Anlisis Dinmico

EL MODELO DE SAMUELSON
A)BREVE RESEA HISTRICA
Este modelo de interaccin entre el multiplicador y el acelerador
se debe a Samuelson, siendo la primera versin del mismo
publicada en 1939. Samuelson, economista americano, obtuvo el
Premio Nobel de Economa en 1970, por el trabajo cientfico a
travs del cual ha desarrollado la teora econmica esttica y
dinmica y contribuido activamente a elevar el nivel del anlisis
en la ciencia econmica.
El objetivo de Samuelson era dar una explicacin de los ciclos
econmicos propios de los sistemas capitalistas. Con este trabajo pretende integrar la
teora Keynesiana combinndola con las teoras prekeynesianas del ciclo de negocios.
De esta forma, empleando el multiplicador keynesiano y el principio de aceleracin,
construy un modelo macroeconmico que explica endgenamente los ciclos
econmicos sin acudir a factores exgenos . Con esta finalidad, Samuelson introduce un
modelo sencillo que intenta describir el funcionamiento de una economa cerrada a
partir de cuatro variables:
Yt = Renta Nacional
It = Inversin Privada Agregada
Ct = Consumo Privado Agregado
Gt = Gasto Pblico
B)HIPTESIS:
1. Funcin de consumo lineal: El nico determinante del consumo en un perodo
es la renta en el perodo inmediatamente anterior, siendo esta relacin lineal.
2. Funcin de Inversin basada en la hiptesis del acelerador: La inversin de
cada perodo depende linealmente de la diferencia entre las rentas obtenidas en los
perodos inmediatamente anteriores.
3. Condicin de equilibrio macroeconmico: La produccin nacional debe
coincidir con la demanda nacional para cada perodo de tiempo.
4. Gasto pblico es una constante: El gasto pblico es una constante, no vara
con el tiempo

Anlisis Dinmico
C) FORMULACIN MATEMTICA:
Funcin de consumo lineal:
Ct= c Yt-1

0 < c <1

Funcin de inversin basada en la hiptesis del acelerador:

It = v (Yt-1 Yt-2)

v>0

Condicin de equilibrio macroeconmico:

Yt = Ct + It + Gt
Gasto pblico constante:
Gt = g
D)RESOLUCIN Y ANLISIS DEL MODELO:
A travs, de la combinacin de las ecuaciones anteriores se obtiene la siguiente
ecuacin lineal, de coeficientes constantes, completa y de orden 2:

Yt - (c+v) Yt-1 + v Yt-2 = G

La podemos resolver de varias formas:
-

Tratarla como una SEDF

Resolverla como una EDF sujeta a una serie de condiciones iniciales.

En este caso, hemos optado por resolverla como una EDF:

Condiciones de Samuelson
C@tD = c y@t 1D; 0 < c < 1
I@tD = v Hy@t 1D y@t 2DL; v > 0
y@tD = C@tD+ I@tD + G@tD
G@tD = g
Resolucin:
1 forma: utilizando RSolve
<< DiscreteMath`RSolve`
RSolve@y@t + 2D Hc + vL y@t + 1D + v y@tD g, y@tD, tD
FullSimplify

Anlisis Dinmico
:: y@ tD
i 1t i "

4 v + H c + vL 2

k
i

"

c+ v +

g 21+t + c + v

4 v + H c + vL 2

k
ii

c+v

"

4 v + H c + vL 2

kk

i
c+ v
k

c+ v +

k
"

"

4 v + H c + vL 2

4 v + H c + vL 2

y
{

y ty
{ {

4 v + H c + vL 2

y t
+
{

{ {

H 1 + cL
i

y ty

"

yt

{
y

C@ 2D +
{

H g H 2 + c + vL + H 1 + cL

i
"
y
H 2 C@ 1D + H c + v L C@ 2 DL L c + v +
4 v + H c + vL 2
k
{
yy
H g H 2 + c + vL + H 1 + cL H 2 C@ 1D + H c + vL C@ 2 DLL

{{
i
"
y
H 1 + cL
4 v + H c + v L 2 >>
k
{
y@t_D = Hy@tD . %L@@1DD

1
H 1 + cL

4 v + H c + vL 2
t

i 1t i"
i i
"
y
1+t i
2
4 v + H c + vL2 g 2
+ c+v
4 v + H c + vL 2
+
k
k
k k
k
{
t
i
"
y y
2
c + v + 4 v + H c + vL
+ H 1 + cL
k
{ {
t
t
ii
"
y
i
"
y y
c + v 4 v + H c + vL 2
+ c+v+
4 v + H c + v L2
kk
{
k
{ {
t
y i
"
y
C@ 2 D + c + v 4 v + H c + v L 2
{ k
{
H g H 2 + c + vL + H 1 + cL H 2 C@ 1D + H c + vL C@ 2DLL
i
"
y
c + v + 4 v + H c + vL2
k
{

yy
H g H 2 + c + vL + H 1 + cL H 2 C@ 1D + H c + vL C@ 2DLL
{{

Solucin general
2

CollectAy@tD, 9Jc + v 4 v + Hc + vL N ,
Jc+ v +

4 v + Hc + vL2 N =E

Anlisis Dinmico

1+ c

H1 + cL 4v + Hc+ vL

i 1
2
t k

i
"
y i
"
c+ v + 4 v + Hc + v 2
2 g cg gv + g 4 v + Hc + v 2
k
{ k
2 C@1D + 2 cC@1D + c C@2D c2 C@2D + v C@2D c v C@2D
yy
"
"
4 v + Hc + v 2 C@2D + c 4 v + Hc + v 2 C@2 +
{{ t
1
i 1ti
"
y
2
c + v 4v + Hc+ vL 2

k
{
H1 + cL 4v + Hc + vL2 k
2
i
"
2 g + cg + gv + g 4v + Hc + vL + 2 C@1D
k

2 cC@1D cC@2D + c2 C@2D vC@2D + c vC@2D

"

yy
"
4 v + Hc + v 2 C@2D + c 4 v + Hc + v 2 C@2
{{

De este resultado podemos deducir que el primer trmino de toda la solucin se

corresponde con la solucin particular

2 forma: GC = GH + PC
?Solve
Solve @ eqns, vars D attempts to solve an equation
or set of equations for the variables vars.
Solve @ eqns, vars, elims D attempts to solve the
equations for vars, eliminating the variables elims.
Solve@1r^2 Hc + vL r+ v 0, rD
i

c+v

" 2

c 4v + 2c v + v

2y

>,
{
2 k
1
2y
i
" 2
c
+
v
+
c

4v
+
2c
v
+
v
>>
:r
{
2 k

::r

Solucin general
1 de la homognea:

GH t_ = C1
c + v c2 4v + 2cv + v2 NN ^t +
@ D1
J J
2
2
2
C2 J Jc + v + c 4v + 2cv + v NN ^t
t
2
+

2tC1 c + v

" 2
y
c 4v + 2c v + v2

Anlisis Dinmico
k
{
t
i
"
y
2tC2 c + v + c2 4v + 2c v + v2
k
{
Solucin particular : Hlas races son distintas de 1L

PC@t_D = A
SolveAlways@PC@t + 2D Hc + vL PC@t + 1D + v PC@tD g, tD
88g A H1 + cL<<

A = g H1 cL
g
1 c

PC@tD
g

1 c

Solucin general de la completa

GC@t_D = GH@tD + PC@tD

" 2
yt
c 4v + 2c v + v2 +
k
{
1 c
t
i
"
y
2t C2 c + v + c2 4v + 2c v + v2
k
{

+2

C1 c+ v

E) ESTABILIDAD Y CONVERGENCIA DEL MODELO

Convergencia
<<

DiscreteMath`RSolve`
RSolve@8y@t + 2D Hc + vL y@t + 1D + v y@tD g, y@0D == Y0, y@1D Y1<,
y@tD,tD FullSimplify

i 1ti"
::y@tD 2
4v + Hc + vL 2
k
k
t
t
i i 1+t i
"
i
"
g 2 + c + v 4 v + Hc + vL
+ c + v + 4 v + Hc + vL
+
k k
k
{
k
{ {
t
t
ii
"
y
i
"
y y
y
H1 + cL c + v 4v + Hc + v 2
+ c+ v + 4 v + Hc + v 2
Y0 +
kk
{
k
{ { {
t
2y
i
"
c+ v 4 v + Hc + vL
Hg H2 + c + vL + H1 + cL HHc+ vL Y0 2 Y1LL
k
{
t
i
"
y
yy
c+ v + 4 v + Hc + v 2 Hg H2 + c + vL+ H1 + cL HHc+ vL Y0 2 Y1LL
k
{
{{
i
"
2y
H1 + cL 4 v + Hc + vL >>
k
{
y@t_D = Hy@tD . %L@@1DD

Anlisis Dinmico
i 1ti"
2
4v + Hc + vL 2
k
ki i 1+t i
"
g 2
+ c + v 4 v + Hc + vL

+ c + v + 4v + Hc + vL
+
k k
k
y
i
"
y
y
2
2
{
k
{ {
t i
ii
"
y
"
y ty
y
H1 + cL c + v 4v + Hc + v 2
+ c+ v + 4 v + Hc + v 2
Y0 +
kk
{
k
{ { {
t
i
"
y
c+ v 4 v + Hc + v 2 Hg H2 + c + vL + H1 + cL HHc+ vL Y0 2 Y1LL
k
{
yy
i
"
yt
c+ v + 4 v + Hc + v 2 Hg H2 + c + vL + H1 + cL HHc+ vL Y0 2 Y1LL
k
{
{{
"
y
H1 + cL 4 v + Hc + v 2
k
{
y@t_D =

J21t

2
J 4 v + Hc + vL
1+t

Jg J2

+ Jc + v

4 v + Hc + vL N + Jc + v + 4v + Hc + vL N N +
t
t

2
2

4v
+
H
c
+
v
H1 + cL JJc + v 4v + Hc + vL N + Jc+ v +
N N Y0N +

Jc+ v

t
4 v + Hc + vL2N Hg H2 + c + vL + H1 + cL HHc+ vL Y0 2 Y1LL

Jc+ v +

4 v + Hc + vL2N Hg H2 + c + vL + H1 + cL HHc+ vL Y0 2 Y1LLNN

JH1 + cL

4v + Hc + vL N

i 1ti"
2
4v + Hc + vL 2
k
ki i 1+t i
"
g 2
+ c + v 4 v + Hc + vL
k k

+ c + v + 4v + Hc + vL
+
i
"
2y
2y y
{
k
{ {
t

ii
"
y
i
"
y y
y
H1 + cL c + v 4v + Hc + v 2
+ c+ v + 4 v + Hc + v 2
Y0 +
kk
{
k
{ { {
t
y
2
i
"
c+ v 4 v + Hc + vL
Hg H2 + c + vL + H1 + cL HHc+ vL Y0 2 Y1LL
k
{
yy
i
"
yt
c+ v + 4 v + Hc + v 2 Hg H2 + c + vL + H1 + cL HHc+ vL Y0 2 Y1LL
k
{
{{
"
y
H1 + cL 4 v + Hc + v 2
k
{

Primer caso: Races reales distintas con solucin divergente

Para determinar los valores segn las races

8v, c< = 82, c<
82, c<

SolveAc2 4 v+ 2 cv + v2 0, cE
6

Anlisis Dinmico

N@%D
88c 4.82843<, 8c 0.828427<<

Para su representacin:
8v, c, g, Y0, Y1< = 82, 0.9, 4, 10, 20<
82, 0.9, 4, 10, 20<
1
1
9r1 =
c2 4v + 2cv + v2 N, r2 =
c2 4v + 2cv + v2 N=
0
Jc + v
Jc + v +
2
2
81.12984, 1.77016<
y@tD
1t
t
t
15.6174 2
H4.7 2.25969 4.7 3.54031 +
0.640312 H1. H2.25969t + 3.54031t + 4 H 21+t + 2.25969t + 3.54031t
m = Table@8t, y@tD<, 8t, 0, 10<D
880, 10.<, 81, 20.<, 82, 42.<, 83, 85.8<, 84, 168.82<, 85, 321.978<,
86, 600.096<, 87, 1100.32<, 88, 1994.74<, 89, 3588.11<, 810, 6420.04<<
ListPlot@ m, PlotJoined TrueD
6000
5000
4000
3000
2000
1000
2

10

- Graphics -

Como podemos observar en la grfica segn los valores asignados el modelo

sigue un comportamiento divergente.
Segundo caso: Races reales distintas, con solucin convergente. c < 1/v

Para determinar los valores segn las races

Clear@c, vD
SolveAc2 4 v+ 2 c v + v2 0, cE

99c 2 v v=, 9c 2 v v==

v = 1 c 1
0.282051

SolveAc == 2

v v, cE

::c 1 i1 " 11 + 8 2 >, :c 1 i1 + " 11 + 8 2

2 k
2k
{
{
N@%D
88c 0.219952<, 8c 0.780048<<

Anlisis Dinmico
Para su representacin
8v, c, g, Y0, Y1< = 80.28, 0.78, 4, 30, 29<
80.28, 0.78, 4, 30, 29<
1
1
9r1 =
c2 4v + 2cv + v2 N, r2 =
Jc + v
Jc + v +
2
2
80.5, 0.56<

c2 4v + 2cv + v2 N=

y@tD
1t

75.7576 2

H2.004 1. 2.004 1.12 + 0.06 H6.6 H1. + 1.12

1+t

+ 4 H1. + 1.12 2

m = Table@8t, y@tD<, 8t, 0, 15<D

880, 30.<, 81, 29.<, 82, 26.34<, 83, 23.8004<, 84, 21.8532<, 85, 20.5003<,
86, 19.6114<, 87, 19.048<, 88, 18.6997<, 89, 18.4882<, 810, 18.3616<,
811, 18.2866<, 812, 18.2426<, 813, 18.2169<, 814, 18.202<, 815, 18.1933<<

ListPlot@ m, PlotRange 810, 34<, PlotJoined TrueD

30
25
20
15

- Graphics -

10

12

14

A = g H1 cL
18.1818
A travs de la grfica se observa que converge hacia la solucin particular,

18,1818 de acuerdo con los valores asignados.

Tercer caso: Races complejas

Para determinar los valores segn las races

Clear@v, cD
c = 0.78
0.78

SolveAv2 4 v+ 2 c v + v2 0, vE
88v 0.<, 8v 1.22<<

Anlisis Dinmico
9v = 0.2, c =

4v 2 v2
2v

80.2, 1.8<
Clear@v, cD

Solve@4 v 2 v^2 2, vD
88v 1<, 8v 1<<

c2 4v + 2cv + v2
0.4

SolveAc2 4 v+ 2 c v + v2 0, cE

99c 2 v v=, 9c 2 v v==

9v = 0.09, c = 2 v v=
80.09, 0.51<

Para su representacin
8v, c, g, Y0, Y1< = 80.7, 0.2, 4, 8, 6<
9r1 =

Jc + v

c2 4v + 2cv + v2 N, r2 =

2
y@tD
m = Table@8t, y@tD<, 8t, 0, 20<D

1
2

Jc + v +

c2 4v + 2cv + v2 N=

ListPlot@ m, PlotJoined True, PlotRange 83, 8<D

80.7, 0.2, 4, 8, 6<
80.45 0.705337 , 0.45 + 0.705337 <
1t
H0.+ 0.886102 L 2
H0.56 H0.9 1.41067 L + 0.56 H0.9 + 1.41067 L t +
t

H0.+ 1.41067 L H6.4 HH0.9 1.41067 L + H0.9 + 1.41067 L L +

t
t
1+t
4 HH0.9 1.41067 L + H0.9 + 1.41067 L 2 LLL
880, 8. + 0. <, 81, 6. + 0. <, 82, 3.8 + 0. <,
83, 3.22 + 0. <, 84, 4.238 + 0. <, 85, 5.5602 + 0. <,
86, 6.03758 + 0. <, 87, 5.54168 + 0. <, 88, 4.76121 + 0. <,
89, 4.40591 + 0. <, 810, 4.63247 + 0. <, 811, 5.08509 + 0. <,
812, 5.33385 + 0. <, 813, 5.2409 + 0. <, 814, 4.98312 + 0. <,
815, 4.81617 + 0. <, 816, 4.84637 + 0. <, 817, 4.99042 + 0. <,
818, 5.09891 + 0. <, 819, 5.09573 + 0. <, 820, 5.01692 + 0. <<

Anlisis Dinmico
8
7
6
5
4

10

15

20

- Graphics -

A = g H1 cL
5.

Limit@y@tD, t D
5.+ 0.
Observando la grfica se puede determinar que sigue un moviendo oscilatorio

amortiguado, aproximndose a la solucin particular, 5. Por lo tanto, converge a la

solucin particular.
Cuarto caso: Races reales mltiples
8v, c, g, Y0, Y1< = 80.09, 0.51, 4, 10, 9<
9r1 =

c2 4v + 2cv + v2 N, r2 =

Jc + v
80.09, 0.51, 4, 10, 9<
80.3, 0.3<

1
2

Jc + v +

c2 4v + 2cv + v2 N=

Obtengamos la solucin
Solve@r^2 Hc + vL r+ v 0, rD
88r 0.3<, 8r 0.3<<

Solucin general de la homognea:

1
1
GH@t_D = C1 J Hc + vLN ^t + C2 t J Hc + vLN ^t
2
t
t2
0.3 C1 + 0.3 C2 t

Solucin particular :
PC@t_D = g H1 cL
8.16327

Solucin general de la completa

GC@t_D = GH@tD + PC@tD
8.16327 + 0.3t C1 + 0.3t C2 t

Solve@8GC@0D Y0, GC@1D Y1<, 8C1, C2<D

88C1 1.83673, C2 0.952381<<

88C1 = 1.8367346938775508`, C2 = 0.952380952380952`<<

881.83673, 0.952381<<
GC@tD
8.16327 + 1.83673 0.3t + 0.952381 0.3t t

10

Anlisis Dinmico

m = Table@8t, GC@tD<, 8t, 0, 20<D

ListPlot@ m, PlotJoined True, PlotRange 87, 12<D
880, 10.<, 81, 9.<, 82, 8.5<, 83, 8.29<, 84, 8.209<, 85, 8.1793<,
86, 8.16877<, 87, 8.16513<, 88, 8.16389<, 89, 8.16347<, 810, 8.16333<,
811, 8.16329<, 812, 8.16327<, 813, 8.16327<, 814, 8.16327<, 815, 8.16327<,
816, 8.16327<, 817, 8.16327<, 818, 8.16327<, 819, 8.16327<, 820, 8.16327<<
12
11
10
9
8

10

15

20

- Graphics -

Limit@GC@tD, t D
8.16327

A = g H1 cL
8.16327

Observando la grfica se puede ver que es convergente y que converge a

8,16327.
Estabilidad
Para determinar la estabilidad hemos resuelto la EDF como un sistema:

Estabilidad y punto de equilibrio

Solve@8y z, z Hc + vL z v y + g<, 8y, z<D
::y

1+ c

, z

Punto de equilibrio
g
y=
1 c
Autovalores
1v
A = J 0 c+
N
v H
L

1 + c

>>

880, 1<, 8v, c + v<<

Eigenvalues@AD
1i
"
y
c + v c2 4v + 2c v + v2 ,
:
2 k
{
1i
" 2
y
2
c + v + c 4v + 2c v + v >
2 k
{

11

Anlisis Dinmico
Primer caso: Races reales distintas con solucin divergente
8v, c< = 82, 0.9<
82, 0.9<

21

Jc + v

c2 4v + 2cv + v2 N,

c2 4v + 2cv + v2 N=
Jc + v +
2
81.12984, 1.77016<
Como ambas races son superiores a la unidad se puede afirmar que no existe
estabilidad.
Segundo caso: Races reales, distintas con solucin convergente. c <1/v.
8v, c< = 80.28, 0.78<
80.28, 0.78<

21

Jc + v

Jc + v +
2
80.5, 0.56<

c2 4v + 2cv + v2 N,
c2 4v + 2cv + v2 N=

Observando el valor de las races podemos concluir que es estable debido a que
ambas son inferiores a la unidad
Tercer caso: Races complejas.
9v = 0.09, c = 2

v v=

80.09, 0.51<

21

Jc + v

Jc + v +
80.3, 0.3<

c2 4v + 2cv + v2 N,
c2 4v + 2cv + v2 N=

Al igual que en caso anterior las races son inferiores a la unidad y, por lo tanto,
sigue un comportamiento estable.
Cuarto caso: Races reales mltiples
8v, c< = 80.09, 0.51<
80.09, 0.51<

21

Jc + v

Jc + v +
2
80.3, 0.3<

c2 4v + 2cv + v2 N,
c2 4v + 2cv + v2 N=

De nuevo, las races toman un valor inferior a uno, siguiendo un

comportamiento estable.

12

Anlisis Dinmico
F) CONCLUSIONES POSIBLES ECONMICAS
Primer caso
Cuando trabajamos con races reales mayores que uno y distintas entre s, la
renta sufre un crecimiento explosivo a medida que avanzamos en el tiempo (Yt ,
t ).
Segundo caso
En el caso de races reales menores que uno y distintas entre s, a medida que

transcurre el tiempo la renta nacional se acerca al valor Y , que en este caso es de 18,18.
Tercer caso
Como trabajamos con races complejas de modulo menor que uno, en las que se
cumple la condicin (c+v)^2 4v < 0, entonces los ciclos sern amortiguados, es decir,

se van a aproximar a Y , 5, a medida que transcurre el tiempo.

Cuarto caso
Si trabajamos con races reales mltiples se estabiliza la renta cuando alcanza el
valor 8,16327, esto sucede a partir del perodo 12.

G) VARIANTES DEL MODELO:

1. Variantes de modelos de otros autores:
Modelo: Acelerador lineal de Hicks
En 1950 Hicks considera una extensin del modelo acelerador-multiplicador de
Samuelson suponiendo que la inversin It tiene dos componentes, una autnoma, It y
otra inducida It . La diferencia bsica del modelo de Hicks con el modelo de
Samuelson es que aperece una componente autnoma de la inversin que crece con el
tiempo a una tasa constante g.

Condiciones de Hicks
Yt = Ct + It
Ct = m yt1
It = It ' + It''
It' = i H1 + gL
It '' = k HYt1 Yt2L

13

Anlisis Dinmico
A travs, de la combinacin de las ecuaciones anteriores se obtiene la siguiente
ecuacin en diferencias, no homognea y de segundo orden:

yt Hm + kL yt1 + kyt2 = I0 H1 + gL ^t
Resolucin:
SolveAr12 H m + kL r + k 0, rE
i

::r

"

2y

k + m 4k + k + 2k m + m >,
2
{
1 k
2
2y
i
"
:r
k + m + 4k + k + 2 km + m >>
2
1

GH@t_D = C1 J Jk + m
1
2

Jk + m + 4k+ k + 2km + m
"
yt
t
2 C1 k + m 4k + k2 + 2k m + m2 +
k
{
t
i
"
y
2tC2 k + m + 4k + k2 + 2k m + m2
k
{
PC@t_D = A H1 + gLt
A H1+ g t

C2 J

4k + k + 2k m + m NN^t +
NN^t

i2

PC@t+ 2D Hm + kL PC@t + 1D + k PC@tD Simplify

A H1+ g t H1+ g2t m g2H2 + k + mLL
t
SolveAA H1 + gL I1+ g m g H2 + k + mLM i H1 + gL , AE
i
>>
::A
1 + 2g + g2 gk m gm
i
9A=
=
1+ g2 m g 2+ k+ m
:

H
L
>
i
1 +g2 m g H2 +k + mL

PC[t]

H1+ gLti

1+ g2 m gH2+ k+mL

GC[t_]=GH[t]+PC[t]
t
t

i
t
+ 2 C1 j
"################################## yz
jk+ m 4 k + k 2 + 2 k m + m 2
{
1 + g2 m g H2 + k + mL
k
H1+ gL i

t C2i
jjk

t
4k k2 2km m2zy z
m "##################################

+ +

Modelo de expectativas y ciclos de existencia en el proceso de produccin

debido a Metzler:
Metzler fue pionero en el estudio de las consecuencias que se tenan en el
proceso productivo ante los esfuerzos de los empresarios por mantener sus niveles de
existencias. El modelo de expectativas y ciclos de existencia en el proceso de
produccin se basa en los siguientes supuestos:
a) El producto total, Y[t], en un perodo se corresponde con la suma de los
bienes de consumo que normalmente se espera vender, U[t], los bienes de consumo
destinados a mantener las existencias al nivel deseado, S[t] y los bienes de inversin que
14

Anlisis Dinmico
es, V[t], producidos en el mismo, siendo el volumen de estos ltimos una constante
exgena, V[0].
b) La produccin de bienes de consumo destinados a la venta depende de la
demanda que tengan stos y esta a su vez, depende proporcionalmente de la produccin
total en el perodo anterior.
c) Los productores desean mantener unas existencias proporcionales a la
variacin observada en las ventas de bienes de consumo.

Condiciones de Metzler
aL Yt = Ut + St + V0
bL Ut = bYt1
cL St = H1 + kL@ b H Yt1 Yt2LD Hdonde k = acelerador de existencias > 0L
dL V0 = v
Ecuacun general de orden 3:
yt+2 H2+ kL byt+1 + H1 + kL byt = V0
Resolucin
SolveAr2 H2+ kL b r + H1 + kL b 0, rE
1 i
2y
"
b H2 + kL b 4 + 4b 4k + 4 b k + bk >,
::r
2 k
{
1 i
2y
"
b H2 + kL + b 4 + 4b 4k + 4 b k + bk >>
:r
2 k
{

GH t_ = C1
@ D

b 2 +k
J H

b2 H2+ kL2 4 b H1 + kL t NN^t +

2
1
2
C2
b 2 + k + b H2+ kL2 4 b H1 + kL t NN^t
t
J J H
L
i2
" 2
y
2 C1 b H2 + kL b H2 + kL 2 4b H1+ kL t +
k
{
t
i
"
y
2t C2 b H2 + kL + b2 H2 + kL 4b H1+ kL t
k
{
t

PC@t_D = A
A

SolveAlways@PC@t + 2D H2 + kL b PC@t + 1D + H1+ kL b PC@tD v,

tD
88v A A b<<

Solve@v == A A b, AD
::A

v
1+ b

>>

15

Anlisis Dinmico

A=

1+ b

v
1 + b

PC@tD

1 + b

GC@t_D = GH@tD + PC@tD

" 2
yt
b H2 + kL 2 4b H1+ kL t +
k
{ t
v
i
"
y
2t C2 b H2 + kL + b2 H2 + kL 4b H1+ kL t
k
{
1+ b
i

2t C1 b H2 + kL

2. Variantes de creacin propia:

Consumo en funcin de la renta disponible del ao anterior
Seguimos manteniendo el gasto pblico constante y comportamiento de la
inversin se mantiene igual al del modelo original. Sin embargo, el consumo ya no es
directamente proporcional a la renta del ao anterior, sino que est en funcin de la
renta disponible del ao anterior.

1L
Ct = c ydisp Ht1L
Ydisp HtL = yt k yt + p
It = v Hyt1 yt2L
yt = Ct + It + Gt
Gt = g
<< DiscreteMath`RSolve`
1 forma
RSolve@y@t + 2D Hc + v + c kL y@t + 1D + v y@tD g + c p,
y@tD, tD
A travs de RSolve la solucin es muy compleja y no nos permite diferenciar las
distintas soluciones.

2 Forma:
Solve@r^2 Hc + v+ c kL r + v 0, rD

16

Anlisis Dinmico
1 i
"
y
c + ck Hc ck vL 2 4v + v ,
>
{
2 k
1
2
i
"
y
:r
c + ck + Hc ck vL 4v + v
2
1

2
Hc ck vL 4v + vNN^t +
GH@t_D = C1 J Jc + c k
2
1
2
::r

Jc + ck +
Hc ck vL 4v + vNN^t
"
yt
2 C1 c + ck Hc ck vL 4v + v +
k
{
t
y
i
"
t
2 4v + v
2 C2 c + ck + Hc ck vL
{
k
PC@t_D = A
A
SolveAlways@PC@t + 2D Hc + v + c kL PC@t + 1D + v PC@tD g + c p,
tD
88g A Ac A c k c p<<
A = Hg+ c pL H1 c c kL
g + cp
1 cck
PC@tD
g + cp
1 cck
GC@t_D = GH@tD + PC@tD
t
g + cp + 2t C1 ic + ck " Hc ck v 2 4v + vy +
1 c ck
k
{
t
y
i
"
2t C2 c + ck + Hc ck vL 2 4v + v
{
k

C2 J

i2

Comparacin con el modelo original (primer caso, races reales distintas con
solucin divergente)
15000
12500
10000
7500
5000
2500
2

10

A travs de la grfica se puede observar como el modelo en funcin de la renta

disponible crece a un ritmo ms acelerado respecto al modelo original.

17

Anlisis Dinmico

Abrir la economa
El modelo de Samuelson trata de describir el comportamiento de una economa
cerrada, por ello, a travs de esta variable pretendemos abrir

la

economa,

introduciendo las exportaciones y las importaciones, con el fin de acercarnos ms a la

realidad. Sin embargo, el comportamiento de la balanza de pagos no sigue una
evolucin que se pueda visualizar fcilmente a travs de una ecuacin y por este motivo
hemos tenido que optar por inventar las ecuaciones de la balanza comercial, bct, que
representan las importaciones, m, y las exportaciones, x.

2L abrimos la economa
It = v Hyt1 yt2L
Ct = c yt1
yt = Ct + It + Gt + bct
bct = Xt Mt
Xt = x Yt1 ; x propensin marginal a exportar
Mt = m H Yt Yt1L; m propensin marginal a importar
Gt = g
La ecuacin a resolver quedara:
H1+ mL Yt Hc + v + x+ mL Yt1 + v Yt2 = g
<< DiscreteMath`RSolve`
1 forma:
RSolve@H1+ mL y@t + 2D Hc + v + k+ mL y@t + 1D + v y@tD g,
y@tD, tD
Al igual que en la variante anterior la resolucin mediante RSolve es muy
compleja, por lo que optamos por utilizar la ecuacin caracterstica.

2 forma: GC = GH + PC
Solve@H1 + mL r^2 Hc + v + k + mL r2+ v 0, rD

c + k + m + v Hc k m vL 4 H1 + mL v >,
::r
2 1+m
H

c + k + m + v + Hc k m vL 4 H1 + mL v >>
:r
2 1+m
H

GH@t_D = C1

i c+ k+ m + v
k

C2

L
Hc k m vL 4 H1 + mL v y

^t +

2 H1 + mL

i c + k + m + v + Hc k m vL 4 H1 + mL v y
k

1 + mL

^t

18

Anlisis Dinmico
t

i c + k + m + v Hc k m vL 4 H1 + mL v y
2t C1
1+ m
+
{
k
2

i c + k + m + v + Hc k m vL 4 H1 + mL v y
t
2 C2
1+ m
{
PC@t_D = A

SolveAlways@H1+ mL PC@t + 2D Hc + v + k+ mL PC@t + 1D + v PC@tD g,

tD
88g A H1 + c + kL<<

A = g H1 + c + kL

1 + c + k

PC@tD

1 + c + k
GC@t_D = GH@tD + PC@tD
t
2
i c + k + m + v Hc k m vL
g
t
4 H1 + mL v y
+ 2 C1

+
1
+
m
1 + c + k
k
{
2

2t C2

i c+ k + m + v+
k

y
Hc k m vL 4 H1 + mL v
1+ m
{

Comparacin con el modelo original (primer caso, races reales distintas con
solucin divergente)
8000
6000
4000
2000

10

A travs de la grfica se observa un crecimiento ms pronunciado de la renta

debido al efecto de las exportaciones. Mediante la solucin particular podemos intuir
este hecho puesto que el efecto de la propensin marginal a exportar hace aumentar el
crecimiento (g/1-c-k > g/1-c).

19

Anlisis Dinmico

El gasto depende de la renta de este ao y del ahorro del ao anterior

La inversin y el consumo se mantienen igual que en el modelo original. La
variacin realizada sobre el modelo consiste en hacer depender el gasto de la renta de
este ao y del ahorro del anterior, que a su vez, es funcin de la renta del ao anterior y
del gasto autnomo que hemos considerado constante.

3L It = v Hyt1 yt2L
Ct = c yt1
Gt = Yt + Yt1 g; Gt = Yt + St1
St1 = Yt1 g
Yt = Ct + It + Gt
La ecuacin a resolver quedara:
Hc + v + 1L Yt1 + v Yt2 = g
1Forma:
<< DiscreteMath`RSolve`
RSolve@Hc + v + 1L Y@t +
Y@tD, tD
t 1D + v Y@tD v g, t
M
v M M + H1 + cL I
C@1D
g 1 +
1+c+v
1+c+v
>>
::Y@tD
1+c
Y@t_D = HY@tDt. %L@@1DD
t
v
v M M + H1 + cL I
M
C@1D
g 1 +
1+c+v

1+c+v

1+c

Expand@ Y@tDD

gI

g
1+c

1+c+v

1+ c

M C@1D

1+c+v

1+c

t
v
CollectA Y@tD, J t
N E
v
1+ c+ v

1+c+v

cI
+

M C@1D

1+c+v

1+ c

M Hg + C@1D + c C@1DL

+
1+ c
1+c
Solve@Hc+ v + 1L r + v 0, rD
v
::r 1 + c + v >>

GH@t_D = C1 J

1t + c + v
v
C1 J
N
1+ c+v

N ^t

PC@t_D = A
A

SolveAlways@Hc + v + 1L PC@t + 1D + v PC@tD g, tD

88g A H1 + cL<<

A = g H1 + cL

1+c

20

Anlisis Dinmico

PC@tD

1+c

GC@t_D = GH@tD + PC@tD

1+c

+ C1 J

1+ c+ v

Comparacin con el modelo original (primer caso, races reales distintas con
solucin divergente)
50
40
30
20
10

Mediante el anlisis de la grfica se puede observar como esta variante le resta el

sentido econmico al modelo, puesto que, su influencia dara lugar a que la economa
entrase en crisis. Este hecho ya se puede prever al observar la solucin particular que
siempre es negativa.
Construccin de un modelo no lineal
1. Variante:
Para construir un modelo no lineal hemos variado la inversin y el consumo con
respecto al modelo original, manteniendo constante el gasto. Debido a las limitaciones
que el Mathemtica presenta para resolver un modelo no lineal, hemos tenido que ser
menos estrictos en el sentido econmico de las variantes a introducir. Esta variante, en
concreto, slo puede ser resuelta por la versin 5 del programa Mathemtica.

It =

Hv Yt1

GL
Yt2 t

Yt2
Yt = Ct + It + Gt
Y
Ct = c Yt1
t2
Gt = g

La ecuacin a resolver
Yquedara:
GL
Yt1 Hv Yt1 t2
+ Gt
Yt = c
+
t

Yt2

Yt2
21

Anlisis Dinmico

Es decir,
Yt Yt2 = Hc + vL Yt1
Cambio de variable periodo ms bajo t
Yt+2 Yt = Hc + vL Yt+1
Clear@ Y, v, c, gD
<< DiscreteMath`RSolve`
8v = 0.2, c = 0.05, Y0 = 100, Y1 = 150<
80.2, 0.05, 100, 150<

RSolve[{Y[t + 2] Y[t]==(c+v) Y[t+1] ,Y[0]==Y0,Y[1]==Y1},

Y[t], t]
5.991461.t Cos@1.0472tD+3.927361.t Sin@1.0472tD

99Y@tD 0.25

==

Y@t_D = HY@tD . %L@@1DD

t Cos@1.0472tD+3.927361.t Sin@1.0472tD

0.25 5.991461.
Y@0D
100.

g1 = Table@8t, Y@tD<, 8t, 0, 10<D

880, 100.<, 81, 150.<, 82, 0.375<, 83, 0.000625<,
84, 0.000416667<, 85, 0.166667<, 86, 100.<, 87, 150.<,
88, 0.375<, 89, 0.000625<, 810, 0.000416667<<
ListPlot@g1, PlotJoined True, PlotRange 80, 200<,

PlotStyle 8CMYKColor@0, 1, 0, 0D<D

200
175
150
125
100
75
50
25
2

10

ListPlot@g1, PlotJoined True, PlotRange 80, 4<,

PlotStyle 8CMYKColor@0, 1, 0, 0D<D

22

Anlisis Dinmico
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
2

10

- Graphics -

Para poder entender el sentido econmico de esta variante hemos credo

conveniente representarla. A travs de la primera grfica, vemos que sigue un
comportamiento cclico, cada seis perodos la renta oscila entre unos lmites, llega a un
mximo de 150 y a un mnimo que se aproxima al cero, 0,0004.
La segunda grfica se ha realizado para comprobar que aunque se aproxima a
cero, la renta no llega nunca a ser nula o negativa.
Este comportamiento no tiene sentido econmico porque no se corresponde con
la realidad y se debe a que la solucin de la variante est planteada con funciones
trigonomtricas en tiempo discreto.

2. Variante:
Al igual que en la variante anterior hemos variado la inversin y el consumo con
respecto al modelo original, manteniendo constante el gasto. Con esta variante
conseguimos darle sentido econmico a la variante anterior, pero no nos ha sido posible
resolverlo a travs programa Mathemtica por lo que hemos recurrido al Excel para su
resolucin.

It = v Hyt1 H yt1 yt2LL g

Yt = Ct + It + Gt
Y
Ct = c Yt1
t2
Gt = g
La ecuacin a resolver quedara:
yt yt+2 = yt+1 Hv yt+1 + cL

23

Anlisis Dinmico
Despejando

yt+2 = Hyt+1 Hv yt+1 + cLL yt

Resolucin con el Excel:
Hemos querido darle dos valores al acelerador, v, para ver el efecto que produce
sobre la renta:
Caso A: Acelerador es igual a la unidad.
t
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00

Y[t]
5,00
5,50
6,38
7,75
9,78
12,71
16,92
22,92
31,45
43,57
60,78

c
v
y[0]
y[1]

0,30
1,00
5,00
5,50

Y[t]
70,00
60,00
50,00
40,00
Y[t]
30,00
20,00
10,00
0,00
1

9 10 11

A travs de la grfica se observa que la renta sigue un crecimiento explosivo.

24

Anlisis Dinmico
Caso B: Acelerador es inferior a la unidad
t
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00

Y[t]
5,00
5,50
3,36
1,21
0,32
0,12
0,14
0,41
1,50
3,83
5,65

c
v
y[0]
y[1]

0,30
0,50
5,00
5,50

Y[t]
6,00
5,00
4,00
3,00

Y[t]

2,00
1,00
0,00
1

10 11

Este caso puede corresponder a una economa en fase de nacimiento, ello explica
esa cada tan fuerte de la renta en los perodos iniciales y su posterior recuperacin en
los perodos siguientes, una vez logrado el asentamiento de la misma.

25

Anlisis Dinmico
H) BIBLIOGRAFA:
C. Gonzlez y J.A. Barrios, Anlisis Discreto en Economa y Empresa, Ed.
AC, Madrid.
G. C. Gandolfo, Mtodos y Modelos Matemticos de la Dinmica Econmica,
Ed. Tecnos, Madrid, 1976.
Blanchard, O.: Macroeconoma, Ed. Prentice Hall, 2 Edicin, 2000.
F.F. Rodrguez, M D. Garca: Mtodos Matemticos en Economa Dinmica
Volumen 1, Ed. Coleccin de Textos Universitarios

26