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ECONOMETRIA

Prof. Patricia Maria Bortolon, D. Sc.

Cap. 8 Anlise de Regresso


Mltipla: o Problema da Inferncia

Fonte: GUJARATI; D. N. Econometria Bsica: 4 Edio.


Rio de Janeiro. Elsevier- Campus, 2006

A hiptese da normalidade
= 1 + 2 2 + 3 3 +
Para fazer inferncias precisamos supor que ui segue
alguma distribuio de probabilidade.
11. Premissa: normalidade dos ui ~ N (0, 2)
Sob esta premissa:
Os estimadores so BLUE
1 , 2 e 3 so normalmente distribudos com mdias iguais
a 1 , 2 e 3 e varincias de acordo com Cap. 7 (pag. 168)

2
2
~
3
2
2

Substituindo nas expresses dos erros padro dos


coeficientes...

A hiptese da normalidade
=
=

1 1
(1 )
2 2
(2 )
3 3

(3 )
Segue a distribuio t com n 3 graus de liberdade.
Por que 3 graus de liberdade?
t => para testar coeficientes parciais da regresso mltipla
2=> para testar hipteses sobre o verdadeiro 2 da
populao

Testes de hipteses relativos aos coeficientes


de regresso individuais

H0: 2 = 0
H1: 2 0

Comparar t com tcrtico


Qual seria o tcrtico para o caso da MI?
Na prtica olhamos o p-valor
E se eu espero um determinado sinal?
O teste no mais bilateral... no exemplo da MI poderia supor que o
coeficiente de PNBpc seja negativo. Ento:
H0: 2 0
H1: 2 < 0

Teste de significncia geral da regresso


amostral
Testa se h uma relao linear entre o Y e as variveis
explicativas em conjunto
H0: 2 = 3 = 0
o mesmo que testar 2 = 0 e 3 = 0?
No!
Usamos a mesma amostra para testar 2 = 0 e 3 = 0, portanto
no so independentes
2 = 0 3 = 0 2 = 0 . (3 = 0)
[2 2 2 , [3 2 3 ] (1 )(1 )
Ento, como testar 2 = 3 = 0?

A abordagem da ANOVA: teste F


2 = 2

STQ
2
=

2 + 3

SQE
2 + 3 3
2

3 +

SQR

2=

3
Se distribui como a distribuio F, com 2 e n-3 graus de liberdade.
Se 2 = 3 = 0 for verdadeira SQE e SQR sero muito prximos. O
modelo no agrega explicao. No se rejeitar H0. Se SQE for
muito maior que SQR rejeita-se H0.

Significncia geral de uma regresso


mltipla
Dado o modelo de regresso com k variveis:
= 1 + 2 2 + 3 3 + + +
Para testar a hiptese:
H0: 2 = 3 =...= k = 0
H1: nem todos os coeficientes angulares so simultaneamente
iguais a zero

( 1)
=
=

( )
Se F > F(k-1,n-k), rejeite H0.
k =3 no caso de 3 variveis (Y, X2 e X3)

Significncia geral de uma regresso


mltipla
Testes dos coeficientes individuais no substituem o
teste geral da regresso linear mltipla.
possvel ter regresso significativa como um todo
com poucos ou nenhum coeficiente significativo
individualmente.
E tambm R2 baixos em regresses com coeficientes
significativos. Essa uma situao comum em dados
em corte transversal.
O importante a especificao correta do modelo,
sinais corretos e significncia estatstica.

Relao entre R2 e F

( 1)
=
=
.

1
( )


=
.
1
2
=
.
1 1 2
2
( 1)
=
(1 2 )
( )
2

Relao entre R2 e F
2

( 1)
=
(1 2 )
( )
R2 = 0 => F = 0 => regresso no significante
R2 = 1 => F =>

Quando acrescentar uma nova varivel?


( )
=

( )
Se as variveis dependentes dos modelos novo e antigo
so as mesmas posso usar:
2
2

2
1

Quando acrescentar uma nova varivel?


2
A prtica de escolher modelo com
mais alto no
adequada, pois no h certeza de que o aumento
significativo.

2

aumenta se | t | da nova varivel maior que 1,
sendo | t | calculado sob a hiptese de que o coeficiente
igual a zero.
2

aumentar se t2 = F for maior que 1

Quando acrescentar um grupo de


variveis?
Quando F dado por
2
2

=
for maior que 1.

2
1

Teste da igualdade de dois coeficientes da


regresso
= 1 + 2 2 + 3 3 + 4 4 +
X3 = renda, X4 = riqueza, Y = demanda do bem
H0: 3 = 4 => (3 - 4) = 0
H0: 3 4 => (3 - 4) 0
3 4 (3 4 )

3 4 =

3 4
3 + 4 2(3 , 4 )

Onde obter as var e cov?


Ver comandos em funcaocusto.txt

Mnimos quadrados restritos: teste das


restries de igualdade linear

Funo Cobb-Douglas
2 3
= 1 2 3
Onde X2 = insumo de mo de obra, X3 = insumo de
capital, Y = produo
= 0 + 2 2 + 3 3 +
Onde 0 = 1
Se houver retornos constantes de escala = variao
equiproporcional da produo para uma variao
equiproporcional nos insumos
2 + 3 = 1

Mnimos quadrados restritos: teste das


restries de igualdade linear

A abordagem do teste t:
=

2 + 3 =

2 + 3 (2 + 3 )
2 + 3
2 + 3 + 2(2 , 3 )

Mnimos quadrados restritos: teste das


restries de igualdade linear

A abordagem do teste F:

2
2
1

Mnimos quadrados restritos: teste das


restries de igualdade linear

Como obter o modelo restrito?


2 + 3 = 1
2 1 = 3
= 0 + (1 3 )2 + 3 3 +
= 0 + 2 3 2 + 3 3 +
2 = 0 + 3 (3 2 ) +

= 0 + 3
+
2
2

Ver comandos em cobbdouglas.txt

Teste da estabilidade estrutural ou dos


parmetros nos modelos de regresso: Teste de
Chow
Quando empregamos um modelo de regresso que
envolve o uso de sries temporais pode haver mudana
dos coeficientes ao longo do tempo.
Exemplos: (i) exportaes no Brasil antes e depois da
liberao do cmbio em 1999; (ii) demonstraes
contbeis antes e depois do IFRS
Como saber se h quebra de estrutura?

Teste de Chow
Nada mais que um teste de modelo restrito x modelo
sem restries
Aqui o restrito o que supe que os coeficientes so
iguais ao longo de todo o tempo
Premissas:
1 ~ 0 , 2
Distribuio Normal
com mesma varincia
2 ~(0 , 2 )
1 e 2 tm distribuies independentes

Teste de Chow
Etapas do teste:
1.
2.
3.
4.

Estima-se as regresses separadas


Estima-se a regresso para o perodo completo
Obtm-se os SQR (soma quad. resduos)
Teste F

=
~ ,1+22

(1 + 2 2)

Ver comandos em pouprenda.txt

Teste de Chow
Advertncias:
1. As premissas devem ser respeitadas. preciso verificar se
as varincias dos erros das regresso so iguais.
2. O teste no diz se a diferena entre as regresses decorre
dos interceptos, coeficientes angulares ou de ambos.
3. O teste pressupe que conhecemos o ponto de quebra
estrutural.

Ver comandos em pouprenda.txt

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