Swing-Trade

Passo-a-passo
Por que eu sou swing-trader?
Porque eu no sei o que
acontecer no longo prazo!
O que voc aprender
1- Venda alugada, princpios e formas;
2- Venda de Mini-Indice;
3- Travas de baixa;
4- Setups operacionais.
Cada movimento um swing
O swing-trader tenta
identificar e operar cada
movimento
O que voc aprender
1- Quais movimentos vamos operar
2- Ferramentas utilizadas
3- Estratgia exata
4- Rotina de planejamento e acompanhamento
5- Desenvolver um plano de trade
Caractersticas da Operao
Movimentos de 2 a 10 dias.
Variao percentual mdia de 3% a 12%
Grfico dirio como base para anlise.
Acompanhamento constante do mercado, pelo menos
duas a trs horas por dia.
Ferramentas Utilizadas
Tendncias (topos e fundos)
Tendncias Mdias Mveis
Suportes e Resistncias (topos e fundos, gaps, linhas)
Fibos
Volume
IFR
Bandas de Bollinger
Padro/Candles
Hi-Lo
Ferramentas Utilizadas
Tendncias (topos e fundos)
Tendncias Mdias Mveis
Suportes e Resistncias (topos e fundos, gaps, linhas)
Fibos
Volume
IFR
Bandas de Bollinger
Tente definir a tendncia
Visualmente parece fcil
T
F
F
T
F
F
T
F
T
F
T
Isso um topo?
Isso um fundo?
Guia para definio de tendncia
Mnimas maiores
Mximas maiores
Ponto de reverso
de fundo
Guia para definio de tendncia
Mnimas menores
Mximas
menores
Ponto de reverso
de topo
Um ponto de reverso de topo
precisa aparecer depois de um
ponto de reverso de fundo
Guia para definio de tendncia
A distncia entre um ponto
de reverso de topo e de
um possvel fundo de
3,5%
Outra possibilidade
utilizar um critrio
dinmico de variao
mnima, como a MM21 das
amplitudes de cada barra.
Guia para definio de tendncia
Inside-bars no so contabilizadas
Guia para definio de tendncia
Inside-bars no so contabilizadas
Possvel ponto de
reverso de topo
No confirmado
Ponto de
reverso de topo
Ponto de reverso
de fundo
Barra descartada
Relembrando Tendncia
Alta: topos e fundos ascendentes
Baixa: topos e fundos descendentes
Lateral: topos e fundos no mesmo nvel.
Indefinida: nenhuma das seqncias de topos e fundos
anteriores.
Relembrando Tendncia
Alta: topos e fundos ascendentes
Baixa: topos e fundos descendentes
Lateral: topos e fundos no mesmo nvel.
Indefinida: nenhuma das seqncias de topos e fundos
anteriores.
T
F
T
T
T
T
F
F
F
Tendncia de baixa
F
T
Alta
Se existe uma tendncia de baixa e ocorre
apenas um topo e um fundo acima dos
anteriores, a perda do ltimo fundo gera a
retomada da tendncia de baixa.
Relembrando Tendncia
Alta: topos e fundos ascendentes
Baixa: topos e fundos descendentes
Lateral: topos e fundos no mesmo nvel.
Indefinida: nenhuma das seqncias de topos e fundos
anteriores.
MM21: Primeiro critrio de
definio de tendncia
Situao ideal tendncia de alta:
MM200 ascendente acima da MM50
ascendente acima da MM21
ascendente
Fora da tendncia
Preos acima da MM21.
Topos e fundos ascendentes.
MM21 ascendente.
MM21>MM50>MM200
necessrio que existam pelo menos dois
fatores para operar a favor da tendncia.
Suportes e Resistncias
Mxima e mnima de cada barra (fracos).
Topos e fundos.
Gaps.
Linhas de tendncia.
Mx. e mn. da cada barra
Topo e fundos anteriores
Gaps
LT
Fibos
O mercado uma sequncia de expanses e correes.
As retraes de fibo indicam objetivos das correes.
As extenses os objetivos das expanses.
Os fibos podem ser utilizados no preo e no tempo.
Os padres de Elliott ajudam a identificar a fase do
ciclo.
11 dias 8 dias
Retraes:
No preo: 0,382/0,50/0,618/1,00
No tempo: 0,50/1,00/1,618/2,00.
Regra: no iniciar uma operao favor
da tendncia at que o mercado tenha
corrigido at a primeira retrao no
tempo ou no preo. O ideal que tenha
atingido os dois objetivos.
8 dias Objetivo mnimo 4 dias
Objetivo
mnimo 38,2%
do movimento
anterior
11 dias 8 dias
Pontos mais fortes, entre a
ret. de 0,50 e 0,618 no preo
e perto da ret. de 1,00 no
tempo
Extenses alternadas de
0,618/1,00/1,618
Regra: buscar por
compras no
rompimento de
resistncias quando o
mercado corrige at a
ret. 0,382 no preo e
0,50 no tempo
Regra: buscar operaes de
compra no suporte quando o
mercado ultrapassa a ret. De
0,5 no preo e 0,5 no tempo.
Regra: evite
entradas quando
o mercado atinge
a ext. alternada
de 0,618.
Extenses sobre o pivot: so os
objetivos de longo prazo aps a
formao de um pivot.
Volume
Precisa seguir a tendncia.
Picos de volume aps forte movimento indicam
reverso.
Extremamente importante para confirmar
rompimentos.
IFR
Zonas de sobre-comprado e sobre-vendido.
Divergncias
Advanced-Breakdown
Bandas de Bollinger
Medida de volatilidade do mercado
Estreitamento indicam contrao e possvel movimento
forte a seguir.
Candles fora das bandas sero utilizados para os setups
contra a tendncia.
Candles
Podem indicar fora ou indeciso do mercado.
So os sinais finais para indicao de uma entrada.
No necessrio decorar os candles, mas entender a
dinmica por trs das formaes.
Candle de fora
Sombras inferiores
indicam acumulao
Sombras superiores
indicam distribuio
Corpos pequenos
indicam indefinio
Padres
Podem facilitar o entendimento da situao do mercado
Continuao: retngulos, tringulos, bandeiras.
Reverso: duplo e triplo fundo ou topo, OCO.
Hi-lo: importante
ferramenta de stop de
proteo
Estratgia - Compra
Identificar tendncia.
Tendncia de alta, comprar no rompimento de
resistncias ou no teste de suportes/correes.
Tendncia de baixa, mercado muito sobre-vendido.
Tendncia lateral, entrar no teste de suporte ou no
rompimento da resistncia.
Primeiro passo: 120 barras, identificar sup. e res.
principais, e as imediatas..
Segundo passo: identificar as tendncias, mais longas
e mais curtas. Avaliar amplitude das correes no
preo e no tempo.
T
F
T
T
F
T
Checklist para compras de rompimento
Observar fora da tendncia
Critrios mnimos de correo (0,50 no tempo ou 0,382
no preo).
Idealmente mercado no deve ultrapassar a ext.
alternada de 0,618. Sem afastamento amplo da MM21.
Candle de fora, volume forte na barra, fechamento
prximo da mxima.
T
F
T
F
T
Checklist para compras de suporte
Observar fora da tendncia
Critrios mnimos de correo (0,50 no tempo ou 0,382
no preo).
Identificar zonas de forte suporte, preos prximos da
MM21.
Candle de indefinio, com corpos pequenos ou
sombras inferiores.
T
F
T
F
T
No gerou sinal de
entrada.
Mltiplos lotes (o segredo!!!)
Entrar aos poucos e sair aos poucos do mercado.
Diminuir riscos rapidamente.
Aproveitar movimentos de curtssimo prazo, sem abrir
mo dos movimentos maiores.
Fator de realizao parcial de 3% a 5%.
Aprender a operar pequeno!
Controle de risco
1% de risco em cada operao sobre o capital total.
No coloco mais de 30% do meu capital numa nica
operao.
O meu limite de prejuzo de 3% num nico ms.
A partir da segunda operao consecutiva no prejuzo,
corto o meu limite de risco pela metade, sucessivamente.
Capital operacional muito pequeno limitam esse tipo de
abordagem.
Entradas parciais
O stop precisa representar uma mudana de
expectativa para o mercado.
Muitas vezes isso fica longe do preo de entrada.
Quando isso acontecer, entro com 50% do que o manejo
de risco permite.
Se o fator de realizao parcial for atingido, encerro
50% da posio que foi iniciada
Caso o mercado recue at a prxima zona de suporte,
entro com o restante da posio.
T
F
T
Gerou sinal de
entrada.
A perda desse
patamar indica
mudana de
expectativa.
Ponto exato de entrada
Entradas produzidas na ltima meia-hora do prego.
O ideal para uma compra um fechamento na zona de
20% superior do candle, com volume acima da mdia.
Outra possibilidade um candle de corpo pequeno ou
um candle com sombra inferior.
Stop e outras definies
preciso definir se a entrada ser total ou parcial.
O stop inicial fica abaixo da barra que gerou o sinal.
Para barras muito amplas, o stop pode ficar abaixo de 50% da
barra.
No momento da entrada necessrio definir qual ser o
fator de realizao parcial.
A partir da realizao parcial, o stop de proteo
colocado exatamente no ponto de entrada.
Depois disso, possvel utilizar a mnima de cada barra
para operaes mais curtas ou o hi-lo.
Operaes contra-tendncia
Tendncia de baixa, com MM21 descendente.
Ideal um afastamento de pelo menos 10% da MM21 ou
ento 3 vezes a amplitude mdia de cada barra.
Candle de reverso fora das bandas. O melhor padro
um candle com grande sombra inferior e forte volume.
Stop abaixo da mnima da barra.
Realizao parcial de 50% da posio com o mnimo de
3% de lucro. Stop do restante no ponto de entrada.
Stop de proteo na mnima de cada barra a partir da
primeira realizao.
18% de
afastamento.
Entrada.
Stop
Venda 3% de
ganho.
Novo stop
Stop final.
Lucro total
de 11,23%
Rotina
Acompanhamento dos papis com pelo menos 100
negcios por dia, com foco nos mais lquidos.
No final do prego, avaliao de 120 papis, com
seleo daqueles que esto prximos de um setup.
Acompanhamento da abertura do futuro e mercados
mundiais, especialmente futuro do S&P.
Abertura pode gerar sadas parciais.
Acompanhamento de volumes e movimentos ao longo
do dia.
Entradas na ltima meia-hora.
Dirio do Trader Trade 172/2008
Mercado produzindo forte queda nos ltimos dias, quase todos
os papis em tend. de baixa. ELET6 produzindo um setup
contra a tendncia, candle de grande sombra inferior e
totalmente fora das bandas. Volume forte, bom afastamento
da MM21. Alm disso, uma zona de suporte de longo
prazo.Entra no dia 17/09 de 7,8K a 19,40, stop abaixo de
18,50.
Dirio do Trader Trade 172/2008
Sada parcial de 3,9K a 20,07 em 18/09. Sada final no dia
23,09, a 23,67. Lucro final de 11,23%. Trade muito bom, tudo
correu dentro do esperado.