O Uso da lgebra Linear nas Equaes Diferenciais

Letcia Garcia Polac

1
Lcia Resende Pereira Bonfim
2

Faculdade de Matemtica FAMAT
Universidade Federal de Uberlndia UFU
38408 -100, Uberlndia
Abril de 2008

Resumo
lgebra Linear um suporte matemtico para muitas reas da cincia. Veremos
como alguns de seus resultados podem ser utilizados na resoluo de sistemas lineares
de equaes diferenciais.

Palavras chaves: Sistemas lineares de equaes diferenciais; matriz diagonalizvel;
exponencial de matrizes.


1 Introduo.

Sistemas de equaes diferenciais ordinrias aparecem frequentemente na
modelagem matemtica de diversos fenmenos. Tal o caso, por exemplo, do modelo
para a competio entre duas espcies x e y que convivem num mesmo ecossistema
competindo pelo mesmo suprimento alimentar. Se denotarmos por ) (t x e ) (t y as
populaes destas espcies no instante t, ento teremos

(1)
( )
( )

=
=
x y y t y
y x x t x
2 2 2
1 1 1
. ) (
. ) (


,

onde
2 2 2 1 1 1
, , , , , so constantes positivas.
Trata-se de um sistema no-linear uma vez que aparecem os termos
2
1
x ,
xy
1
,
2
2
y e xy
2
. Como no possvel, em geral, resolver explicitamente os
sistemas no-lineares, comum considerar uma aproximao linear do mesmo e,
estudando-se o sistema linearizado, tirar concluses qualitativas do sistema original,
ver | | 1 . Neste artigo consideraremos os sistemas lineares de equaes diferenciais e
veremos como os resultados da lgebra Linear podero nos ajudar neste objetivo. Estes
resultados da lgebra Linear sero assumidos sem demonstrao, uma vez que o
propsito aqui motivar o estudo destes tpicos atravs de aplicaes interessantes em
outras reas.

1
Bolsista do PIBEG E-mail :leticiagarciapolac@yahoo.com.br
2
Professora Orientadora. E-mail: luciapereira@ufu.br
FAMAT em Revista - Nmero 10 - Abril de 2008 149
2 Sistemas Lineares de Equaes Diferenciais Ordinrias

Nosso objetivo procurar solues ( ) ) ( , , ) (
1
t x t x t
n
L a para o sistema

(2)

+ + + =
+ + + =
+ + + =
) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) (
2 2 1 1
2 22 1 21 2
1 2 12 1 11 1
t x a t x a t x a t x
t x a t x a t x a t x
t x a t x a t x a t x
n nn n n n
n nn
n n
L
M
L
L


em que
j i
a so constantes reais, para todos { } n j i , , 2 , 1 , L .
O sistema (2) pode ser escrito na forma matricial ) ( . ) ( t z A t z = , onde

(
(
(

=
) (
) (
) (
1
t x
t x
t z
n
M e
(
(
(

=
nn n
n
a a
a a
A
L
M O M
L
1
1 11
.

1 caso: A uma matriz diagonal.

Quando A uma matriz diagonal, isto , 0 =
ij
a para todo j i , o sistema
consiste de n equaes.

) ( ) ( , , ) ( ) (
1 11 1
t x a t x t x a t x
n nn n
= = L ,

cuja soluo imediata pelo fato destas equaes estarem desacopladas uma da outra:

) 0 ( . ) ( , , ) 0 ( . ) (
1 1
11
n
t a
n
t a
x e t x x e t x
nn
= = L .

2 caso: A uma matriz diagonalizvel.

Quando A diagonalizvel, isto , quando existe uma base { }
n
v v v , , ,
2 1
L de R
n

composta de autovetores de A, podemos formar uma matriz P quadrada de ordem n
cujas colunas so as coordenadas destes autovetores. Veremos na proposio seguinte
que esta matriz tem uma propriedade muito interessante, a qual permitir fazer uma
mudana de varivel que desacoplar o sistema de equaes diferenciais ordinrias (2).


Proposio 1: P inversvel e D P A P =

. .
1
, onde
(
(
(

=
n
D

L
M O M
L
0
0
1
a matriz
diagonal cujos elementos da diagonal principal so os autovalores de A, isto ,
i i i
v v A . . = .


Prova:
150 FAMAT em Revista - Nmero 10 - Abril de 2008
Suponha que a matriz A seja diagonalizvel, isto , que existem n autovetores
linearmente independentes de A: { }
n
v v v ,..., ,
2 1
.
Digamos:
(
(
(

=
(
(
(

=
nn
n
n
n
p
p
v
p
p
v M M
1
1
11
1
,...,
e
n
,..., ,
2 1
, sejam os autovalores correspondentes.
Seja P uma matriz quadrada de ordem n, cujas colunas so as coordenadas
destes autovetores.
Ento:
(
(
(

=
nn n
n
p p
p p
P
L
M O M
L
1
1 11

Temos:
n
nn nn n n n nn n
nn n n n n
nn n
n
nn n
n
v A v A
p a p a p a p a
p a p a p a p a
p p
p p
a a
a a
P A
. .
. ... . . ... .
. ... . . ... .
. .
1
1 1 1 11 1
1 1 11 1 1 11 11
1
1 11
1
1 11

(
(
(

+ + + +
+ + + +
=
(
(
(

(
(
(

= M M
L
M O M
L
K
M O M
K
Mas, n i v v A
i i i
,..., 2 , 1 , . . = = .

Consequentemente:
D P
p p
p p
p p
p p
P A
n nn n
n
nn n n
n n
.
0
0
.
.
.
1
1
1 11
1 1
1 11 1
=
(
(
(

(
(
(

=
(
(
(

K
M O M
K
K
M O M
K
M M

Logo, conclumos que:

D P A P D P P A = =

. . . .
1


Assim P a matriz quadrada de ordem n cujas colunas formada pelos
autovetores de A, e D P A P =

. .
1
a matriz diagonal cujos os elementos da diagonal
principal so os autovalores da matriz A. Como queramos provar.

Seja Q a inversa de P, ou seja,
1
=P Q , onde P a matriz cujas colunas so
formadas pelos autovetores de A.
A mudana de varivel mencionada acima que desacopla o sistema a seguinte:

(3) ) ( . ) ( t z Q t w = .

De fato, sendo Q uma matriz constante e ) ( . ) ( t z Q t w = , ento
FAMAT em Revista - Nmero 10 - Abril de 2008 151

(4) ) ( . ) ( . . . ) ( . . . ) ( . . ) ( . ) (
1 1
t w D t w P A P t w Q A Q t z A Q t z Q t w = = = = =

.

Logo,

t
n n
t
n
e c t w e c t w

. ) ( , , . ) (
1
1 1
= = L ,

e consequentemente a soluo ) (t z para o sistema original ser dada por:

(5)
(
(
(

= = =

t
n
t
n
e c
e c
P t w P t w Q t z

.
.
. ) ( . ) ( . ) (
1
1
1
M .
Exemplo: No sistema linear

(6)

+ =
=
2 1 2
2 1 1
. 3 ) (
. 3 ) (
x x t x
x x t x
.

temos
(

=
1 3
3 1
A , cujo polinmio caracterstico ) 2 ).( 4 ( ) ( + = p .

Os autovalores de A so, portanto, 4
1
= e 2
2
= .
Calculando autovetores
1
v e
2
v associados a
1
e
2
, respectivamente,
encontramos:

(

=
1
1
1
v e
(

=
1
1
2
v ,

e portanto

(
(
(

=
(

=

2
1
2
1
2
1
2
1
e
1 1
1 1
1
P P

Assim, como vimos acima, a mudana de varivel

(7)

+ =
=
2 1 2
2 1 1
2
1
2
1
2
1
2
1
x x w
x x w


render o sistema desacoplado

152 FAMAT em Revista - Nmero 10 - Abril de 2008

=
=
) ( . 2 ) (
) ( . 4 ) (
2 2
1 1
t w t w
t w t w
,

cuja soluo geral

(8)
t t
e c t w e c t w
2
2 2
4
1 1
. ) ( , . ) (

= = .

Invertendo o sistema (7) encontramos

+ =
+ =
2 1 2
2 1 1
w w x
w w x
,

e usando (8) chegamos soluo geral do sistema (6):

(9)

+ =
+ =

t t
t t
e c e c x
e c e c x
2
2
4
1 2
2
2
4
1 1
.
,

Se pretendemos determinar a soluo especfica
(

) (
) (
2
1
t x
t x
que satisfaz condio
inicial
(

=
(

b
a
x
x
) 0 (
) 0 (
2
1
, basta fazer 0 = t em (9) e resolver o sistema linear

= +
= +
b c c
a c c
2 1
2 1


nas variveis
1
c e
2
c , obtendo

2
1
b a
c

= e
2
2
b a
c
+
= .

Logo, esta soluo especfica ser

+
+

+
+

t t
t t
e
b a
e
a b
x
e
b a
e
b a
t x
2 4
2
2 4
1
2 2
2 2
) (
,

que pode ser escrita ainda na forma matricial.

FAMAT em Revista - Nmero 10 - Abril de 2008 153
(10)
(
(

(
(
(
(
(

+ +
+ +
=
(
(

) 0 (
) 0 (
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
) (
) (
2
1
2 4 2 4
2 4 2 4
2
1
x
x
e e e e
e e e e
t x
t x
t t t t
t t t t
.

Observe que a frmula (10) d a soluo especfica diretamente em funo da
condio inicial
(

) 0 (
) 0 (
2
1
x
x
.

O terceiro e ltimo caso, no qual A no necessariamente diagonalizvel, ser
considerado na seo 4, aps introduzirmos o conceito de exponencial de matrizes.


3 Exponencial de Matrizes.

J sabemos que a equao diferencial ordinria ) ( . ) ( t x a t x = tem como soluo
a funo ) 0 ( . x e
at
. Nada mais natural, portanto, conjecturar que a soluo do sistema
) ( . ) ( t x A t x = seja dada por ) 0 ( . x e
tA
. Veremos que isso verdade desde que definamos
a exponencial de matrizes de modo adequado. Lembrando que

+ + + + + + = x x
n
x x x e
n x
,
!
1
! 3
1
! 2
1
1
3 2
L L R ,

isso sugere a seguinte definio de exponencial de matrizes:


Definio: Dada uma matriz quadrada M de ordem n, definimos

L L + + + + + + =
n M
M
n
M M M I e
!
1
! 3
1
! 2
1
3 2
,

em que I a matriz identidade.


possvel provar que a srie acima converge para uma matriz, recm batizada
de
M
e , qualquer que seja a norma considerada no espao das matrizes quadradas de
ordem n. No vamos nos ocupar deste fato agora, que pertence mais Anlise e
Topologia, pois como j dissemos o nosso foco neste trabalho est centrado na
utilizao das tcnicas da lgebra Linear na resoluo dos sistemas lineares de
equaes diferenciais. Vamos agora provar, de forma pouco rigorosa, algumas
propriedades interessantes da exponencial de matrizes.


Propriedade 1: e
0
= I .

Prova: Imediata.
154 FAMAT em Revista - Nmero 10 - Abril de 2008

Propriedade 2: Se P inversvel, ento
1 . .
. .
1

P e P e
A P A P
.

Prova: Esta propriedade segue do fato que ( )
1 1
. . . .

= P A P P A P
k
k
, para todo nmero
natural k. De fato,

( )

= =

0
1 . .
. .
!
1 1
k
k
P A P
P A P
k
e
1 1
0 0
1
. . .
!
1
. . .
!
1

= |
.
|

\
|
=

P e P P A
k
P P A P
k
A
k
k
k
k
.


Propriedade 3: Chamando
A t
e t X = ) ( ento ) ( . ) ( t X A t X = para todo nmero real t.

Prova ( negligenciando detalhes importantes, tais como a questo da convergncia e da
derivao termo a termo ):

=
)
`

+ + + + + + = L L
k
k
A
k
t
A
t
A
t
A t I
dt
d
t X
! ! 3 ! 2
. ) (
3
3
2
2


= +

+ + + + =

L L
k
k
A
k
t
A
t
A t A
)! 1 ( ! 2
.
1
3
2
2


) ( . .
)! 1 ( ! 2
. .
1
1
2
2
t X A e A A
k
t
A
t
A t I A
tA k
k
= =
)
`

+ + + + =

L L
.

Observao: Como o resultado vale para toda matriz A, ento ( )
A t A t
e A e

=

. .

Propriedade 4:
A t
e inversvel t , e ( )
A t A t
e e

=
1
. Em particular, ( )
A A
e e

=
1


Prova: Utilizando a Regra de Leibinitz para um produto de matrizes obtemos

{ }
A t A t A t A t A t A t
e A e e e A e e
dt
d

+ = . ) ( . . . . .

Como a matriz A comuta com toda potncia natural de A, ento A comuta com
A t
e , de
onde segue que

{ } 0 . . . . . = =
A t A t A t A t A t A t
e e A e e A e e
dt
d
.

Logo I e e e e
A A A t A t
= =
. 0 . 0
. . , como queramos provar.


FAMAT em Revista - Nmero 10 - Abril de 2008 155
Propriedade 5: Dada uma matriz quadrada A de ordem n existe somente uma matriz
quadrada ) (t Y de ordem n satisfazendo I Y t Y A t Y = = ) 0 ( , ) ( . ) ( .

Prova: A propriedade 3 mostra a existncia, pois ( )
A t A t
e A e . =

e I e
A
=
. 0
.
Resta mostrar a unicidade. Para isso, seja ) (t Y tal que ) ( . ) ( t Y A t Y = e I Y = ) 0 ( . Ento

{ } ) ( . . ) ( . . ) ( . ) ( . . ) ( . t Y A e t Y e A t Y e t Y e A t Y e
dt
d
A t A t tA A t A t
+ = + = ,

e como A comuta com
A t
e

obtemos ainda que

{ } 0 ) ( . . ) ( . . ) ( . = + =

t Y e A t Y e A t Y e
dt
d
A t A t A t
.

Logo I Y e t Y e
A A t
= =

) 0 ( . ) ( .
. 0
, e consequentemente
A t
e t Y = ) ( .


Propriedade 6: Dadas matrizes quadradas A e B de ordem n temos:
A B B A . . =
t B t A t B A
e e e .
) (
=
+
, para todo nmero real t.
Em particular, A B B A . . =
B A B A
e e e . =
+
.

Prova: Seja
B t A t
e e t X . ) ( = . Ento
B t A t B t A t
e B e e e A t X . . . . ) ( + = . Como B comuta com
A por hiptese, ento B comuta com todas as potncias naturais de A, e portanto comuta
com
A t
e . Logo, ) ( . ) ( . . ) ( . . . . ) ( t X B A e e B A e e B e e A t X
B t A t B t A t B t A t
+ = + = + = e
I X = ) 0 ( . Da unicidade provada anteriormente temos que
t B t A t B A
e e e .
) (
=
+
.

4 De volta aos sistemas de equaes diferenciais ordinrias.

Tendo definido
A t
e , o candidato soluo do sistema ) ( . ) ( t x A t x =

) 0 (
! 3 ! 2
. ) 0 ( . ) (
3
3
2
2
x A
t
A
t
A t I x e t x
A t

|
|
.
|

\
|
+ + + + = = L ,
ou seja,
L + + + + = ) 0 ( .
! 3
) 0 ( .
! 2
) 0 ( . . ) 0 ( ) (
3
3
2
2
x A
t
x A
t
x A t x t x .

Esta expresso de fato fornece a soluo do sistema ) ( . ) ( t x A t x = , pois
assumindo que a derivao termo a termo conduz derivada ) (t x teremos

) ( . ) 0 ( .
! 2
) 0 ( . . ) 0 ( . ) 0 ( .
! 2
) 0 ( . . ) 0 ( . ) (
2
2
3
2
2
t x A x A
t
x A t x A x A
t
x A t x A t x =
|
|
.
|

\
|
+ + + = + + + = L L

Embora a exponencial de matrizes fornea uma resposta bem simples para o
sistema ) ( . ) ( t x A t x = , pode ser uma tarefa complicada calcular a exponencial de uma
156 FAMAT em Revista - Nmero 10 - Abril de 2008
matriz atravs da sua definio como soma de uma srie infinita, exceto nos casos
particulares em que A uma matriz diagonal ou uma matriz nilpotente.

( i ) Clculo de
A t
e no caso em que A uma matriz diagonal.

Sendo
(
(
(

=
n
A

L
M O M
L
0
0
1
, ento
(
(
(

=
k
n
k
k
A

L
M O M
L
0
0
1
. , 3 , 2 , 1 L = k

Logo,

=
(
(
(

=
0
1
0
0
!
k
k
n
k
k
A t
k
t
e

L
M O M
L
,

ou ainda,

(
(
(
(
(

=
0
0
1
!
0
0
!
k
k
n
k
k
k
k
A t
k
t
k
t
e

L
M O M
L
.

Portanto,
(
(
(

=
t
t
A t
n
e
e
e

L
M O M
L
0
0
1
.

( ii ) Clculo de
A t
e no caso em que A uma matriz nilpotente.

Ser nilpotente significa que existe um numero natural r tal que 0 =
r
A .
O menor inteiro r tal que 0 =
r
A denominado ndice de nilpotncia de A.
Exemplos de matrizes nilpotentes so as matrizes quadradas de ordem n cujas
entradas so todas nulas, exceto as entradas imediatamente abaixo da diagonal principal,
que so todas iguais a 1. Abaixo vemos o caso particular em que 4 = n .

(
(
(
(

=
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
0 0 0 0
A ;
(
(
(
(

=
0 0 1 0
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
2
A ;
(
(
(
(

=
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3
A ;
(
(
(
(

=
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4
A .

Portanto esta matriz nilpotente, com ndice de nilpotncia 4.

FAMAT em Revista - Nmero 10 - Abril de 2008 157
Para matrizes nilpotentes de ndice r o clculo da exponencial se resume uma
soma finita, precisamente,

1
1
2
2
.
)! 1 ( ! 2
.

+ + + + =
r
r
A t
A
r
t
A
t
A t I e L ,

e esta soma sempre pode ser efetuada. Claro que se o ndice r e a ordem n forem
grandes, um bom computador ser imprescindvel.

Estamos aptos agora a resolver o sistema ) ( . ) ( t x A t x = no caso em que A no
necessariamente diagonalizvel. Para isso ser til o seguinte Teorema:


Teorema ( Forma de Jordan ): Dada uma matriz quadrada A de ordem n, existe uma
matriz inversvel P de mesma ordem tal que
1
. .

P A P fica uma matriz composta de
blocos
1

J , ... ,
k
J

dispostos ao longo da diagonal principal,

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(
(

(
(
(

(
(
(

k
J
J
J
P A P

O
2
1
1
. .

onde
k
, ... ,
1
so os autovalores de A e

J o chamado -bloco de Jordan, cuja

forma

(
(
(
(
(
(
(
(

1
1
1
1
O
J .

Ver | | 2 .
Observao: As entradas no escritas so todas iguais a zero.

158 FAMAT em Revista - Nmero 10 - Abril de 2008
Note que cada bloco

J pode ser decomposto na soma

N D J + = ,

onde

D uma matriz diagonal e

N nilpotente, precisamente

(
(
(
(
(
(
(
(

O
D e
(
(
(
(
(
(
(
(

=
0 1
0 1
0 1
0 1
0
O

N .

Chamando

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(
(

(
(
(

(
(
(

=
k
D
D
D
D

O
2
1


e

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(
(

(
(
(

(
(
(

=
k
N
N
N
N

O
2
1

FAMAT em Revista - Nmero 10 - Abril de 2008 159

ento

N D P A P + =
1
. . , ou ainda P N D P A . ) ( .
1
+ =

,

e portanto

P e P e
N t D t A t
. .
1 +
= ,

e como D N N D . . = obtemos ainda

P e e P e
N t D t A t
. . .
1
= .

Sendo D diagonal e N nilpotente ento no necessrio realizar uma soma
infinita para o clculo de
D t
e e
N t
e , e portanto a soluo ) 0 ( . ) ( x e t x
A t
= do sistema
) ( . ) ( t x A t x = pode efetivamente ser calculada.

Como o Problema de Valor Inicial

=
=
0
) 0 (
) ( . ) (
x x
t x A t x


tem soluo nica, ento a matriz que aparece na frmula (10) deste trabalho
exatamente a exponencial
A t
e , ou seja:

=
tA
e
(
(
(
(
(

+ +
+ +


t t t t
t t t t
e e e e
e e e e
2 4 2 4
2 4 2 4
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
.

Bibliografia

[ 1 ] Neves, A. J.F. e Figueiredo, D. G. Equaes Diferenciais Aplicadas Coleo
Matemtica Universitria IMPA RJ.

[ 2 ] Hirsch, M. e Smale, S. Differential; Equations, Dynamical Systems and Linear
Algebra. Academic Press, 1974.

160 FAMAT em Revista - Nmero 10 - Abril de 2008