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audio Tadeu Cristino1
1 Universidade
C.T.Cristino (DEINFO-UFRPE)
Vari
aveis Aleat
orias
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Experimentos Aleat
orios; Espa
cos Amostrais
Experimentos Aleatorios
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Experimentos Aleat
orios; Espa
cos Amostrais
Espacos Amostrais
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Experimentos Aleat
orios; Espa
cos Amostrais
Variaveis Aleatorias
Definic
ao
Uma vari
avel aleat
oria e uma func
ao que associa um n
umero para cada
elemento de um espaco amostral. Teoricamente, esta associac
ao pode
ser arbitr
aria (escolhida por que ir
a utiliz
a-la, mas h
a v
arias func
oes
que s
ao naturais de serem definidas. Em geral, denota-se uma vari
avel
aleat
oria por letras mai
usculas: X, Y, . . .
Exemplo
Num jogo de uma moeda podemos definir a seguinte vari
avel aleat
oria:
(
1, se e cara.
X() =
0, se e coroa.
Note que, definida dessa maneira, X conta o n
umero de caras (0 ou 1)
no jogo de uma moeda.
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Experimentos Aleat
orios; Espa
cos Amostrais
Variaveis Aleatorias
Exemplo
Leonardo prop
oem para Jo
ao o seguinte jogo: jogam uma moeda e se o
resultado for cara, Jo
ao paga para Leonardo R$10,00, caso contr
ario
Leonardo para a Jo
ao R$10,00. Podemos associar uma vari
avel
aleat
oria para este experimento? Naturalmente, definimos:
(
10, se e cara
Y () =
10, se e coroa,
e a vari
avel aleat
oria associada ao quanto Leonardo vai ganhar (ou
perder) nesse jogo.
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Variaveis Aleatorias
Exemplo
Num experimento aleatorio, desejamos obter a altura de pessoas que
passam pela rua. Novamente, de maneira natural, temos que:
H(pessoa) (0, 3)
e uma variavel aleat
oria. Note que esta vari
avel aleat
oria e
essencialmente diferente das duas anteriores pois ela pode ser
representada (teoricamente) por qualquer n
umero entre 0 e 3 metros,
enquanto que as duas vari
aveis aleat
orias anteriores somente assumiam
dois valores (1 ou 0, no primeiro caso e 10 ou 10, no segundo).
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Definic
ao
Dizemos que uma vari
avel aleat
oria e discreta se esta pode assumir
apenas uma quantidade finita ou enumer
avel de valores. De maneira
simplista, diremos que para os outros casos, as variaveis s
ao ditas
contnuas.
Obs.: em geral, vari
aveis contnuas representaram grandezas tais como
o tempo, alturas ou distancias, pesos, etc. Tambem veremos que, por
vezes iremos aproximar uma vari
avel aleat
oria discreta por uma
contnua (seja l
a o que isso queira dizer).
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Complicado?!? Na verdade n
ao. A probabilidade herdada pela vari
avel
aleat
oria e a mesma que foi definida para os eventos que deram origem
a tal vari
avel aleat
oria. Por exemplo, temos que para o jogo de uma
moeda P (CARA) = P (COROA) = 0, 5, logo para a vari
avel aleat
oria
X definida como antes P (X = 1) = P (X = 0) = 0, 5
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Funcao de Probabilidade
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Exemplo
Construmos em sala um experimento que determinou a frequencia de
N , o n
umero de irm
ao de cada um dos presentes. Vimos como utilizar
esta frequencia para estimar uma probabilidade (como?). Vamos
representar na Tabela abaixo os resultados obtidos:
N =n
P (N = n)
0
0,2
1
0,15
2
0,32
3
0,2
4
0,05
5
0,05
6
0,02
7
0,01
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Figura:
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Exemplo (Continuac
ao)
Podemos, agora, calcular v
arios casos:
C
alculo direto:
tab.
P (N = 4) = 0, 05
probabilidade a uni
ao e a somas das probabilidades:
P (N 5) = P (N = 5 ou N = 6 ou N = 7)
= P (N = 5) + P (N = 6) + P (N = 7)
tab.
= 0, 05 + 0, 02 + 0, 01 = 0, 08
Usando o complementar:
tab.
P (N 1) = 1 P (N < 1) = 1 P (N = 0) = 1 0, 2 = 0, 8.
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Exemplo (Continuac
ao)
Mais casos:
Usando o complementar:
P (N 6= 2) = 1 P (N = 2) = 1 0, 32 = 0, 68
Intersec
ao:
P (N = 1 e N = 3) = 0
Ou se tem 1 ou 3 irm
aos!
Intersec
ao:
P (N 1 e N 3) = P (N = 1 ou N = 2 ou N = 3)
= P (N = 1) + P (N = 2) + P (N = 3)
tab.
= 0, 15 + 0, 32 + 0, 2 = 0, 67.
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Funcoes de distribuicao
Definic
ao
A funca
o de distribuica
o acumulada ou, simplesmente, funca
o de
distribuica
o de uma variavel aleat
oria e definida por:
FX (x) = P (X x)
(2.1)
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Exemplo
Supunha que tenhamos a seguintes func
ao de probabilidade para uma
vari
avel aleat
oria X:
X=x
P (X = x)
1
0,0046
2
0,0330
3
0,1318
4
0,2966
5
0,3560
6
0,1780
Podemos, ent
ao, criar a tabela da distribuic
ao acumulada de X:
X=x
P (X x)
1
0,0046
2
0,0376
3
0,1694
4
0,4660
5
0,8220
6
1,0000
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Abaixo, o gr
afico da func
ao de distribuic
ao da vari
avel aleat
oria X, do
u
ltimo exemplo.
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Modelos de Vari
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Modelos de Vari
aveis Aleat
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Modelo de Bernoulli
Definic
ao
Diremos que uma vari
avel aleat
oria X segue o modelo de Bernoulli se
ela representa o n
umero de sucessos em um ensaio de Bernoulli. Ou
seja,
(
1, se = sucesso;
X() =
0, se = fracasso.
Como consequencia das definic
oes, temos que a func
ao de
probabilidade de uma vari
avel aleat
oria que segue o modelo de
Bernoulli com probabilidade de sucesso igual a p e:
P (X = x) = px (1 p)1x ,
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x = 0 ou 1.
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Modelos de Vari
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Exemplo
Um simples exemplo de um ensaio de Bernoulli e o lancamento de uma
moeda. Como s
o h
a dois resultados possveis, cara ou coroa, podemos
associar a vari
avel aleat
oria X seguindo o modelo de Bernoulli como:
(
1, se = cara;
X() =
0, se = coroa.
Obviamente, nesse caso,
P (X = 1) = P (cara) =
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1
= P (coroa) = P (X = 0).
2
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Definic
ao
Considere a repetic
ao de n ensaios de Bernoulli independentes e todos
com a mesma probabilidade de sucesso p. A vari
avel aleat
oria que
conta o n
umero total de sucessos e denominada Binomial com
par
ametros n e p. Sua func
ao de probabilidade e dada por:
n k
P (X = k) =
p (1 p)nk , k = 0, 1, . . . , n,
(3.1)
k
com nk representando o coeficiente binomial dado por:
n
n!
=
.
k
k!(n k)!
Comumente, usa-se a notac
ao X B(n, p) para indicar que a vari
avel
aleat
oria X segue o modelo Binomial com par
ametros n e p.
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Distribuicao Binomial
Exemplo
Suponha que uma famlia recem formada decida ter 3 filhos. Sabendo
que em cada nascimento, a probabilidade de nascer uma menina e de
50%, qual e a probabilidade de que esta famlia tenha 2 meninas e 1
menino?
Devemos notar que nesse exemplo a vari
avel aleat
oria N que representa
o n
umero de meninas e Binomial com n = 4 e p = 0, 5. Assim,
3
P (N = 3) =
(0, 5)2 (1 0, 5)32
2
= 3 0, 25 0, 5 = 0, 375 ou 37, 5%.
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Modelos de Vari
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2 meninas, 1 menino
2 meninas, 1 menino
50%
50%
50%
2 meninos, 1 menina
50%
2 meninas, 1 menino
50%
50%
50%
2 meninos, 1 menina
2 meninos, 1 menina
3 meninos
Figura: Arvore
de probabilidade para a famlia de probabilidade.
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Modelos de Vari
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para alguma
Num plebiscito, deve-se responder SIM ou NAO
quest
ao.
...
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Modelos de Vari
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Definic
ao
Seja X uma vari
avel aleat
oria cujos possveis valores s
ao representados
por x1 , x2 , . . . , xn . Diremos que X segue o modelo uniforme discreto se
atribui a mesma probabilidade 1/n a cada um destes n valores, isto e,
sua func
ao de probabilidade e dada por
P (X = xj ) =
1
, para todo j = 1, 2, . . . , n.
n
(3.2)
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A distribuicao de Poisson
Definic
ao
Seja X uma vari
avel aleat
oria discreta definida para todo n
umero
inteiro positivo. Dizemos que X segue o modelo de Poisson (diz-se
POASSON) se sua funcao de probabilidade e dada por:
P (X = k) =
e k
,
k!
k = 0, 1, 2, . . .
(3.3)
em que > 0 e k! = (k 1) (k 2) 2 1.
Consequentemente, a func
ao de distribuic
ao de X e dada por
P (X x) =
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X e k
kx
Vari
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(3.4)
k!
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orias
Vari
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Modelos de Vari
aveis Aleat
orias
Modelo Geometrico
Definic
ao
Dizemos que uma vari
avel aleat
oria X segue o modelo Geometrico de
parametro p, se sua func
ao de probabilidade e da forma:
P (X = k) = p(1 1)k , 0 p 1, k = 0, 1, 2, . . .
(3.5)
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Modelos de Vari
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orias
0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
0
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10
15
20
25
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30
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Modelos de Vari
aveis Aleat
orias
O modelo Hipergeometrico
Definic
ao
Considere um conjunto de n objetos dos quais m sao do tipo I e n m
s
ao do tipo II. Para um sorteio de r objetos (r < n), feito ao acaso e
sem reposic
ao, defina X como o n
umero de objetos do tipo I
selecionados. Diremos que a vari
avel aleat
oria X segue o modelo
hipergeometrico e sua func
ao de probabilidade e dada pela express
ao:
m nm
P (X = k) =
rk
n
r
Escreveremos X HG(n, m, r)
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Definic
ao
Seja X uma vari
avel aleat
oria discreta que assume valores dentre o
ao de probabilidade
conjunto {x1 , . . . , xn }. Seja pi = P (X = xi ) a func
de X. Define-se por:
E(X) =
n
X
i=1
xi pi = x1 p1 + x2 p2 + + xn pn ,
(4.1)
a esperanca da vari
avel aleat
oria X. Tal valor e tambem conhecido
como media de X ou esperanca matem
atica de X. Ela representa um
valor central de equilbrio.
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Exemplo
Seja X a vari
avel aleat
oria com func
ao de probabilidade da na tabela
abaixo:
X = xi
P (X = xi )
1
0,1
3
0,12
4
0,075
7
0,305
11
0,2
12
0,15
13
0,05
7
X
i=1
xi pi = 1 0, 1 + 3 0, 12 + + 13 0, 05 = 7, 545.
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Temos que:
Se X Bernoulli(p), 0 p 1, ent
ao: E(X) = p.
Se Z G(p), 0 p 1, ent
ao E(Z) =
Se H HG(n, m, p), ent
ao E(H) =
1p
p
rm
n .
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A respeito da media
Observe que:
A media ou esperanca e um n
umero. Este n
umero representa o
centro de massa da vari
avel aleat
oria . Este valor nos informa uma
posic
ao central dos valores da vari
avel aleat
oria em relac
ao `
a sua
func
ao de probabilidade. Em outras palavras, a media e um valor
da vari
avel aleat
oria, ponderado pela func
ao de probabilidade.
min xi E(X) max(xi ), ou seja, media deve estar no intervalo
definido pelos valores da vari
avel aleat
oria.
Se X e Y s
ao duas vari
aveis aleat
orias com E(X) e E(Y ) finitas,
ent
ao, em qualquer caso:
E(X + Y ) = E(X) + E(Y ).
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Variancia
Definic
ao
Denomina-se vari
ancia de uma vari
avel aleat
oria ao desvio medio
quadrado dos valores de uma vari
avel aleat
oria em torno da media, ou
seja:
n
X
2
Var(X) = E(X E(X)) =
(xi E(X))2 pi
(4.2)
i=1
Esta definic
ao e equivalente a:
(4.3)
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Exemplo
Voltemos ao nosso u
ltimo exemplo: seja X com func
ao de
probabilidade:
X = xi
P (X = xi )
1
0,1
3
0,12
4
0,075
7
0,305
11
0,2
12
0,15
13
0,05
De outra maneira:
2
E(X ) =
7
X
i=1
Logo,
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Vari
aveis
2 Aleatorias
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Desvio-padrao
Definic
ao
Define-se por desvio padr
ao de uma vari
avel aleat
oria X por
p
dp(X) = Var(X).
O desvio padr
ao tambem e uma medida de dispers
ao em torno da
media, s
o que est
a na mesma unidade da vari
avel.
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Temos que:
Se X Bernoulli(p), 0 p 1, ent
ao: Var(X) = p(1 p).
1p
p2
rm(nm)(nr)
.
n2 (n1)
Se Z G(p), 0 p 1, ent
ao E(Z) =
Se H HG(n, m, p), ent
ao E(H) =
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Vari
aveis Contnuas
Existem v
arias grandezas cuja medida pode ser tomada como um valor
qualquer num intervalo da reta ou mesmo na reta inteira. Por exemplo,
tempo, alturas, peso, etc, s
ao consideradas grandezas contnuas. Assim,
vari
aveis aleat
orias que representem tais grandezas s
ao denominadas
vari
aveis aleat
orias contnuas.
Note que uma diferenca essencial para uma vari
avel aleat
oria discreta e
que uma vari
avel aleat
oria contnua n
ao pode ter seus possveis valores
enumerados ou contados.
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Vari
aveis Contnuas
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Vari
aveis Contnuas
Definic
ao
Uma vari
avel aleat
oria X tem distribuic
ao Uniforme Continua no
intervalo [a, b], para dois n
umeros a e b, em que a < b se sua func
ao de
distribuic
ao e dada por:
0,
se xa
x a
F (x) = P (X < x) =
, se a x b
(5.1)
ba
1,
se x > b.
Usaremos a notac
ao X U [a, b] para indicar que X segue o modelo
Uniforme Contnuo no intervalo considerado.
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Vari
aveis Contnuas
Var(X) =
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a+b
2
(b a)2
12
Vari
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Vari
aveis Contnuas
A
area definida pelo gr
afico de f e igual a 1 (Figura 4).
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Vari
aveis Contnuas
P(F>fc)
fc
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Vari
aveis Contnuas
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Vari
aveis Contnuas
O modelo Exponencial
Definic
ao
Dizemos que uma vari
avel aleat
oria (contnua) segue o modelo
exponencial com par
ametro R+ , denotando X Exp(), se sua
func
ao de densidade de probabilidade e:
(
ex , x 0;
(5.2)
fX (x) =
0,
caso contr
ario.
Para obter a func
ao de distribuic
ao de uma vari
avel aleat
oria seguindo
o modelo exponencial, basta que tomemos a integral da Equac
ao (5.2)
acima:
Z b
b
P (a < X b) =
ex dx = ex = ea eb .
(5.3)
a
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Vari
aveis Contnuas
O modelo exponencial
Var(X) =
1
2
(5.4)
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Vari
aveis Contnuas
A distribuicao Normal
A distribuic
ao Normal e um exemplo de distribuicao contnua e que
tem boa aplicabilidade, no sentido que e bastante utilizada para
modelar varios fen
omenos em que valores extremos s
ao menos
prov
aveis do que valores centrais.
Essa distribuic
ao possui algumas outras caractersticas, que ser
ao
2
discutidas. Primeiramente, escrevemos X N (, ) para uma
vari
avel aleat
oria X que segue o modelo Normal com par
ametros e
2 . Temos que:
= E(X) e 2 = Var(X).
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Vari
aveis Contnuas
Vari
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Vari
aveis Contnuas
Propriedades da Normal
A distribuic
ao normal e simetrica em torno da media. Isto pode
ser escrito matematicamente da seguinte forma:
Se X N (, 2 ) P (X a) = P (X + a).
Isto tambem implica que P (X ) = P (X ) = 50%.
X
Se X N (, 2 ), ent
ao
N (0, 1), em que = 2 .
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Vari
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orias
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Z N (0, 1),
(5.5)
/ n
em que X n e a media entre as n vari
aveis.
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