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ndice
Sumario
Introduccin
Desarrollo de la Convencin
Lima
Buenos Aires
Mxico D.F.
So Paulo
Santiago de Chile
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12
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26
Anexo
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Glosario
38
Sumario
MANAGEMENT SOLUTIONS
Introduccin
Grfico 1
Grfico 2
MANAGEMENT SOLUTIONS
Basilea III
Por ltimo, en 2010 se public Basilea III o BIS III, en parte
motivado por las carencias observadas en la crisis financiera
iniciada en 2007. Sus objetivos se pueden resumir en garantizar
la solvencia y la liquidez de las entidades financieras, evitando
la prociclicidad (Grfico 1).
Para alcanzar estos objetivos, Basilea III establece seis grandes
medidas:
Grfico 3
Grfico 4
Situacin actual
En la Regin Latinoamericana, la mayora de las entidades
tienen definidas sus hojas de ruta y continan avanzando en la
implantacin de las recomendaciones de Basilea, bien por el
mtodo estndar, bien por mtodos avanzados.
Por su parte, aunque Basilea III se encuentra en fase de
integracin en la normativa de cada pas, la realidad es que
muchos bancos ya se estn adaptando a sus requerimientos. En
algunos pases, su calendario de implantacin incluso se est
adelantando respecto al establecido, mientras que en otros
pases el grado de avance es menor y los esfuerzos se siguen
concentrando en la adaptacin plena a Basilea II, si bien
incorporando en algunos casos ciertos elementos de Basilea III.
Desarrollo de la Convencin
MANAGEMENT SOLUTIONS
Desarrollo de la Convencin
MANAGEMENT SOLUTIONS
Lima
Introduccin
La Convencin en Lima se celebr el martes 15 de mayo de 2012. Esta jornada cont con la participacin del siguiente plantel de
ponentes:
D. Jimmy Izu Kanashiro, Coordinador Ejecutivo del
Departamento de Regulacin de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS).
D. Angel Menca, Director de Tecnologa y Metodologa de
Riesgos del Grupo BBVA.
D. Reynaldo Llosa (Banco de Crdito del Per), D. Marcelo Gonzlez (BBVA Banco Continental) y D. Rafael Castaeda (Interbank)
Grfico 1
Resumen de ponencias
D. Jimmy Izu Kanashiro (Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP) explic el contexto dentro del cual se dictaron las normas
de Basilea I y II, y de qu manera esa normativa fue trasladada al
Per en sus diferentes aspectos: requerimiento patrimonial por
riesgo crediticio y riesgo de mercado.
No obstante, la crisis financiera internacional demostr la
importancia de complementar este marco regulatorio con un
anlisis macroprudencial del riesgo de liquidez, del mbito de la
regulacin y de la importancia del riesgo sistmico (too
interconnected to fail, en contraposicin al too big to fail de
paradigmas anteriores). Frente a ello, Basilea III plantea
aumentos del nivel de capital y mejoras en su calidad, as como
estndares ms estrictos de liquidez.
En el Per estos cambios se han ido trasladando a la regulacin
paulatinamente mediante el requerimiento de capital adicional
segn el ciclo econmico, el riesgo de concentracin, el riesgo
Grfico 3
Grfico 4
Grfico 5
MANAGEMENT SOLUTIONS
Grfico 2
10
Conclusiones
La Convencin Regional sobre los Impactos de Basilea III en la
Regin celebrada en el Per concluy que el pas est
avanzando en la adaptacin de su marco regulatorio a los
preceptos propuestos por Basilea III. En paralelo, las entidades
participantes presentaron sus avances en la aplicacin de los
estndares de Basilea en la gestin de riesgos y reconocieron la
importancia de seguir desarrollando permanentemente su
modelo de gestin, de cara a una mayor integracin con la
funcin comercial y una participacin decisiva en la medicin
del proceso de generacin de valor y en la planificacin
estratgica de las entidades.
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Desarrollo de la Convencin
MANAGEMENT SOLUTIONS
Buenos Aires
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Introduccin
La Convencin en Buenos Aires se celebr el jueves 17 de mayo de 2012. Esta jornada cont con la participacin del siguiente
plantel de ponentes:
D. Vernica Balzarotti, Gerente Principal de Banco Central de
la Repblica Argentina.
Grfico 1
Resumen de ponencias
D. Vernica Balzarotti (Banco Central de la Repblica
Argentina) expuso su visin sobre las razones que han
impulsado los avances hacia Basilea III, enfatizando que todava
son blancos mviles y que se dan en un contexto de
novedades regulatorias que exceden las normas de liquidez y
solvencia. Hizo un resumen de los cambios con respecto a los
anteriores documentos del Comit de Basilea, con especial
hincapi en la gestin del riesgo de liquidez. En lo relativo a
Argentina, explic su punto de vista sobre la adaptacin local a
los planteamientos de Basilea III y la importancia de los
objetivos perseguidos por la Hoja de Ruta emitida en
septiembre de 2011 y por las comunicaciones publicadas en el
ltimo ao, relacionadas con la gestin integral del riesgo, el
gobierno societario, el clculo de capital mnimo por riesgo
operacional y la transparencia de mercado (Grfico 1).
Por otro lado, resalt los estudios de impacto cuantitativo de
los ndices de liquidez (LCR y NSFR) que se estn realizando a
nivel local en una muestra de bancos. En lnea con los avances
regulatorios, coment la importancia de la disponibilidad de la
informacin y de la capacitacin de las entidades al respecto.
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Grfico 3
Grfico 4
Grfico 5
MANAGEMENT SOLUTIONS
Grfico 2
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D. Eugenio Rogero (BBVA Francs), D. Juan Carlos LAfflitto (Banco Galicia), D.Jos Caruso (Credicoop) y D.Santiago Nemia (Banco Santander Ro)
Grfico 6
Grfico 7
Conclusiones
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Desarrollo de la Convencin
MANAGEMENT SOLUTIONS
Mxico D.F.
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Introduccin
La Convencin en Mxico D.F. se celebr el martes 22 de mayo de 2012. Esta jornada cont con la participacin del siguiente
plantel de ponentes:
Actuario Alan Elizondo, Vicepresidente Tcnico de la Comisin
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Grfico1
Resumen de ponencias
El Actuario Alan Elizondo (Comisin Nacional Bancaria y de
Valores) explic la situacin de Mxico respecto al proceso
conocido como Basilea III, iniciando su reflexin con las
siguientes preguntas: debe un pas como Mxico adherirse a
los cambios regulatorios propuestos por Basilea III? En tal caso,
qu impactos tendra tal decisin?
En relacin a la primera cuestin, afirm que indudablemente
Mxico s debera adherirse. No solo porque en 2008 su banca
hubiera sufrido los mismos efectos que la americana respecto a
la crisis de haber tenido el mismo tipo de exposicin (Grfico 1),
sino tambin porque los canales de contagio han sido
diferentes a los previstos en Basilea II y porque las matrices de
los principales bancos mexicanos estn sujetas al nuevo marco.
En cuanto a los impactos, se considera un efecto marginal dado
el alto ndice de capitalizacin de la banca mexicana (el ndice
de solvencia promedio super el 12,5% a finales de 2011). Esto
se debe a una serie de fortalezas que ya posee el marco
normativo actual. Por ejemplo, la definicin de recursos propios
computables es ms restrictiva (no consideracin de tier 3 y
limitacin para los ttulos subordinados, entre otros); ya existe
una regulacin de liquidez para moneda extranjera; el uso de
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Grfico 3
MANAGEMENT SOLUTIONS
Grfico 2
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Dr. Javier Mrquez (Banorte), Dr. Xavier Corvera (Banamex), Dr. Carlos Serrano (CNBV), Ing. Heleodoro Ruiz (ABM), D. Juan Carlos Estepa (BBVA Bancomer),
Lic. Jos Carlos vila (Santanter Mxico), Ing. Alfonso de Lara (Scotiabank Mxico) y D. Julio Holgado (Management Solutions)
Grfico 4
Grfico 5
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MANAGEMENT SOLUTIONS
CONVENCIN DE IMPACTOS DE BASILEA III EN LA REGIN
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Grfico 6
Grfico 7
Conclusiones
La Convencin Regional sobre los Impactos de Basilea III en la
Regin celebrada en Mxico concluy que este pas debe y
puede acogerse a la nueva normativa de Basilea III, entendida
como un complemento mejorado de Basilea II.
Debe porque Mxico est expuesto a los mismos riesgos que
se han puesto de manifiesto en la reciente crisis, a pesar de no
haber resultado afectado significativamente por la misma.
Puede porque el nivel de capitalizacin de la industria
bancaria permite una adaptacin rpida y neutra de los nuevos
requerimientos de capital y porque las entidades ya tienen
iniciados sus procesos de adaptacin a Basilea.
No obstante lo anterior, tanto los supervisores como la industria
son conscientes de que la adaptacin a Basilea requiere de
normas transparentes y homogneas con el resto de pases y de
una gradualidad en la adaptacin.
En definitiva, todos los ponentes y asistentes aceptan y
promueven el fenmeno de Basilea II y III, an sabiendo que
est siendo y ser un proceso largo que requiere de esfuerzos e
inversin, pero que representa el futuro.
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Desarrollo de la Convencin
MANAGEMENT SOLUTIONS
So Paulo
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Introduccin
La Convencin en So Paulo se celebr el martes 22 de mayo de 2012. Esta jornada cont con la participacin del siguiente plantel
de ponentes:
D. Carlos Donizeti Macedo Maia, Jefe del Departamento de
Supervisin de Bancos y Conglomerados Bancarios de Banco
Central de Brasil (BACEN).
D. Jos Corral, Director General Adjunto de Riesgos de Grupo
Santander.
D. scar Rodrguez, Vicepresidente Ejecutivo Snior de Riesgos
de Banco Santander Brasil.
D. Rubens Sardenberg, Economista-Jefe de la Federacin
Brasilea de Bancos.
D. Caio Ibrahim David, Director Ejecutivo y CFO de Ita
Unibanco.
Grfico 1
Grfico 2
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MANAGEMENT SOLUTIONS
CONVENCIN DE IMPACTOS DE BASILEA III EN LA REGIN
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Grfico 3
Grfico 4
D. Gedson Oliveira (Bradesco), D. Caio Ibrahim (Ita Unibanco), D. Dermeval Bicalho (Caixa Econmica Federal), D. Rubens Sardenberg (Federacin Brasilea
de Bancos), D. Vilmar Gongora (Banco do Brasil) y D. Wilson Luiz (Banco Santander Brasil)
Conclusiones
La Convencin Regional sobre los Impactos de Basilea III
celebrada en So Paulo se realiz en un momento de amplia
discusin entre las entidades del mercado local, aportando a los
asistentes diferentes puntos de vista de las distintas entidades
participantes.
Entre las principales conclusiones, se destac que los
requerimientos de Basilea II y III conllevarn cambios
importantes en las entidades para promover la integracin
efectiva de los modelos internos en la gestin, siendo crtico el
adecuado governance de los mismos.
Asimismo, los distintos ponentes destacaron que el resultado
de la aplicacin de la nueva normativa sin duda aumentar la
competitividad de las entidades y reducir los riesgos del
sistema financiero.
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Desarrollo de la Convencin
MANAGEMENT SOLUTIONS
Santiago de Chile
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Introduccin
La Convencin en Santiago de Chile se celebr el jueves 24 de mayo de 2012. Esta jornada cont con la participacin del siguiente
plantel de ponentes:
D. Ricardo Matte Eguiguren, Gerente General de la Asociacin
de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF).
Resumen de ponencias
D. Ricardo Matte Eguiguren (Asociacin de Bancos e
Instituciones Financieras de Chile) abri el ciclo de ponencias
con un resumen de la situacin de la industria local con
respecto a los cambios en la economa mundial. Hizo hincapi
en que la solidez del sistema y su avanzado desarrollo, junto
con un marco regulatorio conservador, han permitido al pas
contar con uno de los sistemas bancarios ms estables del
mundo. Sin embargo, seal, la ltima crisis ha recordado que
se debe seguir trabajando en fortalecer y modernizar el marco
legal y de supervisin, as como la gestin de riesgos del
negocio financiero.
Destac, respecto a lo anterior, la creacin en 2011 del Consejo
de Estabilidad Financiera, destinado a velar por la integridad y
solidez del sistema financiero y preservar la estabilidad
macroeconmica.
Plante cmo y cundo adoptar los estndares de Basilea III
garantizando un proceso oportuno y programado, apostando
por abordar estos puntos en conjunto con los Comits de
Riesgos de la ABIF.
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Grfico 2
Grfico 3
Grfico 4
MANAGEMENT SOLUTIONS
Grfico 1
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D.Rafael Guerra (Management Solutions), D. Alberto Oviedo (BBVA Chile), D. Mauricio Baeza (Banco de Chile), D. Gabriel Montoya (Santander Chile),
D. Rodolfo Bahamonde (Banco Estado) y D. Juan Ignacio Acevedo (BCI)
Conclusiones
La Convencin Regional sobre los Impactos de Basilea III en la
Regin celebrada en Santiago de Chile concluy que la
implantacin de las polticas propuestas por Basilea III generar
grandes desafos para las entidades locales, que deben ser
enfrentados en conjunto por las instituciones y el regulador de
manera colaborativa, con reglas homogneas para todos los
actores del sistema financiero, tanto local como global.
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Anexo
MANAGEMENT SOLUTIONS
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Introduccin
Como se ha podido ver, el contexto actual en el sector
financiero viene marcado por dos factores: la crisis financiera
internacional, con diferente impacto en las distintas regiones; y,
en parte como consecuencia de lo anterior, la mayor exigencia
en los requerimientos regulatorios, reflejada entre otros en la
normativa de Basilea III.
Grfico 1
Seguimiento y recuperaciones
- Creacin de departamentos especficos de seguimiento.
- Apalancamiento en negocio de la ejecucin
recuperatoria, manteniendo en Riesgos la definicin de
las polticas y la aprobacin de operaciones.
Metodologa
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Grfico 3
2. Apetito al riesgo
MANAGEMENT SOLUTIONS
Grfico 2
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Grfico 4
Grfico 5
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Grfico 6
Grfico 7
MANAGEMENT SOLUTIONS
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MANAGEMENT SOLUTIONS
CONVENCIN DE IMPACTOS DE BASILEA III EN LA REGIN
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Grfico 8
Grfico 9
Conclusiones
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Glosario
Apetito al riesgo: nivel de riesgo que una entidad quiere asumir en su
bsqueda de rentabilidad y valor. Expresa sus objetivos de mix de
negocio y estructura de balance, sus preferencias por cada tipo de
riesgo, el equilibrio aceptable entre riesgo y rentabilidad, la volatilidad
asumible, sus umbrales de capital, su tolerancia a la prdida y sus ratios
de liquidez ptimos, entre otros.
Buffer de conservacin del capital: recargo de capital introducido por
Basilea III, equivalente al 2,5% de los activos ponderados por riesgo
(RWA), que debe ser cubierto con capital common equity tier 1, cuyo
objetivo es garantizar que las entidades son capaces de absorber las
prdidas derivadas de su actividad en periodos de estrs de varios aos
de duracin.
MANAGEMENT SOLUTIONS
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Agradecimiento
Management Solutions quisiera dar las gracias a todos
los ponentes y colaboradores en la Convencin sobre los
Impactos de Basilea III en la Regin,
por su generosidad, esfuerzo y dedicacin.
Su dilatada experiencia y la calidad de las ponencias
han contribuido de manera determinante al xito de estas
jornadas y por extensin a la divulgacin del conocimiento
sobre un aspecto tan relevante como es
la gestin integral del riesgo en las entidades financieras.
MANAGEMENT SOLUTIONS
40
Julio Holgado
Rafael Guerra
Carlos Carnicero
Marcos Izena
Diego Leis
Juan Fabios
Hernn Enrquez
Diseo y Maquetacin
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