Inuena nveuu educate a

Produsuu Natona Brut pe

ocutor asupra
Indceu Dezvotr Umane
Bucurest 2011
1
Cuprins
Contents
I. Definirea modelului teoretic...........................................................2
II. Referinte din literatura de specialitate cu privire la acest model....2
III. Descrierea surselor de date..............................................................4
IV. Analiza modelului de regresie multipla..........................................6
1. Expctarea modeuu n forma matematca.................................................6
2. Estmarea parametror modeuu de regrese.............................................7
3. Testarea semncate parametror foosnd testu t.....................................9
4. Vercarea vadtat modeuu de regrese................................................10
5. Msurarea ntenst egtur dntre cee 3 varabe cu a|utoru
coecentuu de determnae........................................................................... 11
6. Testarea potezeor modeuu de regrese..................................................12
Ipoteza 1 - Vectoru vaoror rezduae provne dntr-o dstrbute normaa. . .12
Ipoteza 2 - Homoscedastctatea eroror.......................................................13
Ipoteza 3- Autocorearea eroror....................................................................20
Ipoteza 4 - mutconartatea........................................................................22
7. Prognoza....................................................................................................... 23
V. Concluzii.........................................................................................24
Bibliografie........................................................................................2!
2
I. Defnirea modelului teoretic
Indicele Dezvoltrii Umane (IDU) este un ndcator compozt foost
pentru a casca re dupa nveu de" dezvotare uman" a pentru a
e separa n tar dezvotate (grad rdcat de dezvotare), tar n curs de
dezvotare (grad medu de dezvotare), tar subdezvotate (grad sczut
de dezvotare). Indcee este compus dn date prvnd sperana de va,
educae Produs Natona Brut pe cap de ocutor (ca un ndcator a
nveuu de tra), coectate a nve naona cu a|utoru formue prezentate
n urmatoru capto. Exst, de asemenea, IDU pentru state, orae, sate,
cacuate de ctre autorte ocae sau dferte organzat.
Am aes, pentru modeu de fata, sa anazam nuenta factoror nveu de
nstrure compus dn numaru medu de an de scoarzare s numaru de
an preconzat de scoaa, mpreuna cu factoru Produs Natona Brut pe
cap de ocutor. Ne propunem sa gasm un mode prn care sa determnam
n ce masura acest factor nuenteaza Indcee Dezvotar Umane,
urmand a verca potezee modeuu de regrese, vadatea modeuu s
testarea semncate parametror obtnut prn regrese.
II. Referinte din literatura de specialitate cu privire la
acest model
Orgne IDU se gsesc n Programu Naunor Unte pentru Dezvotare
(UNDP) s anume n Rapoartee Dezvotr Umane (HDRs). Acestea au fost
concepute ansate de catre pakstanezu Mahbub u Haq n 1990 a
avut drept scop expct "depasarea accentuu dezvotar economce de
a contabtatea ventu naona catre potc centrate pe oamen".
IDU se fooseste asadar nca dn anu 1990 s a fost adoptat s de catre ate
organzat s compan, nsa utzand dferte formue de cacu. Incepand
cu 2010, IDU contne urmatoaree tre dmensun:
* O va ung sntoas: sperana de va a natere
* Accesu a educate: numaru medu de an de coarzare numaru
medu de an preconzat de coarzare
* Un nve de tra decent: PNB pe cap de ocutor (masurat n US $)
IDU a combnat tre dmensun pn a raportu su pe 2009 :
3
* Sperana de va a natere, ca un ndce de sntate a popuae de
ongevtate
* cunotne educae, msurat prn rata de afabetzare a aduor (cu
pondere de dou trem) a rate brute de cuprndere n nvatamant.
* Nveu de tra, ndcat de ogartmu natura dn produsu ntern brut pe
cap de ocutor a partatea puter de cumprare.
Formula actuala de calcul pentru IDU:
1. Indcee sperante de vata (LEI)
2. Indcee Educate(EI)
o Indcee numaruu medu de an de scoaa (MYSI)
o Indcee numaruu de an preconzat de scoaa (EYSI)
3. Indcee ventuu (II)
IDU este meda geometrca a ceor tre componente prncpae amntte
anteror:
LI(Lfe Expectancy Index)= Indcee speranet de vata
I(Educaton Index)= Indcee Educate
!"#I (Mean Years of Schoong Index)= Indcee numaruu medu de an
de scoaa
"#I(Expected Years of Schoong Index)= Indcee numaruu de an
preconzat de scoaa
II(Income Index)= Indcee ventuu
L( Lfe expectancy at brth) = Speranta de vata a nastere
!"#( Mean years of schoong)= Numaru medu de an de scoaa
4
(Numaru de an pe care o persoana n varsta de 25 an s peste -a
petrecut n scoaa);
"#(Expected years of schoong)= Numaru preconzat de an de studu
( Numaru de an pe care un cop n varsta de 5 an va petrece n scoaa
n ntreaga sa vata)
$%Ipc( Gross natona ncome at purchasng power party per capta)=
PNB/oc
III.Descrierea surselor de date
"rmatoarele date constituie un clasament al #$rilor realizat pe baza Indicelui Dezvolt$rii
"mane% date preluate din ultimul raport &2'(') al *rogramul +a#iunilor "nite pentru
Dezvoltare. *entru aceasta am luat un esantion de ,' tari% cate 2' din fiecare categorie.
5
6
Identifcarea surselor de date:
Coloana &: Cacuat pe baza dateor de a UNDESA (Unted Natons
Department of Economc and Soca Ahars) (2009d), Barro Lee (2010),
Insttutu de Statstc a UNESCO (2010a), Banca Monda (2010g) FMI
(2010a).
Coloana ': UNDESA (2009d).
Coloana (: Barro Lee (2010).
Coloana ): Insttutu de Statstc a UNESCO (2010a).
Coloana *: Exprmat n pretur dn 2008, pe baza dateor prvnd PNB pe
cap de ocutor PIB-u pe cap de ocutor n PPP US $ (preur curente
constante) de a Banca Monda (2010g) ratee mpcte de cretere a
PIB-uu pe cap de ocutor de a FMI
I+. ,naliza modelului de re-resie multipla
Pe baza dateor de ma sus se poate constru un mode econometrc
mutfactora de forma:
y = f(x
1
,x
2
,x
3
) + c
unde:
- y repreznt vaore reae ae varabe dependente (Indcee
Dezvotr Umane);
- x
1
repreznt vaore reae ae prme varabe expcatve (numaru
medu de an de scoaa: mys);
- x
2
repreznt vaore cee de-a doua varabe expcatve (numaru de
an de scoaa preconzat: eys);
- x
3
repreznt vaore cee de-a trea varabe expcatve (PNB/oc: gni);
- c este varaba rezdua, cu nuene nesemncatve asupra
varabe y.
In cee ce urmeaza am utzat software-u econometrc Evews pentru a
ucra cu setu de date prezentat anteror.
&. .plicitarea modelului in forma matematica
Am presupus ca modelul econometric care descrie leg$tura dintre cele trei variabile este un
model liniar de forma
y = -'.-( /0(.-2/02 . -1 /01. i unde

23reprezinta variabila dependenta&endogena)
7
-' 3 termen liber al regresiei&variabila e0ogena)4
-(3 coeficientul de regresie a variabilei 2 5n func#ie de 0(&m2s) &variabila e0ogena)4
-23 coeficientul de regresie a variabilei 2 5n func#ie de 02&gni) &variabila e0ogena)4
-13 coeficientul de regresie a variabilei 2 5n func#ie de 01&e2s) &variabila e0ogena)4
i 6 variabila reziduala & de perturbatie)
'. stimarea parametrilor modelului de re-resie
7odelul de regresie liniar$ este de forma

2 i8 -'.-( /0(i.-2/02i. -1/01i . i
Valorile teoretice &estimate) ale variabilei 2
i

2i8 -'.-( /0(i.-2/02i. -1/01i . i
Valorile parametrilor de regresie se pot estima folosind 7etoda celor mai mici p$trate

2i8 -'.-( /0(i.-2/02i. -1/01i . i
9DI 8 '%(:. '%'24/m2s . 1.'2/;+I.'%'(</e2s4
2i 8 8 '%(:. '%'24/0( . 1.'2/02 . '%'(</014
=stimarea s3a realizat folosind =Vie>s ?uic@3A=stimate =Buation
Cdi c m2s gni e2s.
8
Intercept &C sau -' ) este termenul liber% in acest caz 0,17. Dermenul liber este punctul in care
toate variabilele e0plicative sunt '. Insa aceasta valoare nu are o e0plicatie relevanta din punct
de vedere economic.
Valoarea coeficietului -(8 0,024A' arata ca %mentinand celelalte variabile constante% o
crestere a numarului mediu de ani de scoala cu o unitate duce la o crestere a indicelui
dezvoltarii umane cu 8 0,024 unitati.
De asemenea % datorita faptului ca -(8'%'24A' indica faptul ca intre indicele dezvoltarii
umane si numarul mediu de ani de scoala e0ista o legatura directa.
Valoarea coeficientului -283,02 A' arata ca %mentinand celelalte variabile constante% o crestere
cu o unitate a *+BEFGC duce la o crestere a indicelui dezvoltarii umane cu 3,02 unitati.
De asemenea % putem spune ca si intre indicele dezvoltarii umane si *+BEFGC e0ista o
legatura directa.
"ltimul coeficient estimat are valoarea -18'%'(<A'% indicand o legatura directa intre indicele
dezvoltarii umane si numarul preconizat de ani de studiu. Daca mentinem celelalte variabile
constante% la o crestere cu o unitate a numarului de ani de studiu preconizati % indicele
dezvoltarii umane va creste cu '%'(< unitati.
Din figura de mai sus se poate observa ca pentru fiecare parametru estimat al modelului
curent probabilitatea este '% ceea ce inseamna ca parametri modelului de regresie sunt
semnificativ diferiti de '. *entru ca un parametru al modelului de regresie estimat sa fie
9
semnificativ diferit de ' % trebuie ca probabilitatea lui sa fie mai mica decat '%'!
&*&-()8'H'%'! % *&-2)8'H'%'! % *&-1)8'H'%'! % *&-')8'H'%'!)
"rmarind de asemenea testul I % se poate observa ca avem un model valid din punct de vedere
econometric. Acest lucru reiese din faptul ca *rob&I)8'H'%'! 8A avem un model valid.
Coeficientul de determina#ie RJ8'%<466 ceea ce inseamana ca cei trei factori e0plica in proportie
de <4.66K din variatia indicelui dezvoltarii uname.
(. /estarea semnifcatiei parametrilor folosind testul t.
L=&-')8'%'24
L=&-()8'%''14
L=&-2)81%:64
L=&-1)8'%'24
Destarea semnifica#iei parametrului -'&termenul liber 6variabila
e0ogena)
9
'
parametrul -' nu este semnificativ statistic&-' 8')
9
(
parametrul -' este semnificativ statistic&-' ')
Iolosim Destul Ltudent
t&-')8 -'EL=&-')8'%(:E'%'28,%!
t
calc
8,%!4
t
tabel
8t
ME24n3@
8t
'%'2!4:6
82%2,&calculat in e0cel cu functia DI+V)
Nt
calcN
A t
tabel
8A respingem ipoteza nula 6 adica parametrul -' este semnificativ diferit de '4
Interva de ncredere pentru parametru -':
-'3 t
ME24n3@
/ L=&-')H -'H -'. t
ME24n3@
/ L=&-')
'%(244H -'H'%2(!6
Destarea semnifica#iei parametrului -(&variabila e0ogena 6m2s
3numarul mediu de ani de scoala)
9
'
parametrul -( nu este semnificativ statistic -( 8')
9
(
parametrul -( este semnificativ statistic&-( ')
Iolosim Destul Ltudent
t&-()8 -(EL=&-()8'%24E'%''18,
t
calc
8,4
t
tabel
8t
ME24n3@
8t
'%'2!4:6
82%2,&calculat in e0cel cu functia DI+V)
Nt
calcN
A t
tabel
8A respingem ipoteza nula 6 adica parametrul -( este semnificativ diferit de '4
Interva de ncredere pentru parametru -(:
10
-(3 t
ME24n3@
/ L=&-()H -(H -(. t
ME24n3@
/ L=&-()
'%(:(6H -(H'%1',4
Destarea semnifica#iei parametrului -2&variabila e0ogena 6*+BEloc)
9
'
parametrul -2 nu este semnificativ statistic&-2 8')
9
(
parametrul -2 este semnificativ statistic&-2 ')
Iolosim Destul Ltudent
t&-2)8 -2EL=&-2)81%'2=E1%:6=8,
t
calc
8,4
t
tabel
8t
ME24n3@
8t
'%'2!4:6
82%2,&calculat in e0cel cu functia DI+V)
Nt
calcN
A t
tabel
8A respingem ipoteza nula 6 adica parametrul -2 este semnificativ diferit de '4
Destarea semnifica#iei parametrului -1&variabila e0ogena 6e2s 6
numarul estimat de ani de scoala)
9
'
parametrul -1 nu este semnificativ statistic&-1 8')
9
(
parametrul -1 este semnificativ statistic&-1 ')
Iolosim Destul Ltudent
t&-1)8 -1EL=&-1)8'%'(<E'%''268:%1
t
calc
8:%14
t
tabel
8t
ME24n3@
8t
'%'2!4:6
82%2,&calculat in e0cel cu functia DI+V)
Nt
calcN
A t
tabel
8A respingem ipoteza nula 6 adica parametrul -1 este semnificativ diferit de '4
Interva de ncredere pentru parametru -1:
-13 t
ME24n3@
/ L=&-1)H -1H -1. t
ME24n3@
/ L=&-1)
'%'(1H -1H'%'24
). +erifcarea validitatii modelului de re-resie
TESTUL F (Fischer)
Destul F m$soar$ cat de bine e0plic$ variabilele independente evolu#ia variabilei
dependente. Acest test determin$ daca to#i coeficien#ii regresiei au 5n acelaOi timp valoarea
zero din punct de vedere statistic. Ipoteza nul$ a testului F este ca to#i coeficien#ii din regresie
au valoarea zero.
Dac$ probabilitatea p este inferioar$ nivelului de relevan#$ la care se lucreaz$% atunci
ipoteza nul$ este respins$% ceea ce 5nseamn$ c$ cel pu#in unul din coeficien#ii din regresie este
semnificativ din punct de vedere statistic. Dac$ valoarea p este superioar$ nivelului de
11
relevan#$% se accept$ ipoteza nul$% adic$ to#i coeficien#ii din regresie sunt considera#i
nesemnificativi din punct de vedere statistic. De asemenea% dac$ valoarea tabelat$ a lui I
M%%@%n

este mai mic$ decPt valoarea estimat$% modelul este considerat valid din punct de vedere
statistic.
Le verific$ dac$ modelul este valid comparPnd valoarea testului I statistic calculat cu
valoarea critic$ a testului I. Valoarea critic$ o putem calcula printr3o func#ie in =0cel Oi
anume II+V&%n%n3@3()% unde 8'.'!&probabilitatea)% n8,'&num$rul de observa#ii)%
@84&num$rul parametrilor)% ob#inPnd rezultatul I8(.4!4((!,<<
Le consider$ ipotezele
9' modelul nu este valid
9( modelul este valid
Conform programului valoarea lui I calculat este de 44<.,1::% Oi este mai mare decPt
valoarea critic$ din tabel% deci rezult$ c$ respingem 9'. Acest lucru se mai putea observa Oi
dac$ ne uitam la probabilitatea asociat$ testului I% care este ' Oi este mai mic$ dec$t '.'!%
aOadar modelul este valid.
*. !surarea intensit0ii le-turii dintre cele ( varia1ile cu
a2utorul coefcientului de determina0ie
Coeficientul de determinatie RJ este '%<466 %ceea ce inseamna ca cei 1 factori e0plica <4%66K din
variatia indicelui dezvoltarii umane.
3. /estarea ipotezelor modelului de re-resie
Ipoteza 1 Vectorul valorilor reziduale provine dintr-o distributie normala
12
Destarea acestei ipoteze se realizeaza cu aQutorul testului statistic RarBue3Bera% test pe care il
apelam din softul statistic =Vie>s Vie>3AResidual test3A9istogram normalit2 test.
Cu aQutorul acestui test putem determina daca erorile provin dintr3o distributie normala sau
nu.
Destul RarBue 6 Bera
9
'
distributie normala
9
A
disributia nu este normala&non 9
'
)
Le poate observa ca probabilitatea asociata testului RarBue Bera este *&RB)8 '%(<A'%'! 8A
datele provin dintr3o distributie normala.
Coeficientul de aplatizare 3Surtosis
@A1 6 distributie lepto3@urtica
@81 6 distributie normala
@H1 distributie plati3@urtica
In cazul nostru % putem observa din figura de mai sus @82%!% adica avem o distributie plato3
@urtica% apropiata de diststributia normala
13
Ipoteza 2 Homoscedasticitatea erorilor
Definire
=rorile i ce apar in functia de regresie% dependente de valorile observate ale variabilelor
e0plicative sunt Comoscedastice daca variatia lor este constanta Var& i)8 o
2
=rorile i sunt Ceteroscedastice daca variatia conditionata a lui 2i se modifica odata cu
modificarea lui 0i.
*entru testarea acestei ipoteze se foloseste testul TCite.
Destul TCite este un test statistic care pleaca de la e0plicitarea erorilor observate in raport cu
una sau mai multe variabile e0ogene.
=tapa ( =stimarea parametrilor de rergesie
=tapa 2 =0plicitarea seriei i
2
in raport cu una sau mai multe variabile e0ogene
i
k
j
ji
j
k
j
ji j i
v x b x a + + =

= = (
2
(
2

=tapa1 Definirea ipotezelor testului

astic heterosced Model b sau a H
oscedastic Model b b b a a a H
k k

= = = = = = =
' ' (
Com .... .... '
( (
2 ( 2 (
Le poate folosi statistica I sau statistica
2
k

F78nR
2%
unde
F787ultiplicatorul Fagrange
R
2
8raportul de determinare evaluat pentru unul din moelele erorilor
@8numarul parametrilor din model
=tapa 4 *entru r grade de libertate si o probabilitate de garantare a rezultatelor de <!K
se determina
2
%k

F7A
2
%k

8A se respinge 9'8Amodel Ceteroscedastic

F7H
2
%k

8A se accepta 9'8Amodel Comoscedastic

"tilizand =vie>s% in fereastra ecuatiei deQa create
Vie>3AResidual Dests3ATCite Ceteros@edasticit2&cross terms).
14
Asa cum am mentionat% putem utiliza statistica I% regasita in tabelul de mai sus. *entru
modelul analizat n8,'% @84
2.724944
Am utilizat pentru aceasta functia din e0cel II+V&'.'!414:6)
Constatam ca:
=> modelul este Ceteroscedastic.
Aceeasi concluzie este data si de compararaea probabilitatii asociate statsiticii I cu nivelul de
incredere &'%'!)
*rob&I3statistic)8'.''4!!1H'.'!
Iolosind statistica
2
%k

15
F78nR
2
822%(<<:4 A 8 <.4,::2<
=> modelul este Ceteroscedastic
Metode de corectare a heteroscedasticitatii:
Datorita faptului ca modelul este Ceteroscedastic% trebuie realizata logaritmarea modelului.
Doate operatiile se vor realiza pe noul model, logaritmat.
*rin logaritmare obtinem
=stimarea s3a realizat folosind =Vie>s ?uic@3A=stimate =Buation
log& Cdi) c log&m2s) log&gni) log&e2s).
Datorita faptului ca am reestimat modelul folosind logaritmare % coeficientii modelului se
e0prima ca fiind elasticitati &arata cu cat K se modifica 2)
Intercept &C sau -' ) este termenul liber% in acest caz -2,477. Dermenul liber este punctul in
care toate variabilele e0plicative sunt '. Insa aceasta valoare nu are o e0plicatie relevanta din
punct de vedere economic.
16
2
4 4 '! % '

Valoarea coeficietului -(8 '%(,6!A' . Acesta indica faptul ca la modificarea cu un procent a

numarului mediu de ani de scoala % indicele dezvoltarii umane creste cu '%(,K4
De asemenea % datorita faptului ca -(8'%(,6!A' indica faptul ca intre indicele dezvoltarii
umane si numarul mediu de ani de scoala e0ista o legatura directa.
Valoarea coeficientului -28'%((41 A' .Acesta indica faptul ca la o modificare un procen a
*+BEloc % ID" creste cu '%((41K
De asemenea % putem spune ca si intre indicele dezvoltarii umane si *+BEFGC e0ista o
legatura directa.
"ltimul coeficient estimat are valoarea -18'%2!4(A'% indicand o legatura directa intre
indicele dezvoltarii umane si numarul preconizat de ani de studiu.Indica faptul ca la o
modificare cu ( procent a numarului preconizat de ani de scoala% ID" creste '%2! K
Din figura de mai sus se poate observa ca pentru fiecare parametru estimat al modelului
curent probabilitatea este '% ceea ce inseamna ca parametri modelului de regresie sunt
semnificativ diferiti de '. *entru ca un parametru al modelului de regresie estimat sa fie
semnificativ diferit de ' % trebuie ca probabilitatea lui sa fie mai mica decat '%'!
&*&-()8'H'%'! % *&-2)8'H'%'! % *&-1)8'H'%'! % *&-')8'H'%'!)
"rmarind de asemenea testul I % se poate observa ca avem un model valid din punct de vedere
econometric. Acest lucru reiese din faptul ca *rob&I)8'H'%'! 8A avem un model valid.
Coeficientul de determina#ie RJ8'%<:!21 ceea ce inseamana ca cei trei factori e0plica in proportie
de <:.!2K din variatia indicelui dezvoltarii uname% obtinand un procent mai bun decat la modelul
nelogaritmat.
Testarea semnificatiei parametrilor folosind testul t.
L=&-')8'%'4!<4 -'832%4::
L=&-()8'%'2114 -(8'%(,6!
L=&-2)8'%''664 -28'%((41
L=&-1)8'%'2<4 -18'%2!4(
Destarea semnifica#iei parametrului -'&termenul liber 6variabila
e0ogena)
9
'
parametrul -' nu este semnificativ statistic&-' 8')
9
(
parametrul -' este semnificativ statistic&-' ')
Iolosim Destul Ltudent
t&-')8 -'EL=&-')832%4::E'%'4!<83!1
t
calc
83!14
t
tabel
8t
ME24n3@
8t
'%'2!4:6
82%2,&calculat in e0cel cu functia DI+V)
Nt
calcN
A t
tabel
8A respingem ipoteza nula 6 adica parametrul -' este semnificativ diferit de '4
Interva de ncredere pentru parametru -':
-'3 t
ME24n3@
/ L=&-')H -'H -'. t
ME24n3@
/ L=&-')
17
32%1:1H -'H'%2(!6H32%!,(
Destarea semnifica#iei parametrului -(&variabila e0ogena 6m2s
3numarul mediu de ani de scoala)
9
'
parametrul -( nu este semnificativ statistic -( 8')
9
(
parametrul -( este semnificativ statistic&-( ')
Iolosim Destul Ltudent
t&-()8 -(EL=&-()8 '%(,6!E'%'2118,
t
calc
8,4
t
tabel
8t
ME24n3@
8t
'%'2!4:6
82%2,&calculat in e0cel cu functia DI+V)
Nt
calcN
A t
tabel
8A respingem ipoteza nula 6 adica parametrul -( este semnificativ diferit de '4
Interva de ncredere pentru parametru -(:
-(3 t
ME24n3@
/ L=&-()H -(H -(. t
ME24n3@
/ L=&-()
'%(114H -(H'%21<6
Destarea semnifica#iei parametrului -2&variabila e0ogena 6*+BEloc)
9
'
parametrul -2 nu este semnificativ statistic&-2 8')
9
(
parametrul -2 este semnificativ statistic&-2 ')
Iolosim Destul Ltudent
t&-2)8 -2EL=&-2)8 '%((41E'%''668(:%1(
t
calc
8(:%1(4
t
tabel
8t
ME24n3@
8t
'%'2!4:6
82%2,&calculat in e0cel cu functia DI+V)
Nt
calcN
A t
tabel
8A respingem ipoteza nula 6 adica parametrul -2 este semnificativ diferit de '4
Interva de ncredere pentru parametru -2:
-23 t
ME24n3@
/ L=&-2)H -2H -2. t
ME24n3@
/ L=&-2)
'%'<<1 H -2H'%(2<1
Destarea semnifica#iei parametrului -1&variabila e0ogena 6e2s 6
numarul estimat de ani de scoala)
9
'
parametrul -1 nu este semnificativ statistic&-1 8')
9
(
parametrul -1 este semnificativ statistic&-1 ')
Iolosim Destul Ltudent
t&-1)8 -1EL=&-1)8 '%2!4(E'%'2<8,%6
t
calc
8,%64
t
tabel
8t
ME24n3@
8t
'%'2!4:6
82%2,&calculat in e0cel cu functia DI+V)
18
Nt
calcN
A t
tabel
8A respingem ipoteza nula 6 adica parametrul -1 este semnificativ diferit de '4
Interva de ncredere pentru parametru -1:
-13 t
ME24n3@
/ L=&-1)H -1H -1. t
ME24n3@
/ L=&-1)
'%(,:<H -1H'%'24
Testarea homoscedasticitatii pentru noul model:
Vom folosi statistica I datorita esantionului relativ mic &,' unitati observate)
2.724944
Am utilizat pentru aceasta functia din e0cel II+V&'.'!414:6)
Constatam ca:
19
=> modelul este Comoscedastic.
(
Aceeasi concluzie este data si de compararaea probabilitatii asociate statsiticii I cu nivelul de
incredere &'%'!)
*rob&I3statistic)8'.(26A'.'!
Aceasta concluzie impune reconstruirea modelului.
Ipoteza 3- Autocorelarea erorilor
Definire
Autocorelarea erorilor poate fi definit$ ca prezen#a unei corela#ii 5ntre observa#iile ordonate
temporal &5n cazul datelor longitudinale) sau spa#ial &5n cazul datelor transversale).
Un modelul de regresie clasic se consider$ erorile necorelate% adic$ eroarea oric$rei observa#ii nu
este influen#at$ de alt$ observa#ie
Cov(ui,uj) = 0 % oricare i diferit de Q.
Testul Breusch-Godfrey
Ltatisticienii BreuscC Oi ;odfre2 au propus un test general pentru testarea autocorel$rii
erorilor.
Le consider$ modelul de regresie multifactorial
V8W-.u
Oi se verific$ dac$ erorile se reprezint$ sub forma

=

+ =
r
s
t s t s t
u u
(
unde
t

este zgomot alb

tapa &. Se estmeaz parametr modeuu de regrese prn metoda ceor
ma mc ptrate se obne sera rezduuror ( i )=1,n.
Ipotezele ce trebuie testate sunt
9' p1=...=pr erorile nu sunt autocorelate
9( Daca
t

admte reprezentare autoregresva de ordn r erorile sunt

autocorelate
tapa '. Se estmeaz prn metoda ceor ma mc ptrate parametr
modeuu nar de regrese ce descre egtura ntre eror varabee
exogene nae x| erore decaate et-s.
tapa (. Se cacueaz statistica testului:
F7 8 &n3@)/ R% unde:
1
http://|udgeg.myweb.port.ac.uk/ECONMET/hetero_ev.pdf
20
- n este numru observaor fooste pentru estmarea parametror
eroror;
3 @ este num$rul de parametri din modelul erorilor4
- R este raportu de determnare evauat pentru modeu eroror.
Etapa 4. *entru r grade de libertate Oi o probabilitate de garantare a rezultatelor de <!K se
determin$ valoarea

2
r %

.
Dac$ F7A

2
r %

atunci se respinge 9'% deci erorile sunt autocorelate.

Dac LM<

2
r %

atunc se accept H0, dec erore nu sunt autocoreate.

n8,' observatii
@84 grade de libertate
probabilitate de garantare a rezultatelor <!K
LM= (80-6)*0,0459=3,49

2
%4 '! % '

=9,487
LM<

2
%4 '! % '

=> se accept$ ipoteza nul$% adic$ erorile sunt necorelate.

/estul Dur1in 4atson
Destul cel mai utilizat 5n analiza autocorel$rii erorilor este testul Durbin Tatson%
deOi detecteaz$ doar autocorelarea de ordin ( Oi se bazeaz$ pe cPteva ipoteze restrictive
21
modelul de regresie trebuie s$ cuprind$ termen liber 5n cazul 5n care modelul nu
are termen liber trebuie s$ se revin$ Oi s$ se transforme datele pentru ob#inerea unui
model de regresie cu termen liber4
matricea W trebuie s$ fie nestoCastic$4
erorile sunt determinate printr3un proces autoregresiv de ordin (.
erorile sunt presupuse a fi distribuite normal4
=tapele necesare aplicarii testului DT
=tapa (. Le estimeaz$ parametrii modelului de regresie prin metoda celor mai mici p$trate Oi
se ob#ine seria reziduurilor & i)i8(%n.
=tapa 2. Le calculeaz$ statistica Durbin Tatson.
=tapa 1. Le determin$ valorile critice ale statisticii Durbin Tatson% d( Oi d2% 5n func#ie de
num$rul de variabile e0ogene incluse 5n modelul de regresie &p)% de num$rul de observa#ii &n)
Oi de pragul de semnifica#ie ales &M).
=tapa 4. Le compar$ statistica Durbin Tatson cu valorile critice ale statisticii Oi rezult$
urm$toarele zone de decizie
'HDTHd( erorile sunt autocorelate pozitiv 4
d(HDTHd2 nu se poate spune dac$ erorile sunt corelate pozitiv 4
d2HDTH43d2 erorile nu sunt autocorelate 4
43d2HDTH43d( nu se poate spune dac$ erorile sunt corelate negativ 4
43d(HDTH4 erorile sunt autocorelate negativ.
Confrom tabelului precedent% statistica Durbin3Tatson
DT8(%<:4
n8,' observatii
p81 variabile e0ogene
probabilitate de garantare a rezultatelor <!K
Din tabelele Durbin3Tatson se preia du8(%:2 si dF8(%!6
8A (%:2H(%<:4H43(%:2
8A duHDTH43du 8A erorile nu sunt autocorelate
Ipoteza 4 multicoliniaritatea
Definire
7ulticolinearitatea 5n sens restrPns semnific$ e0isten#a unei rela#ii liniare perfecte 5ntre dou$
sau mai multe variabile e0ogene ale unui model de regresie
' ....
2 2 ( (
= + + +
p p
x x x
unde
3 0(% ...% 0p sunt variabilele e0plicative ale modelului de regresie4
3 p
.........
( sunt constante% cel pu#in dou$ dintre ele fiind diferite de zero.
22
7ulticolinearitatea 5n sens larg semnific$ e0isten#a unei rela#ii liniare imperfecte 5ntre dou$
sau mai multe variabile e0ogene ale unui model de regresie
unde
' ....
2 2 ( (
= + + + +
i p p
v x x x
3vi este un termen de eroare stocastic$.
*entru a testa aceasta ipoteza% utilizam =vie>s Quick->Group Statistics->orrelations
Criteriul lui Slein
Criteriul lui Slein presupune compararea valoarii coeficientului de corela#ie *earson dintre
oricare dou$ variabile e0plicative% cu cea a coeficientul de determina#ie .
*entru modelul logaritmat% R
2
8'%<:!2
Le observa ca
j i j i r R
j i
x x y
= > 4 1 % ( % %
2
8A ipoteza de non3multicoliniaritate este 5ndeplinit$.
5. 6ro-noza
23
Din =Vie>s se alege op#iunea !orecast.
Le poate observa ca indicele dezvoltarii uname va avea fluctuatii in urmatorii ani% insa
tendinta generala este de scadere.
+. Concluzii
Un urma tutoror prelucr$rilor realizate asupra datelor ini#iale se pot observa urm$toarele
=0ist$ o rela#ie liniar$ 5ntre indicele dezvoltarii uname% numarul mediu de ani de scoala% numarul
de ani de scoala preconizati si *+BEloc6 modelul de regresie este corect formulat
9DI 8 '%(:. '%'24/m2s . 1.'2/;+I.'%'(</e2s4
(. AplicPnd testul I% s3a acceptat ipoteza 9'% ceea ce 5nsemn$ c$ modelul este valid.
2. Cei 1 factori alesi in model e0plica in proportie de <4%66K modelul
1. AplicPnd testul RarBue3Bera rezult$ c$ modelul urmeaz$ o distribu#ie normal$.
24
4. AplicPnd testul TCite%rezult$ c$ modelul este Ceteroscedastic .*entru a corecta
Ceteroscedasticitatea am realizat logaritmarea modelului
!. AplicPnd testului BreuscC3;odfre2% rezult$ neautocorelarea erorilor.
6. *rin aplicarea testului Durbin3Tatson%rezult$ c$ erorile nu sunt autocorelate.
:. Conform testului Slein ipoteza de non3multicoliniaritate este 5ndeplinit$.
,. In urma prognozei realizate deducem faptul ca indicele dezvoltarii umane va scadea
in urmatorii ani.
7i1lio-rafe:
(. Basic econometrics 6 ;uQarati
2. CttpEECdr.undp.orgEenEstatisticsE
1. Andrei% D.% Ltancu% L.% *ele% D.D.% Ltatistic$. Deorie Oi aplica#ii% =d. =conomic$% 2''1
4. Voineagu%V.% Xi#an% =.% Yerban% R.% ;Ci#$% L.% Dodose% D.% Boboc% C.% *ele% D.D.%
Deorie Oi practic$ econometric$% =d. 7eteor *ress% 2'':
25