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Procesos estocsticos
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Unidad 1. Introduccin a los
procesos estocsticos
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Evidencia de aprendizaje.
Construccin de procesos
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estocsticos
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Procesos estocsticos
Unidad 1. Introduccin a los procesos estocsticos
INTRODUCCIN
Un proceso estocstico es un concepto matemtico que sirve para caracterizar
una sucesin de variables aleatorias (estocsticas) que evolucionan en funcin de
otra variable, generalmente el tiempo. Cada una de las variables aleatorias del
proceso tiene su propia funcin de distribucin de probabilidad y, entre ellas,
pueden estar correlacionadas o no. Cada variable o conjunto de variables
sometidas a influencias o efectos aleatorios constituye un proceso estocstico.
Identificar las propiedades que deben tener las variables aleatorias que forman un
proceso estocstico para determinar si es de incrementos independientes, de
Markov y estacionario, es parte del aprendizaje de unidad.

Evidencia de aprendizaje. Construccin de un proceso estocstico

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Unidad 1. Introduccin a los procesos estocsticos
Instrucciones
Una partcula se encuentra en un punto al que identificaremos con el origen
de la recta numrica. Con probabilidad p avanza una unidad hacia la derecha
y con probabilidad q = 1 - p lo hace hacia la izquierda. Sea Xn el punto donde
se encuentra la partcula despus de n pasos.
Este proceso se conoce como caminata aleatoria o recorrido aleatorio. Se
puede pensar a Xn como una suma de variables independientes e
idnticamente distribuidas Yi que indican lo ocurrido en cada paso:
1 si en el paso i hay un movimiento a la derecha
Yi
1 si en el paso i hay un movimiento a la izquierda
Con distribucin de probabilidad comn dada por
P Yi 1 p, P Yi 1 1 p q
.
Usando lo anterior, las variables de la caminata aleatoria son:
X0 0
X n Y1 Y2 ... Yn para n 0.
Recursivamente, la relacin anterior se escribe como
X 0 0 y X n X n1 Yn para n 0,
O bien,

X 0 0 y X n X n 1 Yn para n 0.

X n
a) Demuestra que

es un proceso con incrementos independientes.

Se dice que un proceso

para

cualesquiera

{Y t :t 0 } tiene incrementos independientes si

tiempos

Y t 1, Y t 2 Y t 1, Y tnY tn1

0 t 1 <t 2< <t n

las

variables

son independientes.

X n
b) Demuestra que

es un proceso de Markov.

Dado que estas probabilidades no dependen de n, se dice que son

homogneas en el tiempo, es decir, son las mismas para cualquier valor
de n. A partir de estas consideraciones, es intuitivamente claro que este

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Unidad 1. Introduccin a los procesos estocsticos
proceso cumple la propiedad de Markov, es decir, el estado futuro del
proceso depende nicamente del estado presente y no de los estados
previamente visitados.
X
En un proceso a tiempo discreto { n } , escribimos la propiedad de
Markov de la siguiente forma:
P ( X n=x n|X 0=x 0 , X 1=x 1 X n 1 =xn1 )
P(X n =x nX n1=x n1 )

X n xn 1=Y n

P ( Y n=x nx n1|Y 1=x 1 , Y 1=x 1 ,Y 2=x 2x1 Y n1=x n1x n2 )

P(Y n=x n xn1 )

P( X n x n1 =x nx n1)

P( X n =x n1 X n1=x n1)

X n
c) Demuestra que

es un proceso con incrementos estacionarios.

Se dice que un proceso

{ X t :t 0 } tiene incrementos estacionarios si

h>0 , las
para cualesquiera tiempos s <0 , y para cualquier
X t +h X s +h y X t X s
variables
tienen la misma distribucin de

probabilidad. Es decir, el incremento que sufre el proceso entre los

tiempos s y t slo depende de estos tiempos a travs de la diferencia t
s, y no de los valores especficos de s y t.
d) Si el siguiente elemento del espacio muestral representa una coleccin
de valores tomados por las variables Ys, dibuja la trayectoria muestral
correspondiente:
= (-1,-1,1,-1,1,1,1,1,-1,).

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Unidad 1. Introduccin a los procesos estocsticos

e) Calcula la esperanza y la varianza de Xn e interpreta su valor cuando p

> q, cuando p < q y cuando p = q.
Una caminata aleatoria puede tambin definirse de la forma siguiente:
Sea 1, 2, . Una sucesin de variables aleatorias independientes e
idnticamente distribuidas tales que
P( = +1) = p y P( = 1) = q, en
donde, como antes, p + q = 1. Entonces para t 1 se define:
X n =X 0 + 1+ + n .
Para cualquier entero
1.

n 0,

E ( X n ) =n ( pq ) .
n

E ( X n ) = E ( i )=nE ( ) =n( pq)

i=1

E ( 2 )= p+q=1 y E ( ) =pq

2.

Var ( X n ) =4 npq

Var ( ) =1( pq )2=4 pq .

n

Var ( X n ) = Var ( i ) =n
i=1

Var ( ) =4 npq

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Unidad 1. Introduccin a los procesos estocsticos
Si

p>q ,

Es decir, si la caminata toma pasos a la derecha con mayor

probabilidad, entonces el estado promedio despus de n pasos es un
nmero positivo, es decir, su comportamiento promedio es tender hacia
la derecha,
Si

p<q ,

Entonces el estado final promedio de la caminata despus de n pasos

es un nmero negativo, es decir, en promedio la caminata tiende a
moverse hacia la izquierda. En ambos casos la varianza crece
conforme el nmero de pasos n crece
Si

p=q=

1
2

Se dice que la caminata es simtrica, y en promedio el proceso se

E ( X n ) =0
queda en su estado inicial pues
, sin embargo para tal valor
de p la varianza es

Var ( X n ) =n .

CONCLUSIN
Los elementos de un proceso estocstico, fueron parte de la actividad, as como
dos tipos de clasificaciones de los procesos estocsticos: de acuerdo a su espacio
de estados y su parmetro temporal, y de acuerdo a las caractersticas numricas
de las variables aleatorias. Esto me permiti identificar el tipo de proceso que
puedes utilizar al modelar cierto tipo de situaciones y demostraciones.

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Unidad 1. Introduccin a los procesos estocsticos

BIBLIOGRAFA
Introduccin a los procesos estocsticos; Luis Rincn; Departamento de
Matemticas; Facultad de Ciencias UNAM; Circuito Exterior de CU; 04510 Mxico
DF.

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Procesos estocsticos
Unidad 1. Introduccin a los procesos estocsticos
Universidad Abierta y a Distancia de Mxico; Licenciatura en matemticas; 7
cuatrimestre; Procesos estocsticos; Unidad 1. Introduccin a los procesos
estocsticos

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