ACTIVIDAD 2.

USO DE SOFTWARE
1. Repite el siguiente ejercicio numrico tres veces.
Generar n=500 observaciones del modelo ARMA dado
por:
x t=0.7 x t + wt 0.9 w t1

Con

(donde idd significa v.d. independientes

e idnticamente distribuidas). Grfica los datos
simulados, calcula ACF muestral y PACF de los datos
simulados, y ajusta un modelo ARMA (1,1) a los datos.
Qu pasa y cmo se pueden explicar los resultados?
w t idd N (0,1)

# Primero observemos la simulacin de un modelo

ARMA(p,q) para entender
# de manera visual su comportamiento.
# 1.- Modelo ARMA(1,1).
par(mfrow=c(3,1))
# phi=0.7 y theta=0.9.
sim.ar1<-arima.sim(list(order=c(1,0,1), ar=0.7, ma=-0.9 ),
n=500)
plot(sim.ar1,ylab="x",
main=(expression(ARMA(1,1)~~~phi== 0.7~~~~theta==
-0.9)))
Representado el cdigo escrito en R tenemos:

La cual obtenemos una grafica representada de la siguiente

manera:

Ahora para calcular la acf muestral tenemos:

# ACF del modelo

acf(sim.ar1,
main=(expression(ARMA(1,1)~~~phi==+0.7~~~theta==
-0.9)),20)
Transcribiendo el cdigo en R tenemos:

La cual obtenemos la grafica de la siguiente forma:

Y ahora para el PACF tenemos:

# PACF del modelo
pacf(sim.ar1,
main=(expression(ARMA(1,1)~~~phi== +0.7~~~theta==
-0.9)),20)

Transcribiendo el cdigo en R tenemos:

Ahora pondremos la grafica quedando asi:

2. Genera n=200 observaciones para cada proceso

ARMA (1,1) con =.9,=.5 y 2=1. Encuentra las MLE de
los tres parmetros en cada caso y compara los
estimadores a los valores reales.
3. Genera n=150 observaciones de un modelo AR(1)
Gaussiano con =.99 y w =1. Usando alguna tcnica de
estimacin, compara la distribucin asinttica
aproximada con tu estimador (el que se utiliza para la
inferencia)
# Trayectoria de un Modelo AR(1)gaussiano con
phi=0.99 y 1
par(mfrow=c(1,2))
plot(arima.sim(list(order=c(1,0,0), ar=0.99), n=150),
ylab="x",main=(expression("AR(1) "*phi*"
= 0.99")))
Transcribiendo el cdigo en R tenemos:

Graficando en R tenemos:

Ahora para cuando phi vale 1 tenemos:

plot(arima.sim(list(order=c(1,0,0), ar=1), n=150),
ylab="x",main=(expression("AR(1) "*phi*" = 1")))
Escribiendo el cdigo en R tenemos:
par(mfrow=c(1,2))
plot(arima.sim(list(order=c(1,0,0), ar=0.99), n=150),
ylab="x",main=(expression("AR(1) "*phi*"
= 0.99")))
plot(arima.sim(list(order=c(1,0,0), ar=-0.99), n=150),
ylab="x",main=(expression("AR(1) "*phi*" = 1")))

Ahora transcribiendo en R tenemos:

Graficando en R tenemos: