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A hiptese da normalidade
= 1 + 2 2 + 3 3 +
Para fazer inferncias precisamos supor que ui segue
alguma distribuio de probabilidade.
11. Premissa: normalidade dos ui ~ N (0, 2)
Sob esta premissa:
Os estimadores so BLUE
1 , 2 e 3 so normalmente distribudos com mdias iguais
a 1 , 2 e 3 e varincias de acordo com Cap. 7 (pag. 168)
2
2
~
3
2
2
A hiptese da normalidade
=
=
1 1
(1 )
2 2
(2 )
3 3
(3 )
Segue a distribuio t com n 3 graus de liberdade.
Por que 3 graus de liberdade?
t => para testar coeficientes parciais da regresso mltipla
2=> para testar hipteses sobre o verdadeiro 2 da
populao
H0: 2 = 0
H1: 2 0
STQ
2
=
2 + 3
SQE
2 + 3 3
2
3 +
SQR
2=
3
Se distribui como a distribuio F, com 2 e n-3 graus de liberdade.
Se 2 = 3 = 0 for verdadeira SQE e SQR sero muito prximos. O
modelo no agrega explicao. No se rejeitar H0. Se SQE for
muito maior que SQR rejeita-se H0.
( 1)
=
=
( )
Se F > F(k-1,n-k), rejeite H0.
k =3 no caso de 3 variveis (Y, X2 e X3)
Relao entre R2 e F
( 1)
=
=
.
1
( )
=
.
1
2
=
.
1 1 2
2
( 1)
=
(1 2 )
( )
2
Relao entre R2 e F
2
( 1)
=
(1 2 )
( )
R2 = 0 => F = 0 => regresso no significante
R2 = 1 => F =>
( )
Se as variveis dependentes dos modelos novo e antigo
so as mesmas posso usar:
2
2
2
1
2
aumenta se | t | da nova varivel maior que 1,
sendo | t | calculado sob a hiptese de que o coeficiente
igual a zero.
2
aumentar se t2 = F for maior que 1
=
for maior que 1.
2
1
3 4 =
3 4
3 + 4 2(3 , 4 )
Funo Cobb-Douglas
2 3
= 1 2 3
Onde X2 = insumo de mo de obra, X3 = insumo de
capital, Y = produo
= 0 + 2 2 + 3 3 +
Onde 0 = 1
Se houver retornos constantes de escala = variao
equiproporcional da produo para uma variao
equiproporcional nos insumos
2 + 3 = 1
A abordagem do teste t:
=
2 + 3 =
2 + 3 (2 + 3 )
2 + 3
2 + 3 + 2(2 , 3 )
A abordagem do teste F:
2
2
1
= 0 + 3
+
2
2
Teste de Chow
Nada mais que um teste de modelo restrito x modelo
sem restries
Aqui o restrito o que supe que os coeficientes so
iguais ao longo de todo o tempo
Premissas:
1 ~ 0 , 2
Distribuio Normal
com mesma varincia
2 ~(0 , 2 )
1 e 2 tm distribuies independentes
Teste de Chow
Etapas do teste:
1.
2.
3.
4.
=
~ ,1+22
(1 + 2 2)
Teste de Chow
Advertncias:
1. As premissas devem ser respeitadas. preciso verificar se
as varincias dos erros das regresso so iguais.
2. O teste no diz se a diferena entre as regresses decorre
dos interceptos, coeficientes angulares ou de ambos.
3. O teste pressupe que conhecemos o ponto de quebra
estrutural.