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Figura 43. El rbol de decisin (antes de realizar los clculos. Fuente. HILLIER, Frederick S., Et. Al.,
Investigacin de Operaciones. Pg. 765.)
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HILLIER, Frederick S., Et. Al., Investigacin de Operaciones. Pg. 764.
Ingeniera Industrial I.T.S.T.N LOGSTICA Y CADENAS DE SUMINISTRO
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As, en la figura, la primera decisin se presenta por un nodo de decisin a. El
nodo b es un nodo de probabilidad que presenta el evento aleatorio del resultado del
sondeo sistemologico. Las dos ramas que salen de b representan los dos resultados
posibles de la exploracin. Despus viene la segunda decisin (nodos c, d, e) con sus
opciones posibles. Si la decisin es perforar, entonces se llega a otro nodo de
probabilidad (los nodos f, g, h), donde las dos ramas corresponden a los dos estados
posibles de la naturaleza.
Observe que la trayectoria seguida para llegar a cualquier pago (excepto la
inferior) est determinada tanto por la decisin tomada como por los eventos aleatorios
que estn fuera del control del tomo de decisiones. Esta es una caracterstica de los
problemas que se estudian en el anlisis de decisiones.
El siguiente paso en la construccin del rbol de decisin es insertar nmeros
en el rbol como se muestra en la figura 44. Los nmeros abajo y arriba de las ramas
que no estn entre parntesis son flujo de efectivo (en millones de dlares) que
ocurren en esas ramas. Para cada trayectoria a travs del rbol desde el nodo a las
ramas terminales, estos nmeros se suman para obtener el pago total que resulta,
mostrado en negritas a la derecha de cada rama. El ltimo conjunto de nmeros es de
las probabilidades de los eventos. En particular, como cada rama que sale de un nodo
de probabilidad representa un nuevo aleatorio posible, la probabilidad de este evento
que ocurre a partir de este nodo se encuentra entre parntesis junto con esta rama.
Del nodo de probabilidad h, las probabilidades son las probabilidades a priori de los
estados de naturaleza, ya que en este caso no se ha realizado el estudio para obtener
ms informacin. Pero los nodos f, y g salen de una decisin de exportar (y despus
perforarla).
Entonces, las probabilidades de estos nodos son las probabilidades a posteriori
de los estados de la naturaleza, dados los resultados del estudio, donde estos
nmeros se dan a las figuras. Por ltimo, se tienen dos ramas que salen del nodo de
probabilidad b. los nmeros son las probabilidades de los resultados del estudio,
favorable (SSF) o desfavorable (SSD).
Figura 44. rbol de decisin en la figura 43, despus de agregar las probabilidades de los eventos
aleatorios y los pagos. (Fuente. HILLIER, Frederick S., Et. Al., Investigacin de Operaciones. Pg. 767.)
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Anlisis
Una vez construido el rbol de decisin. Con sus nmeros, se puede analizar el
problema con el siguiente procedimiento:
1. Inicie en el lado derecho del rbol de decisin y muvase a la izquierda una
columna a la vez. Para cada columna, realice el paso 2 o el paso 3 segn si los
nodos en esa columna son de probabilidad o de decisin.
2. Para cada nodo de probabilidad, calcule su pago esperado, para ello
multiplique el pago esperado de cada rama (dado en negritas a la derecha)
para la probabilidad de esa rama y despus sume estos productos. Registre
esta cantidad esperada para cada nodo de decisin en negritas junto al nodo y
designe esta cantidad como el pago esperado de la rama que lleva a este
nodo.
3. Para cada nodo de decisin, compare los pagos esperados de sus ramas y
seleccione la alternativa cuya rama tenga el mayor pago esperado. En cada
caso, registre la eleccin en el rbol de decisin con una doble raya como
barrera en las ramas rechazadas.
Para comenzar el procedimiento considere la columna de nodos de la derecha, es
decir, los nodos de probabilidad f, g y h. aplique el paso 2, sus pagos esperados (PE)
son:
( ) ( ) 7 . 15 130
7
6
670
7
1
= + = PE para el nodo f
( ) ( ) 270 130
2
1
670
2
1
= + = PE para el nodo g
( ) ( ) 100 100
4
3
700
4
1
= + = PE para el nodo h
Estos pagos esperados se colocan arriba de estos nodos, como se muestran
en la figura 16.
A continuacin, nos movemos una columna a la izquierda, que consiste en los
nodos c, d y e. el pago esperado para una rama que lleva a un nodo de probabilidad
se registra en negritas arriba de ese nodo. Por lo tanto, el paso 3 se puede aplicar
como sigue:
Nodo c:
La alternativa de perforar tiene PE= -15.7
La alternativa de vender tiene PE = 60
60>-15.7, de manera que se elige la alternativa de vender.
Nodo d:
La alternativa de perforar tiene PE = 270
La alternativa de vender tiene PE= 60
270>60, de manera que se elige la alternativa de perforar.
Nodo e:
La alternativa de perforar tiene PE= 100
La alternativa vender tiene PE= 90,
100>90, de manera que se elige la alternativa de perforar.
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Figura 45. rbol de decisin final que registra el anlisis para el problema completo. (Fuente. HILLIER,
Frederick S., Et. Al., Investigacin de Operaciones. Pg. 766.)
El pago esperado para cada alternativa elegida se registra en negritas arriba
del nodo de decisin, como se mostr en la figura 45. La alternativa seleccionada
tambin se indica con la insercin de una doble raya como una barrera de cada rama
rechazada.
Despus, el proceso se mueve una columna mas a la izquierda hasta el nodo
b. como es un nodo de probabilidad, debe aplicarse el paso 2 del procedimiento. El
pago esperado para cada rama se registra arriba del nodo de decisin que sigue. Por
lo tanto, el pago esperado es
PE=0.7 (60)+0.3 (270)=123, para cada nodo b,
como se registra en este nodo.
Por ltimo, nos movemos al nodo de la izquierda a, un nodo de decisin. La aplicacin
del paso 3.
Nodo a:
Realizar el estudio de sismologa tiene PE=123,
No realizar el estudio tiene PE=100
123>100, de manera que se elige realizar el estudio de sismologa.
Este pago esperado de 123 se registra arriba del nodo y con la doble raya que indica
la rama rechazada, como se muestra en la figura 45.
Este procedimiento se ha movido de derecha a izquierda para el anlisis. Sin
embargo, al completar el rbol de decisin, el tomador de decisiones ahora puede
leerlo de izquierda a derecha para ver el avance real de los eventos. Las rayas dobles
han cerrado las trayectorias no deseadas. Entonces, dados los pagos para los eventos
finales en el lado derecho, la regla de decisin de Bayes dice que sigan solo las
trayectorias abiertas de izquierda derecha para lograr el pago esperado mayor posible.
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Al seguir las trayectorias abiertas de izquierda a derecha en la FIGURA 3 se llega a la
siguiente poltica ptima.
Poltica optima:
Realizar el sondeo de sismologa.
Si el resultado es desfavorable, vender el terreno.
Si el resultado es favorable, perfore en busca de petrleo.
El pago esperado (incluye los costos del estudio) es 123 ($123000).
Para cualquier rbol de decisin, este procedimiento de induccin hacia atrs
siempre llevara a la poltica optima (o polticas) despus de calcular las
probabilidades para las ramas que salen de un nodo de probabilidad.
Cadenas de Markov.
51
Las cadenas de Markov tienen la propiedad particular que las probabilidades que
describen la forma en que el proceso evolucionara en el futuro dependen solo del
estado actual en que se encuentra el proceso y, por lo tanto, son independientes de
los eventos ocurridos en el pasado. Muchos procesos se ajustan a esta descripcin
por lo que las cadenas de Markov construyen una clase de modelos probabilsticos de
gran importancia.
Es necesario hacer algunas suposiciones sobre la distribucin conjunta de X
0
,
X
1
,. Para obtener resultados analticos. Una suposicin que conduce al manejo
analtico es que el proceso estocstico es una cadena de Markov, que tiene la
siguiente propiedad esencial:
Si dice que un proceso estocstico {X
t
} tiene la propiedad markoviana si P{X
t+
=
J|X
0
=k
0
, X
1
=k
1
,.,X
t-1
, X
t
= i} =P{X
t+1
=j}, para t=0, 1 y toda sucesin i,j, k
0
, k
1
,..,k
t-1
.
En palabras, esta propiedad markoviana establece que la probabilidad
condicional de cualquier evento futuro dados cualquier actual X
t
=i, es independiente
del evento pasado y solo depende del estado actual del proceso.
Un proceso estocstico {x
t
} (t = o,1,) es una cadena de markov si tiene la
Propiedad markoviana.
Las probabilidades condicionales P{x
t+1
= j | x
t
= i} para una cadena de markov
se llaman probabilidades de transicin (de un paso ).si para cada i y j,
P{x
t+1
=j|X
t
=i} = P{X
t+1
=j|X
0
=I}, para toda t=1, 2,,
entonces se dice que las probabilidades de transicin (de un paso )son estacionarias.
As, tener probabilidades de transicin estacionarias implica que las probabilidades
de transicin no cambian con el tiempo. La existencia de probabilidad de transicin (de
un paso) estacionarias tambin implica que, para cada i, j y n (n=0, 1, 2,),
P{X
t+n
=j|X
t
=i}= P{Xn=j|X
0
=i}
para toda t=0, 1, .estas probabilidades condicionales se llaman probabilidades de
transicin de n pasos.
Para simplificar la notacin de las probabilidades de transicin estacionarias, sea
P
ij
=P{X
t+1
=j|X
t
=i},
P
ij
(n)
=P{X
t+n
=j|X
t
=i}.
As, las probabilidades de transicin de n pasos P
ij
(n)
son simplemente la
probabilidad condicional de que el sistema se encuentra en el estado j justo despus
51
Idem,Pg. 802.
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de n pasos (unidades de tiempo), dado que comenz en el estado i en cualquier
tiempo t. cuando n=1, observe que p
ij
(1)
= p
ij.
Como las p
ij
(n)
son probabilidades condicionales, debes ser no negativa y, como
el proceso debe hacer una transicin a algn estado, deben satisfacer las propiedades
P
ij
(n)
0, para toda i y j: n=0, 1, 2,
y
=
=
M
j
n
ij
p
1
) (
1, para toda i; n=0, 1, 2,
Una notacin conveniente para representar las probabilidades de transicin de
n pasos es de la forma matricial
P
(n)
=
o, en forma equivalente, la matriz de transicin de n pasos
Estado 0 1 M
0
) (
00
n
p
) (
01
n
p
...
) (
0
n
M
p
P
(n)
= 1
) (
10
n
p
) (
11
n
p
...
) (
1
n
M
p
:
M
) (
0
n
M
p
) (
1
n
M
p
...
) (n
MM
p
Observe que la probabilidad de transicin en un rengln y columna dados es para la
transicin del estado en ese rengln al estado en la columna. Cuando n=1, el
superndice n no se escribe y se hace referencia a esta como la matriz de transicin.
1
para n=0,
) 0 (
ij
p
es p{X
0
=j|X
0
=i}, que es igual a 1 cuando i=j y es 0 cuando ij
Las cadenas de Markov estudiadas tienen las siguientes propiedades:
1. Un nmero finito de estados.
2. Probabilidades de transicin estacionarias.
Estado
0 1 . M
0
1
:
M
) (
00
n
p
) (
01
n
p ...
) (
02
n
p
) (
10
n
p
) (
11
n
p
) (
1
n
M
p
) (
0
n
M
p
) (
1
n
M
p
) (n
MM
p
Para n=0, 1, 2,
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Tambin se supondr que se conocen las probabilidades iniciales P{X
0
=I} para toda i.
Programacin Lineal.
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Qu tipo de problemas puede resolverse con la programacin lineal?
Algunas aplicaciones incluyen la seleccin de rutas de transporte que reduzcan
al mnimo los costos de embarque, la asignacin de un presupuesto limitado entre
diversas marcas de productos, hacer una asignacin ptima de personal entre
proyectos y determinar cunto de cada producto es necesario producir con un nmero
limitado de recurso.
Puntos que se deben tocar para la seleccin de las rutas de transporte.
53
El tipo de producto (por ejemplo, un bote de mermelada o un telfono mvil) que vas a
exponer al cliente no lo vas a tener en cuenta en la planificacin de tus rutas.
El tipo de producto influye en la planificacin de las rutas, ya que un producto
que requiere tener conocimientos tcnicos del vendedor necesita ms tiempo para la
exposicin que un producto que no lo requiera. Al necesitar ms tiempo de exposicin
menos visitas se podrn realizar diariamente; por lo tanto, las rutas a trazar por el
vendedor sern distintas.
Dependiendo del territorio de ventas las rutas a trazar por parte del vendedor
variarn. No es lo mismo trazar rutas para una zona pequea que para una grande, el
no. de km. vara.
Precisamente, en funcin de la ubicacin de los clientes y de su importancia el
vendedor empezar a trazar rutas. Si tenemos un cliente importante en un pueblo
situado a 10 km. de distancia, por ejemplo, y otro cliente menos importante a 6 km. en
un pueblo situado a mitad de camino, trazars una ruta que aproveche el tiempo de
desplazamiento rentabilizando los km. recorridos y visitars a los dos clientes.
Cuantas ms visitas tenga que realizar mensualmente a cada cliente, mayor
frecuencia de visitas supone. Esto nos lleva a dedicar menos tiempo de visita a cada
cliente que si la frecuencia fuese menor. Hacer mayor o menor no. de visitas al da
obliga a trazar rutas distintas.
El medio de transporte a utilizar posibilita disponer de ms o menos tiempo. Al
trazar las rutas tenemos que tomar en cuenta el tiempo disponible.
Los tiempos de espera disminuyen el tiempo disponible para efectuar las
visitas. Lgicamente, en cuanto a ms tiempos muertos tengamos que hacer frente
menos visitas podremos realizar, con lo que las rutas a trazar sern diferentes.
El trabajo administrativo lleva su tiempo y el vendedor lo tiene que hacer. Esto
le resta tiempo para las visitas, con lo que las rutas que tenga que trazar variarn en
funcin del tiempo que dedique a este tipo de actividad.
Las atenciones especiales suponen alargar el tiempo de la visita, con lo que al
vendedor le quedar menos tiempo para el resto de las visitas. Esto supone tener que
trazar rutas distintas.
Cuanto menos tiempo dure cada visita ms visitas podr efectuar el vendedor,
con lo que las rutas cambiarn.
52
Apuntes de la material, Logstica y Cadenas de Suministro, Agosto-Diciembre 2007.
53
Idem.