tras el concepto de validacion del modelo es estimar distintos tipos de modelos
(por ejemplo con distintos ordenes) y quedarse con el que mejor ajusta (es decir, el que
de menor FCE ). Mediante esta tecnica de validacion cruzada, lo que se trata de ver es
si el modelo es capaz de reproducir los datos de salida para entradas que no se han
empleado en la estimacion.
Como se ha comentado anteriormente, el criterio VCP no tiene por que ser el mismo
que el VCE . Por ejemplo, se puede usar como criterio para validacion el conocido criterio
de Akaike o criterio AIC (Akaikes Information Criterion), el cual asumiendo que las
perturbaciones siguen una distribucion gaussiana se calcula mediante la formula
VCP (, CP) =
2dimension()
1+
N
N
1 X 2
e (t, )
N t=1
donde e(t, ) = y(t) y(t, ) es el error de estimacion para los datos obtenidos en el
instante t.
Tampoco puede descartarse la posibilidad de no usar criterio de validacion alguno y
efectuar una inspeccion visual sobre una simulacion, en la que se usa el modelo estimado
para predecir la salida en base a datos de entradas experimentales.
Finalmente, la tecnica de validacion cruzada, aunque muy popular no es la u
nica.
Otra tecnica que a veces se utiliza es el analisis de residuos. Se entiende por residuos
los errores que comete el modelo una vez ajustado, es decir e(t) = y(t) y(t, ). Si el
modelo estimado es suficientemente bueno, estos residuos tienen que ser independientes
A LA IDENTIFICACION
DE SISTEMAS
135
de la informacion disponible en el instante anterior (es decir, el residuo en t tiene que

ser incorrelado con las medidas obtenidas en los instantes anteriores). Esto es as por
que si existe correlacion entre e(t) y alguna entrada pasada u(t ), quiere decir que
una parte del valor de y(t), que depende de u(t ) no ha sido reproducida por el
modelo en y(t, ). Por tanto, el modelo no estara reproduciendo toda la dinamica del
proceso.
8.2.6.
Resumen del proceso de identificaci

on
El proceso de identificacion de un sistema rara vez se concluye con la sola ejecucion

de los pasos anteriormente descritos. En lugar de esto, se realizan numerosas repeticiones de esta secuencia de pasos, a veces variandose el tipo de modelo, o repitiendose
los experimentos hasta que se obtenga un buen modelo. Por tanto, podemos ver el
proceso de identificacion como un metodo iterativo que se puede describir mediante
el diagrama de flujo mostrado en la figura 8.2. En esa figura el hecho de que el flujo
INICIO
TOMA DE DATOS
ACONDICIONAMIENTO DE
DATOS
ELEGIR ESTRUCTURA DEL

MODELO
AJUSTAR MODELO
VALIDAR MODELO
NO
VALIDO ?
SI
USAR MODELO
Figura 8.2: Diagrama de flujo del proceso de identificacion.
pueda retornar a cualquiera de las pasos intermedios, indica que puede que en cada
136
ALGUNAS PROPIEDADES
iteracion no se realicen todos los pasos. Por otra parte, aparece un paso sobre el que no
se ha comentado nada, el acondicionamiento de datos. Esta tarea consiste en manipular los datos de manera que sean apropiados para el metodo de ajuste elegido. Es algo
que es especfico para cada procedimiento. As por ejemplo, una tarea muy com
un de
acondicionamiento de datos es la eliminacion de los valores de continua de las se
nales
de entrada y salida. Esto sera tratado en mayor profundidad en el tema 9. Finalmente,
en el caso de la identificacion en linea el proceso es mas simple, ya que por ejemplo
no es posible cambiar la estructura del modelo sin descartar el resultado que se ha
obtenido hasta ese momento. Ademas, los datos se toman seg
un van llegando, pues
recordemos que en este tipo de identificacion la identificacion se hace como su propio
nombre indica en tiempo real, es decir, ((en lnea)).
8.3.
Algunas propiedades
En esta seccion, veremos algunas propiedades relacionadas con la identificacion de

sistemas. Concretamente se trataran los conceptos de excitacion persistente, convergencia e identificabilidad. Ademas, se veran las tareas de supervision y acondicionamiento
que aparecen en las figuras 8.1 y 8.2.
8.3.1.
Excitaci
on persistente
Se ha comentado en la seccion 8.2.1, que para poder identificar correctamente un

sistema la se
nal de entrada debe excitar (es decir, poner de manifiesto) todos los modos
del sistema (toda su dinamica). Formalmente, se dice que si el sistema es de orden n
se debera contar con una se
nal persistentemente excitadora de orden n.
Se puede probar que una se
nal de entrada u(k) es persistentemente excitadora de
orden n, s y solo s se cumple que
1
lm
N N
N
X
!2
1
A(z )u(k)
>0
k=1
para todo polinomio A(z 1 ) no nulo de grado inferior a n. Usando este resultado se
pueden caracterizar las se
nales mas comunes:
Pulso: no excita persistentemente para ning
un orden n.
A LA IDENTIFICACION
DE SISTEMAS
137
Escalon: excita persistentemente para orden 1.

Ruido blanco: excita persistentemente para todo orden n.
Esto quiere decir que el ruido blanco sera una se

nal de entrada muy buena para identificar sistemas. En la practica, sin embargo, es muy difcil obtener una se
nal de entrada
que se comporte como un ruido blanco ideal, porque es muy difcil obtener una secuencia de valores puramente aleatorios. Es posible obtener sin embargo, secuencias de
valores seudoaleatorios, por lo que en la practica se recurre a secuencias seudoaleatorias
de escalores binarios (PRBSS: Pseudo Random Binary Step Sequence). En la figura
8.3 se muestra una de esas secuencias. Notese que los escalones no tienen por que tener
amplitud unitaria, el concepto de binario se refiere solamente a dos niveles de entrada
distintos. Por otra parte, la aleatoriedad esta en la duracion de los escalones y en el
momento de aparicion de los mismos.
6.5
voltaje
5.5
4.5
3.5
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
intervalos de muestreo
Figura 8.3: Ejemplo de se

nal de entrada del tipo PRBSS.
8.3.2.
Convergencia e identificabilidad
Se dice que un sistema es identificable cuando usando un metodo de identificacion

adecuado se tiene que
= 0
lm E())
N
y ademas la salida obtenida mediante el modelo estimado es posible. Es decir, para

un sistema identificable el valor del vector de parametros estimado convergera con un
n
umero de observaciones suficientes al valor real de esos parametros. No obstante, esta
138
ALGUNAS PROPIEDADES
convergencia tiene a su vez una serie de requisitos o condiciones que se pueden resumir
en:
El orden del modelo y el retardo deben ser conocidos.
Los valores de continua de la se
nal de entrada y la de salida deben ser conocidos.
Si el sistema es de orden n, la se
nal de entrada debe ser persistentemente excitadora de orden n o mayor.
Las perturbaciones sobre la salida deben ser ruidos estacionarios.
El error en el instante k debe ser incorrelado con los elementos de los que depende
la salida en el instante k (es decir, de los valores pasados de la entrada y la salida).
El valor esperado (esperanza matematica) del error en k debe ser cero, es decir
E{e(k)} = 0.
Finalmente, la convergencia tambien depende de los valores iniciales del estimador.
8.3.2.1.
Identificaci
on en bucle cerrado
Como se comento en la seccion 8.2.1, a veces resulta bastante difcil identificar en

bucle cerrado. Esto es especialmente cierto cuando el lazo de control es simple, el regulador lineal y ademas no se emplean se
nales externas (a modo de perturbaciones) para
excitar toda la dinamica del sistema. Existen una serie de condiciones para establecer
la identificabilidad de un sistema en bucle cerrado. Supongase que se parte del siguiente
modelo para identificar un sistema:
A(z 1 )y(k + d) = B(z 1 )u(k) + C(z 1 )e(k + d)
donde d es el retraso del proceso, y los grados de los polinomios A(z 1 ), B(z 1 ), C(z 1 )
son ma , mb , mc respectivamente. Supongase ademas que el sistema esta gobernado por
un regulador que toma la expresion:
u(t) =
Q(z 1 )
y(t)
P (z 1 )
donde los grados de Q y P son v y w respectivamente. Teniendo en cuenta todo esto,

se formulan las siguientes condiciones de identificabilidad en bucle cerrado.
A LA IDENTIFICACION
DE SISTEMAS
139
Primera condici
on de identificabilidad en bucle cerrado
Los ordenes del modelo del proceso y de las perturbaciones deben ser conocidos con
exactitud.
Segunda condici
on de identificabilidad en bucle cerrado
Si los polinomios A(z 1 ) y C(z 1 ) tienen p ceros comunes (en caso de que sean primos
entre si, p = 0) se ha de cumplir que
max(w mb , d + v ma ) p
Si esto no se cumpliese, la solucion pasa por fijar alguno de los parametros del modelo
a fin de bajar los grados ma o mb . Si fuera factible aumentar el retraso, tambien
podra usarse esto para lograr la identificabilidad en bucle cerrado. Notese que por
estos procedimientos lo que se consigue es que el proceso de identificacion converja a
un valor del vector de parametros que corresponde con el que da un menor error. No
quiere decir que el sistema real se describa mejor por ese modelo. Es decir, puede que
exista otro modelo del mismo orden mejor, pero si no se toman las medidas indicadas
no se llegara a ese modelo ni probablemente se convergera a ning
un otro.
Un caso com
un es que p = 0 y ma = mb = n, por lo que esta condicion se puede
expresar como
max(w, v + d) n
Ejemplo 8.1
Supongamos que ma = mb = n y que
u(k) =
G(z 1 )
y(k)
zB(z 1 )F (z 1 )
y que los ordenes de G(z 1 ) y F (z 1 ) son n 1 y d respectivamente. Entonces se

cumple que
v =n1
w =n+d1
por lo que la condicion de identificabilidad sera que
max(n + d 1, n 1 + d) n
Esto implica que para que el sistema sea identificable en bucle cerrado, d 1. Otra
solucion sera fijar un parametro.
140
ALGUNAS PROPIEDADES
8.3.3.
Niveles de supervisi
on y acondicionamiento
En la identificacion en lnea es habitual introducir un nivel de supervision y tratamiento de las se

nales a fin de evitar que se produzcan situaciones que desestabilicen la
identificacion, es decir, que el valor del vector de parametros identificado no converja
o converja a un valor incorrecto. Las tareas que se pueden realizar en estos niveles
incluyen:
Filtrado de datos a la entrada del identificador para evitar cambios bruscos en
los parametros estimados.
Acondicionamiento de se
nales: eliminacion de los valores de continua y escalado
de las variables.
Supervisar que la evolucion de los parametros este dentro de unos rangos determinados.
Monitorizar otros elementos del algoritmo de identificacion.
Monitorizar la introduccion de riqueza dinamica al sistema: paradas temporales
del identificador e inyeccion de perturbaciones.
Captulo 9
Identificaci
on por mnimos
cuadrados
9.1.
El m
etodo de los mnimos cuadrados
Este metodo permite la identificacion en tiempo real de modelos con el u

nico requisito de que estos sean lineales en los parametros. Esto incluye, por tanto, a modelos
lineales y no lineales que sean lineales en los parametros. El mayor interes practico reside, sin embargo, en la identificacion de los primeros, dado que son los mas utilizados
en control.
Considerese el siguiente modelo parametrico lineal monovariable1 :
(9.1)
Notese que este modelo es determinista en el sentido de que no considera ruidos aleatorios como en los modelos vistos en el tema 7. Es inmediato comprobar que este modelo
corresponde a la siguiente funcion de transferencia:
G(z 1 ) =
b1 z 1 + + bn z n
1 + a1 z 1 + + an z n
El modelo (9.1) se puede reescribir como:

y(k) = m(k)
1
(9.2)
Este metodo se puede aplicar sin cambios conceptuales a modelos multivariables. Sin embargo por
simplicidad nos ce
niremos al caso de modelos monovariables.
141

EL METODO
DE LOS MINIMOS CUADRADOS
142
donde el vector
m(k) =
y(k 1) y(k n) u(k 1) u(k n)
es llamado regresor y
=
a1 an b1 bn
(9.3)
el error de
es el vector de par
ametros. Dado un valor del vector de parametros ,
prediccion para el instante k sera
= y(k) y(k) = y(k) m(k)
e(k, )
Notese que conocido el valor de los valores presentes y pasados de la salida y la entrada,
la expresion (9.2) es una ecuacion en las que las 2n incognitas son los parametros que
forman . Si el proceso a identificar correspondiese exactamente con un modelo como
(9.1) se podra determinar el valor del vector de parametros a partir de 2n medidas u
observaciones de la salida para una serie de entradas conocidas. Es decir, se formara
un sistema de 2n ecuaciones con el que se podra determinar el valor ((real)) de .
El metodo de los mnimos cuadrados parte de N pares (y(k), m(k)) donde N es
generalmente mucho mayor de 2n (este sera el conjunto de estimacion) y permite
ajustar un modelo del tipo (9.1). En el supuesto poco realista de que el proceso coincida
con un modelo como el que se intenta ajustar, se tendra un sistema de ecuaciones
sobredeterminado compatible, de manera que tendra solucion y el error de prediccion
alcanzado sera cero para todas las medidas del conjunto de estimacion. Sin embargo,
en la practica el proceso no se puede describir a la perfeccion mediante un modelo lineal
del tipo (9.1) por lo que el sistema de ecuaciones no tiene solucion en el sentido de que
no existe un valor del vector de parametros que haga que el error de prediccion sea cero
para todas las medidas del conjunto de estimacion. Es decir, el sistema de ecuaciones
es incompatible. Sin embargo si se puede encontrar un valor del vector de parametros
que haga mnimo el error de prediccion, de manera mas precisa que haga mnima la
suma de los cuadrados de los errores de prediccion del conjunto de estimacion. Esta es
precisamente la estrategia del metodo de mnimos cuadrados2 .
Las medidas obtenidas desde k = n hasta k = N se agrupan en vectores de manera
que se obtiene:
E(N, ) = Y (N ) M (N )
donde los vectores E(N ) e Y (N ) son
E(N, ) =
Y (N ) =
2
e(n, ) e(N, )
T
y(n) y(N )
En un contexto matematico se dira que el vector de parametros que se calcula es la pseudosolucion

en el sentido de los mnimos cuadrados de un sistema sobredeterminado incompatible.
POR MINIMOS CUADRADOS

CAPITULO 9. IDENTIFICACION
143
y la matriz M (N ) esta formada por los regresores correspondientes, es decir
m(n)
..
M (N ) =
.
m(N )
Se define el ndice de bondad de ajuste como
J() = kE(N, )k2 =
N
X
e2 (k, )
k=n
Este ndice lo podemos reescribir como

J() = (Y (N ) M (N ))T (Y (N ) M (N ))
El mnimo valor de J() se dara en el valor del vector de parametros que cumpla que
dJ()
=0
d
es decir,
2(M (N ) Y (N ))T M (N ) = 0
de donde se obtiene que el valor del vector de parametros que hace mnimo el ndice
de bondad de ajuste es
= [M T (N )M (N )]1 M T (N )Y (N )
(9.4)
y ese es por tanto el valor del vector de parametros del modelo identificado.
Notese que para que el problema de identificacion tenga solucion la matriz [M T (N )M (N )]
tiene que ser invertible al igual que M (N ). Sin entrar en demasiados detalles, tal condicion se verifica cuando la entrada cumple las condiciones de excitacion persistente del
sistema. Se debera acudir por tanto a se
nales de entrada parecidas al ruido blanco (ver
tema 8).
9.2.
Algoritmo recursivo para identificaci

on en linea
La expresion (9.4) implica la inversion de una matriz que puede tener unas dimensiones apreciables, tanto mas si se tiene en cuenta que para identificar correctamente
EN LINEA
ALGORITMO RECURSIVO PARA IDENTIFICACION
144
un sistema se deben tener suficientes medidas para eliminar el efecto de ruidos y perturbaciones ajenas a la dinamica del sistema. Intentar efectuar estos calculos en linea
es bastante ambicioso para el hardware de control habitual3 . Por tanto este algoritmo
se destina a la identificacion fuera de linea. En linea se emplea otro procedimiento que
se muestra a continuacion.
La estimacion para el instante k usando las medidas obtenidas desde el instante n
vendra dada por
(k)
= [M T (k)M (k)]1 M T (k)Y (k)
= P (k)M T (k)Y (k)
= P (k)(M T (k 1)Y (k 1) + mT (k)y(k))
donde
P (k) = [M T (k)M (k)]1 =
" k
X
(9.5)
#1
mT (i)m(i)
i=n
es la llamada matriz de covarianza. Se puede comprobar que

P 1 (k 1) = P 1 (k) mT (k)m(k)
Por otra parte tambien se puede obtener que
1)
M T (k 1)Y (k 1) = P 1 (k 1)(k
1) mT (k)m(k)(k
1)
= P 1 (k)(k
Combinando las dos ultimas expresiones con (9.5) se obtiene
(k)
=
=
=
1) P (k)mT (k)m(k)(k
1) + P (k)mT (k)y(k)
(k
1) + P (k)mT (k)(y(k) m(k)(k
1))
(k
1) + K(k)(y(k) m(k)(k
1))
(k
(9.6)
donde K(k) = P (k)mT (k). Por tanto (k)

se puede expresar en forma recursiva, es
decir en funcion del valor del estimador en el instante anterior mas un termino corrector
que consiste en el error de prediccion en el instante actual cometido por el estimador
calculado en el instante anterior multiplicado por una ganancia de adaptacion K(k).
Esta formula da lugar al llamado algoritmo de minimos cuadrados recursivos, que
consiste en
1. Dar valores iniciales a la matriz P y al vector de parametros .
3
Tengase en cuenta que el hardware industrial no se renueva tan rapidamente como el usado
en informatica personal y que ademas tampoco se incorporan las u
ltimas tecnologias con la misma
rapidez.

145
2. En cada instante k
a) Leer los valores de y(k) y u(k).
b) Formar el vector regresor m(k) seg
c) Calcular P (k) mediante
P (k) = P (k 1)
P (k 1)mT (k)m(k)P (k 1)
1 + m(k)P (k 1)mT (k)
d ) Calcular K(k) segun la expresion

K(k) = P (k)mT (k)
e) Calcular (k):
= (k
1) + K(k)[y(k) m(k)(k
1)]
(k)
Este algoritmo puede intepretarse graficamente como se ilustra en la figura 9.1.
u(k)
y(k)
PLANTA
FORMAR
REGRESOR
y(k)
ALGORITMO
RECURSIVO
K(k) (k)
y(k +1)
e(k)
Z-1
P(k)
Figura 9.1: Diagrama de flujo del proceso de identificacion mediante mnimos cuadrados recursivos.
9.3.
Interpretaci
on estadstica
En esta seccion se presentan las propiedades estadsticas del estimador obtenido

por el metodo de mnimos cuadrados en funcion de las caractersticas del proceso que
se trata de identificar.
146
ESTADISTICA
INTERPRETACION
Supongase que el proceso que se pretende modelar responde bien a un modelo

ARMAX o bien a un modelo ARX-LS (vease la seccion 7.4). Considerese que la variable
aleatoria v(k) corresponde a un ruido blanco. La diferencia entre estos dos tipos de
modelos es el grado del polinomio coloreador del ruido C(z 1 ) que denotaremos por
cn . En el ARMAX cn > 0 por lo que la variable aleatoria v(k) y sus valores pasados
hasta el instante k cn afectan al valor de la salida en k. En el caso del ARX LS el
grado de C(z 1 ) es cero, por lo que la salida en k viene afectada por el valor de la se
nal
de ruido en el instante k exclusivamente. Esto implica que en el caso del ARMAX la
salida depende de los valores pasados de v(k) mientras que en el caso del ARX-LS esta
dependencia es exclusivamente con el valor actual de v(k).
Un hecho a tener en cuenta es que al ser v(k) una variable aleatoria, y(k) es a su
vez una variable aleatoria al ser el ruido aditivo. Esto implica a su vez que el valor
del vector de parametros estimado tambien es una variable aleatoria que se puede
estudiar desde un punto de vista estadstico. Por responder el proceso exactamente a
uno de los dos tipos de modelos considerados existe un valor del vector de parametros
que consideraremos como verdadero. Es decir
y(k) = mT (k) + C(z 1 )v(k)
Resulta muy interesante saber si al aplicar el metodo de los mnimos cuadrados, el
vector de parametros estimados (k)

coincide con . Dado que (k)
es una variable
aleatoria estudiaremos su valor esperado, es decir su esperanza matematica. Se define
el sesgo de la estimacion como
n
o
= E (k)

es decir como la diferencia entre el valor esperado de (k)

y el valor ((verdadero)) . Se
comprueba que
= E [M T (k)M (k)]1 M T (k)V (k)

(9.7)
donde V (K) es una matriz donde la fila correspondiente al instante k esta formada por
los valores v(k), ,v(k cn ). Notese ademas que la fila de M (k) correspondiente al
instante k contiene los valores de la salida y de la entrada en los instantes k 1, ,k n
pero no los del instante k (ver expresion (9.3)).
Considerese el caso del modelo ARMAX. Claramente existe relacion entre los componentes de la matriz M (k) y V (k). En efecto, la matriz de regresores esta formada por
valores de la salida y la entrada. Los primeros dependen de los valores de la se
nal de
ruido y los segundos son deterministas, por lo que existe una correlacion entre la matriz
M (k) y V (K). Por lo tanto tambien existe esa correlacion entre [M T (k)M (k)]1 M T (k)
y V (k). Eso implica que seg
un la expresion (9.7) es distinto de cero. Por tanto no
esta garantizada la convergencia del vector de parametros estimados con el ((real)).

147
La situacion es diferente con el modelo ARX-LS. En este caso los valores de M (k)
no pueden estar relacionados con V (k) (que, al ser cn = 0, solo esta formada por los
valores presentes de v(k) para cada instante k). Por tanto, el estimador por mnimos
cuadrados es insesgado, es decir = 0 y por tanto el valor esperado del estimador
coincide con el valor real del vector de parametros, es decir
n
o
E (k)
=
Por otra parte, el hecho que de que el proceso responda a uno u otro tipo de
modelo tiene una interpretacion fsica inmediata. En el caso del proceso ARMAX el
ruido presenta una cierta dinamica , mientras que en el caso del ARX-LS el ruido no
presenta dinamica alguna y responde u
nicamente a un ruido proveniente del sensor
de medida. Es en este u
ltimo caso cuando el metodo de mnimos cuadrados produce
estimaciones consistentes.
Otra propiedad que resulta interesante conocer es la varianza del estimador. Claramente interesa que esta varianza sea peque
na o por lo menos que disminuya conforme
se acumulan medidas disponibles para usarlas en la estimacion. De esa manera, el vector de parametros estimados estara con seguridad cerca del vector real. La varianza del
estimador se puede calcular como
n
o
)T ((k)
)
varianza((k))
= E ((k)
= 2 P (k)
donde = E{v(i)v(j)} para i = j. Notese que para que la varianza sea peque
na
interesa que P (k) sea ((peque
na)) o que al menos decrezca a medida de que k aumenta.
Una medida del tama
no de P (k) es su traza, por lo que se usa como una medida de la
exactitud de la estimacion, de manera que se busca que la traza vaya decreciendo.
Esta interpretacion estadistica del tama
no de P (k) tambien proporciona una regla
para dar un valor inicial a la matriz P (k). En efecto, en general no se tendra demasiada
confianza en que el valor inicial del vector de parametros estimados, por lo que se
escogera una matriz P (0) ((grande)) para reflejar esa desconfianza, por ejemplo P (0) =
pI donde p es un n
umero muy alto (por ejemplo 10000). Este n
umero sera mas peque
no
si se sabe que el valor inicial del vector de parametros esta cerca de .

Por otra parte, es evidente que a medida que el numero de observaciones N crece
la suma
N
X
mT (k)m(k)
k=n
MINIMOS CUADRADOS PONDERADOS
148
crece. Recuerdese que, segun se definio en la seccion 9.2

P (k) =
k
X
!1
mT (i)m(i)
i=n
lo que implica que a medida que N crece P decrece. Se puede demostrar que si el
tama
no del regresor no cambia demasiado P decrece como N1 . Esto quiere decir que la
incertidumbre en la estimacion decrece, es decir, que cada vez se obtiene un estimador
mas cercano al valor real. Ademas la ganacia de adaptacion K(k) tambien decrece
(vease su definicion en la seccion 9.2) lo cual es congruente con el hecho de que cuanto
mas exacta es la estimacion menos correccion de su valor se necesita. Esto es bueno
si la dinamica del proceso no cambia con el tiempo, pero si esto no es as habra que
modificar este esquema.
9.4.
Mnimos cuadrados ponderados
A veces es conveniente dar mas peso a algunas medidas que a otras en la estimacion. Por ejemplo si se identifica un proceso cuya dinamica cambia con el tiempo
interesara dar mas peso a las medidas mas recientes, pues estas seran las que reflejen la
dinamica mas actualizada. Para conseguir esto hay que modificar el ndice de bondad
de ajuste, de manera que se use
T
J() = E(N, ) W (N )E(N, )k =
N
X
w(k)e2 (k, )
k=n
siendo W (N ) la matriz diagonal de pesos
w(n)
...
W (N ) =
w(N )
La solucion del problema de ajuste es en este caso

= [M T (N )W (N )M (N )]1 M T (N )W (N )Y (N )
(9.8)
El esquema de ponderacion mas habitual es el llamado olvido exponencial . En este

caso
w(k) = N K

149
, donde (0, 1) es el llamado factor de olvido. Es facil entender por que se le llama
olvido exponencial: el peso dado a la medida disminuye exponencialmente cuanto mas
antigua sea. De esta manera las medidas muy antiguas se olvidan, pues su peso es tan
peque
no que es como si no se contribuyesen a la estimacion. Habitualmente se usa
[0,98, 1). Por ejemplo, si = 0,99 el estimador tendra una ((memoria)) de unas 100
muestras. En aquellos casos que la dinamica del proceso cambie muy rapidamente se
puede optar por valores mas bajos (por ejemplo, = 0,95).
En el caso de la tecnica de olvido la formulacion recursiva puede aplicarse modificando las expresiones para el calculo de P (k) de manera que:
P (k) =
P (k 1) P (k 1)mT (k)m(k)P (k 1)
+ m(k)P (k 1)mT (k)
Puede observarse que, dado que K(k) = P (k)mT (k), la ganancia de adaptacion K(k)
depende de y a menor mayor ganancia de adaptacion. Esto quiere decir que a menor
mejor se adaptara la identificacion a una dinamica cambiante, ya que se considerara
en la optimizacion solo la informacion mas reciente.
Sin embargo si en el sistema o en las medidas hay mucho ruido, es conveniente
que la dinamica se identifique sobre un conjunto amplio de medidas ya que si no se
identificara el ruido mas que la dinamica del proceso. Por tanto en estos casos conviene
que no sea muy peque
no. Por tanto hay que llegar a un compromiso entre la capacidad
de seguir una dinamica cambiante y el rechazo del ruido en la identificacion.
9.5.
Mnimos cuadrados extendidos y generalizados
Seg
un se explico en la seccion 9.3 el estimador obtenido mediante mnimos cuadrados es insesgado si el proceso responde a un modelo ARX-LS, pero no si responde a
un modelo ARMAX. En la practica, si la relacion se
nal-ruido es baja el proceso ha de
modelarse con un modelo de perturbaciones mas complejo que el del ARX-LS ya que
la se
nal de ruido y su influencia sobre la dinamica son importantes. En estos casos se
debe recurrir a un modelo ARMAX.
El metodo de los mnimos cuadrados extendidos trata de resolver el problema del
sesgo en la estimacion de modelos ARMAX. La solucion es incluir los coeficientes del
polinomio C(z 1 ) en el vector de parametros del estimador, es decir
=
a1 an b1 bn c1 cn
DE LOS VALORES DE CONTINUA

ESTIMACION
150
Sin embargo, los valores pasados de la se

nal de ruido v(k) no son medibles, por lo que
no se pueden incluir en el regresor. Lo que se hace es aproximarlos por los errores de
prediccion, es decir
1)
e(k) = y(k) m(k)(k
Si el proceso coincidiera exactamente con el modelo para algun valor del vector de
parametros, entonces si los parametros evolucionasen en la direccion correcta la aproximacion de los valores de los ruidos por los errores cada vez sera mas correcta y
eventualmente se igualaran, es decir v(k) = e(k). El regresor se formara entonces
como,
m(k) = y(k 1) y(k n) u(k 1) u(k n) e(k 1) e(k n)

El resto del procedimiento es exactamente igual, tanto en las formulaciones fuera de linea como en linea. Con este metodo se consiguen estimaciones insesgadas y consistentes
para procesos que respondan como un modelo ARMAX. Los problemas son un aumento de la carga de calculo y una menor velocidad de convergencia en los parametros ci
debido a que la se
nal de ruido no es la mas preponderante.
Finalmente, existe otra variante de los mnimos cuadrados que son los mnimos
cuadrados generalizados. Sin entrar en demasiados detalles, esta formulacion se usa
cuando se tiene alg
un conocimiento del valor real del polinomio C(z 1 ) o de la matriz
P (matriz de covarianza). En este caso si la matriz N definida como
N = E vv T
es distinta de la matriz identidad se obtienen mejores resultados si el criterio que se
utiliza es
X
J() =
eT (k, )N 1 e(k, )
9.6.
Estimaci
on de los valores de continua
Una de las condiciones necesarias para asegurar la convergencia que se mencionaron

en el tema 8 era que es necesario conocer los valores de continua de la se
nal y eliminarlos
de las medidas usadas en la identificacion. Es decir para identificar un proceso hay que
utilizar se
nales sin componente continua:
u(k) = U (k) U
y(k) = Y (k) Y
donde U (k) e Y (k) son los valores reales de la salida y la entrada y U e Y son
los valores de continua de ambas se
nales. Para estimar dichos valores existen diversas
opciones.

9.6.1.
151
Utilizaci
on de los incrementos de las variables
En este caso se toman los incrementos de las se

nales, es decir
uID (k) = u(k) u(k 1) = (U (k) U ) (U (k 1) U ) = U (k) U (k 1)
donde la se
nal uID (k) es la se
nal de entrada que se utiliza en la identificacion. Como
se puede observar, al usarse el incremento, se resta de manera implicita la componente
continua. Lo mismo se hace con la salida
yID (k) = y(k) y(k 1) = (Y (k) Y ) (Y (k 1) Y ) = Y (k) Y (k 1)
Evidentemente, lo que se obtiene al identificar es un modelo incremental, es decir
formulado en incrementos de y(k) y u(k) y este incremento se tendra que deshacer si
lo que se quiere son los valores no incrementales de dichas se
nales.
9.6.2.
C
alculo de los valores medios
La idea es aproximar los valores de continua por los valores medios de las se
nales.
En el caso de la formulacion fuera de linea estos valores medios se calculan mediante
las expresiones tradicionales, es decir
U =
N
1 X
u(i)
N i=1
Y =
N
1 X
y(i)
N i=1
para la identificacion en linea, es decir mediante algoritmos recursivos, se emplean las

siguientes expresiones
9.6.3.
U (k) = U (k 1) +
1
(U (k) U (k 1))
k
Y (k) = Y (k 1) +
1
(Y (k) Y (k 1))
k
Estimaci
on de una constante
La idea en este caso es que el modelo que se pretende identificar puede reescribirse
como
Y (k) Y = a1 (Y (k 1) Y ) a2 (Y (k 1) Y ) an (Y (k n) Y )
+b1 (U (k d 1) U ) + + bn (U (k d n) U )
152
IMPORTANCIA DEL ORDEN DEL MODELO
lo cual a su vez se puede poner como

Y (k) = a1 Y (k 1) an Y (k n)
+b1 U (k d 1) + + bn U (k d n) + K
siendo K una constante que vale
K = (1 + a1 + + an )Y (b1 + + bn )U
(9.9)
Para estimar la componente continua se modifica el algoritmo de manera que en el

vector de parametros se incluye K
T
= a 1 a n b1 bn K
y en el regresor se incluye un 1
m(k) = y(k 1) y(k n) u(k 1) u(k n) 1

Una vez estimado el valor de K, lo que se hace es dar un valor arbitrario a Y , por
ejemplo igual al valor de la referencia o consigna. Con ese valor se calcula U mediante
la expresion (9.9).
9.7.
Importancia del orden del modelo
El orden del sistema a identificar es algo que debe ser conocido para asegurar la
convergencia e identificabilidad (ver tema 8). En la practica esto no es sencillo, y se
debe recurrir a probar con varios modelos de ordenes y estructuras distintas a ver cual
resulta mejor. Esto quiere decir que se pueden dar situaciones de mala estimacion del
orden del modelo por defecto (incurriendose en lo que se llama infraparametrizaci
on)
o por exceso (sobreparametrizaci
on).
Veamos que ocurre cuando se intenta aproximar un sistema por un modelo de
orden inferior. Si esto sucede se llega a una situacion en la que el modelo solo puede
aproximar al sistema real en una banda de frecuencia relativamente estrecha. Si durante
el transcurso del proceso de identificacion la se
nal de entrada cambia su contenido
frecuencial, el modelo estimado (es decir su vector de parametros) evoluciona hasta
aproximar al sistema en torno a la nueva banda de frecuencias. Todo esto implica que
se obtendra un modelo distinto dependiendo de la se
nal de entrada. Este problema se
ilustra en las figuras 9.2 y 9.3. En ambas se muestra el diagrama de bode de un sistema
de segundo orden sobre el que ha sido identificado un modelo de primer orden mediante
dos entradas senoidales de distinta frecuencia. Puede observarse en ambas figuras que

153
20
amplitud dB
10
0
10
20
30
40
1
10
10
10
desfase (grados)
50
100
150
200
250
1
10
10
frecuencia rad/s
10
Figura 9.2: Diagrama de Bode de un sistema de segundo orden (linea continua) y de un modelo de
primer orden estimado para una entrada senoidal de frecuencia = 0,2 rad s1 .
20
amplitud dB
10
0
10
20
30
40
1
10
10
10
desfase (grados)
50
100
150
200
250
1
10
10
frecuencia rad/s
10
Figura 9.3: Misma situacion que en la figura 9.2 pero con una se
nal de entrada senoidal de frecuencia
= 1 rad s1 .
154
IMPORTANCIA DEL ORDEN DEL MODELO
el modelo obtenido no es sino una aproximacion del sistema original en el entorno de

la frecuencia de la entrada. Esto ocasiona por tanto que ambos modelos sean distintos.
A la vista de lo que ocurre cuando existe infraparametrizacion, parecera logico que

resulte mejor sobreestimar el orden del modelo para evitar el continuo cambio de los
parametros del modelo estimado. Sin embargo esto no es una buena idea, pues puede
ocurrir que haya parametros del modelo estimado que puedan tomar cualquier valor sin
que cambie la relacion que liga las entradas del modelo con las salidas. Esto se manifiesta
en que algunos parametros experimentan una deriva tomando valores arbitrarios muy
altos o muy bajos. Esto ocasionara problemas numericos. Esta situacion se ilustra
en la figura 9.4. En ella se muestra la evolucion de los parametros de un modelo de
cuarto orden identificado sobre el sistema de segundo orden utilizado en las figuras 9.2
y 9.3. Puede observarse que algunos de los ocho parametros identificados convergen y
permanecen estables a lo largo del proceso de identificacion. Sin embargo otros no solo
no convergen sino que derivan hacia valores muy altos o muy bajos.
1.5
1
uey
0.5
0
0.5
1
1.5
10
15
20
25
30
35
40
10
15
20
tiempo (s)
25
30
35
40
1.5
ai, bi estimados
1
0.5
0
0.5
1
1.5
2
Figura 9.4: Evolucion de los parametros identificados en un caso de sobreparametrizacion.
Matematicamente el exceso de parametros conduce a una situacion en la que mas

de una combinacion de los valores del vector de parametros producen la misma relacion
entre la entrada y la salida. Por tanto la sobreparametrizacion se manifiesta tambien si
se traza la grafica de un parametro del modelo frente a otros por que aparecen relaciones
lineales. Esta situacion se ilustra en la figura 9.5. En ella se muestran dos ejemplos en
los que se presentan los valores de un parametro en funcion del otro a medida que
el proceso de identificacion avanza. Puede observarse que existe un marcado patron
lineal, que indica una dependencia lineal entre ambos parametros.

155
0.025
k=30
0.02
k=100
b3
0.015
0.01
0.005
0
0.005
2
1.8
k=180
1.6
1.4
1.2
0.8
0.8
0.6
a1
1.5
a2
0.5
k=180
k=100
0
k=30
0.5
2
1.8
1.6
1.4
1.2
0.6
a1
Figura 9.5: Evolucion de unos parametros frente a otros para el modelo sobreparametrizado.
9.8.
Identificaci
on de sistemas con retardo o no lineales
El metodo de los mnimos cuadrados puede aplicarse a procesos con retardo, siempre
que se tengan en cuenta algunas cuestiones. El modelo determinista de un sistema con
retardo puro de d periodos de muestreo se puede poner como
A(z 1 )y(k) = B(z 1 )u(k d 1)
Eso quiere decir que el regresor en el instante k debe contener valores pasados de la
entrada desde k d 1 a k d n donde n es el grado del polinomio B(z 1 ). Por
tanto el regresor queda
m(k) = y(k 1) y(k n) u(k d 1) u(k d n)

Con esta modificacion cualquiera de los algoritmos de mnimos cuadrados vistos anteriormente se puede aplicar a procesos con retardo. El problema estriba en que se ha
de conocer exactamente el retardo (vease tema 8). El metodo usual para conocer este
dato es provocar un cambio en la entrada y observar cuando se manifiesta dicho cambio en la salida (ha de tenerse en cuenta que en todo sistema muestreado los cambios
en la entrada se manifestaran como mucho en el siguiente periodo de muestreo). Este
sencillo esquema se puede complicar por ejemplo si el retardo es variable. Esto es mas
com
un de lo que se cree, pues el retardo as como el resto de parametros de un sistema
suele depender del punto de funcionamiento (por ejemplo, los retardos de transporte
ocasionados por tuberias dependen del caudal de material que se transporta). El problema es que, aunque los metodos de identificacion propuestos puedan seguir cambios
156
CONSIDERACIONES FINALES
en los parametros del modelo (se adaptan a esos cambios) no recogen la posibilidad
de un retardo variable (existen remedios a este problema, pero no se trataran aqu).
Otro problema que puede suceder es que el retardo no sea multiplo exacto del tiempo
de muestreo. Aunque existen formas para describir retardos no enteros (por ejemplo,
el uso de una expansion de Pade) es mas sencillo y menos problematico emplear si es
posible otro tiempo de muestreo para hacer que el retardo sea entero.
Finalmente se comento al principio del tema que el metodo de mnimos cuadrados
tambien permite la identificacion de sistemas no lineales con la limitacion de que el
modelo a identificar sea lineal en los parametros. De este modo, si el sistema se pretende
identificar con un modelo que por ejemplo podra ser
y(k) + ay(k 1) = bu2 (k 1)
el regresor y el vector de parametros seran
m(k) =
y(k 1) u2 (k 1)
(k) =
a b
respectivamente.
9.9.
Consideraciones finales
En esta seccion se enunciaran algunas cuestiones practicas a tener en cuenta cuando

se implementa alguno de los algoritmos presentados en este tema. En primer lugar si
no se emplea la tecnica de factor de olvido, la ganancia de adaptacion K(k) decrece
hasta hacerse casi cero, por lo que cuando eso ocurre ya no se pueden seguir cambios
posteriores de la dinamica. Por tanto para identificar sistemas cuya dinamica vara
lentamente se ha de emplear mnimos cuadrados ponderados. Por otra parte, existen
situaciones en las que la matriz de covarianzas P puede crecer demasiado, por lo que
el identificador se hara muy sensible a cualquier peque
no cambio de la dinamica o al
ruido. Esto ocurre por ejemplo cuando el punto de funcionamiento no vara. Lo que se
puede hacer en este caso es utilizar un factor de olvido variable, de manera que si la
traza de P crece demasiado se toma = 1. Si la traza de P baja mucho se va bajando
, pero sin sobrepasar un cierto lmite que evita que el proceso de identificacion se haga
demasiado sensible al ruido.
Otro aspecto es la eleccion del valor inicial de P . Se ha comentado que en el caso de
que no se tenga mucha confianza en el valor del vector de parametros inicial, se propone
elegir P como una matriz diagonal pI siendo p un n
umero arbitrariamente alto. Por

157
otra parte si antes de comenzar la identificacion ya se dispone de 2n observaciones,

donde 2n es el n
umero de parametros a estimar, es posible tomar como valor inicial
1
P (0) = M T (2n)M (2n)
y como valor inicial del vector de parametros se puede usar = P (0)M (2n)Y (2n).
158
CONSIDERACIONES FINALES
Captulo 10
Control de sistemas con grandes
retrasos
10.1.
Sistemas con retraso
Los tiempos muertos o retrasos puros estan presentes en muchos sistemas dinamicos
y especialmente en la industria de procesos. Los retrasos pueden deberse al tiempo que
tarda en circular un fluido o material de un punto a otro (retraso ((distancia-velocidad)),
o deberse por ejemplo al tiempo de mezcla imperfecta de un equipo tipo tanque agitado
o quizas al tiempo de medida de los sensores que miden las variables a controlar. En
la figura 10.1 se muestra un ejemplo tpico. La variable a controlar en este caso es
la temperatura a la salida de un intercambiador de calor al que se suministra calor
controlado mediante la apertura de la valvula de entrada de un quemador de gas.
El retardo viene provocado en este caso por el hecho de que el termopar de medida
esta situado a una distancia apreciable de la salida del intercambiador (se supone que
la tubera no tiene perdidas, por lo que la temperatura medida coincide con la de la
salida). Intuitivamente se ve que el retraso en este caso sera
distancia al sensor
.
retraso =
velocidad de transporte del fluido
De una manera un poco mas formal, el retraso en un sistema dinamico se puede

definir de la siguiente manera:
Definici
on 10.1 El retardo de un sistema dinamico se define como el tiempo que
159
160
SISTEMAS CON RETRASO
TT
Figura 10.1: Ejemplo de sistema con retraso.
transcurre entre el momento en el que se produce un cambio en una variable de entrada

y el momento en el que se observa una variacion en la salida imputable a la variacion
en la entrada.
La presencia de retrasos en un sistema dinamico o proceso incrementa notablemente la

dificultad de obtener un buen control. El motivo de esto es, como se vera mas adelante,
que el retraso introduce una gran cantidad de retardo de fase en el sistema, incluso
a bajas frecuencia. La postura mas sencilla ante este problema es la de ignorar los
efectos del retraso e intentar encontrar el mejor control posible con un lazo sencillo
de realimentacion. Esta es la postura que se adopta en cursos basicos de control. Esta
estrategia puede funcionar razonablemente bien cuando el retraso es peque
no en comparacion con la dinamica del sistema. Sin embargo, cuando los retrasos son apreciables
o incluso dominantes, esta estrategia difcilmente llevara a un comportamiento aceptable. La solucion es la de emplear estructuras de control avanzadas como las que se
presentan en este captulo. Estas estructuras deben tener un caracter eminentemente
predictivo o anticipativo para poder contrarrestar el retardo puro. La bondad de estos
metodos predictivos depende en gran medida de la exactitud del modelo del sistema
que se utilice. Los errores de modelado, especialmente los cometidos en la estimacion
del retraso afectaran a la calidad del control. Dado que estas estructuras son mas complejas, se aconseja su uso cuando la relacion entre el retraso y la dinamica mas lenta
del sistema sea superior a 2.
CAPITULO 10. CONTROL DE SISTEMAS CON GRANDES RETRASOS
r(t)
G(s)e
C(s)
+
-
161
y(t)
-t
ms
Figura 10.2: Sistema de control realimentado para un proceso con retraso tm .
10.1.1.
Representaci
on matem
atica del retraso
Comenzaremos por indicar cual es la representacion matematica que tiene un determinado tiempo muerto tm en el dominio s, es decir en tiempo continuo1 . Supongase
que una determinada funcion gp (t) es igual a otra g(t) pero retrasada un tiempo tm .
Es decir, gp (t) = g(t tm ). Gp (s), es decir la transformada de Laplace de gp (t) se
calculara como:
Z
Gp (s) = g(t tm )est dt
0
Haciendo un cambio de variable t tm = t0 se tiene que:

Z
Z
0
Gp (s) =
s(t0 +tm )
g(t )e
stm
g(t0 )est dt0
dt = e
es decir
Gp (s) = estm G(S).
(10.1)
Por tanto, el retraso tm se representa por un termino estm que multiplica a la transformada de Laplace de gp (t). La figura 10.2 muestra la configuracion de un lazo de control
realimentado para un proceso con retraso tm y cuya funcion de transferencia excluido
el retraso es G(s).
Lo anterior se refiere a tiempo continuo. Para sistemas descritos en tiempo discreto,
el retraso se mide en periodos de muestreo, es decir un determinado sistema tendra un
retraso de d periodos de muestreo2 . En este caso el retraso se representa por un termino
de la forma z d , de manera que la funcion de transferencia se representara por
Gp (z 1 ) = z d G(z 1 ).
1
Todas las estructuras presentadas en este captulo estan inicialmente formuladas para sistemas en
tiempo continuo, pero son facilmente extensibles al caso discreto e implementables en un computador.
En el captulo se indicaran las diferencias entre ambos casos.
2
En caso de que el n
umero de que el retraso sea un n
umero no m
ultiplo del periodo de muestreo
se recomienda cambiar dicho periodo de muestreo para que el retraso sea o bien un m
ultiplo exacto o
bien la parte fraccionaria sea muy peque
na y se pueda despreciar.
162
t s
Diagrama de Bode para e
0
0.5
1
4
x 10
tm=1
0.5
To: Y(1)
Phase (deg); Magnitude (dB)
0.5
tm=2
1
tm=3
1.5
2 1
10
10
10
10
Frequency (rad/sec)
Figura 10.3: Diagrama de Bode para distintos valores de un retraso puro etm s .
10.1.2.
Problem
atica del control de sistemas con retraso
Como se ha comentado anteriormente, la presencia de un gran retraso en un sistema

hace difcil su control. En esta seccion justificaremos este problema. Se comenzara analizando el efecto de sobre la magnitud y fase del sistema. Para un retraso tm , el termino
estm que multiplica a G(s) en la expresion (10.1) es un n
umero complejo igual a etm j
cuyo modulo es siempre 1 independientemente del valor de la frecuencia y cuya fase
sera tm . Es decir, siempre se introducira un desfase adicional en el sistema, desfase
que sera mayor a mayor frecuencia . El retraso sin embargo tiene ganancia 1 y por
tanto no produce amplificacion o atenuacion alguna en la salida del sistema (lo que por
otra parte se ve intuitivamente ya que el retraso no modifica los valores de la salida
sino su aparicion temporal). En la figura 10.3 se puede ver el diagrama de Bode para
distintos valores de un retraso puro. Puede apreciarse el gran retardo de fase introducido en altas frecuencias. Al introducirse retardo de fase, es evidente que, para un
determinado sistema con retraso, el margen de fase sera menor que para el mismo sistema sin retraso. Esto puede llevar incluso a la perdida de estabilidad en bucle cerrado
del sistema.
Para ilustrar mejor los efectos del retraso sobre un sistema considerese la funcion
163
Diagramas de Bode para distintos valores de tm

20
10
0
tm=0
90
tm=0.01
To: Y(1)
10
tm=0.1
180
tm=1
270 2
10
10
10
10
Frequency (rad/sec)
Figura 10.4: Diagrama de Bode para distintos valores de un retraso puro tm s para el sistema
10
C(s)G(s)etm s con C(s) = 1 y G(s) = 1+s
.
10
de transferencia G(s) = 1+s
y un controlador C(s) = K, donde inicialmente K = 1.
En la figura 10.4 se muestra el diagrama de Bode para este sistema para distintos
retrasos. Puede observarse que conforme aumenta el retraso aumenta el desfase y de
hecho disminuye el margen de fase hasta hacerse negativo. En este u
ltimo caso, el
sistema sera inestable en bucle cerrado para ese controlador C(s).
De la figura 10.4 puede as mismo deducirse que disminuyendo K, se conseguira que

la grafica de magnitud del diagrama de Bode baje, de manera que el corte con cero
decibelios se produzca en una frecuencia menor, por lo que el desfase sera menor y
eventualmente el margen de fase sera positivo. Esta situacion puede observarse en la
figura 10.5 donde para K = 0,2 se observa un margen de fase positivo para todos los
valores de tm considerados.
La observacion anterior se puede generalizar de manera que cuando el tiempo muerto
sea elevado en relacion a la dinamica del sistema, se obtendra un mejor control desintonizando el controlador. Esto se puede conseguir por ejemplo bajando la ganancia de
realimentacion o en el caso de un controlador con accion integral usando un tiempo
integral alto. El control mejorara en cuanto a estabilidad de bucle cerrado, pero a costa
de obtener una respuesta muy lenta y una escasa capacidad para rechazar perturba-
164
Diagramas de Bode para distintos valores de tm

10
5
5
10
15
0
tm=0
90
To: Y(1)
tm=0.1
tm=1
tm=0.01
180
270 1
10
10
10
Frequency (rad/sec)
Figura 10.5: Diagrama de Bode para distintos valores de tm s para el sistema de la figura 10.4 con
C(s) = 0,2.
r(t)
+
-
C(s)
G(s)
em
-t
165
y(t)
y(t+t )
Figura 10.6: Sistema de control realimentado para un proceso con retraso donde el sensor se ha
dispuesto antes del retardo.
ciones. En cuanto a la accion derivativa de los controladores PID, no afecta de manera

significativamente favorable.
Finalmente se concluye este breve analisis sobre los efectos de los retrasos haciendo
notar en el siguiente comentario que el retraso no puede ser evitado de ninguna manera.
Comentario 10.1 Dado un sistema con un retraso tm , los cambios en la variable

manipulada no se manifestaran en la variable controlada hasta ese tiempo tm . Esta
situaci
on no puede alterarse con estrategia de control alguna. Es decir el retraso que
presente un sistema no puede ser eliminado del sistema en bucle cerrado. Lo que si se
puede conseguir mediante una estrategia de control avanzada es mejorar la respuesta
del sistema tras el retraso.
10.2.
El Predictor de Smith
El Predictor de Smith es el mas popular de los algoritmos de control para compensacion de retardos. Aunque desarrollado para sistemas continuos en la decada de 1950,
su implementacion con circuitos analogicos es muy complicada y su para su aplicacion
es mas apropiado el control por computador.
La idea fundamental de la que se parte es la de cambiar la disposicion del sensor que
mide la variable controlada, situandolo antes del retraso puro (vease la figura 10.6. De
esta manera se esta controlando el sistema sin retraso, es decir, se ha sacado el retraso
del bucle de control. La funcion de transferencia de bucle cerrado sera por tanto:
GBC (s) =
C(s)G(s) tm s
e
1 + C(s)G(s)
(10.2)
Es decir la salida del sistema en bucle cerrado sera la salida del sistema sin retraso en
bucle cerrado retrasada un tiempo tm .
166
EL PREDICTOR DE SMITH
r(t)
+
-
C(s)
G(s)e
ms
y(t)
-t
G (s)
m
Figura 10.7: Sistema de control en donde se realimenta la prediccion de la salida mediante un modelo
en bucle abierto.
Comentario 10.2 En el caso de poder disponer el sensor antes del retraso, al sacar
el retraso del sistema, se disminuye de manera drastica el retraso de fase, aumentando
el margen de fase, permitiendo una sintonizacion mas apropiada del controlador y
obteniendose por tanto una mejor respuesta y rechazo de perturbaciones. Esto sera,
por tanto, la solucion ideal al problema de control de sistemas con retraso.
Desgraciadamente en muchos casos no sera posible colocar el sensor antes del retraso. Por ejemplo cuando el retraso este asociado al propio sensor (caso de un cromatografo). Tambien cuando el proceso sea de parametros distribuidos de manera que
la variable y(t + tm ) no sea posible medirla y haya de ser estimada mediante un algoritmo que tiene un tiempo de ejecucion tm .
Cuando la salida sin retraso, es decir y(t+tm )3 , no se puede medir, se puede recurrir
a estimar su valor, o de manera mas precisa a predecir su valor en t + tm . Para ello se
puede usar un modelo suficientemente exacto de G(s) que denotaremos por Gm (s). Este
es por tanto un modelo del proceso sin retraso, que podemos llamar ((modelo rapido))
del proceso. La prediccion de y(t + tm ) (denotada a veces como y(t + tm |t)) puede ser
usada en un lazo de control como se ilustra en la figura 10.7. En esta estructura en
lugar de realimentar la salida y(t) del proceso, se realimenta la prediccion de y(t + tm )
efectuada en tiempo t mediante el modelo Gm (s). Los valores de la se
nal de control
calculados mediante C(s) se aplican directamente al proceso. Esta estructura tendra
como funcion de transferencia de bucle cerrado la expresion:
GBC (s) =
C(s)G(s)
etm s
1 + C(s)Gm (s)
(10.3)
En el caso de que el modelo del proceso sin retardo fuera perfecto, es decir Gm (s) =
G(s), claramente la funcion de transferencia (10.3) es entonces igual a la de (10.2).
3
Notese que en tiempo t + tm lo que hay en la salida del sistema es lo que haba en tiempo t a la
salida de G(s) antes del retraso, es decir y(t + tm ) es la salida sin retraso.
r(t)
+
-
C(s)
G(s)e
u(t)
G (s)
167
y(t)
-t s
y(t+t |t)
y(t|t)
-t s
+
e(t)
+
Figura 10.8: Estructura del Predictor de Smith.
Por tanto si Gm (s) = G(s) este esquema funciona como si se pudiese sacar el retraso
cambiando la posicion del sensor. Esta situacion no se dara en la realidad, por que
siempre habra errores de modelado.
Notese que la estructura de control de la figura 10.7 es esencialmente una estructura
de control en bucle abierto, por que no se esta haciendo uso del valor de la variable
controlada y(t). Por tanto no sera capaz de hacer frente a perturbaciones o errores de
modelado. No se esta aprovechando el valor de y(t) para, por ejemplo, determinar los
errores de prediccion cometidos al usar el ((modelo rapido)). Precisamente este uso es
el que se le da en el Predictor de Smith.
La estructura del Predictor de Smith se muestra en la figura 10.8. Difiere de la
estructura de la figura 10.7 en que en este caso si se usa la variable controlada, es decir
es una estructura en bucle cerrado. Lo que se hace es que se compara la salida y(t)
con la salida del ((modelo rapido)) retrasada un tiempo t0m (donde t0m es la estimacion
del valor del retraso tm ), obteniendose por tanto una estimacion de y(t) (que se puede
denotar por y(t|t)). La comparacion permite obtener una se
nal de error de prediccion
e(t) = y(t) y(t|t) que se suma a la prediccion de y(t + tm ), de manera que los que se
realimenta es y(t + tm |t) + e(t).
Ademas del ((modelo rapido)) Gm (s), en el Predictor de Smith se tiene el ((modelo
0
de planta)) cuya funcion de transferencia es Gm (s)etm s . La funcion de transferencia
0
de bucle cerrado cuando el ((modelo de planta)) es perfecto, es decir Gm (s)etm s =
G(s)etm s coincide con la de la ecuacion (10.2). Por tanto esta funcion de transferencia
coincide con la de un proceso sin retraso, seguido de un retraso despues del lazo. Esto
implica que la sintona del controlador C(s) se realiza como si realmente no existiera el
retraso, ya que al utilizar el Predictor de Smith se supone que el retraso sale del bucle
de control.
Ejemplo 10.1
168
60
40
20
0
20
0
90
180
270 3
10
10
10
10
Frequency (rad/sec)
Figura 10.9: Bode de C(s)G(s) para el ejemplo.
En este ejemplo se ilustrara el control de sistemas con retraso y el uso del Predictor de
Smith. Considerese el siguiente sistema:
G(s) =
1
e20s
1 + 10s
En primer lugar se considera un lazo de realimentacion simple, en este caso con un PI,
dise
nado de manera que cancele el polo del sistema y para que la constante de tiempo
del sistema en bucle cerrado sin retraso sea la mitad del original. El PI resulta ser:
C(s) =
1 1 + 10s
5
s
La figura 10.9 muestra el diagrama de Bode del conjunto C(s)G(s). Claramente el

margen de fase es negativo, por lo que este controlador inducira la inestabilidad del
sistema en bucle cerrado.
La solucion habitual pasa por desintonizar el controlador. En este caso se opta por
rebajar la ganancia del controlador de manera que sea cuatro veces menor. En la figura
10.10 se observa el diagrama de Bode en este caso. Puede observarse que ahora el
margen de fase es positivo y por tanto el sistema en bucle cerrado sera inestable.
Como es logico la respuesta en bucle cerrado no sera la esperada, como se ilustra en
la figura 10.11. Puede observarse que la respuesta es muy oscilatoria, prueba del escaso
margen de fase.
169
40
20
0
20
40
0
90
180
270 3
10
10
10
10
Frequency (rad/sec)
Figura 10.10: Bode de C(s)G(s) para el ejemplo, desintonizando el controlador de manera que la
ganancia sea cuatro veces menor.
1.5
0.5
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Figura 10.11: Respuesta del sistema en bucle cerrado con el controlador desintonizado de manera que
la ganancia sea cuatro veces menor.
170
1.5
0.5
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Figura 10.12: Respuesta del sistema en bucle cerrado con el predictor de smith (trazo solido) comparada con la del lazo simple (trazo discontinuo).
La figura 10.12 muestra la evolucion de la salida cuando se usa la estructura anterior

comparada con la que se da cuando se usa el Predictor de Smith. Puede verse que en
ambos casos la salida comienza a cambiar tras el tiempo muerto, es decir, como ya se ha
mencionado ninguna estrategia es capaz de eliminar el retraso. Sin embargo, como se
muestra en la figura, la respuesta tras el tiempo muerto si se puede mejorar. El uso de
Predictor de Smith permite alcanzar los objetivos de control y obtener una respuesta
mucho mejor que en el caso del control realimentado simple.
10.2.1.
Efecto de los errores de modelado en el Predictor de

Smith
Como se ha comentado numerosas veces, los modelos matematicos siempre presentan diferencias con la dinamica real del proceso. Esas diferencias son imputables a la
propia simplificacion tpica de los modelos, o tambien por errores en la identificacion
de los parametros o bien por que la dinamica del proceso ha cambiado desde que se
obtuvo el modelo. En esta seccion analizaremos brevemente la influencia de los errores
de modelado sobre la funcion de bucle cerrado cuando se usa el Predictor de Smith.
0
Para ello se emplea el ((modelo de planta)) es decir Gm (s)etm s en comparacion con la
171
dinamica real de la planta que es G(s)etm s4 . La diferencia sera:

0
G(s) = G(s)etm s Gm (s)etm s

La funcion de transferencia de bucle cerrado del sistema sera:
GBC (s) =
1+
C(s)
1+C(s)Gm (s)
G(s)etm s
C(s)
G(s)
1+C(s)Gm (s)
(10.4)
En caso de no existir errores de modelado, es decir G(s) = 0 la funcion de transferencia de bucle cerrado coincide con la del proceso controlado sin retraso seguido del
retraso. Reordenando la expresion (10.4) se tiene:
GBC (s) =
C(s)G(s)
etm s
1 + C(s)Gm (s) + C(s)G(s)
(10.5)
La diferencia entre esta funcion de transferencia y la correspondiente al sistema sin

errores de modelado esta en el termino C(s)G(s). Este termino modifica el polinomio
caracterstico y por tanto afecta a la estabilidad de bucle cerrado. Este sumando puede
disminuir el margen de fase y como se ve depende no solo de los errores de modelado sino
tambien del controlador dise
nado. Claramente cuando el termino G(s) sea grande, el
controlador C(s) debera ser ((peque
no)) (es decir poca ganancia) para que el termino
C(s)G(s) afecte poco. En general los errores de modelado limitan la ganancia del
controlador, ya que los efectos del termino C(s)G(s) en el polinomio caracterstico
son iguales al producto de los errores de modelado por la ganancia del controlador.
A fin de ilustrar los efectos de los errores de modelado, considerese la figura 10.13.
En ella se muestra la salida del sistema del ejemplo 10.2 cuando se cometen diversos
errores de estimacion en el retardo del sistema. Como se ve, los errores de modelado
separan a la respuesta del sistema de la respuesta ideal, provocando la aparicion de
oscilaciones y un mayor tiempo de amortiguamiento.
10.2.2.
El Predictor PI
El Predictor PI es una simplificacion del Predictor de Smith que se suele usar en

aquellos procesos cuya dinamica viene dominada fundamentalmente por el retraso.
Son procesos en los que la constante de tiempo es sustancialmente mas peque
na que el
retraso. En estos casos lo que se hace es despreciar la dinamica del sistema y considerar
que se comporta como puna ganancia mas un retraso, es decir el ((modelo de planta))
4
Evidentemente aqu se esta suponiendo que existe un modelo lineal con retraso que describe
perfectamente al proceso.
172
20%
1.2
10%
1
+10%
0.8
+20%
0.6
0.4
0.2
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Figura 10.13: Respuestas del sistema en bucle cerrado con el predictor de smith cuando se tienen
diversos errores en la estimacion del retardo.
r(t)
C(s)
+
-
G(s)e
u(t)
y(t)
-t s
y(t+t |t)
em
-t
y(t|t)
+
e(t)
+
Figura 10.14: Estructura del Predictor PI.

0
que se utiliza sera Kp etm s . Dicho de otra manera, el ((modelo rapido)) sera Gm (s) = Kp .
El resto de la estructura es igual a la del Predictor de Smith. Dicha estructura se ilustra
en la figura 10.14.
10.2.3.
El Predictor de Smith para sistemas en tiempo discreto
El Predictor de Smith es directamente aplicable al caso discreto. Como se ha comentado, el retardo puro se expresa como z d , donde d es el n
umero de periodos de
muestreo que comprende el retardo. Por lo demas la estructura es la misma, con el
logico cambio de funciones de transferencia en tiempo continuo por sus equivalentes en
tiempo discreto.
173
En tiempo discreto el Predictor de Smith se programara en un computador digital.

En la figura 10.15 se indica de manera esquematica el algoritmo del Predictor de Smith.
Hacer
esperar(Tiempo_de_Muestreo);
k=k+1;
ymr(k+d) = salida_modelo_rapido(k+d);
ymp(k) = salida_modelo_planta(k);
y(k) = leer(sensor);
realim(k) = y(k) - ymp(k) + ymr(k+d);
e(k) = ref(k) - realim(k);
u(k) = calcula_control_C(e);
aplica(u(k));
Hasta STOP
Figura 10.15: Algoritmo del Predictor de Smith.
10.3.
Control de sistemas con respuesta inversa
Como probablemente es conocido para el lector, los sistemas de fase no mnima, es

decir, aquellos que tienen ceros inestables, presentan respuesta inversa. Esta respuesta
inversa consiste en que la respuesta del sistema evoluciona en sentido inverso al de
la se
nal de control durante un cierto tiempo, pasado el cual, la respuesta recupera su
sentido habitual. Es decir, si la se
nal de control se incrementa en un escalon, durante
un cierto tiempo la respuesta sera de manera que la variable de salida se decrementara.
Pasado ese tiempo, la salida comienza a incrementarse.
La razon fsica tras este comportamiento es que el cambio en la variable manipulada pone en marcha dos fenomenos fsicos de consecuencias opuestas sobre la variable
controlada, uno rapido pero poco intenso, y otro lento pero mas intenso, que es el que
finalmente predomina.
Podemos considerar que la funcion de transferencia se puede expresar como la suma
de otras dos que representan ambos fenomenos opuestos:
G(s) = G1 (s) + G2 (s)
174
CONTROL DE SISTEMAS CON RESPUESTA INVERSA
Supondremos que ambas funciones se corresponden con sistemas de primer orden:

G1 (s) =
K1
1 + 1 s
G2 (s) =
K2
1 + 2 s
Observese que el caracter opuesto de ambos fenomenos se manifiesta en las ganancias

de signo opuesto. La funcion de transferencia completa es:
G(s) =
K1
K2
1 + 1 s 1 + 2 s
que se puede escribir como:

G(s) =
(K1 2 K2 1 )s + (K1 K2 )
(1 + 1 s)(1 + 2 s)
En G(S) encontramos los polos correspondientes a ambos fenomenos y ademas un cero

cuyo valor es:
K1 K2
c=
K1 2 K2 1
Para que el proceso sea de fase no mnima, el cero debe ser inestable, es decir positivo,
lo cual sucedera cuando K1 > K2 y 1 2 o tambien cuando K2 > K1 y 2 1 .
Fsicamente, la respuesta inversa se producira cuando el efecto mas intenso sea a la vez
el mas lento.
El control de sistemas con respuesta inversa presenta ciertas dificultades, tales como
por ejemplo que se deben limitar la amplitud de los componentes de alta frecuencia.
Por tanto esto sugerira limitar la accion derivativa en los PID. Sin embargo el efecto
derivativo es tambien beneficioso, pues la primera parte de la respuesta inversa se puede
asimilar a un retardo y es sabido que para sistemas con retraso la accion derivativa es
positiva (solo cuando el retardo es peque
no).
Considerando la analoga con los sistemas con retraso se puede pensar que una
estrategia basada en un predictor como el del Predictor de Smith puede ser apropiada para controlar este tipo de sistemas. Una estructura propuesta para este tipo de
sistemas se muestra en la figura 10.16.
Observese que en esta estructura, de manera analoga al Predictor de Smith, lo que
se realimenta es la diferencia entre la salida del proceso y la salida de un predictor que
modela la respuesta inversa. Es decir, lo que se busca es cancelar la realimentacion de
la respuesta inversa. Para ello, el predictor toma la forma:
1
1
(10.6)
G(s) = k
1 + 1 s 1 + 2 s
175
K1
1 + s 1
r(t)
+
-
C(s)
u(t)
-K2
1 + s 2
1
k
1 + s 1
y(t)
1 + s 2
+
-
e(t)
Figura 10.16: Estructura de control para procesos con respuesta inversa.
El resultado de esta estrategia en comparacion con un control realimentado simple

se ilustra en la figura 10.17. En esta figura el controlador es el mismo en ambos casos,
concretamente un PI. Puede observarse como la estructura propuesta mitiga en gran
parte el efecto de la respuesta inversa, mientras que mejora en general el transitorio.
Finalmente, si en lugar del predictor propuesto en (10.6) se utiliza un modelo del
proceso se obtiene una estructura de control avanzada que se conoce como Internal
Model Control (IMC).
176
CONTROL DE SISTEMAS CON RESPUESTA INVERSA
1.5
0.5
0.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Figura 10.17: Ejemplo de control de un sistema de fase no mnima con un PI usando un lazo simple
de realimentacion (trazo discontinuo) y la estructura de control para procesos con respuesta inversa
propuesta en la figura 10.16.
Captulo 11
Control de procesos con
perturbaciones medibles
11.1.
Introducci
on
En este captulo y el siguiente se expondran tecnicas o estructuras de control avanzadas que son bastante u
tiles en control de procesos. Ambos captulos tienen en com
un
que las tecnicas que se exponen utilizan variables adicionales a la entrada y salida del
proceso que es lo que hasta ahora se ha usado u
nicamente.
La primera de las tecnicas que se expondran en este captulo es el control en cascada.
Esta tecnica utiliza la medida de variables internas para detectar rapidamente el efecto
de perturbaciones a la entrada del sistema y poder as iniciar antes la accion correctora.
Fsicamente esta estrategia conlleva el uso de varios lazos de realimentacion anidados,
de ah el nombre.
Ademas del control en cascada en este captulo se estudia el control anticipativo o
control en adelanto. Este tipo de control usa como variables adicionales perturbaciones
medibles que incidan sobre la salida del proceso. Se usa por tanto para cancelar lo mas
rapidamente posible el efecto de perturbaciones a la salida del proceso.
177
178
CONTROL EN CASCADA
Salida del controlador (porcentaje

de apertura, etc)
P
+
C(s)
Actuacin que realmente

recibe la planta (caudal,
etc) afectada por P
V(s)
G(s)
Dinmica o caracterstica
instalada del actuador
Figura 11.1: Ejemplo de sistema con perturbacion a la entrada.
11.2.
Control en cascada
En muchos procesos es posible medir variables internas que permiten detectar perturbaciones antes de que tengan efectos apreciables sobre la salida o variable controlada
del proceso. La idea es usar estas variables internas para evitar que se acumule el efecto
de la perturbacion o error sobre la salida.
Uno de los casos mas frecuentes es el de las perturbaciones a la entrada que inciden
sobre los actuadores. El efecto de una perturbacion sobre los actuadores es el de variar
la magnitud de la accion esperada por el controlador para un determinado nivel de la
se
nal de entrada. De este modo, la accion de control efectiva que realmente se aplica
puede no ser la adecuada para controlar el sistema. Por ejemplo, en un proceso donde
se controle un determinado nivel con una valvula, una perturbacion sobre la dinamica
o caracterstica de la valvula hara que para un mismo porcentaje de apertura, el
flujo o caudal variase desviandose del esperado. En este razonamiento se esta haciendo
mencion explcita al hecho de que los actuadores tienen su propia dinamica, y por tanto
se pueden representar por su propia funcion de transferencia. La dinamica del actuador
sera por lo general mas rapida que la del proceso, y en algunos casos la diferencia
sera tal que se pueda ignorar su efecto o considerarlo subsumido en la dinamica de la
planta. Cuando el actuador esta sometido a perturbaciones es conveniente considerarlo
como un elemento autonomo como se ilustra en la figura 11.1. En ella puede observarse
la dinamica del actuador V (s), interpuesta entre las del controlador C(s) y la planta
propiamente dicha, G(s). Puede observarse ademas una perturbacion que incide sobre el
actuador, de manera que la actuacion que realmente recibe la planta estara perturbada
por P .
Como se comporta la estructura de control de la figura 11.1 ante el efecto de la
perturbacion P ? Es evidente que P afecta a la se
nal de control, y que esa desviacion
se manifestara en una desviacion en la salida al cabo de un cierto tiempo. Una vez se
CAPITULO 11. CONTROL DE PROCESOS CON PERTURBACIONES MEDIBLES
179
P
+
-
CM(s)
+
-
CS(s)
V(s)
G(s)
Figura 11.2: Ejemplo de sistema con perturbacion a la entrada.
detecte esta variacion, el controlador actuara sobre el proceso para corregir la desviacion
de la salida. El problema es el tiempo que pasa entre que se produce la perturbacion
sobre el actuador hasta que esta se manifiesta en todo su efecto sobre la salida del
proceso. Durante todo ese tiempo, la perturbacion ha estado acumulando un exceso
o defecto de energa o masa aportada al sistema. Esta acumulacion sera corregida
por el controlador, pero demasiado tarde, cuando ya sea inevitable un notable efecto
pernicioso en la salida.
El control en cascada trata de hacer frente a este problema actuado sobre el proceso
sin tener que esperar a que la perturbacion a la entrada se manifieste a la salida. Esto se
consigue midiendo una variable interna que se vea afectada mucho antes que la salida.
Esta variable suele ser el valor de la actuacion que realmente se aplica.
11.2.1.
Estructura de un sistema de control en cascada
Como se ha comentado, el control en cascada se basa en las medidas obtenidas de

una variable interna que permitan detectar el efecto de perturbaciones en la entrada
mucho antes de que estas se manifiesten en la salida. Lo mas habitual es medir directamente la actuacion que realmente se aplica o al menos estimarla de manera indirecta.
La estructura de control en cascada se implementa mediante un lazo de realimentacion interno en el que la posicion del actuador es la variable manipulada y la
actuacion efectiva medida es la variable controlada. La referencia de dicho lazo interno
es la salida del controlador del lazo externo. Esta estructura se ilustra en la figura 11.2.
El lazo mas interno se llama lazo secundario o esclavo (slave) mientras que el externo
recibe el nombre de lazo primario o maestro (master). Esta tecnica tambien se llama
control maestro-esclavo (master-slave). El nombre de control en cascada es evidente
si observamos que la salida del primario se convierte en la entrada o referencia del
secundario.
El modo en que funciona esta estrategia es facil de entender. El control secundario
180
CONTROL EN CASCADA
se encarga de corregir el efecto de las perturbaciones sobre la dinamica del actuador, de

manera que la actuacion que realmente recibe la planta es en la medida de lo posible la
que espera el controlador primario. De esta manera se evita que la perturbacion en la
entrada provoque un error que al acumularse en el tiempo se manifieste con una gran
desviacion de la salida antes de que el controlador primario pueda corregirla.
Esta estructura es tan frecuente en la industria, que los controladores industriales
(generalmente del tipo PID) incorporan una opcion de configuracion que les permite
tomar el punto de consigna, bien del panel de control o bien de una entrada que en su
caso se puede conectar a la salida de otro controlador para configurar un control en
cascada.
Para que un sistema de control en cascada sea eficaz es necesario que el lazo interno
sea mas rapido (o a lo mas igual) que el lazo externo. Esto es debido a que solo si el
lazo interno es mas rapido que el externo se podra actuar con la suficiente celeridad
para evitar que se acumule el efecto de la perturbacion en la entrada.
El beneficio obtenido con el uso de esta estrategia no se advierte mucho en el
seguimiento de consigna. Tampoco en los sistemas con perturbaciones a la salida. La
mejora es evidente cuando se dan las condiciones para las que ha sido ideado, es decir,
para casos en los que hay perturbaciones a la entrada. En general, la frecuencia de
corte del conjunto es algo mayor que la del proceso sin lazo secundario, por lo que se
puede usar una ganancia en el primario algo mayor.
11.2.2.
Sintonizaci
on de controladores en cascada
El procedimiento a seguir para la sintonizacion de este tipo de controladores pasa

por advertir, que, en primer lugar se ha de sintonizar el lazo secundario y despues
sintonizar el primario con el secundario en automatico. Los pasos seran los siguientes:
1. Obtener un modelo de la parte del proceso a controlar por el lazo secundario
(veanse los captulos 7 a 9).
2. Sintonizar el controlador esclavo por cualquiera de los metodos aplicables y pasarlo a automatico. Es usual emplear un PI en este caso a fin de obtener una respuesta
rapida.
3. Obtener un modelo de la variable controlada (es decir la salida) frente a cambios
en la consigna del controlador esclavo que debera estar en automatico.
181
4. Sintonizar el controlador maestro por cualquier metodo aplicable a partir del

modelo anterior. Esto implica que el proceso a controlar desde el punto de vista
del controlador primario engloba a la planta y al lazo secundario.
11.3.
Control anticipativo
Una de las misiones encomendadas a los sistemas de control realimentado, es la de

compensar el efecto que tienen sobre la salida perturbaciones externas. Una vez que
se detecta la desviacion con respecto al punto de consigna el sistema de control act
ua
sobre el proceso para corregirla. Es importante hacer notar que ese esfuerzo corrector
se realiza despues de haber sido detectado el efecto de la perturbacion sobre la salida.
Esta forma de actuacion implica, por tanto, un cierto retraso en la accion correctiva y
puede hacer pensar que el control no sera todo lo eficiente que se desea.
La idea basica del control anticipativo (tambien llamado control en adelanto o
control por prealimentacion (feedforward)) es la de medir las perturbaciones que inciden
sobre la salida y actuar sobre el proceso inmediatamente, sin esperar a que dichas
perturbaciones afecten a la salida (variable controlada). Para ello se utiliza un modelo
del efecto de la perturbacion sobre la salida para poder compensarlo.
Usando un modelo de la planta y un modelo de las perturbaciones que afectan
a la salida, se tendra la tentacion de pensar que sera posible un control perfecto
sin necesidad de realimentar la variable controlada. Esto sera as por que el control
anticipativo no tendra que esperar a que hubiese error para empezar a corregirlo. En
la practica esto no funciona por las siguientes razones:
No es posible medir todas las perturbaciones que afectan a la salida.
Siempre existira un error en la medida de las perturbaciones.
El modelo del proceso y el de las perturbaciones siempre tendra errores de modelado.
A veces el controlador anticipativo resultante no es realizable. Esto sucede cuando
el retraso entre la perturbacion y la salida es inferior al que hay entre la salida y
la entrada (este caso se comentara mas adelante).
Debido a estas razones, el control anticipativo siempre se integra en sistemas de control
realimentado. En este caso el control anticipativo se usa sobre las perturbaciones mas
182
CONTROL ANTICIPATIVO
D(s)
GD(s)
+
U(s)
Gp(s)
Y(s)
Figura 11.3: Ejemplo de sistema con perturbacion a la salida.

D(s)
GD(s)
+
Ref
C(s)
U(s)
Gp(s)
Y(s)
Figura 11.4: Sistema con perturbacion a la salida controlado con un lazo simple de realimentaci
on.
importantes y mejor modeladas, dejandose al control realimentado la tarea de cancelar

las demas. El control resultante no sera perfecto, pero sera mejor que usando un lazo
de realimentacion simple.
Como ya se ha dicho este tipo de estrategia de control se emplea cuando hay perturbaciones que afectan a la salida que pueden ser medidas. Esta situacion se describe
en la figura 11.3. De acuerdo a ese diagrama de bloques, la funcion de la salida se puede
escribir como:
Y (s) = Gp (s)U (s) + Gd (s)D(s)
El esquema clasico de control es el que se muestra en la figura 11.4. Es decir, en
esta configuracion no se hace nada de manera especfica para combatir el efecto de la
perturbacion sobre la salida. El u
nico efecto corrector es el que proporciona de manera
intrnseca la realimentacion.
El control anticipativo utiliza la medida de los valores de la perturbacion para
actuar sobre la variable manipulada tal y como se indica en la figura 11.5. La actuacion
183
D(s)
GD(s)
GFF(s)
+
U(s)
Gp(s)
Y(s)
Figura 11.5: Sistema con perturbacion a la salida controlado con un control anticipativo.
sobre el proceso viene determinada por la funcion de transferencia GF F (s) y el propio

valor medido de la perturbacion. Evidentemente GF F (s) es dise
nada de manera que
compense el efecto que sobre la salida tiene la perturbacion, es decir que compense el
efecto introducido por GD (s).
Cuando se usa el control anticipativo, la relacion entre la salida y la perturbacion
se puede expresar como:
Y (s) = (GD (s) + GP (s)GF F (s)) F (s)
Notese que para que GF F (s) anule completamente el efecto de la perturbacion se debe
verificar que:
GD (s) + GP (s)GF F (s) = 0
De manera que el valor apropiado de GF F (s) resulta ser:
GF F (s) =
GD (s)
GP (s)
(11.1)
Finalmente, la estructura de control propuesta para el control anticipativo es claramente una estructura de control en bucle abierto, por lo que cualquier discrepancia
entre el modelo del efecto de la perturbacion y dicho efecto evitara la cancelacion
perfecta de la perturbacion. La solucion es bien sencilla: utilizar el control anticipativo
o feed-forward en una estructura de control realimentado que cancele esas diferencias.
Esta estructura es la que se muestra en la figura 11.6.
11.3.1.
Consideraciones pr
acticas sobre los controladores anticipativos
Como se ha comentado antes, el control anticipativo para un determinado sistema

obtenido mediante la expresion (11.1) puede resultar no realizable fsicamente. A con-
184
CONTROL ANTICIPATIVO
D(s)
GD(s)
GFF(s)
Ref
+
C(s)
U2 +
U1
U(s)
Gp(s)
Y(s)
Figura 11.6: Sistema con perturbacion a la salida controlado con un control anticipativo con control
realimentado.
tinuacion se mostrara un caso en el que esto ocurre. Considerense los siguientes valores
para GD (s) y GP (s):
KD tmD s
e
1 + D s
KP
etmP s
GP (s) =
1 + P s
GD (s) =
El controlador anticipativo resultante es:

GF F (s) =
KD 1 + P s (tmD tmP )s
e
KP 1 + D s
Esta expresion solo sera realizable si el retraso puro que aparece es positivo, es decir si
(tmD tmP ) 0. En el caso de que tmD < tmP esta funcion de transferencia incorporara un adelanto en lugar de un retraso que es fsicamente imposible de realizar. Esto
correspondera a una situacion en la que el efecto de la perturbacion se transmite mas
rapidamente que el efecto de la variable manipulada lo que evidentemente impide que
se pueda actuar sobre la perturbacion con suficiente tiempo.
Por otra parte la condicion de anular completamente el efecto de la perturbacion
puede ser demasiado estricta, por lo que en la practica se pretende reducir el efecto de
la perturbacion mas que cancerlarla completamente. Una forma de lograr esto es la de
emplear un control anticipativo est
atico, que consiste en una simple ganancia calculada
para corregir el efecto de la perturbacion en regimen permanente. Esta ganancia coincide con la ganancia estatica del control anticipativo calculado con la expresion (11.1),
es decir:
KD
GD (s)
=
lm GF F (s) = lm
s0
s0 GP (s)
KP
Evidentemente este tipo de control solo cancela el efecto del regimen permanente de
las perturbaciones pero ademas reduce el transitorio de las mismas.
Captulo 12
Control de procesos multivariables
12.1.
Introducci
on
Hasta ahora se ha supuesto de manera implcita que los sistemas a controlar cuentan
tan solo con una entrada y una salida. Las tecnicas de control vistas son por tanto
tecnicas de control SISO (Single Input Single Output). En la practica los sistemas o
plantas a controlar son suficientemente complejos y tienen siempre mas de una variable
controlada (salida) y mas de una variable manipulada (entrada). El uso de controladores
dise
nados con tecnicas SISO en estos sistemas puede llevar a rendimientos muy pobres
fundamentalmente por las interacciones existentes entre las diversas entradas y salidas.
Esto es as porque una entrada puede afectar a mas de una salida y por que una salida
puede depender de mas de una entrada. La figura 12.1 ilustra este hecho.
Los problemas causados por las interacciones son mas evidentes cuando los lazos de
control estan en automatico, y usualmente se desintonizan los controladores, perdiendo
rapidez y rendimiento en el control a fin de minimizar los efectos de las interacciones.
El mejor metodo para abordar los problemas de control en sistemas multivariables
comienza por evaluar las interacciones entre entradas y salidas a fin de poder establecer
los mejores emparejamientos posibles entre entradas y salidas. Como se vera, al usar
controladores SISO en sistemas multivariables, se obtienen mejores rendimientos si las
entradas se emparejan con las salidas correctas. Otro aspecto que se estudiara en este
captulo es el uso de desacopladores, que buscaran eliminar o al menos reducir las
interacciones. La idea tras este metodo es que un sistema multivariable desacoplado
puede ser controlado por controladores SISO en la misma manera que un conjunto de
185
186
SISTEMAS MULTIVARIABLES
1
1.6
0.9
1.4
0.8
1.2
0.7
1
2
u y
0.5
0.8
u y
0.6
0.6
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2
0.1
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0.2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Figura 12.1: Respuesta de un sistema multivariable de dos entradas y dos salidas cuando se aplican
escalones en sus entradas. Pueden observarse las interacciones en el hecho de que las salidas varan
cuando las entradas respectivas estan en reposo.
U1(s)
G11
G12
G21
U2(s)
G22
Y1(s)
+
Y2(s)
Figura 12.2: Representacion de un sistema multivariable de orden 2.
sistemas SISO independientes.
12.2.
Sistemas multivariables
Considerese un sistema dinamico con dos entradas u1 (s),u2 (s) y dos salidas y1 (s),y( 2).
Cada una de las salidas depende de las dos entradas, de manera que se puede considerar
un modelo lineal como el que sigue:
y1 (s) = G11 (s)u1 (s) + G12 (s)u2 (s)
y2 (s) = G21 (s)u1 (s) + G22 (s)u2 (s)
(12.1)
Este modelo lineal se representa con el diagrama de bloques que aparece en la figura
12.2. Estas expresiones se pueden reescribir en forma vectorial-matricial como:
Y(s) = G(s)U(s)
(12.2)
CAPITULO 12. CONTROL DE PROCESOS MULTIVARIABLES
R1(s) +
U1(s)
GC1
187
G12
R2(s)
G21
+
GC2
G22
U2(s)
Y1(s)
G11
Y2(s)
Figura 12.3: Representacion de un sistema multivariable de orden 2 en bucle cerrado con dos controladores multivariables.
donde
Y(s) =
y1 (s)
y2 (s)
M(s) =
U(s) =
u1 (s)
u2 (s)
G11 (s) G12 (s)

G21 (s) G22 (s)
es la matriz de transferencia o tambien llamada matriz de dinamicas .

Supongase que se opta por controlar este sistema con dos controladores SISO
GC1 (s), GC2 (s) (vease la figura 12.3) de manera que se empareja y1 con u1 e y2 con
u2 . Tomando como referencias a r1 (s) y r2 (s), las se
nales de entrada tomaran como
valores:
u1 (s) = GC1 (s) (r1 (s) y1 (s))
(12.3)
u2 (s) = GC2 (s) (r2 (s) y2 (s))
El efecto cualitativo de las interacciones se puede analizar si suponemos que se inyecta
una perturbacion en el lazo 1. En este caso el error que introduce la perturbacion
tratara de ser corregido por el controlador GC1 actuando sobre u1 . Los cambios en u1
tambien afectaran a y2 a traves de la funcion de transferencia G21 , provocando una
desviacion e2 . El controlador GC2 tratara de contrarrestar este error e2 modificando
el valor de u2 . El cambio de u2 afecta tambien a y1 a traves de G12 , por lo que la
perturbacion en el lazo 1 no solo afecta al lazo 2, sino que ademas rebota de nuevo
afectando al lazo 1, a traves de la perturbacion inducida en el lazo 2.
Visto el analisis anterior, es evidente que la interaccion anteriormente descrita se
da siempre que no se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
1. G21 (s) = 0, es decir u1 no afecta a y2 .
188
MEDIDA DE LAS INTERACCIONES. METODO

DE BRISTOL
2. G12 (s) = 0, u2 no afecta a y1 .

3. GC2 (s) = 0, es decir, el lazo 2 esta en manual.
Notese que en los casos 2 y 3, la perturbacion del lazo 1 afecta al 2, pero no hay
rebote de nuevo al lazo 1, por lo que se considera que no hay interaccion en estos dos
casos. Cuando no hay interaccion en un sistema multivariable se pueden dise
nar los
controladores de manera independiente como si se tratase de sistemas monovariables.
El efecto de una perturbacion en un lazo sobre el otro cuando los controladores
estan en automatico es bastante complejo, aunque se puede cuantificar estudiando la
funcion de transferencia por ejemplo entre u1 e y1 cuando:
y1 (s)
G12 (s)G21 (s)GC2 (s)
= G11 (s)
u1 (s)
1 + GC2 (s)G22 (s)
(12.4)
Notese que para dise

nar GC1 habra que tenerse en cuenta el dise
no de GC2 (y viceversa). De hecho, si el controlador GC1 se dise
na de manera independiente del GC2 (la
forma de conseguir esto sera sintonizar con el lazo 2 abierto), al ponerse el lazo 2 en
automatico el comportamiento obtenido en el lazo 1 puede ser muy deficiente e incluso
aparecer inestabilidad. Observese de hecho, que el efecto dinamico de la interaccion
puede reducirse desintonizando GC2 es decir reduciendo mucho la ganancia de GC2 de
manera que GC2 (s) 0. Por supuesto esto reducira la capacidad de GC2 para mantener
a y2 en el punto de consigna, por lo que esta solucion solo es valida si el control de la
variable y2 fuese mucho menos prioritario o importante que el de la variable y1 .
A modo de conclusion se puede decir que el controlador del lazo 1 debe dise
narse con
el lazo 2 en automatico controlado por un controlador GC2 previamente dise
nado. Dado
que esta discusion es igualmente aplicable a la sintona del lazo 2 con respecto al lazo
1, se concluye que solo sintonizando simultaneamente los dos controladores se puede
garantizar un comportamiento aceptable en bucle cerrado. Es evidente que esta tarea
se antoja compleja, especialmente si consideramos sistemas con mas de dos entradas y
salidas.
12.3.
Medida de las interacciones. M

etodo de Bristol
El metodo de Bristol de las ganancias relativas es una tecnica que permite evaluar
con facilidad las interacciones en regimen permanente y que, en consecuencia, se utiliza
189
para afrontar el problema del emparejamiento entre entradas y salidas en un sistema

multivariable. La idea es que este metodo nos va a dar una medida del grado en que
cada una de las entradas influye sobre cada una de las salidas. Es evidente que para
controlar una salida se debera escoger como entrada aquella que tenga una mayor
influencia en su comportamiento.
Supongase un sistema multivariable con dos entradas y dos salidas, el cual se estabiliza en torno a un punto de equilibrio. Si se introducen cambios en las entradas
(u1 , u2 ), estos se manifestaran en las salidas en forma de variaciones (y1 , y2 ),
cuyo valor en regimen permanente se pueden calcular como:
y1
y1
y1 = u
u
+
u2
1
u2
1
u2 cte
u1 cte
(12.5)
y2
y2
y2 = u
u
+
u
1
2
u2
1
u2 cte
u1 cte
Los cocientes incrementales que aparecen en las expresiones anteriores corresponden a

las ganancias estaticas de cada uno de los bloques Gij de la matriz de transferencia
M (s), que se denotaran por Kij de manera que:
y1
y1
y2
y2
K11 = u1
K12 = u2
K21 = u1
K22 = u2
(12.6)
u2 cte
u1 cte
u2 cte
u1 cte
Las ganancias estaticas de bucle abierto pueden determinarse facilmente mediante los
modelos del proceso o experimentalmente mediante ensayos en escalon en cada una de
las entradas mientras las restantes se mantienen constantes. Las ganancias estaticas de
bucle abierto definen la influencia de las entradas del sistema sobre sus salidas cuando
este esta en bucle abierto.
Las ganancias de bucle abierto no son una buena eleccion para la medida de las
interacciones debido a que:
Nos se pueden comparar entre si al tener distintas unidades.
No consideran lo que ocurre al cerrar los demas lazos de control.
Para analizar que ocurre con la ganancia del sistema cuando se cierran los demas
lazos de control deberemos analizar otras ganancias, definidas de la forma siguiente:
y1
y2
y2
y1
K
=
K
=
K
=
KC11 = u
C12
C21
C22
u2
u1
u2
1
y2 cte
y2 cte
y1 cte
y1 cte
Las ganancias KCij miden la influencia en regimen permanente de la entrada j sobre

la salida i cuando el resto de las variables de salida permanecen en su valor deseado y
constantes. Notese que aqu las demas salidas estan controladas.

MEDIDA DE LAS INTERACCIONES. METODO
DE BRISTOL
190
Le metodo de Bristol utiliza las ganancias relativas definidas como:

ij =
Kij
KCij
donde ij es la ganancia relativa entre la salida i y la entrada j. Queda por solventar el
modo de calculo de las ganancias KCij . Estas

pueden calcularse a partir de las ganancias
de bucle abierto Kij . Para ello considerese que las ecuaciones (12.5) se pueden reescribir
mediante las definiciones (12.6):
y1 = K11 u1 + K12 u2
y2 = K21 u1 + K22 u2
(12.7)
Por definicion de KC11 se obtiene:

y2 = 0 = K21 u1 + K22 u2
Que resuelta para U2 queda:
u2 =
K21
u1
K22
que sustituido en (12.7) resulta en:
K21
K12 K21
y1 = K11 u1 + K12
u1 = K11
u1
K22
K22
Por tanto:
KC11
y1
K12 K21
K11 K22 K12 K21
=
=
= K11
u1 y2 cte
K22
K22
Las otras ganancias se pueden calcular de la misma manera resultando:
K12 K21 K11 K22

y1
=
KC12 =
u2 y2 cte
K21
KC21
KC22
K12 K21 K11 K22

y2
=
=
u1 y1 cte
K12
K11 K22 K12 K21

y2
=
=
u2 y1 cte
K11
En general si definimos una matriz de ganancias en buclehabierto

i como K = [Kij ] y la
1
matriz de ganancias en bucle cerrado como M = [mij ] = KCij se puede establecer la
relacion:
T
M = K 1
es decir en el caso de un sistema 2 2:

"
#
1
KC11
1
KC21
KC12
1
KC22
K11 K12
K21 K22
191
1 !T
Por tanto, una vez calculada M = [mij ] las ganancias relativas ij se obtienen mediante:
ij =
Kij
= Kij mij
KCij
La interpretacion del significado de las ganancias relativas es la de que si la ganancia

de un determinado lazo no se altera por la interaccion de los demas (es decir Kij =
KCij ), entonces ij = 1. Por tanto aquellos pares en los que la ganancia relativa es lo
mas cercana a 1 posible representan los mejores emparejamientos.
Propiedad 12.1 Dada la matriz definida como:

= [ij ]
se cumple que la suma de sus filas o columnas es igual a 1.
Ejemplo 12.1
Considerese a modo de ejemplo un sistema consistente en un tanque bien aislado donde
se aportan un caudal Q1 de agua fria a temperatura T1 y otro de agua caliente con
caudal Q2 y temperatura T2 . El tanque desagua y se pretende que lo haga con un
caudal Q0 y temperatura T0 . Las variables que se pueden manipular son los caudales
(es decir Ui = Qi , mientras que las variables a controlar son la temperatura y caudal
de salida. Despreciando perdidas, el permanente (que es lo que interesa en el metodo
de Bristol) vendra dado por:
Y1 = U 1 + U 2 Y2 =
U 1 T1 + U 2 T2
U1 + U2
Este modelo teorico nos permite calcular las ganancias de bucle abierto usando derivadas:
K11 =
K21 =
Y1
Y1
= 1 K1 2 =
=1
U1
U2
Y2
T1 (U1 + U2 ) (U1 T1 + U2 T2 )
U2 (T1 T2 )
=
=
2
U1
(U1 + U2 )
(U1 + U2 )2
192
CONTROL DE PROCESOS MULTIVARIABLES MEDIANTE DESACOPLO
K22 =
Y2
T2 (U1 + U2 ) (U1 T1 + U2 T2 )
U1 (T2 T1 )
=
=
2
U2
(U1 + U2 )
(U1 + U2 )2
Suponiendo un punto de funcionamiento con:

U1 = 2 l/s
T1 = 60 C
U2 = 1 l/s
se obtienen los siguientes valores:

K11 K12
1
K=
= 10
K21 K22
3
de ah:
M = (K
1 T
de donde se obtiene que:
) =
2
3
1
3
1
3
2
3
2
3
1
10
T2 = 30 C
1
20
3
1
3
1
10
Por lo tanto los emparejamientos mas apropiados son Y1 con U1 y Y2 con U2 o lo que
es lo mismo el caudal de agua de salida se controla con el caudal del agua caliente y la
temperatura de salida se regula con el caudal de agua fria.
Notese que los emparejamientos pueden ser dependientes del punto de operacion.
Efectivamente, si consideramos que
se obtiene
K=
U1 = 1 l/s
U2 = 2 l/s
K11 K12
K21 K22
de donde se obtiene que:
1
3
2
3
2
3
1
3
20
3
10
3
lo que implica en este caso Y1 emparejada con U2 e Y2 emparejada con U1 . Es decir en

este caso, al contrario del anterior, la temperatura se regulara con el caudal de agua
caliente y el caudal de salida con el caudal de agua fria.
12.4.
Control de procesos multivariables mediante

desacoplo
Ya se ha comentado anteriormente que en el caso de que la matriz de transferencia

de un sistema multivariable sea diagonal, se puede controlar dicho sistema como si
193
fueran n sistemas monovariables independientes. Por otra parte se ha estudiado un

procedimiento, el metodo de Bristol, para establecer los emparejamientos entradassalidas de manera que se minimice el efecto de las interacciones. Sucede, sin embargo,
que a veces, las ganancias relativas obtenidas no estan en ning
un caso significativamente
cerca de la unidad. Esto implica que no podremos seleccionar un emparejamiento que
nos garantice que el nivel de interaccion sea lo suficientemente bajo, por lo que el
rendimiento esperado del sistema de control sera pobre. En este caso la solucion pasa
por utilizar una tecnica de desacoplo que haga que la matriz de transferencia del sistema
sea lo mas diagonal posible.
Considerese que la salida del sistema se puede calcular como:
Y(s) = G(s)U(s)
(12.8)
y que a su vez U(s) viene dada por:

U(s) = Gc (s)E(s)
(12.9)
donde E(s) es el error que a su vez se calcula como:

E(s) = R(s) H(s)Y(s)
(12.10)
Sustituyendo en la ecuacion (12.8):

Y(s) = G(s)Gc (s) (R(s) H(s)Y(s))
(12.11)
(I + G(s)Gc (s)H(s)) Y(s) = G(s)Gc (s)R(s)
(12.12)
y de ah:
Podemos entonces definir la funcion de transferencia de bucle cerrado como:
Gbc (s) = (I + G(s)Gc (s)H(s))1 G(s)Gc (s)
(12.13)
Para que el sistema en bucle cerrado sea estable, los polos de todos los elementos
de la matriz Gbc (s) deben ser estables, es decir deben estar en el semiplano izquierdo
en el caso de sistemas continuos o dentro del crculo unidad en el caso de los sistemas
discretos.
Por otra parte, el sistema estara desacoplado cuando la Gbc (s) sea diagonal. A
continuacion se estudiaran las condiciones en las que esto se verifica. Supongase que
H(s) = I, entonces:
Gbc (s) = (I + G(s)Gc (s))1 G(s)Gc (s)
(12.14)
194
R(s)
E(s)
GC1
Gcn
Gd
U(s)
Y(s)
GCn
Figura 12.4: Representacion de un sistema multivariable controlado por desacoplo.
Claramente, G(s)Gc (s) es diagonal entonces Gbc (s) tambien lo sera. Veamos que al
contrario tambien se verifica. Supongase que Gbc (s) es diagonal. De la expresion anterior se tiene que:
Gbc (s) (G(s)Gc (s))1 = (I + G(s)Gc (s))1
(12.15)
G(s)Gc (s)Gbc (s)1 = I + G(s)Gc (s)
(12.16)
lo que implica que:

post-multiplicando por Gbc (s) se obtiene
G(s)Gc (s) = Gbc (s) + G(s)Gc (s)Gbc (s)
(12.17)
reordenando y despejando se obtiene:

G(s)Gc (s) = Gbc (s) (I Gbc (s))1
(12.18)
En esta expresion, Gbc (s) es diagonal y tambien lo es (I Gbc (s))1 por lo que se
puede concluir que G(s)Gc (s) es tambien diagonal. Por tanto, la condicion necesaria
y suficiente para que Gbc (s) sea diagonal es que G(s)Gc (s) lo sea. Notese que esto
u
ltimo implica que la cadena directa en bucle abierto debe ser diagonal. Si esto se
verifica entonces el proceso de dise
no se reduce a sintonizar n lazos monovariables.
En el proceso de dise
no por desacoplo se considera que
Gc (s) = Gd (s)Gcn (s)
(12.19)
donde Gd (s) es la matriz de desacoplo y Gcn (s) es una matriz diagonal que corresponde a los n reguladores. Es decir, el bucle cerrado desacoplado puede conseguirse
calculando un bloque de desacoplo que diagonalice la matriz de transferencia del sistema y ajustando cada bucle como si fuera un sistema monovariable independiente.
Esta estructura de control se muestra en la figura 12.4.
En el calculo de las matrices de desacoplo puede llegarse a casos en los que las
matrices resultantes sean muy complejas o irrealizables (puede suceder cuando los
retrasos son diferentes).
195
4
1
2
0.8
Y2 U2
Y1 U1
0.6
0.4
0.2
0
0
20
40
60
80
100
120
140
8
0
160
20
40
60
80
100
120
140
160
tiempo
tiempo
Figura 12.5: Respuesta del sistema multivariable del ejemplo cuando se aplican escalones en sus entradas.
Notese que Gc (s) se puede calcular directamente a partir de G(s) y Gbc (s) mediante
la expresion:
Gc (s) = G(s)1 Gbc (s) (I Gbc (s))1
(12.20)
Ejemplo 12.2
Sea el siguiente sistema multivariable:
"
Y1 (s)
=
Y2 (s)
10
3
20
3
1+5s
1+5s
U1 (s)
U2 (s)
(12.21)
La respuesta en bucle abierto de este sistema se muestra en la figura 12.5. Puede

observarse el acoplamiento existente.
A continuacion se procede a encontrar la matriz de transformacion que nos sirve
para diagonalizar la matriz de transferencia:
1
1
1
0
10
20
30
103
3
3
3
C2
G
1+5s
1+5s
1+5s
1+5s
=
V
V C2 = C2 C1 V
V C1 = C1 +
I
3
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
V 2
3
1
3
1
1
10
1+5s
196

2
1
0.9
0
0.8
0.6
Y2 U2
Y U
0.7
0.5
0.4
6
0.3
0.2
0.1
0
0
20
40
60
80
100
120
140
10
0
160
20
40
60
80
100
120
140
160
tiempo
tiempo
Figura 12.6: Respuesta del sistema multivariable desacoplado cuando se aplican escalones en sus
entradas.
Luego la matriz de desacoplo vale:
Gd (s) =
2
3
1
3
1
1
y la matriz de transferencia equivalente al anteponer la Gd (s) sera:
1 0
G(s) =
10
0 1+5s
En la figura 12.6 se muestra la respuesta del sistema con la matriz de desacoplo interpuesta. Puede comprobarse que las interacciones han desaparecido.
El dise
no de los controladores puede realizarse mediante cualquier metodo conocido
para controladores monovariables. Por ejemplo, si se quiere que el error en regimen
permanente ante escalon sea cero y que la constante de tiempo de bucle cerrado sea
1 segundo para ambos bucles, el dise
no sera como sigue. En primer lugar, Gbc (s) es
igual a:
1
0
1+s
Gbc (s) =
1
0 1+s
Teniendo en cuenta que la funcion de transferencia de bucle abierto del primer lazo es
1:
1
1
GC1
=
V 1 + GC1 = GC1 (1 + s) V GC1 =
GBC1 =
1 + GC1
1+s
s
Por otra parte, dado que la funcion de transferencia de bucle abierto del segundo lazo
10
es 1+5s
, el dise
no del segundo controlador GC2 a partir de la funcion de transferencia
de bucle cerrado deseada sera:
GBC2 =
10
GC2 1+5s
10
GC2 1+5s
10
10
1 + 5s
1
V 1GC2
= GC2
(1+s) V GC2 =
1+s
1 + 5s
1 + 5s
10s
0.8
0.8
0.6
0.6
R Y
197
R Y
0.4
0.4
0.2
0.2
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
tiempo
tiempo
Figura 12.7: Simulacion del sistema multivariable en bucle cerrado.
En cuanto a las se
nales de control que realmente se aplican al sistema, estas se
calculan teniendo en cuenta los controladores dise
nados y la matriz de desacoplo:
U1 (s) =
2
1 + 5s
e1 (s) +
e2 (s)
3s
10s
U2 (s) =
1 + 5s
1
e1 (s)
e2 (s)
3s
10s
En la figura 12.7 se muestra la simulacion del sistema en bucle cerrado. Puede

observarse que el desacoplo propicia que el sistema se comporte como dos lazos independientes sin interaccion alguna.
200
198
Captulo 13
Introducci
on al control adaptativo
13.1.
Planteamiento del problema
En el contexto del control automatico el termino adaptativo se refiere a la facultad

de cambiar el comportamiento o parametros del control en respuesta a cambios en las
circunstancias del sistema controlado. Un regulador adaptativo sera aquel que pueda
modificar su comportamiento en respuesta a cambios en la dinamica del sistema y/o en
las perturbaciones a las que se ve sometido dicho sistema. En realidad esto es tambien
lo que se persigue cuando se introduce la realimentacion en un sistema de control. En
efecto, el control realimentado fundamenta su efectividad en el hecho de que es capaz
de reaccionar a los cambios del estado o salida del proceso (los cuales pueden venir
motivados por perturbaciones o tambien cambios en la dinamica del proceso) actuando
de manera que dicho estado o salida se mantenga controlado.
En general se acepta que el control adaptativo es un tipo de control no lineal en el
que el estado del proceso puede ser separado en dos escalas de tiempo que evolucionan
a diferente velocidad. La escala lenta corresponde a los cambios en los parametros del
regulador y la escala rapida a la dinamica del bucle ordinario de realimentacion.
La configuracion tpica de un controlador adaptativo es la que se ilustra en la
figura 13.1. Como se puede observar hay un bucle principal de realimentacion negativa
en el que aparece un regulador ajustable y otro bucle que se utiliza para ajustar los
parametros de dicho regulador. Para ello, se obtiene un cierto ndice de actuacion
en el cual se expresa la bondad o comportamiento del controlador. Dicho ndice de
actuacion se compara con un cierto comportamiento deseado y seg
un el resultado de
199
200
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
+
REFERENCIA
CONTROLADOR
AJUSTABLE
PLANTA
DECISIN
COMPORTAMIENTO
DESEADO
MECANISMO DE
ADAPTACIN
MEDIDA DEL
INDICE DE
ACTUACIN
Figura 13.1: Configuracion generica de un controlador adaptativo.
dicha comparacion se ajustan los parametros del regulador. Para ello se utiliza un
mecanismo de adaptacion que en algunos casos (no siempre) tambien puede actuar
directamente sobre la actuacion o se
nal de control que recibe el proceso. En algunos
casos se a
nade un tercer bucle que tiene como tarea la supervision del sistema de
manera que, por ejemplo, se garantice la estabilidad del sistema en bucle cerrado o se
eviten ciertos comportamientos indeseados tales como cambios demasiado abruptos en
los parametros del regulador ajustable.
Es facil ver que en el esquema anterior el mecanismo de adaptacion realiza la tarea
de resolver en tiempo real el problema de dise
nar un regulador apropiado (en el caso
mas sencillo con una estructura predefinida) para un sistema dado de manera que se
cumplan unas determinadas especificaciones de dise
no (dadas por el ((comportamiento
deseado))).
Existen otros controladores que proporcionan una cierta capacidad de adaptacion
pero que no encajan en la definicion anterior ya que la adaptacion se realiza en bucle
abierto, es decir, para adaptar la ley de control no se usan las medidas de la salida o
estado de la planta. Este es el caso de los controladores gain scheduling los cuales se
trataran en la seccion 15.4.
AL CONTROL ADAPTATIVO
13.1.1.
201
Clasificaci
on grosso modo de los sistemas de control
adaptativo
De una manera general los sistemas de control adaptativo se pueden clasificar en

dos grandes grupos:
Controladores adaptativos por modelo de referencia (MRAC).
Reguladores autoajustables (STR).
Ambas estrategias suponen que para cualquier juego de valores de los parametros del
sistema y las perturbaciones, existe un controlador lineal que hace que el sistema en
bucle cerrado cumpla los requisitos de dise
no.
Los MRAC intentan alcanzar un comportamiento en bucle cerrado deseado que
viene especificado por un modelo de referencia. Por otra parte, los STR intentan alcanzar un control lo mejor posible (optimo) a partir de un tipo de controlador prefijado y
la informacion obtenida del proceso (se
nales de entrada, salida, etc. . . ).
Las dos tecnicas tienen sus ventajas e inconvenientes. Las ventajas del MRAC pasan
por una rapida adaptacion y la posibilidad de utilizar formulaciones que garanticen
estabilidad (usando metodos de Lyapunov). Sin embargo, la capacidad de adaptacion
de estas estrategias dependen en gran medida de la riqueza dinamica de la se
nal de
control (esto es analogo a lo que ocurre en la identificacion de sistemas, vease el tema
8). Por otra parte, los STR se adaptan bien en casi todas las situaciones y son faciles de
implementar pues admiten tecnicas de programacion modular. Sin embargo, tambien
presentan sus propios inconvenientes como se vera mas adelante.
Otra posible clasificacion de los sistemas de control adaptativos es aquella que
atiende a la forma de obtener los parametros del controlador. En este esquema podemos
encontrarnos:
Controladores adaptativos con dise
no mediante criterio optimo.
Controladores adaptativos con dise
no mediante criterio no optimo.
En los primeros el valor de los parametros se obtiene buscando entre los posibles valores
aquellos que hacen optimo un cierto criterio de comportamiento del sistema. Es decir,
202
DEL USO DE CONTROL ADAPTATIVO

JUSTIFICACION
optimizan un criterio de comportamiento o funcionamiento. En este grupo estudiaremos los controladores de mnima varianza y mnima varianza generalizado. Tambien
se puede considerar en este grupo el control predictivo basado en modelo (al que dedicaremos un amplio captulo mas adelante) cuando este tipo de control se utiliza como
controlador ajustable en alguno de los esquemas de control adaptativo referidos al
principio del tema.
Los controladores adaptativos sin criterio optimo buscan los parametros del controlador no mediante la optimizacion de un criterio de funcionamiento sino entre aquellos
que cumplen unas ciertas especificaciones, por ejemplo, la colocacion de los ceros y los
polos de bucle cerrado. En estos esquemas el controlador ajustable puede ser por ejemplo un regulador PID, un controlador dead-beat como los estudiados anteriormente o
un controlador por asignacion de polos o de ceros y polos. En tiempo real se resolvera el
problema de dise
nar dichos controladores, de manera que a pesar de los cambios en el
proceso se sigan cumpliendo las especificaciones de dise
no.
13.2.
Justificaci
on del uso de control adaptativo
El control adaptativo conlleva una serie de inconvenientes que pueden hacernos cuestionar su uso. Por ejemplo, su sintona no suele ser tan sencilla como la de los clasicos
controladores PID. Por tanto, hay que ver en que situaciones puede ser ventajoso su
uso y en que situaciones es mejor quedarse con controladores mas sencillos.
En general un controlador convencional esta pensando para controlar sistemas cuyos
parametros permanecen constantes (es decir, su dinamica no vara). Esta suposicion se
corresponde mas o menos con la de un sistema que suele operar siempre cerca de un
determinado punto de operacion y cuyas perturbaciones no son grandes (en relacion a
la variable controlada) y no varan demasiado. Sin embargo, puede suceder que el punto
de trabajo vare frecuentemente y en algunos sistemas puede suponer una variacion de
su dinamica lo suficientemente importante para afectar al rendimiento del controlador.
Por ejemplo, supongamos un sistema realimentado en el que el actuador presenta una
caracterstica de transferencia no lineal (figura 13.2). Esta situacion corresponde por
ejemplo a la caracterstica instalada de un valvula que usualmente suele ser no lineal.
Supongamos que el caudal de salida de la valvula viene dado por una expresion C =
A4 , donde es una cierta constante y A la apertura porcentual de la valvula. En
la figura 13.3 se muestra dicha caracterstica instalada (trazo solido). A la hora de
dise
nar el sistema de control se intentara obtener un modelo linealizado del actuador,
que evidentemente saldra diferente en funcion del punto de operacion. Si el controlador
f(u)
203
G(s)
Figura 13.2: Sistema realimentado con actuador con caracterstica v = f (u).
se ve forzado a trabajar en distintos puntos de operacion su rendimiento no podra ser

igual de bueno en todos, de manera que este esquema ira bien si el punto de operacion no
se mueve demasiado. Una solucion sera trabajar con un modelo linealizado a tramos
de la caracterstica de la valvula (figura 13.3 trazo discontinuo), de manera que en
cada punto de funcionamiento el controlador adaptara su comportamiento (variando
sus parametros de dise
no) de acuerdo al modelo linealizado que se tenga en cada caso.
En general, cuando la variacion en los parametros del sistema o los actuadores se conoce
16
14
12
caudal (m3/h)
10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
apertura (%)
Figura 13.3: Sistema realimentado con actuador con caracterstica v = f (u).
de antemano y ademas se puede establecer una dependencia entre dichos parametros y

el punto de operacion (o una variable auxiliar) se puede recurrir a tecnicas sencillas de
control adaptativo como el gain scheduling (vease la seccion 15.4). En caso contrario
tendramos que recurrir a tecnicas mas sofisticadas.
Otro hecho a tener en cuenta es que no siempre es facil juzgar la necesidad o
no de utilizar el control adaptativo. Considerese el sistema dado por la funcion de
transferencia
G(s) =
1
(s + 1)(s + a)
donde a = 0,01, 0, 0,01
(13.1)
DEL USO DE CONTROL ADAPTATIVO

JUSTIFICACION
204
La primera aproximacion a este sistema sera hallar su respuesta ante escalon, para
los diversos valores de a. Como se ilustra en la figura 13.4 (izquierda), dicha respuesta
vara mucho en funcion de los valores del parametro a, pasando de hecho de ser un
sistema estable a otro inestable. Parecera que el sistema vara lo suficiente como para
justificar el uso del control adaptativo. Sin embargo, la configuracion que realmente
nos interesa es la del sistema realimentado. En la figura 13.4 (derecha) se muestra la
respuesta del sistema en bucle cerrado (realimentacion unitaria). En contra de lo que
podramos suponer la respuesta en bucle cerrado es mas o menos la misma, por lo que,
siendo esta la configuracion en la que se va a trabajar, no sera necesario usar control
adaptativo.
Step Response
Step Response
1.4
600
1.2
500
400
0.8
Amplitude
Amplitude
700
300
0.6
200
0.4
100
0.2
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Time (sec)
10
12
Time (sec)
Figura 13.4: Respuestas en bucle abierto (izquierda) y cerrado (derecha) del sistema dado en (13.1).
Es facil poner un ejemplo en el que la situacion sea la inversa de la anterior. Considerese el sistema dado por la funcion de transferencia
G(s) =
20(1 T s)
(s + 1)(s + 20)(T s + 1)
donde T = 0, 0,015, 0,03
(13.2)
En este caso la respuesta en bucle abierto del sistema es muy parecida independientemente de los valores de T (figura 13.5 izquierda). Cuando se le realimenta usando como
entrada u = 15(ref y) se obtienen, sin embargo, comportamientos muy diferentes en
funcion del valor de T (figura 13.5 derecha). Es por tanto que en este caso s estara
justificado el uso de tecnicas de control adaptativo. El lector puede comprobar ademas
que no solo hay que juzgar en funcion del comportamiento en bucle cerrado en general, sino que hay que tener en cuenta cuales van a ser las condiciones de operacion
particulares en las que se va a trabajar. En efecto, si se obtiene la respuesta en bucle
cerrado para el sistema (13.2) pero utilizando una realimentacion unitaria (esto es,
u = (ref y)) entonces las respuestas son esencialmente iguales independientemente
del valor de T .
Step Response
205
Step Response
1.5
0.9
0.8
0.7
1
Amplitude
Amplitude
0.6
0.5
0.4
0.5
0.3
0.2
0.1
0
0
0
3
Time (sec)
0.5
1.5
2.5
Time (sec)
Figura 13.5: Respuestas en bucle abierto (izquierda) y cerrado (derecha) del sistema dado en (13.2).
13.3.
Control adaptativo por modelo de referencia

(MRAC)
Es una de las tecnicas mas antiguas de control adaptativo y se basa, como su nombre
indica, en disponer de un modelo de bucle cerrado que es el que se desea que describa al
conjunto controlador-planta. Es decir, se debe partir de un conjunto de especificaciones
deseadas de bucle cerrado que se expresan mediante el modelo de referencia. El controlador ajustable debera adaptar sus parametros para que el modelo de bucle cerrado
del conjunto coincida o se acerque lo mas posible al modelo de referencia. La figura
13.6 muestra la configuracion mas popular (no es la u
nica sin embargo) para este tipo
de controladores. En dicha figura puede observarse un controlador primario ajustable
que en principio puede ser cualqier tipo de controlador. El mecanismo de adaptacion
es el que se va a encargar de ajustar los parametros del control primario para que la
diferencia entre la salida de la planta y el modelo de referencia sea lo mas peque
na
posible (es decir, que independientemente del valor inicial de esa diferencia, esta vaya
tendiendo a cero progresivamente).
Ademas de utilizar las se
nales tomadas de las salidas de la planta y el modelo,
el mecanismo de adaptacion puede utilizar las se
nales de entrada, de referencia y si
estuviesen disponible las variables de estado. En suma, toda la informacion disponible
sobre la planta y el comportamiento del sistema en bucle cerrado.
Para dise
nar un MRAC se ha de definir el modelo de referencia, el controlador y
la ley de adaptacion. En cuanto al modelo de referencia, sabemos que este especifica
el comportamiento en bucle cerrado deseado. Por tanto, el modelo ha de ser tal que
206
CONTROL ADAPTATIVO POR MODELO DE REFERENCIA (MRAC)
ym
MODELO DE
REFERENCIA
+
REFERENCIA
CONTROLADOR
AJUSTABLE
PLANTA
yp
MECANISMO DE
ADAPTACIN
Figura 13.6: Configuracion generica de un controlador adaptativo por modelo de referencia (MRAC).
el conjunto controlador ajustable-planta pueda reproducir dicho modelo. Es decir, no

se puede escoger el comportamiento deseado de bucle cerrado sin pensar si el controlador ajustable es capaz de lograr (para alguna combinacion de sus parametros) dicho
comportamiento. Esto impone una serie de requisitos sobre el modelo, principalmente
sobre el orden del mismo. Tampoco es realista escoger un modelo de referencia con
una dinamica muy rapida en comparacion con la de la planta en bucle abierto. Por
supuesto es normal escoger la dinamica de bucle cerrado mas rapida que la de bucle abierto, pero no se puede escoger de manera arbitrariamente rapida, ya que ello
desembocara en problemas de convergencia en los parametros del controlador.
Por otra parte para el controlador primario se puede pensar en casi cualquier estructura de control lineal, incluyendo los populares PI, PID, etc. . . Se deben cumplir
sin embargo varios requisitos, entre ellos que la se
nal de control debe ser una funcion
lineal de los parametros. Tambien (suponiendose fijado el modelo) se debe escoger un
controlador ajustable que permita reproducir el modelo.
Finalmente, para la ley de adaptacion existen diferentes estrategias en la literatura
de las cuales nombraremos el metodo de hiperestabilidad y la estrategia basada en la
teora de estabilidad de Lyapunov (ambas estrategias aseguran la estabilidad de bucle
cerrado del sistema) y la primera y mas popular, el enfoque de sensibilidad o regla del
MIT.
13.3.1.
207
La regla del MIT
Se basa en un ndice de actuacion, usualmente cuadratico, que mide la bondad de

la adaptacion en base a las discrepancias entre las salidas del modelo y la planta a lo
largo de un intervalo de tiempo:
Z t+T
J(t + T ) =
e2 ( )d
con e(t) = yproceso (t) ymodelo (t)
(13.3)
t
donde T es un periodo fijo de tiempo. La idea de la regla del MIT es ajustar el vector
de parametros del controlador en el instante t + T , de manera que haga decrecer J. Es
decir,
Z t+T
J
e( )
(t + T ) = (t)
= (t)
2e( )
d
(13.4)
t
donde Rnn es una matriz definida positiva que act
ua como ganancia de adaptacion.
Es facil entender que el controlador solo tiene influencia sobre la salida de la planta,
no sobre la del modelo. Por tanto ymodelo (t) no depende de y al variar este tampoco
lo hace ymodelo (t), luego
e( )
yproceso ( )
=
Finalmente, podemos conocer la variacion instantanea de los parametros del controlador tomando T 0 en el segundo miembro de (13.4) y teniendo en cuenta lo anterior
se llega a
d
yproceso
= 2e(t)
(13.5)
dt
Notese que yproceso

representa como vara la salida del proceso frente a variaciones del
vector de parametros, es decir la sensibilidad de yproceso (t) frente a variaciones de , de

ah el nombre alternativo de ((enfoque de sensibilidad)).
En la practica la sensibilidad de la salida del proceso puede ser difcil de conocer.
Por tanto, se la suele sustituir por la del modelo de referencia (que s es conocido). Este
esquema funciona porque despues de un tiempo el comportamiento en bucle cerrado del
sistema acaba convergiendo al del modelo de referencia. En cualquier caso, la ganancia
de adaptacion no debe ser muy grande pues si no puede aparecer un comportamiento
inestable (especialmente si hay discrepancias iniciales fuertes entre la sensibilidad del
proceso y la del modelo, porque las correcciones al valor de seran muy energicas y en
la direccion equivocada).
Finalmente hay que decir que esta regla presenta diversas formulaciones alternativas. De hecho la formulacion original del MIT se basaba en el ndice
1
J(t) = e2 (T )
2
208
que resulta en la regla
d
e(t)
= e(t)
dt
y hay otras posibilidades como

J(t) = |e(t)|
que resulta en
d
e(t)
=
signo(e(t))
dt
o directamente ajustar mediante

d
= signo
dt
e(t)
signo(e(t))
Ejemplo 13.1
Supongamos que tenemos un proceso cuya funcion de transferencia viene dada por
G(s) = kF (s)
donde k es ganancia desconocida y F (s) es perfectamente conocida. Se pretende que
el sistema en bucle cerrado se comporte acorde al modelo de referencia
GM (s) = k0 F (s)
(13.6)
donde k0 es una ganancia conocida (es un dato de entrada del problema). El controlador
ajustable del que se dispone tiene la estructura
u = uc
donde u es la entrada que se aplica a la planta y uc es la entrada al controlador (es
decir el parametro que se ha de ajustar es simplemente una ganancia). Se supone una
configuracion del sistema de control tal que es una ganancia feed-forward , es decir,
la funcion de transferencia desde uc a la salida del proceso yp es
Y (s)
= kF (s)
UC (s)
Como se pretende que la funcion de transferencia sea como en (13.6), lo logico sera
tomar
k0
=
k
pero es evidente que esto no se puede hacer, porque se desconoce el valor de k. Se
propone ajustar mediante la regla del MIT en el contexto de un control adaptativo
MRAC. El error es en este caso
e(t) = yp (t) ym (t) = kF (s)uc (t) k0 F (s)uc (t)
(13.7)
209
La sensibilidad1 vendra dada por

e(t)
= kF (s)uc (t)
(13.8)
ahora bien, de (13.7) se obtiene que

ym (t) = k0 F (s)uc (t)
luego,
F (s)uc (t) =
ym (t)
k0
por lo que llevando esto a (13.8) se obtiene

e(t)
k
= ym (t)
k0
La variacion de los parametros seg
un la regla del MIT sera
d
k
= ym (t)e(t)
dt
k0
Notese que se sigue desconociendo el valor de k0 , sin embargo esto no plantea problema
alguno, pues como es una constante cualquiera podemos agrupar las constantes que
aparecen en una sola 0 , de manera que la regla sera
d
= 0 ym (t)e(t)
dt
Con el objeto de simplificar las cosas en la ecuacion (13.7) se ha abusado notablemente de la

notacion pues se estan incluyendo simultaneamente funciones en el dominio s (de la transformada de
Laplace) y se
nales en el dominio temporal. Esto no es correcto y quizas sera mejor utilizar la notacion
d
F (p) donde p = dt
, es decir, sustituir las funciones en s por su equivalente en el operador derivada.
210
Captulo 14
Reguladores Autoajustables (STR)
14.1.
Introducci
on. Estructura general de los STR
Los reguladores autoajustables (del ingles Self Tuning Regulator) constituyen un

tipo de control adaptativo muy popular en el que en funcion del conocimiento que se
tiene de la dinamica del proceso a controlar son capaces de ajustarse a si mismos. Este
conocimiento se va actualizando en tiempo real de manera que el ajuste se mantiene
lo mas cercano posible al optimo.
Los STR se basan en el principio de equivalencia cierta que consiste en suponer
que los parametros del proceso coinciden con los que se obtienen por identificacion
de manera que se dise
na el controlador usando esos parametros. Como el controlador
se recalcula en cada paso, y los parametros se actualizan tambien en cada paso, el
principio de equivalencia cierta no es una suposicion demasiado arriesgada.
La estructura general de un STR se ilustra en la figura 14.1. En esta se observa que
hay tres partes diferenciadas:
Algoritmo recursivo de identificacion. Al tener que actualizarse los parametros
en tiempo real es evidente que se debe utilizar un algoritmo recursivo (vease el
captulo 9).
Mecanismo de adaptacion que desarrolla la tarea de dise
no del regulador. Para
ello se utilizara el modelo actualizado que se tenga de la planta. Notese que al
ser la estructura del controlador fija, ((dise
nar)) el controlador es equivalente a
211
ESTRUCTURA GENERAL DE LOS STR

INTRODUCCION.
212
obtener los mejores valores de los parametros de sintona en base al modelo.

Regulador con parametros ajustables. Por lo general la estructura es fija y puede
ser cualquier tipo de controlador lineal en el que los parametros se puedan ajustar.
REFERENCIA
CONTROLADOR
AJUSTABLE
PLANTA
y
COMPORTAMIENTO
DESEADO
DISEO DEL
CONTROLADOR
ESTIMACIN DE
LA PLANTA
Figura 14.1: Configuracion generica de un regulador o controlador autoajustable.
En los STR clasicos se suele suponer que los procesos son deterministas (es decir no
se consideran fuentes de perturbaciones estocasticas como las vistas en el captulo 7).
Por otra parte es com
un que el controlador ajustable sea del tipo PID. En realidad,
como es la estructura de un STR es modular, se puede usar cualquier combinacion de
controlador/metodo de identificacion.
Tambien se pueden considerar procesos estocasticos en los STR. Es com
un entonces
que la estructura escogida para el modelo sea la de tipo ARMAX (vease el captulo 7).
El dise
no se podra hacer, por tanto, utilizando un criterio estocastico o no estocastico.
En el caso de que sea un criterio estocastico normalmente se obtienen los parametros
del regulador mediante la minimizacion de un cierto ndice de funcionamiento. Por
ejemplo en el regulador de mnima varianza (el cual se vera en la seccion 14.2) se
intentan minimizar las variaciones con respecto a cero de la salida (se considera un
problema de regulacion con referencia nula), que al ser una se
nal ruidosa se consigue
minimizando la esperanza matematica de la salida en k + d, es decir
J = E y 2 (k + d)
siendo d el retraso.
Cuando el dise
no ser realiza usando un planteamiento no estocastico, se esta considerando que las perturbaciones que inciden sobre el sistema son conocidas con exactitud de antemano, de tal manera que podemos usar modelos deterministas (vease el
captulo 7). En este caso el ndice de actuacion se da en funcion de unas especificaciones que debe cumplir la salida del sistema, como por ejemplo el tiempo de subida y
CAPITULO 14. REGULADORES AUTOAJUSTABLES (STR)
213
establecimiento, etc. . . Tambien se emplearan especificaciones que definan la dinamica

resultante como la colocacion de los polos de bucle cerrado.
14.1.1.
Algoritmos con estructura implcita y explcita
Entre los STR podemos distinguir dos tipos de algoritmos, unos que identifican directamente los parametros de la planta y luego dise
nan el controlador para cumplir con
los requisitos (estructura explcita) y otros que lo que hacen es estimar el controlador
directamente sin pasar por la estimacion previa de la planta (estructura implcita).
Un algoritmo con estructura explcita constara de los siguientes pasos:
1. Estimar los parametros del modelo mediante un algoritmo de identificacion recursivo.
2. Calcular los parametros del controlador.
3. Calcular la se
nal de control y aplicarla.
Estos pasos se repetiran en cada tiempo de muestreo.
Los algoritmos de estructura implcita son mas complicados desde el punto de vista
conceptual. Lo que se hace en ellos es reparametrizar el modelo de la planta y el
controlador en funcion de los parametros del controlador. El esquema sera el mostrado
en la figura 14.2. Observese en esta figura que no se esta pasando por la fase de dise
no del
REFERENCIA
CONTROLADOR
AJUSTABLE
PLANTA
y
IDENTIFICACIN
DEL MODELO
REPARAMETRIZADO
COMPORTAMIENTO
DESEADO
Figura 14.2: Configuracion generica de un regulador o controlador autoajustable.
controlador sino que este se identifica, de manera que cumpla con las especificaciones de
dise
no. Por eso en la figura 14.2 como la identificacion toma como datos de entrada las
CONTROL POR MINIMA VARIANZA
214
medidas de la planta y ademas las especificaciones de dise

no. En este tipo de algoritmo
los pasos suelen ser:
1. Estimar los parametros del modelo reparametrizado.
2. Calcular y aplicar la se
nal de control.
Al igual que en caso anterior estos pasos se repiten cada tiempo de muestreo.
Ambos tipos tienen ventajas e inconvenientes. En el caso de los de estructura explcita, la carga computacional suele ser mayor pero a cambio, se obtiene un modelo de
la planta que puede ser utilizado para otras tareas diferentes de la de control, por ejemplo para simulacion o supervision. Tambien se puede tener un banco de controladores
seleccionables en funcion del modelo obtenido. En el caso de los de estructura implcita
se necesitan menos calculos, pero la identificacion es mas difcil (pueden aparecer problemas de convergencia con mas facilidad). Por otra parte no siempre es posible obtener
el modelo reparametrizado.
14.2.
Control por Mnima Varianza
El regulador de mnima varianza es un regulador optimo que pretende reducir el

efecto de las perturbaciones sobre la salida, minimizandose para ello un cierto ndice
de funcionamiento. Efectivamente, la se
nal de control que se aplica en el instante k, es
decir u(k), se calcula como una funcion de u(k1) . . . u(knb ) y(k)y(k1) . . . y(kna ),
de manera que se minimice
J = E y 2 (k + d|k)
donde E{} es el operador esperanza matematica, y la notacion y(k + d|k) indica la
prediccion del valor de y en el instante k + d hecha en base a la informacion disponible
en el instante k. El modelo del proceso que se considera es del tipo ARMAX, el cual
se indica a continuacion
A(z 1 )y(k + d) = B(z 1 )u(k) + C(z 1 )v(k + d)
donde
A(z 1 ) = 1 + a1 z 1 + + an z n
B(z 1 ) = b1 z 1 + b2 z 2 + + bn z n
C(z 1 ) = 1 + c1 z 1 + + cn z n
(14.1)
215
y d es el retraso puro1 .
Supongase que se desea dividir C(z 1 ) entre A(z 1 ). Dicha division de polinomios
producira en general un polinomio cociente y un polinomio resto. El cociente lo denotaremos por F (z 1 ) y el resto se factoriza de manera que se denote por z (d+1) G(z 1 ).
Por tanto podremos reescribir la conocida expresion dividendo igual a divisor por cociente mas resto as
C(z 1 ) = A(z 1 )F (z 1 ) + z (d+1) G(z 1 )
(14.2)
donde
F (z 1 ) = 1 + f1 z 1 + + fd z d
G(z 1 ) = g0 + g1 z 1 + + gn1 z (n1)
Notese que el grado de F (z 1 ) es d y el de G(z 1 ) es n 1. A continuacion dividiremos
ambos miembros de la ecuacion (14.1) por A(z 1 ) y usaremos (14.2) de manera que se
obtiene
z 1 G(z 1 )
B(z 1 )
1
u(k)
+
F
(z
)v(k
+
d)
+
v(k)
(14.3)
y(k + d) =
A(z 1 )
A(z 1 )
en donde ademas se ha tenido en cuenta que z d v(k + d) = v(k). Veamos el significado
de algunos de los terminos de (14.3). El termino F (z 1 )v(k + d) es una combinacion
lineal de los valores de v(k) a v(k + d) cuyo efecto sobre y(k + d) no depende de u(k).
Por otra parte el termino
z 1 G(z 1 )
v(k)
A(z 1 )
representa el efecto sobre la salida de las perturbaciones en instantes anteriores a k.
Por otra parte si dividimos por C(z 1 ) la expresion (14.2) se obtiene
1=
A(z 1 )F (z 1 ) z (d+1) G(z 1 )

+
C(z 1 )
C(z 1 )
que se puede reescribir como

1
A(z 1 )F (z 1 )
z (d+1) G(z 1 )
=
C(z 1 )
C(z 1 )
(14.4)
Por otra parte seg

un el modelo ARMAX
v(k) =
1
B(z 1 ) d
A(z 1 )
y(k)
z u(k)
C(z 1 )
C(z 1 )
Notese que el polinomio B(z 1 ) no tiene termino independiente, lo que se refleja en la forma de
describir el proceso ARMAX en la ecuacion (14.1).
CONTROL POR MINIMA VARIANZA
216
Esto se puede sustituir en la ecuacion (14.3) de manera que se obtiene
B(z 1 )
z 1 G(z 1 ) A(z 1 )
B(z 1 ) d
1
y(k + d) =
u(k) + F (z )v(k + d) +
y(k)
z u(k)
A(z 1 )
A(z 1 )
C(z 1 )
C(z 1 )
operando
y(k + d) =
B(z 1 )
z 1 G(z 1 )
G(z 1 )B(z 1 ) (d+1)
1
u(k)
+
F
(z
)v(k
+
d)
+
y(k)
z
u(k)
A(z 1 )
C(z 1 )
A(z 1 )C(z 1 )
que, agrupando los terminos que contienen u(k), es a su vez es igual a
z 1 G(z 1 )
G(z 1 )z (d+1)
1
1
y(k + d) = F (z )v(k + d) +
1
B(z 1 )u(k)
y(k) +
1
1
1
C(z )
A(z )
C(z )
Recuerdese ahora la ecuacion (14.4) y sustit
uyase en la anterior para obtener
y(k + d) = F (z 1 )v(k + d) +
F (z 1 )B(z 1 )
z 1 G(z 1 )
y(k)
+
u(k)
C(z 1 )
C(z 1 )
A partir de esta ecuacion podemos calcular J y ver que valor de u(k) hace mnimo J:
2
2
2
F (z 1 )B(z 1 )
z 1 G(z 1 )
1
E y (k + d) = E F (z )v(k + d) + E
u(k) +
y(k)
C(z 1 )
C(z 1 )
F (z 1 )B(z 1 )
z 1 G(z 1 )
1
u(k) +
y(k)
+2E F (z )v(k + d)
C(z 1 )
C(z 1 )
Si se intenta minimizar la expresion anterior se tiene que el primer termino no depende
de u(k), por lo que no influye a la hora de calcular el valor de u(k) que hace mnimo
J. Por tanto, ese termino puede ser descartado. Por otra parte, el tercer termino es la
esperanza matematica de una expresion la que aparece terminos en los que los valores
de la perturbacion v(k + i) i = 0 . . . d multiplican valores actuales y pasados de y(k)
y u(k). Como los valores de v(k + i) i = 0 . . . d son independientes (incorrelados)
de los de y(k) y u(k) la esperanza matematica que aparece en ese tercer termino es
cero. Por tanto, nos queda solo el segundo termino que es el que hay que minimizar.
Para ello basta con calcular el valor que hace cero lo que esta dentro de las llaves y
as el cuadrado sera cero (que es el mnimo valor posible de una funcion cuadratica).
El resultado es
z 1 G(z 1 )
y(k)
(14.5)
u(k) =
F (z 1 )B(z 1 )
que se puede reescribir tambien como (y as aparece en algunos textos)
u(k) =
G(z 1 )
y(k)
zB(z 1 )F (z 1 )
(14.6)
217
Ejemplo 14.1
Considerese el siguiente sistema lineal
yk = ayk1 + buk2
Se pide encontrar la expresion del regulador de mnima varianza.
En este caso es facil ver que
A(z 1 ) = 1 az 1 B(z 1 ) = bz 1 C(z 1 ) = 1
y por otra parte d = 1. Recordemos que se ha de dividir C(z 1 ) entre A(z 1 ) hasta que
el grado del cociente F (z 1 ) sea d, o sea en este caso F (z 1 ) tiene la forma F (z 1 ) = 1+
f1 z 1 . La figura 14.3 nos muestra la division hecha paso a paso a la manera tradicional.
Por tanto F (z 1 ) = 1 + az 1 . El resto que en este caso es a2 z 2 debe identificarse con
1
1-az-1
1-az-1
1+az-1
az-1
az-1-a2z -2
a2z -2
Figura 14.3: Division de polinomios para el ejemplo 14.2.
la expresion z 2 G(z 1 ), por lo que es evidente que en este caso G(z 1 ) = a2 . Luego
recordando la expresion (14.5) obtenemos que el regulador de mnima varianza para
este caso es
a2
z 1 a2
yk =
yk
uk =
(1 + az 1 )bz 1
(1 + az 1 )b
14.2.1.
El regulador de mnima varianza generalizado
El control por mnima varianza tal y como se ha presentado aqu presenta problemas
cuando el sistema es de fase no mnima ya que al tener ceros inestables estos se cancelaran mediante polos inestables. Esta situacion no es deseable, por que en la practica
puede que los ceros cambien de posicion, bien por imprecision en el modelo del sistema
o por variaciones de la dinamica del sistema. En este caso los ceros no se cancelaran
con los polos con lo cual a
nadiramos polos inestables al sistema. Evidentemente esto
u
ltimo llevara a la inestabilidad del sistema. Existen variaciones del regulador de mnima varianza que tratan este problema y ademas incorporan seguimiento de referencias
y ponderacion del esfuerzo de control (es decir, que ademas de perseguir el objetivo de
DE POLOS Y CEROS
ASIGNACION
218
mnimizar las variaciones de la salida con respecto a la referencia se intenta hacer esto
usando el menor esfuerzo de control posible). La mas conocida es la del regulador de
mnima varianza generalizado. La idea de este regulador es la de considerar el siguiente
ndice de funcionamiento
n
2 o
1
1
1
J = E Q(z )y(k + d) + R(z )u(t) P (z )ref(t + d)
donde Q(z 1 ), R(z 1 ) y P (z 1 ) son funciones de ponderacion estables que tienen la
forma
Qn (z 1 )
Rn (z 1 )
Pn (z 1 )
1
1
Q(z 1 ) =
R(z
)
=
P
(z
)
=
Qd (z 1 )
Rd (z 1 )
Pd (z 1 )
Bajo estas condiciones la se
nal de control que minimiza J es
u(k) =
Rd (z 1 ) (C(z 1 )P (z 1 )ref(t) G(z 1 )y(t))

Qd (z 1 )(Rd (z 1 )F (z 1 )zB(z 1 ) + C(z 1 )Rd (z 1 ))
(14.7)
En las expresiones anterior R(z 1 ) se utiliza para ajustar la velocidad de la respuesta

del controlador, con el objeto por ejemplo de prevenir la saturacion de los actuadores.
Por otra parte se suele tomar Qd (z 1 ) = 1 z 1 de manera que la ley de control
resultante tiene un integrador por lo que se rechazan perturbaciones constantes.
Finalmente existen otras variaciones de la formulacion presentada aqu. Por ejemplo
una version del regulador de mnima varianza que solo soluciona el seguimiento de
referencia (no ira bien con sistemas de fase no mnima) resulta en la expresion
u(t) =
14.3.
G(z 1 )
C(z 1 )
y(t)
ref(t + d)
zB(z 1 )F (z 1 )
zB(z 1 )F (z 1 )
(14.8)
Asignaci
on de polos y ceros
De entre los metodos basados en criterios no estocasticos se recoge aqu el metodo

de asignacion de polos y ceros debido a Astrom y Wittenmark. En el captulo 6 ya se
trato el problema de la asignacion de polos mediante realimentacion lineal del vector
de estados. Es conocido que con un solo controlador no se pueden asignar polos y ceros
arbitrariamente, por lo que usualmente se prefiere asignar los polos. El metodo que
aqu se presenta se basa por tanto en una estructura mas compleja que permite colocar
los polos y los ceros en las posiciones deseadas. Dicha estructura se presenta en la figura
14.4.
El objetivo del procedimiento es que la funcion de transferencia de bucle cerrado
w(k)
1
M(z )
S(z1 )
219
B(z -1 )z d
A(z-1 )
y(k)
G(z )
1
Figura 14.4: Estructura para la asignacion de polos y ceros.
sea igual a una dada, que supondremos denotada por

y(k) =
Rm (z 1 ) d
z w(k)
Pm (z 1 )
(14.9)
donde se asume que Rm (z 1 ) y Pm (z 1 ) no tienen factores comunes y ademas el sistema

es causal por lo que el grado de Pm (z 1 ) es mayor o igual al de Rm (z 1 ).
A partir de la figura 14.4 y aplicando el algebra de bloques se llega a la conclusion
de que la funcion de transferencia entre w(k) (la referencia a seguir) y y(k) es
y(k) =
S(z 1 )B(z 1 )z d
w(k)
A(z 1 )M (z 1 ) + B(z 1 )G(z 1 )z d
Igualando esta expresion con la funcion de transferencia deseada (14.9) se llega a

(A(z 1 )M (z 1 ) + B(z 1 )G(z 1 )z d )Rm (z 1 ) = S(z 1 )B(z 1 )Pm (z 1 )
(14.10)
Como se ha comentado en la seccion 14.2.1 no es conveniente que se cancelen ceros

inestables con polos inestables, por lo que se imponen que las races inestables de
B(z 1 ) formen parte tambien de Rm (z 1 ). Por tanto lo que se hace es que se factoriza
B(z 1 ) como
B(z 1 ) = B (z 1 )B + (z 1 )
donde B (z 1 ) contiene las races inestables de B(z 1 ) y B + (z 1 ) las estables. Como
las primeras deben estar en Rm (z 1 ) factorizamos este u
ltimo polinomio como
Rm (z 1 ) = B (z 1 )Rm1 (z 1 )
Impondremos ademas que las races estables de B(z 1 ) esten en M (z 1 ), de manera
que tendremos
M (z 1 ) = M1 (z 1 )B + (z 1 )
DE POLOS Y CEROS
ASIGNACION
220
Por otra parte se asume que, ademas de especificarse el retraso y los polinomios que
definen la funcion de transferencia deseada, como parte de los datos de entrada del
problema, se tiene un polinomio A0 (z 1 ) que se utiliza para definir S(z 1 ) mediante la
expresion
S(z 1 ) = A0 (z 1 )Rm1 (z 1 )
Con todo lo anterior y la ecuacion (14.10) se llega a
A(z 1 )M1 (z 1 ) + B (z 1 )G(z 1 )z d = A0 (z 1 )Pm (z 1 )
(14.11)
Esto es una ecuacion polinomial, donde las incognitas son M1 (z 1 ) y G(z 1 ), que
puede resolverse mediante diferentes metodos2 . Quizas el mas simple (pero no mas
eficiente) sea plantear un sistema de ecuaciones lineales donde las incognitas sean los
coeficientes de los polinomios M1 (z 1 ) y G(z 1 ). En cualquier caso se deben imponer
condiciones sobre los grados de dichos polinomios para que la ecuacion tenga solucion
u
nica. Aplicando consideraciones algebraicas que no mostraremos aqu, se llega a que
existen dos posibles opciones para los grados de M1 (z 1 ) y G(z 1 ),
1.
grado(G(z 1 )) = grado(A(z 1 )) 1
grado(M1 (z 1 )) = grado(A0 (z 1 )) + grado(Pm (z 1 )) grado(A(z 1 ))
2.
grado(G(z 1 )) = grado(A0 (z 1 )) + grado(Pm (z 1 )) grado(B (z 1 )) d
grado(M1 (z 1 )) = grado(B (z 1 )) + d 1
Se puede demostrar que el control por asignacion de polos y ceros es equivalente al
MRAC. Por otra parte seg
un el sistema podemos tener casos simplificados:
1. Cancelacion de todos los ceros. Esto se puede hacer si el sistema es de fase mnima.
En este caso
B + (z 1 ) = B(z 1 )
B (z 1 ) = 1
M (z 1 ) = M1 (z 1 )B(z 1 )
Rm (z 1 ) = Rm1 (z 1 ) = K
S(z 1 ) = KA0 (z 1 )
por lo que la ecuacion quedara como

A(z 1 )M1 (z 1 ) + G(z 1 )z d = A0 (z 1 )Pm (z 1 )
2
De hecho es una ecuacion polinomial diofantica. Este tipo de ecuaciones las encontraremos de
nuevo en el captulo 17, donde se veran otros metodos para resolverla.
221
2. No se cancela ning
un cero. Esto ocurre si todos las races de B(z 1 ) son inestables.
En este caso
B + (z 1 ) = 1
B (z 1 ) = B(z 1 )
M (z 1 ) = M1 (z 1 )
S(z 1 ) = KA0 (z 1 )
Rm (z 1 ) = KB(z 1 )
por lo que ahora la ecuacion quedara como

A(z 1 )M (z 1 ) + B(z 1 )G(z 1 )z d = A0 (z 1 )Pm (z 1 )
Con este tipo de control se puede ilustrar la diferencia entre algoritmo con estructura
implcita y explcita. Comenzaremos derivando un algoritmo con estructura implcita,
para ver despues el de estructura explcita.
14.3.1.
Algoritmo con estructura implcita.
Notese que multiplicando ambos miembros de la ecuacion (14.11) por y(k) se obtiene
A(z 1 )M1 (z 1 )y(k) + B (z 1 )G(z 1 )z d y(k) = A0 (z 1 )Pm (z 1 )y(k)
que dado que A(z 1 )y(k) = B(z 1 )z d u(k) es equivalente a
M1 (z 1 )B(z 1 )z d u(k) + B (z 1 )G(z 1 )y(k) = A0 (z 1 )Pm (z 1 )y(k)
Por otra parte sabemos que M (z 1 ) = M1 (z 1 )B + (z 1 ) y B(z 1 ) = B + (z 1 )B (z 1 ),
por lo que se llega a
A0 (z 1 )Pm (z 1 )y(k) = B (z 1 )z d M (z 1 )u(k) + G(z 1 )y(k)

(14.12)
La ecuacion (14.12) expresa una relacion entre la entrada y la salida que constituye
un modelo reparametrizado del sistema en bucle cerrado. En dicho modelo aparecen
polinomios conocidos de antemano (A0 (z 1 ), Pm (z 1 )), el retraso d que se supone
conocido, y tres polinomios (B (z 1 ) , M (z 1 ), G(z 1 )) que son los que deben ser
identificados (ajustados mediante un metodo de identificacion recursivo), usando los
valores experimentales de la entrada y la salida. Observese que al identificarse dicho
modelo reparametrizado se estaran identificando los parametros del controlador ademas
de parte de los parametros de la planta. Estos u
ltimos no son sin embargo necesarios,
se pueden considerar un ((subproducto)) del proceso de identificacion del controlador.
El algoritmo de control en s, tomara como datos de entrada A0 (z 1 ), Pm (z 1 ), el
retraso d y Rm1 (z 1 ). Los pasos de los que constara en cada instante de muestreo son
los siguientes
DE POLOS Y CEROS
ASIGNACION
222
1. Obtener una estimacion actualizada de M (z 1 ), G(z 1 ), B (z 1 ) mediante la

identificacion del modelo reparametrizado (14.12).
2. Calcular y aplicar
u(k) =
1
1
1
S(z
)w(k)
G(z
)y(k)
M (z 1 )
donde S(z 1 ) = A0 (z 1 )Rm1 (z 1 ).

Este procedimiento puede presentar problemas para aquellos sistemas que sean de
fase no mnima. Esta mayor dificultad es inherente a los algoritmos con estructura
implcita, tal y como se ha comentado al comienzo del captulo.
14.3.2.
Algoritmo con estructura explcita
En este caso los datos de entradas al algoritmo seran A0 (z 1 ), Pm (z 1 ), el retraso

d y Rm (z 1 ). Los pasos de los que constara en cada instante de muestreo son los
siguientes
1. Obtener una estimacion actualizada de A(z 1 ) y B(z 1 ) mediante la identificacion del modelo
B(z 1 ) d
z u(k)
y(k) =
A(z 1 )
2. Factorizar B(z 1 ) = B + (z 1 )B (z 1 ).
3. Resolver la ecuacion (14.11).
4. Calcular y aplicar
u(k) =
1
1
1
S(z
)w(k)
G(z
)y(k)
M (z 1 )
donde S(z 1 ) = A0 (z 1 )Rm1 (z 1 ) y M (z 1 ) = M1 (z 1 )B + (z 1 ).

Es facil ver que este algoritmo tiene mas calculos que el anterior, en particular la
factorizacion de B(z 1 ) y la resolucion de la ecuacion polinomial (14.11), tareas ambas
que pueden ser costosas en un hardware industrial no muy potente (ademas de mas
complicadas de implementar). Sin embargo desde el punto de vista practico suele tener
menos problemas.
Captulo 15
Controladores PID con autoajuste
y Ajuste por tabla
15.1.
Introducci
on
En este captulo se revisaran algunas de las tecnicas de control adaptativo con mayor
aplicacion en la industria. Estas

no son tan ambiciosas como algunas de las presentadas
hasta ahora y sin embargo son definitivamente estrategias de control avanzado que han
demostrado ser u
tiles en la practica. Ademas de las tecnicas referidas en el ttulo del
captulo se concluira el temario relativo a control adaptativo con un breve repaso a
algunos sistemas comerciales.
15.2.
Funci
on de autoajuste (autotuning )
Los reguladores adaptativos vistos hasta ahora, es decir los MRAC y STR, necesitan
para poder funcionar correctamente un conocimiento basico a priori de la planta. A fin
de poder obtener esa informacion lo mas facilmente posible, los fabricantes introdujeron
en los controladores adaptativos comerciales un modo de sintona previa (pre-tune), que
obtena dicha informacion basica.
Paralelamente, se estaban desarrollando tecnicas para poder ajustar automaticamente controladores de tipo PID sin necesidad de intervencion del operario. Lo que
223
224
DE AUTOAJUSTE (AUTOTUNING)
FUNCION
ocurrio, es que se vio que para poder ajustar un PID automaticamente bastaba con la
informacion basica que proporcionaban los modos pre-tune de los controladores adaptativos.
Por otra parte, desde el mundo industrial una de las caractersticas mas demandadas
era una funcion de autoajuste inicial. Al instalarse el controlador se activara dicha
funcion (apretando un boton en el panel de control) a lo que el controlador respondera
realizando una batera de tests pre-programados que daran como resultado el ajuste
automatico del controlador. Esta demanda surge de la dificultad y el engorro de ajustar
un controlador inicialmente. Lo que hicieron los fabricantes de PID fue aprovechar los
resultados obtenidos en el desarrollo de funciones pre-tune en controladores adaptativos
para dotar a sus PID de una funcion de autoajuste como la que demandaban los
usuarios.
Para conseguir el autoajuste se puede utilizar cualquier tecnica de control adaptativo que permita estimar los parametros adecuados, con el u
nico requisito de que
los ensayos requeridos sean sencillos, a fin de poderse realizar de manera automatica.
Desde el punto de vista practico, los controladores con autoajuste tendran dos modos
de funcionamiento, el modo normal en el cual funcionan como cualquier controlador
y el de ajuste. En el modo de ajuste el control se desconecta, se realizan los ensayos
necesarios y despues se vuelve al modo normal con el controlador ajustado.
Por tanto un controlador con autoajuste realiza tareas de modelado (identificacion),
y dise
no del controlador, de manera transparente al usuario, por lo que se simplifican
mucho las tareas de instalacion y puesta en marcha de los controladores. Por otra parte
no incrementan en mucho el coste final del controlador y son una manera de introducir
tecnicas de control adaptativo en la industria.
Finalmente hay que hacer notar la diferencia fundamental entre un controlador
autoajustable del tipo STR y un controlador con autoajuste. En los primeros el controlador de manera autonoma va adaptandose de una manera mas o menos continuada.
En un controlador con funcion de autoajuste, dicho autoajuste solo se realiza bajo demanda del operador, y usualmente solo cuando se instala o se cambia sustancialmente
las condiciones del equipo a controlar.
CAPITULO 15. CONTROLADORES PID CON AUTOAJUSTE Y AJUSTE POR TABLA
15.3.
225
Funciones de autoajuste para PIDs
Antes de tratar las distintas tecnicas existentes para ajustar automaticamente PIDs
es importante hacer notar que los PIDs industriales (figura 15.1) no son exactamente
iguales a las formulaciones academicas que se ense
nan en cursos basicos de control. Por
Figura 15.1: PID industrial moderno con funcion de autoajuste (ABB modelo ECA).
ejemplo, en lugar de considerarse la derivada del error se suele usar la derivada de la

salida y ademas a veces ni siquiera se emplea la derivada exacta de la salida, sino que se
usa una aproximacion de la misma que reduce la ganancia en altas frecuencias, a fin de
minimizar los efectos del ruido. As mismo a la hora de calcular la parte proporcional
de la accion de control no se suele usar el valor exacto de la referencia a seguir, sino
una fraccion del mismo, a fin de evitar cambios bruscos en la salida del proceso. Otro
detalle muy importante es que se suele incorporar una funcion de anti-windup que,
basicamente, consiste en que cuando el actuador se satura (alcanza su lmite fsico de
operacion), se deja de integrar el error. Con esto se consigue que, cuando empieza a
disminuir el error, el actuador deja de estar saturado, es decir que se consigue que el
descenso del error se manifieste en un decremento de la se
nal de actuacion.
Sin entrar en demasiados detalles un PID mas realista que la version academica
vendra dado por la siguiente expresion:
u(t) = f (v(t))
donde u(t) es la se
nal de actuacion que se aplica, f () es una posible (se suele dar casi
siempre) no-linealidad debida al actuador y
v(t) = P (t) + I(t) + D(t)
226
FUNCIONES DE AUTOAJUSTE PARA PIDS
donde P (t) es la accion proporcional que se calcula mediante

P (t) = Kc (ref(t) y(t))
0,7 1
I(t) es la accion integral que se calcula mediante

1
dI
Kc
(ref(t) y(t)) + (u(t) v(t))
=
dt
Ti
Tt
En la expresion anterior el u
ltimo termino que se suma se usan para lograr el efecto
anti-windup de manera que la accion integral se mantenga acotada cuando el actuador
se sature. El parametro Tt es una constante de tiempo para reinicializar la accion
integral cuando aparezca la saturacion y suele ser una fraccion del tiempo integral Ti .
Por otra parte la accion derivativa se calcula usando
Td dD
dy
= D Kc Td
N dt
dt
donde el parametro N es fijo y suele tomarse igual a 10.
En cuanto a las tecnicas para sintonizar automaticamente PIDs, la gran mayora
estan basadas en experimentos simples que el PID puede llevar a cabo por si solo. Estos
experimentos podran ser en bucle abierto o cerrado, de ah que luego distingamos dos
tipos de tecnicas. Hay que mencionar que en los PID industriales el ajuste automatico
viene realizado por el propio PID, o por un modulo separado que se coloca en lugar del
PID para realizar los experimentos, y que devuelve los valores de los parametros del
PID. Este modulo debera ser compatible con los distintos modelos de PID que se usen en
la planta, ya que para calcular los parametros deben conocerse todas las peculiaridades
de los algoritmos usados por cada PID. Otros metodos mas sofisticados son los que
se basan en tecnicas de inteligencia artificial principalmente sistemas expertos. Estos
programas monitorizan en paralelo el funcionamiento de la planta y cuando se producen
cambios de referencia o perturbaciones importantes los aprovechan para analizar la
dinamica de la planta, estimandose valores para parametros como ganancias, factores de
amortiguamiento, etc . . . Estos parametros son los que luego se usaran para sintonizar
el PID. Esta tecnica se utiliza por ejemplo en controladores de las marcas Foxboro o
Fenwal.
15.3.1.
T
ecnicas de ajuste basadas en la respuesta transitoria
Estas son tecnicas de ajuste en bucle abierto que se basan en aplicar un escalon en
la se
nal de entrada del lazo que se quiere sintonizar y ajustar un modelo simple del
tipo
k
esL
(15.1)
G(s) =
1 + sT
227
Conocidos los parametros del modelo el PID se puede ajustar usando tecnicas del
tipo Ziegler-Nichols de bucle abierto. Otros metodos estan basados en medida de areas
como la que se describe a continuacion. Considerese la figura 15.2. El procedimiento
para calcular T y L comienza por el calculo de A0 . De ah se determina
L+T =
A0
k
y de ah se puede medir A1 , la cual se usa para obtener T mediante

T =
eA1
k
donde e es la base de los logaritmos neperianos. Una vez que se conoce L + T y T se

puede obtener L y con eso ya estan estimados todos los parametros.
A0
A1
L+T
Figura 15.2: Determinacion de T y L por areas.
15.3.2.
M
etodos basados en las oscilaciones producidas al realimentar con un rel
e
Los metodos de ajuste basados en la respuesta transitoria son simples, pero muy
sensibles a las perturbaciones, ya que las pruebas se realizan en bucle abierto. Las
tecnicas basadas en experimentos en bucle cerrado no tienen este problema. De estas
tecnicas veremos la que esta basada en las oscilaciones producidas al realimentar con
un rele. La estructura para realizar el ajuste es la que se muestra en la figura 15.3.
La idea clave es que la mayora de los procesos exhiben oscilaciones autosostenidas
(conocidas como ciclos lmite1 ) cuando son realimentados con un rele en la cadena
1
El estudio de los ciclos lmite no pertenece a esta asignatura. Baste saber que son oscilaciones con
entrada nula o referencia constante que aparecen en ciertos sistemas y que pueden provocarse con la
estructura presentada aqu.

LA TECNICA
DE AJUSTE POR TABLA O GAIN SCHEDULING
228
PID
u
PROCESO
REL
Figura 15.3: Estructura usada en el metodo basado en oscilaciones de rele.
directa. Los parametros del ciclo lmite contienen informacion suficiente para calcular
los parametros de ajuste del PID.
El procedimiento consiste en desconectar el controlador a la hora de hacer el ajuste
y sustituirlo por el rele. En la salida comenzaran a aparecer oscilaciones que se empezaran a repetir periodicamente cuando el ciclo lmite aparezca. Una vez que se han
determinado los parametros del ciclo lmite se calculan los del PID y se vuelve a conectar el controlador. El metodo mas conocido para calcular los parametros del PID es el
metodo de Ziegler-Nichols de bucle cerrado. Suponiendo una referencia nula, si el ciclo
lmite resultante tiene amplitud a y frecuencia u entonces los parametros del metodo
de Ziegler-Nichols de bucle cerrado, es decir, la ganancia crtica Ku y el periodo crtico
Tu son iguales a
2
4d
Tu =
Ku =
a
u
donde d es la amplitud del rele.
15.4.
La t
ecnica de ajuste por tabla o gain scheduling
Existen otros controladores que proporcionan una cierta capacidad de adaptacion

pero que no encajan en el esquema tpico discutido en el captulo 13 ya que la adaptacion
se realiza en bucle abierto. Este esquema, mas limitado se ilustra en la figura 15.4. Puede
observarse que en este caso, el ajuste de los parametros no se realiza en funcion del
comportamiento del sistema, sino que se utilizan los valores de una variable auxiliar
para decidir cuales son los mejores valores de los parametros del regulador. De ah que
se diga que la adaptacion es en bucle abierto.
Un esquema de control tpico que utiliza la estructura de la figura 15.4 es el popular
gain scheduling o ajuste por tabla. En este esquema, los parametros del controlador que
+
REFERENCIA
MEDIO
AMBIENTE
MEDIDA DE LA
VARIABLE
AUXILIAR
CONTROLADOR
AJUSTABLE
PLANTA
229
MECANISMO DE
ADAPTACIN
Figura 15.4: Configuracion generica de un controlador adaptativo con adaptacion en bucle abierto.
se usan en cada instante vienen determinados por una tabla precalculada para varios
puntos de funcionamiento o valores de la variable auxiliar. Este tipo de control es muy
popular, por ejemplo, en sistemas de control de vuelo, en los que los parametros del
controlador se seleccionan de un conjunto de parametros precalculados en funcion de
la altura de vuelo. Por supuesto, este tipo de control funciona bien si entre la variable
auxiliar y la dinamica del sistema existe una fuerte relacion, que permite determinar
el valor de los parametros en funcion del valor observado de la variable auxiliar. Una
ventaja que tiene este esquema es que los parametros del control se pueden cambiar
(adaptar) a la misma velocidad a la que cambia la dinamica del sistema pues estos
cambios se reflejan sobre la variable auxiliar a la vez que se producen. Esta rapidez en
el cambio de los parametros puede ser, sin embargo, contraproducente. Por otra parte la
construccion de la tabla puede ser muy complicada. De hecho no existe una metodologa
universal, sino que para cada aplicacion ha de verse como llevar a la practica las ideas
del gain scheduling. Por u
ltimo encontrar la variable auxiliar apropiada no siempre es
posible.
Estos controladores, sin embargo, se pueden encontrar en diversos sistemas tpicos de control, principalmente debido a su sencillez y efectividad cuando estan bien
dise
nados. Algunas de las aplicaciones tpicas son:
Linealizacion de la caracterstica de ciertos actuadores. Tal y como se vio en la
seccion 13.2 la caracterstica no lineal de un actuador se puede aproximar por un
modelo linealizado a trozos, de manera que en funcion del punto de operacion del
actuador se escogeran unos valores u otros para el controlador.
Control de pH. En estos sistemas se presentan no linealidades originadas tanto
por los elementos de control (valvulas, bombas, sensores) como por las reacciones

LA TECNICA
DE AJUSTE POR TABLA O GAIN SCHEDULING
230
qumicas propias del proceso. La no linealidad principal proviene de la relacion

entre las concentraciones de los reactivos y el pH de la solucion resultante. Dicha
relacion se representa en la llamada curva de pH2 . En dicha curva se representa
el pH en funcion de las diferencias en las concentraciones de los reactivos. En la
figura 15.5 se muestra dicha curva para una solucion acuosa de acido clorhdrico
y sosa caustica (es decir un par acido-base). Puede observarse que en este caso
la no linealidad tambien se puede aproximar bien por un modelo linealizado a
tramos.
12
11
10
9
pH
8
7
6
5
4
3
2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0.2
0.4
0.6
Diferencia entre las concentraciones acidobase
0.8
1
3
x 10
Figura 15.5: Curva de pH para una solucion de HCl 0.001 M y NaOH 0.001 M.
Control de la mezcla aire combustible en un motor de combustion. En este caso se

utilizan como variables para decidir el ajuste del controlador (un PI usualmente)
la velocidad del motor y la cantidad de aire que entra. Usando dichas variables se
busca en una tabla (usualmente de 16x16 entradas) en la que se obtienen los valores de los parametros del controlador (si los valores de las variables no coinciden
con los de ninguna entrada se interpola con las mas proximas). La variable de
control es el tiempo de apertura de la valvula de inyeccion de combustible. En este
caso se presenta otra no linealidad debida al sensor utilizado para medir la proporcion de aire y combustible. Este sensor denominado sonda lambda tiene una
caracterstica que de manera aproximada viene representada por la figura 15.6.
De hecho la se
nal de error que se enva al PI se genera mediante la expresion
1 si V > 0,5
e=
1 si V 0,5
2
En realidad el nombre tecnico es curva de titracion, aunque tales detalles no son relevantes en
esta asignatura
231
1
0.9
0.8
Voltaje de salida (V)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Relacin combustible aire ()
Figura 15.6: Caracterstica aproximada de una sonda lambda
Control de vuelo. Es el ejemplo clasico, en este caso, se puede encontrar una

relacion entre los parametros optimos del controlador y la altura, la velocidad y
el n
umero de Mach.
Control de la direccion de un barco. En este caso la dinamica considerada para
el control de la direccion depende de la velocidad del barco y de ciertas variables
relacionadas con el tiempo atmosferico, como la fuerza y direccion del viento (en
realidad dichas variables atmosfericas no afectan a la dinamica del barco en si,
sino a la de las perturbaciones que este sufre).
A modo de conclusion, podemos decir que la tecnica de gain scheduling se puede
usar con exito cuando las no linealidades que se pretendan compensar se conocen bien
a priori. Por otra parte como la adaptacion es en bucle abierto, es necesario conocer
bien tanto la dinamica del proceso como la de las perturbaciones.
15.5.
Controladores adaptativos industriales
Las tecnicas de control adaptativo han llegado al mundo industrial en distintas

formas y capacidades, entre las cuales podemos distinguir las siguientes.
Herramientas para sintonizar controladores. Estan basadas en experimentos como los que se han descrito en la seccion 15.3. A veces se encuentran como com-
232
CONTROLADORES ADAPTATIVOS INDUSTRIALES
ponentes opcionales del controlador como en el caso de los sistemas Protonic

(Hartman & Braun) o UDC 6000 (Honeywell). Estos combinan reglas empricas
y tecnicas de colocacion de polos usando experimentos en bucle abierto. Las estrategias de oscilaciones mediante rele tambien son comunes como por ejemplo
en el SattControl3 ECA40 y en el DPR900 (Fisher-Rosemount). Otra posibilidad es que estas herramientas para sintonizar controladores sean modulos independientes, compatibles con determinadas familias de controladores. En este
tipo encontramos ejemplo como SIEPID (Siemens), Supertuner (Toyo), Protuner
(Techmation) o PIDWIZ (BST Control). Una tercera posibilidad es que estas
herramientas formen parte de sistemas de control distribuido como en el caso de
Looptune (Honeywell) e Intelligent Tuner (Fisher-Rosemount).
Controladores adaptativos estandar. Estos controladores ajustan los parametros
de manera mas o menos continua. Los hay que estan basados en la identificacion
de un modelo mediante mnimos cuadrados recursivos como los CLC04 (Bailey
Controls) y SLPC-181/281 (Yokogawa) que ademas utilizan una estrategia de
control por colocacion de polos. Algunos, como el SattControl ECA40, no identifican un modelo parametrico sino que usan reglas del tipo Ziegler-Nichols de bucle
cerrado, a partir de experimentos de realimentacion con rele. Por otra parte existen otros mas ambiciosos que estan basados en sistemas expertos y en tecnicas de
reconocimiento de patrones como EXACT (Foxboro), SLPC-171/271 (Yokogawa)
o UDC 6000 de Honeywell. Estos sistemas utilizan una base de reglas (100-200)
con las que se pretende reproducir el conocimiento de un experto (humano) en
sintonizar controladores. Finalmente, las capacidades de gain scheduling tambien estan presentes en ciertos controladores como el SattControl ECA 400 o el
DPR910 (Fisher-Rosemount).
Controladores adaptativos basados en automatas programables. Los automatas
programables ganan terreno da a da en cualquier aplicacion industrial de control.
3M y General Electric tienen en su catalogo aplicaciones de control adaptativo
basados en sus automatas.
Soluciones a medida. A veces en determinadas aplicaciones se encuentran controladores adaptativos a medida y que por tanto son exclusivos de cada sistema. Se
encuentran en barcos, aviones, automocion, y ciertas industrias.
A continuacion se analizaran en mayor detalle algunos controladores especialmente

interesantes.
3
Mas tarde Alfa-Laval y actualmente ABB.
15.5.1.
233
SattControl ECA40 y Fisher-Rosemount DPR900
Estos controladores estan basados en oscilaciones inducidas mediante realimentacion

con un rele. Incluyen una funcion de sintona pulsando un boton. Ademas tiene capacidades limitadas de gain scheduling con una tabla de tres entradas. Previamente
al ajuste el proceso se deja evolucionar con una entrada constante. El procedimiento
de ajuste comienza con la deteccion del ciclo lmite. En cuanto se observa que las oscilaciones comienzan a repetirse, se calcula la amplitud y periodo de las mismas y a
partir de ah se calculan los parametros. Para ello se utilizan una version modificada del
metodo de Ziegler-Nichols. Una vez se calculan los parametros el controlador conmuta
a modo automatico. El ajuste ofrece tres perfiles diferentes: control normal, lento o
rapido. La reaccion de la comunidad industrial a estos productos ha sido muy buena,
encontrandose particularmente u
til en industrias que no tienen personal especializado
en todos los turnos.
15.5.2.
Foxboro EXACT
Este sistema esta basado en la respuesta transitoria de bucle cerrado, es decir es

de bucle cerrado pero no usa las oscilaciones inducidas por un rele. Lo que se emplea
es un escalon o perturbacion aplicada al sistema y de la evolucion de la salida a partir de ese instante se obtiene informacion que permite ajustar el controlador usando
Ziegler-Nichols. Este controlador requiere informacion previa para poder sintonizar automaticamente, concretamente una estimacion previa de Kc , Ti y Td , as como de la
escala de tiempos del proceso. Si esta informacion se desconoce se puede usar el modo
de pre-tune incorporado que la obtiene mediante la aplicacion de un escalon. Es necesario sin embargo que el proceso este en regimen permanente. La aceptacion comercial
de este producto ha sido excelente y se han vendido miles de unidades. A modo de
anecdota la planta de Atlantic Copper en Huelva utiliza este controlador en algunos
de sus procesos. El controlador adaptativo multivariable EXACT MV se distribuye actualmente en forma de software de control avanzado como parte del sistema I/A Series
de Foxboro.
15.5.3.
ABB Novatune
Esta herramienta de control STR (figura 15.7) esta basada entre otras cosas en el
control de mnima varianza y ofrece la capacidad de especificar la posicion de 1 de los
234
CONTROLADORES ADAPTATIVOS INDUSTRIALES
polos de bucle cerrado. Utiliza mnimos cuadrados recursivos con factor de olvido para
Figura 15.7: La herramienta Novatune se comercializa actualmente con el sistema Advant 410 de ABB.
identificar un modelo que tiene la estructura

(1 Pl z 1 )y(t + kd ) (1 Pl )y(t) = A(z 1 )y(t) + B(z 1 )u(t) + C(z 1 )v(t)
donde Pl es el polo que se puede especificar y kd es el horizonte de prediccion. Por otra
parte la ley de control tiene la forma
( + B (z 1 ))u(t) = (1 Pl )(ref(t) y(t)) A(z 1 )y(t) C(z 1 )v(t)
donde es un factor de ponderacion. La experiencia en el uso de esta herramienta
demuestra que da mejores resultados que el control PID convencional.
Captulo 16
Control Predictivo Basado en
Modelo (MPC)
16.1.
Perspectiva hist
orica
El Control Predictivo se desarrollo en base a dos lneas basicas. Por un lado, a finales
de los a
nos setenta surgieron diversos algoritmos que usaban explcitamente un modelo
dinamico del proceso para predecir el efecto de las acciones de control futuras en la
salida, las cuales eran determinadas minimizando el error predicho sujeto a restricciones
de operacion. La optimizacion se repeta en cada instante de muestreo con informacion
actualizada del proceso. Estas formulaciones eran de naturaleza heurstica y algortmica
e intentaban aprovechar el creciente potencial de los computadores digitales por aquella
epoca.
Rapidamente el mpc adquirio gran popularidad en las industrias de procesos qumicos principalmente debido a la simplicidad del algoritmo y al uso del modelo de respuesta impulsional o en escalon, que aunque posea muchos mas parametros que las
formulaciones en el espacio de estados o funcion de transferencia suele ser preferido
por ser intuitivo y necesitar menos informacion a priori para identificar. La mayora
de las aplicaciones fueron llevadas a cabo sobre sistemas multivariables incluyendo
restricciones. Los algoritmos utilizados fueron principalmente el idcom (IdentificationCommand) y el dmc (Control con Matriz Dinamica, Dynamic Matrix Control).
Independientemente fue surgiendo otra lnea de trabajo en torno a las ideas del control adaptativo, desarrollando estrategias esencialmente para procesos monovariables
235

CONCEPTOS BASICOS
DE CONTROL PREDICTIVO
236
formuladas con modelos entrada/salida. En este contexto se extendieron las ideas del
Controlador de Mnima Varianza y se desarrollo el Control Predictivo Generalizado
(Generalized Predictive Control gpc) que es uno de los metodos mas populares en la
actualidad.
16.2.
Conceptos b
asicos de control predictivo
El Control Predictivo Basado en Modelo, Model (Based) Predictive Control (mbpc

o mpc) constituye un campo muy amplio de metodos de control desarrollados en torno
a ciertas ideas comunes e integra diversas disciplinas como control optimo, control
estocastico, control de procesos con tiempos muertos, control multivariable o control
con restricciones.
El Control Predictivo no es una estrategia de control especfica, sino que se trata
mas bien de un campo muy amplio de metodos de control desarrollados en torno a
ciertas ideas comunes. Estos metodos de dise
no conducen a controladores lineales que
poseen practicamente la misma estructura y presentan suficientes grados de libertad.
Las ideas que aparecen en mayor o menor medida en toda la familia de controladores
predictivos son basicamente:
Uso explcito de un modelo para predecir la salida del proceso en futuros instantes
de tiempo (horizonte).
Calculo de las se
nales de control minimizando una cierta funcion objetivo.
Estrategia deslizante, de forma que en cada instante el horizonte se va desplazando hacia el futuro, lo que implica aplicar la primera se
nal de control en cada
instante y desechar el resto, repitiendo el calculo en cada instante de muestreo.
Los distintos algoritmos de mpc difieren entre s casi exclusivamente en el modelo
usado para representar el proceso y los ruidos y en la funcion de coste a minimizar.
Aunque las diferencias puedan parecer peque
nas a priori, pueden provocar distintos
comportamientos en bucle cerrado, siendo crticas para el exito de un determinado
algoritmo en una determinada aplicacion.
El Control Predictivo es un tipo de control de naturaleza abierta dentro del cual se
han desarrollado muchas realizaciones, encontrando gran aceptacion tanto en aplicaciones industriales como en el mundo academico. En la actualidad existen numerosas
CAPITULO 16. CONTROL PREDICTIVO BASADO EN MODELO (MPC)
237
aplicaciones de controladores predictivos funcionando con exito, tanto en la industria

de procesos como en control de motores o Robotica. El buen funcionamiento de estas
aplicaciones muestra la capacidad del mpc para conseguir sistemas de control de elevadas prestaciones capaces de operar sin apenas intervencion durante largos perodos
de tiempo.
El mpc presenta una serie de ventajas sobre otros metodos, entre las que destacan:
Resulta particularmente atractivo para personal sin un conocimiento profundo
de control, puesto que los conceptos resultan muy intuitivos, a la vez que la
sintonizacion es relativamente facil.
Puede ser usado para controlar una gran variedad de procesos, desde aquellos con
dinamica relativamente simple hasta otros mas complejos incluyendo sistemas con
grandes retardos, de fase no mnima o inestables.
Permite tratar con facilidad el caso multivariable.
Posee intrnsecamente compensacion del retardo.
Resulta conceptualmente simple la extension al tratamiento de restricciones, que
pueden ser incluidas de forma sistematica durante el proceso de dise
no.
Es muy u
til cuando se conocen las futuras referencias (robotica o procesos en
batch).
Es una metodologa completamente abierta basada en algunos principios basicos
que permite futuras extensiones.
Pero, logicamente, tambien presenta inconvenientes. Unos de ellos es la carga de
calculo necesaria para la resolucion de algunos algoritmos. Pero quizas el mayor inconveniente venga marcado por la necesidad de disponer de un modelo apropiado del
proceso. El algoritmo de dise
no esta basado en el conocimiento previo del modelo y es
independiente de este, pero resulta evidente que las prestaciones obtenidas dependeran
de las discrepancias existentes entre el proceso real y el modelo usado.
16.3.
Estrategia de los controladores predictivos
La metodologa de todos los controladores pertenecientes a la familia del mpc se

caracteriza por la estrategia siguiente, representada en la figura 16.1:
238
ESTRATEGIA DE LOS CONTROLADORES PREDICTIVOS
u(t+k|t)
u(t)
^y(t+k|t)
y(t)
N
t-1
t+1
...
t+k
...
t+N
Figura 16.1: Estrategia del Control Predictivo
1. En cada instante t y haciendo uso del modelo del proceso se predicen las futuras
salidas para un determinado horizonte N , llamado horizonte de prediccion. Estas
salidas predichas, y(t + k | t)1 para k = 1 . . . N dependen de los valores conocidos
hasta el instante t (entradas y salidas pasadas) y de las se
nales de control futuras
u(t + k | t), k = 0 . . . N 1 que se pretenden mandar al sistema y que son las
que se quieren calcular.
2. El conjunto de se
nales de control futuras se calcula optimizando un determinado
criterio en el que se pretende mantener el proceso lo mas proximo posible a la
trayectoria de referencia w(t + k) (que puede ser directamente el setpoint o una
suave aproximacion a este). Este criterio suele tomar la forma de una funcion
cuadratica de los errores entre la salida predicha y la trayectoria de referencia
tambien predicha, incluyendo en muchos casos el esfuerzo de control. Si el criterio
es cuadratico, el modelo lineal y no existen restricciones se puede obtener una
solucion explcita, en otro caso se debe usar un metodo iterativo de optimizacion.
Adicionalmente se hace alguna suposicion sobre la estructura de la ley de control
futura, como por ejemplo que va a ser constante a partir de cierto instante.
nal de control u(t | t) es enviada al proceso mientras que las siguientes
3. La se
se
nales de control calculadas son desechadas, puesto que en el siguiente instante
1
la notacion indica el valor de la variable en el instante t + k calculado en el instante t.
Entradas y salidas
pasadas
Trayectoria
de referencia
Salidas
predichas
Modelo
239
+
-
Controles
futuros
Optimizador
Errores futuros
Funcion de coste
Restricciones
Figura 16.2: Estructura basica del MPC
de muestreo ya se conoce y(t + 1) y se repite el paso 1 con este nuevo valor y

todas las secuencias son actualizadas. Se calcula por tanto u(t + 1 | t + 1) (que en
principio sera diferente al u(t + 1 | t) al disponer de nueva informacion), haciendo
uso del concepto de horizonte deslizante.
Para llevar a cabo esta estrategia, se usa una estructura como la mostrada en la
figura 16.2. Se hace uso de un modelo para predecir las salidas futuras del proceso,
basandose en las futuras se
nales de control propuestas. Estas se
nales son calculadas
por el optimizador teniendo en cuenta la funcion de coste (donde aparece el futuro
error de seguimiento) as como las restricciones. Por tanto el modelo juega un papel
decisivo en el controlador. El modelo elegido debe ser capaz de capturar la dinamica del
proceso para poder predecir las salidas futuras al mismo tiempo que debe ser sencillo
de usar y de comprender.
El optimizador es otra parte fundamental de la estrategia pues proporciona las
acciones de control. Si la funcion de coste es cuadratica, el mnimo se puede obtener
como una funcion explcita de las entradas y salidas pasadas y de la trayectoria de
referencia. Sin embargo, cuando existen restricciones de desigualdad la solucion debe
ser calculada por metodos numericos con mas carga de calculo.

ELEMENTOS BASICOS
240
16.4.
Elementos b
asicos
Todos los controladores predictivos poseen elementos comunes y para cada uno de
estos elementos se pueden elegir diversas opciones, dando lugar a distintos algoritmos.
Estos elementos son:
Modelo de prediccion
Funcion objetivo
Obtencion de la ley de control
16.4.1.
Modelo de predicci
on
La piedra angular del mpc es el modelo; un dise

no completo debe incluir los mecanismos necesarios para la obtencion del mejor modelo posible, el cual debe ser lo suficientemente rico para capturar al maximo la dinamica del proceso y debe ser capaz de
permitir el calculo de las predicciones a la vez que sea intuitivo y permita un analisis
teorico. El uso del modelo del proceso viene determinado por la necesidad del calculo de la salida predicha en instantes futuros y(t + k | t). Las diferentes estrategias
de mpc pueden usar distintos modelos para representar la relacion de las salidas con
las entradas medibles, algunas de las cuales seran variables manipuladas y otras se
pueden considerar como perturbaciones medibles, que pueden ser compensadas por accion feedforward. Ademas se tendra en cuenta un modelo de las perturbaciones, para
intentar describir el comportamiento que no aparece reflejado en el modelo del proceso, englobandose aqu el efecto de las entradas no medibles, el ruido y los errores de
modelado.
Para el estudio se puede separar el modelo en dos partes: el modelo del proceso
propiamente dicho y el modelo de las perturbaciones. Cualquier metodo usara ambas
partes para la prediccion.
Modelo del Proceso
Casi todas las formas posibles de modelar un proceso aparecen en alguna formulacion de mpc siendo las mas usadas las siguientes:
Respuesta impulsional. Tambien conocida por secuencia de ponderacion o modelo
g2
y(t)
g1
y(t)
hN
h1
hi
gi
h2
241
...
t+1 t+2
t+N
...
t+1 t+2
t+N
b)
a)
Figura 16.3: Respuesta impulsional y ante escalon
de convolucion. La salida viene relacionada con la entrada por la ecuacion

y(t) =
hi u(t i)
i=1
donde hi son los valores muestreados obtenidos al someter al proceso a un impulso

unitario de amplitud igual al perodo de muestreo (ver figura 16.3a). Esta suma
es truncada y solo se consideran N valores (por tanto solo permite representar
procesos estables y sin integradores), teniendo
y(t) =
N
X
hi u(t i) = H(z 1 )u(t)
(16.1)
i=1
donde H(z 1 ) = h1 z 1 + h2 z 2 + + hN z N . Un inconveniente de este metodo

es el gran n
umero de parametros que necesita, ya que N suele ser un valor elevado
(del orden de 40-50). La prediccion vendra dada por:
y(t + k | t) =
N
X
hi u(t + k i | t) = H(z 1 )u(t + k | t)
i=1
Este metodo es ampliamente aceptado en la practica industrial debido a que

es muy intuitivo y no requiere informacion previa sobre el proceso, con lo que
el procedimiento de identificacion se simplifica, a la vez que permite describir
facilmente dinamicas complejas como fase no mnima o retardos.

ELEMENTOS BASICOS
242
Respuesta ante escalon. Es muy similar al anterior solo que ahora la se

nal de
entrada es un escalon. Para sistemas estables se tiene la respuesta truncada que
sera
N
X
y(t) = y0 +
gi 4 u(t i) = y0 + G(z 1 )(1 z 1 )u(t)
(16.2)
i=1
donde las gi son los valores muestreados ante la entrada en escalon y 4u(t) =
u(t) u(t 1), seg
un se muestra en la figura 16.3b. El valor de y0 puede tomarse
0 sin perdida de generalidad, con lo cual el predictor sera:
y(t + k | t) =
N
X
gi 4 u(t + k i | t)
i=1
Este metodo presenta las mismas ventajas e inconvenientes que el anterior.

Funcion de transferencia. Se utiliza el concepto de funcion de transferencia G =
B/A con lo que la salida viene dada por:
A(z 1 )y(t) = B(z 1 )u(t)
A(z 1 ) = 1 + a1 z 1 + a2 z 2 + + ana z na
B(z 1 ) = b1 z 1 + b2 z 2 + + bnb z nb
Por tanto la prediccion vendra dada por
B(z 1 )
y(t + k | t) =
u(t + k | k)
A(z 1 )
Esta representacion es valida tambien para procesos inestables y posee la ventaja
de necesitar pocos parametros, aunque es fundamental un conocimiento a priori
del proceso sobre todo en cuanto al orden de los polinomios A y B.
Espacio de estados. Tiene la siguiente representacion:
x(t) = Ax(t 1) + Bu(t 1)
y(t) = Cx(t)
siendo x el estado y A, B y C las matrices del sistema, de entrada y de salida
respectivamente. Para este modelo la prediccion viene dada por
k
y(t + k | t) = C x(t + k | t) = C[A x(t) +
k
X
Ai1 Bu(t + k i | t)]
i=1
Posee la ventaja de que sirve tambien para sistemas multivariables a la vez que
permite analizar la estructura interna del proceso (aunque a veces los estados
obtenidos al discretizar no tienen ning
un significado fsico). Los calculos pueden
ser complicados, con la necesidad adicional de incluir un observador si los estados
no son accesibles.
243
Modelo de las perturbaciones

De tanta importancia como la eleccion de un determinado modelo del proceso es la
eleccion del modelo utilizado para representar la perturbaciones. Un modelo bastante
extendido es el Autorregresivo Integrado de Media Movil (Auto-Regressive and Integrated Moving Average, arima), en el que las perturbaciones, es decir, las diferencias
entre la salida medida y la calculada por el modelo vienen dadas por
n(t) =
C(z 1 )e(t)
D(z 1 )
donde el polinomio D(z 1 ) incluye explcitamente el integrador 4 = 1 z 1 , e(t) es un

ruido de media cero y normalmente el polinomio C se considera igual a uno. Este modelo
se considera apropiado para dos tipos de perturbaciones: cambios aleatorios ocurridos
en instantes aleatorios (por ejemplo cambio en la calidad del material) y movimiento
browniano (en procesos con balance de energa) y es usado en varios metodos. Notese
que al incluir un integrador se consigue un control con error nulo en regimen permanente
(offset-free).
Como caso particular del arima se puede incluir la perturbacion constante
n(t) =
e(t)
1 z 1
cuya mejor prediccion sera n

(t + k | t) = n(t).
16.4.1.1.
Respuestas libre y forzada
Una caracterstica tpica de la mayora de los controladores mpc es el empleo de los

conceptos de repuesta libre y forzada. La idea es expresar la secuencia de acciones de
control como la suma de dos se
nales:
u(t) = uf (t) + uc (t)
La se
nal uf (t) corresponde a las entradas pasadas (anteriores al instante t) y en el
futuro se mantiene constante e igual al u
ltimo valor de la variable manipulada. Es
decir,
uf (t j) = u(t j) para j = 1, 2,
uf (t + j) = u(t 1) para j = 0, 1, 2,

ELEMENTOS BASICOS
244
La se
nal uc (t) vale cero en el pasado y corresponde a las se
nales de control en los
instantes futuros:
uc (t j) = 0 para j = 1, 2,
uc (t + j) = u(t + j) u(t 1) para j = 0, 1, 2,
La prediccion de la secuencia se salida se separa en dos partes, como se ve en la figura

16.4. Una de ellas (yf (t)), la respuesta libre, corresponde a la prediccion de la salida
cuando la variable manipulada se hace igual a uf (t), y la otra, la repuesta forzada
(yc (t)), corresponde a la prediccion de la salida cuando la se
nal de control es uc (t).
La respuesta libre corresponde a la evolucion del proceso debido a su estado actual
(incluido por tanto el efecto de acciones pasadas) mientras que la respuesta forzada es
la debida a las acciones de control futuras.
y
Process
uc
y
f
yc
Figura 16.4: Respuestas libre y forzada
16.4.2.
Funci
on objetivo
Los diversos algoritmos de mpc proponen distintas funciones de coste para la obtencion de la ley de control. En general se persigue que la salida futura en el horizonte
considerado siga a una determinada se
nal de referencia al mismo tiempo que se puede
penalizar el esfuerzo de control requerido para hacerlo. La expresion general de tal
funcion objetivo sera:
J(N1 , N2 , N u) =
N2
X
j=N1
(j)[
y (t + j | t) w(t + j)] +
Nu
X
j=1
(j)[4u(t + j 1)]2 (16.3)
245
En algunos metodos el segundo sumando, que considera el esfuerzo de control, no

se tiene en cuenta, mientras que en otros tambien aparecen directamente los valores de
la se
nal de control (no sus incrementos). En la funcion de coste se pueden considerar:
Parametros: N1 y N2 son los horizontes mnimo y maximo de coste (o de prediccion) y N u es el horizonte de control, que no tiene por que coincidir con el
horizonte maximo, como se vera posteriormente. El significado de N1 y N2 resulta bastante intuitivo: marcan los lmites de los instantes en que se desea que
la salida siga a la referencia. As, si se toma un valor grande de N1 es porque
no importa que haya errores en los primeros instantes, lo cual provocara una respuesta suave del proceso. Notese que para procesos con tiempo muerto d no tiene
sentido que N1 sea menor que dicho valor puesto que la salida no empezara a
evolucionar hasta el instante t + d. Ademas, si el proceso es de fase no mnima,
este parametro permite eliminar de la funcion objetivo los primeros instantes de
respuesta inversa.
Los coeficientes (j) y (j) son secuencias que ponderan el comportamiento futuro. Usualmente se consideran valores constantes o secuencias exponenciales. Por
ejemplo se puede conseguir un peso exponencial de (j) a lo largo del horizonte
usando:
(j) = N2 j
Si esta comprendido entre 0 y 1 indica que se penaliza mas a los errores mas
alejados del instante t que a los mas proximos, dando lugar a un control mas
suave y con menor esfuerzo. Si, por el contrario, > 1 es que se penalizan mas
los primeros errores, provocando un control mas brusco.
Todos estos valores pueden ser usados como parametros de sintonizacion, obteniendo un abanico muy amplio de posibilidades con las que se puede cubrir una extensa gama de opciones, desde un control estandar hasta una estrategia dise
nada
a medida para un proceso en particular.
Trayectoria de referencia: Una de las ventajas del control predictivo es que si se
conoce a priori la evolucion futura de la referencia, el sistema puede empezar
a reaccionar antes de que el cambio se haya efectivamente realizado, evitando
los efectos del retardo en la respuesta del proceso. En muchas aplicaciones la
evolucion futura de la referencia r(t + k) es conocida de antemano, como en
Robotica, servos o procesos en batch; en otras aplicaciones aunque la referencia sea
constante, se puede conseguir una sensible mejora de prestaciones simplemente
conociendo el instante de cambio de valor y adelantandose a esa circunstancia.
En el criterio de minimizacion (16.3), la mayora de los metodos suelen usar una
trayectoria de referencia w(t + k) que no tiene por que coincidir con la referencia

ELEMENTOS BASICOS
246
real. Normalmente sera una suave aproximacion desde el valor actual de la salida
y(t) a la referencia conocida mediante un sistema de primer orden:
w(t) = y(t)
w(t + k) = w(t + k 1) + (1 )r(t + k)
k = 1 . . . N (16.4)
es un parametro comprendido entre 0 y 1 (mientras mas proximo a 1 mas

suave sera la aproximacion) que constituye un valor ajustable que influira en
la respuesta dinamica del sistema. En la figura 16.5 se muestra la forma de la
trayectoria cuando la referencia r(t + k) es constante y para dos valores distintos
de ; para valores peque
nos de este parametro se tiene un seguimiento rapido
(w1 ) mientras que si aumenta, la trayectoria de referencia sera w2 dando lugar a
una respuesta mas suave.
r(t+k)
w1(t+k)
w2 (t+k)
y(t)
t
Figura 16.5: Trayectoria de referencia
Restricciones: En la practica, todos los procesos estan sujetos a restricciones. Los

actuadores tienen un campo limitado de accion as como una determinada velocidad de cambio (slew rate), como es el caso de las valvulas, limitadas por las posiciones de totalmente abierta o cerrada y por la velocidad de respuesta. Razones
constructivas, de seguridad o medioambientales o bien los propios alcances de los
sensores pueden causar lmites en las variables de proceso, tales como niveles en
depositos, caudales en tuberas o temperaturas y presiones maximas. Ademas,
normalmente las condiciones de operacion vienen definidas por la interseccion
de ciertas restricciones por motivos fundamentalmente economicos, con lo que el
sistema de control operara cerca de los lmites. Todo lo expuesto anteriormente
hace necesaria la introduccion de restricciones en la funcion a minimizar.
Muchos algoritmos predictivos tienen en cuenta el tema de las restricciones por lo
cual han tenido gran exito en la industria. Normalmente se consideraran lmites
247
en la amplitud y el slew rate de la se

nal de control y lmites en las salidas:
umin
u(t)
umax
dumin u(t) u(t 1) dumax

ymin
y(t)
ymax
t
t
t
con la adicion de estas restricciones a la funcion objetivo, la minimizacion resulta

mas compleja, no pudiendo obtenerse la solucion analticamente como en el caso
sin restringir.
16.4.3.
Obtenci
on de la ley de control
Para obtener los valores u(t + k | t) sera necesario minimizar la funcional J de la

ecuacion (16.3). Para ello se calculan los valores de las salidas predichas y(t + k | t)
en funcion de valores pasados de entradas y salidas y de se
nales de control futuras,
haciendo uso del modelo que se haya elegido y se sustituyen en la funcion de coste,
obteniendo una expresion cuya minimizacion conduce a los valores buscados. Para el
criterio cuadratico si el modelo es lineal y no existen restricciones se puede obtener una
solucion analtica, en otro caso se debe usar un metodo iterativo de optimizacion.
De cualquiera de las maneras la obtencion de la solucion no resulta trivial pues
existiran N2 N1 + 1 variables independientes, valor que puede ser elevado (del orden
de 10 a 30). Con la idea de reducir estos grados de libertad se puede proponer cierta
estructura a la ley de control. Ademas se ha encontrado que esta estructuracion de
la ley de control produce una mejora en la robustez y en el comportamiento general
del sistema, debido fundamentalmente a que el hecho de permitir la libre evolucion de
las variables manipuladas (sin estructurar) puede conducir a se
nales de control de alta
frecuencia no deseables y que en el peor de los casos podran conducir a la inestabilidad.
Esta estructura de la ley de control se plasma en el uso del concepto de horizonte
de control (N u), que consiste en considerar que tras un cierto intervalo N u < N2 no
hay variacion en las se
nales de control propuestas, es decir:
4u(t + j 1) = 0
j > Nu
lo cual es equivalente a dar pesos infinitos a las cambios en el control a partir de cierto
instante. El caso lmite sera considerar N u igual a 1 con lo que todas las acciones
futuras seran iguales a u(t)2 .
2
Recuerdese que debido al horizonte deslizante, la se

nal de control se recalcula en el siguiente
muestreo.
DE LOS PRINCIPALES ALGORITMOS

REVISION
248
16.5.
Revisi
on de los principales algoritmos
Se presentan a continuacion los principales algoritmos de control predictivo, mostrando sus principales caractersticas pero sin entrar en detalles. En el tema siguiente se
estudiaran en detalle los dos metodos considerados mas representativos: dmc y gpc.
16.5.0.1.
Dynamic Matrix Control
Este metodo usa la respuesta ante escalon (16.2) para modelar el proceso, considerando solo los N primeros terminos, asumiendo por tanto que el proceso es estable.
En cuanto a las perturbaciones, se considera que su valor permanence constante e
igual al existente en el instante actual durante todo el horizonte, es decir, igual al valor
medido de la salida (ym ) menos el estimado por el modelo y(t | t)).
n
(t + k | t) = n
(t | t) = ym (t) y(t | t)
y por tanto el valor predicho de la salida sera:
y(t + k | t) =
k
X
i=1
gi 4 u(t + k i) +
N
X
gi 4 u(t + k i) + n
(t + k | t)
i=k+1
donde el primer termino contiene las acciones de control futuras (que seran calculadas),
el segundo los valores pasados de las acciones de control (conocidas) y el u
ltimo representa las perturbaciones. La funcion de coste puede considerar solo errores futuros o
incluir tambien el esfuerzo de control, en cuyo caso toma la forma generica (16.3).
Una de las caractersticas de este metodo que lo ha hecho muy popular en la industria es la inclusion de restricciones, que se traduce en inecuaciones de la forma
generica:
N
X
j
j
Cyi
y(t + k | t) + Cui
u(t + k i) + cj 0
j = 1 . . . Nc
i=1
En este caso la optimizacion debe ser numerica y se lleva a cabo en cada periodo de
muestreo, enviandose la se
nal u(t) y recalculando todo en el nuevo periodo de muestreo,
como en todos los metodos mpc. Los principales inconvenientes de este metodo son el
tama
no del modelo empleado y la imposibilidad de tratar procesos inestables.
16.5.0.2.
249
Model Algorithmic Control
Este metodo se conoce tambien como Model Predictive Heuristic Control y el producto comercial se llama idcom (Identification-Command). Es muy similar al dmc con
la diferencia principal de usar un modelo de respuesta impulsional (16.1). Introduce el
concepto de trayectoria de referencia como un sistema de primer orden que evoluciona
desde la salida actual al setpoint seg
un una determinada constante de tiempo. La varianza del error entre esta trayectoria y la salida es lo que marca la minimizacion de la
funcion objetivo. Las perturbaciones se pueden tratar como en el metodo anterior o se
pueden estimar seg
un la siguiente expresion:
n
(t + k | t) =
n(t + k 1 | t) + (1 )(ym (t) y(t | t))
con n
(t | t) = 0. es un parametro ajustable (0 < 1) relacionado con el tiempo
de respuesta, el ancho de banda y la robustez del bucle cerrado. El metodo tambien
considera restricciones en los actuadores, en las variables internas o en salidas secundarias.
16.5.0.3.
Predictive Functional Control
Este controlador fue desarrollado por Richalet para procesos rapidos. Emplea un
modelo en el espacio de estados, por lo que permite el manejo de procesos inestables,
y tambien la extension al caso no lineal. Este esquema de control tiene dos caractersticas que lo distinguen del resto de controladores de la familia: el uso de puntos de
coincidencia y de funciones base.
El concepto de puntos de coincidencia (ver figura 16.6) se emplea para simplificar
los calculos considerando solo un subconjunto de puntos en el horizonte de prediccion
hj , j = 1, . . . , nH . La salida deseada y la predicha deben coincidir en dichos puntos, no
en todo el horizonte de prediccion.
La otra idea innovadora de este metodo es la parametrizacion de la se
nal de control como una combinacion lineal de ciertas funciones base, que son elegidas seg
un la
naturaleza del proceso y la referencia:
u(t + k) =
nB
X
i (t)Bi (k)
i=1
Normalmente estas funciones son de tipo polinomico: escalones (B1 (k) = 1), rampas
(B2 (k) = k) o parabolas (B3 (k) = k 2 ), ya que la mayora de referencias se pueden especificar como combinacion de estas funciones. Con esta estrategia, un perfil de entrada

REVISION
250
Puntos de coincidencia
Figura 16.6: Puntos de coincidencia
complejo se puede especificar usando un peque

no n
umero de parametros desconocidos
i que son las incognitas del problema de minimizacion.
La funcion a minimizar es:
nH
X
J=
[
y (t + hj ) w(t + hj )]2
j=1
El algoritmo pfc tambien puede manejar restricciones de maximo y mnimo en la

aceleracion, que son practicas en aplicaciones de servocontrol.
16.5.0.4.
Extended Prediction Self Adaptive Control
El algoritmo epsac usa un modelo de funcion de transferencia

A(z 1 )y(t) = B(z 1 )u(t d) + v(t)
donde d es el retardo y v(t) la perturbacion. Este modelo puede ampliarse para tratar
perturbaciones medibles a
nadiendo un termino D(z 1 )d(t) para incluir efecto feedforward. La estructura de la ley de control es muy simple, ya que se considera que la se
nal
de control permanecera constante a partir del instante t (es decir, horizonte de control
igual a 1): 4u(t + k) = 0 para k > 0. Para obtener la se
nal de control de minimiza una
funcion de coste de la forma:
N
X
k=d
(k)[w(t + k) P (z 1 )
y (t + k | t)]2
251
donde P (z 1 ) es un polinomio de dise

no con ganancia unitaria y (k) es una secuencia
de ponderacion. La se
nal de control se puede calcular analticamente de la forma:
N
P
u(t) =
hk (k)[w(t + k) P (z 1 )
y (t + k | t)]
k=d
N
P
k=d
(k)h2k
siendo hk los coeficientes de la respuesta impulsional del sistema.
16.5.0.5.
Extended Horizon Adaptive Control
Esta formulacion tambien emplea un modelo de funcion de transferencia y pretende

minimizar la discrepancia entre la salida calculada y la referencia en el instante t + N :
y(t + N | t) w(t + N ), con N d. La solucion a este problema no es u
nica (a menos
que N = d); una posible estrategia es considerar horizonte de control igual a 1:
4u(t + k 1) = 0
1<k N d
o minimizar el esfuerzo de control

J=
N
d
X
u2 (t + k)
k=0
Este metodo utiliza un predictor de N pasos de la forma

y(t + N | t) = y(t) + F (z 1 ) 4 y(t) + E(z 1 )B(z 1 ) 4 u(t + N d)
donde E(z 1 ) y F (z 1 ) son polinomios que satisfacen la relacion
(1 z 1 ) = A(z 1 )E(z 1 )(1 z 1 ) + z N F (z 1 )(1 z 1 )
con el grado de E igual a N 1. Una ventaja de este metodo es que se puede encontrar
facilmente una solucion explcita, dada por
u(t) = u(t 1) +
0 (w(t + N ) y(t + N | t))

NP
d
i2
k=0
siendo k el coeficiente correspondiente a 4u(t + k) en la ecuacion de prediccion. Por

tanto la ley de control depende solo de los parametros del proceso y puede hacerse
facilmente adaptativa si se emplea un identificador en lnea. El u
nico coeficiente de
ajuste es el horizonte de prediccion N , lo cual simplifica el uso pero proporciona poca
libertad para el dise
no. Observese que no puede usarse trayectoria de referencia porque
el error se considera solo en un instante (t+N ), ni tampoco la ponderacion del esfuerzo
de control.

REVISION
252
16.5.0.6.
Generalized Predictive Control
Este metodo propuesto por Clarke et al. emplea un modelo carima (Controlled
Auto-Regressive Integrated Moving Average) para la prediccion de la salida:
A(z 1 )y(t) = B(z 1 )z d u(t 1) + C(z 1 )
e(t)
4
donde la perturbacion viene dada por un ruido blanco coloreado por el polinomio
C(z 1 ). Como en la practica es difcil encontrar el verdadero valor de este polinomio,
se puede emplear como parametro de dise
no para rechazo de perturbaciones o mejora de
la robustez. La prediccion optima se lleva a cabo resolviendo una ecuacion diofantica,
lo cual puede hacerse eficazmente de forma recursiva.
Este algoritmo, al igual que otros que usan el modelo de funcion de transferencia,
se puede implementar facilmente en forma adaptativa usando un algoritmo de identificacion en lnea como los mnimos cuadrados recursivos.
gpc usa una funcion de coste cuadratica de la forma
J(N1 , N2 , Nu ) =
N2
X
j=N1
(j)[
y (t + j | t) w(t + j)] +
Nu
X
(j)[4u(t + j 1)]2
j=1
donde las secuencia de ponderacion (j) y (j) se eligen normalmente constantes o

exponenciales y la trayectoria de referencia w(t+j) se puede generar como una secuencia
que empieza en el valor actual de la salida y tiende exponencialmente al setpoint.
Las bases teoricas del algoritmo gpc has sido ampliamente estudiadas y se puede
demostrar que, para distintos conjuntos de parametros, el algoritmo es estable y que
otros controladores como por ejemplo el dead beat son casos incluidos en este.
Captulo 17
Controladores predictivos
17.1.
Dynamic Matrix Control
El metodo Dmc se desarrollo a finales de los setenta por Cutler y Ramaker de Shell
Oil Co. y ha sido aceptado ampliamente en el mundo industrial, principalmente por
las industrias petroqumicas. Actualmente dmc es algo mas que un algoritmo y parte
de su exito se debe al hecho de que el producto comercial resuelve otros temas como
identificacion u optimizacion global de la planta. En esta seccion solo se analiza el
algoritmo standard sin abordar detalles tecnicos propios del producto de mercado que
no son de dominio p
ublico.
Pero a pesar de este exito en la practica, este metodo adolece quizas de la ausencia
de un analisis teorico mas completo que estudie la influencia de los parametros de
dise
no (horizontes, secuencias de ponderacion) sobre la estabilidad del bucle cerrado
as como de resultados de robustez.
17.1.1.
Predicci
on
El modelo de proceso que se emplea es el de respuesta temporal, considerando la

perturbacion como constante a lo largo del horizonte. El procedimiento para obtener
la prediccion se describe a continuacion.
253
254
DYNAMIC MATRIX CONTROL
Como se emplea un modelo de respuesta ante escalon:

y(t) =
gi 4 u(t i)
i=1
los valores predichos a lo largo del horizonte seran:

y(t + k | t) =
gi 4 u(t + k i) + n
(t + k | t) =
i=1
k
X
gi 4 u(t + k i) +
i=1
gi 4 u(t + k i) + n
(t + k | t)
i=k+1
Las perturbaciones se consideran constantes, n

(t+k | t) = n
(t | t) = ym (t) y(t | t),
por lo que se puede escribir:
y(t + k | t) =
k
X
gi 4 u(t + k i) +
i=1
X
i=1
gi 4 u(t i) =
gi 4 u(t + k i) + ym (t)
i=k+1
k
X
gi 4 u(t + k i) + f (t + k)
i=1
donde f (t + k) es la respuesta libre del proceso, es decir, la parte de la respuesta que

no depende de las acciones de control futuras, y viene dada por:
X
f (t + k) = ym (t) +
(gk+i gi ) 4 u(t i)
(17.1)
i=1
Si el proceso es asintoticamente estable, los coeficientes gi de la respuesta ante

escalon tienden a un valor constante despues de N periodos de muestreo, por lo que se
puede considerar que
gk+i gi 0,
i>N
y por tanto la respuesta libre se puede calcular como
N
X
(gk+i gi ) 4 u(t i)
f (t + k) = ym (t) +
i=1
Notese que si el proceso no es estable, entonces no existe N y no se puede calcular f (t + k) (aunque existe una generalizacion en el caso de que la inestabilidad sea
producida por integradores puros).
CAPITULO 17. CONTROLADORES PREDICTIVOS
255
Ahora las predicciones se pueden calcular a lo largo del horizonte de prediccion

(k = 1, . . . , p), considerando m acciones de control.
y(t + 1 | t) = g1 4 u(t) + f (t + 1)
y(t + 2 | t) = g2 4 u(t) + g1 4 u(t + 1) + f (t + 2)
..
.
p
X
gi 4 u(t + p i) + f (t + p)
y(t + p | t) =
i=pm+1
Si se define la matriz dinamica G como:
g1
0
g
g1
2
..
..
.
.
G =
gm gm1
..
..
.
.
gp gp1
..
.
0
0
..
.
g1
..
..
.
.
gpm+1
se puede escribir que:

y
= Gu + f
(17.2)
Observese que G esta formada por m (horizonte de control) columnas de la respuesta

ante escalon apropiadamente desplazadas hacia abajo. y
es un vector de dimension p
que contiene las predicciones de la salida, u representa el vector de incrementos de
control y f es el vector de respuestas libres. Esta es la expresion que relaciona las
respuestas futuras con los incrementos en las se
nales de control, por lo que usara para
calcular las acciones necesarias para conseguir el comportamiento deseado del sistema.
17.1.2.
Perturbaciones medibles
El efecto de las perturbaciones medibles se puede a

nadir facilmente a las anteriores
ecuaciones de prediccion, ya que estas se pueden tratar como entradas al sistema. La expresion (17.2) se puede usar para calcular la prediccion del efecto de las perturbaciones
en la salida de la siguiente forma:
y
d = D d + fd
256
donde y
d es la contribucion de las perturbaciones medibles a la salida, D es una matriz
similar a G que contiene los coeficientes de la respuesta del sistema a un escalon en la
perturbacion, d es el vector de incrementos en la perturbacion y fd es la parte de la
respuesta que no depende de la perturbacion.
En el caso mas general de perturbaciones medibles y no medibles, la respuesta libre
completa del sistema (la fraccion de la salida que no depende de la variable manipulada)
se puede considerar como la suma de cuatro efectos: la respuesta a la entrada u(t), a la
perturbacion medible d(t), a la perturbacion no medible y al estado actual del proceso:
f = fu + D d + fd + fn
Por tanto la prediccion se puede expresar en la forma general
y
= Gu + f
17.1.3.
Algoritmo de control
El exito en la industria del dmc se ha debido principalmente a su aplicacion a

sistemas multivariables de gran dimension con la consideracion de restricciones. En
esta seccion se describe el algoritmo de control comenzando por el caso mas simple
de un sistema monovariable sin restricciones y extendiendolo posteriormente al caso
general multivariable con restricciones.
El objetivo del controlador dmc es llevar el proceso los mas cerca posible al setpoint
en el sentido de mnimos cuadrados con la posibilidad de incluir una penalizacion en los
movimientos de la se
nal de control. Por ello se seleccionan las variables manipuladas de
forma que minimicen un objetivo cuadratico que puede incluir solo los errores futuros
p
X
J=
[
y (t + j | t) w(t + j)]2
j=1
o tambien el esfuerzo de control, presentando la forma generica

J=
p
X
j=1
[
y (t + j | t) w(t + j)] +
m
X
[4u(t + j 1)]2
j=1
Si no existen restricciones, la minimizacion de la funcion de coste J = eeT + uuT ,

donde e es el vector de errores futuros a lo largo del horizonte de prediccion y u es el
257
u
K
Proceso
f
Calculo
Resp. libre
Figura 17.1: Ley de control
vector de futuros incrementos en la se

nal de control 4u(t), . . . , 4u(t + m), se puede
hacer de forma analtica calculando la derivada de J y haciendola igual a 0, lo que
proporciona el resultado general:
u = (GT G + I)1 GT (w f )
(17.3)
Recuerdese que, como en todas las estrategias predictivas, solo se enva al proceso
el primer elemento del vector u (4u(t)). No es aconsejable implementar la secuencia
completa sobre los siguientes m intervalos, ya que al ser imposible estimar de forma
exacta las perturbaciones, no es posible anticiparse a las perturbaciones inevitables que
provocan que la salida real difiera de las predicciones que se emplean para calcular la
secuencia futura de acciones de control. Ademas, el setpoint puede cambiar durante los
proximos m intervalos.
Resulta interesante analizar en que consiste realmente la ley de control. Analizando la expresion 17.3 se observa que el primer elemento del vector u, que es la se
nal
que efectivamente se enva a la planta, es el producto de la primera fila de la matriz
(GT G+I)1 GT (llamemosle K) por la diferencia entre la trayectoria de referencia y la
respuesta libre, que es el error futuro si no hubiera incrementos en la se
nal de control.
Se puede decir por tanto que el incremento de la se
nal de control es proporcional (por
medio de K) a los errores futuros y por tanto habra cambios en la se
nal de control
siempre que el controlador detecte que va a haber una discrepancia en el futuro entre el
objetivo deseado y el comportamiento esperado del sistema. Esta idea queda reflejada
en la figura 17.1.
258
P. operacion
optimo
Zona segura 1
Punto operacion 1
Restriccion
zona
segura 2
Punto operacion 2
Restriccion
Figura 17.2: Punto de operacion optimo de un proceso tpico
17.1.3.1.
El caso con restricciones
Aunque computacionalmente mas complicado que otros algoritmos mas simples, la

capacidad de manejar restricciones que posee este metodo (y mpc en general) lo hace
muy atractivo para aplicaciones practicas, ya que en general el punto de operacion
optimo seg
un criterios economicos se encuentra normalmente en la interseccion de las
restricciones, como se muestra en la figura 17.2. Por razones de seguridad, es necesario
mantener una zona segura alrededor del punto de operacion, ya que el efecto de las
perturbaciones puede hacer que la salida del proceso viole las restricciones. Esta zona
se puede reducir (y por tanto aumentar los beneficios economicos) si el controlador es
capaz de manejar restricciones (punto de operacion 1).
Las restricciones tanto en entrada como en salida se pueden reducir a desigualdades
de forma generica
N
X
j
j
Cyi
y(t + k | t) + Cui
u(t + k i) + cj 0
j = 1 . . . Nc
i=1
que deben tenerse en cuenta para la minimizacion. Como se ha visto, las salidas se
pueden expresar en funcion del vector de incrementos de control a traves de la matriz
dinamica, por que las restricciones tanto en la entrada como en la salida se pueden
recoger en una desigualdad matricial de la forma Ru c, como se vera con mas
detalle en el tema dedicado a restricciones. Ahora la minimizacion es un problema de
Programacion Cuadratica qp, cuya solucion es numerica.
259
Todo lo relacionado con las restricciones sera abordado con mayor grado de detalle
en el tema dedicado a ello.
17.1.3.2.
Extensi
on al caso multivariable
El esquema previo se puede extender facilmente al caso de sistemas con varias

entradas y varias salidas. Las ecuaciones basicas se mantienen igual a excepcion de que
las matrices y vectores cambian de dimension para poder incluir todas las entradas y
salidas.
Al tratarse de modelos lineales, se puede aplicar el principio de superposicion para
obtener el valor de las salidas ante las diversas entradas. Para ello se define el vector
de salidas futuras como:
y
= [y1 (t + 1 | t), . . . , y1 (t + p1 | t), . . . , yny (t + 1 | t), . . . , yny (t + pny | t)]T
y el de se
nales de control de la forma:
u = [4u1 (t), . . . , 4u1 (t + m1 1), . . . , 4unu (t), . . . , 4unu (t + mnu 1)]T
as como la respuesta libre:
f = [f1 (t + 1 | t), . . . , f1 (t + p1 | t), . . . , fny (t + 1 | t), . . . , fny (t + pny | t)]T
teniendo en cuenta que la respuesta libre de la salida i depende tanto de valores pasados
de yi como de valores pasados de todas las se
nales de control.
Con estas definiciones, la ecuacion de prediccion es igual que en el caso monovariable
simplemente considerando que la matriz G toma la forma:
G =
G11
G21
..
.
G12
G22
..
.
...
G1nu
G2nu
..
.
Gny1 Gny2 Gnynu
Cada submatriz Gij contiene los coeficientes de la respuesta ante escalon i-esima
correspondiente a la entrada j-esima. El proceso de minimizacion es analogo solo que la
ponderacion tanto de los errores como de los esfuerzos de control se realiza con matrices
de peso.
260
17.2.
CONTROL PREDICTIVO GENERALIZADO
Control Predictivo Generalizado
El Control Predictivo Generalizado gpc fue propuesto por Clarke et al. en 1987
y se ha convertido en uno de los metodos mas populares en el ambito del Control
Predictivo tanto en el mundo industrial como en el academico. Se ha empleado con
exito en numerosas aplicaciones industriales, mostrando buenas prestaciones a la vez
que un cierto grado de robustez respecto a sobreparametrizacion o retardos mal conocidos. Puede resolver muchos problemas de control diferentes para un amplio campo de
procesos con un n
umero razonable de variables de dise
no, que son especificadas por el
operario dependiendo del conocimiento previo del proceso y de los objetivos de control.
La idea basica del gpc es calcular una secuencia de futuras acciones de control
de tal forma que minimice una funcion de coste multipaso. El ndice a minimizar es
una funcion cuadratica que mide por un lado la distancia entre la salida predicha del
sistema y una cierta trayectoria de referencia hasta el horizonte de prediccion, y por
otro el esfuerzo de control necesario para obtener dicha salida.
El Control Predictivo Generalizado tiene muchas ideas en com
un con otros controladores predictivos previamente mencionados ya que esta basado en las mismas
ideas pero posee a su vez algunas diferencias. Como se vera mas adelante, es capaz de
proporcionar una solucion explcita (en ausencia de restricciones), puede trabajar con
procesos inestables o de fase no mnima e incorpora el concepto de horizonte de control
as como la consideracion en la funcion de coste de ponderacion de los incrementos en
las acciones de control. Las diversas posibilidades disponibles para el gpc conducen a
una gran variedad de objetivos de control comparado con otras realizaciones, algunas
de las cuales pueden ser consideradas como subconjuntos o casos lmites del gpc.
17.2.1.
Formulaci
on del Control Predictivo Generalizado
La mayora de los procesos de una sola entrada y una sola salida (single-input singleoutput, siso), al ser considerados en torno a un determinado punto de trabajo y tras
ser linealizados, pueden ser descritos de la siguiente forma:
A(z 1 )y(t) = z d B(z 1 )u(t 1) + C(z 1 )e(t)
donde u(t) y y(t) son respectivamente la se
nal de control y la salida del proceso y e(t)
es un ruido blanco de media cero. A, B y C son los siguientes polinomios en el operador
de desplazamiento hacia atras z 1 :
A(z 1 ) = 1 + a1 z 1 + a2 z 2 + ... + ana z na
261
B(z 1 ) = b0 + b1 z 1 + b2 z 2 + ... + bnb z nb

C(z 1 ) = 1 + c1 z 1 + a2 z 2 + ... + cnc z nc
donde d es el tiempo muerto del sistema.
Este modelo es conocido como Autorregresivo de Media Movil (Controller AutoRegressive Moving-Average carma). En muchas aplicaciones industriales en las que
las perturbaciones son no-estacionarias resulta mas conveniente el uso de un modelo
carma integrado, dando lugar al carima, que viene descrito por:
A(z 1 )y(t) = B(z 1 )z d u(t 1) + C(z 1 )
e(t)
4
con
4 = 1 z 1
(17.4)
Por simplicidad, a partir de ahora el polinomio C se va a tomar igual a 1. Notese

que en el caso de que C 1 pueda ser truncado se puede absorber en A y B.
El algoritmo del Control Predictivo Generalizado consiste en aplicar una secuencia
de se
nales de control que minimice una funcion de coste de la forma:
J(N1 , N2 , N u) =
N2
X
(j)[
y (t + j | t) w(t + j)]2 +
Nu
X
(j)[4u(t + j 1)]2 (17.5)
j=1
j=N1
donde y(t + j | t) es la prediccion optima j pasos hacia delante de la salida del proceso
con datos conocidos hasta el instante t, N1 y N2 son los horizontes mnimo y maximo
de coste, N u es el horizonte de control y (j) y (j) son las secuencias de ponderacion
mientras que w(t + j) es la futura trayectoria de referencia, que se puede calcular seg
un
se muestra en la figura 16.5. En muchas situaciones se considera (j) igual a 1 y (j)
constante.
El objetivo es pues el calculo de la futura secuencia de control u(t), u(t + 1),... de
tal manera que la salida futura del proceso y(t + j) permanezca proxima a w(t + j).
Esto se logra minimizando J(N1 , N2 , N u).
17.2.1.1.
Predicci
on
optima
Con la intencion de minimizar la funcion de coste, se obtendra previamente la

prediccion optima de y(t + j) para j N1 y j N2 . Considerese la siguiente ecuacion
diofantica:
1 = Ej (z 1 ) 4 A + z j Fj (z 1 )
1 = Ej (z 1 )A + z j Fj (z 1 )
(17.6)
262
Los polinomios Ej y Fj estan u

nicamente definidos con grados j 1 y na respecti 1 ) hasta que el resto pueda ser facvamente. Se pueden obtener dividiendo 1 entre A(z
torizado como z j Fj (z 1 ). El cociente de la division es entonces el polinomio Ej (z 1 ).
Si se multiplica la ecuacion (17.4) por Ej (z 1 ) z j 4
1 )Ej (z 1 )y(t + j) = Ej (z 1 )B(z 1 ) 4 u(t + j d 1) + Ej (z 1 )e(t + j) (17.7)
A(z
Teniendo en cuenta (17.6), la ecuacion (17.7) queda:
(1 z j Fj (z 1 ))y(t + j) = Ej (z 1 )B(z 1 ) 4 u(t + j d 1) + Ej (z 1 )e(t + j)
La cual se puede escribir como
y(t + j) = Fj (z 1 )y(t) + Ej (z 1 )B(z 1 ) 4 u(t + j d 1) + Ej (z 1 )e(t + j) (17.8)
Al ser el grado del polinomio Ej (z 1 ) igual a j 1 los terminos del ruido en la
ecuacion (17.8) estan todos en el futuro. La mejor prediccion de y(t + j) sera por
consiguiente:
y(t + j | t) = Gj (z 1 ) 4 u(t + j d 1) + Fj (z 1 )y(t)
donde Gj (z 1 ) = Ej (z 1 )B(z 1 )
Resulta simple demostrar que los polinomios Ej y Fj se pueden obtener recursivamente, de forma que los nuevos valores en el paso j + 1 (Ej+1 y Fj+1 ) sean funcion de
los del paso j. A continuacion se muestra una demostracion simple de la recursividad
de la ecuacion diofantica. Existen otras formulaciones del gpc que no estan basadas
en la recursividad de esta ecuacion.
1 )
Considerense que los polinomios Ej y Fj se han obtenido dividiendo 1 entre A(z
hasta que el resto haya sido factorizado como z j Fj (z 1 ) .
Con:
Fj (z 1 ) = fj,0 + fj,1 z 1 + + fj,na z na
Ej (z 1 ) = ej,0 + ej,1 z 1 + + ej,j1 z (j1)
Supongase que se utiliza el mismo procedimiento para obtener Ej+1 y Fj+1 , es decir,
1 ) hasta que el resto se pueda factorizar como z (j+1) Fj+1 (z 1 ) con
dividir 1 entre A(z
Fj+1 (z 1 ) = fj+1,0 + fj+1,1 z 1 + + fj+1,na z na
263
Esta claro que solamente es necesario dar un paso mas en la division para obtener
los polinomios Ej+1 y Fj+1 . Al ser Ej+1 el nuevo cociente de la division, sera igual al
cociente que haba hasta el momento (Ej ) mas un nuevo termino, que sera el fj,0 pues
es monico. Por tanto:
el divisor (A)
Ej+1 (z 1 ) = Ej (z 1 ) + ej+1,j z j
con ej+1,j = fj,0
Teniendo en cuenta que el nuevo resto sera el resto anterior menos el producto del
cociente por el divisor, los coeficientes del polinomio Fj+1 se pueden expresar como:
fj+1,i = fj,i+1 fj,0 a
i+1 i = 0 na
En resumen, la forma de obtener los polinmios Ej y Fj es la siguiente:
1. Comenzar con E1 = 1, F1 = z(1 A)

2. Ir a
nadiendo nuevos terminos a Ej con ej+1,j = fj,0
i+1 i = 0 na, (siendo fj,na+1 = 0).
3. Calcular fj+1,i = fj,i+1 fj,0 a
El polinomio Gj+1 puede ser obtenido recursivamente como sigue:

Gj+1 = Ej+1 B = (Ej + fj,0 z j )B = Gj + fj,0 z j B
Es decir, los primeros j coeficientes de Gj+1 seran identicos a los de Gj mientras

que el resto viene dado por:
gj+1,j+i = gj,j+i + fj,0 bi
para i = 0 nb
Para resolver el gpc es necesario obtener el conjunto de se

nales de control u(t),
u(t + 1), ...,u(t + N ) que minimizan la ecuacion (17.5). Al tener el proceso un retardo
de d perodos de muestreo, la salida solo se vera influenciada por la se
nal u(t) despues
del instante d + 1. Los valores N1 , N2 y N u que marcan los horizontes pueden ser
definidos como N1 = d + 1, N2 = d + N y N u = N . No tiene sentido hacer N1 < d + 1
ya que los terminos de (17.5) solo dependeran de las se
nales de control pasadas. Por
otro lado, haciendo N1 > d + 1 los primeros puntos de la secuencia de salida, que seran
los mejor estimados, no se tendran en cuenta.
264
El conjunto de las j predicciones optimas:

y(t + d + 1 | t) = Gd+1 4 u(t) + Fd+1 y(t)
y(t + d + 2 | t) = Gd+2 4 u(t + 1) + Fd+2 y(t)
..
.
y(t + d + N | t) = Gd+N 4 u(t + N 1) + Fd+N y(t)
puede ser escrito en forma matricial como:

y = Gu + F(z 1 )y(t) + G0 (z 1 ) 4 u(t 1)
(17.9)
Donde
y =
y(t + d + 1 | t)
y(t + d + 2 | t)
..
.
u=
y(t + d + N | t)
G =
g0
g1
..
.
0
g0
..
.
F(z ) =
4u(t + N 1)
0
0
..
.
z(Gd+1 (z 1 ) g0 )
z 2 (Gd+2 (z 1 ) g0 g1 z 1 )
..
.
gN 1 gN 2 ... g0
G (z ) =
...
...
..
.
4u(t)
4u(t + 1)
..
.
z N (Gd+N (z 1 ) g0 g1 z 1 gN 1 z (N 1) )
Fd+1 (z 1 )
Fd+2 (z 1 )
..
.
Fd+N (z 1 )
Al depender los u
ltimos terminos de la ecuacion (17.9) solo del pasado, pueden
agruparse en f, dando lugar a:
y = Gu + f
(17.10)
Observese que es la misma expresion que se obtuvo para el dmc, aunque en este
caso la respuesta libre es distinta.
17.2.1.2.
265
Obtenci
on de la ley de control
Entonces la ecuacion (17.5) puede escribirse como:

J = (Gu + f w)T (Gu + f w) + uT u
(17.11)
donde:
w=
w(t + d + 1) w(t + d + 2) w(t + d + N )
(17.12)
La ecuacion (17.11) se puede poner como:

1
J = uT Hu + bu + f0
2
(17.13)
donde:
H = 2(GT G + I)
b = 2(f w)T G
f0 = (f w)T (f w)
El mnimo de J, siempre que no existan restricciones en la se
nal de control, puede
ser calculado igualando a cero el gradiente de J, lo cual conduce a:
u = H1 bT
(17.14)
Debido al uso de la estrategia deslizante, solo se aplica realmente el primer elemento del
vector u, repitiendo de nuevo el mismo procedimiento al siguiente instante de muestreo.
La solucion propuesta involucra la inversion (o al menos la triangularizacion) de una
matriz de dimension N N , lo cual conlleva una gran carga de calculo. El concepto ya
usado en otros metodos de horizonte de control se emplea con la finalidad de reducir
la cantidad de calculo, asumiendo que las se
nales de control permaneceran en un valor
constante a partir del intervalo N u < N . Por tanto la dimension de la matriz que hay
que invertir queda reducida a N u N u, quedando la carga de calculo reducida (en el
caso lmite de N u = 1, se reduce al caso escalar) aunque restringiendo la optimalidad.
17.2.2.
Ejemplo de c
alculo
Se presenta a continuacion un ejemplo de calculo de un Controlador Predictivo

Generalizado en un caso sencillo. Se dise
nara el controlador para un sistema de primer
orden.
266
Al discretizar el proceso continuo se obtiene el siguiente equivalente discreto:

(1 + az 1 )y(t) = (b0 + b1 z 1 )u(t 1) +
e(t)
4
Se va a considerar un retardo d igual a 0 y un polinomio de ruido C(z 1 ) igual a 1.

Se usara el algoritmo descrito previamente para obtener la ley de control, obteniendo
resultados numericos para valores de los paametros a = 0,8, b0 = 0,4 y b1 = 0,6, siendo
los horizontes N1 = 1 y N = Nu = 3. Como se ha mostrado, se calcularan los valores
predichos de la salida del proceso en el horizonte haciendo uso de la ecuacion (17.9),
obteniendo la ley de control de la expresion (17.14).
Resolviendo la ecuacion (17.6) se obtienen los polinomios del predictor Ej (z 1 ),
Fj (z 1 ) desde j = 1 hasta j = 3, con
1 ) = A(z 1 )(1 z 1 ) = 1 1,8z 1 + 0,8z 2
A(z
En este caso sencillo donde el horizonte no es demasiado largo, estos polinomios se
1 ). Como se ha explicado antes,
pueden obtener directamente dividiendo 1 por A(z
tambien se pueden calcular recursivamente, comenzando con los valores obtenidos en
el primer paso de la division, es decir:
E1 (z 1 ) = 1
F1 (z 1 ) = 1,8 0,8z 1
Cualquiera que sea el metodo empleado, los valores obtenidos son:

E2 = 1 + 1,8z 1
F2 = 2,44 1,44z 1
E3 = 1 + 1,8z 1 + 2,44z 2 F3 = 2,952 1,952z 1

Con estos valores y el polinomio B(z 1 ) = 0,4 + 0,6z 1 , los elementos Gi (z 1 ) resultan
ser:
G1 = 0,4+0,6z 1 G2 = 0,4+1,32z 1 +1,08z 2 G3 = 0,4+1,32z 1 +2,056z 2 +1,464z 3
y por tanto se pueden escribir las salidas predichas como:
y(t + 1 | t)
0,4
0
0
4u(t)
y(t + 2 | t) = 1,32 0,4 0 4u(t + 1) +
y(t + 3 | t)
2,056 1,32 0,4
4u(t + 2)
0,6 4 u(t 1) + 1,8y(t) 0,8y(t 1)

+ 1,08 4 u(t 1) + 2,44y(t) 1,44y(t 1)
1,464 4 u(t 1) + 2,952y(t) 1,952y(t 1)
|
{z
}
f
267
El paso siguiente es el calculo de H1 b. Tomando igual a 0,8 se tiene que:
0,133
0,286 0,147
(GT G + I)1 GT = 0,154 0,165 0,286
0,029 0,154 0,1334
Como solo se necesita el valor de 4u(t) para los calculos, solo se emplea realmente la
primera fila de la matriz, con lo que resulta la siguiente expresion para la ley de control:
4u(t) = 0,6042 4 u(t 1) 1,371y(t) + 0,805y(t 1) +
+ 0,133w(t + 1) + 0,286w(t + 2) + 0,147w(t + 3)
donde w(t + i) es la trayectoria de referencia que se puede considerar bien constante
e igual a la referencia actual o bien una suave aproximacion de primer orden a esta.
Entonces la se
nal de control resulta ser una funcion de la referencia deseada y de
entradas y salidas pasadas, dada por:
u(t) = 0,3958u(t 1) + 0,6042u(t 2) 1,371y(t) + 0,805y(t 1) +

+ 0,133w(t + 1) + 0,286w(t + 2) + 0,147w(t + 3)
Al mismo resultado se puede llegar sin emplear la ecuacion diofantica, calculando

G en base a los coeficientes de la respuesta ante escalon (que se pueden calcular en
funcion de los coeficientes de la funcion de transferencia) y calculando la respuesta
libre haciendo evolucionar hacia delante el modelo mientras la entrada se mantiene
constante.
17.2.3.
Caso multivariable
Al igual que en el dmc todo lo visto para el caso de sistemas con una sola entrada
y una sola salida se puede extender al caso multivariable, aunque los calculos son mas
complejos.
En este caso el modelo carima para un sistema de m entradas y n salidas se puede
expresar como:
1
A(z 1 )y(t) = B(z 1 )u(t 1) + C(z 1 )e(t)
(17.15)
4
268
donde A(z 1 ) y C(z 1 ) son matrices polinomiales monicas de dimension nn y B(z 1 )

es una matriz polinomial de dimension n m, definidos como:
A(z 1 ) = Inn + A1 z 1 + A2 z 2 + + Ana z na
B(z 1 ) = B0 + B1 z 1 + B2 z 2 + + Bnb z nb
C(z 1 ) = Inn + C1 z 1 + C2 z 2 + + Cnc z nc
Las variablesy(t), u(t) y e(t) son de dimension n 1, m 1 y n 1 respectivamente.
La prediccion conlleva la resolucion de una ecuacion diofantica matricial, que tambien
puede calcularse de forma recursiva.
En muchas ocasiones el problema radica en la obtencion adecuada del modelo en
esta forma a partir de una matriz de transferencia en continuo que puede haberse
obtenido a partir de la curva de reaccion.
Una vez obtenido el modelo, el criterio a minimizar tendra la forma general
J(N1 , N2 , N3 ) =
N2
X
j=N1
k
y (t + j | t) w(t +
j)k2R
N3
X
k 4 u(t + j 1)k2Q
j=1
donde R y Q son matrices de ponderacion definidas positivas que normalmente se eligen

diagonales. La minimizacion se realiza igual que en el caso monovariable dando como
resultado un vector de se
nales de control a enviar a la planta en el instante actual:
u1 (t), u2 (t) . . . um (t).
Captulo 18
Otros aspectos del Control
Predictivo
18.1.
Restricciones en Control Predictivo
En la practica todos los procesos estan sujetos a restricciones. Los actuadores tienen
un campo limitado de accion impuesto por lmites fsicos (por ejemplo una valvula no
puede abrir mas de un 100 % o un calentador no puede aportar mas de su potencia
maxima. Tambien existen lmites de seguridad (por ejemplo presiones o temperaturas
maximas), requerimientos tecnologicos (por ejemplo mantener temperaturas en un rango dado), limitaciones de calidad del producto (no salirse de cierta zona) o normativa
medioambiental.
18.1.1.
Tratamiento convencional de restricciones
El tratamiento convencional de restricciones en control de procesos se basa en que

las restricciones en la variable manipulada (entrada) se cumplen saturando la salida del
controlador. Sin embargo, las restricciones en la variable controlada (salida) no pueden
abordarse; se intenta evitar su violacion trabajando alejados de los lmites (en zona
segura), operando lejos de la restriccion. Por seguridad se trabaja con una consigna
inferior, mas lejos del punto de operacion optimo, lo que normalmente equivale a una
disminucion de la calidad y/o cantidad en la produccion, ya que normalmente el punto
optimo se encuentra en la interseccion de las restricciones obligando a acercarse lo mas
269
270
RESTRICCIONES EN CONTROL PREDICTIVO
P
Pmax
P1
P2
Q1 Q2
Figura 18.1: Restricciones y punto de operacion optimo
posible a las estas pero sin superarlas.

Si el controlador fuera capaz de tener en cuenta las restricciones y evitar su violacion,
el proceso podra operar mas cerca de estas y por tanto de forma mas eficiente. La figura
18.1 muestra un ejemplo donde existe una limitacion de presion maxima y se observa
como al alejar el punto de operacion del lmite la produccion Q disminuye.
En cuanto a la forma de operar de un controlador predictivo que no considera restricciones el procedimiento es similar: si la se
nal de control calculada viola la restriccion,
se satura. Las se
nales futuras ni siquiera se tienen en cuenta, ya que normalmente no
se calculan. Esta forma de proceder no garantiza el caracter optimo de la solucion y en
ning
un caso garantiza el cumplimiento de las restricciones en la salida. La violacion de
los lmites de las variables controladas puede ser mas costoso y peligroso, produciendo
da
nos en equipos y perdidas en la produccion.
La figura 18.2 muestra con claridad el fenomeno de perdida de la solucion optima
cuando las variables manipuladas se mantienen en sus lmites por el programa de
control o por el propio actuador. Este hecho puede llevar a valores mayores de la
funcion objetivo y a un comportamiento no deseado (incluso inestabiliad). En 18.2a se
muestra un caso con horizonte de control igual a 2, donde se observa que si se satura
la se
nal de control u(t) a umax el valor de la funcion de coste no es el mejor que se
podra conseguir (que sera el correspondiente a uc ). Incluso puede que no se viole la
restriccion en el instante actual pero s en el futuro (figura 18.2b) con lo que la se
nal
enviada al sistema (sin saturar) no es la mejor para el problema de dimension 2 que se
CAPITULO 18. OTROS ASPECTOS DEL CONTROL PREDICTIVO
u(t+1)
u(t+1)
u max
u max
uc
u
u max
uc
u(t)
a)
271
u
u max
u(t)
b)
Figura 18.2: Restricciones en la se

nal de control
esta optimizando.
18.1.2.
Restricciones en Control Predictivo
En la actualidad el mpc es la u
nica metodologa capaz de incorporar las restricciones
de forma sistematica en la fase de dise
no del controlador, siendo esta caracterstica una
de las razones de su gran exito en la industria. Parece logico que al disponer de un
modelo dinamico del proceso se pueda conocer la evolucion futura de su salida y por
tanto se pueda saber si esta va a violar o no las restricciones y actuar en consecuencia.
Para formular el algoritmo mpc con restricciones hay que expresar estas en funcion
de la variable sobre la que se puede actuar, es decir, en funcion de u. Las restricciones
en la entrada estan ya expresadas en funcion de u y para las restricciones en la salida
se hace uso de las ecuaciones de prediccion que expresan el valor futuro de las salidas
en funcion de las se
nales de control futuras y valores conocidos en el instante t.
Cualquier controlador predictivo calcula la prediccion como:
y = Gu + f
por lo que tanto entradas como salidas se pueden expresar en funcion del vector de
incrementos de la se
nal de control.
272
Las restricciones que aparecen seran basicamente amplitud y velocidad de cambio

en la se
nal de control y amplitud en la salida y se pueden expresar como:
U
u(t)
U t
u u(t) u(t 1) u t
y
y(t)
y t
Para un proceso de m entradas y n salidas y restricciones en el horizonte N , las

restricciones se pueden expresar como:
1 U T u + u(t 1) 1 1 U
u
1u
1u
1y
Gu + f
1y
donde l es una matriz de dimension (N n) m formada por N m m matrices

identidad y T es una matriz triangular inferior por bloques cuyos elementos no nulos
son matrices identidad de dimension m m. En forma condensada se pueden expresar
como:
Ruc
(18.1)
siendo
R=
IN N
IN N
T
T
G
G
c=
lu
l u
l U lu(t 1)
l U + lu(t 1)
l yf
l y + f
Aparte de las restricciones en amplitud, a la salida se le pueden aplicar otro tipo

de restricciones de para forzar un determinado comportamiento temporal (movimiento
dentro de una banda, comportamiento monotono, evitar respuesta inicial inversa, etc.),
pudiendo expresarlas tambien de la forma generica (18.1).
Ademas de la clasificacion en restricciones en la entrada y en la salida seg
un a
que tipo de variable se apliquen, se puede hacer otra clasificacion atendiendo a la
forma de tratarlas. As, se puede hablar de:
273
Restricciones duras como aquellas que no se pueden violar bajo ning

un concepto.
En este grupo se incluyen las restricciones relacionadas con la operacion segura
del proceso.
Restricciones blandas, que son aquellas que pueden ser violadas en un momento
dado por no ser cruciales, pero la violacion se penaliza en la funcion objetivo
como un termino mas. Es una forma de relajar la restriccion.
18.1.3.
Resoluci
on del problema
Con la adicion de restricciones el problema general de control predictivo cambia se

puede formular como
minimizar J(u)
sujeto a Ru c
Es decir, el problema consiste en la minimizacion de una funcion cuadratica con
restricciones lineales, lo que se conoce como Programaci
on Cuadratica, qp. En este
caso no se puede encontrar una solucion analtica como en el caso sin restricciones,
sino que hay que recurrir a metodos iterativos.
Resulta evidente que la carga de calculo sera considerable, ya que hay que encontrar
la solucion resolviendo el algoritmo iterativo en cada periodo de muestreo. Normalmente
el esfuerzo esta justificado por el beneficio economico obtenido al trabajar mas cerca del
punto de operacion optimo. Para resolver el problema qp existen diversos algoritmos
suficientemente probados.
Un problema asociado a la implementacion del control con restricciones es el analisis
de la estabilidad del bucle cerrado. Como es necesario utilizar metodos numericos para
resolver el problema de la optimizacion, la ley de control resultante no se puede describir
de forma explcita, haciendo el problema muy difcil de atacar mediante la teora clasica
de control.
En los u
ltimos a
nos se ha trabajado mucho sobre la estabilidad en estas circunstancias, proponiendose soluciones basadas en la teora de Lyapunov. La idea basica
consiste en que la funcion de coste cuando el horizonte es infinito es monotona decreciente (si existe solucion factible) y se puede interpretar como funcion de Lyapunov
que garantiza por tanto la estabilidad. Sin embargo, como la solucion tiene que ser
numerica, el n
umero de variables de decision tiene que ser finito, por lo que se han
274
propuesto dos ideas. En la primera, se descompone la funcion objetivo en dos partes:

una con horizonte finito y restricciones y otra con horizonte infinito y sin restricciones.
La segunda idea es en esencia equivalente y consiste en imponer restricciones terminales
al estado y usar un horizonte infinito.
En cualquier caso es un tema muy abierto, sobre todo si se quieren considerar las
incertidumbres en el modelo y los temas asociados con la factiblidad.
18.1.4.
Gesti
on de restricciones
Durante la etapa de optimizacion puede aparecer problemas de no existencia de

solucion optima para unas restricciones dadas (no existe compatibilidad entre las restricciones), por ejemplo por el planteamiento de unos objetivos inalcanzables para
unas restricciones dadas. Existen otras posibles causas de inexistencia de solucion, como es el caso de que una perturbacion saque al proceso fuera de la zona de trabajo
usual.
La factibilidad de un problema de optimizacion significa que la funcion objetivo
este acotada y que todas las restricciones sean satisfechas.
La no factibilidad puede aparecer en regimen permanente o en el transitorio. El
problema de la falta de solucion en regimen permanente puede venir provocado por
un objetivo de control irrealizable. Sin embargo, este tipo de no factibilidad puede ser
facilmente eliminado en la etapa de dise
no evitando la inclusion de tales objetivos.
Tambien puede ser debido a cambios en referencias que hagan incompatibles las restricciones (se quiera llevar alguna variable a un punto que es imposible de alcanzar
con una entrada que esta acotada).
En el regimen transitorio puede aparecer no factibilidad incluso cuando las restricciones impuestas parezcan razonables. Restricciones que no causan problemas en operacion normal pueden producir problemas bajo ciertas circunstancias. Puede que una
perturbacion o cambio de referencia grande fuerce a una variable fuera de su lmite y sea
imposible introducirla de nuevo en su zona permitida con se
nales de control de energa
limitada. En estos casos las restricciones se hacen temporalmente incompatibles.
Las soluciones no factibles aparecen con mayor frecuencia en casos en que el optimo
se encuentre cerca de las restricciones y el sistema este sujeto a perturbaciones, llevando
a la salida a regiones prohibidas.
275
Lmites fsicos
Restricciones reales
Lmites de operacin
Figura 18.3: Gestion de restricciones
18.1.4.1.
T
ecnicas de b
usqueda de soluciones factibles
Los metodos de gestion de restricciones tratan de recuperar la factibilidad actuando

sobre las restricciones seg
un diferentes criterios.
Los lmites de las restricciones se pueden considerar de los siguientes tipos:
Limites fisicos: nunca se pueden sobrepasar, principalmente por motivos de seguridad o por la propia construccion de los equipos (p.ej. actuadores)
Limites de operacion: son fijados por los operarios para mantener las condiciones
nominales de funcionamiento. Se pueden sobrepasar bajo ciertas circunstancias
Limites reales: son los que usa el algoritmo de control en cada instante. Son los
que proporciona el gestor de restricciones, quien debe calcularlos de forma que
nunca superen los limites fsicos.
Es decir, el gestor de restricciones calculara los lmites reales (los que se envan al
algoritmo qp) en base a los lmites de operacion pero sin salirse nunca de los lmites
fsicos, seg
un se observa en la figura 18.3.
Se analizan a continuacion posibles soluciones para este problema, que se pueden
agrupar en:
1. Desconexion del controlador.
276
2. Eliminacion de restricciones.
3. Relajacion de restricciones.
4. Otras tecnicas.
1. Desconexi
on del controlador
La forma mas sencilla de resolver de este tipo de problemas es pasar el controlador
a posicion manual cuando aparecen las incompatibilidades de restricciones y volver a
operacion automatica cuando se recupera la admisibilidad de la solucion.
Este metodo, como se puede comprender tiene serias desventajas. Normalmente,
cuando aparecen problemas de incompatibilidad de restricciones es porque el sistema
en bucle cerrado se encuentra en un estado crtico donde normalmente el operador
tendra muy poca experiencia en la operacion. Adicionalmente, si las restricciones estan
relacionadas con aspectos de seguridad o economicos, las decisiones llevadas a cabo
cuando aparecen problematicas de compatibilidad de restricciones suelen ser crticas
dado que en estos casos alguno de los objetivos del control no puede ser satisfecho.
El metodo suele ser utilizado cuando los problemas de incompatibilidad de restricciones no son frecuentes.
2. Eliminaci
on de restricciones
La factibilidad se analiza en cada periodo de muestreo, por lo que la eliminacion
de restricciones se realiza de forma temporal. Periodicamente se chequea la factibilidad
para poder reinsertar restricciones eliminadas.
La eliminacion de un grupo de restricciones ha de realizarse en aquellos casos en que
el conjunto completo de restricciones que se imponen sobre el sistema sea incompatible.
Cada vez que existe un problema de incompatibilidad de restricciones, se forma un
conjunto de restricciones no admisibles que no se tienen en cuenta en el proceso de
optimizacion. Se pueden distinguir en la metodologa de eliminacion de restricciones
varios tipos.
Eliminaci
on indiscriminada Con esta estrategia todas las restricciones se eliminan cada vez que aparezcan problemas de existencia de solucion factible, quedando
la optimizacion de un problema sin restricciones. No es un metodo muy optimo para
277
resolver el problema de la existencia de solucion admisible, pero es la forma mas rapida

de tener en cuenta incompatibilidad de restricciones.
La eliminacion indiscriminada de restricciones no es adecuada en todas las aplicaciones. No debe ser por ejemplo usada en casos en que las restricciones esten directamente relacionadas con lmites de seguridad.
Eliminaci
on jer
arquica En este caso solo se eliminan las restricciones que provocan
problemas de incompatibilidad. En este metodo se asigna en la etapa de dise
no una
prioridad a cada restriccion, que da un grado de importancia relativa de dicha restriccion frente a las otras. Esta prioridad se usara para clasificar las restricciones de una
forma jerarquica (se asigna un n
umero que indica su posicion en la jerarqua). De este
modo, cada vez que haya problemas de factibilidad o existencia de solucion el gestor
de restricciones va eliminando por orden las restricciones menos prioritarias hasta que
se restablece la factibilidad de la solucion, que se chequea cada periodo de muestreo
para reinsertar restricciones que hubieran sido temporalmente eliminadas.
En este sentido, a la hora de eliminar restricciones se pueden establecer diferentes
tipos de reglas para establecer el n
umero de restricciones que se eliminan, si conviene
eliminar mas restricciones a costa de no eliminar una con prioridad superior, etc.
3. Relajaci
on de restricciones
Otro metodo para tener en cuenta el problema de existencia de solucion es la relajacion de las restricciones. Se puede hacer una relajacion de los lmites de forma
temporal o convertir restricciones duras (Ru c), cambiandolas en restricciones blandas (Ru c + , con 0) para asegurar la existencia de solucion, a
nadiendo un
termino T T a la funcion de coste de forma que se penalice la violacion de la restriccion y obtener un mejor comportamiento del sistema controlado. A largo plazo, el
termino de penalizacion en la funcion objetivo llevara las variables auxiliares a cero.
4. Otras t
ecnicas
Existen tecnicas que se basan en la manipulacion del horizonte mnimo de las restricciones. Algunos controladores industriales como el qdmc usan el concepto de constraint
window. La constraint window comienza en alg
un punto en el futuro y contin
ua hasta
el estado estacionario. Si existe dinamica del tipo de fase no mnima, se pueden mejorar
las prestaciones desplazando la ventana hacia el futuro, lo que equivale a ignorar las
restricciones duras en la salida durante la fase inicial de la respuesta.
278

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Depto.

de Ingeniera de Sistemas y Automatica

APUNTES DE INGENIERIA DE CONTROL

Daniel Rodrguez Ramrez

1.1. Conceptos basicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Ventajas e inconvenientes de un sistema de control por computador . .

1.3. Funciones de un sistema de control por computador . . . . . . . . . . .

1.4. Estructuras de los sistemas de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5. Instrumentacion especfica de los sistemas de control por computador .

1.6. Software de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2. Secuencia de ponderacion

2.3.1. Transformadas de algunas se

2.4. Propiedades de la transformada Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5. Transformada Z inversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5.1. Serie infinita de potencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5.2. Descomposicion en fracciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6. Funcion de transferencia en Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2. Repaso de la transformada de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3. Muestreo de sistemas continuos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4. Reconstruccion de una se

3.5. Aliasing o enmascaramiento de frecuencias . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6. Obtencion de la funcion de transferencia pulsada . . . . . . . . . . . . .

4.1. Estabilidad en sistemas de control por computador . . . . . . . . . . .

4.1.1. El criterio de estabilidad de Jury . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2. Respuesta transitoria: relacion con el diagrama de polos . . . . . . . . .

4.3. Errores en regimen permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3.1. Errores en regimen permanente para sistemas en bucle cerrado .

4.4. Caractersticas frecuenciales. Correspondencia entre el plano s y el plano z 52

5.1. Discretizacion de reguladores continuos . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1.1. Aproximacion rectangular hacia delante (Euler I) . . . . . . . .

5.1.2. Aproximacion rectangular hacia atras (Euler II) . . . . . . . . .

5.1.3. Aproximacion bilineal (trapezoidal o Tustin) . . . . . . . . . . .

5.2. Correspondencia s z para las aproximaciones de la integral . . . . .

5.2.1. Rectangular hacia delante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2.2. Rectangular hacia atras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2.3. Trapezoidal o Bilineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3. Estabilidad de las aproximaciones de la integral . . . . . . . . . . . . .

5.4. Metodo de dise

5.4.2. Estabilidad Interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4.3. Errores en regimen permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Control de sistemas discretos en el espacio de estados

6.1. Representacion de sistemas discretos en el espacio de estados . . . . . .

6.2. Obtencion de la representacion de en espacio de estados de sistemas

6.2.1. Metodo de programacion directa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2.2. Metodo de programacion anidada . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.3. La representacion en espacio de estados de un sistema no es u

6.4. Resolucion de las ecuaciones del espacio de estados . . . . . . . . . . .

6.4.1. Procedimiento recursivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.4.2. Matriz de transicion de estados . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.4.3. Metodo basado en la transformada Z . . . . . . . . . . . . . . .

6.4.3.1. Procedimiento alternativo para calcular (zI G)1 . .

6.5. Discretizacion de las ecuaciones de estado continuas . . . . . . . . . . .

6.6. Controlabilidad y Observabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.6.2. Controlabilidad de la salida completa . . . . . . . . . . . . . . .

6.6.4. Principio de Dualidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.7. Transformacion de un sistema en formas canonicas

6.7.1. Obtencion de la forma canonica controlable . . . . . . . . . . .

6.7.2. Obtencion de la forma canonica observable . . . . . . . . . . . .

6.8. Colocacion de polos mediante realimentacion del vector de estados . . .

6.8.1. Condicion necesaria y suficiente para la colocacion arbitraria de

6.8.2. Procedimientos para calcular K . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

6.8.3. Control Dead-Beat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

6.9.2.3. Efectos de la adicion del observador . . . . . . . . . . . 113

7. Modelos de procesos y perturbaciones