2 Preguntas de Investigacin.

1. Busque un ejemplo de una cadena de Markov en Tiempo Discreto.

La cervecera ms importante del mundo (Guiness) ha contratado a un analista de investigacin de
operaciones para analizar su posicin en el mercado. Estn preocupados en especial por su mayor
competidor (Heineken). El analista piensa que el cambio de marca se puede modelar como una cadena
de Markov incluyendo tres estados, los estados G y H representan a los clientes que beben cerveza
producida por las mencionadas cerveceras y el estado I representa todas las dems marcas. Los datos se
toman cada mes y el analista ha construido la siguiente matriz de transicin de los datos histricos.

G H I






2. Cmo se denota y cmo se denomina la probabilidad de que la variable se encuentre en el estado Sj en t = n
dado que en t = n-1 se encontraba en el estado Si. Explique cmo es esta probabilidad cundo la cadena se
considera homognea.

Una cadena de Markov se dice homognea si la probabilidad de ir del estado i al estado j en un paso no
depende del tiempo en el que se encuentra la cadena.
Si para alguna pareja de estados y para algn tiempo n la propiedad antes mencionada no se cumple
diremos que la cadena de Markov es no homognea.


3. Investigue qu es la matriz de transicin de estados en una cadena de Markov y cules son sus
propiedades.

1.- Una matriz de transicin para una cadena de Markov de n estados es una matriz de nxn con todas las
entradas no negativas y con la propiedad adicional de que la suma de las entradas de cada columna es igual a
1.
Propiedades:
- Una matriz de transicin T es regular si para algn entero m, la matriz T
m
no tiene ninguna entrada
igual a cero. Una cadena de Markov con una matriz de transicin regular se llama cadena regular.
- a) Propiedad transitiva:
- , para todo t, t
0
, t
1

- b) Propiedad de inversin:
-
- De manera similar, en los sistemas discretos, la matriz de transicin tambin posee
estas propiedades:
- a) Propiedad transitiva:
- , para todo k, k
0
, k
1
.
- b) Propiedad de inversin:
-
-
4. Qu se considera un estado estacionario?
Como ya hemos comentado, la matriz de probabilidades de transicin P es estocstica, es decir,
todas sus filas suman 1. Esto se puede expresar como:

P 1
T
= 1
T

Donde 1 = (1,..., 1). Es decir, 1 es un auto vector por la derecha de P con auto valor 1.
Sea el correspondiente autovector por la izquierda (es decir, P = ) reescalado de modo que 1
T
=
1. Entonces define un "estado estacionario de la cadena ya que si p(0) = se tiene que p(n) =
p(0)P
n
= para todo n.




























Bibliografa.

http://www.santafe-conicet.gov.ar/~aguilera/papers/markov.pdf
http://www.uantof.cl/facultades/csbasicas/Matematicas/academicos/emartinez/magister
/markov/markov.pdf
http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/getafe/ciencias_estadisticas/procesos_esto
casticos/doc_grupo3/archivos/proces306.pdf
http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/markov1.pdf