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Introduccin
Construir un modelo econmico o social es una actividad compleja que implica muchos
ingredientes. Si uno quiere modelizar el mundo real se debe disponer, ante todo, de datos [...].
En segundo lugar, tenemos que tener teoras, esto es, hiptesis acerca de en qu sentido se
relacionan unas variables con otras. Como tercer componente, debemos tener mtodos de
estimacin... En cuarta posicin habr de disponerse de mtodos de solucin para resolver el
conjunto de ecuaciones que constituyen el modelo [...] y, finalmente, de mtodos de control
que aseguren que nuestra solucin satisface ciertas condiciones o restricciones.
R. Stone (1913-1991)
lo largo del tiempo en las bases de datos, sino las expectativas que los agentes implicados
tienen sobre este proceso econmico concreto.
1. Ejemplos aislados y aspectos histricos
Ejemplos aislados como la llegada del euro o el uso bsico de programas numricos
como las hojas de clculo nos sirven para ilustrar el inters de las Matemticas en la toma de
decisiones en Economa y en Ciencias Sociales en general [6].
En el primer caso, por ejemplo, la propia normativa europea CE 1103/97 [11]
reconoce la importancia del concepto de cifra significativa y establece que los tipos de
conversin y los precios unitarios deben fijarse con 6 cifras significativas, realizando el
redondeo a 2 decimales slo en los saldos finales de las facturas. Este hecho de importancia
no es observado directamente por el consumidor en el mercado, que en su realidad cotidiana
se encuentra con precios en moneda real, esto es, con 2 decimales. Sin embargo, podra
observarse, al menos parcialmente, en las facturas de bienes de servicios (combustible,
electricidad, agua, telfono...). Es interesante tambin desde un punto de vista matemtico
el informe Anlisis aritmtico del redondeo en el proceso de moneda nica, elaborado por el
Comit de Tecnologa de Moneda nica, respecto a los problemas que produce el propio
proceso de redondeo, los cuales plantean nuevas necesidades informticas y matemticas
para afrontar con xito las actualizaciones precisas en las bases de datos monetarios.
Otro ejemplo se refiere al uso de las hojas de clculo (Excel de Microsoft o similar)
para generar y simular series de datos, por ejemplo, relacionados con el control, en funcin
de ciertos umbrales establecidos, que oscilan ya que es necesario evitar el efecto de los
errores de mquina y controlar las caractersticas de la aritmtica finita con la que trabajan
numerosos programas de ordenador utilizados por los usuarios informticos para el proceso
sea fiable.
Podran citarse numerosos ejemplos aislados como estos. Sin embargo, el uso de las
Matemticas en Economa va mucho ms lejos ya que, como en cualquier ciencia, el
verdadero inters subyace en la construccin de modelos lo ms amplios posible que permitan
comprender las regularidades en el comportamiento econmico y elaborar decisiones. Es vital
el uso de todo tipo de nmeros en la construccin de modelos en economa. As,
especialmente interesantes son e, o incluso los nmeros ureos
1 5
, que aparecen en
2
otras ciencias, tanto que hubo que esperar al siglo XIX para vislumbrar resultados
esperanzadores [1, 2, 7, 9]. He aqu una pincelada histrica.
Los orgenes comunes de la Economa y la Matemtica en cuanto a las necesidades de
contar y medir no fueron suficientes para impulsar desde un principio a la Economa como
Ciencia. De hecho, suele establecerse como fecha de introduccin sistemtica de las
Matemticas en la Economa el ao 1838, cuando Cournot public su libro Investigacin acerca
de los principios matemticos de la teora de las riquezas. Hasta ese momento aritmtica
bsica, aplicaciones aisladas de la teora de la probabilidad y tendencias es lo que
encontramos en los escritos econmicos. A partir del siglo XIX casi todas las reas de
Matemticas (lgebra, teora de conjuntos, anlisis de funciones, optimizacin, convexidad,
topologa, programacin matemtica, teora de juegos, no linealidad, aleatoriedad,
incertidumbre, dinamicidad, asimetra, experimentacin, anlisis numrico, simulacin,
anlisis cualitativo) han ayudado a resolver diferentes problemas econmicos y muchas han
sido las personas que han contribuido a ello, normalmente con formacin interdisciplinar en
Economa y otras ciencias. Un repaso de las biografas de los Premios Nobel en Economa, por
ejemplo, as lo manifiesta [10].
Adems, una perspectiva histrica nos permite analizar de una forma ms realista los
verdaderos avances de la Economa como Ciencia. En efecto, como sabemos una teora
cientfica puede partir de ideas o de observaciones: lo mismo ocurre en Economa. Adems,
como en cualquier ciencia, la realizacin de experimentos es de vital importancia. No
obstante, en cualquier ciencia los experimentos, especialmente los de laboratorio, deben
poder repetirse bajo las mismas hiptesis, garantizando as que los resultados deben ser
prcticamente los mismos. Esto no ocurre de manera formal en muchos mbitos de la
Economa, donde cualquier experimento es irrepetible ya que las hiptesis incluyen
comportamiento humano y, por tanto, varan inevitablemente con el tiempo. Esto puede ser
cubierto, en parte, con estudios bajo incertidumbre, pero ni siquiera los avances tecnolgicos
pueden evitar este inconveniente. De la misma manera que en Medicina no existen las
enfermedades sino los enfermos, en Economa el mercado es la abstraccin de un conjunto de
comportamientos econmicos individuales. Pero no por eso dejan de tener valor los avances
que la tecnologa pueda imprimir en esas reas, sino todo lo contrario. Incluso Newton dud
de las posibilidades que tendra la aplicacin de la Teora de la Probabilidad a los problemas
sociales; por suerte, el pesimismo de Newton fue precisamente la clave que anim a Daniel
Bernoulli a estudiar ciertas aplicaciones al mundo real de tal teora, ya desarrollada en ese
momento para los juegos de azar. Fueron momentos decisivos, puesto que los
descubrimientos de este matemtico y de otros miembros de su familia permitieron
posteriormente a De Moivre descubrir y a Gauss formalizar la curva de campana que permite
distribuir los errores al tomar medidas. Si bien ellos no lo aplicaron a datos sociales, s lo hizo
posteriormente Quetelec, siendo Kolmogorov, dos siglos ms tarde, el que tuvo la capacidad
de abstraccin suficiente para ver la relacin entre la teora de la probabilidad y la teora de
la medida, que junto con el clculo de Newton y Leibniz permite desde hace algunos aos
construir modelos dinmicos estocsticos de vital importancia para la toma de decisiones en
muchas reas de la Economa, y que volveremos a retomar en la segunda seccin de este
trabajo. En concreto, el Premio Nobel en Economa en 1997 se concedi por una nica
frmula, una ecuacin diferencial estocstica debida a Black y Sholes y desarrollada ms
tarde por Merton, que permite calcular valores de opciones financieras. Esta frmula fue
publicada en 1973, despus de algunos aos de intentos infructuosos en varias revistas
cientficas, pero puesta en prctica por Wall Street apenas unos meses despus de su
publicacin. Era una de esas ocasiones en la que una frmula matemtica tuvo ms inters
prctico que terico.
A modo de resumen, podramos decir que la Economa se convierte por el uso de las
Matemticas en el nexo de unin entre la cultura humanstica (representada por la propia
sociedad) y la cultura cientfica (representada por la Ciencia, la Tecnologa y las
Matemticas): definitivamente, la Matemtica es la herramienta que le permite a los
economistas construir sus propios modelos para comprender mejor, planificar y tomar
decisiones. Como dijo Dorfman, matemtico y estadstico, impulsor de la programacin lineal
e investigador en temas de medio ambiente y uso de recursos naturales: Si quieres realismo
mira al mundo que te rodea, si quieres comprender mira a las teoras. Tambin Allais, fsico
y economista, siempre dispuesto a investigar lo que poda haber de falso en las ideas
recibidas y Premio Nobel en Economa en 1988 por sus estudios de mercado y asignacin
eficiente de recursos, aporta reflexiones interesantes sobre su visin de la Economa como
Ciencia [9]...
2. Construccin de modelos en Economa
Hay que partir de la base de que un modelo en Economa, como en cualquier ciencia,
supone una abstraccin o simplificacin de la realidad y puede construirse partiendo de ideas
tericas o de experimentos, bajo unas hiptesis bien especificadas. Diremos,
respectivamente, que construimos un modelo terico o un modelo experimental.
Esquemticamente, los pasos que seguimos podran ser, en general:
Modelos tericos
Estos parten de ideas abstractas que el investigador concibe normalmente a partir de
su visin de la realidad econmica o sugeridas por otras teoras anteriores. Por tanto, no se
construyen utilizando las bases de datos, que se reservan para el momento de la
contrastacin del modelo. Vamos a ilustrar este tipo de modelos a travs de un modelo bsico
en la teora de la eleccin que intenta explicar de forma simblica la conducta econmica de
los individuos.
Pensemos que disponemos de 4 euros para merendar, pudiendo comprar algo para
comer (una cantidad c que cuesta 2 euros por unidad) y algo para beber (una cantidad b que
cuesta 1 euro por unidad). Nuestras posibilidades de eleccin estaran en el tringulo limitado
por c=0, b=0 y 2c+b=4 del plano eucldeo.
Supongamos que observamos que muchas personas eligen una unidad de comida y dos
de bebida frente a otras elecciones posibles. Es esa la mejor eleccin? Para intentar
responder de alguna forma a esta cuestin construimos un modelo siguiendo los pasos
indicados anteriormente:
Fenmeno econmico: La conducta econmica de los individuos.
Hiptesis: Los individuos se comportan como si utilizaran su poder adquisitivo para
obtener la mxima satisfaccin posible.
Traduccin al lenguaje matemtico: Los individuos adquieren un nmero limitado de
bienes, cada uno a un precio dado. La satisfaccin se mide usando una funcin matemtica
que llamamos Utilidad y que simbolizamos por U.
Eleccin de la tcnica de resolucin: Optimizacin matemtica con restriccin.
Resolucin matemtica: Mostramos un caso sencillo en el que el individuo adquiere
slo dos bienes en cantidades x e y a precios respectivos p y q y U es continuamente
diferenciable, de manera que se trata de resolver
MAX U = U ( x, y )
s.a. px + qy R.
Conclusiones matemticas:
La solucin del problema est en la frontera de la regin factible px + qy = R .
Derivando respecto a x la restriccin obtenemos p+qy' = 0 y, por tanto, y ' =
p
.
q
Ux Uy
U
p
y x = .
=
p
q
Uy
q
Contrastacin del modelo: Se contrasta que este modelo tiene capacidad para
representar de forma simblica y abstracta el comportamiento de una mayora amplia de
consumidores (ver el ejemplo citado anteriormente).
Hacia modelos ms realistas: Se observa que el modelo estudiado ha permitido
conclusiones interesantes, pero algunas de ellas son muy restrictivas; lo que nos invita a
plantear una serie de cuestiones -qu ocurre si aadimos ms de dos bienes?, y si U no es
diferenciable?, y si U no es convexa?, y si cambia el comportamiento de los individuos en
otras direcciones?- encaminadas a considerar nuevos modelos ms realistas.
Modelos experimentales
Una posibilidad de ampliacin se encuentra en la construccin de modelos
experimentales, que completa los modelos tericos y abre nuevas cuestiones relacionadas con
la elaboracin y el tratamiento de las bases de datos y con el uso de tecnologa cientfica e
informtica.
Respecto a la elaboracin, consulta y uso de las bases de datos, es necesario tener en
cuenta que:
Los datos en Economa son de tipo histrico-sociolgico, en general, fuera del control
del investigador.
Es habitual obtener mediciones sustancialmente diferentes para una misma variable
dependiendo de la fuente consultada.
Los datos socio-econmicos estn sujetos a errores de medicin y escasa precisin,
por lo que requieren un tratamiento estadstico adecuado.
Los datos econmicos exigen, en general, modelos con cierto grado de complejidad
(no lineales, dinmicos, multivariantes, estocsticos...).
Se generan necesidades informticas propias del rea y usuarios cualificados.
El uso de la computacin y del anlisis numrico parte del reconocimiento de que lo
exacto no existe y que, por tanto, la aproximacin es una necesidad. De modo que los
modelos experimentales descansan en mtodos estadsticos y numricos evaluados a travs de
algoritmos programados por el propio investigador, o a travs de programas comerciales ya
elaborados. Este tipo de modelos tiene la ventaja de lograr mayor eficiencia y mayor
acercamiento al mundo real, de permitir contrastacin, experimentacin y simulacin de
casos complejos, as como de servir de complemento sustancial a los estudios cualitativos y
de base para elaborar predicciones. No obstante, por un lado, hay que pensar que este
proceso de computacin se lleva a cabo en muchas ocasiones por usuarios no especializados
para los cuales el programa de ordenador que utilizan es una especie de caja negra y, por
tanto, los resultados computacionales que obtienen les resultan poco intuitivos e
incomprensibles; por otro, muchos modelos se construyen con programas que no son lo
suficientemente sofisticados para los fines que se persiguen, porque algunas empresas
consideran los grandes programas como herramientas infrautilizadas y, por ende, un
derroche de recursos.
Vamos a ilustrar este apartado a travs de modelos racionales en el campo de la
Economa agrcola en Canarias [3, 4].
zt = v0 X t + v1 X t 1 + ... + N t =
vi Bi X t + Nt
0
Output
actual
Input actual
y pasado
Parte
Determinista
Parte
Estocstica
q ( B )Q ( B s )
P( B)
Xt +
at
Q( B)
p ( B) P ( B s )
Modelos
Racionales
Proceso
Ruido
Blanco
Ingreso Total
Coste medio
250
30
200
25
20
150
15
100
10
50
03
99
20
95
19
19
87
91
19
19
79
83
19
75
19
71
19
67
19
63
19
59
19
19
51
55
19
47
19
43
19
39
19
19
19
35
500000
400000
300000
200000
100000
PRO
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
1946
1944
1942
1940
1938
MOD PRED 1
Conclusiones matemticas:
Hemos separado la estructura determinista de la estocstica en los datos.
El trmino en xt-4 es el ms significativo de la serie. Los ingresos son estadsticamente
ms significativos que los costes.
El modelo se ajusta bien a los datos y ofrece una prediccin que luego se contrasta
empricamente.
Interpretacin econmica y contrastacin del modelo:
Los ingresos son inputs para la produccin. Sin embargo, los costes, aunque por s
solos no lo son, s lo son conjuntamente con los ingresos en trminos de beneficios.
Beneficio en trminos reales
140
120
100
80
60
40
20
2002
1998
1994
1990
1986
1982
1978
1974
1970
1966
1962
1958
1954
1950
1946
1942
1938
o
o
Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3
2006
2002
1998
1994
1990
1986
1982
1978
1974
1970
1966
1962
1958
1954
1950
1946
1942
1938
Escenario 4
zt = ... + v1 xt +1 + v0 xt + v1 xt 1 + ... + N t
Output Expectativas
Input
actual
Input actual
y pasado
Parte
Estocstica
P p1 , p2 ( B )
Qq1 , q2 ( B )
xt +
q ( B )Q ( B s )
p ( B ) P ( B s )
Modelos
Racionales
at
Proceso
Ruido
Blanco
Parte determinista
10
Resolucin matemtica:
ESCENARIO 1:
zt =
0.1661(3.00)
1 0.5417 (3.62) B
ESCENARIO 3:
zt =
0.1645(3.06)
1 0.5543(3.86) B 2
ESCENARIO 4:
zt =
0.1649(3.03)
1 0.5480(3.60) B 2
Conclusiones matemticas:
Aparece la dependencia racional de forma explcita.
Se ve la influencia de xt+7 y zt-2 sobre zt, aspecto que no poda observarse con el
modelo anterior.
Todos los modelos se ajustan bien a los datos y se obtiene una prediccin mejor que
la ofrecida por el modelo clsico.
Interpretacin econmica:
La vemos sobre la grfica.
Las expectativas sobre el ingreso influyen en la planificacin de la produccin a 3 4
aos vista.
Tambin influye la produccin del ao anterior, ya que en algunos periodos,
bsicamente por razones meteorolgicas, se producen adelantos o retrasos en la
recogida del producto.
Se recoge la importancia de la ayuda compensatoria.
El Escenario 1 es el ms deseable. Compensa la sobreproduccin.
Los Escenarios 2 y 3 confirman el optimismo vigente en el ao 97 por parte del
agricultor de recuperacin posterior.
El Escenario 4 manifiesta la importancia de la ayuda compensatoria o vas alternativas
de compensacin por prdida de renta para conservar la produccin platanera y el
paisaje.
11
600
500
400
300
200
100
Produccin
M. Expectativas - Escenario 2
M. Expectativas - Escenario 1
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
1946
1944
1942
1940
1938
M. Clsico
M. Expectativas -Escenario 3
M. Expectativas - Escenario 4
3. Conclusiones
La modelizacin en Economa, como en otras ciencias, es una actividad cclica e
interdisciplinaria en la que siempre quedan muchos aspectos que mejorar, hiptesis que
estudiar y una infinidad de posibilidades para investigar. Los modelos racionales dinmicos
que hemos estudiado, como sustitutos de modelos polinmicos, constituyen un ejemplo que
ilustra esta idea.
12
4. Referencias
[1] K.J. Arrow, M.D. Intriligator, W. Hildebrand (eds.): Handbook of mathematical
economics. North-Holland, Amsterdam, 1984-1991.
[2] K. Devlin: El lenguaje de las matemticas. Ediciones Robinbook, Barcelona, 2002.
[3] M.C. Gil-Faria, C. Gonzlez-Concepcin: La produccin del pltano de Canarias y las
expectativas del agricultor sobre la ayuda compensatoria. Revista Espaola de
Estudios Agrosociales y Pesqueros (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacin)
194 (2002), 127-146.
[4] M.C. Gil-Faria, C. Gonzlez-Concepcin: A multivariate model for the banana
production in the Canary Islands including production, costs and income. WSEAS
Transactions on Business and Economics 1, no. 4 (2004), 290-295.
[5] C. Gonzlez-Concepcin: Nmero ureo, diseo empresarial y economa dinmica. En
Economa y Finanzas (Libro Homenaje al Profesor D. F. Prez Calatayud), Editorial
Arte, La Laguna, 2001, pp. 365-372.
[6] C. Gonzlez-Concepcin: Modelos de aproximacin racional en economa. En Sociedad,
Ciencia, Tecnologa y Matemticas (I. Marrero, R. Trujillo, coords.), pp. 51-65.
Documentos Congresuales 9, Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna,
2004.
[7] C. Gonzlez-Concepcin, M.C. Gil-Faria: El lenguaje de la ciencia econmica: por qu
la economa no prescinde de las matemticas? Ediciones Ra-Ma, Madrid, 2000.
[8] C. Gonzlez-Concepcin, M.C. Gil-Faria: Pad approximation in economics. Numerical
Algorithms 33 (2003), 277-292.
[9] M. Szenberg (ed.): Grandes economistas de hoy. Editorial Debate, Madrid, 1994.
[10] The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel,
http://nobelprize.org/economics.
[11] EuroWeb, http://www.euro.mineco.es.
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