Cap2 PDF

Equaes Diferenciais Ordinrias
Soluo Numrica de EDOs
Mtodos Numricos Adicionais
Consideraes Finais
Captulo 2 - Problemas de Valor Inicial para

Carlos Balsa
Departamento de Matemtica
balsa@ipb.pt
Mestrados em Engenharia da Construo

Mtodos de Aproximao em Engenharia
1o Semestre 2009/2010
Carlos Balsa
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ndice
Equaes Diferenciais
Problemas de Valor Inicial
Estabilidade
Mtodo de Euler
Exactido e Estabilidade
Mtodos Implcitos
Mtodos da Srie de Taylor
Mtodos de Runge-Kutta
Mtodos de Mltiplos Passos
Consideraes Finais
Carlos Balsa
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Consideraes Finais
Consideraes Finais
Equaes Diferenciais
Equaes Diferenciais
Equaes diferenciais envolvem derivadas de uma funo

desconhecida
Equao Diferencial Ordinria(EDO): todas as derivadas so

relativas a uma nica varivel independente, por vezes
representando o tempo
Soluo numrica de equaes diferencias baseada numa

aproximao de dimenso finita
Equao Diferencial substituda por uma equao algbrica

cuja soluo aproxima a soluo da equao diferencial
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Consideraes Finais
Equaes Diferenciais
Ordem de uma EDO

I
Ordem de uma EDO determinada pela ordem da mais alta

derivada da funo soluo que ocorre na EDO
Exemplos
y 00 + 3y 0 + 6y = sin(t) de ordem 2
y 00 + 3yy 0 = et de ordem 2
(y 0 )3 + 6y = 1 de ordem 1
EDO de ordem superior pode ser transformada num sistema

equivalente de equaes de primeira ordem
Analisaremos apenas mtodos numricos para EDOs de

primeira ordem
Grande parte do software para EDOs foi desenhado apenas

para a resoluo de EDOs de primeira ordem
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Consideraes Finais
Equaes Diferenciais
EDOs de Ordem Superior

I
Para uma EDO de ordem k

y (k ) (t) = f (t, y , y 0 , . . . , y (k 1) )
define-se k novas funes incgnitas
u1 (t) = y (t), u2 (t) = y 0 (t), . . . , uk (t) = y (k 1) (t)
A EDO original ento equivalente ao sistema de primeira

ordem

u10 (t)
u2 (t)
u20 (t)
u3 (t)
..
.
.
=
.
.
u 0 (t)
uk (t)
k 1
0
f (t, u1 , u2 , . . . , uk )
uk (t)
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Consideraes Finais
Equaes Diferenciais
Exemplo 1: Segunda lei de Newton

I
A lei do movimento, F = ma, uma EDO de 2a ordem, pois a

acelerao a a segunda derivada da posio, que designamos
por y
Assim, a EDO tem a forma

y 00 = F /m
Definindo u1 = y e u2 = y 0 obtemos o sistema equivalente de

duas EDO de primeira ordem
0

u1
u2
=
u20
F /m
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Consideraes Finais
Equaes Diferenciais
Exemplo1 (continuao)
Podemos agora usar mtodos para equaes de primeira ordem

para resolver este sistema
A primeira componente da soluo u1 a soluo y da equao

de 2a ordem original
A segunda componente da soluo u2 a velocidade y 0
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Equaes Diferenciais
Exerccio 1
Transforme a seguinte EDO de 3a ordem num sistema
equivalente de equaes de primeira ordem
2y 000 y 00 + 5y = 0
Soluo:

0
u10
u20 = 0
u30
52
1
0
0
0
u1
1 . u2 u0 = Au
1
u3
2
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Consideraes Finais
Consideraes Finais
Equaes Diferenciais

I
Sistemas genricos de EDOs de primeira ordem tm a seguinte

forma
y0 = f(t, y)
em que y : IR IRn , f : IRn+1 IRn , e y0 = dy/dt designa a
derivada relativa a t,
0

y1 (t)
dy1 (t)/dt
y 0 (t) dy2 (t)/dt
2

.. =
..
.
.
yn0 (t)
dyn (t)/dt
Funo f dada e queremos determinar a funo incgnita y

que verifica a EDO
I Para simplificar, vamos apenas considerar casos especiais de
uma nica equao (ODE escalar)
I
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Consideraes Finais
Por si s a EDO y0 = f(t, y) no determina uma funo soluo

nica
Isto porque a EDO apenas especifica o declive y0 (t) da funo

soluo em cada ponto, mas no especifica o valor de y(t) para
algum ponto
Em geral, existe uma infinidade de funes que satisfazem a

ODE.
Para obter uma soluo particular, o valor y0 da funo soluo

tem de ser conhecido para algum ponto t0
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Consideraes Finais
Problemas de Valor Inicial (continuao)

necessrio que os dados do problema indiquem y(t0 ) = y0 , o
que determina a soluo nica da EDO
I Se considerarmos a varivel independente t como o tempo,
podemos pensar em t0 como o tempo inicial e em y0 como o
valor inicial da funo incgnita
I
Por isso, designado por Problema de Valor Inicial, ou PVI
A EDO governa a evoluo do sistema ao longo do tempo

desde o seu estado inicial y0 no tempo t0 , e ns procuramos
uma funo y(t) que descreve o estado do sistema em funo
do tempo
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Consideraes Finais
Exemplo 2: Problema de Valor Inicial
Considere a seguinte EDO escalar

y0 = y
O conjunto das solues tem a forma geral y = cet , em que c

uma constante real qualquer
Impondo a condio inicial y (t0 ) = y0 permite obter a soluo

nica correspondente a este caso particular
Para este exemplo, se t0 = 0, ento c = y0 , significando que a

soluo y (t) = y0 et
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Exemplo 2: Problema de Valor Inicial (continuao)

Famlia das solues para a EDO y 0 = y
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Consideraes Finais
Consideraes Finais
Estabilidade
Estabilidade das Solues
A soluo de uma EDO

I
Estvel se solues resultantes da perturbao do valor inicial

se mantiverem prximas da soluo original
Assimptoticamente estvel se solues resultantes da

perturbao do valor inicial convergem para a soluo original
Instvel se solues resultantes da perturbao do valor inicial

divergem da soluo original sem limites
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Estabilidade
Exemplo 3: Solues Estveis

Famlia das solues para a EDO y 0 =
1
2
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Consideraes Finais
Estabilidade
Exemplo 4: Solues Assimptoticament Estveis

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Consideraes Finais
Estabilidade
Exemplo 5: Solues Instveis

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Consideraes Finais
Consideraes Finais
Estabilidade
Estabilidade das Solues

Considere uma EDO escalar y 0 = y , com constante
I Considerando t0 = 0 o tempo inicial e y (0) = y0 o valor inicial, a
soluo dada por y (t) = y0 et
I
Para real
I
> 0: todas as solues no nulas crescem exponencialmente,

logo cada soluo instvel
< 0: todas as solues no nulas decaem exponencialmente,
logo cada soluo para alm de ser estvel tambm
assimptoticamente estvel
Para complexo
I
I
I
Re()> 0: instvel
Re()< 0: assimptoticamente estvel
Re()= 0: estvel mas no assimptoticamente estvel
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Consideraes Finais
Estabilidade
Estabilidade de um Sistema Linear de EDOs

I
Um sistema linear de EDOs homogneo com coeficientes

constantes tem a forma
y0 = Ay
em que A uma matriz n n e a condio inicial y(0) = y0
Supondo que A diagonizvel com valores prprios i e

correspondentes vectores prprios vi , i = 1, 2, . . . , n
Pn
I Exprimindo y0 como combinao linear dos vi : y0 =
i=1 i vi
I
Ento
y(t) =
n
X
i vi ei t
i=1
a soluo da EDO que satisfaz a condio inicial y(0) = y0

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Consideraes Finais
Estabilidade
Estabilidade de um Sistema linear de EDOs (continuao)

I
Valores prprios de A com parte real positiva conduzem a um

crescimento exponencial dos componentes da soluo
Valores prprios de A com parte real negativa conduzem a um

decrescimento exponencial dos componentes da soluo
Valores prprios de A com parte real nula (i.e. imaginrios

puros) conduzem a oscilaes dos componentes da soluo
A soluo
I
I
Estvel se Re(i ) 0 para todos os valores prprios

Assimptoticamente estvel se Re(i )< 0 para todos os valores
prprios
Instvel se Re(i )> 0 para pelo menos um dos valores prprios
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Consideraes Finais
Estabilidade
Exerccio 2
Determine a soluo e analise a estabilidade do seguinte
problema de valor inicial
(
0 1 0
0
y = Ay
0 0
com A = 1
T
y0 = [1 0 0]
0
0 2
Soluo geral
y(t) = 1 v1 e1 t + 2 v2 e2 t + 3 v3 e3 t
com 1 , 2 , 3 os valores prprios de A e v1 , v2 , v3 os vectores
prprios de A
Resoluo:
1 Calcular os valores prprios
2 Calcular os vectores prprios
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Estabilidade
Exerccio 2, resoluo
1 Valores prprios:
|I A| = 0
3 22 + 2 = 0
= 2 = i = i
Sistema instvel, existe um valor prprio real positivo

2 Vectores prprios:
T
(A 2I) v1 = 0 v1 = [0 0 1]
(A + iI) v2 = 0 v2 = [1 i 0]
(A iI) v3 = 0 v3 = [1 i 0]
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Consideraes Finais
Consideraes Finais
Estabilidade
Exerccio 2: Resoluo (continuao)

Soluo geral:

it
it
0
1
1
y1 (t) = 2 e + 3 e
2t
it
it
y(t) = 1 0e +2 i e +3 i e y2 (t) = 2 ieit 3 ieit
1
0
0
y3 (t) = 1 e2t

Soluo original para y(0) = 1

1
it
it
y1 (t) = 2 e + e

y2 (t) = 2i eit eit
y3 (t) = 0
T
y1 (t) = cos(t)
y2 (t) = sin(t)
y3 (t) = 0
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Consideraes Finais

I
Soluo analtica de EDO uma funo bem definida que pode

ser avaliada para qualquer valor de t
Soluo numrica de EDO uma tabela de valores aproximados

da funo soluo para um conjunto discretos de pontos
Comeando em t0 com o valor dado y0 , seguimos a funo

ditada pela EDO
Calculo de f(t0 , y0 ) indica o declive da trajectria nesse ponto
Usamos esta informao para prever o valor y1 da soluo no

tempo futuro t1 = t0 + h para um determinado incremento de
tempo h
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Consideraes Finais
Soluo Numrica de EDOs, continuao
Valores aproximados da soluo so gerados passo a passo em

incrementos dentro do intervalo no qual procuramos a soluo
Ao deslocar-nos de um ponto discreto para o outro, cometemos

um erro, significando que o valor da prxima soluo
aproximada pertence a uma outra soluo diferente daquela de
onde partimos
Estabilidade ou instabilidade da soluo determina, em parte,

se tais erros so ampliados ou reduzidos com o tempo
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Consideraes Finais
Mtodo de Euler
Mtodo de Euler
I
Sistema genrico de EDOs f(t, y), consideramos a srie de

Taylor
h2 00
y (t) + . . .
2
h2
= y(t) + hf(t, y(t)) + y00 (t) + . . .
2
y(t + h) = y(t) + hy0 (t) +
Mtodo de Euler consite em eliminar os termos de ordem maior

ou igual a dois
yk +1 = yk + hk f(tk , yk )
Mtodo de Euler prev soluo atravs da extrapolao ao

longo de uma linha recta cujo declive f(tk , yk )
I Mtodo de Euler de passo-simples porque depende apenas
da informao num nico ponto para avanar para o prximo
I
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Consideraes Finais
Mtodo de Euler
Exemplo 6: Mtodo de Euler
Aplicando o mtodo de Euler EDO y 0 = y com um passo h,

prevemos a soluo no tempo t1 = t0 + h a partir da soluo em
t0
y1 = y0 + hy00 = y0 + hy0 = (1 + h) y0
O valor da soluo obtido em t1 no exacto, y1 6= y (t1 )
Por exemplo, se t0 = 0, y0 = 1 e h = 0.5, ento y1 = 1.5,

enquanto que a soluo exacta para esta condio inicial
y (0.5) = exp(0.5) 1.649
Consequentemente, y1 pertence a uma outra soluo diferente

daquela de onde partimos
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Consideraes Finais
Mtodo de Euler
Exemplo 6, continuao
Para continuar o processo numrico, damos um novo passo de

t1 para t2 = t1 + h = 1.0, obtendo
y2 = y1 + hy10 = 1.5 + (0.5)(1.5) = 2.25
Agora y2 difere no s da soluo exacta do problema original

em t = 1, y (1) = exp(1) 2.718, mas tambm difere da
soluo que passa no ponto anterior (t1 , y1 ), que tem o valor
aproximado 2.473 em t = 1
Pelo que nos deslocamos novamente para uma outra soluo

desta EDO
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Consideraes Finais
Mtodo de Euler
Para solues instveis os erros numricos aumentam com o tempo

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Consideraes Finais
Mtodo de Euler
Para solues estveis os erros numricos podem diminuir com o

tempo
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Consideraes Finais
Erros na soluo numrica de EDOs
Mtodos numricos para resolver EDOs incorrem em dois tipos

de erros distintos
I Erros de arredondamento devidos preciso finita da
aritmtica de ponto flutuante
I Erros de truncatura (discretizao) devidos aos mtodos
de aproximao usados e que permaneceriam mesmo que
se usasse uma aritmtica exacta
Na prtica os erros de truncatura so o factor dominante e

determinam a exactido da soluo numrica de uma EDO, pelo
que vamos focar a nossa ateno nos erros de truncatura
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Consideraes Finais
Erro Global e Erro Local

Erro de truncatura em qualquer ponto tk pode ser decomposto em
I
Erro global: diferena entre soluo calculada yk e soluo

verdadeira y (tk ) que passa pelo ponto (t0 , y0 )
ek = yk y(tk )
Erro local: erro efectuado num nico passo do mtodo numrico

`k = yk uk 1 (tk )
em que uk1 (t) a soluo verdadeira que passa pelo ponto
(tk 1 , yk 1 )
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Consideraes Finais
Erro Global e Erro Local, continuao
Erro global no necessariamente a soma dos erros locais
Erro global geralmente maior do que a soma dos erros locais

se a soluo for instvel, mas pode ser inferior soma se a
soluo for estvel
Queremos ter um pequeno erro global mas apenas podemos

controlar o erro local directamente
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Consideraes Finais
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Consideraes Finais
Consideraes Finais
Ordem de Exactido de um Mtodo Numrico
Ordem de exactido de um mtodo numrico p se

`k = O hkp+1
Ento o erro local por unidade de passo: `k /hk = O hkp
Sob certas condies razoveis

ek = O (hp )
em que h o comprimento mdio do passo.
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Consideraes Finais
Ordem de Exactido do Mtodo de Euler

I
Para o sistema genrico de EDOs y0 = f(t, y), consideramos a

srie de Taylor

y(t + h) = y(t) + hy0 (t) + O h2

= y(t) + hf(t, y(t)) + O h2
Se tomarmos t = tk e h = hk obtemos
y (tk +1 ) = y (tk ) + hk f (tk , yk ) + O hk2
Subtraindo esta expresso ao mtodo de Euler

(yk +1 = yk + hk f (tk , yk )) obtemos
`k +1 = yk +1 y (tk +1 )
= [yk y (tk )] + hk [f (tk , yk ) f (tk , y (tk ))] O hk2
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Consideraes Finais
Mtodo de Euler, continuao
No havendo erros anteriores temos que yk = y (tk ), a diferena

entre parntesis rectos do lado direito tambm ser nula, ficar
apenas o termo O hk2 representando o erro local
Isto significa que o mtodo de Euler de primeira ordem
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Consideraes Finais
Estabilidade de um Mtodo Numrico
Mtodo numrico estvel se pequenas perturbaes

resultarem em solues numricas diferentes mas no
divergentes dentro certos limites
Tais diferenas nas solues numricas podem ser provocadas

pela instabilidade da soluo da EDO, mas pode tambm ser
devida ao prprio mtodo numrico, mesmo quando a soluo
da EDO estvel
O erro global resulta da acumulao dos erros locais e dos

erros propagados
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Consideraes Finais
Estabilidade do Mtodo de Euler

I
Pelo teorema do valor mdio

f (tk , yk ) f (tk , y (tk )) = Jf (tk , ) (yk y (tk ))
= Jf (tk , yk + (1 ) y (tk )) (yk y (tk ))
em que Jf a matriz Jacobiana de f e [0, 1]

Podemos ento expressar o erro global no passo k + 1 como
ek +1 = (I + hk Jf ) ek + `k +1
Erro global multiplicado em cada passo pelo factor de

amplificao I + hk Jf
I Erros no vo crescer se o raio espectral (I + hk Jf ) 1, o que
equivale a dizer que todos os valores prprios de hk Jf
pertencem a um circulo do plano complexo com raio 1 e
centrado em 1
I
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Consideraes Finais
Mtodo de Euler, continuao
Em geral o factor de crescimento do erro global depende de

I
Mtodo numrico, determina a forma do factor de amplificao
Passo h
Jacobiana Jf , que determinada pela EDO
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Consideraes Finais
Mtodos Implcitos
Mtodos Implcitos
I
Mtodo de Euler explcito porque apenas usa a informao no

tempo tk para avanar a soluo no tempo tk +1
Embora posso parecer desejvel, o mtodo de Euler apresenta

uma regio de estabilidade muito limitada
Maiores regies de estabilidade podem ser obtidas usando

informao do tk +1 , o que torna o mtodo implcito
O exemplo mais simples o mtodo de Euler implcito

yk +1 = yk + hk f (tk +1 , yk +1 )
O mtodo implcito porque necessitamos de avaliar f com

argumento yk +1 antes de conhecer o seu valor
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Consideraes Finais
Mtodos Implcitos
Exemplo 8: Mtodo de Euler Implcito

Considere a EDO escalar e no linear y 0 = y 3 com condio
inicial y (0) = 1
I Usando o mtodo de Euler Implcito com passo h = 0.5,
obtemos a equao implcita
I
y1 = y0 + hf (t1 , y1 ) = 1 0.5y13
do valor da soluo no proximo ponto
Esta equao no linear em y1 pode ser resolvida atravs de
um mtodo como o das bissees, ponto fixo ou de Newton
I Como aproximao inicial pode usar-se a soluo anterior
y0 = 1, ou um mtodo explcito como o de Euler, com o qual
obtemos y1 = y0 0.5y03 = 0.5
I Aplicando um mtodo numrico para resolver a equao no
linear obtemos y1 = 0.7709
I
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Consideraes Finais
Mtodos Implcitos
Estabilidade e exactido do Mtodo de Euler Implcito

I Factor de crescimento do erro global no mtodo de Euler implcito para um
sistema de EDOs genrico y0 = f(t, y) (I hJf )1 cujo raio espectral menor
do que 1 se todos os valores prprios de hJf pertencerem regio do plano
complexo fora do circulo de raio 1 centrado em 1
I Regio de estabilidade de uma EDO constituda por todo o semiplano
complexo esquerdo: valores prprios de Jf com parte real negativa
I Para sistemas lineares de EDOs com solues estveis este mtodo estvel
para qualquer dimenso do passo (incondicionalmente estvel)
I Grande vantagem dos mtodos incondicionalmente estveis que a exactido
pretendida apenas condicionada pela escolha do passo
I Apesar do mtodo de Euler implcito ser incondicionalmente estvel, um
mtodo de primeira ordem de exactido (ek = O(h)) o que limita muito a sua
utilidade
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Consideraes Finais
Mtodos Implcitos
Mtodo de Euler Modificado

I
Ordem de exactido superior pode ser obtida fazendo a mdia

das solues previstas pelos mtodos de Euler e Euler implcito
para obter o mtodo de Euler modificado
yk +1 = yk + hk (f (tk , yk ) + f (tk +1 , yk +1 )) /2
Factor de crescimento do mtodo de Euler modificado para um

1
sistema de EDOs genrico y0 = f(t, y) I + h2 Jf I h2 Jf
cujo raio espectral menor do que 1 se todos os valores
prprios de hJf estiverem do lado esquerdo do plano complexo
Mtodo de Euler modificado incondicionalmente estvel e de

segunda ordem de exactido (ek = O(h2 )) o que faz dele um
mtodo mais eficiente do que os dois anteriores
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Consideraes Finais
Mtodos Implcitos
Exerccio 3: Mtodo de Euler Modificado
Considere a EDO escalar e no linear y 0 = y 3 com

condio inicial y (0) = 1 (ver exemplo 7)
Aproxime o valor da funo y (t) em t1 = 0.5
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Consideraes Finais
Mtodos Numricos para EDOs
Existem muitos mtodos diferentes para resolver EDOs, a maior

parte pertence a um das seguintes tipos
- Srie de Taylor
- Runge-Kutta
- Mltiplos Passos
Vamos considerar de forma breve cada um destes tipos de
mtodos
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Consideraes Finais

I
O mtodo de Euler pode ser derivado do desenvolvimento em

srie de Taylor
Retendo mais termos na srie de Taylor podemos gerar

mtodos de passo simples de ordem superior ao de Euler
Por exemplo, retendo um termo adicional na srie de Taylor

y(t + h) = y(t) + hy0 (t) +
h2 00
h3
y (t) + y000 (t) +
2
6
obtemos um mtodo de segunda ordem

yk +1 = yk + hk y0k +
hk2 00
y
2 k
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Consideraes Finais
Mtodos da Srie de Taylor, continuao

I
Esta aproximao requer o clculo de derivadas de ordem

superior de y, o que pode ser obtido derivando y0 = f (t, y) pela
regar da cadeia:
y00 = ft (t, y) + fy (t, y) y0
= ft (t, y) + fy (t, y) f (t, y)
em que os subscritos indicam derivadas parciais relativamente
varivel dada
medida que a ordem das derivadas aumenta tambm a

complexidade das expresses para as derivadas, sendo cada
vez mais difcil calcul-las, pelo que os mtodos baseados na
serie de taylor de ordem superior no tem sido muito usados na
prtica
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Consideraes Finais
I
Em vez de calcular as derivadas, os mtodos de Runge-Kutta

simulam o efeito das derivadas de ordem superior determinando
o valor de f vrias vezes entre tk e tk +1
O exemplo mais simples o mtodo de Euler modificado

(explcito)
hk
(k1 + k2 )
yk +1 = yk +
2
em que
k1 =f (tk , yk )
k2 =f (tk + hk , yk + hk k1 )
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Consideraes Finais
Mtodos de Runge-Kutta, continuao

O mtodo de Euler modificado um mtodo de Runge-Kutta de
segunda ordem
I O mtodo de Runge-Kutta mais conhecido o de quarta ordem
I
yk +1 = yk +
hk
(k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )
6
em que
k1 =f (tk , yk )
k2 =f (tk + hk /2, yk + (hk /2) k1 )
k3 =f (tk + hk /2, yk + (hk /2) k2 )
k4 =f (tk + hk , yk + hk k3 )
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Consideraes Finais
Exerccio 4: Mtodos de Runge-Kutta
Considere a EDO escalar e no linear y 0 = y 3 com

condio inicial y (0) = 1 (ver exemplo 7)
Aproxime o valor da funo y (t) em t1 = 0.5 pelo mtodo

de Runge-Kutta de 2a ordem
Aproxime o valor da funo y (t) em t1 = 0.5 pelo mtodo

de Runge-Kutta de 4a ordem
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Consideraes Finais
Mtodos de Runge-Kutta, continuao
Para avanar para o tempo tk +1 , os mtodos de Runge-Kutta

no precisam de informaes sobre as solues anteriores a tk ,
o que faz deles mtodos auto-iniciantes no principio da
integrao e torna fcil a mudana do comprimento do passo ao
longo da integrao
Estes factos tornam tambm estes mtodos relativamente

fceis de programar, da tambm a sua grande popularidade
Infelizmente os mtodos de Runge-Kutta no propiciam uma

estimativa do erro sobre a qual se possa basear a escolha do
comprimento do passo
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Consideraes Finais

I
Mtodos de Mltiplos Passos usam a informao em mais do

que um ponto anterior para estimar a soluo no proximo ponto
Multi-Passos Lineares tm a forma

yk +1 =
m
X
i=1
i yk +1i + h
m
X
i f (tk +1i , yk +1i )
i=0
Parmetros i e i so determinados por interpolao

polinomial
Se 0 = 0 o mtodo explcito, se 0 6= 0 o mtodo implcito
Mtodo implcitos so normalmente mais correctos e estveis

do que os explcitos, mas requerem uma estimativa inicial de
yk +1
Carlos Balsa
54/ 59
Consideraes Finais
Como a estimativa inicial pode ser convenientemente fornecida

por um mtodo explcito, ento os dois podem ser usados como
um par preditor-corrector
Em cada passo pode-se efectuar a correco do valor previsto

uma ou vrias vezes at se obter determinada tolerncia
Em alternativa ao esquema previso-correco pode usar-se

mtodos de resoluo de equaes no lineares, como o de
Newton, para resolver a equao no-linear em yk +1 resultante
do mtodo implcito
Carlos Balsa
55/ 59
Consideraes Finais
Exemplos: Mtodos de Mltiplos Passos

I O mais simples dos mtodos multi-passos explcito de segunda ordem
yk +1 = yk +

h
3y0k y0k 1
2
I O mais simples dos mtodos multi-passos implcito de segunda ordem o

mtodo de Euler modificado

h 0
yk +1 = yk +
y
+ y0k
2 k +1
I Um dos mais conhecidos pares de mtodos multi-passo consiste no
Adams-Bashforth, preditor de quarta ordem
yk +1 = yk +

h
55y0k 59y0k 1 + 37y0k 2 9y0k 3
24
e o implcito de quarta ordem Adams-Moulton corrector

yk +1 = yk +

h
9y0k +1 + 19y0k 5y0k 1 + y0k 2
24
Carlos Balsa
56/ 59
Consideraes Finais
Propriedades dos Mtodos de Mltiplos Passos

I
No so auto-iniciantes pelo que necessrio obter vrias

estimativas do valor de yk para iniciar o processo de integrao
Difcil de mudar o comprimento do passo de ponto para ponto
Boa estimativa do erro local pode ser obtida partir da

diferena entre valor predito e corrigido
Relativamente mais difceis de programar
Mtodos implcitos tm maiores regies de estabilidade do que

os explcitos, mas necessitam de serem iterados para beneficiar
plenamente dessa propriedade
Apesar dos mtodos implcitos serem mais estveis do que os

explcitos, eles no so necessariamente incondicionalmente
estveis
Carlos Balsa
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Consideraes Finais
Mtodos Disponveis no Octave e na NMLibforOctave
Octave
I Mtodo de Runge-Kutta de 4a e 5a ordem: [...]
= ODE45(...)
NMLibforOctave
I Mtodo de Euler: [...]
= ODE_EULER(...)
I Mtodo de Euler Implcito: [...]

I Mtodo de Euler Modificado: [...]
= ODE_BEULER(...)
= ODE_MEULER(...)
I Mtodo de Preditor de 4a Ordem: [...]
= ODE_FOP(...)
Carlos Balsa
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Consideraes Finais
Bibliografia
Exposio baseada essencialmente no captulo 9 de

I
Michael T. Heath. "Scientific Computing an Introductory Survey".

McGraw-Hill, 2002, New York.
e no captulo 7 de
I
Alfio quarteroni e Fausto Saleri. "Clculo Cientfico com

MATLAB e Octave". Springer, 2006, Milo.
Carlos Balsa
59/ 59

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