Ao de la diversificacin productiva y del fortalecimiento de la

educacin
FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS ADMINISTRATIVA Y
CONTABLES

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

Multiplicadores de Lagrange

Asignatura: Calculo II
Docente:
Alumnas(os) :
Natali Fatima Ugaz Morveli
Merilu Anita Zuiga Choquehuanca

Semestre: 2015-1

Cusco Per
2015

013300308-G
013300
013300
013300

PRESENTACION
Nos es grato presentar a nuestro docente
en esta oportunidad un tema
de mucha importancia ejemplificando sobre el Mtodo de los
Multiplicadores de Lagrange y as aportar a nuestro conocimiento, a
nuestra carrera profesional, a esta asignatura y otros tal informacin.
Esperando que el trabajo con la informacin aportada este acorde con las
expectativas de nuestro docente y dems personas y a la vez esperando que
sepa entender nuestros errores.

Gracias las alumnas y alumnos

INTRODUCCION

En los problemas de optimizacin, el mtodo de los multiplicadores de Lagrange, llamados

as en honor a Joseph Louis Lagrange, es un procedimiento para encontrar los mximos y
mnimos de funciones de mltiples variables sujetas a restricciones. Este mtodo reduce el
problema restringido con n variables a uno sin restricciones de n + k variables, donde k es
igual al nmero de restricciones, y cuyas ecuaciones pueden ser resueltas ms fcilmente.
Estas nuevas variables escalares desconocidas, una para cada restriccin, son llamadas
multiplicadores de Lagrange. El mtodo dice que los puntos donde la funcin tiene un
extremo condicionado con k restricciones, estn entre los puntos estacionarios de una
nueva funcin sin restricciones construida como una combinacin lineal de la funcin y las
funciones implicadas en las restricciones, cuyos coeficientes son los multiplicadores.
La demostracin usa derivadas parciales y la regla de la cadena para funciones de varias
variables. Se trata de extraer una funcin implcita de las restricciones, y encontrar las
condiciones

para

que

las

derivadas

parciales

independientes de la funcin sean iguales a cero.

con

respecto

las variables

CAPITULO I
HISTORIA DE LOS MULTIPLICADORES DE LANGRANGE

CAPITULO II
EL METODO DE LOS MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

Ejemplo #1[editar]
Supongamos que queremos encontrar la distribucin probabilstica discreta con mxima
entropa. Entonces

Podemos usar los multiplicadores de Lagrange para encontrar el punto de mxima

entropa (dependiendo de las probabilidades). Para todo k desde 1 hasta n,
necesitamos

lo que nos da

Derivando estas n ecuaciones, obtenemos

Esto muestra que todo pi es igual (debido a que depende solamente

de ). Usando la restriccin k pk = 1, encontramos

Esta (la distribucin uniforme discreta) es la distribucin con la

mayor entropa.

Ejemplo #2[editar]
Determinar los puntos en la esfera

que

estn ms cercanos al punto

la distancia al punto

para hacer ms sencilla la operacin se maximiza o minimiza el

cuadrado de la distancia:

la restriccin:

De acuerdo con el mtodo de los multiplicadores de Lagrange, se

resuelven las ecuaciones "

"y"

" y el

resultado es:

(1)
(2)
(3)
(4)

la manera ms sencilla de resolver estas ecuaciones es dejar x, y,

z en funcin de

y luego sustituimos en la ecuacin (4).

de la ecuacin (1) obtenemos

por que si

se observa que

no se puede realizar la operacin.

lo mismo sucede con la ecuacin (2) y (3)

sustituyendo en la ecuacin (4)

se obtiene que
y entonces los puntos (x, y, z) son :

y
se puede observar que el punto ms cercano entonces
es

Ejemplo #3 (restricciones mltiples)[editar]

Restricciones:

Aplicar el mtodo:

Entonces:

Por lo tanto, los puntos crticos son:

Bastar entonces evaluar la funcin en esos puntos para

determinar que:

por lo que en ambos puntos

tiene un mximo si est restringida

de esta manera.

Criterio de la segunda derivada para Extremos con Restriccin[editar]

El caso bidimensional[editar]
Como en el caso no restringido en el que usamos la matriz Hessiana y el criterio de
Sylvester para determinar la naturaleza de los puntos crticos, en presencia de
multiplicadores de Lagrange existe un mtodo anlogo para descubrir si un punto crtico
v0 es mximo, mnimo, o punto silla.
Sea f:U2 y g:U2 dos curvas suaves de clase C2. Sea v0U tal que g(v0)= c y
sea S el conjunto de nivel de g con valor c. Asumimos que

g(v0)0 y existe un nmero

real

tal que

f(v0) =

g(v0). Para la funcin auxiliar h = f - g tenemos la matriz

hessiana limitada:

evaluada en v0
1. Si |H|>0 entonces v0 es un mximo local en f limitada a S
2. Si |H|<0 entonces v0 es un mnimo local en f limitada a S
3. Si |H|=0 entonces el criterio no concluye nada

El caso n-dimensional[editar]
Anlogamente al caso bidimensional, consideramos el caso n-dimensional,
Sea f:Un y g:Un dos curvas suaves de clase C2. Sea v0U tal
que g(v0)= c y sea Selconjunto de nivel de g con valor c. Asumimos que
existe un nmero real

tal que

f(v0) =

g(v0)0 y

g(v0). Para la funcin auxiliar h = f -

g construimos la matriz hessiana limitada:

evaluada en v0
Examinamos los determinantes de las submatrices en la diagonal de orden mayor
o igual a 3:
1. Si todos ellos son mayores que 0, tenemos un mnimo local en v 0
2. Si el primer subdeterminante de tamao 3x3 es mayor que cero, el
siguiente (el de 4x4) es menor que cero, y de esa manera los
subdeterminantes van alternando su signo, tenemos un mximo local en
v0
3. Si todos los subdeterminantes son distintos de cero, pero no siguen
ninguno de los dos patrones anteriores, tenemos un punto silla en v 0

4. Si no se da ninguno de los tres casos anteriores, el criterio no concluye

nada

CAPITULO IV
CONCLUSION
En este artculo hemos intentado poner de manifiesto que los
multiplicadores de Lagrange son mucho ms que meras variables auxiliares
y poseen interesantes interpretaciones, en especial en el caso de problemas
de naturaleza econmica. Adems, a pesar de haber cumplido ya ms de
doscientos aos, siguen gozando de buena salud; en efecto, an hoy
continan siendo objeto de investigacin en relacin con otros problemas de
optimizacin ms sofisticados que los considerados en este artculo. El
lector interesado puede constatar la veracidad de esta afirmacin
consultando el reciente libro [8] y las referencias all citadas. Otra lectura
altamente recomendable, que constituye una excelente invitacin a
profundizar en la teora de los multiplicadores de Lagrange y temas
relacionados, es el artculo

CAPITULO V
BIBIOGRAFIA Y WEBGRAFIA

F.H. Clarke: Generalized gradients and applications. Trans. Amer. Math.

Soc. 205 (1975), 247262.
J.L. Lagrange: Mchanique Analitique. Veuve Desaint, 1788.

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lagrange.htm
http://www.ehowenespanol.com/metodo-lagrange-economia-sobre_73850/