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= =
.
La funcin de densidad
normal
( 6 )
3. ( ) | |
1 2 1 1 2 2
, ,..., , ,...,
n n n
f x x x P X x X x X x = = = =
.
La regla de
probabilidad total
( 7 )
4. Para una sucesin
1 2 3
, , ,... X X X de variables
aleatorias independientes e idnticamente distribuidas,
con media comn y varianza finita, se tiene
1 2
...
n
X X X
n
+ + +
que converge casi seguramente a
cuando n tiende a infinito.
La funcin de densidad
conjunta de variables
aleatorias discretas
( 3 )
5.
( )
i
i i
x
x P X x =
si X es discreta, ( ) xf x dx
}
si X es
absolutamente continua.
La funcin de densidad
condicional
( 8 )
6.
( )
( )
2
2
2
1
2
x
f x e
o
o t
= .
Esperanza o valor
esperado de una
variable aleatoria.
( 5 )
7.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1
...
k k
P B P A P B A P A P B A = + + donde
1
,...,
k
A A forman una particin de O.
Esperanza condicional
de una variable dado
que otra variable toma
un valor
( 10 )
8.
( )
( )
( )
, f x y
f x y
f y
= si ( ) 0 f y = .
Esperanza condicional
de una variable dada
otra variable
( 1 )
9. Para una sucesin
1 2 3
, , ,... X X X de variables
aleatorias independientes e idnticamente distribuidas,
con media comn y varianza finita
, se tiene que
1 2
...
n
X X X
n
+ + +
converge en distribucin a una
variable Y con distribucin normal de parmetros y
si X es discreta, ( )
xf x y dx
}
si X es
absolutamente continua.
El Teorema del Lmite
Central
( 9 )
Procesos estocsticos Carlos Antonio Lara Verduzco
Unidad 1. Introduccin a los procesos estocsticos
Educacin Abierta y a Distancia * Ciencias Exactas, Ingenieras y Tecnologas
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