Esercitazione II

Complementi di Probabilit
`
a
Argomenti: misure; spazi di probabilit`a.
Esercizio 1. Sia (S, , ) uno spazio di misura. Si ricorda che presi A, B
allora (AB) (A)+(B) e se `e una misura nita allora (AB) =
(A) +(B) (A B).
a) Dimostrare che dati A
1
, . . . , A
n
allora

(
n

k=1
A
k
)

k=1
(A
k
).
b) Si supponga misura nita. Dimostrare che vale la formula di inclu-
sione/esclusione: presi A
1
, . . . , A
n
allora
(
n
k=1
A
k
) =

k : kn
(A
k
)

i,j : i<jn
(A
i
A
j
)+

i,j,k : i<j<kn
(A
i
A
j
A
k
)
+ (1)
n1
(A
1
A
2
A
n
).
Esercizio 2. [Misure discrete] Sia S un insieme nito o numerabile e
: S [0, +). Determinare una -algebra e una misura su (S, )
tali che
({s}) = (s), per ogni s S.
Dire sotto quali condizioni
a) `e una misura nita;
b) `e una misura -nita;
c) (S, , ) `e uno spazio di probabilit`a.
Esercizio 3. [Massa di Dirac e misure discrete]
a) Sia (S, ) uno spazio misurabile. Fissato s S, sia
A
{s}
(A) =
{
1 se s A
0 se s / A.
Vericare che
{s}
`e una misura su (S, ), detta misura (o massa) di
Dirac concentrata in s.
1
b) Siano s
1
, s
2
, . . . una quantit`a nita o numerabile di punti distinti di S
e siano p
1
, p
2
, . . . altrettanti numeri non negativi. Sia
A (A) =

k
p
k

{s
k
}
(A). (1)
Mostrare che `e una misura su (S, ). Sotto quali condizioni `e una
misura di probabilit`a?
c) Una misura su (E, E ) si dice discreta se esiste una quantit`a nita o
numerabile di punti e
1
, e
2
, . . . di E e di numeri non negativi
1
,
2
, . . .
tale che per ogni A E
(A) =

i : e
i
A

i
(2)
(si ponga, qui e nel seguito,

i : e
i
A

i
= 0 se {i : e
i
A} = ).
Vericare che (2) denisce eettivamente una misura su (E, E ) e che
`e discreta se e solo se `e una combinazione lineare di masse di Dirac
come in (1).
Esercizio 4. Su (, F, P), sia X una v.a. discreta, cio`e X `e una v.a. reale
tale che linsieme E = X() dei valori che pu`o assumere `e nito o numer-
abile. Indichiamo con x
1
, x
2
, . . . i valori che pu`o assumere (E = {x
1
, x
2
, . . .})
e con p
1
, p
2
, . . . la distribuzione di X:
p
k
= P(X = x
k
), per ogni k.
a) Vericare che devessere p
k
0 e

k
p
k
= 1.
b) Mostrare che
P
X
(A) = P(X A) =

k : x
k
A
p
k
=

i
p
i

{x
i
}
(A), A B(R)
e dedurre che la legge di una v.a. discreta `e una misura (di probabilit`a)
discreta su (R, B(R)).
c) Detta F
X
la funzione di distribuzione di X (F
X
(x) = P(X x)),
mostrare che
F
X
(x) =

k : x
k
x
p
k
, x R.
Dedurre che per v.a. discrete F
X
`e costante a tratti e salta nei punti
x
k
con salto pari a p
k
.
Esercizio 5. Sia X una v.a. reale su (, F, P) e sia P
X
la sua legge:
B(R) A P
X
(A) = P X
1
(A) = P(X
1
(A)) = P(X A).
Dimostrare che (R, B(R), P
X
) `e uno spazio di probabilit`a.
2
Esercizio 6. Siano X e Y due v.a. su R, con funzione di distribuzione
rispettivamente F
X
(t) = P(X t) e F
Y
(t) = P(Y t), y R, e legge
P
X
(A) = P(X A) e P
Y
(A) = P(Y A), A B(R). Dimostrare che
F
X
= F
Y
se e solo se P
X
= P
Y
.
[Sugg.: si ricorda che (R) = {(, t] ; t R} `e un -system che genera B(R).]
Esercizio 7. [Misure di conteggio] Su uno spazio misurabile (S, ), sia
denita come segue: per A , (A) = #A se A `e nito e (A) = +
altrimenti. Provare che `e una misura su (S, ) (detta misura di conteggio).
Dimostrare poi che `e nita se e solo se S `e un insieme nito e che se
non `e la -algebra banale, `e -nita se e solo se S `e numerabile.
[Oss: una misura di conteggio su (S, ) `e ben denita anche se non `e P(S).]
Esercizio 8. [Restrizione di misure] Sia (S, , ) uno spazio di misura.
Sia
0
una -algebra su S
0
S tale che
1

0
(e quindi S
0
). Sia
0
denita tramite luguaglianza
0
(A) = (A), al variare di A
0
. Provare
che (S
0
,
0
,
0
) `e uno spazio di misura (e
0
`e detta la restrizione di a

0
). Provare poi (con un controesempio) che se `e -nita non `e detto che
anche
0
lo sia.
[Oss 1: il controesempio prova che la restrizione
0
di una misura d`a luogo in
generale ad una misura davvero diversa da .]
[Oss 2: preso S
0
, sia
0
= {A

S
0
; A }. Abbiamo visto (cfr. Esercitazione
I) che
0
`e una -algebra e che
0
. La restrizione di a
0
`e anche detta
restrizione di a S
0
.]
Esercizio 9. Per n N, N N, sia (S
n
,
n
,
n
) uno spazio di misura. Si
supponga che S
n

S
m
= per ogni n = m. Siano
S =

n
S
n
, =
{
A S t.c. A

S
n

n
per ogni n N
}
e per A ,
(A) =

n
(
A

S
n
)
.
Dimostrare che (S, , ) `e uno spazio di misura. Supponendo che
n
sia
una misura nita per ogni n, `e una misura nita? -nita? E se
n
fosse
-nita per ogni n, cosa si pu`o dire per ?
1
Se
0
`e una -algebra su S allora
0
`e anche detta sotto -algebra di . Ma qui non
`e richiesto che S
0
.
3
Soluzioni
Esercizio 1. a) Per n = 2 `e vero. Supponiamo sia vero no a n e verichi-
amone la validit`a per n + 1:
(
n+1
k=1
A
k
) = ( (
n
k=1
A
k
) A
n+1
) (
n
k=1
A
k
) +(A
n+1
)

k=1
(A
k
) +(A
n+1
) =
n+1

k=1
(A
k
).
b) Per n = 2 `e vero. Supponiamo sia vero no a n e verichiamone la
validit`a per n + 1:
(
n+1
k=1
A
k
) = ( (
n
k=1
A
k
) A
n+1
)
= (
n
k=1
A
k
) +(A
n+1
) ( (
n
k=1
A
k
) A
n+1
)
= (
n
k=1
A
k
) +(A
n+1
) (
n
k=1
(A
k
A
n+1
) )

k : kn
(A
k
)

i,j : i<jn
(A
i
A
j
)
+

i,j,k : i<j<kn
(A
i
A
j
A
k
) + (1)
n1
(A
1
A
2
A
n
)
+(A
n+1
)
(

k : kn
(A
k
A
n+1
)

i,j : i<jn
(A
i
A
j
A
n+1
)
+

i,j,k : i<j<kn
(A
i
A
j
A
k
A
n+1
) +(1)
n1
(A
1
A
n
A
n+1
)
)
=
(

k : kn
(A
k
) +(A
n+1
)
)

(

i,j : i<jn
(A
i
A
j
) +

k : kn
(A
k
A
n+1
)
)
+
(

i,j,k : i<j<kn
(A
i
A
j
A
k
) +

i,j : i<jn
(A
i
A
j
A
n+1
)
)
(1)
n1
(A
1
A
n
A
n+1
)
=

k : kn+1
(A
k
)

i,j : i<jn+1
(A
i
A
j
)
+

i,j,k : i<j<kn+1
(A
i
A
j
A
k
) + (1)
n
(A
1
A
n
A
n+1
)
Esercizio 2. Poiche devessere ({s}) = (s) per ogni s S, allora {s}
per ogni s S quindi necessariamente deve contenere ({ {s} ; s S}).
Poiche S `e discreto, `e immediato vericare che ({ {s} ; s S}) = P(S)
(= insieme delle parti), quindi = P(S). Ora, preso A si ha A =

s : sA
{s} e tale unione (disgiunta) `e al pi` u numerabile, quindi (A) =

s : sA
({s}) per ogni misura su (S, ). Allora, deniamo
(A) =

s : sA
(s)
i
con la condizione (A) = 0 se A = . Verichiamo che `e -additiva: siano
A
1
, A
2
, . . . insiemi disgiunti di . Allora, usando il fatto che gli A
n
sono
disgiunti e che `e una funzione non negativa, si ha
(
n
A
n
) =

s : s
n
A
n
(s) =

s : sA
n
(s) =

n
(A
n
)
il che prova che `e una misura su (S, ).
a) Devessere (S) < , quindi occorre che la serie

sS
(s) converga. Se
S `e nito, `e ovviamente una misura nita.
b) `e sempre -nita. Infatti, supponendo S = {s
1
, s
2
, . . .}, si prenda, ad
esempio S
N
= {s
1
, s
2
, . . . , s
N
}. Allora
N
S
N
= S e (S
N
) =

N
k=1
(s
k
) <
perche somma di un numero nito di quantit`a nite.
c) devessere nita e di massa 1: occorre che

sS
(s) = 1
Esercizio 3. a) Occorre far vedere che
{s}
`e -additiva. Siano A
1
, A
2
, . . .
elementi disgiunti di . Si noti che s
n
A
n
se e solo se esiste un unico n
tale che s A
n
. Dunque, se
{s}
(
n
A
n
) = 1 allora

{s}
(A
n
) = 1 (perche
i termini della somma sono tutti nulli tranne 1), se invece
{s}
(
n
A
n
) = 0
allora

{s}
(A
n
) = 0 (perche i termini della somma sono tutti nulli),
quindi
{s}
(
n
A
n
) =

{s}
(A
n
).
b) Siano A
1
, A
2
, . . . elementi disgiunti di . Allora, usando a),
(
n
A
n
) =

k
p
k

{s
k
}
(
n
A
n
) =

n
p
k

{s
k
}
(A
n
)
=

k
p
k

{s
k
}
(A
n
) =

n
(A
n
),
dove lo scambio tra sommatorie `e possibile perche trattasi di serie a ter-
mini non negativi. Inoltre, perche sia di probabilit`a devessere (S) = 1.
Osservando che
{s}
(S) = 1 per ogni s S, `e di probabilit`a se e solo se

k
p
k
= 1.
c) Presi A
1
, A
2
, . . . in E a due a due disgiunti, si ha
(
n
A
n
) =

i : e
i

n
A
n

i
=

i : e
i
A
n

i
=

n
(A
n
).
Inoltre, per ogni A,

i : e
i
A

i
=

k

{e
k
}
(A)
da cui si ottiene che la misura in (2) `e del tipo (1).
ii
Esercizio 4. a) Ovviamente p
k
0 perche p
k
= P(X = x
k
). Inoltre,
essendo X() = E,
1 = P(X R) = P(X E) = P(X
k
{x
k
})
= P(
k
{X = x
k
}) =

k
P(X = x
k
) =

k
p
k
.
b) Per A B(R), si ha
P
X
(A) = P(X A) = P(X A E) = P(
k : x
k
A
{X = x
k
})
=

k : x
k
A
p
k
=

k
p
k

{x
k
}
(A)
(lultima disuguaglianza `e stata discussa nel punto c) dellEsercizio 3).
c) Segue dal punto b) con A = (, x]: per x R,
F
X
(x) = P
X
((, x]) =

k : x
k
(,x]
p
k
=

k : x
k
x
p
k
.
Quindi, se immaginiamo i punti x
k
ordinati, cio`e x
k
< x
k+1
, allora
F
X
(x) =

0 se x < inf
k
x
k

k : xx
k
p
k
=

k : kk
0
p
k
se esiste k
0
t.c. x
k
0
x < x
k
0
+1

k
p
k
= 1 se x sup
k
x
k
Quindi F
X
`e costante sugli intervalli della forma [x
k
, x
k+1
) e i salti si verif-
icano negli estremi di questi intervalli. Inoltre, il salto tra un intervallo del
tipo [x
k
0
1
, x
k
0
) e il successivo [x
k
0
, x
k
0
+1
) `e
F
X
(x
k
0
) = F
X
(x
k
0
) F
X
(x

k
0
) =

k : kk
0
p
k

k : kk
0
1
p
k
= p
k
0
.
Esercizio 5. Mostriamo che P
X
: B(R) [0, 1], il che `e ovvio, che P
X
`e -additiva e P
X
(R) = 1. Siano A
1
, A
2
, . . . elementi disgiunti di B(R).
Allora
P
X
(
n
A
n
) = P(X
n
A
n
) = P(
n
{X A
n
})
=

n
P(X A
n
) =

n
P
X
(A
n
)
perche gli eventi {X A
n
} sono disgiunti se gli A
n
lo sono, dunque P
X
`e
-additiva. Inoltre
P
X
(R) = P(X R) = 1,
da cui segue che (R, B(R), P
X
) `e uno spazio di probabilit`a.
iii
Esercizio 6. Se P
X
= P
Y
allora F
X
= F
Y
: basta prendere A = (, t].
Viceversa, si ha che P
X
= P
Y
su (R) = {(, t] ; t R}. Ma (R) `e
un -system che genera B(R): per il teorema di estensione, P
X
= P
Y
su
((R)) = B(R), da cui la tesi.
Esercizio 7. La prova `e immediata. Vediamo il resto.
nita equivale a chiedere che #S < +. -nita equivale a chiedere
lesistenza di una successione di insiemi S
n
tale che S
n
S e (S
n
) < ,
cio`e #S
n
< +, il che equivale a dire che S `e numerabile.
Esercizio 8. La prova `e immediata. Vediamo il controesempio richiesto.
Prendiamo S numerabile, = P(S) e la misura di conteggio su (S, ). `e
allora -nita. Sia ora
0
la -algebra banale:
0
= {, S}. Evidentemente,

0
non `e -nita.
Esercizio 9. Cominciamo con il mostrare che `e una -algebra su S.
Poiche

S
n
=
n
e S

S
n
= S
n

n
, segue che , S . Poi,
preso A , si ha A
c

S
n
= S
n
\ (A

S
n
)
n
. Inne, se A
1
, . . .
allora (

k
A
k
)

S
n
=

k
(A
k

S
n
)
n
. Dunque, `e eettivamente una
-algebra.
Mostriamo ora che denisce una misura su (S, ). Ovviamente, () = 0
e (A) 0 per ogni A . Prendiamo ora B
i
per i = 1, 2, . . ..
Osserviamo che se B
1
, B
2
, . . . sono a due a due disgiunti allora, per ogni
n ssato, B
1

S
n
, B
2

S
n
, . . . sono anchessi a due a due disgiunti. Si ha
quindi (la misura `e un oggetto non negativo)

i
B
i
)
=

n
(
(

i
B
i
)

S
n
)
=

n
(
B
i

S
n
)
=

n
(
B
i

S
n
)
=

i
(B
i
)
da cui segue che eettivamente (S, , ) `e uno spazio di misura.
Supponiamo ora che
n
sia nita per ogni n. Questo non garantisce che
sia nita. Infatti,
(S) =

n
(S
n
)
`e nita se e solo se la serie sopra scritta `e convergente. Per`o `e -nita.
Infatti, posto A
k
= S
1

S
k
, allora A
k
per ogni k, A
k

k
S ed
inoltre
(A
k
) =

n
(
A
k

S
n
)
=
k

n=1

n
(S
n
) < .
Supponiamo ora che
n
sia -nita per ogni n: esiste {A
n,k
}
k

n
tale che
A
n,k

k
S
n
e
n
(A
n,k
) < per ogni k. Deniamo allora
B
k
= A
1,k

A
2,k

A
k,k
.
iv
Osserviamo che B
k

S
n
= A
n,k
se k n, altrimenti B
k

S
n
= . Quindi,
B
k
per ogni k ed inoltre
(B
k
) =
k

n=1

n
(A
n,k
) < .
Se quindi verichiamo che B
k

k
S, otteniamo che `e -nita. Infatti, `e
immediato che B
k
B
k+1
. Inoltre,

k
B
k
=

nk
A
n,k
=

kn
A
n,k
=

n
S
n
= S.
v