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GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E
MERCADO
Cdigo
Folha
1/2
Documento
Datas
Atualizao
01/02/2013
01/02/2013
01/02/2013
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E
MERCADO
RPO - PERDAS OPERACIONAIS, LIQUIDEZ E MERCADO.
NP-RPO.01
NP-RPO.01.1
NP-RPO.01.2
01/02/2013
01/02/2013
01/02/2013
Folha
2/2
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
PRO
1/5
1. CONTEDO DESTE
DOCUMENTO
2. POLTICA
2.1 Diretrizes
Datas
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01/02/2014
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
PRO
2/5
2.2. Da Implementao
A Auto-Avaliao contemplar a viso dos riscos e controles vis-vis os objetivos das atividades avaliadas, devendo alcanar:
Datas
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Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
PRO
3/5
Tendncias relacionadas
vulnerabilidades,
com
as
ameaas
Datas
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01/02/2013
01/02/2014
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
PRO
4/5
3. Do Ambiente de Riscos e
Controles
4. Do Controle da Poltica
Datas
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Prx.Reviso
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01/02/2014
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
PRO
5/5
Datas
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01/02/2014
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
RISCOS OPERACIONAIS ,LIQUIDEZ E MERCADO
ESTR.ORG
1 / 16
1. CONTEDO DESTE
DOCUMENTO
2. CANCELAMENTO /
SUBSTITUIO / ALTERAO
N/A
3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Datas
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01/07/2014
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
RISCOS OPERACIONAIS ,LIQUIDEZ E MERCADO
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2 / 16
Fernando F. S. Telles
CONTROLLER
RESPONSVEL
CONTROLES
INTERNOS/COMPLIANCE
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01/07/2014
RISCOS OPERACIONAIS,
LIQUIDEZ E MERCADO
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
RISCOS OPERACIONAIS ,LIQUIDEZ E MERCADO
ESTR.ORG
3 / 16
3.1. CONCEITUAO
A Estrutura Organizacional o principal elo da COINVALORES entre o
terico (inteno dos acionistas, objetivos e metas estabelecidas) e o
prtico (aes, decises, controles, etc.).
atravs dela que os seus colaboradores se organizam, no sentido de
viabilizar as operaes e, conseqentemente, obter os resultados
esperados.
Os objetivos e metas da COINVALORES, claramente definidos neste
captulo, visam tornar, acima de tudo, a sua estrutura organizacional
eficaz, buscando sinergia entre os seus colaboradores, na consecuo
dos resultados esperados.
4. ATRIBUIES BSICAS E
RESPONSABILIDADES
ENVOLVIDAS
4.1 Da Diretoria Executiva
Administrao das atividades da COINVALORES, orientando-a para a
consecuo dos seus objetivos e metas empresariais.
Gesto dos Sistemas de Riscos Operacionais , Risco de Liquidez e
Risco de Mercado , no que tange a:
Estabelecimento e acompanhamento de planos de ao para correo
de desvios e melhoria contnua do sistema
Abastecimento de meios que propicie a promoo entre os seus
colaboradores, de uma cultura organizacional que demonstre a
importncia da adoo do Sistema de Gerenciamento de Riscos.
Adoo de providncias decorrentes dos relatrios resultantes das
auditorias.
Designao do gestor responsvel pelo Sistema de Riscos
Operacionais , de Liquidez e de Mercado.
Aprovao de todas as polticas e diretrizes para a COINVALORES,
da sua estrutura organizacional formal, bem como, do modelo de gesto
dos Riscos Operacionais.
Assegurar que o Gestor execute os procedimentos necessrios para
o controle de liquidez e de mercado;
Designar a Auditoria para o Sistema de Gerenciamento de Riscos.
Entender a natureza e o nvel do risco de liquidez da corretora
Estabelecer o apetite ao risco
Aprovar polticas relacionadas gesto de liquidez;
Monitorar fatores de riscos aos quais a corretora esteja exposta;
Elaborar relatrios de exposies aos fatores de riscos;
Elaborar relatrios de Var e Teste de Estresse
Datas
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01/07/2014
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
RISCOS OPERACIONAIS ,LIQUIDEZ E MERCADO
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4 / 16
da
Poltica
Comercial
das
operaes
da
4.5
Da
Gerncia
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01/07/2014
de
Elaborao / Aprovao - Atualizaes
Original assinado por:
Atualizao:
Diretor Comercial /Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Administrativo
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Assunto
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
RISCOS OPERACIONAIS ,LIQUIDEZ E MERCADO
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5 / 16
Controladoria
Administrao das atividades relacionadas a contabilizao dos eventos,
recursos
humanos
e
demais
servios
administrativos
da
COINVALORES.
Administrao das atividades de informtica da COINVALORES,
orientando as reas sob sua responsabilidade na consecuo dos
objetivos e metas traadas.
Definio e manuteno de equipes de trabalho para implantar,
implementar e propiciar a melhoria contnua do Sistema de Riscos
Operacionais , de Riscos de Liquidez e Riscos de Mercado.
Promoo de meios para divulgao e assimilao do sistema em todos
os nveis da COINVALORES
Delegao de autoridade aos nveis envolvidos em riscos e em outras
atividades que julgar necessria
Gesto dos negcios da COINVALORES, suprindo-a adequadamente
de recursos financeiros.
Responsabilidade pela anlise dos riscos das operaes.
Acompanhamento do cumprimento das Polticas, Normas e Regras
Operacionais relacionadas a riscos.
Estabelecimento de polticas de informtica para a COINVALORES,
responsabilizando-se pela sua aplicabilidade, dentro dos padres
estabelecidos.
Responsvel pela COINVALORES perante os rgos fiscalizadores e
reguladores.
Gesto de preveno Lavagem de Dinheiro.
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OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
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4.5.4 Da Diviso
Contabilidade
Contabilizao das operaes, preparao de
Financeiras e recolhimento das obrigaes fiscais.
Demonstraes
dados
cadastrais
dos
respectivos
limites
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Assunto
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colher
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4.11 Da Gerncia de
Recursos / Fundos /
Clubes/ Cart. Adm.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
RISCOS OPERACIONAIS ,LIQUIDEZ E MERCADO
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14 / 16
necessria
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16 / 16
Datas
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Prx.Reviso
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Cenrio I
(bearish)
Cenrio II
(bullish)
CURVA
JUROS
(PR)
deslocamento
paralelo de
+1.000 basis
points
deslocamento
paralelo de 600 basis
points
BOLSA
BR
deslocamento
paralelo de +500
basis points
aumento de queda de
15%
25%
deslocamento
paralelo de -300
basis points
queda de
10%
BOLSA
USA
queda de
15%
aumento de aumento de
15%
8%
BRADY
BONDS
queda de
20%
aumento de
10%
Referncia Bibliogrfica:
Resenha BM&F n. 139
Para curiosidade:
Bull Market: Quando o Touro ataca, ele utiliza seus chifres para jogar para o alto
tudo o que estiver na sua frente e isto inclui os preos das aes negociadas na Bolsa.
Desta forma, quando se percebe uma fora tentando fazer com que os preos subam,
diz-se ser a atuao dos Touros ou uma tendncia Bullish, que nada mais do que
uma tendncia de alta nos preos e de valorizao dos papis.
Bear Market: Por outro lado, quando o Urso ataca, ele utiliza a fora e o peso de suas
patas para acertar e derrubar quem se colocar em sua frente, o que tambm inclui os
preos das aes. Neste caso, quando se percebe uma fora empurrando os preos
para baixo, percebe-se a presena mais forte dos Ursos ou uma tendncia Bearish,
caracterizada por uma tendncia de baixa nos preos e desvalorizao dos papis.
Contingncia
Primeira contingncia: em caso de inadimplncia ser considerado o caixa da
Corretora, ajustado de acordo com os seguintes critrios:
Para efeito do risco de liquidez, no caixa da Coinvalores apenas sero
considerados os Ativos Lquidos Prprios, assim denominados aqueles livres de
qualquer restrio de movimentao e passiveis de converso;
Ser apurado o VAR da carteira de Ativos Lquidos
Aplicao do teste de stress para a carteira de Ativos Lquidos Prprios;
Segunda Contingncia: Atualmente a Corretora mantm recursos depositados junto
CBLC por conta de Limite Operacional. De acordo com nosso acompanhamento,
considerando os volumes atualmente operados, o montante depositado na CBLC
substancialmente superior s necessidades da Corretora.
Desta forma, do valor depositado, at R$ 10.000.000,00 podero ser considerados como
segunda contingncia. Este valor poder ser ajustado, de acordo com o
acompanhamento dos volumes operados.
De acordo com o acompanhamento das conjunturas de mercado e da estatstica de
inadimplncia, a diretoria da Coinvalores poder determinar a adoo de outras medidas
de contingncia, inclusive, mediante aporte de recursos dos scios da Coinvalores.
____________________________
Fernando Ferreira da Silva Telles
_____________________________
Paulino Botelho de Abreu Sampaio.
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
ATRIBUIES/RESPONSABILIDADES
ATRIB.RESP
1/6
1. CONTEDO DESTE
DOCUMENTO
2. REAS ENVOLVIDAS /
ATRIBUIES BSICAS OU
RESPONSABILIDADES
2.1 Da Diretoria
Datas
Emisso
Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Financeiro/Diretor Administrativo
Diretor Comercial
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
ATRIBUIES/RESPONSABILIDADES
ATRIB.RESP
2/6
Datas
Emisso
Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Sistemas de Controles de Risco de Mercado (Basilia IIMITRA) e planilhas em Excel ( controle da posio
atual e testes de stress sobre cenrios externos)
Conduzir periodicamente a
Auto-Avaliao de Riscos e
Controles do processo com o apoio do Gestor de Riscos
Operacionais e Controles Internos.
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Financeiro/Diretor Administrativo
Diretor Comercial
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
ATRIBUIES/RESPONSABILIDADES
ATRIB.RESP
3/6
Datas
Emisso
Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Financeiro/Diretor Administrativo
Diretor Comercial
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
ATRIBUIES/RESPONSABILIDADES
ATRIB.RESP
4/6
Atividades de Controle
Informao e Comunicao
Datas
Emisso
Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Financeiro/Diretor Administrativo
Diretor Comercial
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
ATRIBUIES/RESPONSABILIDADES
ATRIB.RESP
5/6
2.6 Da Contabilidade
3. Servios de Terceiros
Datas
Emisso
Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Financeiro/Diretor Administrativo
Diretor Comercial
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
ATRIBUIES/RESPONSABILIDADES
ATRIB.RESP
6/6
4. REGULAMENTAO
ASSOCIADA
5. ANEXOS
No se aplica
Datas
Emisso
Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Financeiro/Diretor Administrativo
Diretor Comercial
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS, LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
ASP.BAS.AN
1/2
1. CONTEDO DESTE
DOCUMENTO
2. REAS DE APLICAO
3. ASPECTOS BSICOS
3.1 Dos Gestores das Mesas de
Operaes e Demais reas
de Negcios
Datas
Atualizao
Prox.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro/
Diretor Administrativo
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS, LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
ASP.BAS.AN
2/2
e
de
a
de
4. REGULAMENTAO
ASSOCIADA
Datas
Atualizao
Prox.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro/
Diretor Administrativo
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
AVALIAO PERIDICA DO
SISTEMA DE RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
AVAL.PER
1/4
1. CONTEDO DESTE
DOCUMENTO
2. REAS DE APLICAO
Todos os Diretores;
3. NORMAS
3.1 Da Avaliao
Datas
Atualizao
Prox.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercia/l Diretor Financeiro/
Diretor Administrativo
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
AVALIAO PERIDICA DO
SISTEMA DE RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
AVAL.PER
2/4
3.4.2
3.4.3
Cultura de Riscos
e Controles e Processos
de Comunicao
Datas
Atualizao
Prox.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
rea
Necessidades de treinamento
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercia/l Diretor Financeiro/
Diretor Administrativo
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
AVALIAO PERIDICA DO
SISTEMA DE RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
AVAL.PER
3/4
3.4.4
Preveno e Correo de
Ocorrncias e Perdas
4. PONTOS DE CONTROLE
4.1 Das Atividades
5.2 Da Diretoria
5. ATRIBUIES BSICAS E
RESPONSABILIDADES
5.1 Do Diretor Responsvel
por Riscos Operacionais,
Liquidez e Mercado
Prox.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercia/l Diretor Financeiro/
Diretor Administrativo
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
AVALIAO PERIDICA DO
SISTEMA DE RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
AVAL.PER
4/4
6. REGULAMENTAO
ASSOCIADA
Datas
Atualizao
Prox.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercia/l Diretor Financeiro/
Diretor Administrativo
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP-ARO.01
1/5
2. CANCELAMENTO / SUBSTITUIO /
ALTERAO
No Aplicvel
3. CONCEITO DE RISCOS
4. PROCEDIMENTOS DE
IDENTIFICAO
4.1 Responsveis pela
Identificao de Riscos
Todos os colaboradores.
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Pessoas:
Atividades
Fraudulentas,
Trabalhistas, Capacitao de Pessoal.
Processos
Elaborao / Aprovao
Original Assinado por:
Atualizado por:
Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Comercial Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP-ARO.01
2/5
processamento,
segurana
interrupo de sistemas.
de
informao
Naturais: Desastres
natureza.
causados
por
eventos
de
4.3.2 Entrevistas
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Conduzir
entrevistas
mediante
discusses
estruturadas sobre eventos que podem afetar
Elaborao / Aprovao
Original Assinado por:
Atualizado por:
Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Comercial Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP-ARO.01
3/5
negativamente
processo.
4.3.3 Manual de Controles Internos
consecuo
dos
objetivos
do
Descrio do Risco
Categoria de Risco
Probabilidade
Impacto
Grau de Risco
DEFINIO
Fraudes Internas
ER 01
Fraudes Externas
ER02
ER03
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original Assinado por:
Atualizado por:
Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Comercial Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP-ARO.01
4/5
ER04
ER05
ER06
ER07
ER08
8. RISCOS ASSOCIADOS
RISCOS ASSOCIADOS
RISCO DE CRDITO
RISCO DE LIQUIDEZ
RISCO DE MERCADO
RISCO DE IMAGEM
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
DEFINIO
Decorre de uma obrigao de direito advinda de um
instrumento/contrato qualquer que no foi
performada por qualquer motivo pela respectiva
contraparte:
Decorre da falta de recurso financeiro necessrio
para o cumprimento de uma ou mais obrigaes;
decorre da falta de contrapartes em nmero
suficiente ou do interesse do mercado em negociar
a quantidade desejada de uma posio/posies,
afetando, portanto de forma anormal a preo/valor
das mesmas.
Decorre
de
movimentos
adversos
nos
preos/valores das variveis que compe o valor de
uma posio/portflio.
Decorre da publicidade negativa, verdadeira ou no,
em relao prtica da conduo dos negcios da
instituio, gerando declnio na base de clientes,
litgio ou diminuio da receita.
Elaborao / Aprovao
Original Assinado por:
Atualizado por:
Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Comercial Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP-ARO.01
5/5
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original Assinado por:
Atualizado por:
Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Comercial Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
AUTO-AVALIAO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
NP-ARO.02
1/4
1. CONTEDO DESTE
DOCUMENTO
2. NORMAS E PROCEDIMENTOS
3. REAS ENVOLVIDAS
ATRIBUIES BSICAS E
RESPONSABILIDADES
3.1 Da Diretoria
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
de
Avaliao
de
Riscos
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro/
Compliance e Diretoria
Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
AUTO-AVALIAO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
NP-ARO.02
2/4
4. IDENTIFICAO DOS
PROCESSOS
4.1 Procedimentos Bsicos
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
AUTO-AVALIAO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
NP-ARO.02
3/4
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E
MERCADO
caractersticas operacionais.
O Gestor de cada processo e o Gestor de Riscos e Controles Internos
identificaro:
a)
b)
c)
d)
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro/
Compliance e Diretoria
Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
AUTO-AVALIAO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
NP-ARO.02
4/4
Riscos e Controles
6. REGULAMENTAO
ASSOCIADA
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro/
Compliance e Diretoria
Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
IDENTIFICAO DE PROCESSOS
NP - ARO.02/1
1/1
Diretoria
Processo
Subprocesso
Gestor
Geral
Geral
Geral
Geral
Geral
Gerar Ordens
Gerar Ordens
Realizar Ordens
Administrar Posies
Captar Clientes
Diversos
Gerenciar Contas
Executar Ordens
Geral
Back-Office
Geral
Geral
Geral
Geral
Geral
Contabilidade
Gerenciar Negcio
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Tecnologia de Informao
Compensar e Liquidar
Aceitao e cadastramento
de clientes
Contabilizar Movimentao
Gerenciar Negcio
Gesto de Pessoas
Departamento Pessoal
Tecnologia de Informao
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Geral
Administrativo
Administrativo
Geral
Integridade
Controles Internos
Geral
Integridade
Riscos Operacionais
Geral
Integridade
Jurdico
Geral
Integridade
Risco de Liquidez
Geral
Integridade
Risco de Mercado
Back-Office
Administrar Posies
Diversos
Srgio A. Cardoso
Diversos
lvaro A. Lima
lvaro A. Lima
Marisa A. Tannis
Rubens dos Reis
Andrade
Rubens dos Reis
Andrade
Rubens dos Reis
Andrade
Terceirizado
Rubens dos Reis
Andrade
Rubens dos Reis
Andrade
Nota: O quadro acima referente aos processos e subprocessos da Coinvalores Corretora deve ser atualizado
em periodicidade anual ou quando ocorrerem mudanas significativas nos processos.
Datas
Atualizao
Prox.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro/
Compliance e Diretoria
Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS ,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
ATIVIDADES DE CONTROLE
NP-ARO.02/2
1/4
1. CONTEDO DESTE
DOCUMENTO
Atribuio e Responsabilidades
Atividades de Controle
Avaliao de Controle
Testes de Controle
Nota: Este Normativo no que for aplicvel deve ser praticado de forma
integrada com os procedimentos descritos no Manual de Controles
Internos da Corretora e os requerimentos do Programa de Qualificao
Operacional.
2. NORMAS E PROCEDIMENTOS
3. REAS ENVOLVIDAS /
ATRIBUIES BSICAS OU
RESPONSABILIDADES
3.1 Gestor do Processo
Datas
Emisso
Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original Assinada por:
Atualizado por:
Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Comercial Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS ,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
ATIVIDADES DE CONTROLE
NP-ARO.02/2
2/4
4. DAS ATIVIDADES
Aladas e Limites
Autorizaes
Aprovaes
Conciliaes/Reconciliaes
Controle de Acesso Lgico
Controle de Acesso Fsico
Disponibilizao e Padronizao das Informaes
Plano de Contingncia
Manuteno de Registros
Revises de Desempenho (Monitorao)
Normatizao Interna
Segregao de Funes
Treinamento
Validao
Verificao
Datas
Emisso
Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Inexistente
Ineficiente
Regular
Eficiente
Elaborao / Aprovao
Original Assinada por:
Atualizado por:
Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Comercial Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS ,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
ATIVIDADES DE CONTROLE
NP-ARO.02/2
3/4
Datas
Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Emisso
Inexistente
Ineficiente
Regular
Eficiente
Elaborao / Aprovao
Original Assinada por:
Atualizado por:
Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Comercial Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS ,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
ATIVIDADES DE CONTROLE
NP-ARO.02/2
4/4
7. REGULAMENTAO
ASSOCIADA
Datas
Emisso
Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original Assinada por:
Atualizado por:
Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Comercial Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
AVALIAO DE RISCOS
NP-ARO.02/3
1/4
1. CONTEDO DESTE
DOCUMENTO
2. NORMAS E PROCEDIMENTOS
Impacto
Probabilidade
Riscos Residuais
3. REAS ENVOLVIDAS /
ATRIBUIES BSICAS OU
RESPONSABILIDADES
4. AVALIAO DO RISCO
4.1 Do Impacto
4.1.1 Critico
Datas
Emisso
Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original Assinada por:
Atualizado por:
Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Comercial e Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
AVALIAO DE RISCOS
NP-ARO.02/3
2/4
4.1.3 Mdio
4.1.4 Baixo
4.1.5 Irrelevante
4.2 Da Probabilidade
4.2.2 Provvel
4.2.3 Moderada
4.2.4 Eventual
4.2.5 Improvvel
Datas
Emisso
Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original Assinada por:
Atualizado por:
Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Comercial e Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
AVALIAO DE RISCOS
NP-ARO.02/3
3/4
5. Tratamento do Risco
6. REGULAMENTAO
ASSOCIADA
7. DOCUMENTOS ASSOCIADOS
Datas
Emisso
Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original Assinada por:
Atualizado por:
Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Comercial e Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS ,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP - ARO.03
1/5
1. CONTEDO DESTE
DOCUMENTO
2. NORMAS E PROCEDIMENTOS
3. REAS ENVOLVIDAS
ATRIBUIES BSICAS E
RESPONSABILIDADES
3.1 Diretoria
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
ATUALIZADO POR:
Diretor Comercia/l Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS ,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP - ARO.03
2/5
Analisar a viabilidade
implementao.
(custo/benefcio)
para
sua
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
ATUALIZADO POR:
Diretor Comercia/l Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS ,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP - ARO.03
3/5
4.1 Categoria
4.1.1 Aceitar
4.1.2 Reduzir
4.1.3 Transferir
4.1.4 Evitar
Nota: Ao optar por essa alternativa a Corretora elimina os Riscos por
no identificar alternativas que minimizem a probabilidade de
ocorrncia e/ou o impacto deste.
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
ATUALIZADO POR:
Diretor Comercia/l Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS ,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP - ARO.03
4/5
Impactos:
Crtico
e
Alto
probabilidade da ocorrncia.
independentemente
da
4.3 Periodicidade
Risco Operacional:
Programar Planos de Ao para que a resposta aos riscos e
tratamento da perda seja efetiva, observando os seguintes
aspectos:
5. PLANOS DE AO/
CONTINGNCIAS
Risco de Liquidez:
Primeira Contingncia: Em caso de inadimplncia ser
considerado o caixa da Corretora, ajustado de acordo com os
seguintes critrios:
Para efeito do risco de Liquidez, no caixa da Coinvalores
apenas sero considerados aos Ativos Lquidos Prprios,
assim denominados aqueles livres de qualquer restrio
de movimentao e passveis de converso;
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
ATUALIZADO POR:
Diretor Comercia/l Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS ,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP - ARO.03
5/5
5.1.1 De Tecnologia
5.1.3 De Processos
6. REGULAMENTAO
ASSOCIADA
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
ATUALIZADO POR:
Diretor Comercia/l Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP-ARO.04
1/4
1. CONTEDO DESTE
DOCUMENTO
2. NORMAS E PROCEDIMENTOS
3. REAS ENVOLVIDAS /
ATRIBUIES BSICAS OU
RESPONSABILIDADES
3.1 Do Diretor Responsvel por
Riscos Operacionais
3.2 Da Diretoria
conceituais;
operacionais;
comportamentais.
Datas
Elaborao / Aprovao
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP-ARO.04
2/4
4. SEGREGAO DE FUNES
5. CARACTERSTICAS GERAIS
5.1 Do Conceito
5.1.1 Deficincia
5.1.2 No Conformidade
Elaborao / Aprovao
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP-ARO.04
3/4
5.3.1 Diariamente
5.3.2 Semanalmente
Aps a aprovao do Diretor, o Gestor da rea dever submeter o RO
ao Gestor de Riscos Operacionais e Controles Internos, para anlise e
identificao das ocorrncias relevantes.
A rea de contabilidade...............................................................
5.3.3 Mensalmente
Elaborao / Aprovao
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP-ARO.04
4/4
7. REGULAMENTAO
ASSOCIADA
8. DOCUMENTOS ASSOCIADOS
Datas
Elaborao / Aprovao
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
INFORMAO E COMUNICAO
NP-ARO.05
1/3
1. CONTEDO DESTE
DOCUMENTO
2. NORMAS E PROCEDIMENTOS
Recepo;
Anlise;
Registro;
Distribuio.
3. REAS ENVOLVIDAS /
ATRIBUIES BSICAS OU
RESPONSABILIDADES
3.1 rea de Gesto de Riscos e
Controles Internos
Datas
Elaborao / Aprovao
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
INFORMAO E COMUNICAO
NP-ARO.05
2/3
No se aplica.
5. CARACTERSTICAS GERAIS
data de envio:
Datas
Elaborao / Aprovao
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
INFORMAO E COMUNICAO
NP-ARO.05
3/3
assunto destacado;
nome / rea dos colaboradores envolvidos;
datas e evidncias de recepo;
data prevista para concluso das aes necessrias para atender as
Normas / Regulamentos externos.
6. REGULAMENTAO
ASSOCIADA
Datas
Elaborao / Aprovao
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP-ARO.06
1/3
1. CONTEDO DESTE
DOCUMENTO
2. CANCELAMENTO /
SUBSTITUIO /
ALTERAO
No Aplicvel
3. REAS ENVOLVIDAS /
ATRIBUIES BSICAS OU
RESPONSABILIDADES
Designao do Auditor para o Sistema de Riscos.
3.1 Da Diretoria
o cumprimento de:
Limites estabelecidos;
Leis e regulamentos aplicveis.
Elaborao / Aprovao
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP-ARO.06
2/3
4. SEGREGAO DE FUNES
5. CARACTERSTICAS GERAIS
5.1 Da Diretoria
5.2 Do Planejamento
Datas
Elaborao / Aprovao
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP-ARO.06
3/3
6. REGULAMENTAO
ASSOCIADA
Datas
Elaborao / Aprovao
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
SERVIOS TERCEIRIZADOS
NP-ARO.07
1. CONTEDO DESTE
DOCUMENTO
1/3
2. CANCELAMENTO /
SUBSTITUIO /
ALTERAO
Folha
No Aplicvel
3. DA AVALIAO DO
PRESTADOR DE SERVIO
4. CONTRATAO DE
SERVIOS TERCEIRIZADOS
Datas
Elaborao / Aprovao
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
SERVIOS TERCEIRIZADOS
NP-ARO.07
Folha
2/3
5. Aspectos Legais
6. Programa de Treinamento e
Integrao
7. Avaliao e Monitorao de
Riscos
Datas
Elaborao / Aprovao
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
GERENCIAMENTO DE RISCOS
OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
SERVIOS TERCEIRIZADOS
NP-ARO.07
Folha
3/3
10. REGULAMENTAO
ASSOCIADA
Datas
Elaborao / Aprovao
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS ,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP - RPO.01
1/6
1. CONTEDO DESTE
DOCUMENTO
2. NORMAS E PROCEDIMENTOS
3. REAS ENVOLVIDAS
ATRIBUIES BSICAS E
RESPONSABILIDADES
3.1 Da Diretoria
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS ,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP - RPO.01
2/6
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
processos
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS ,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP - RPO.01
3/6
4. Procedimentos Bsicos de
Coleta
3.7 Da Contabilidade
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS ,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP - RPO.01
4/6
4.6.4 Restituio
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS ,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP - RPO.01
5/6
Contabilizao
5. CONCILIAO CONTBIL
6. REGULAMENTAO
ASSOCIADA
7. DOCUMENTOS ASSOCIADOS
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro
Compliance e Diretoria
Diretor Administrativo
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP - RPO.01/1
1/9
l - Fraudes Internas: Perdas ocasionadas por atos intencionais visando a obteno de vantagem indevida
financeira ou no, praticadas por funcionrio (os) ou que envolvam pelo menos uma parte interna da
organizao.
Nvel 01
Nvel 02
Nvel 03
1. Transaes suspeitas
(intencional)
no
relatadas
Fraude Interna
5. Falsificao
6. Fraude com uso de cheques, ordens de
pagamento e transferncias.
Furto e Fraude
7. Falsificao
ou
manipulao
declaraes contbeis
de
normas
fiscais/
II - Fraudes Externas: Perdas ocasionadas por atos intencionais visando a obteno de vantagem indevida
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
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Diretor Comercial/ Diretor Financeiro
Diretor Administrativo
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP - RPO.01/1
2/9
Nvel 02
Nvel 03
1. Furto/Roubo ou desvio de valores de
clientes
2. Falsificao de cheques de clientes ou
documentos de crdito da instituio
3. Fraude com uso de cheques
Furto e Fraude
4. Fraude com cartes de crdito ou dbito de
clientes.
5. Notas Falsas
Fraude Externa
6. Falsificao de documentos para abertura
de contas ou obteno de crdito em nome
de terceiros
7. Falsificao de assinaturas ou valores
1. Acessos indevidos
instituio
Segurana da Informao e
Sistemas
aos
sistemas
da
informaes
(com
perda
III - Prticas Trabalhistas e segurana no ambiente de trabalho: Perdas ocasionadas por inobservncia de
contratos ou leis trabalhistas, de sade ou segurana, do pagamento de reclamaes por leses corporais ou
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
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Diretor Comercial/ Diretor Financeiro
Diretor Administrativo
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP - RPO.01/1
3/9
prticas discriminatrias.
Nvel 01
Nvel 02
Nvel 03
1. Inobservncia clausulas contratuais,
acordos coletivos ou leis trabalhistas, de
sade ou segurana.
2. Aspectos de remunerao, horas-extras ou
trmino do vnculo empregatcio.
3. Pagamento de reclamaes por leses
corporais
Relaes
Trabalhistas
Prticas
Trabalhistas e
Segurana no
Ambiente de
Trabalho
2. Acidente de Trabalho
3. Sanidade no Ambiente de Trabalho
Segurana no
Ambiente
De Trabalho
Discriminao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
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Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro
Diretor Administrativo
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP - RPO.01/1
4/9
Nvel 01
Nvel 02
Nvel 03
1. Manipulao de Posies de clientes em
benefcio de posies proprietrias
2. Antitruste
3. Manipulao de Mercado
4. Negociao com funcionrio com acesso a
informaes privilegiadas (no interesse da
empresa)
Negcios ou Prticas
inadequadas de Mercado
Prticas
inadequadas
relativas a clientes,
produtos e servios
8. Responsabilidade do emprestador.
9. Renovaes de Operaes Vencidas sem a
concordncia da contraparte.
Prticas
inadequadas
relativas a clientes,
produtos e servios
Prticas
inadequadas
relativas a clientes,
produtos e servios
Atividades
Consultivas
Exposio de Limites
1. Uso
inadequado
confidenciais
Relacionamento e
Divulgao
de
informaes
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro
Diretor Administrativo
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP - RPO.01/1
5/9
de
Conduta
Fiducirias
Prticas
inadequadas
Relativas a clientes,
produtos e servios
Falhas de
Formalizao
1. Violaes
Diretrizes
Fiducirias/Violaes
de
V - Danos a ativos fsicos: Perdas ocasionadas aos ativos fsicos originados por desastres naturais ou outros
acontecimentos inesperados.
Nvel 01
Nvel 02
Nvel 03
1. Perdas por desastres naturais e acidentes
com imveis
Desastres e
Outros
Acontecimentos
Danos a ativos
fsicos
VI - Interrupo das atividades da instituio: Perdas ocasionadas por ruptura de negcios, atividades,
produtos ou operaes.
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro
Diretor Administrativo
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP - RPO.01/1
6/9
Nvel 01
Nvel 02
Nvel 03
1. Falta/Interrupo nos servios pblicos
Interrupo das
atividades
da instituio
Ruptura de Negcios
VII - Falhas em sistemas de tecnologia de informao: Perdas ocasionadas por falhas em sistemas
informatizados.
Nvel 01
Nvel 02
Nvel 03
1. Defeitos em Hardware
2. Arquitetura Tecnolgica Inadequada
3. Faltas ou deficincias nas equipes de
informtica ou aplicaes
4. Erros em Software
Falhas em sistemas
de tecnologia de
informao
Sistemas
em
sistemas,
7. Telecomunicaes
8. Interrupo ou falhas em servios pblicos
9. Internet
VIII - Falhas na execuo, cumprimento de prazos e gerenciamento das atividades na instituio: Perdas
ocasionadas por inadequada administrao de processo ou processamento de transao com problemas,
relao com contrapartes ou relacionadas com a apresentao de informaes.
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro
Diretor Administrativo
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP - RPO.01/1
7/9
Nvel 01
Nvel 02
Nvel 03
1. M Comunicao
2. Erros na execuo de
mercado
operaes
no
Registro, Execuo e
Manuteno da
Transao
entrega
liquidao
de
Registro, Execuo e
Manuteno da
Transao
desempenhos
insuficientes
de
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro
Diretor Administrativo
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP - RPO.01/1
8/9
Falhas na execuo,
cumprimento de
prazos e
gerenciamento das
atividades na
instituio
Monitorao e
Apresentao de Relatrios
autorizaes
de
Entrada e
Documentao de
Cliente
2. Extravios de Documentao
3. Ausncia de autorizaes de clientes
Falhas na execuo,
cumprimento de
prazos e
gerenciamento das
atividades na
instituio
Falhas na execuo,
cumprimento de
prazos e
gerenciamento das
atividades na
instituio
Contrapartes
Comerciais
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro
Diretor Administrativo
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP - RPO.01/1
9/9
Falhas na execuo,
cumprimento de
prazos e
gerenciamento das
atividades na
instituio
Nota: A Tabela acima serve como referncia para atualizao da descrio dos nveis de perdas
operacionais cadastrados no Sistema de Controles Internos - Mdulo Ocorrncias que ser
revisado em periodicidade anual ou quando ocorrerem tipos de perdas no previstos na tabela do
sistema.
Datas
Atualizao
Prx.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro
Diretor Administrativo
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP-RPO.01.2
1/3
1. CONTEDO DESTE
DOCUMENTO
Este documento tem como objetivo definir as escalas dos nveis de perdas
operacionais para avaliao quantitativa dos riscos operacionais da Coinvalores
Corretora e servir como base para elaborao de relatrios gerenciais e reporte
Diretoria e gestores dos processos.
2. REGULAMENTAO
ASSOCIADA
Valor Mdio
Valor Mximo
Extremo
2,5 % a 5,0% do PL
5,0 % a 15,0% do PL
Maior do que
15,0% do PL
Alto
1,0 % a 1,5% do PL
1,5 % a 2,0% do PL
2,0 % a 2,5% do PL
0,25 % a 0,50% do PL
0,50 % a 0,75% do PL
0,75 % a 1,0% do
PL
0,01 % a 0,10% do PL
0,10 % a 0,15% do PL
0,15 % a 0,25% do
PL
Moderado
Entre 0,25% e 1,0% do
Patrimnio Lquido
Baixo
Entre 0,01% e 0,25%
Do Patrimnio Lquido
ESCALA
Datas
Atualizao
Prox.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro
Diretor Administrativo
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP-RPO.01.2
2/3
Valor Mnimo
Valor Mdio
Valor Mximo
Extremo
2,5 % a 5,0% do PL
5,0 % a 15,0% do PL
Maior do que
15,0% do PL
Alto
1,0 % a 1,5% do PL
1,5 % a 2,0% do PL
2,0 % a 2,5% do PL
0,25 % a 0,50% do PL
0,50 % a 0,75% do PL
0,75 % a 1,0% do
PL
0,01 % a 0,10% do PL
0,10 % a 0,15% do PL
0,15 % a 0,25% do
PL
Moderado
Entre 0,25% e 1,0% do
Patrimnio Lquido
Baixo
Entre 0,01% e 0,25%
Do Patrimnio Lquido
Valor Mdio
Valor Mximo
Extremo
2,5 % a 5,0% do PL
5,0 % a 15,0% do PL
Maior do que
15,0% do PL
Alto
1,0 % a 1,5% do PL
1,5 % a 2,0% do PL
2,0 % a 2,5% do PL
Datas
Atualizao
Prox.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro
Diretor Administrativo
Compliance e Diretoria
GERENCIAMENTO DE
RISCOS OPERACIONAIS,LIQUIDEZ E MERCADO
Assunto
Cdigo
Folha
NP-RPO.01.2
3/3
Moderado
0,25 % a 0,50% do PL
0,50 % a 0,75% do PL
0,75 % a 1,0% do
PL
0,01 % a 0,10% do PL
0,10 % a 0,15% do PL
0,15 % a 0,25% do
PL
Baixo
Entre 0,01% e 0,25%
Do Patrimnio Lquido
Datas
Atualizao
Prox.Reviso
01/02/2013
01/02/2014
Elaborao / Aprovao
Original assinado por:
Atualizado por:
Diretor Comercial/ Diretor Financeiro
Diretor Administrativo
Compliance e Diretoria