ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Nos centraremos en el anlisis de sensibilidad

sobre las probabilidades a priori. Queremos saber
cmo cambia nuestra decisin al cambiar las
probabilidades a priori.
Supongamos que sabemos con buena certeza que
0.15 < P(petrleo) < 0.35. Esto implica que 0.65 <
P(seco) < 0.85.
Comenzamos el A. de S. aplicando el criterio de
Bayes para los dos casos extremos.

A. de S. continuacin

ESTADOS DE LA NATURALEZA
ALTERNATIVAS

PETRLEO

SECO

PERFORAR

700

-100

20 MIN

SEMBRAR C.

90

90

90 MAX

PROB. A PRIORI

0,15

0,85

ESPERANZA

A. de S. continuacin

ESTADOS DE LA NATURALEZA
ALTERNATIVAS

PETRLEO

SECO

PERFORAR

700

-100

180 MAX

SEMBRAR C.

90

90

90 MIN

PROB. A PRIORI

0,35

0,65

ESPERANZA

Conclusin:
La decisin es muy sensible a la probabilidad a
priori de encontrar petrleo.
Lo cual nos dice que debemos de hacer algo
ms para tomar nuestra decisin.

CAMBIO DEL PAGO ESPERADO EN FUNCIN DE LA

PROBABILIDAD A PRIORI

Si p es la probabilidad a priori de encontrar

petrleo entonces el pago esperado por
perforar ser:
E(pago perforar) = 700p 100(1-p)
= 800p - 100

GRFICA DEL CAMBIO DEL PAGO ESPERADO

PUNTO DE CRUCE
E(pago perforar) = E(pago caa)
800p 100 = 90
p = 190/800 = 0.2375
Se debe cultivar caa si p < 0.2375
Se debe perforar en busca de petrleo si p
> 0.2375

GENERALIZACIONES
MAS DE DOS ALTERNATIVAS
Si se tiene ms de dos alternativas entonces habr ms
de dos rectas. Las partes superiores (para cualquier valor
de la probabilidad a priori) seguirn indicando que
alternativa debe elegirse. Los puntos de corte indica en
donde la decisin cambia de una alternativa a otra.

MAS DE DOS ESTADOS DE NATURALEZA

Se centra el anlisis de sensibilidad en dos estados de la

naturaleza. Esto significa investigar que pasa cuando la
probabilidad a priori de un estado aumenta mientras la
del otro disminuye en la misma cantidad y se mantienen
fijas las probabilidades a priori de los estados restantes.
Este procedimiento se repite para los pares de estados
que se deseen.

TOMA DE DECISIONES CON

EXPERIMENTACIN
INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA
TOMAR UNA DECISIN
Una exploracin sismolgica obtiene sondeos ssmicos que
indican si la estructura geolgica es favorable o no a la
presencia de petrleo. Con esto mejoramos la estimacin
de la probabilidad de que haya petrleo. Supongamos que
el costo de este estudio es de 30.000 dlares.

RESULTADOS DE LA EXPLORACIN
DOS RESULTADOS POSIBLES:
Es poco probable encontrar petrleo
SSD (Sondeo ssmico desfavorable)
Es bastante probable encontrar petrleo
SSF (Sondeo ssmico favorable)

Por experiencia (datos histricos) tenemos las

siguientes probabilidades condicionales:
P(SSD estado = petrleo) = 0.4
P(SSF estado = petrleo) = 1 - 0.4 = 0.6
P(SSD estado = seco) = 0.8
P(SSF estado = seco) = 1 - 0.8 = 0.2

PROBABILIDADES A POSTERIORI
Quisiramos saber ms bien las siguientes
probabilidades, llamadas probabilidades a
posteriori (Seguramente son ms tiles que las
anteriores)

P(estado = petrleo resultado = SSD)

P(estado = seco resultado = SSD)
P(estado = petrleo resultado = SSF)
P(estado = seco resultado = SSD)

EL TEOREMA DE BAYES NOS PERMITE CALCULAR

ESTAS PROBABILIDADES
Definicin: Si A y B son eventos en un espacio de
probabilidad la probabilidad condicional de A dado B
denotada por P[AB] se define mediante la relacin:
P[AB] = P[A B], con P[B] 0
P[B]

Definicin: Dos eventos A y B en un espacio de

probabilidad son independientes si la ocurrencia de uno
de ellos no influye en el valor de la probabilidad del otro.
Esto se expresa escribiendo:
P[AB] = P[A]
De lo anterior se deduce que P[AB] = P[A].P[B] si A y B
son independientes.

CONTINUACIN. T. BAYES

Una frmula que se deriva de la definicin de probabilidad

condicional es la siguiente:
P[AB] = P[A]P[BA] = P[B]P[AB] y relaciona las
probabilidades condicionales en trminos de las
probabilidades no condicionales P[A] y P[B].

Probabilidad total: Sea S un espacio muestral y B1, B2,

...,Bn, eventos tales que definen una particin (*) en S y A
cualquier evento en Fs entonces:
P[A] =

i 1

P[ABi ]P[Bi]

CONTINUACIN. T. BAYES

Teorema de Bayes:
Sea S un espacio muestral y B1, B2, ...,Bn, eventos tales
que definen una particin en S y A cualquier evento en Fs
entonces se cumple la relacin:
P[BkA] =

P[A B k ]P[Bk ]
n

P[A B ]P[B ]
i 1

TEOREMA DE BAYES COMO HERRAMIENTA EN LA TOMA

DE DECISIONES
P(estado i | resultado j)

P(resultado j | estado i) * P(estado i)

n

P(resultado

j | estado k) * P(estado k)

k 1

CLCULO DE LAS PROBABILIDADES A POSTERIORI

P(estado = petrleo resultado = SSD)

0.4 * 0.25
1
0.1429 0.14
0.4 * 0.25 0.8 * 0.75 7
P(estado = seco resultado = SSD)

0.8 * 0.75
6
0.8571 0.86
0.4 * 0.25 0.8 * 0.75 7
1 6
o tambin 1 0.8571 0.86
7 7

P(estado = petrleo resultado = SSF)

0.6 * 0.25
1
0.5
0.6 * 0.25 0.2 * 0.75 2
P(estado = seco resultado = SSF)

0.2 * 0.75
1
0.5
0.6 * 0.25 0.2 * 0.75 2
1 1
o tambin 1 0.5
2 2

DIAGRAMA DE RBOL PARA EL CLCULO DE LAS

PROBABILIDADES A POSTERIORI

CLCULO DEL PAGO ESPERADO TENIENDO EN

CUENTA LAS PROBABILIDADES A POSTERIORI

Pago esperado si el resultado es un sondeo

desfavorable

E(pago[perforar|SSD])
1
6
* 700 * (100) 30 15.7
7
7

E(pago[s. caa|SSD])

1
6
* 90 * 90 30 60
7
7

RESUMEN DE LOS CALCULOS PARA EL CRITERIO

DE BAYES (SSD)
ESTADOS DE LA NATURALEZA

ALTERNATIVAS

PETRLEO

SECO

PERFORAR

700

-100

-15.7

SEMBRAR C.

90

90

60

PROBABILIDAD A
POSTERIORI
(SSD)

1/7

6/7

ESPERANZA

Pago esperado si el resultado es un sondeo

favorable
E(pago[perforar|SSF])
1
1
* 700 * (100) 30 270
2
2

E(pago[s. caa|SSF])

1
1
* 90 * 90 30 60
2
2

RESUMEN DE LOS CALCULOS PARA EL CRITERIO

DE BAYES (SSF)
ESTADOS DE LA NATURALEZA

ALTERNATIVAS

PETRLEO

SECO

PERFORAR

700

-100

270

SEMBRAR C.

90

90

60

PROBABILIDAD A
POSTERIORI
(SSF)

1/2

1/2

ESPERANZA

DECISIN, BAJO EXPERIMENTACIN, CON LA

REGLA DE BAYES

SONDEO
DESFAVORABLE
(SD)
FAVORABLE
(SF)

PAGO CON
COSTO
EXPLOTACION

ALTERNATIVA
OPTIMA

PAGO SIN COSTO

EXPLOTACION

SEMBRAR
CAA

90

60

300

270

PERFORAR
POR
PETROLEO

VALOR DE LA EXPERIMENTACION
Antes de realizar cualquier experimento, debe
determinarse su valor potencial. Veremos dos
mtodos para evaluar este potencial, a saber:
Valor esperado de la informacin perfecta.
Valor esperado de la experimentacin.

VALOR ESPERADO DE LA INFORMACIN PERFECTA

(VEIP)
Aqu se supone que la experimentacin elimina toda
incertidumbre sobre cual es el estado verdadero de la
naturaleza y se hace un clculo sobre cual sera la mejora
en el pago esperado. Esta cantidad se llama valor
esperado de la informacin perfecta. (cota superior para
el valor del experimento)
Pago esperado con informacin perfecta =
0.25*700+0.75*90 = 242.5
VEIP = PECIP pago esperado sin experim.
VEIP = 242.5 100 = 142.5

VEIP continuacin

Si el VEIP fuera menor que 30 entonces no se

llevara a cabo la experimentacin.
En nuestro caso el VEIP > 30, lo cual indica que
puede valer la pena llevar a cabo la
experimentacin.
Entramos a confirmar esto estudiando un
segundo mtodo: Valor Esperado de la
Experimentacin = VEE

VALOR ESPERADO DE LA EXPERIMENTACIN

(VEE)
En este caso no se calcula una cota superior para
el incremento del pago esperado. Se calcula de
manera directa este incremento esperado:
Pago esperado de la experimentacin =
P(resultado j)*E(pago|resultado j), j

En esta expresin el clculo de las esperanzas

debe hacerse con las probabilidades a posteriori

VEE continuacin

De los clculos anteriores sabemos que los valores

de P(resultado j) son:

P(SSD) = 0.7 y P(SSF) = 0.3

As mismo los valores de E(pago|resultado j), que
se calcularon teniendo en cuenta las
probabilidades a posteriori, son:
E(pago|resultado = SSD) = 90
E(pago|resultado = SSF) = 300

VEE continuacin

El pago esperado con experimentacin =

0.7*90 + 0.3*300 = 153

El VEE ser entonces:

VEE = El pago esperado con experimentacin El pago esperado sin experimentacin =
153 100 = 53 > 30
Como este valor excede a 30.000 entonces debe
llevarse a cabo el sondeo de sismologa

RBOL DE DECISIN
Es una manera de visualizar un problema de
decisin mediante un esquema de rbol (red sin
ciclos). Su objetivo es facilitar la comprensin del
problema y los clculos.

CONSTRUCCIN DEL RBOL DE DECISIN

0.14
0.7

-100
0.86

-30

670

800

90

-130

0
800 0.5

670

-100
0.3

60

0.5

0.5

-130

0
90

-100

0.5

90
0.75

0.25

700
-100
90

90

ELEMETOS DEL RBOL

Los arcos = Ramas
Puntos de ramificacin = Nodos
Nodo de decisin = Indica que debe tomarse una decisin
(cuadrado)
Nodo de probabilidad = Indica que ocurre un evento
aleatorio (crculo)

CLCULOS,
PRIMERA
ETAPA

LOS NMEROS EN EL RBOL

Nmeros debajo de ramas = Flujos de efectivo

Nmeros arriba de las ramas = Probabilidad
(despus de un nodo de probabilidad)

(a priori o a posteriori)

Nmeros en cada nodo = Pagos esperados

(Surgen del procedimiento de anlisis)

CLCULOS,
SEGUNDA
ETAPA

ANLISIS
Una vez calculado el rbol se hace el siguiente procedimiento de anlisis

1. Iniciar en el lado derecho, moverse a la izquierda una

columna a la vez, realizar el paso 2 o el 3 segn los nodos
sean de probabilidad (NP) o de decisin (ND).
2. Para cada NP calcular su pago esperado -PE- [(pago
de c/rama) * (probabilidad de c/rama)]

3. Para cada ND, compare los PE de sus ramas y

seleccione la alternativa cuya rama tenga mayor pago
esperado.