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INF 162
Distribuio de probabilidade
De acordo com o tipo de varivel aleatria, ou seja se v.a.d. ou v.a.c., teremos:
a) X uma v.a.d.
Nesse caso precisamos saber os valores da v.a.d. X e de sua funo de
probabilidade.
Chama-se funo de probabilidade (f.p.) da varivel aleatria discreta X, a
funo
P ( X = x i )= P ( x i )= p i
que a cada valor de X (ou seja, a cada xi) associa sua probabilidade de ocorrncia.
obs.: essa funo muitas vezes est reduzida a um valor numrico e, em outros casos,
pode ser representada por uma frmula.
A funo P( xi ) ser uma funo de probabilidade se satisfizer s seguintes
condies:
i) P( xi ) 0, para todo xi
ii) P( xi ) = 1
i
coleo de pares [xi, P(xi)], i = 1, 2, ..., n, denominaremos distribuio de
probabilidade da v.a.d. X, que pode ser representada por meio de tabelas e grficos.
exemplo:
Seja E: lanamento de um dado viciado de tal forma que a probabilidade proporcional
ao valor obtido no lanamento.
considere: S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
Vamos supor que estamos interessado na avaliao da varivel aleatria X, onde
o
X = {n de pontos obtidos num lanamento}, ou X = {resultado num lanamento}
48
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P(x)
0,2
4/21
3/21
0,15
0,1
2/21
1/21
0,05
0
1
6
x
ii) Tabela
xi
P(xi)
1
1/21
2
2/21
3
3/21
4
4/21
5
5/21
6
6/21
Problema proposto:
Uma urna contm 4 bolas azuis e 6 brancas. Duas bolas so retiradas sucessivamente I)
com reposio e II) sem reposio. Determinar, em cada caso, a distribuio de
probabilidade e a funo de probabilidade do no de bolas brancas retiradas.
b) X uma v.a.c.
No caso de v.a.c. somente tero interesse as probabilidades de que a v.a. assuma
valores em dados intervalos. Tais probabilidades podero ser determinadas com o
conhecimento da funo densidade de probabilidade da v.a..
Chama-se funo densidade de probabilidade (f.d.p.) da varivel aleatria
discreta X, a funo f(x) que atenda s seguintes condies:
49
INF 162
ii)
f (x)dx = 1,
a
f (x)dx = 0 ;
x0
Pede-se:
a) A constante k para que f(x) seja uma f.d.p.
b) Grfico da f(x).
1
1
3
c)P( X 1); d)P(X = 1); e)P( X < ); f )P(X > 2)
2
2
2
Respostas: a) 2 3; c)1 3 ; d) 0 ; e) 7 12 ; f) 0 .
Problemas propostos:
1. Seja uma v.a.c. X definida pela seguinte f.d.p.:
0, para x < 0
f ( x) = kx , para 0 x 2
0, para x > 2
a) Determinar o valor de k
b) Traar o grfico da f.d.p.
c) Calcular P(X 1).
50
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Respostas: a)1 2 ; c) 1 4
2. Uma v.a.c. X tem a seguinte f.d.p.
0,
para x < 0
kx,
para 0 x < 5
f ( x) =
k (10 x), para 5 x 10
0,
para x > 10
a) Determinar o valor de k
b) Traar o grfico da f.d.p.
c) Calcular P(X 3)
Respostas: a)1 25; b) 41 50
3. Considere a seguinte funo de X
para x > 0
k e 3 x
f (x ) =
c. c.
0
a) Encontre o valor de k para que f(x) seja uma funo densidade de probabilidade;
b) Encontre P(0,5 X 1);
c) Faa o grfico da f(x).
Respostas: a) k = 3; b) 0,173
i
P( x )
i
1/16
4/16
6/16
4/16
51
total
1/16
1,00
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Pede-se:
a) Traar o grfico da distribuio de probabilidade de X.
b) Obter a funo de distribuio acumulada e traar seu grfico.
d F( x )
em todos os pontos de continuidade de f(x),
dx
Exemplos:
1. Seja X uma v.a.c. com a seguinte f.d.p.:
1
x, para 0 x 2
f ( x) = 2
0, caso contrario.
Pede-se:
a) Traar o grfico da f.d.p.
b) Obter F(x) e traar seu grfico
c) Calcular P (X 1)
3
d) Calcular P 1 X
2
e) Qual o valor de X abaixo do qual existem 50% dos dados?
Respostas: c)1 4 ; d) 5 16 ; e)
f ( x) =
ax + 3a , se 2 x 3
0,
se x < 0 ou x > 3
Pede-se:
a) Determine a constante a para que f(x) seja uma f.d.p.
b) Traar o grfico da f.d.p.
c) Obter F(x) e traar seu grfico
3
d) P 0 < X <
2
52
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Distribuies empricas
Geralmente quando temos um experimento envolvendo uma v.a.c. a verdadeira
funo densidade (f(x)) nos desconhecida. Para que adotemos uma f(x) razovel uma
boa anlise sobre todas as informaes disponveis se faz necessria. Essa anlise pode ser
feita com o uso de distribuies de frequncias relativas, em forma de tabelas ou grficos,
conforme descrito no capitulo 2. Distribuies assim obtidas permitem supor acerca da
verdadeira distribuio de probabilidades associada quela varivel aleatria. Supondose ento uma determinada distribuio de probabilidades v.a. em questo, outras
anlises mais avanadas podem ser realizadas (como os testes de hipteses para se testar
tais suposies). Exemplos desse tipo sero citados oportunamente.
Definio
Sejam E um experimento e S um espao amostral associado a E.
Sejam X = X(s) e Y =Y(s), duas funes, cada uma associando um nmero real a
cada resultado sS. Denominaremos (X,Y) uma varivel aleatria bidimensional.
Em determinadas situaes, X e Y no esto necessariamente ligadas a um mesmo
experimento, mas existe uma razo bastante definida para considerar X e Y
conjuntamente.
Para o nosso estudo vamos considerar que X e Y so ambas discretas ou
contnuas.
Do mesmo modo que no caso unidimensional (X,Y) deve ter associada, a cada
valor que pode assumir, uma probabilidade de sua ocorrncia. Assim precisamos definir a
distribuio de probabilidade da v.a. bidimensional (X,Y).
53
INF 162
para X: P ( X = x i ) = P ( x i ) = P ( x i , y j )
j =1
r
para Y: P ( Y = y j ) = P ( y j ) = P ( x i , y j )
i =1
54
INF 162
P( X = xi , Y = y j )
P(Y = y j )
b)
f ( x, y)dxdy = 1
P(a X b, c Y d ) = f ( x, y)dxdy
c a
f ( x, y)dy e h( y) =
f ( x, y)dx
respectivamente.
P(a X b) = g( x)dx e
a
P(c Y d ) = h( y)dy
c
f ( x, y)
, h( y) > 0
h( y)
55
INF 162
f ( x, y)
, g( x) > 0
g( x)
b) f ( x / y)dx =
f ( x , y)
1
dx =
h ( y)
h ( y)
f ( x , y)dx =
h ( y)
=1
h ( y)
INF 162
0
0,10
0,04
0,06
1
0,20
0,08
0,12
2
0,20
0,08
0,12
Pede-se:
a) Distribuio marginal de X e Y, distribuio de (X + Y) e de XY;
b) X eY so independentes ?
c) As distribuies condicionais de X dado que Y = 0 e Y dado que X = 1.
d) P ( X 1,Y 1)
e) P ( X 1 / Y = 0 )
f) Construir a distribuio conjunta a partir das distribuies marginais de X e de Y.
Resposta: d) 0,30; e) 0,70
2. Sejam X e Y v.a.c. com f.d.p. conjunta dada por:
2 x 6, 0 y 5
k (2 x + y),
f ( x , y) =
0, para outros valores de x e y
Pede-se:
a) O valor de k
b) P( X 3, 2 Y 4 )
c)P(Y < 2)
d) P(X > 4)
e) X e Y so v.a. independentes? Justifique
f) f(x/ y)
g) f(x/ Y = 1)
Resposta: a) 1 210 ; b) 16 210 ; c) 72 210 ; d) 125 210 ; e) No
Problemas propostos:
1) A funo de probabilidade conjunta da v.a.X e Y dada por
x
y
10 x y
10!
1 25 10
p(x,y) =
x ! y ! (10 x y) ! 36 36 36
para x = 0,1,2, , 10
y = 0,1,2, , 10
0 x + y 10
Calcule: a) P(X 2, Y 2); b) P(X + Y = 4)
Resposta: a) 0,00157; b) 0,0262
2) Sejam X, Y e Z trs v.a. independentes e cada uma com a funo densidade
e t para t 0
f (t) =
c.c.
0
Ache a P(X 3, 0,5 Y 2,5, Z > 1)
Resposta: 0,18332
57
INF 162
x1
P ( x1 )
x2
P ( x2 )
...
...
xn
P ( xn )
Total
1
E ( X) = x i . P ( x i )
i =1
Exemplo: Um fabricante produz peas tais que 10% delas so defeituosas e 90% no so
defeituosas. Se uma pea defeituosa for produzida, o fabricante perde U$ 1,00, enquanto
uma pea no defeituosa lhe d um lucro de U$ 5,00. Seja a varivel aleatria X = {lucro
lquido por pea}. Calcular a mdia do lucro lquido por pea.
Resposta: ( ) = 4,40
a.2) Caso em que X uma v.a.c.
A esperana matemtica de uma v.a.c. X definida por:
E ( X) =
x f ( x)dx
para x < 0
para 0 x 2
para x > 2
Calcular E(X)
Resposta: 4 3
58
INF 162
Prova: E( X) =
kf ( x)dx = k f ( x)dx = k
E ( X) = k
P2) A esperana matemtica do produto de uma constante por uma varivel igual ao
produto da constante pela esperana matemtica da varivel, ou seja, multiplicandose uma varivel aleatria por uma constante, sua mdia fica multiplicada por essa
constante.
Prova: E( kX) =
xyf ( x, y)dxdy
xyg( x) h( y)dxdy =
E( XY) = E( X) E(Y)
obs: E(XY) = E(X).E(Y) no implica que X e Y sejam variveis aleatrias independentes.
P4) A esperana matemtica da soma ou da subtrao de duas v.a. quaisquer igual a
soma ou a subtrao das esperanas matemticas das duas v.a., ou seja, a mdia da
soma ou da subtrao de duas v.a. igual a soma ou subtrao das mdias.
Prova:
E ( X Y) =
E ( X Y) =
P5) A esperana matemtica da soma ou subtrao de uma v.a. com uma constante igual
a soma ou subtrao da esperana matemtica com a constante, ou seja, somando-se
ou subtraindo-se uma constante a uma v.a., a sua mdia fica somada ou subtrada da
mesma constante.
Prova: E( X K) =
INF 162
P6) A mdia de uma v.a. centrada zero, ou seja, a mdia dos desvios dos valores da v.a.
em relao a sua mdia zero.
Obs: Dizemos que a v.a. est centrada quando todos os valores so expressos como
desvios em relao respectiva mdia, ( X x ).
Assim: E[ X x ] = E ( X ) E[ x ] = x x = 0
b) Varincia
a medida que quantifica a disperso dos valores em torno da mdia.
A varincia de uma v.a. X definida por:
V ( X ) = 2x = E[ X E ( X )]2 = E[ X x ]2
b.1.) Para X v.a.d.:
V( X) = ( x i x ) 2 P( x i )
i
V( X ) =
(x
) 2 f ( x) dx
E ( X 2 ) = x i2 P ( x i )
i
- para X v.a.c.:
E( X 2 ) =
f ( x)dx
60
INF 162
V( X k ) = E[( X k ) E ( X k )]2
= E[( X) E ( X) ( k k )]2
= E[ X E ( X)]2 = V( X)
V( X k ) = V( X)
P3) Multiplicando-se uma v.a. por uma constante, sua varincia fica multiplicada pelo
quadrado da constante.
Prova:
V ( kX ) = E[ kX E ( kX )]2
= E[ kX kE ( X )]2
= k 2 E[ X E ( X )]2
V ( kX ) = k 2 V ( X )
P4) A varincia da soma de duas v.a. independentes igual a soma das varincias das duas
variveis.
Prova:
V ( X + Y ) = E[ X + Y ]2 [ E ( X + Y )]2
= E ( X 2 + 2 XY + Y 2 ) [ E ( X ) + E ( Y )]2
= E ( X 2 ) + 2 E ( XY ) + E ( Y 2 ) {[ E ( X )]2 + 2 E ( X ) E ( Y ) + [ E ( Y )]2 }
= E ( X 2 ) + 2 E ( XY ) + E ( Y 2 ) [ E ( X )]2 2 E ( X ) E ( Y ) [ E( Y )]2
Se X e Y so independentes; E(XY) = E(X).E(Y), assim
V ( X + Y ) = {E ( X 2 ) [ E ( X )]2 } + {E ( Y 2 ) [ E ( Y )]2 }
V( X + Y) = V( X) + V(Y)
Do mesmo modo:
V(X - Y) = V(X) + V(Y)
OBS.1:Desvio padro da varivel X a raiz quadrada positiva da varincia de X.
x = V( X)
OBS.2: Sejam X e Y duas v.a.. A covarincia entre X e Y, denotada por Cov(X,Y)
definida por:
Cov(X,Y) = E{[X E(X)][Y E(Y)]}, ou, de forma alternativa,
Cov(X,Y) = E(X,Y) E(X)E(Y)
A covarincia nos d uma idia da relao de dependncia entre duas ou mais v.a.
Proposies teis:
a) Cov(X,Y) = Cov(Y,X)
b) Se V(X) = 0 ou V(Y) = 0 ento a Cov(X,Y) = 0
c) Cov(X,k) = Cov(k,Y) = 0
d) Cov(aX,bY) = abCov(X,Y), sendo a e b constantes
e) Cov(X + Z,Y) = Cov(X,Y) + Cov(Z,Y)
Resultado til: Se X e Y so duas variveis quaisquer
V(aX bY) = a2V(X) + b2V(Y) 2abCov(X,Y)
61
INF 162
Exerccios propostos:
1. Sabendo-se que Y=3X-5 e que E(X)=2 e V(X)=1, calcule:
a)E(Y); b)V(Y); c)E(X+3Y); d)E(X2 + Y2 ); e)V(3X+2Y);
Resp.: 1; 9; 5; 15; 81
2. Uma urna contm 5 bolas brancas e 7 bolas pretas. Trs bolas so retiradas
simultaneamente dessa urna. Se ganharmos R$ 200,00 por bola branca retirada e
perdermos R$ 100,00 por bola preta retirada, qual seria o nosso lucro esperado? Resp.:
75
3. Uma moeda honesta lanada sucessivamente at sair cara ou at serem feitos 3
lanamentos. Obtenha a distribuio de X = nmero de lanamentos, e calcule sua
mdia e varincia. Resp.: E(X)=1,75; Moda=1; V(X)=11/16
4. Uma mquina de apostar tem 2 discos independentes. Cada disco tem 10 figuras: 4
mas, 3 bananas, 2 pras e 1 laranja. Paga-se 80 para acionar a mquina. Se
aparecerem 2 mas ganha-se 40; 2 bananas 80; 2 pras 140 e 2 laranjas 180. Qual o
resultado esperado aps inmeras jogadas? Resp.: E(X) = 59
5. Um determinado artigo vendido em caixas a preo de 8 U.M. por caixa. Sabe-se que
20% dos artigos vendidos apresentam algum defeito de fabricao. Um comprador faz
a seguinte proposta: Pede para poder amostrar, ao acaso, 10 artigos por caixa e pagar
por caixa 10 U.M. se nenhum dos artigos amostrados for defeituoso; 5 U.M. se um ou
dois artigos forem defeituosos e 4 U.M. se trs ou mais forem defeituosos.
O que melhor para o vendedor; manter o seu preo de 8 U.M. por caixa ou
aceitar a proposta do comprador? Mostre por qu.
Considere X = nmero de artigos defeituosos, com a seguinte distribuio de
probabilidade: (sugesto: utilize a varivel Y = valor pago por caixa)
xi
0
1
2
Total
3
P ( x i ) 0,1074 0,2684 0,3019 0,3223
1,00
Resp.: O vendedor deve manter o seu preo [E(Y) 5,21]
6. (X, Y) uma varivel aleatria bidimensional discreta com a seguinte distribuio
conjunta:
P( xi )
-3
2
4
X Y
1
0,1
0,2
0,2
0,5
3
0,3
0,1
0,1
0,5
P( y j )
0,4
0,3
0,3
1
Pede-se calcular:
a) E(X), V(X) e x
b) E(Y), V(Y) e y
c) E(X + Y)
d) X e Y so independentes ?
Resp.: a) 2; 1 e 1 b) 0,6; 9,24 e 3,04 c) 2,6 d) no so
62
INF 162
2
f ( x) = (2 x), x [1,2]
3
caso contr rio
0,
Calcule:
a) A esperana matemtica de (X-1)2
b) O desvio padro de X
Resp.: a) 0,278 b) 0,478
8. Mostre que E{[X E(X)][Y E(Y)]}= E(X,Y) E(X)E(Y)
-1
0,1
0,1
0,1
1
0,1
0,2
0,1
2
0
0,3
0
b) E X 3Y 2 + 8
2
c)V X 3Y 2 + 8
2
63
INF 162
, se 0 x 1
1
f ( x) = ( x 3) , se 1 x 3
4
0
, para outros valores de x
Calcule :
a) V( 12X - 8 ), dado E ( X 2 ) = 127 / 6
b) A funo de distribuio acumulada
c) P( 0,5 < X < 1,5 )
4. Uma v. a. c. X possui a seguinte f. d. p. :
0
, se x < 1 ou x 4 / 3
1
f ( x) = (1 x 2 ) , se 1 x < 0
2
1
, se 0 x < 4 / 3
2
Determinar:
a) F(x), a funo de distribuio acumulada
b) P(0,5 x 0,5)
5.Dada a distribuio conjunta abaixo, parcialmente indicada:
X
-3
-2
-1
P(Y)
Y
-2
1/15
1/15
?
7/30
0
8/30
?
2/15
?
1
?
1/30
?
7/30
P(X)
6/15
7/30
?
Pede-se:
a) Verifique se X e Y so v. a. independentes.
X 2 2Y
10
b) E
5
3
c) V(8 15X)
6.Cite as propriedades de:
a) Esperana Matemtica.
b) Varincia.
7. Conceitue:
a) Varivel aleatria discreta
b) Varivel aleatria contnua
64
INF 162
f ( x) = k(8 x) , se 5 x 8
Determinar:
a) O valor da constante k para que f(x) seja uma f. d. p.
27
8
b) P X
2
2
9. Suponha que X e Y tenham a seguinte distribuio conjunta:
X
1
2
4
5
Y
2
0,2
0,1
0,1
0,2
3
0,1
0,1
0,1
0,1
Soma
Soma
Pede-se:
1
a) E X ; b) V(5X 3Y) ; c) X e Y so v. a. independentes? Mostre porque.
3
10. Sabendo-se que X e Y so variveis aleatrias independentes e que E(X) = 5, V(X) =
2, E(Y) = 8 e V(Y) = 3, calcule:
a) E( X - Y + 3 )
d) V(3Y + 2)
b) E[ ( X - Y ) 2 ]
c) V X Y
11. Seja ( X, Y ) uma varivel aleatria bidimensional discreta, com a seguinte funo de
probabilidade:
2x i + y j
, para x i = 0, 1, 2 e y j = 0, 1, 2, 3
P x i , y j = 42
0
, caso contr rio
Pede-se:
a) Dar a tabela da distribuio de probabilidade conjunta.
b) Dar a tabela da distribuio marginal de X e tambm a de Y.
c) E(X 2Y + 4)
12. Dada a seguinte funo:
K(2 x) , se 0 x < 1
f ( x) = K
, se 1 x 2
0
, caso contr rio
65
INF 162
Determinar:
a) O valor de K para que f(x) seja uma f.d.p.
b) E X 3
( )
c) P X
d) P( X = 1)
P X > a X <
2
3 y
, se 0 y 2 e
16. Dado f ( x , y) = 16
0
, caso contr rio
Determinar:
a) As funes marginais de X e Y
b) Se X e Y so v. a. independentes.
0 x 4
f(x, y) = 0, para
18. Suponha que as dimenses, X e Y, de uma chapa retangular de metal, possam ser
consideradas variveis aleatrias contnuas independentes, com as seguintes f.d.p.:
x 1, 1< x 2
g ( x ) = x + 3 , 2 < x < 3
0 , para outros valores
1
, 2<y<4
h ( y) = 2
0 , para outros valores
RESPOSTAS
1. a) 0,9855 b) 0 se x < 0 ; x 2 (3 2x) se 0 x < 1; 1 se x 1
66
INF 162
2. a) no b) 0,55
c)119,57
3. a) 2879 b) 0 se x < 0;
x
1
se 0 x < 1; ( x 2 6x + 1) se 1 x < 3; 1 se x 3
2
8
c) 15/32
4.a) 0 se x < 1;
1
( x 3 + 3x + 2) se 1 x < 0;
6
1
( 2 + 3x) se 0 x < 4 / 3; 1 se x 4 / 3
6
b) 23/48
5. a) no b) -3723/450 c) 689/4
8. a) 2/87 b) 149/261
9. a) -1 b) 72,16
c) no
10. a) 0 b) 14 c) 7/3 d) 27
11. c) 70/42
12. a) 2/5 b) 81/50
c) 0,2 d) 0
7 a 3
(a
+8
1
, 0 x 4
16. a) g( x) = 4
0 , c. c.
1 1
17. a)
f ( x, y)dxdy = 1
0 0
1
(3 y) , 0 y 2
h( y ) = 4
0
, c. c
1, 0 x 1
b) g( x) =
e
0, c. c.
x 1
, para 1 < x < 2 e 2 < y < 4
2
x + 3
, para 2 < x < 3 e 2 < y < 4
18. f ( x, y) =
2
67
b) sim
1, 0 y 1
h( y ) =
0, c. c.