1

Gabarito da Lista de Exerccios de Econometria I

Professor: Rogrio Silva Mattos
Monitor: Leonardo Henrique A. Silva

Questo 1


Y X
y
(Y - Y )
x
(X - X)
xy

x
2
y c
2
c
y
2
2
y
(Y

- Y )
2

360 100 -176 -200 35.200 40.000 362 -2 4 30.976 30276
440 200 -96 -100 9.600 10.000 449 -9 81 9.216 7569
550 300 14 0 0 0 536 14 196 196 0
630 400 94 100 9.400 10.000 623 7 49 8.836 7569
700 500 164 200 32.800 40.000 710 -10 100 26.896 30276
E 2680 1500 0 0 87.000 100.000 2.680 0 430 76.120 75690


Y = 536
X = 300

a)
87 , 0
000 . 100
000 . 87
x
y x
b

2
i
i i
= = =

X b

Y a =

( ) 275 300 87 , 0 536 a = =


b)

( )
( ) ( )
994 0
120 76
430
1 1
2
2
2
2
2
,
.
Y Y

Y Y
Y Y
R
Y

Y
X b

a Y

i
i
i
i
i i i
= =

=


=
=
+ =
c
c

Com isso, pode-se afirmar que 99,4% da variao na venda de veculos explicada
pela variao na massa salarial.


2



c)

( )
038 0
00143 0
000 100
33 143
33 143
3
430
2
2
2
2
2
2
2
, S S
,
.
,
X X
S
S
,
N

S
b

i
b

i
= =
= =

=
= =

=
c




( )
557 12
66667 157 33 143
000 100
000 9
5
1
1
2
2
2
2
2
2
, S S
, ,
.
.
S
S
X X
X
N
S
a a
a
i
a
= =
=
(

+ =
(
(

+ =



( )
( )
( )
749 0
038 0 182 3 87 0
3 025 0 87 0
2 2
, b

, , , b

S ; , T , b

S N ; / T b

L
L
b
L
b
L
=
=
=
= o


( )
( )
( )
991 0
038 0 182 3 87 0
3 025 0 87 0
2 2
, b

, , , b

S ; , T , b

S N ; / T b

H
H
b
H
b
H
=
+ =
+ =
+ = o



3
Com isso, conclui-se que, ao nvel de confiana de 95%, o parmetro b verdadeiro
est entre 0,749 e 0,991.


( )
( )
( )
044 235
557 12 182 3 275
3 025 0 275
2 2
, a
, , a
S ; , T a
S N ; / T a a
L
L
a L
a L
=
=
=
= o


( )
( )
( )
956 314
557 12 182 3 275
3 025 0 275
2 2
, a
, , a
S ; , T a
S N ; / T a a
H
H
a H
a H
=
+ =
+ =
+ = o



Com isso, conclui-se que, ao nvel de confiana de 95%, o parmetro a verdadeiro est
entre 235,044 e 314,956.

d)
d.1)
1) Definir teste de hipteses:
H
0
: b = 0
H
1
: b = 0

2) Definir o:
o = 0,05

3) Definir estatstica T crtica:
T (0,025;3) = 3,182

4) Calcular
b

T :
895 , 22
038 , 0
0 87 , 0
S
b b

T
b

0
b

=

5) Regra de deciso:

b

T s T
C
aceita H
0


b

T > T
C
rejeita H
0

4
Como 22,895 > 3,182, rejeita-se H
0
, ou seja, ao nvel de 5% de significncia, a
variao na massa salarial significativa para explicar a variao na venda de carros.

d.2)
1) Definir teste de hipteses:
H
0
: a = 0
H
1
: a = 0

2) Definir o:
o = 0,05

3) Definir estatstica T crtica:
T (0,025;3) = 3,182

4) Calcular
a
T :
9 , 21
557 , 12
275
S
a
T
a
a
= = =

5) Regra de deciso:

a
T s T
C
aceita H
0


a
T > T
C
rejeita H
0


Como 21,9 > 3,182, rejeita-se H
0
, ou seja, ao nvel de significncia de 5%, existe
um componente autnomo a que influi na venda de veculos.



d.3)
1) Definir teste de hipteses:
H
0
: R
2
= 0
H
1
: R
2
> 0

2) Definir o:
o = 0,05

3) Definir F crtico:
F (1; N-2) = (1; 3) = 10,1

4) Calcular estatstica F:
08 528
33 143
75690
2
2
,
,
S
y
F = =

=

5
5) Regra de deciso:
F s F
C
aceita H
0

F > F
C
rejeita H
0

Como 528,08 > 10,1, rejeita-se H
0
, ou seja, ao nvel de confiana de 5%, o
coeficiente de ajuste R
2
significativo.

e)
( )
50 , 579 y
350 87 , 0 275 y
=
+ =


O valor esperado na venda de carros seria de US$ 579,5 milhes.

Questo 2

a estimador ou estimativa de a, onde a o verdadeiro intercepto populacional
b

estimador ou estimativa de b, onde b o verdadeiro coeficiente angular

populacional

a
t estatstica t calculada para testar a hiptese H
0:
a = 0 , H
1
: a = 0, ou para
verificar se a significativo estatisticamente.

b

t estatstica t calculada para testar a hiptese H

0:
b = 0 , H
1
: b = 0, ou para
verificar se b significativo estatisticamente.
s
2
estimador da varincia constante do erro c.
R
2
grau de ajustamento da reta de regresso aos pontos ou dados observados.
F (1 ; N-2) estatstica utilizada para verificar se o grau de ajustamento R
2
da
populao pode ser considerado estatisticamente significativo.


Questo 3

i. Y uma funo linear dos parmetros a e b:
ii. No estocsticos
iii. Os X
is
so:
a. Valor mdio dos erros igual a zero
b. No correlao entre os erros
c. Normalidade dos erros

6
Para a validade do teorema de Gauss-Markov, no necessrio o pressuposto iii) c.

Questo 4

A anlise de regresso ocupa-se do estudo da dependncia de uma varivel, a
varivel dependente, em relao a uma ou mais variveis, as variveis explicativas, com o
objetivo de estimar e/ou prever a mdia (da populao) ou o valor mdio da dependente em
termos dos valores conhecidos ou fixos (em amostragem repetida) das explicativas
(Gujarati, pg. 4)


Questo 5

Cmputo de

2
i
x


Y

X
x

(X - X)
x
2

8,5 10 -30 900
15,8 20 -20 400
23,1 30 -10 100
30,4 40 0 0
37,7 50 10 100
45,0 60 20 400
52,3 70 30 900
E 212,8 280 0 2.800

Y = 30,4
X = 40

o / 2 = 0,025
T (o / 2; N-2) = T (0,025 ; 5) = 2,571


Cmputo de 5 , 2
2

1
2
2
=

=
N
S
N
i
i
c


7

Previses Pontuais


o
Y

X
x

(X - X)
x
2

1 4,85 5 -35 1225
2 26,75 35 -5 25
3 55,95 75 35 1225


X = 5
( )
( )

= + =
= =
= |
.
|

\
|
+ + =
94 9 98 1 571 2 85 4
24 0 98 1 571 2 85 4
98 1
800 2
1225
7
1
1 5 2
1
1
1
, , , , y
, , , , y
,
.
, S
H
L
y


X = 35
( )
( )

= + =
= =
= |
.
|

\
|
+ + =
09 31 69 1 571 2 75 26
40 22 69 1 571 2 75 26
69 1
800 2
25
7
1
1 5 2
2
2
2
, , , , y
, , , , y
,
.
, S
H
L
y

X = 75
( )
( )

= + =
= =
= |
.
|

\
|
+ + =
04 61 98 1 571 2 95 55
86 50 98 1 571 2 95 55
98 1
800 2
1225
7
1
1 5 2
3
3
3
, , , , y
, , , , y
,
.
, S
H
L
y



A anlise dos intervalos deve ser feita da seguinte maneira: Intervalo 1 : O intervalo
compreendido entre 0,24 e 9,94 apresenta 95% de confiana de que o verdadeiro valor
Y
0
estar contido nele.



Questo 6

a)
- Anlise de sinal dos coeficientes:
Verifica-se que o modelo apresenta consonncia com a racionalidade da
teoria econmica, pois de se esperar que um aumento nos preos impacte negativamente a
venda de bananas enquanto um aumento na renda impacte positivamente.
- Grau de ajustamento R2
No que se refere ao grau de ajustamento, percebe-se que est bom, pois 79%
da variao nas vendas de banana pode ser explicada pela relao de regresso.
- Estatsticas de teste (T e F)
8
Anlise das estatsticas t (considerando o = 5%)

Para o modelo sob anlise, T
C
(2,5% , 8) = 2,306. Comparando as estatsticas t do
modelo com o T
C
podemos afirmar que todos os coeficientes so significativos ao nvel de
confiana determinado.

Anlise da estatstica F
A estatstica F nos indica que o valor de R
2
consistente ao nvel de significncia
utilizado, pois F
C
(2 ; 8) = 4,46 e F do modelo = 25,2.
Testando: H
0
: R
2
= 0
H
1
: R
2
> 0

Como F > F
C
, ento se rejeita a hiptese de que o grau de ajustamento do modelo
seja igual a zero.

b)
( ) 4 , 1 7 , 0 2 B
P 2 B
P 2 B
2
P
B
= =
=
c = c
=
c
c


As vendas de bananas aumentariam em 1.400 dzias caso os preos fossem
reduzidos em R$ 0,70.

c)
( ) 0 , 2 5 , 0 4 B
Y 4 B
Y 4 B
4
Y
B
= =
=
c = c
=
c
c


As vendas de bananas reduziriam em 2.000 dzias caso os compradores tivessem
uma reduo de 0,5 S.M. em sua renda.
d)
AB = 1,4 - 2,0 = -0,6

9
Caso ambos os movimentos ocorressem, haveria reduo na venda de bananas em
600 dzias.

10

Questo 7

r
y
t
b
) 54 , 2 (
t
b
) 44 , 3 (
a
) 92 , 1 (
^
t
. 12 , 35 . 95 , 0 34 , 2 M D
2 1

+ =

I- Verificar magnitude e sinais dos coeficientes

Pode-se afirmar que os coeficientes e seus respectivos sinais esto de acordo com a
teoria econmica, pois crescimento do PIB tende a provocar aumento da demanda por
moeda, enquanto aumento na taxa de juro real de curto prazo causam diminuio nesta
demanda.

II- Grau de ajustamento

Atravs da anlise de R
2
(grau de ajustamento), pode-se afirmar que 63% da
variao na demanda por moeda explicada pela variao da renda e da taxa de juros,
sendo este um bom grau de ajustamento.

III- Anlise das estatsticas T

Para a:

1) Definir teste de hipteses:
H
0
: a = 0
H
1
: a = 0

2) Definir o:
o = 0,05

3) Definir estatstica T crtica:
T (0,025;57) = 2,00

11
4)
a
T = 1,92


5) Regra de deciso:

a
T s T
C
aceita H
0


a
T > T
C
rejeita H
0
Como 1,92 < 2,00, aceita-se H
0
, ou seja, a reta estimada pode cruzar a origem, a um
nvel de significncia de 5%.

Para b
1
:

1) Definir teste de hipteses:
H
0
: b
1
= 0
H
1
: b
1
= 0

2) Definir o:
o = 0,05
3) Definir estatstica T crtica:
T (0,025;57) = 2,00

4)
1
b
T = 3,44

5) Regra de deciso:

1
b
T s T
C
aceita H
0


1
b
T > T
C
rejeita H
0

Como 3,44 > 2,00, rejeita-se H
0
, ou seja, rejeita-se a hiptese de b
1
ser igual a zero,
a 5% de significncia. Dessa forma, pode-se afirmar que a variao do nvel de renda Y
pode ser utilizado para explicar a variao da demanda por moeda.

12


Para b
2
:

1) Definir teste de hipteses:
H
0
: b
2
= 0
H
1
: b
2
= 0

2) Definir o:
o = 0,05

3) Definir estatstica T crtica:
T (0,025;57) = 2,00

4)
2
b
T = - 2,54

5) Regra de deciso:

2
b
T s T
C
aceita H
0


2
b
T > T
C
rejeita H
0

Como 2,54 < - 2,00, rejeita-se H
0
, ou seja, rejeita-se a hiptese de que b
2
possa ser
igual a zero a um nvel de significncia de 5%. Desta forma, pode-se afirmar que a variao
da taxa de juros pode ser utilizada para explicar a variao da demanda da por moeda.

IV- Estatstica F

A estatstica F nos indica que o valor de R
2
consistente ao nvel de significncia
utilizado, pois F
C
(2 ; 57) = 3,15 e F do modelo = 27,49.
Testando: H
0
: R
2
= 0
H
1
: R
2
> 0

13
Como F > F
C
, ento se rejeita a hiptese de que o grau de ajustamento do modelo
seja igual a zero.