Melissa Fonseca Veita 20112167014

Marcela Cely Prieto 20062167011

Jueves 12 de Febrero de 2015
C
odigo asignatura: 4934

Propiedades del Sistema LTI

Seminario Linea de Aplicacion
Presentado a: Juan Carlos Salcedo Sora

Abstract. With the next job is to state the properties covered by the LTI system, and
their respective demonstration given by a mathematical approach that identify stable and
unstable systems, causal and non-causal.
Keywords: Causality, Stability, Invariant System.
Resumen. Con el siguiente trabajo se pretende enunciar las propiedades que abarca
el sistema LTI, y su respectiva demostracion teniendo en cuenta un enfoque matematico y
mediante eso identificar los sistemas estables e inestables, causales y no causales.
Palabras Clave: Causalidad, Estabilidad, Sistema Invariante.

1.

Introducci
on

La linealidad y la invarianza en el tiempo juegan un papel fundamental por varias

razones. Muchos procesos fsicos pueden modelarse como sistemas LTI. Poseen la propiedad
de superposicion (linealidad), es decir, la entrada a un sistema LTI se puede representar
como combinacion lineal de un conjunto de se
nales basicas (concepto de base de se
nales), la
salida sera la misma combinacion lineal de las respuestas del sistema a esas se
nales basicas.
Ya que cualquier se
nal se puede representar como combinacion lineal de impulsos unitarios
retardados. Esto nos permitira caracterizar cualquier sistema LTI mediante su respuesta al
impulso unitario
1.1.

Definiciones

Convoluci
on: Es un artificio matematico representado por una funcion, que de forma
lineal y continua, transforma una se
nal de entrada en una nueva se
nal de salida; de otro modo,
una convulucion convierte dos funciones f y g en una tercera funcion para representar de
melifv24@gmail.com
leadycely@gmail.com

Propiedades del Sistema LTI

alguna forma la magnitud donde se superponen f y una version trasladada e invertidad de

g.
Sistemas LTI Con y Sin Memoria: Como se especifico en la seccion 1.6.1 un sistema
es sin memoria si su salida en cualquier tiempo depende solo del valor de la entrada en ese
mismo tiempo.
Invertibilidad de un sistema LTI: Un sistema es invertible u
nicamente si existe un
sistema inverso que, cuando esta conectado en serie con el sistema original, produce una salida
igual a la entrada del primer sistema. Mas a
un si un sistema LTI es invertible, entonces tiene
un sistema inverso LTI.
Estabilidad para los sistemas LTI: Un sistema es estable si cada entrada limitada
produce una salida limitada

2.

Propiedades del sistema LTI

Hemos visto que para un sistema LTI su respuesta al impulso caracteriza completamente
el sistema, por lo que sus propiedades se pueden deducir a partir de la misma. Esto no es cierto
para sistemas no LTI. En las dos secciones anteriores desarrollamos las representaciones,en
extremo importantes, de los sistemas LTI continuos y discretos en terminos de sus respuestas
al impulso unitario. En el caso discreto esta representacion toma la forma de la suma de
convolucion mientras que su contraparte continua es la integral de convolucion, las cuales
mostramos nuevamente
y[n] =

+
X

x[k]h[n k] = x[n] h[n]

k=
+

x( )h(t )d = x(t) h(t)

y(t) =

Ejemplo

Sea h[n] =

1 n = 0, 1
0 e.c.o

Si el sistema es LTI:
y[n] = x[n] h[n] =

+
X

h[k]x[n k] = x[n] + x[n 1]

k=

sabemos como estan relacionadas entradas y salida exactamente.

Si no es LTI, esto no es cierto. Ejemplo de sistema con esta respuesta al impulso no
lineal
y[n] = (x[n] + x[n 1])2

Propiedades del Sistema LTI

2.1.

Propiedad Conmutativa:

La salida del sistema no cambia si se intercambian entrada y respuesta al impulso.

Caso Discreto

x[n] h[n] = h[n] x[n] =

x[k]h[n k]

k=

Demostraci
on

x[n] h[n] =
=
=

h[k]x[n k] hacemos m = n k

k=

x[n m]x[m]

m=

h[m]x[n m]

m=

= h[n] x[n]
Caso Continuo
Z

x(t) h(t) = h(t) x(t)

h( )x(t )d

Demostraci
on
Z

x(t) h(t) =

x( )h(t )d

hacemos u = t

x( u)h(u) du

=
Z

x( u)h(u)du

= h(t) x(t)

Propiedades del Sistema LTI

2.2.

Propiedad Distributiva
Caso Discreto
x[n] (h1 [n] + h2 [n]) = x[n] h1 [n] + x[n] h2 [n]
Demostraci
on Usando la propidad de suma de funciones tenemos:
x[n] (h1 [n] + h2 [n]) = x[n] (h1 + h2 )[n]

X
x[k](h1 + h2 )[n k]
=
=
=
=

k=

X
k=

X
k=

X
k=

x[k](h1 [n k] + h2 [n k])
x[k]h1 [n k] + x[k]h2 [n k]
x[k]h1 [n k] +

x[k]h2 [n k]

k=

= x[n] h1 [n] + x[n] h2 [n]

Caso Continuo
x(t) (h1 (t) + h2 (t)) = x(t) h1 (t) + x(t) h2 (t)
Demostraci
on Usando las propiedades de la suma de funciones y linealidad de la
integral

Propiedades del Sistema LTI

x(t) (h1 (t) + h2 (t)) = x(t) (h1 + h2 )(t)d

Z
x( )(h1 + h2 )(t )d
=

Z
x( )(h1 (t ) + h2 (t ))d
=

Z
x( )h1 (t ) + x( )h2 (t )d
=

Z
Z
x( )h1 (t )d +
x( )h2 (t )d
=

= x(t) h1 (t) + x(t) h2 (t)

2.2.1.

Ejemplo

Sea y[n] que denota la convolucion de las siguientes dos secuencias:

 n
1
x[n] =
u[n] + 2n u[n]
2
h[n] = u[n]
Usando la propiedad de funciones tenemos
 n
1
x1 [n] =
u[n]
2

x2 [n] = 2n u[n]

Se sigue que
y[n] = (x1 [n] + x2 [n]) h[n]
Usando la propiedad distributiva de la convolucion, reescribimos la anterior ecuacion:
y[n] = y1 [n] + y2 [n]

Propiedades del Sistema LTI

donde
y1 [n] = x1 [n] h[n]
y2 [n] = x2 [n] h[n]

2.3.

Propiedad Asociativa
Caso Discreto
(x[n] h1 [n]) h2 [n] = x[n] (h1 [n] h2 [n])
Demostraci
on Para demostrar esta propiedad, sean x[n]h1 [n] = f1 [n] y h1 [n]h2 [n] =
f2 [n]. Entonces

X
f1 [n] =
x[k]h1 [n k]
k=

y
(x[n] h1 [n]) h2 [n] =

f1 [m]h2 [n m]

m=

"

m=

#
x[k]h1 [m k] h2 [n m]

k=

Sustituyendo r = m k e intercambiando el orden de las sumatorias, tenemos:

"
#

X
X
(x[n] h1 [n]) h2 [n] =
x[k]
h1 [r]h2 [n k r]
k=

r=

Propiedades del Sistema LTI

y ahora puesto que

f2 [n] =

h1 [r]h2 [n r]

r=

tenemos
f2 [n k] =

h1 [r]h2 [n k r]

k=

y por lo tanto
(x[n] h1 [n]) h2 [n] =

x[k]f2 [n k]

k=

= x[n] f2 [n]
= x[n] (h1 [n] h2 [n])
Caso Continuo
x(t) (h1 (t) h2 (t)) = (x(t) h1 (t)) h2 (t)
Demostraci
on

2.4.

Sistemas LTI con memoria y sin memoria

Un sistema es sin memoria si su salida en cualquier tiempo depende solo del valor de la
entrada en ese mismo tiempo. Como
y[n] =

X
k=

x[k]y[n k] = x[n] h[n]

Propiedades del Sistema LTI

para que lo anterior se cumpla en un sistema discreto, debe ocurrir que h[n] = 0 para n 6= 0.
En este caso, la respuesta al impulso, tiene la forma:
h[n] = K[n], con K = h[0], es una cte
y la suma de convolucion se reduce a la relacion:
y[n] = Kx[n]
Si h[n] 6= 0 para n 6= 0 entonces EL SISTEMA LTI TIENE MEMORIA.
Analogamente para que un sistema LTI continuo sea sin memoria, debe ocurrir que h(t) = 0
para t 6= 0, de modo que y(t) = Kx(t) para alguna constante K y tiene la respuesta al
impulso
h(t) = K(t)

2.5.

Causalidad

Un sistema es causal cuando su salida no anticipa valores futuros de la entrada. Podemos

asegurar que un sistema es causal si: h[n] = 0 n < 0 h(t) = 0 t < 0
Demostraci
on: Si el sistema es causal, al no poder depender de valores futuros de x[n] en
la suma de convolucion no podra depender de valores de x[k] si k > n
y[n] =

x[k]h[n k] =

k=

n
X

x[k]h[n k] =

k=

h[k]x[n k]

k=0

Para que se de esa igualdad:

h[n k] = 0 si k > n
h[n k] = 0 si n k < 0
Si recordamos que (h[n] o h(t)) es la respuesta al impulso, parece logico que un sistema LTI
que es causal (y por tanto no puede anticipar la entrada) no pueda tener salida no nula antes
del instante cero.
De manera analoga se muestra para el caso continuo:
Z t
Z
y(t) =
x( )h(t )d =
h( )x(t )d.

Propiedades del Sistema LTI

2.6.

Estabilidad

Un sistema LTI es estable si se cumple:

Demostraci
on: En un sistema estable, la salida tiene que estar acotada si la entrada
esta acotada:

2.6.1.

Ejemplo

Veamos que el sistema

Z

y(t) =

x( )d

es inestable
En efecto facilmente podemos ver que es un sistema LTI y que su respuesta al impulso es
Z t
h(t) =
( )d = u(t)

Por tanto

|h(t)| dt =

Z
|u(t)| dt =

1dt
0

Propiedades del Sistema LTI

2.7.

10

Invertibilidad

Consideremos un sistema LTI con respuesta al impulso h(t). El sistema es invertible si

existe un sistema inverso que, cuando esta conectado en serie con el sistema original, produce
una salida igual a la entrada del primer sistema. Mas a
un, si un sistema LTI es invertible
entonces tiene un inverso LTI.
Como la respuesta al impulso es h(t)h1 (t) entonces h1 (t) debe ser la respuesta al impulso
del sistema inverso, es decir h(t) h1 (t) = (t)

3.

Conclusiones
Los sistemas LTI se caracterizan completamente a traves de su respuesta al impulso
h(t), por tanto, examinando h(t) podemos determinar que propiedades tiene el sistema.
Es posible predecir la respuesta de un sistema LTI a una entrada arbitraria, conociendo
la respuesta del sistema a la se
nal impulso unidad.
La salida de un sistema causal depende solo de los valores presentes y pasados de la
entrada al mismo.
La salida en un sistema sin memoria solo depende de valores presentes de la entrada
del mismo.

4.

Ejercicios
En el sistema descrito por y[n] = [n + 3]x[n + 3] analice: a) Linealidad. b) Invarianza
en el tiempo. c) Causalidad. d) El sistema tiene memoria? e) Estabilidad.
En el sistema descrito por y[n] = 5nx2 [n] analice: a) Linealidad. b) Invarianza en el
tiempo. c) Causalidad. d) El sistema tiene memoria? e) Estabilidad.
Determine cuales de los siguientes sistemas son causales y cuales no. Justifique su
respuesta. a)y[n] = x[n] x[n 1] b)y(t) = x(t + 1) c)y(t) = x(t 1)
Determine cuales de los siguientes sistemas son
memoria y cuales no. Justifique su
Pcon
n
2 2
respuesta. a)y[n] = (2x[n] x[n] ) b)y[n] = k= x[k]

Propiedades del Sistema LTI

11

Referencias
Alan V. Oppenheim,Alan S. Willsky, Se
nales y Sistemas segunda edicion,
Massachusetts Institute of Technology, Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 1997.
Moron Jose, Se
nales y Sistemas, Venezuela Universidad Rafael Urdaneta, Fondo
Editorial Biblioteca 2011