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TIPOS DE PRMIOS
P = E[S]
Onde, S representa a varivel aleatria 1 valor total das indenizaes ocorridas em uma
carteira de seguros em um determinado tempo.
b) Prmio Esperado
igual ao prmio de risco mais um carregamento de segurana estatstico ().
P = E[S] . (1+)
uma funo matemtica que associa um evento a um valor no conjunto dos reais. Ex: Ocorrncia de
um sinistro pode assumir valor 1, caso ocorra; e 0 caso no ocorra.
c) Prmio Comercial ()
PRMIO INDIVIDUAL
EXEMPLO 2: Calcular o prmio de risco individual anual, taxa de risco anual, prmio
puro individual anual, taxa pura anual, prmio comercial individual anual e taxa
comercial anual no ano t de um seguro com as seguintes caractersticas:
a) Valor esperado do montante de sinistros produzidos na carteira no ano civil t de $
1.000.000,00;
b) O nmero de riscos que produz esse montante de sinistros de 1.000 aplices com
vigncia anual iniciando-se em 1 de outubro do ano t-1 e mais 500 aplices com
vigncia semestral iniciando-se em 1 de setembro do ano t.;
c) A importncia segurada (IS) de cada aplice fixa em $ 50.000,00;
d) Carregamento de segurana () = 5%;
e) O carregamento para despesas de 50% do prmio comercial.
MTODOS DE TARIFAO
a) Julgamento ou Subjetivo
b) Sinistralidade
c) Prmio Puro
d) Tbua de Mortalidade
Princpio da equivalncia
(x) > 0 (x) crescente, pois quanto maior o x (dinheiro), maior a utilidade;
(x) quanto maior o x, menor o crescimento da utilidade para variaes de x.
Sejam:
Assim sendo, o prmio que atende a este princpio de clculo aquele que no
reduz a funo utilidade do segurado em funo da deciso de contratar ou no o
seguro.
Da mesma forma, para a seguradora, o prmio a ser cobrado ser aquele que no
reduzir a sua funo utilidade pela deciso de aceitar o risco.
Desta forma, ento, podemos calcular o prmio aceito pelo segurado ou pelo
segurador que no reduzir as respectivas funes utilidades conforme a seguir:
a) Usando (x) do segurado clculo de G
(W G) = E[(W-S)]
Onde:
E[(W-S)] = o quanto o segurado espera de utilidade se ele no fizer o seguro
(W G) = a utilidade do montante existente aps o segurado contratar o seguro e
pagar G.
b) Usando (x) para o segurador clculo de H
1(W) = E [1(W+H-S)]
Onde:
E [1(W+H-S)] = o quanto o segurador espera de utilidade se ele aceitar o seguro
(x) = ax + b
Se (x) uma reta G = E[S], pois a riqueza cresce na mesma proporo que a funo
utilidade.
Demonstrao: sob o ponto de vista do segurado, o prmio que mantm a sua funo
utilidade ser:
(W-G) = E[(W-S)]
a(W-G) + b = E [a(W-S)+b] = a(W-E[S])+b
G = E[S]
Princpio Exponencial
Princpio do Percentil
Es(P) = P (S<P) = 1 , 0< <1
Neste caso, o prmio determinado de modo que exista uma probabilidade muito
pequena () do montante de sinistros (S) superar o total de prmio puro (P).
O valor de escolhido arbitrariamente, sendo que na prtica varia entre 1% e 10%.
Perda Mxima
Seja r s o sinistro agregado mximo para a distribuio S< ou seja, r s a perda mxima,
P<rs S
Consistncia
H[S+C] = H[S] = C, sendo C = constante
Exemplo: num determinado seguro, caso a seguradora queira pagar C = $100.000,00
para todos os segurados, independentemente de haver ou no sinistro ao final do ano,
ento, ao prmio de risco, devemos adicionar a constante C = $ 100.000,00.
Etc.
Hipteses:
Sendo:
Ii = 1, com probabilidade qi
Ii = 0 com probabilidade pi = 1 qi
Observaes:
1) Ii ~ Bernoulli (qi)
2) Bi melhor definida por Bi/Ii = 1, ou seja, s faz sentido dado que o sinistro ocorreu.
Este modelo pode ser utilizado no clculo do prmio esperado P. Existem vrios
modelos que podem ser utilizados para se calcular o prmio puro, conforme abordado
no cap. 1.
Basicamente o prmio esperado calculado de tal forma que exista uma probabilidade
muito pequena de que o montante de indenizaes exceda o montante de prmios puros,
como por exemplo:
P = E[Sind] + . [Sind]
FSind (P) = 1
P = E[Sind] . (1+)
Onde o carregamento de segurana.
Hipteses:
APROXIMAO NORMAL
Sob certas condies Sind~N(E[Sind], V[Sind])
Este modelo aplicado quando no se conhece a distribuio de S ind, ou quando
a sua obteno trabalhosa.
N e n devem ser grandes.
P = E[Sind] + Z1- . [Sind]
=
de modo que a probabilidade do sinistro agregado superar o prmio esperado total anual
no exceda a 5%, utilizando a Aproximao Normal para S ind.
Descrio do Modelo:
Onde:
Veja que
Hipteses:
a)
b)
so independentes de N
, ou, alternativamente,
se aplicarmos o
DISTRIBUIO DE
de duas maneiras:
( )
( ) (
( )
( ) (
Da mesma forma,
Observaes:
a)
( )
);
Clculo de
( )
( )
( )
Para calcular
mostrado:
( )
Onde
) ( )
por
.
Da mesma forma,
( )
) ( ), onde,
Logo,
( ) a funo Geratriz de Momentos associada a ( ), ento, a
Ou seja, se
( )
( ) .
Observaes:
a) Se
), ento,
Consequncia:
( ), ento,
Se
Pois,
( ) uma
(
(
( )
b) A determinao da distribuio de
)
extremamente trabalhosa, tanto quando
( )
CLCULO DE
Clculo de
( )
Clculo de
EXEMPLO 6: Calcular
no exemplo 5.
REFERNCIA