ECONOMETRIA SESION 6 GP4GT2

Objetivos: Comprobar la existencia de un cambio estructural en el modelo.

Metodologa: La existencia del cambio estructural la comprobaremos mediante
el mtodo grafico y un contraste de Chow.
1 Mtodo grafico: Tras introducir el comando QUICK/GRAPH/INCN/LINE
GRAPH obtenemos la representacin de la variable dependiente (GP y
FBCF en nuestro modelo), en la que podemos observar como hay una
variacin fuerte en nuestro modelo, lo cual parece indicar que existe un
cambio estructural.
2 Contraste de ruptura total: Para realizar el contraste de Chow es
necesario especificar un modelo restringido y uno no restringido. Es
decir:
INCN = + 1 GP t + 2 FBCF t + t t=1997, , 2007
Y el modelo sin restricciones o de ruptura
INCN = 1+ 11 GP 1t + 12 FBCF1 t + 1 t t=1997, ,2001

total

que

ser:

INCN = 2+ 21 GP 2 t + 22 FBCF 2 t + 2t t=2002, , 2007

Cada uno de los modelos se estima MCO y se realiza el siguiente
contraste para verificar si existe o no cambio estructural que afecte a
todos los parmetros de la ecuacin del modelo.
Ho:=1=2 ; =11 = 12= 21= 22
Y el estadstico a utilizar ser:

3. Contraste de ruptura parcial: Se contrasta la estabilidad de la pendiente

de regresin suponiendo que los niveles son distintos.
INCN = 1+ 11 GP 1t + 12 FBCF1 t + 1 t t=1997, ,2001
INCN = 2+ 21 GP 2 t + 22 FBCF 2 t + 2t t=2002, , 2007
Y el modelo sin restricciones o de ruptura total que ser:

Para considerar un modelo restringido con la misma pendiente y

distintas ordenadas en el origen, generaremos las variables F1 (columna

de 1 para las primeras cinco observaciones y el resto 0) y F2 (columna

de 0 para las primeras cinco observaciones y el resto 1).
4. Verificacin de cambio estructural en la ordenada en el origen: Se
verifica la homogeneidad de la ordenada en el origen suponiendo que
las pendientes de regresin son distintas.
INCN = 1+ 11 GP 1t + 12 FBCF1 t + 1 t t=1997, ,2001
INCN = 2+ 21 GP 2 t + 22 FBCF 2 t + 2t t=2002, , 2007
Y el modelo sin restricciones o de ruptura
INCN = 1+ 11 GP 1t + 12 FBCF1 t + 1 t t=1997, ,2001

total

que

ser:

INCN = 2+ 21 GP 2 t + 22 FBCF 2 t + 2t t=2002, , 2007

Para considerar este modelo restringido incluiremos los regresores
ficticios GP*F1, GP*F2, FBCF*F1 y FBCF*F2.

Resultados:
1. Observando el anlisis grfico de nuestra
variable endgena podemos deducir dos
subperodos de tiempo diferenciados. Antes del
2001 vemos un crecimiento moderado (subperodo
1) y a posteriori una gran cada seguido de unos
datos con fluctuaciones pero en lnea constante
sin variar significativamente la lnea grfica
(subperodo 2), lo que nos lleva a pensar en una
ruptura estructural en el 2001-2002.

2. Para analizar la ruptura total de nuestro modelo procederemos al test de

Chow, estimando el modelo restringido y los modelos sin restricciones para
contrastar la Ho de ausencia de cambio estructural.

Como observamos en las estimaciones, la pendiente de nuestra endgena

cambia, ya que en el segundo perodo el ritmo de crecimiento es ms elevado
en cuanto a variaciones unitarias de GP y menor ante variaciones unitarias de
FBCF.
Para realizar el test, necesitamos calcular el estadstico que se distribuye como
una F de Snedecor para el cual calcularemos la suma de la suma de los
cuadrados de los residuos de los subperiodos: SCRsr=0.038542, y
sustituyendo los valores en la frmula del estadstico obtenemos que
Fexp=((0.071413-0.038542)/2)/(0.038542/(11-6))=2.13215453272. El P-Valor
calculado mediante =@FDIST(2.13214543272
, 2, 5) es
0.213990530864, con lo que, al ser mayor que el nivel de significacin 0.05, se
acepta
la
Ho
de
ausencia
de
cambio
estructural
Ho:=1=2 ; =11 = 12= 21= 22
.
Mediante Eviews tambin podemos realizar este contraste directamente:

Obteniendo el mismo resultado de ausencia de cambio estructural de ruptura

total a un nivel de confianza del 95%.
3. Para analizar la ruptura parcial de nuestro modelo estimaremos el modelo
restringido y los modelos sin restricciones para contrastar la Ho, excluyendo el
trmino constante puesto que sera una combinacin lineal de F1 y F2 y dara
lugar a la imposibilidad de estimacin mnimo cuadrtica debido al problema
conocido como trampa de las variables ficticias.

El modelo sin restricciones sera igual que en el caso anterior.

Para realizar el test con

Ho: = 11 = 12=21= 22

, necesitamos calcular el

estadstico que se distribuye como una F de Snedecor para el cual

calcularemos la suma de la suma de los cuadrados de los residuos de los
subperodos: SCRsr=0.038542, y sustituyendo los valores en la frmula del
estadstico obtenemos que Fexp=((0.045971-0.038542)/1)/(0.038542/(116))=0.963753826994.
El
P-Valor
calculado
mediante
=@FDIST(0.963753826994
, 1, 5) es 0.371327147343, con lo
que, al ser mayor que el nivel de significacin 0.05, se acepta la Ho de igualdad
de pendientes de regresin cuando las ordenadas en el origen son distintas.
4. Para verificar la igualdad de las ordenadas en el origen suponiendo que las
pendientes de regresin son distintas, estimaremos el modelo restringido y los
modelos
sin
restricciones
para
contrastar
la
Ho.

El modelo sin restricciones sera igual que en los casos anterior.

Para realizar el test con

Ho:1=2

, necesitamos calcular el estadstico que

se distribuye como una F de Snedecor para el cual calcularemos la suma de la

suma de los cuadrados de los residuos de los subperodos: SCRsr=0.038542, y
sustituyendo los valores en la frmula del estadstico obtenemos que
Fexp=((0.038633-0.038542)/1)/(0.038542/(11-6))=0.118053033055. El P-Valor

calculado mediante =@FDIST(0.118053033055

, 1, 5) es

0.917704000581, con lo que, al ser mayor que el nivel de significacin 0.05, se

acepta la Ho de igualdad de ordenadas en el origen cuando las pendientes de
regresin son distintas.

Conclusiones: Segn el mtodo grfico y la observacin de las estimaciones,

el modelo parece presentar un cambio estructural en el perodo 2001-2002;
aunque en el test de Chow se acepta, con un nivel de significacin del 0.05, la
hiptesis nula de ausencia de cambio estructural, y las de igualdad de
ordenadas en el origen y de pendientes de regresin.

Calendarizacin: La fecha de comienzo de este informe fue el 8 de mayo de

2012, y la fecha de entrega sera el 20 de mayo de 2012.
En este perodo hemos trabajado los das 8 y 10 de mayo con los primeros
pasos del informe, y 15 y 21 de mayo con la finalizacin y entrega del trabajo.
La fecha de entrega supera la fecha establecida por problemas ya expuestos
al profesor de la asignatura.
Referencias:
Pena Trapero Cien ejercicios de econometra (1999)