Procesos Estocsticos (Hoja de Ejercicios #1)

1. Sean f y g dos funciones cuyas transformadas de Laplace existen y sean

y constantes. Demostrar que:
a.
L ( f (t) + g (t)) = L (f (t)) + L (g (t))

entonces L (eat f (t)) =

b. Si L (f (t)) = f (s) existe para todo s >

f (s a) para s > + a:
c. Si L (f (t)) = f (s) existe y si h est dada por:
f (t

h (t) =

a)

si
en

t>a
otro caso

entonces
L (h (t)) = f (s) exp ( as)
d. Si L (f (t)) = f (s) existe entonces
L (f (at)) =

1
s
f
a
a

si a 6= 0:

e. Si f es una funcin cuya derivada existe y es continua en todo intervalo

nito en el rango t
0 entonces la transformada de Laplace de su
derivada existe y
0

L f (t) = sf (s)

f (0)

Ms en general si la derivada de orden n de f existe entonces

L (f

(t)) = sn f (s)

sn

sn

f (0)

f (0)

fn

(0)

2. Sea = una -lgebra y (An ) una sucesin de elementos de =: Demostrar

que:
lim inf An 2 =; lim supAn 2 =
n

y que
lim inf An
n

lim supAn
n

3. Sea
= f1; 2; 3; 4g ; M = ff1; 2g ; f2; 4g ; f1; 3g ; f3; 4gg :Determinar la
-lgebra (M) generada por M
4. Demostrar que si 6= es contable y si = es una -lgebra sobre
contiene todos los conjuntos unitarios entonces = = 2
5. Sean
y e conjuntos no vacios,
aplicacin. Demostrar que:
f

f
M

f
6= M
=f

} e
f
M

y f :

que

! e una

6. Sea ( ; =) un espacio medible y 6= e

: Demostrar que:
n
o
e := A \ e : A 2 =
=
lgebra sobre e .

es una

7. Sean

6=

y C una coleccin de subconjuntos de

C0 := C\

= fA \

: Supngase que

: A 2 Cg

Demostrar que
(C0 ) =
8. Sean
1

que:

y
2

2 dos conjuntos no vacios arbitrarios. Supngase que T :

es una aplicacin y que =2 es una
lgebra sobre 2 : Demostrar

T
es una

( C) \

lgebra sobre

(=2 ) := T

(A2 ) : A2 2 =2

1.

9. En una urna se encuentran 25 bolas que se distinguen por su color y por

la gura que tienen impresa. Los colores son: rojo,azul y amarillo. Las
guras son puntos y estrellas. Supngase que hay 15 bolas con puntos de
las cuales 4 son rojas. Cinco bolas son azules con estrellas y de las 10
bolas amarillas 6 tienen puntos.
a. Se extraen al azar 3 bolas (sin sustitucin). Calcular la probabilidad
de los siguientes eventos:
A :=se extraen bolas de tres colores diferentes
B :=se extrae al menos una bola con estrella
C :=las bolas extradas tienen todas puntos
b. Sean los eventos A y C como en a. calcular la probabilidad de A dado
C:
c. Supngase que se extrae al azar una bola de la urna. Se verica si la
gura impresa es una estrella o no y luego se retorna la bola a la urna.
Cuntas extracciones son necesarias para que con una probabilidad
mayor a 0.95 se extraga al menos una bola con estrella?
d. Supngase que se juega el siguiente juego. un jugador apuesta x
unidades monetarias y extrae al azar una bola de la urna. Si la
bola extrada tiene como gura puntos el juego termina y el jugador
pierde su apuesta.Si la bola extrada tiene como gura estrellas entonces ella es dejada fuera de la urna y el jugador extrae una nueva
bola. Si esta segunda bola tiene estrellas y el mismo color que la
primera bola extrada, el jugador recibe x2 unidades monetarias. Si
la segunda bola tiene estrellas pero un color diferente a la primera
bola extrada, el jugador recibe x unidades monetarias. Si la segunda
2

bola extrada tiene puntos el jugador recibe 0 unidades monetarias.

Cmo debe escogerse x para que la ganancia esperada del jugador
sea positiva?
e. Supngase que se introducen en la urna k bolas azules con puntos.
Luego de mezclar homogneamente las bolas, se extrae una bola al
azar. Calcular k de tal manera que los eventos:
D
E

:
:

= la bola extrada tiene puntos

= la bola extrada es azul

sean independientes.
10. Supngase que se lanza una moneda corriente innidad de veces. Sea Yn la
variable aleatoria denida por:
1 si el resultado del n
1 si el resultado del n

Yn :=

simo lanzamiento es cara

simo lanzamiento es sello

Calcular
P (lim sup (Sn = 0))
donde
Sn = Y1 + Y2 +

+ Yn

11. Dar un ejemplo ( si es posible ) de dos variables aleatorias dependientes

tales que X+Y (t) = X (t) Y (t)
12. Sea X una variable aleatoria con funcin caracterstica

(t) :

a. Expresar la funcin caracterstica de la variable aleatoria Y := 3X

2 en trminos de X (t) :
b. Supngase que X1 y X2 son dos variables aleatorias independientes y
con la misma distribucin de X: A qu es igual la funcin caracterstica de X1 X2 ?
13. Sea (Xn )n

una sucesin de variables aleatorias tales que:

P (Xn = 0) =
P

1
n

Xn = 1

P (Xn = 1) =

1
n

1
2n
1
2n

Probar que (Xn )n 1 converge en probabilidad, en distribucin y en media

cuadrtica a X := 0

14. Sea (Xn )n

una sucesin de variables aleatorias tales que:

P (Xn = 0)

P (Xn = n)

1
n2

1
n2

Demostrar que la sucesin converge en probabilidad a X := 0; pero que

no converge en media cuadrtica a X := 0:
d

15. Sea (Xn )n una sucesin de variables aleatorias tales que Xn = Exp (n) : Demostrar
P

que Xn ! 0::
16. Sea (Xn )n una sucesin de variables aleatorias independientes e igualmente
distribuidas con P (Xn = 1) = P (Xn = 1) = 21 : Demostrar que
n

1X
Xj
n j=1
converge a 0 en probabilidad.
17. Sea (Xn )n una sucesin de variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas con E (X1 ) = V ar (X1 ) = 2 (0; 1) y P (X1 > 0) =
1: Demostrar que para n ! 1 se satisface que
p Yn
n: p

! N (0; 1)

donde

Yn =

1X
Xk
n
k=1

18. Demostrar las siguientes propiedades de la esperanza condicional:

a. Si X es G -medible y pertenece a L1 entonces E (X j G ) = X: En
particular, E (c j G ) = c para toda c constante real.

b. E (X j f;; g) = E (X)
c. Si X

0 y X 2 L1 entonces E (X j G )

d. Si X; Y 2 L1 y X
e. Si G1

G2

Y entonces E (X j G )

E (Y j G )

= entonces para toda X 2 L1 se tiene que:

E (E (X j G2 ) j G1 ) = E (X j G1 ) = E (E (X j G1 ) j G2 )
f. Si X 2 L1 entonces jE (X j G )j
Liliana Blanco C.

E (jXj j G )