4.

3 Distribucin hipergeomtrica

En teora de la probabilidad la distribucin hipergeomtrica es

una distribucin discreta relacionada con muestreos aleatorios y sin reemplazo.
Supngase que se tiene una poblacin de N elementos de los
cuales, d pertenecen a la categora A y N-d a la B. La distribucin hipergeomtrica
mide la probabilidad de obtener x (
) elementos de la categora A en
una muestra den elementos de la poblacin original.
Propiedades
La funcin de probabilidad de una variable aleatoria con distribucin
hipergeomtrica puede deducirse a travs de razonamientos combinatorios y es
igual a

donde
es el tamao de poblacin, es el tamao de la muestra extrada, es
el nmero de elementos en la poblacin original que pertenecen a la categora
deseada y es el nmero de elementos en la muestra que pertenecen a dicha
categora. La notacin
hace referencia al coeficiente binomial, es decir, el
nmero de combinaciones posibles al seleccionar elementos de un total .
El valor esperado de una variable aleatoria X que sigue la distribucin
hipergeomtrica es

y su varianza,

En la frmula anterior, definiendo

y
se obtiene

La distribucin hipergeomtrica es aplicable a muestreos sin reemplazo y

la binomial a muestreos con reemplazo. En situaciones en las que el nmero
esperado de repeticiones en el muestreo es presumiblemente bajo, puede
aproximarse la primera por la segunda. Esto es as cuando N es grande y el
tamao relativo de la muestra extrada, n/N, es pequeo.
4.4 Distribucin de Poisson

En teora de probabilidad y estadstica, la distribucin de Poisson es

una distribucin de probabilidad discreta que expresa, a partir de una frecuencia
de ocurrencia media, la probabilidad que ocurra un determinado nmero de
eventos durante cierto periodo de tiempo.
Fue descubierta por Simon-Denis Poisson, que la dio a conocer en 1838 en su
trabajo Recherches sur la probabilit des jugements en matires criminelles et
matire civile (Investigacin sobre la probabilidad de los juicios en materias
criminales y civiles).
Propiedades
La funcin de masa de la distribucin de Poisson es

donde
k es el nmero de ocurrencias del evento o fenmeno (la funcin nos da la
probabilidad de que el evento suceda precisamente k veces).
es un parmetro positivo que representa el nmero de veces que se espera que
ocurra el fenmeno durante un intervalo dado. Por ejemplo, si el suceso estudiado
tiene lugar en promedio 4 veces por minuto y estamos interesados en la
probabilidad de que ocurra k veces dentro de un intervalo de 10 minutos,
usaremos un modelo de distribucin de Poisson con = 104 = 40.
e es la base de los logaritmos naturales (e = 2,71828...)
Tanto el valor esperado como la varianza de una variable aleatoria con distribucin
de Poisson son iguales a . Los momentos de orden superior son polinomios de
Touchard en cuyos coeficientes tienen una interpretacin combinatorio. De
hecho, cuando el valor esperado de la distribucin de Poisson es 1, entonces
segn la frmula de Dobinski, el n-simo momento iguala al nmero
de particiones de tamao n.
La moda de una variable aleatoria de distribucin de Poisson con un no entero
es igual a , el mayor de los enteros menores que (los smbolos representan
la funcin parte entera). Cuando es un entero positivo, las modas son y 1.
La funcin generadora de momentos de la distribucin de Poisson con valor
esperado es

Las variables aleatorias de Poisson tienen la propiedad de ser infinitamente

divisibles.
La divergencia Kullback-Leibler desde una variable aleatoria de Poisson de
parmetro 0 a otra de parmetro es