Universidad Andr

es Bello

Facultad de Ingeniera

Gua 1
An
alisis de Datos
Profesor
MSc. Ramon H. Cornejo-Mu
noz

Semestre: 2 Semestre, 2015.

Fecha de Entrega1 Domingo 30 de Agosto2 a las 23:59 hrs.
Esta es la primera gua del curso, que sirve de preparacion para la solemne correspondiente. Debe ser entregada en formato PDF. Pueden usar el procesador de texto que mas les
acomode (Word, Open Office, LATEX, etc.) al igual que el software que estime conveniente
o con el que se sientan m
as comodos ( R, Stata, Matlab, etc.). Se recomienda fuertemente
trabajar en pareja junto a otro compa
nero de la misma secci
on. No sean extensos a la hora
de redactar, enf
oquense en la pregunta, no se enfrasquen en trivialidades que de hecho le
molestan a su profesor. S
olo se debe entregar un archivo por pareja, por ende, solo uno debe
enviar el email con este.

1.

Problemas B
asicos

1. El objetivo te
orico principal de la primera parte del curso es entender que se puede, con
datos, determinar si la hip
otesis sobre una sentencia estadsticamente es rechazada o
no es rechazada. El primer paso para esto, es tener esta sentencia lo mas clara posible
para as estudiarla correctamente.
a) Describa 3 sentencias que podran ser testeadas. una buena de hacerlo es crearlas
pensando en causas y efectos. Para cada una de ellas, identifique claramente:
Variables
Variables
Variables
Variables

explicativas y explicadas.
end
ogenas y exogenas.
independientes y dependientes.
observables y no observables.

b) Comente cu
al es la relaci
on existente entre todos los tipos de variables mostradas
anteriormente.
c) Escriba, para cada sentencia, el modelo teorico a testear, tanto de forma matricial
como por individuo.
d ) Para cada sentencia, defina una hipotesis que se podra testear con las variables
definidas anteriormente.
e) Explique a que se refiere una variables proxy y para cada sentencia defina estas
variables de forma lo m
as realista posible en reemplazo de las definidas en la letra
a).
1
Se debe enviar el archivo en formato PDF al email del profesor con el asunto: An
alisis de Datos/Guia
1/Nombre completo 1/Nombre completo 2/N de Secci
on. Cualquier gua que no cumpla estas condiciones no
ser
a revisada.
2
Puede que esta fecha se modifique dado que no se tiene claro a
un la fecha de la primera solemne. Si no
fuese la primera semana de Septiembre, se modificar
a la fecha de entrega.

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f ) Para cada sentencia, determine si los datos a utilizar son de corte transversal, longitudinal o de panel.
g) Comente que datos utilizara para estudiar cada sentencia y como (y donde) los
obtendra. Cu
al sera la cantidad optima de datos? Argumente su respuesta con la
bibliografa que estime conveniente.
2. El ejercicio a realizar le ayudar
a a entender como calcular los estimadores de una regresion
lineal m
ultiple y a aplicar los conceptos vistos en clase. Si bien algunos conceptos no los
hemos revisado a cabalidad en clases, es importante que con el laboratorio y las lecturas
ya vistas puedan resolver las preguntas.
Utilice el archivo adjunto para realizar una regresion lineal entre ventas (como variable
explicada), publicidad y precio (variables explicativas) de un producto en particular. Con
ayuda de los captulos 2 y 3 del libro Econometra de Gujarati y utilizando el programa
Microsoft Office - Excel s
olo con matrices3 , responda las siguientes preguntas:
a) Comente la relaci
on causalidad versus correlacion entre la variable explicada y las
explicativas. Es razonable la relacion?
b) Haga un gr
afico de cada variable explicativa sobre la explicada, hay correlacion
entre ellas?
= (X 0 X)1 X 0 Y . Para esto, coc) Calcule el estimador de los parametros, que es
mente cada matriz en el archivo Excel para llegar a los estimadores.
d ) Cu
al es la interpretaci
on de cada parametro?
= s2 (X 0 X)1 e interprete
e) Calcule4 ahora la matriz de varianza-covarianza V()
cada componente de esa matriz.
f ) Construya la tabla ANOVA en base a cada componente construido con las matrices
correspondientes.
g) Realice los test de hip
otesis global e individual para cada variable independiente5 .
Para esto, utilice los tres metodos vistos en clases6
Metodo del p-value.
Metodo del estadstico o estadgrafo.
Metodo del intervalo de confianza.

3
Esto es, sin usar la opci
on de Regresi
on que entrega el programa. Como consejo, puede utilizar esa opci
on
s
olo para comprobar sus resultados. El objetivo de este ejercicio es que conozcan c
omo operar matrices en Excel
y c
omo se presentan los datos en forma matricial. Tambien lo puede hacer en Matlab si les es m
as c
omodo.
4
y, por consiguiente, = Y Y
= X

Con los , encuentre Y

5
Utilice un nivel de significancia del 5 %.
6
Que obviamente son equivalentes.

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2.

Problemas Intermedios

M V [
1. Derive los estimadores
M V , M V , 1M V , 2M V ]0 y
2 por el metodo de maxima
7
verosimilitud de una regresi
on estandar del tipo,
yi = +xi + 1 zi + 2 zi2 + i
o
Y = X + .
con IIDN (0, ) o i IIDN (0, 2 ), y 2 I donde I es la matriz identidad
de dimensiones 3 3, adem
as de 0 [0, 0, 0, 0]0 . x R y z R. Ademas, aunque es obvio,
0
[, , 1 , 2 ] y X [1, x, z, z 2 ].
2. Una compa
na de seguros desea determinar el grado de relacion que existe entre el ingreso
familiar x y el monto del seguro de vida y del jefe de familia. Con base en una muestra
aleatoria de 5 familias, se tuvo la siguiente informacion.
Ingreso
56,25
50,00
58,75
31,25
18,75

Seguro de vida
35,00
30,00
45,00
27,50
20,00

Los datos anteriores se pueden representar por el siguiente modelo de regresion

yi = 9,44 + 1,66xi
Se desea aplicar el test de White para identificar la presencia de heteroscedasticidad8 y
para este se emplea la siguiente regresion auxiliar9 ,
u
2i = 0 + 1 x2i + vi ,

vi IIDN (0, v2 )

Recuerde que el estadstico distribuye 2 con la siguiente expresion:

n R2 2
i. Plantee la hip
otesis nula y el estadstico de prueba.
ii. Determine si es necesario corregir la heteroscedasticidad.
7

Note que se ha dado una especificaci

on por individuo y una vectorial. Es irrelevante cual de las dos utilice,
simplemente cuando realice la derivada h
agalo sobre todas los par
ametros.
8
Este es un test que se utilizar
a en la segunda parte del curso. En este momento, no es importante su
interpretaci
on, sino que Ud. sepa utilizar de manera correcta un test de hip
otesis. Como debe darse cuenta,
todos funcionan de la misma forma.
9 2
u
i es el error de la regresi
on entre Ingreso y Seguro de Vida.

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3.

Problemas Avanzados

1. Suponga que cuenta con una muestra definida por {Xi , Yi }Ti=1 . Utilizando el metodo de
Mnimos Cuadrados Ordinarios determine el valor de los estimadores de los parametros
seg
un corresponda10 . Asuma que las observaciones son independientes e identicamente
distribuidas.
Yi = 2 Xi + i
Yi = 0 + 1 Xi + 2 Xi2 + i
Yi = e0 +i Xi1
2. Suponga que X sigue una distribucion normal perfectamente simetrica con media y
varianza 2 . Encuentre una expresion para E(X 3 ), en funcion de y .

10

Este ejercicio no se hace en su forma matricial, se espera que lo haga por observaci
on, esto es, determinar
el valor de cada estimador por separado.