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Essaidi Ali
mathlaayoune@gmail.com
Transforme de Laplace
Dfinitions et notations
Soit f : [0, +[ R continue par morceaux sur [0, +[. On appelle transforme de Laplace de f lapplication (lorsque
Z +
lintgrale converge), L f (x) =
ext f (t)dt.
0
Pour tout ensemble A, lapplication 1A dsigne la fonction caractristique de A (i.e 1A (x) = 1 si x A et 0 sinon).
Premire partie
Transforme de Laplace
Soit f : [0, +[ R continue par morceaux sur [0, +[ telle que M > 0, a R, t 0, |f (t)| M eat .
1: Montrer que L f est dfinie et continue sur ]a, +[.
2: Montrer que L f est de classe C 1 sur ]a, +[ et dterminer (L f )0 .
3: Montrer que L f est de classe C sur ]a, +[ et dterminer (L f )(k) pour tout k N.
Deuxime partie
Injectivit de lapplication f 7 L (f )
Soit f : [0, +[ Rcontinue et borne sur [0, +[ et soit x > 0 et (Xn )nN une suite de variables alatoires telle que
n N , Xn , E x1 .
n
X
1: Donner, pour tout n N, la loi de la variable alatoire Sn =
Xk .
k=1
Troisime partie
Comportement au voisinage de 0
Soit f : [0, +[ R continue par morceaux sur [0, +[.
Z +
Z x
1: On suppose que lintgrale
f (t)dt converge et on pose F : x [0, +[7
f (t)dt.
0
Z + 0
t
t
1 - 1: Montrer que L f est bien dfinie sur [0, +[ et que x > 0, L f (x) =
e F
dt.
x
0
1 - 2: Montrer que F est borne sur [0, +[.
1 - 3: En dduire que L f est continue sur [0, +[.
Z +
sin t
2: Application : Soit g(x) =
ext
dt.
t
0
2 - 1: Montrer que g est de classe C 1 sur ]0, +[ et calculer g 0 .
2 - 2: Calculer lim g(x) et conclure une expression sans intgrale de g sur ]0, +[.
x+
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Essaidi Ali
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sin t
dt = (Intgrale de Dirichlet).
t 2
0
3: On suppose que f (x) = x1 et que L f est dfinie sur ]0, +[.
+
Z x
Z
Z + t
t
1 1 x 1 e x
e x
f (t)dt L f
2 - 3: Dduire que
Quatrime partie
Comportement au voisinage de +
Soit f : [0, +[ R continue par morceaux sur [0, +[. On suppose que f est continue en 0, f (0) 6= 0 et x0 [0, +[ tel
que t 7 ex0 t f (t) soit intgrable sur [0, +[.
Z
Z +
1 1 t
t
e f
ext f (t)dt.
1: Montrer que x x0 , L f (x) =
1[0, x0 ] (t)dt +
x
x 0
x
x0
Z 1
t
t
e f
1[0, x0 ] (t)dt = f (0).
2: Montrer que lim
x
x+ 0
x
Z +
ext f (t)dt = 0.
3: Montrer que lim
x+
x0
Cinquime partie
Holomorphie de la transforme de Laplace
Soit f : [0, +[ R continue par morceaux sur [0, +[ et telle que M > 0, R, a R, t a, |f (t)| M et .
Z +
On considre lapplication g(x, y) =
exiy f (t)dt et U = {(x, y) R2 /x > }.
0
1: Soit x > . Montrer que la fonction u(y) = g(x, y) est drivable sur R. En dduire que
g
y
existe sur U .
g
existe sur U .
2: Soit y R. Montrer que la fonction v(x) = g(x, y) est drivable sur ]0, +[. En dduire que x
1
3: Montrer que g est de classe C sur U .
Z +
4: En dduire que Lf (z) =
ezt f (t)dt est holomorphe sur le demi-plan {z C/<ez > } et dterminer (L f )0 .
0
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Fin du problme