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INFERNCIA ESTATSTICA

3. TESTES DE HIPTESES
3.1 INTRODUO

INFERNCIA ESTATSTICA

Assim, pretende avaliar a necessidade de investir num novo balco, recorrendo


a uma amostra que permita estimar a verdadeira mdia do tempo de espera por
cliente.

Os testes de hiptese so uma metodologia de inferncia estatstica diferente da

A hiptese que se pretende testar designada por hiptese nula (a designao

que foi abordada na estimao de parmetros (estimao pontual e por

de nula, indica que se trata de uma hiptese que no difere da situao real).

intervalos). Trata-se de um processo estatstico que, a partir de dados amostrais,

Neste exemplo, a hiptese nula, H0 , revela a informao detida pelo director at

permite obter uma de duas respostas (afirmativa ou negativa), sobre uma

ao momento (o tempo mdio de espera inferior ou no mximo igual a 5

determinada conjectura previamente realizada sobre a populao (nos testes de

minutos). A hiptese alternativa, Ha , coloca-se em contraposio hiptese

hipteses paramtricos essa conjectura sobre os parmetros da populao).1

Ao realizar um teste de hipteses o objectivo validar ou no determinadas


hipteses sobre a populao, com base na informao amostral. No caso
particular dos testes de hipteses paramtricos, a validao diz respeito aos
parmetros da populao.

nula: caso o tempo mdio de espera no verifique a condio definida em H0 ,


ento a alternativa que este seja superior a 5 minutos. A observao de uma
amostra vai fornecer informao que torna possvel a deciso por uma das duas
hipteses. Se a amostra for favorvel hiptese nula, decide-se no rejeitar H0 ,
o que, neste caso, corresponde a decidir no abrir um novo balco de
atendimento. Caso a amostra contenha evidncia factual no favorvel a H0 ,

Em diversas reas da cincia, colocam-se questes inerentes s quais esto

rejeitamos esta hiptese, o que quer dizer que estamos a optar pela hiptese

opes alternativas. A deciso, qualquer que ela seja, comporta um risco, o risco

alternativa - vamos decidir abrir um novo balco para fazer face ao aumento

de errar. A metodologia de realizao dum teste de hipteses permite controlar

indesejado do tempo mdio de espera por cliente. Mas no esqueamos que a

e at minimizar o risco de errar. Vejamos o seguinte exemplo:

inferncia probabilstica, o que nos obriga a considerar o risco de tomar


decises erradas. De facto, dependendo da situao realmente verdadeira,

Exemplo 3.1: O director de uma loja dos CTT dimensionou o nmero de balces

assim a deciso de abrir/no abrir um novo balco pode estar errada.

de atendimento de modo a garantir que o tempo mdio de espera por cliente


no ultrapassa-se cinco minutos. No entanto, a zona urbana em que a loja est

3.2 HIPTESES E DECISES

inserida tem crescido e o director tem dvidas se na realidade os clientes


continuam em mdia a esperar no mximo cinco minutos. Caso verifique que

Uma hiptese estatstica uma conjectura que caracteriza a distribuio duma

esperam mais tempo, o director ir proceder abertura de um novo balco.

ou mais populaes. Num teste estatstico temos duas hipteses em alternativa,


relativas a um parmetro desconhecido da populao:

Existem os testes de hiptese no paramtricos que se utilizam quando os pressupostos de utilizao dos
testes paramtricos no se verificam. Por exemplo, no caso de populaes no normais e amostras de
pequena dimenso os testes no paramtricos so uma opo possvel. Tambm no caso dos dados
estarem na escala de intervalos ou rcios e no terem distribuio especificada, ou sendo esta conhecida a
menos de um nmero infinito de parmetros desconhecidos e tambm quando os dados esto na escala
nominal ou ordinal.

H0 : Hiptese nula
Ha : Hiptese alternativa

___________________________________________________________________ 1

___________________________________________________________________ 2

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A hiptese nula geralmente aquela que revela a informao que detemos no

unilateral direito quando Ha tiver a desigualdade>;

momento em que se decide realizar o teste estatstico. O teste servir para se

unilateral esquerdo quando Ha tiver a desigualdade <;

concluir se a conjectura dada pela hiptese nula ou no correcta. A hiptese

bilateral quando Ha tiver a desigualdade .

nula considerada verdadeira ao longo do procedimento do teste, at ao


momento em que haja evidncia estatstica clara apontando em sentido
contrrio.

Para o exemplo 3.1, tem-se um teste unilateral direito, onde as hipteses a testar
so:

A hiptese nula:
reflecte a situao em que no h mudana (pode ser resultado de uma
experincia passada);
o que se aceita por defeito;
contm sempre uma igualdade e deve ser formulada por forma a ser
possvel conhecer a distribuio da estatstica amostral a utilizar
(designada por estatstica de teste), no pressuposto de que H0
verdadeira.

Voltando ao exemplo dos CTT, s ser aberto um novo balco se a amostra


evidenciar essa necessidade, at l damos crdito hiptese nula.
A hiptese alternativa a hiptese que contm a informao relativa dvida
que suscitou a realizao do teste. Vai reflectir o conjunto de valores que o
parmetro poder assumir, caso a hiptese nula seja rejeitada. Contm sempre
uma desigualdade (>, <ou ).

H0 : 5
Ha : > 5
A Deciso
Num teste de hipteses o objectivo o de tomar uma deciso, em consequncia
da existncia de razes para rejeitar ou no a hiptese nula. Esta deciso
baseada na informao disponvel, obtida a partir da amostra recolhida da
populao. No caso de se rejeitar H0 , aceita-se como vlida a hiptese
alternativa.

3.3 ERROS NOS TESTES DE HIPTESES


A uma deciso (rejeitar ou no H0 ) est sempre associado um risco, o risco de
tomar uma deciso errada. No caso dos testes de hipteses a tomada de deciso,
para a populao, baseada na informao amostral, pelo que se podem
cometer erros. Uma caracterstica favorvel dos testes de hipteses a
possibilidade de controlar ou minimizar o risco associado s decises erradas.

As hipteses podem ser simples ou compostas:

Vamos supor que o parmetro populacional a testar . Para nos referirmos ao

A Hiptese simples quando identifica um valor exacto para o parmetro em

domnio do parmetro proposto pela hiptese nula utilizamos 0 e pela

causa. Por exemplo, H0 : = 5 , uma hiptese simples.

hiptese alternativa a . Na figura 3.1 apresentam-se, de modo resumido, as

A Hiptese composta quando identifica um conjunto de possibilidades para o

situaes possveis relativas tomada de deciso, quando se realiza um teste de

domnio do parmetro em causa. Por exemplo, H0 : 5 , uma hiptese

hipteses.

composta.
Um teste de hipteses pode classificar-se em:
___________________________________________________________________ 3

___________________________________________________________________ 4

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Tipos de erros associados deciso tomada

Erro de Tipo I: Decide-se abrir um novo balco, no entanto a realidade no o


justifica.

Situao Real

Deciso

H0 verdadeira
Deciso incorrecta

Rejeitar H0

No rejeitar H0

P (rejeitar H0 | H0 verdadeira)

Erro Tipo I
Deciso correcta
P (No rejeitar H0 | H0 verdadeira)>
1

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H0 falsa

Erro de Tipo II: No se abre um novo balco, mantm-se tudo como est e no

Deciso correcta

entanto as pessoas esperam em mdia mais do que cinco minutos. Deveria ter-

P (Rejeitar H0 | H0 falsa) = 1-

se decidido abrir um novo balco.

Deciso incorrecta
P (No rejeitar H0 | H0 falsa) =

Erro Tipo II

Erro do Tipo I ou erro de 1 espcie


O erro de Tipo I ocorre quando se decide rejeitar H0 , sendo H0 verdadeira, ou
seja, rejeita-se indevidamente a hiptese nula. A probabilidade de ocorrncia do

importante notar que, em geral, se atribui mais importncia ao erro de Tipo I,


uma vez que em H0 que acreditamos, at que exista evidncia estatstica em
contrrio. Rejeitar a hiptese nula como abandonar um hbito, e
consequentemente a possibilidade de cometer um erro do Tipo I (rejeitar H0
incorrectamente) encarada com preocupao. Consideramos mais grave abrir

erro de Tipo I chama-se nvel de significncia do teste e representa-se por .

um novo balco de forma injustificada (fazer um investimento desnecessrio),

P [Erro de Tipo I] = P [rejeitar Ho | Ho verdadeira ]

do que no realizar o investimento quando o deveramos ter feito.

Ao fixarmos o valor mximo de , estamos a limitar os custos incorridos ao

Potncia do Teste

poder tomar a deciso errada associada a este tipo de erro.


Erro do Tipo II ou erro de 2 espcie
O erro de Tipo II ocorre quando se decide no rejeitar H0 , sendo H0 falsa. A
probabilidade de ocorrncia do erro de Tipo II representa-se por . Se H0 falsa,

A potncia do teste, = 1 , com 0 < < 1 , a probabilidade ou risco de


rejeitar a hiptese nula H0 , quando esta falsa, decidindo de forma acertada.

( a ) = 1 ( a ) = P [rejeitar Ho | Ho falsa] = P [rejeitar Ho | = a ] .

o verdadeiro valor do parmetro ser compatvel com a hiptese alternativa e

Quanto mais prximo a estiver de 0 , menos potente o teste, pois esta

como tal o valor de calculado em funo dos valores ( a ) que o parmetro

proximidade dificulta a distino entre os verdadeiros e os falsos valores.

toma, segundo a hiptese alternativa.

( a ) = P [Erro de tipoII] = P [no rejeitar Ho | Ho falsa] = P [no rejeitar Ho | = a ]

3.4 ESTATSTICA DE TESTE E REGIES CRTICAS

O valor desta probabilidade diminui medida que o verdadeiro valor do

A Estatstica de Teste uma funo das observaes amostrais cujo valor vai

parmetro , neste caso a se afasta de 0 .

determinar a deciso a tomar, rejeitar ou no H0 . A estatstica de teste tem que

Voltando ao exemplo, vamos ver o significado dos erros possveis. Recordemos

ter distribuio conhecida, quando a hiptese nula verdadeira, e o seu valor

as hipteses a testar:

calculado nesse pressuposto.

H0 : 5
Ha : > 5
___________________________________________________________________ 5

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Regra de Deciso Estatstica


uma regra que nos indica a deciso a tomar (rejeitar ou no H0 ), a partir da

2) Fixar o nvel de significncia do teste ;


3) Escolher a estatstica de teste e identificar a respectiva distribuio amostral,

comparao do valor da estatstica de teste com um ou mais valores crticos

no pressuposto de que a hiptese nula verdadeira;

(ser um valor critico para os testes unilaterais e dois para os testes bilaterais).

4) Determinar a regio de rejeio (R. R.), de acordo com o valor fixado para ,
e com o tipo de teste. Definir a regra de deciso;

Regio crtica ou de rejeio (R.C. ou R.R.)


constituda por um conjunto de valores tomados pela estatstica de teste, que
conduzem rejeio da hiptese nula.

Regio de aceitao (R.A.)


constituda por um conjunto de valores tomados pela estatstica de teste, que
conduzem no rejeio da hiptese nula.

5) Calcular o valor observado para a estatstica de teste. Por comparao deste


valor com as regies de aceitao e de rejeio, proceder tomada de deciso rejeitar ou no H0 .

3.6 MINIMIZAO DOS ERROS


O ponto de separao entre uma diferena significativa e uma diferena no
significativa depende do risco de cometer um erro de tipo I.

Valor de prova - p ou p-value

Por exemplo, fixar = 0,05 significa que de 0,05 a probabilidade admitida

O valor de prova, p, define-se como o menor nvel de significncia, , a partir

para que a deciso de rejeitar H0 tenha sido errada. Ou seja, admite-se ser de 5%

do qual se rejeita a hiptese nula. Calcular o valor de prova p, calcular a

a probabilidade de que a amostra que deu origem ao valor da estatstica de teste

probabilidade do erro de 1 espcie, correspondente a rejeitar a hiptese nula

pertencente regio de rejeio, no ter sido gerada por uma populao com as

para a amostra observada, ou seja, para o valor da estatstica de teste que foi

caractersticas definidas em H0 , quando realmente o foi. O ptimo seria

observado. Fixado o nvel de significncia , a deciso de rejeitar a hiptese

conseguir simultaneamente minimizar os dois erros (erro de tipo I e erro de tipo

nula verifica-se se e s se p .

II). No entanto, verifica-se que:

3.5 METODOLOGIA
A metodologia a utilizar na realizao de um teste de hipteses, envolve as
seguintes etapas:

1) Formulao das hipteses H0 e Ha ;


Consoante as hipteses formuladas, identificar o teste como:

Unilateral direito, quando Ha contiver a desigualdade>;

Unilateral esquerdo quando Ha contiver a desigualdade <;

Bilateral se Ha contiver a desigualdade ;

Reduzir , significa diminuir a regio de aceitao, e portanto aumenta o


valor da probabilidade associada ao erro de tipo I, .
Reduzir , significa diminuir a regio de rejeio, e portanto aumenta o
valor da probabilidade do erro de tipo II, .
A nica forma de minimizar os dois tipos de erro em simultneo aumentar a
dimenso da amostra. Esta possibilidade deve ser equacionada em termos da
relao custo/benefcio, j que obter uma amostra de dimenso superior
implica custos.

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Para que seja mais acessvel entender como se realiza um teste de hipteses,

caso de rejeitar Ho . A hiptese alternativa reflecte a posio do comprador.

vamos comear por dar um exemplo que retrata o caso mais simples A
populao tem distribuio normal de parmetros e . A partir da

2) Fixar o nvel de significncia do teste;

populao que se caracteriza por X N ( , ) , obteve-se uma amostra aleatria

Nvel de significncia do teste: = 0,05 (valor fixado partida)


Na ausncia de informao sobre o valor de , os valores geralmente utilizados

de dimenso n, composta por variveis i.i.d. X1,..., X n , da qual se obtm uma


realizao concreta, ( x1,..., xn ) .

so 5%, 2,5% e 1%.


3) Escolha da estatstica de teste e identificao da respectiva distribuio

Exemplo

3.2:

Uma

empresa

apresentou

uma

nova

mquina

para

amostral;

Neste caso estamos a realizar inferncia sobre a mdia populacional , numa

empacotamento de uma mdia de 60 pacotes por minuto, com um desvio

populao com distribuio normal, com desvio padro conhecido. Recordando

padro de 3 pacotes. O nmero de pacotes embalados por minuto segue uma

as distribuies amostrais abordadas, sabemos que a estatstica amostral a

distribuio aproximadamente normal.

utilizar para inferir sobre o parmetro populacional a mdia amostral, X .

Uma fbrica de bolachas ps a mquina experincia nas suas instalaes e,

Na condio da hiptese nula ser verdadeira, sabemos tambm que a

registando o nmero de pacotes embalados em 25 perodos de um minuto,

distribuio amostral da estatstica :

constatou uma mdia de 58 pacotes embalados.

X N 0 ,
o que, procedendo estandardizao equivalente a
n

X 0
Z=
N ( 0,1) .

empacotamento

automtico

de

bolachas

divulgou

que

garantia

O comprador potencial diz que a mquina no garante atingir a mdia de 60


pacotes por minuto. Por seu lado, o vendedor garante que a diferena
encontrada se deve apenas ao acaso e que de modo nenhum pe em causa a
mdia publicitada.
1) Formulao das hipteses;

Ho : = 60 vs Ha : < 60

n
Atendendo aos dados fornecidos neste exemplo, e considerando verdadeira a
3

hiptese nula, temos X N 60, .


5

Por outro lado, o valor observado de X , para a amostra dada x = 58 .


O que se pretende averiguar se de facto o valor mdio da amostra de 58

Pretende-se verificar se a diferena encontrada mesmo devido ao acaso, isto ,

pacotes por minuto compatvel com a veracidade da hiptese nula.

se no h evidncia estatstica para rejeitar a hiptese de que a mdia seja igual

Como a hiptese alternativa, Ha : < 60 , aponta para valores que se encontram

a 60. A hiptese nula reflecte a posio do vendedor. At prova em contrrio, o


comprador deposita confiana na informao dada pelo vendedor. A
metodologia do teste procurar validar Ho . Se a evidncia da amostra fornecer
informao (mdia amostral) significativamente inferior a 60, ento rejeita-se

esquerda do valor dado pela hiptese nula, tendo fixado a probabilidade de


rejeitar indevidamente H0 em 0,05 (nvel de significncia de 5%), a regio crtica
vai situar-se na aba esquerda.

Ho .

4) Determinar a regio de rejeio de acordo com o valor fixado para , e

A hiptese alternativa consistir naquilo que se considera razovel aceitar, no

definir a regra de deciso;

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A regra de deciso consiste em definir a aco a tomar (rejeio ou no da


hiptese nula) face ao resultado da amostra. Vamos determinar duas regies
complementares: regio crtica ou de rejeio e regio de no rejeio ou de
aceitao.

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Se z > -1.645, no rejeitar H0

Com os dados deste exemplo obtemos o valor observado da estatstica de teste:


58 60
Zobs =
= 3,333 < 1,645 , pelo que se decide rejeitar H0 , dado que o
3/5
valor observado pertence regio critica.
Na tomada de deciso, em alternativa ao processo anterior, podemos definir a

Com Z =

X 0

N ( 0,1) , por consulta da tabela da funo de distribuio da

regra de deciso em funo de X , determinando o valor crtico xc , que por


comparao com o valor observado de X , permite tomar a deciso de rejeitar

n
Normal reduzida, obtemos o valor de z para o qual a probabilidade acumulada

ou no a hiptese nula.

igual a 0,05, ou seja, por inverso:


Regra de deciso em funo da mdia amostral X :
1

(0,05) = (1 0,05) = (0,95) = 1,645 , logo z0,05 = 1,645.


Na figura 3.1 identificamos a tracejado a regio crtica deste teste unilateral

Na figura 3.2 apresenta-se esquerda a regio crtica (a tracejado) e direita a


regio de aceitao, agora em funo do valor crtico xc .

esquerdo.
Temos assim R.R. :] , 1,645] e R.A. :] 1,645, +[ .
densidade da N (0,1)

Figura 3.2

Figura 3.1

A deciso tem origem na comparao do valor da estatstica de teste (o valor da


abcissa dado por

x 0

) com o quantil da funo de distribuio da normal

n
reduzida. Vamos rejeitar a hiptese nula se o valor observado da estatstica de
teste pertencer regio crtica. O facto de utilizarmos o valor da abcissa
estandardizada facilita, dado assim ser possvel consultar os valores crticos da
tabela da distribuio normal.
Regra de deciso em funo da varivel Z:

Vamos ver como proceder para calcular xc :


Fixar o nvel de significncia em 5% ( = 0,05 ), quer dizer que a probabilidade
de rejeitar a hiptese nula quando ela verdadeira de 0,05.
P [rejeitar H0 | H0 verdadeira ] = 0,05 P X xc | = 0 = 60 = 0,05

X 0 xc 60
x 60
x 60

= 0,05 P Z c
= 0,05 c
= 1(0,05)

0,6
0,6
0,6

n
x 60
c
= 1,645 xc = 59,01.
0,6

Com x o valor observado de X , temos as seguintes possibilidades:

Se z -1.645, rejeitar H0

- se x 59.01, deve rejeitar-se H0 ;

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- se x > 59.01, no se deve rejeitar H0 .

O valor fornecido pela amostra, x = 58 <59,01, pertence regio crtica, o que


nos leva a decidir rejeitar a hiptese nula, como j se sabia pela primeira
alternativa de resoluo apresentada. A diferena entre o valor da mdia
amostral (58), e o valor proposto para o valor mdio da populao (60),
suficientemente grande, para, face ao nvel de significncia pr-estabelecido,
concluirmos que a populao de onde proveio a amostra no a mesma que o
vendedor caracterizou.

Regra de deciso em funo do valor de prova p:

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alterao pode conduzir a outras decises, quando se utiliza a mesma evidncia


da realidade, isto , a mesma amostra.

Interpretao do Erro de Tipo II e da potncia do teste para este exemplo


tambm importante conhecer a probabilidade de no rejeitar H0 , quando esta
falsa, ou seja, conhecer a probabilidade de cometer um erro do Tipo II,
tambm designado por erro de 2 espcie.
Ao nvel de 5%, no rejeitamos H0 , se o valor observado para X for superior a
59,01. Uma vez que a hiptese alternativa composta, para calcular a
probabilidade do erro de 2 espcie, , fazemo-lo para trs valores alternativos

Quando se opta por utilizar o valor de prova p para tomar a deciso, o que

da verdadeira mdia do nmero de pacotes embalados,

vamos fazer comparar o nvel de significncia pr-fixado com a probabilidade

Se a = 59 temos:

de cometer um erro de tipo I, associado ao valor observado para a estatstica de

( a = 59) = P [norejeitar H0 | a = 59] = P [ X > 59,01| a = 59] =

teste.

X a 59,01 59
=P
>
= 1 P (Z 0,0167) = 1 (0,0167) = 0,493.

0,6

valor-p = P (Z < Zobs ) = P (Z < 3,333) = ( 3,333) = 0,00043 = 0,043% .


Para o nvel de significncia de 0,05, rejeita-se a hiptese nula, j que o valor da
abcissa estandardizada corresponde a uma probabilidade muito inferior a 5%.

Com = 0,05 , a potncia do teste, para este valor da hiptese alternativa ser
dada por:

Quando se utiliza um software especfico para estatstica ou a folha de clculo

P [rejeitar H0| H0 falsa] = 1 0,493 = 0,507.

Excel para realizar o ensaio de hipteses, decide-se em funo de valor de

Se a = 58 temos:

prova-p, j que este aparece sempre no output.

( a = 58) = P [norejeitar H0 | a = 58] = P [ X > 59,01| a = 58] =

Interpretao do Erro de Tipo I para este exemplo

X a 59,01 58
=P
>
= 1 P (Z 1,683) = 1 (1,683) = 1 0,953 = 0,046.

0,6

Associada a esta deciso temos uma probabilidade de 0,05 de cometer um erro


do Tipo I, ou seja, estamos dispostos a decidir rejeitar a hiptese nula (no

Com = 0,05 , a potncia do teste, para este valor da hiptese alternativa ser o

adquirir a mquina), mesmo que esta na realidade empacote uma mdia de 60

completar desta probabilidade, ou seja:

pacotes por minuto, com uma probabilidade de 0,05. Podemos ser um pouco

P [rejeitar H0| H0 falsa] = 1 0,0462 = 0,9538.

mais exigentes e procurar reduzir a probabilidade de cometer um erro do Tipo

Se a = 57 temos:

I, o que se consegue fixando o nvel de significncia num valor inferior. Esta

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( a = 57) = P [norejeitar H0 | a = 57] = P [ X > 59,01| a = 57] =

de dimenso n, composta por variveis i.i.d. X1,..., X n , da qual resultou uma

X a 59,01 57
=P
>
= 1 P (Z 3,35) = 1 (3,35) = 0,0004.

0,6

realizao concreta ( x1,..., xn ) . Pretende-se realizar um teste de hipteses para a

A potncia do teste vai por consequncia aumentar. Para este valor da hiptese
alternativa temos:

P [rejeitar H0| H0 falsa] = 1 0,0004 = 0,9996.

mdia da populao .

Se a varincia for conhecida (caso do exemplo tratado), e a distribuio da


populao normal, a estatstica de teste a utilizar :

Z=

X 0

Concluses para o teste unilateral esquerdo:


Verifica-se que o valor de diminuiu medida que o verdadeiro valor de se
afasta de 0 . Realmente torna-se mais difcil errar medida que o valor
verdadeiro do parmetro se afasta do valor proposto pela hiptese nula.

N ( 0,1)

n
(Note-se que neste caso a estatstica de teste e a sua distribuio independente da dimenso
amostral.)

Se a distribuio da populao no for conhecida, com a varincia conhecida e


a amostra grande, n > 30 , a estatstica de teste a utilizar :

Ao contrrio do que foi observado para , quanto mais prximo do valor de

0 estiver o valor de a , menos potente o teste, o que quer dizer que tem

teste bilateral constatamos que o tipo de hiptese alternativa condiciona a forma


da funo potncia.

X 0

N ( 0,1) (esta distribuio amostral um resultado do Teorema do

menos capacidade para decidir de modo acertado.


Nota:
Se realizarmos este tipo de estudo para um teste unilateral direito ou para um

Z=

Limite Central)

Apresentam-se esquematicamente na figura 3.3 as regies crticas, definidas em


termos da varivel Z, para o teste de hipteses para a mdia, H0 : = 0 ,
considerando os trs tipos de teste: bilateral e unilateral direito e esquerdo.
Tipo de Teste

Ha : 0

H a : > 0

H a : < 0

Bilateral

Unilateral direito

Unilateral esquerdo

3.7 TESTES DE HIPTESE PARA UMA POPULAO


Vamos agora apresentar e caracterizar os testes de hiptese para um parmetro

de uma populao. A estatstica de teste que vamos utilizar e a sua


distribuio amostral depende da distribuio da populao, do conhecimento

Teste Z
Quando a estatstica de
teste tem distribuio
exacta
ou
aproximadamente
normal reduzida.

ou no do parmetro de escala e da dimenso da amostra.


Figura 3.3

3.7.1 Teste de Hiptese para a mdia


Vamos supor uma populao a partir da qual se obteve uma amostra aleatria

Se a varincia for desconhecida, que o caso que mais prximo est da

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realidade, teremos de estimar o desvio padro da populao pois necessitamos


dele para calcular o valor do desvio padro do estimador X . Um processo
bastante intuitivo ser utilizar como estimador de , no caso de amostras
2

Tipo de Teste

Ha : 0

H a : > 0

H a : < 0

Bilateral

Unilateral direito

Unilateral esquerdo

pequenas, a varincia amostral corrigida


n

S 2 =

( X
i =1

X )2

n 1

S 2' =

X
i =1

2
i

nX 2

Teste T

n 1

e respectivo desvio padro amostral corrigido S = S . No caso de amostras


'

2'

Quando a estatstica de
teste tem distribuio
T-Student.

grandes utilizamos a varincia amostral


Figura 3.4
n

S2 =

( X
i =1

X )2

S2 =

X
i =1

2
i

nX 2

e respectivo desvio padro amostral S = S 2 .

Exemplo 3.3: Teste de Hipteses para a mdia de uma populao normal com
varincia desconhecida ( n 30 )
Foram medidos em quilogramas os aumentos de peso (da nascena aos seis
meses) de 7 crianas do sexo feminino escolhidas ao acaso entre um grupo de

Neste caso a estatstica de teste que se utiliza, j no tem a mesma distribuio

crianas com seis meses de idade.

amostral, sob a veracidade da hiptese nula, ver Pestana, D. (2006). Temos

3,6 2,8 3,6 4,1 4,1 4,5 3,2

agora uma outra varivel aleatria cuja distribuio amostral a T-Student,


(Student 1908).
Assim, para pequenas amostras ( n 30 ), utiliza-se a estatstica de teste

(a) Ao nvel de significncia de 5%, poder dizer-se que o aumento mdio


de peso superior a 3,1Kg?

X 0
T =
t n 1,
S
n

(b) A partir de que nvel de significncia a hiptese testada na alnea

e para amostras grandes, n > 30 , utiliza-se a distribuio amostral limite da T-

(c) Calcula a potncia do teste para a = 3,4 .

anterior rejeitada?

Student que aproximadamente normal,


Resoluo:

T =

X 0
N (0,1) .
S
n

A figura 3.4 apresenta esquematicamente as regies crticas definidas em

Seja a varivel X : aumento de peso, em Kg, numa criana do sexo feminino


com seis meses de idade.

X N ( , ) = 0,05

termos da varivel T, para o teste de hipteses mdia H0 : = 0 ,

Sobre a amostra: n = 7 x = 3,7 s 2 = 0,34 s = 0,34 = 0,5831

considerando os trs tipos de teste: bilateral e unilateral direito e esquerdo.

(a) Vamos testar H0 : 3,1 vs Ha : > 3,1


Trata-se de um teste unilateral direito

___________________________________________________________________ 17

___________________________________________________________________ 18

ISEL DEETC

ISEL DEETC

INFERNCIA ESTATSTICA

Estatstica de teste: T =

INFERNCIA ESTATSTICA

3.7.2 Teste de Hiptese para a varincia

X 0
t n 1
S
n

Considerando uma populao normal podemos estar interessados em realizar

Regio de aceitao (R.A.): ] , t 6;0,95 [ =] ,1,943[

um teste de hipteses varincia da populao. Sendo S2 um estimador no

Regio de rejeio ou crtica (R.R.): [t 6;0,95 , +[ = [1,943, +[

enviesado de 2 , e conhecida a distribuio amostral da estatstica

Valor observado para a estatstica de teste no pressuposto da veracidade da


hiptese nula: Tobs =

3,7 3,1
= 2,7225 R.R.
0,5831/ 7

Q=

(n 1).S 2

02

n21 , esta a estatstica a utilizar.

Deve rejeitar-se a hiptese nula, ao nvel de significncia de 5%, o que quer

A figura 3.5 apresenta esquematicamente as regies crticas definidas em

dizer que a amostra contm evidncia estatstica de que o aumento mdio de

termos da varivel Q, para o teste de hipteses varincia H0 : 2 = 02 ,

peso nas crianas do sexo feminino com seis meses de idade de facto superior

considerando os trs tipos de teste: bilateral e unilateral direito e esquerdo.

a 3,1Kg.
Tipo de Teste

(b) O que se pede o valor de prova p.

P (T > Tobs ) = P (T > 2,7225) = 1 P (T 2,7225) = 1 0,9827 = 0,0173.

Ha : 2 02

Ha : 2 > 02

Ha : 2 < 02

Bilateral

Unilateral direito

Unilateral esquerdo

Teste 2

Para valores do nvel de significncia superiores a 1,73% a hiptese nula

Quando a estatstica de
teste tem distribuio do
Qui-quadrado.

rejeitada, o que quer dizer que valor-p 0,0173.


Figura 3.5

(c) (3,4) = 1 (3,4) = P (rejeitar H0 | H0 ser falsa) .


Como o teste unilateral direito, rejeita-se a hiptese nula quando

Tobs > t n 1;1

x 0
0,5831
> 1,9432 x > 1,9432
+ 3,1 x > 3,528 ,
7
s / n

logo

xc = 3,528 , vindo para a potncia correspondente a a = 3,4 ,

(3,4) = P ( X > 3,528 | a = 3,4) = 1 P (T

3,528 3,4
0,5831/ 7

) = 1 P (T 0,580786) = 1 0,291 =

= 0,7087.
A potncia do teste de aproximadamente 71%, ou seja, de 71% a
probabilidade de tomar uma deciso acertada, rejeitar a hiptese nula quando
esta falsa.

Exemplo 3.4: Teste de Hipteses para a varincia


Para verificar se um determinado aparelho de medio de alta preciso ainda
funciona com as caractersticas exigidas foram observadas 20 medies e
calculado o desvio padro amostral corrigido, s = 0,013 mm . Admitindo que as
referidas medies se podem considerar gaussianas, ao nvel de significncia de
5%, poder-se- concluir que o verdadeiro desvio padro populacional de
0,01mm?
Resoluo:
Seja a varivel X : medies efectuadas pelo aparelho em mm.

X N ( , ) = 0,05

___________________________________________________________________ 19

___________________________________________________________________ 20

ISEL DEETC

ISEL DEETC

INFERNCIA ESTATSTICA

Sobre a amostra: n = 20

s = 0,013

(a) Vamos testar H0 : = 0,01 vs Ha : 0,01

INFERNCIA ESTATSTICA

Z0 =

Trata-se de um teste bilateral


Estatstica de teste: Q =

(n 1).S 2

2
0

n21

p p0

N ( 0;1) .

p0 (1 p0 )
n

Como a estatstica de teste tem distribuio aproximadamente normal, temos


um teste Z tal como se verificou no teste de hipteses para a mdia com

Regio de aceitao (R.A.): ]8,907,32,85[

varincia conhecida.

Regio crtica (R.R.): [0,8.907] [32.85, +[ , onde

A figura 3.6 apresenta esquematicamente as regies crticas definidas em


termos da varivel Z, para o teste de hipteses proporo populacional,

2
2
8,907 = 19;0,025
e 32,85 = 19;0,975
.

Valor observado para a estatstica de teste no pressuposto da veracidade da


hiptese nula: Qobs =

(n 1).S 2

02

= 19

0,0132
= 32,11
0,012

Como 32,11 se encontra na regio de aceitao, conclui-se ao nvel de

H0 : p = p0 , considerando os trs tipos de teste: bilateral e unilateral direito e


esquerdo.

Tipo de Teste

significncia de 5%, que o verdadeiro desvio padro de 0,01 mm.

Para calcular o valor de prova p, como temos um teste bilateral, procede-se da


seguinte forma:
p value = P (rejeitar H0 | H0 verdadeira) = P (Qobs R.C. | = 0 ) =

= 2 min {P (Q < 32,11), P (Q > 32,11)} = 2 min{0,9696;0,0304} = 0,0607.

Ha : p p0

Ha : p > p0

Ha : p < p0

Bilateral

Unilateral direito

Unilateral esquerdo

Teste Z
Quando a estatstica de
teste tem distribuio
exacta
ou
aproximadamente
normal reduzida.

Para este teste a hiptese nula rejeitada para nveis de significncia superiores
a 6,07%.

Figura 3.6

3.8 TESTES DE HIPTESE PARA DUAS POPULAES

3.7.3 Teste de Hiptese para a proporo

Vamos, no que se segue, apresentar o teste de hipteses a utilizar quando o

Considerando agora uma populao de Bernoulli, a partir da qual se obteve

objectivo comparar duas populaes.

uma amostra aleatria de dimenso grande (n> 30), composta por variveis
i.i.d. X1,..., X n , da qual resultou uma realizao concreta ( x1,..., xn ) . Pretende-se
realizar um teste de hipteses para a mdia da populao, que neste caso a
proporo populacional p, o parmetro da distribuio de Bernoulli que
representa a probabilidade de sucesso numa prova de Bernoulli.
Assim, para amostras grandes, a distribuio amostral do estimador de p,

3.8.1 Teste de Hiptese para a diferena de duas mdias


Vamos considerar duas populaes X1 e X 2 , cujas mdias so respectivamente

1 e 2 . Destas populaes so retiradas de forma aleatria duas amostras


independentes de dimenso n1 e n2 , cujas mdias amostrais so X1 e X 2

X = p ,

respectivamente.

___________________________________________________________________ 21

___________________________________________________________________ 22

ISEL DEETC

ISEL DEETC

INFERNCIA ESTATSTICA

INFERNCIA ESTATSTICA

Pretende-se realizar um teste de hipteses para comparar as duas mdias

amostras tenham dimenso superior a 30, utiliza-se a mesma estatstica de teste,

populacionais, portanto vamos realizar um teste relativo diferena 1 2 . As

no entanto a sua distribuio amostral, obtida pelo Teorema do Limite central,

nossas hipteses, tendo em conta os trs tipos de teste so:

aproximadamente normal.)

H0 : 1 2 = 0 vs

(Nota 2: Se as duas populaes tiverem distribuio normal ou outra, caso as

Ha : 1 2 0 teste bilateral

varincias sejam desconhecidas, para amostras grandes ( n1> 30 e n2 > 30 ),

1 2 > 0 teste unilateral direito

usam-se as varincias amostrais, e a estatstica

1 2 < 0 teste unilateral esquerdo


Z0 =

(X

Se as populaes forem normais com varincias 12 e 22 conhecidas a


distribuio amostral do estimador, X1 X 2 , da diferena, 1 2 , :

Z0 =

(X

X 2 ( 1 2 )0

12
n1

22

N ( 0;1)

X 2 ( 1 2 )0
S12 S22
+
n1 n2

N ( 0;1) ).

Deve ter-se conscincia que frequentemente, as varincias 12 e 22 no so


conhecidas. Nesse caso, temos de ter um teste que nos permita testar a
igualdade das mdias populacionais sem conhecer os verdadeiros valores

12 e 22 . bastante mais simples desenvolver este teste, quando, embora

n2

desconhecidas, as varincias se podem admitir iguais (caso em que se diz existir


O que se passa neste caso, de facto simples pois sabemos do estudo das
distribuies amostrais que:

X1 N 1, 1 e X 2 N 2 , 2

n
n2
1

por outro lado, estas ltimas so mdias de amostras aleatrias independentes,

homocedasticidade 2 = 12 = 22 ).
No caso em que as varincias so desconhecidas, parece mais lgico
primeiramente testar a igualdade das varincias e num segundo passo optar
com racionalidade pela estatstica de teste mais favorvel para testar a hiptese
nula de igualdade das mdias.

o que nos permite escrever a distribuio amostral da diferena,

2 2
X1 X 2 N 1 2 , 1 + 2 ,

n1 n2

que, quando a hiptese nula verdadeira ( 1 2 = 0 ), vem,

2 2
X1 X 2 N 0, 1 + 2 .

n1 n2

Mais uma vez temos um teste Z, cujas regies de rejeio e aceitao j foram
estudadas anteriormente.

(Nota 1: este resultado vlido para amostras grandes ou pequenas. No caso

3.8.2 Teste de Hiptese para a igualdade de duas varincias em Populaes


Normais
Vamos considerar duas populaes normais X1 e X 2 , cujas mdias so
respectivamente 1 e 2 . Destas populaes so retiradas de forma aleatria
duas amostras independentes de dimenso n1 e n2 , respectivamente. Vamos
realizar um teste que permita comparar as duas varincias.
Dado que conhecemos os estimadores amostrais das varincias populacionais

12 e 22 :

em que as duas populaes no tenham distribuio normal, mas as duas


___________________________________________________________________ 23

___________________________________________________________________ 24

ISEL DEETC

ISEL DEETC

INFERNCIA ESTATSTICA

n1

S1 =
2

( X
i =1

1i

n1 1
n2

S =
2
2

X1 )2

( X
i =1

2i

X 2 )2

n2 1

n1

S =
2
1

X
i =1

2
1i

S2 =

Kg, dessas crianas.

nX12

n1 1
n2

INFERNCIA ESTATSTICA

X
i =1

2
2i

nX 22

Sup. A

2,7 3,2 3,6 4,1 2,7 3,2 4,5 3,6 2,7

Sup. B

4,1 4,5 3,6 2,7 3,6 3,2 4,1

n2 1

bem como a distribuio amostral da estatstica

S12
, que sob a veracidade da
S22

hiptese nula vem:

Supondo que as referidas crianas tinham nascena pesos idnticos e que os


seus pesos se podem considerar normais, pretende-se:
(a) Ao nvel de significncia de 5%, concluir se a variabilidade populacional

S 22
F=

F ( n1 1; n2 1) .
S 12 0
2
1
2
2

dos dois grupos igual;


(b) Determinar o valor de prova - p e a sua interpretao;

A figura 3.7 apresenta esquematicamente as regies crticas definidas em


termos da varivel F, para o teste igualdade das varincias, H0 : 12 = 22

Resoluo:

considerando os trs tipos de teste: bilateral e unilateral direito e esquerdo.

(a) Considerem-se as variveis:

X1 : ganho em peso medido em Kg das crianas sujeitas ao suplemento A


X 2 : ganho em peso medido em Kg das crianas sujeitas ao suplemento B
Tipo de
Teste

Ha : 12 22

Bilateral

Ha :

2
1

>

2
2

Unilateral direito

Ha : <
2
1

2
2

Unilateral esquerdo

X1 N ( 1, 1 ) e X 2 N ( 2 , 2 )
Sobre as amostras temos:
n1 = 9 x1 = 3,3667 s12 = 0,4150
n2 = 7 x2 = 3,6857 s2 2 = 0,3714

Teste F

Vamos testar as hipteses:

Quando a
estatstica de
teste tem
distribuio
F-Snedcor.

H0 : 12 = 12 vs Ha : 12 22 H0 :

12
2
= 1 vs Ha : 12 1 (temos um teste bilateral)
2
2
2

Estatstica de teste:

F=
Figura 3.7

Exemplo 3.5: Teste de Hipteses para o quociente de duas varincias


No primeiro ano de vida dois grupos aleatrios de crianas foram sujeitos a

S12 22

F ( n1 1; n2 1) , com n1 1 = 15 e n2 1 = 20
S22 12 0

Regio de aceitao (R.A.): ]F8;6;0,025 ; F8;6;0,975 [ = ]0,215;5,6[


Regio de rejeio (R.R.): [0; F8;6;0,025 ] [F8;6;0,975 , +[ = [0;0,215] [5,6; +[

diferentes suplementos vitamnicos designados por suplemento A e suplemento

Valor observado para a estatstica de teste no pressuposto da veracidade da

B. Os dados que se seguem representam duas amostras dos ganhos de peso, em

hiptese nula: F0 bs =

___________________________________________________________________ 25

___________________________________________________________________ 26

ISEL DEETC

ISEL DEETC

0,4150
1 = 1,1173 R.A.
0,3714

INFERNCIA ESTATSTICA

INFERNCIA ESTATSTICA

Como 1,1173 se encontra na regio de aceitao, conclui-se ao nvel de

vo fornecer informao para estimar 2 . As dimenses amostrais so

significncia de 5%, que a verdadeira variabilidade nos pesos no diferente

utilizadas como factores de ponderao, pois a amostra de maior dimenso

quando se utiliza o suplemento A ou B.

contribui com mais informao para estimar 2 .


A estatstica de teste a utilizar :

(b) valor de prova p:


p value = P (rejeitar H0 | H0 verdadeira) = P (Fobs R.C. |

12
= 1) =
22

= 2 min {P (F < 1,1173);1 P (F < 1,1173)} = 2 min{0,5409;0,4591} = 0,9181.

T =

(X

com varincias desconhecidas

X 2 ( 1 2 )0

( n1 1) s

A hiptese nula s rejeitada para nveis de significncia superiores a 91,81%.


3.8.3 Teste de Hiptese para a igualdade de mdias em Populaes normais

+ ( n2 1) s22
n1 + n2 2
2
1

1 1
+
n1 n2

t n1 + n2 2

Exemplo 3.6: Teste de Hipteses para a comparao de mdias com varincias


desconhecidas mas iguais 12 = 22 = 2
(Exerccio proposto)

3.8.3.1 Varincias desconhecidas mas iguais = =


2
1

2
2

Para estudar dois tipos de combustvel, foram recolhidas duas amostras

Vamos considerar duas populaes normais X1 e X 2 , cujas mdias so

aleatrias de 15 carros do mesmo modelo. Todos os carros da amostra 1 foram

respectivamente 1 e 2 . Destas populaes so retiradas de forma aleatria

abastecidos com o combustvel A e todos os carros da amostra 2 foram

duas amostras independentes cujas mdias so X1 e X 2 e as dimenses

n1 30 e n2 30 , respectivamente.
Pretende-se realizar um teste de hipteses para comparar as duas mdias
populacionais, portanto vamos realizar um teste relativo diferena 1 2 . As
nossas hipteses, tendo em conta os trs tipos de teste so:
H0 : 1 2 = 0 vs
Ha : 1 2 0 teste bilateral

abastecidos com o combustvel B. Obtiveram-se os seguintes resultados


amostrais: x1 = 19,13 x2 = 19,467 s12 = 2,97 s22 = 2,41 . Pretende-se realizar
um teste de hipteses igualdade das duas mdias populacionais, utilizando
um nvel de significncia de 1% e supondo que as populaes so normais.

3.8.3.2 Varincias desconhecidas mas diferentes 12 22


Consideramos agora que temos duas populaes normais X1 e X 2 , cujas

1 2 > 0 teste unilateral direito

mdias so 1 e 2 e desvio-padro 1 e 2 , desconhecidos e diferentes

1 2 < 0 teste unilateral esquerdo

(concluso obtida para um determinado nvel de significncia, atravs de um

Neste caso a hiptese de igualdade das mdias populacionais conjugada com a

teste igualdade das varincias). Destas populaes so retiradas de forma

igualdade das varincias (usualmente este pressuposto testado previamente

aleatria

com o teste de quociente de varincias), conduz a considerarmos que as duas

( n1 30 e n2 30 ), com as mdias amostrais X1 e X 2 respectivamente.

populaes so homogneas. Vamos utilizar uma vez mais os estimadores

Utilizando a aproximao de Welch-Satterthwaite, vamos utilizar a estatstica

amostrais, S12 e S2 2 , das varincias populacionais 12 e 22 . As duas amostras

de teste:

___________________________________________________________________ 27

___________________________________________________________________ 28

ISEL DEETC

ISEL DEETC

duas

amostras

independentes

de

pequena

dimenso

INFERNCIA ESTATSTICA

s12 s22
+

X1 X 2 ( 1 2 )0
n1 n2
T =
.
tv , com v =
4
s1
s 4
s12 s22
+ 2 2
+
2
n1 (n1 1) n2 (n2 1)
n1 n2

___________________________________________________________________ 29
ISEL DEETC