Calcolo delle Probabilit`

a
Esercizi su distribuzioni doppie e altri esercizi misti

Esercizio 1 Si consideri una coppia di variabili (X, Y ) avente densit`a congiunta

{
f (x, y) =

se (x, y) S

se (x, y) S,

dove S = {(x, y) IR : 1 x + y 3, 1 y x 1}.

a) Si determini il valore da assegnare ad anch`e f sia una funzione di densit`a.
b) Si calcolino le funzioni di ripartizione marginali di X ed Y rispettivamente.
c) Si dica se X ed Y sono stocasticamente indipendenti e/o incorrelate.
d) Si determini la probabilit`a che (X, Y ) assuma valori in [1, +) [0, 1].
e) Si determini la probabilit`a dellevento {Y 1} condizionato a {X 1}.
Esercizio 2 Siano X ed Y due variabili casuali aventi distribuzione esponenziale di identico
parametro aleatorio e uguale a 0.1 con probabilit`a 1/2 o a 0.2 con probabilit`a 1/2. Siano
poi Z = min(X, Y ), S = X + Y . Si calcolino:
a) le funzioni di ripartizione (o, volendo, di densit`a) delle variabili Z ed S;
b) il valore atteso di S;
c) la probabilit`a che almeno una tra X ed Y assuma valore maggiore o uguale a 5.
Esercizio 3 Siano X ed Y due variabili che possono assumere valori 0, 1 o 2 con uguale
probabilit`
a. Si suppongano quindi indipendenti, e si considerino le variabili P = X Y ed
S =X +Y.
a) Si descriva la distribuzione congiunta di (P, S).
b) Si determinino la distribuzioni marginali di P e S.
c) Si dica se P ed S sono incorrelate e/o indipendenti.
d) Si calcoli la probalilit`a condizionata P[P 1|S 1].
Esercizio 4 Si consideri una coppia di variabili (X, Y ) avente densit`a congiunta
{
f (x, y) =

|x y|
0

se (x, y) [0, 1] [0, 1]

altrimenti.

a) Si determini il valore da assegnare ad anch`e f sia una funzione di densit`a.

b) Si calcolino le funzioni di ripartizione marginali di X ed Y rispettivamente, e si dica se
X ed Y sono stocasticamente indipendenti e/o incorrelate.
c) Si determini la probabilit`a dellevento {X 12 } condizionato a {Y 12 }.
d) Si calcoli il valore atteso di X condizionato allevento {Y = 12 }
Esercizio 5 Siano X ed Y due variabili casuali indipendenti aventi distribuzione esponenziale di media 1 e 2, rispettivamente. Sia poi S = X + Y .
a) Calcolare valore atteso e varianza si S.

b) Calcolare la funzione di densit`a si S.

c) Calcolare E[S|Y = 1] e la funzione di densit`a condizionata fS|Y (s|1).
Esercizio 6 Sia (X, Y ) una coppia
congiunta
1

10
2
pXY (u, v) =
10

di variabili casuali discrete aventi densit`a discreta

se (u, v) {(0, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0)}
se (u, v) {(0, 1), (0, 2), (2, 1)}
altrimenti.

a) Determinare P[{X 1} {Y 1}] e P[{X 1} {Y 1}].

b) Determinare il valore atteso condizionato h(y) = E[X|Y = y] al variare di y.
c) Sia P = X Y . Facendo uso di quanto trovato in (b), determinare E[P ].
d) Calcolare V[P ] (con metodo a piacere).
e) Si determini la densit`a discreta di S = X + Y .
Esercizio 7 Un esperimento casuale consiste nellestrarre una carta da un mazzo di 40
carte ben mescolate (Jack=8, Donna=9 e Re=10) e quindi di lanciare un dado, che presenta
la faccia 6 con probabilit`a 14 e le altre facce con la stessa probabilit`a, tante volte quante `e
il numero apparso sulla carta estratta.
a) determinare il valore atteso del numero di volte che compare la faccia 6 condizionatamente al risultato dellestrazione della carta.
b) Facendo uso di quanto trovato in (a), determinare il valore atteso del numero di volte
che compare la faccia 6.
c) Calcolare la probabilit`a che il numero di volte che compare la faccia 6 sia uguale a 9 o
a 10.
Esercizio 8 Siano X1 , X2 ed X3 tre variabili casuali indipendenti di distribuzione normale
N(1,3) e sia N una variabile con distribuzione Binomiale di parametri 3 e 12 (indipendente
dalle Xi ). Si consideri poi una variabile Y denita come
{
0
se N = 0;
Y = N
altrimenti.
i=1 Xi
a) Calcolare il valore atteso di Y condizionato ad N al variare dei valori assumibili da N .
b) Facendo uso di quanto trovato in (a), calcolare il valore atteso di Y .
c) Calcolare la varianza di Y .
d) Calcolare la probabilit`
a che Y assuma valore maggiore di 2.
Esercizio 9 Sia (X, Y ) una coppia di variabili casuali assolutamente continue aventi funzione di densit`a congiunta
1
se (u, v) A,

3
2
fXY (u, v) =
se (u, v) B,
3

0
altrimenti,

dove le regioni A e B sono:

A = {(u, v) IR2 : u < 0, v 0, v u 1} {(u, v) IR2 : u 0, v < 0, v u 1}
B = {(u, v) IR2 : u 0, v 0, u + v 1} {(u, v) IR2 : u < 0, v < 0, u + v 1}
a) Determinare P[X 12 , Y 12 ].
b) Determinare P[X 0, Y 0].
c) Determinare le funzioni di densit`a marginali di X ed Y , e dire se X ed Y sono stocasticamente indipendenti.
d) Determinare la funzione di densit`a condizionata fX|Y = 12 ed il valore atteso E[X|Y = 12 ].
e) Determinare P[X + Y 0] e P[X + Y 12 ].
Esercizio 10 Un sistema elettrico `e costituito da tre componenti posti in parallelo, i
cui tempi di vita sono indipendenti condizionatamente alla situazione ambientale comune
in cui il sistema si trova a lavorare. Si suppone cio`e che la condizione ambientale sia
descritta da un valore aleatorio A, con distribuzione esponenziale di media 1, e che, per
A = a, a IR+ , i tempi di vita dei tre componenti abbiano distribuzione uniforme in [0; a]
e siano indipendenti. Sia T il tempo di vita del sistema. Calcolare:
a) P[T 12 | A = 1] e E[T | A = 1];
b) E[T ] e V[T ];
c) P[T 21 ].
Esercizio 11 Sia (X, Y ) una variabile casuale doppia avente densit`a congiunta
{
fXY (u, v) =

8
7 uv

se (u, v) {(u, v) IR2 : u 1, v 1, u + v 3}

altrimenti.

a) Discutere la correlazione tra X ed Y .

b) Calcolare il valore atteso condizionato h(v) = E[X | Y = v] al variare di v [1; 2].
c) Calcolare la funzione di densit`a di S = X + Y .
Esercizio 12 Si supponga che il numero di richieste di un certo materiale da voi estratto
sia, in un dato periodo di tempo, aleatorio con distribuzione di Poisson di media 10.
Si supponga poi che ogni richiesta sia (indipendentemente dalle altre) di una quantit`
a
aleatoria di materiale, con distribuzione esponenziale di media 100 kg. Calcolare:
a) media e varianza della quantit`
a totale di materiale richiesto nel dato periodo di tempo;
b) la probabilit`a che in quel dato periodo le richieste siano sempre superiori a 50 kg;
c) la probabilit`a che la quantit`
a totale di materiale richiesto in quel dato periodo non
superi i 1000 kg (`e suciente impostare i conti).