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AULA 01
Principais Conceitos
em Econometria
Ernesto F. L. Amaral

02 de maro de 2010
Mtodos Quantitativos de Avaliao de Polticas Pblicas (DCP 030D)
Fonte:
Wooldridge, Jeffrey M. Introduo econometria: uma abordagem moderna. So Paulo:
Cengage Learning, 2008. pp.1-17.

ECONOMETRIA
A econometria evoluiu como uma disciplina separada da
estatstica matemtica, porque enfoca problemas inerentes
coleta e anlise de dados econmicos no-experimentais.
Dados no-experimentais no so acumulados por meio
de experimentos controlados de indivduos, firmas ou
segmentos da economia.
Dados no-experimentais so tambm chamados de dados
observacionais para enfatizar o fato de que o pesquisador
um coletor passivo de dados.
Dados experimentais so frequentemente coletados em
ambientes de laboratrio nas cincias naturais, mas so
muito mais difceis de serem obtidos nas cincias sociais.
O mtodo de anlise da regresso mltipla utilizado por
econometristas e estatsticos matemticos, mas o foco e
interpretao pode diferir significantemente.

ANLISE ECONMICA EMPRICA

Os mtodos economtricos so usados para testar uma
teoria econmica ou para analisar relaes que apresentam
importncia para anlises de polticas pblicas.
Uma anlise emprica usa dados para testar uma teoria ou
estimar uma relao.
O primeiro passo em qualquer anlise emprica a
formulao cuidadosa da questo de interesse, a qual pode
ser a de testar efeitos de uma poltica governamental ou, at
mesmo, de testar hipteses e teorias.
O modelo econmico formal consiste em equaes
matemticas que descrevem relaes para testar teorias.

MICROECONOMIA
Os indivduos fazem escolhas para maximizar seu bemestar (maximizao da utilidade), sujeitas s restries de
recursos.
Isso oferece um arcabouo para criar modelos econmicos
para fazer previses entre variveis.
A maximizao da utilidade leva a um conjunto de
equaes de demanda, no contexto das decises de
consumo.
Em uma equao de demanda, a quantidade demandada de
cada produto depende do seu prprio preo, do preo dos
bens substitutos e complementares, da renda do consumidor
e das caractersticas individuais que influem no gosto.

MODELO ECONMICO
O modelo econmico a formulao terica de uma relao
entre variveis econmicas.
A quantidade de tempo gasto na atividade criminosa uma
funo de vrios fatores (Gary Becker 1968):
y=f(x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7),
y = horas gastas em atividades criminosas.
x1 = salrio por hora ocupada em atividade criminosa.
x2 = salrio-hora em emprego legal.
x3 = renda de outras atividades que no o crime ou um
emprego legal.
x4 = probabilidade de ser capturado.
x5 = probabilidade de ser condenado se capturado.
x6 = sentena esperada se condenado.
x7 = idade.

MODELO ECONOMTRICO
Aps elaborar o modelo econmico, especificado um
modelo economtrico, que ser aplicado a dados existentes.
A forma da funo f(.) deveria ser especificada antes de
realizar uma anlise economtrica.
Se uma varivel no pode ser obtida, possvel utilizar uma
varivel que se aproxima desta que se quer medir (proxy).
Outros fatores so considerados no termo de erro u (ou
termo de disturbncia):
Erro amostral a diferena entre o resultado amostral e
o verdadeiro resultado da populao (devidos ao acaso).
Erro no-amostral ocorre quando os dados amostrais
so coletados, registrados ou analisados incorretamente.
Modelo economtrico de Becker (1968):
crime = 0 + 1salrio + 2outrenda + 3freqpris +
4freqcond + 5sentmed + 6idade + u

MODELO ECONOMTRICO NA PRTICA

Na maioria dos casos, a anlise economtrica comea pela
especificao de um modelo economtrico, sem
considerao de detalhes da criao do modelo econmico.
comum comear com um modelo economtrico e usar o
raciocnio econmico e conhecimentos cientficos como
guias para escolher as variveis.
Aps a especificao do modelo economtrico, vrias
hipteses podem ser formuladas em termos das direes e
influncias dos parmetros desconhecidos (independentes)
sobre a varivel de interesse (dependente).
Aps os dados terem sido coletados, os mtodos
economtricos so usados para estimar os parmetros do
modelo economtrico e para testar as hipteses de
interesse.

ESTRUTURA DO DADOS ECONMICOS

Dados de corte transversal.
Dados de sries de tempo.
Cortes transversais agrupados.
Dados de painel ou longitudinais.

DADOS DE CORTE TRANSVERSAL

Um conjunto de dados de corte transversal consiste em uma
amostra de uma unidade de anlise, tomada em um
determinado ponto no tempo.
Esses dados so muito utilizados em economia e em outras
cincias sociais.
Dados em um determinado ponto do tempo so importantes
para testar hipteses e avaliar polticas.
A ordenao das observaes nos dados de corte
transversal no importa para a anlise economtrica.
Os dados podem apresentar problemas, em casos que a
amostragem aleatria no a tcnica apropriada:
Problema de seleo amostral: determinados indivduos
no revelam informaes acuradas.
Observaes no so extraes independentes: unidades
prximas possuem caractersticas semelhantes.

10

EXEMPLO DE DADOS DE CORTE TRANSVERSAL

Conjunto de dados de corte transversal para o ano de 1976
de 526 trabalhadores (Wooldridge 2008):
Nmero da
observao

Salrio
por hora

Anos de
escolaridade

Anos de
experincia
no mercado
de trabalho

3,10

11

3,24

12

22

3,00

11

6,00

44

5,30

12

...

...

...

...

...

...

525

11,56

16

526

3,50

14

Feminino

Estado civil
(casado)

11

DADOS DE SRIES DE TEMPO

Um conjunto de dados de sries de tempo consiste em
observaes sobre uma ou mais variveis ao longo do
tempo.
Como eventos passados podem influenciar eventos futuros,
o tempo uma dimenso importante em um conjunto de
dados de sries de tempo.
A ordenao cronolgica das observaes em uma srie de
tempo transmite informaes importantes.
A anlise desses dados pode ser dificultada, porque
observaes econmicas no so independentes ao longo
do tempo (variveis possuem tendncias temporais).
As frequncias mais comuns so: diria, semanal, mensal,
trimestral e anual.
Os pesquisadores devem estar atentos para sries que
apresentam padro sazonal.

12

EXEMPLO DE DADOS DE SRIES DE TEMPO

Conjunto de dados de sries de tempo sobre efeitos do
salrio mnimo em Porto Rico (apud Wooldridge 2008):
Nmero da
observao

Ano

Salrio mnimo
mdio no ano

Taxa de
trabalhadores
cobertos pela
lei de salrio
mnimo

1950

0,20

20,1

15,4

878,7

1951

0,21

20,7

16,0

925,0

1952

0,23

22,6

14,8

1.015,9

...

...

...

...

...

...

37

1986

3,35

58,1

18,9

4.281,6

38

1987

3,35

58,2

16,8

4.496,7

Taxa de
desemprego

Produto
Nacional
Bruto
(PNB)

13

CORTES TRANSVERSAIS AGRUPADOS

Alguns conjuntos de dados tm caractersticas de corte
transversal e de sries de tempo.
Um mesmo conjunto de variveis coletado em diferentes
perodos do tempo, em distintas amostras aleatrias de uma
mesma populao (Censo Demogrfico, Pesquisa Nacional
por Amostra de Domiclios PNAD).
Agrupar cortes transversais de diferentes anos eficaz para
analisar os efeitos de uma poltica pblica.
O ideal coletar dados de anos anteriores e posteriores a
uma importante mudana de poltica governamental.
Alm de aumentar o tamanho da amostra, a anlise de corte
transversal agrupada importante para estimar como uma
relao fundamental mudou ao longo do tempo.

14

EXEMPLO DE CORTES TRANSVERSAIS AGRUPADOS

Conjunto de dados sobre os preos da moradia em 1993 e
1995 nos Estados Unidos (Wooldridge 2008):
Nmero da
observao

Ano

Preo
comercializado

Imppro

Arquad

Quantidade
de dormitrios

Quantidade
de banheiros

1993

85.500

42

1.600

2,0

1993

67.300

36

1.440

2,5

1993

134.000

38

2.000

2,5

...

...

...

...

...

250

1993

243.600

41

2.600

3,0

251

1995

65.000

16

1.250

1,0

252

1995

182.400

20

2.200

2,0

253

1995

97.500

15

1.540

2,0

...

...

...

...

...

...

...

520

1995

57.200

16

1.100

1,5

...

15

DADOS DE PAINEL OU LONGITUDINAIS

Um conjunto de dados de painel (ou dados longitudinais)
consiste em uma srie de tempo para cada membro do corte
transversal do conjunto de dados.
Dados de painel podem ser coletados para indivduos,
domiclios, instituies ou unidades geogrficas.
Os dados de painel so distintos dos dados de corte
transversal agrupados, porque as mesmas unidades so
acompanhadas ao longo de um determinado perodo.
Assim como no corte transversal puro, a ordenao dos
dados de painel no importante.
Ter mltiplas observaes sobre as mesmas unidades
permite controlar por caractersticas no observveis.
Esses dados permitem estudar defasagens de resultados
(impacto de polticas pode ser sentido aps algum tempo).
Esses dados so mais difceis e caros de se obter.

16

EXEMPLO DE DADOS DE PAINEL OU LONGITUDINAIS

Conjunto de dados de painel sobre crime e estatsticas
relacionadas em 1986 e 1990 em 150 cidades nos Estados
Unidos (Wooldridge 2008):
Nmero da
observao

Cidade

Ano

Homicdios

Populao

Desemprego

Polcia

1986

350.000

8,7

440

1990

359.200

7,2

471

1986

64.300

5,4

75

1990

65.100

5,5

75

...

...

...

...

...

...

...

297

149

1986

10

260.700

9,6

286

298

149

1990

245.000

9,8

334

299

150

1986

25

543.000

4,3

520

300

150

1990

32

546.200

5,2

493

17

CAUSALIDADE
Na avaliao de polticas pblicas, o objetivo do
pesquisador inferir que uma varivel tem um efeito causal
sobre outra varivel.
Encontrar uma associao entre duas ou mais variveis
pode ser sugestivo (correlao), mas somente ser
convincente se for possvel estabelecer uma causalidade.
A noo de ceteris paribus importante, j que significa
outros fatores (relevantes) permanecendo iguais.
Se outros fatores no forem mantidos fixos, no poderemos
conhecer o efeito causal de uma varivel sobre outra.
Como a maioria dos dados coletados nas cincias sociais
so no-experimentais (no so experimentos controlados
como nas cincias naturais), descobrir relaes causais
uma tarefa complexa.

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EFEITOS DE GRUPOS DE IDADE-ESCOLARIDADE

NA RENDA DOS TRABALHADORES: BRASIL, 19702000

15-24 anos

25-34 anos

35-49 anos

Fonte: Censos Demogrficos Brasileiros 1970 a 2000 (IBGE).

50-64 anos